泰康先进材料股票型发起式证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 9
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ......42

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 52

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 52

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 52

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 52

7.12 投资组合报告附注 ...... 53
§8 基金份额持有人信息...... 54

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 54

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 54

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 55
§9 开放式基金份额变动...... 56
§10 重大事件揭示...... 57

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 57

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 57

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 57

10.4 基金投资策略的改变 ...... 57

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 57

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 57

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 57

10.8 其他重大事件 ...... 58
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 59

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 60
§12 备查文件目录...... 61

12.1 备查文件目录 ...... 61

12.2 存放地点 ...... 61

12.3 查阅方式 ...... 61

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 泰康先进材料股票型发起式证券投资基金

基金简称 泰康先进材料股票发起

基金主代码 016053

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 26 日

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

报告期末基金份 72,243,735.91 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 泰康先进材料股票发起 A 泰康先进材料股票发起 C

金简称

下属分级基金的交 016053 016054

易代码

报告期末下属分级 44,958,897.44 份 27,284,838.47 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过精选具有良好持续成长潜力
的先进材料领域证券，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实
现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积
累，通过基金管理人研发构建的权益投资决策分析体系（MVPCT 系
统）定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行
评估和展望。在此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发
展的主要推动因素与变量，运用泰康量化资产配置模型，根据股票、
债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和风险，确定
三者的最优配置比例并适时调整。本基金所约定的先进材料主题相
关证券，主要是指新出现的或正在发展的具有优异性能或特殊功能
的材料，或是传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料，
主要包括：先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大类。本
基金将根据先进材料主题对以上两类上市公司中所涉及的细分子行
业进行配置，从宏观基本面、行业成长性、行业供需错配带来的景
气度、行业估值水平四个维度对材料行业各个子分类进行研究和分
析，并依据此对组合的子行业配置进行优化，再根据行业整体估值
水平综合考虑各行业在组合中的配置比例；重点关注材料行业上市
公司的投资机会，通过自上而下的行业选择，自下而上的深度挖掘，
精选个股，并通过港股通投资于港股，作为 A 股标的的重要补充。
同时，根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国
债、金融债、企业债等固定收益证券以及可转换债券/可交换债券的
投资。债券投资策略包括久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘


策略、息差策略、信用策略、个券精选策略等。在严格控制风险的
前提下，通过配置不同类别和期限的债券品种，提高基金非股票资
产的收益率。

业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+金融机构人
民币活期存款利率（税后）*10%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证
券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等
一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场
的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风
险等特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰康基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司

信息披露 姓名 陈玮光 郑鹏

负责人 联系电话 010-89620366 010-85238667

电子邮箱 tkfchenwg06@tkfunds.cn zhengpeng@hxb.com.cn

客户服务电话 4001895522 95577

传真 010-89620100 010-85238680

注册地址 北京市西城区复兴门内大街 156 北京市东城区建国门内大街 22
号 3 层 1-10 内 302 号（100005）

办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰康 北京市东城区建国门内大街 22
国际大厦 3、5 层 号（100005）

邮政编码 100033 100005

法定代表人 金志刚 李民吉

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.tkfunds.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 泰康基金管理有限公司 北京市西城区武定侯街 2 号泰
康国际大厦 3、5 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 泰康先进材料股票发起 A 泰康先进材料股票发起 C

本期已实现收益 -1,815,630.91 -1,071,737.03

本期利润 -1,204,831.77 -973,419.14

加权平均基金份

-0.0360 -0.0416
额本期利润
本期加权平均净

-3.79% -4.37%
值利润率
本期基金份额净

1.80% 1.56%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -3,864,044.57 -2,460,442.44
润

期末可供分配基 -0.0859 -0.0902
金份额利润

期末基金资产净 41,287,979.86 24,941,347.63
值

期末基金份额净 0.9183 0.9141
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -8.17% -8.59%
值增长率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（4）本基金合同生效日为 2022 年 7 月 26 日，截止报告期末本基金未满一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康先进材料股票发起 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.45% 0.87% 2.33% 1.14% -1.88% -0.27%

过去三个月 -5.35% 1.12% -8.15% 1.12% 2.80% 0.00%

过去六个月 1.80% 1.04% -6.48% 1.02% 8.28% 0.02%

自基金合同生效起

-8.17% 1.07% -24.65% 1.21% 16.48% -0.14%
至今

泰康先进材料股票发起 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.42% 0.87% 2.33% 1.14% -1.91% -0.27%

过去三个月 -5.46% 1.13% -8.15% 1.12% 2.69% 0.01%

过去六个月 1.56% 1.04% -6.48% 1.02% 8.04% 0.02%

自基金合同生效起

-8.59% 1.07% -24.65% 1.21% 16.06% -0.14%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2022 年 07 月 26 日生效,截止报告期末本基金未满一年。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。3.3 其他指标

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰康基金管理有限公司（以下简称“泰康基金”）前身为泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）公募事业部，2015 年 4 月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机
构批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。2021 年 9 月 1 日，泰康资产获得证监会
批准设立子公司泰康基金，2021 年 10 月 12 日，泰康基金完成工商注册。2022 年 11 月 18 日，泰
康资产旗下公募基金产品的基金管理人变更为泰康基金。

泰康基金注册地为北京，注册资本为 1.2 亿元人民币。截至 2023 年 6 月 30 日，泰康基金共
管理 72 只证券投资基金，已形成包括货币、债券、偏债混合、偏股混合、主动权益、沪港深系列、主动量化及被动指数、FOF 基金等不同类型、不同风险收益特征的产品系列，并在养老目标基金、宽基及细分行业主题 ETF、以及双碳、科技、大健康、消费 2+2 赛道等方面均进行了战略布局，为投资者提供了丰富多元的投资选择。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

刘少军于 2017 年 7 月加入泰康公募，现任
刘少 本基金基 2022 年 7 - 6 年 泰康基金股票研究员、股票基金经理。2022
军 金经理 月 26 日 年7月26日至今担任泰康先进材料股票型
发起式证券投资基金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济在 2023 年上半年呈现出先复苏、再环比走弱的特征。一季度，得益于经济场景的恢复、积压需求的回补，经济呈现出复苏态势。但随着回补需求的逐步释放，居民和企业部门的信心恢复速度偏慢，外部经济和金融风险等不确定性有所发酵，内生增长动能不足的问题在二季度逐步凸显。地产、就业市场、出口等部门都呈现出一定压力，物价指数走低，库存主动去化，政策继续坚持高质量发展。

权益市场方面，随着疫情影响的过去，今年以来国内宏观经济逐步进入复苏期，市场的主要关注点一方面在复苏进展和政策节奏，另一方面在以人工智能为代表的科技创新方向，海外重点公司英伟达和特斯拉轮番推高市场对于相关领域的发展预期。从大盘和板块上来看，上半年上证
综指上涨 3.65%，沪深 300 下跌 0.75%，创业板指下跌 5.61%。板块间波动较大，其中，通信、传
媒、计算机上涨较多，商贸零售、房地产等板块下跌较多。

在操作方面，本基金上半年延续中高仓位策略，仍然沿着“国产化”+“新技术”方向进行行业和股票配置，在股票选择上，注重成长性、估值、质地这三个要素，以期在努力控制回撤基础上提供较好的相对和绝对收益。但在上半年权益市场轮动较快的背景下，本基金回撤控制不佳，净值表现差强人意，这是作为基金经理需要反思和总结的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 份额净值为 0.9183 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为 1.80%；
截至本报告期末本基金 C 份额净值为 0.9141 元,本报告期基金 C 份额净值增长率为 1.56%；同期
业绩比较基准增长率为-6.48%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，预计经济能在政策的作用下逐步筑底企稳，但缺少向上弹性。当前稳增长的政策基调越发明晰，地产政策也将逐步优化。虽然总体政策基调是在高质量发展的框架下进行的，但政策也更加直面困难，基调也比之前积极。此外，名义库存去化速度较快，工业品价格也有望筑底。往长看，本次经济修复或局限于信心筑底和库存修复，需求侧亮点有限。


由于经济数据偏弱，实体需求偏弱，上游大宗企业利润处于底部，中游制造业未见明显改善，市场进入调整期，但我们对下半年权益市场并不悲观，调整中仍然有机会。在科技相关股票短期超涨调整后，我们认为确定性将成为市场接下来重点布局的方向，尤其是周期和成长共振的相关行业。目前本基金在行业配置方面主要为国产替代+前沿新技术两个方向，公司配置方面关注的趋势项是具体公司的业务复苏+新业务拓展。行业配置上集中于我们有较强 alpha 能力的基础化工、电子、化工三个行业，选股上坚持”低估值+高成长“原则，以期在下半年为投资者创造相对较好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。估值小组设成员若干名，成员由各相关部门选派，包括运营管理部、风险控制部、各投资部门（包括固定收益投资部、权益投资部、量化投资部、FOF 及多资产配置部）、监察稽核部等。估值小组成员具有一定的工作经验及专业胜任能力。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

与估值相关的机构包括上海、深圳、北京证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。

本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金且截至本报告期末，合同生效不满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的披露规定。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2023 年中期报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：泰康先进材料股票型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 4,193,330.44 2,266,106.26

结算备付金 465,620.74 587,545.29

存出保证金 99,637.73 46,025.04

交易性金融资产 6.4.7.2 60,458,415.83 26,236,205.10

其中：股票投资 60,458,415.83 26,236,205.10

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 999,914.61

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 1,299,429.26 -

应收股利 107,014.54 -

应收申购款 11,676.34 11,740.05

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 66,635,124.88 30,147,536.35

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1,016.46 724,770.32

应付赎回款 25,527.00 1,440.81


应付管理人报酬 80,707.44 37,362.47

应付托管费 10,760.98 4,981.69

应付销售服务费 10,097.61 5,389.86

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 277,687.90 106,371.72

负债合计 405,797.39 880,316.87

净资产：

实收基金 6.4.7.10 72,243,735.91 32,476,065.16

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -6,014,408.42 -3,208,845.68

净资产合计 66,229,327.49 29,267,219.48

负债和净资产总计 66,635,124.88 30,147,536.35

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 72,243,735.91 份，其中泰康先进材料股票发
起 A 基金份额总额 44,958,897.44 份，基金份额净值 0.9183 元；泰康先进材料股票发起 C 基金份
额总额 27,284,838.47 份，基金份额净值 0.9141 元。
6.2 利润表
会计主体：泰康先进材料股票型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
月 30 日

一、营业总收入 -1,653,693.15

1.利息收入 14,040.66

其中：存款利息收入 6.4.7.13 11,859.85

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 2,180.81

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,393,053.34

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -3,008,685.41

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.15 10,149.79

资产支持证券投资收益 6.4.7.16 -

贵金属投资收益 6.4.7.17 -

衍生工具收益 6.4.7.18 -

股利收益 6.4.7.19 605,482.28


以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.20 709,117.03
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 16,202.50

减：二、营业总支出 524,557.76

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 398,763.89

2．托管费 6.4.10.2.2 53,168.52

3．销售服务费 6.4.10.2.3 54,541.80

4．投资顾问费 -

5．利息支出 231.03

其中：卖出回购金融资产支出 231.03

6．信用减值损失 6.4.7.22 -

7．税金及附加 0.49

8．其他费用 6.4.7.23 17,852.03

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -2,178,250.91
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,178,250.91

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -2,178,250.91

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：泰康先进材料股票型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 32,476,065.16 - -3,208,845.68 29,267,219.48
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 32,476,065.16 - -3,208,845.68 29,267,219.48
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 39,767,670.75 - -2,805,562.74 36,962,108.01
号填列）


（一）、综合收益 - - -2,178,250.91 -2,178,250.91
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 39,767,670.75 - -627,311.83 39,140,358.92
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 49,895,625.76 - -909,974.73 48,985,651.03
购款

2.基金赎 -10,127,955.01 - 282,662.90 -9,845,292.11
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 72,243,735.91 - -6,014,408.42 66,229,327.49
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

金志刚 金志刚 李俊佑

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

泰康先进材料股票型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员
会 (以下简称“中国证监会”) 证监许可 [2022] 1168 号《关于准予泰康先进材料股票型发起式
证券投资基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 25,905,781.69 元，业经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 毕马威华振验字第 2201135 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金基金合同》于 2022 年 7 月 26
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 25,915,371.63 份基金份额，其中认购资金利息
折合 9,589.94 份基金份额。本基金基金管理人为泰康基金管理有限公司（以下简称“泰康基金”），基金托管人为华夏银行股份有限公司 (以下简称“华夏银行”)。

根据经中国证监会备案的《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金基金合同》和《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金招募说明书》的相关内容，本基金根据认购 / 申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购 / 申购基金时收取认购 /申购费用，而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购 / 申购基金份额时不收取
认购 / 申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A
类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将
分别计算基金份额净值。计算公式为计算日该类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额余额总数。投资者在认购 / 申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票 (包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、债券资产 (包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：本基金对股票的投资比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%，投资于先进材料主题相关股票比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证新材料主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率 (税后) *10%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则和
《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁
布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况、自 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政
部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人
所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2014] 81 号文《财
政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016] 127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好
调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳
证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政
策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017] 90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信 [2021] 20 号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告 2019 年第 93 号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税 [2014] 81 号《财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发
生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中
国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。个人投资者在国外已缴纳的预提税，可持有效扣税凭证到中国结算的主管税务机关申请税收抵免。

对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，计入其收入总额，依法计征企业所得税。其中，内地居民企业连续持有 H 股满 12 个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。对
于基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

根据香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）上调股票交易印花税公告，自 2021 年 8
月 1 日起，香港市场的股票交易印花税由按成交金额的 0.1%双向收取，上调为按成交金额的 0.13%双向收取（取整到元，不足一元按一元计）。按照《上海证券交易所沪港通业务实施办法》第七十六条的有关规定，投资者进行沪港通下的港股通交易，应按照联交所市场的有关规定交纳相关费用。

(f)对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通
过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，自 2019 年 12 月 5 日起至 2022 年 12 月 31
日止，继续暂免征收个人所得税。对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，计入其收入总额，依法征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 4,193,330.44

等于：本金 4,193,005.28

加：应计利息 325.16

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 4,193,330.44

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 60,317,950.92 - 60,458,415.83 140,464.91

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 60,317,950.92 - 60,458,415.83 140,464.91

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 259,835.87

其中：交易所市场 259,835.87

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 17,852.03

合计 277,687.90

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
泰康先进材料股票发起 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 18,095,247.23 18,095,247.23

本期申购 30,398,853.67 30,398,853.67

本期赎回（以“-”号填列） -3,535,203.46 -3,535,203.46

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -


本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 44,958,897.44 44,958,897.44

泰康先进材料股票发起 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 14,380,817.93 14,380,817.93

本期申购 19,496,772.09 19,496,772.09

本期赎回（以“-”号填列） -6,592,751.55 -6,592,751.55

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 27,284,838.47 27,284,838.47

注：申购包含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
泰康先进材料股票发起 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -1,400,227.76 -372,050.10 -1,772,277.86

本期利润 -1,815,630.91 610,799.14 -1,204,831.77

本期基金份额交易产生 -648,185.90 -45,622.05 -693,807.95
的变动数

其中：基金申购款 -796,901.26 38,484.84 -758,416.42

基金赎回款 148,715.36 -84,106.89 64,608.47

本期已分配利润 - - -

本期末 -3,864,044.57 193,126.99 -3,670,917.58

泰康先进材料股票发起 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -1,141,339.42 -295,228.40 -1,436,567.82

本期利润 -1,071,737.03 98,317.89 -973,419.14

本期基金份额交易产生 -247,365.99 313,862.11 66,496.12
的变动数

其中：基金申购款 -552,208.29 400,649.98 -151,558.31

基金赎回款 304,842.30 -86,787.87 218,054.43

本期已分配利润 - - -

本期末 -2,460,442.44 116,951.60 -2,343,490.84

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 6,688.41

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,236.56

其他 934.88

合计 11,859.85

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -3,008,685.41

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -3,008,685.41

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 274,743,446.25

减：卖出股票成本总额 276,941,639.82

减：交易费用 810,491.84

买卖股票差价收入 -3,008,685.41

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 3,231.87

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 6,917.92
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -


合计 10,149.79

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 3,540,508.11
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 3,491,765.45
本总额

减：应计利息总额 41,770.43

减：交易费用 54.31

买卖债券差价收入 6,917.92

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 605,482.28

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 605,482.28

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 709,117.03

股票投资 709,117.03

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 709,117.03

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 15,852.79

基金转换费收入 349.71

合计 16,202.50

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中：申购费补差收取
具体情况，视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 17,852.03

信息披露费 -

证券出借违约金 -

合计 17,852.03

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

泰康基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

华夏银行股份有限公司（“华夏银行”） 基金托管人

泰康保险集团股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司

泰康资产管理有限责任公司 基金管理人控股股东

嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 398,763.89

其中：支付销售机构的客户维护费 51,111.92

注：本基金支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 53,168.52

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

泰康先进材料股票发起泰康先进材料股票发起

合计

A C

泰康基金管理有限公司 - 43,405.14 43,405.14

合计 - 43,405.14 43,405.14

注：C 类基金份额销售服务费 = 前一日 C 类份额基金资产净值 × 0.50% / 当年天数 。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
泰康先进材料股票发起 A

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

泰 康 资 产

管 理 有 限 9,905,143.01 22.0316 9,905,143.01 54.7389
责任公司

份额单位：份
泰康先进材料股票发起 C

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

泰 康 资 产

管 理 有 限 100,051.94 0.3667 100,051.94 0.6957
责任公司
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入

华夏银行 4,193,330.44 6,688.41

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资的金融工具主要为股票投资、债券和货币市场工具等。本基金除了需要承担
与境内证券投资基金类似的信用风险、流动性风险、市场风险以外，还面临汇率风险、香港市场风险等。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流动性，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。

为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制定了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行华夏银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00


A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金
承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金
主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023
年 6 月 30 日，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 4,193,330.44 - - - 4,193,330.44

结算备付金 465,620.74 - - - 465,620.74

存出保证金 99,637.73 - - - 99,637.73

交易性金融资产 - - - 60,458,415.83 60,458,415.83

应收股利 - - - 107,014.54 107,014.54

应收申购款 - - - 11,676.34 11,676.34

应收清算款 - - - 1,299,429.26 1,299,429.26

资产总计 4,758,588.91 - - 61,876,535.97 66,635,124.88

负债

应付赎回款 - - - 25,527.00 25,527.00

应付管理人报酬 - - - 80,707.44 80,707.44

应付托管费 - - - 10,760.98 10,760.98

应付清算款 - - - 1,016.46 1,016.46

应付销售服务费 - - - 10,097.61 10,097.61

其他负债 - - - 277,687.90 277,687.90

负债总计 - - - 405,797.39 405,797.39

利率敏感度缺口 4,758,588.91 - - 61,470,738.58 66,229,327.49

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 2,266,106.26 - - - 2,266,106.26

结算备付金 587,545.29 - - - 587,545.29

存出保证金 46,025.04 - - - 46,025.04

交易性金融资产 - - - 26,236,205.10 26,236,205.10

买入返售金融资产 999,914.61 - - - 999,914.61

应收申购款 - - - 11,740.05 11,740.05

资产总计 3,899,591.20 - - 26,247,945.15 30,147,536.35

负债

应付赎回款 - - - 1,440.81 1,440.81

应付管理人报酬 - - - 37,362.47 37,362.47

应付托管费 - - - 4,981.69 4,981.69


应付清算款 - - - 724,770.32 724,770.32

应付销售服务费 - - - 5,389.86 5,389.86

其他负债 - - - 106,371.72 106,371.72

负债总计 - - - 880,316.87 880,316.87

利率敏感度缺口 3,899,591.20 - - 25,367,628.28 29,267,219.48

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公
假设

允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 市 场 利 率 上 调

0.00 0.00
0.25%

市 场 利 率 下 调

0.00 0.00
0.25%

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有以港币计价的资产折合人民币 668,040.00 元，无以外币
计价的负债，资产负债表外汇风险敞口净额 668,040.00 元（于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有
以港币计价的资产折合人民币 656,600.00 元，无以外币计价的负债，资产负债表外汇风险敞口净额 656,600.00 元）。

假设其他变量不变，仅外币汇率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的股票公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响。若港币相对人民币升值 1%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为 6,680.40 元；若港币相对人民币贬值 1%，对资产负债表日基金资产净值的影
响金额为-6,680.40 元（于 2022 年 12 月 31 日，若港币相对人民币升值 1%，对资产负债表日基金
资产净值的影响金额为 6,566.00 元；若港币相对人民币贬值 1%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为-6,566.00 元）。


6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 668,040.00 - 668,040.00

资产合计 - 668,040.00 - 668,040.00

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 668,040.00 - 668,040.00
风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 656,600.00 - 656,600.00

资产合计 - 656,600.00 - 656,600.00

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 656,600.00 - 656,600.00
风险敞口净额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设其他变量不变，仅外币汇率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的股
假设

票公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

分析 对资产负债表日基金资产净值的

动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 （2023 年 6 月 30 日） 上年度末 （2022 年 12 月


31 日 ）

市场汇率上升 1% 6,680.40 6,566.00

市场汇率下降 1% -6,680.40 -6,566.00

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性管理，力争利用主动组合管理获得超过业绩比较基准的收益。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对股票的投资比例占基金资产的80%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%，投资于先进材料主题相关股票比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 60,458,415.83 91.29 26,236,205.10 89.64
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资


其他 - - - -

合计 60,458,415.83 91.29 26,236,205.10 89.64

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 60,458,415.83 26,236,205.10

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 60,458,415.83 26,236,205.10

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 60,458,415.83 90.73

其中：股票 60,458,415.83 90.73

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 4,658,951.18 6.99

8 其他各项资产 1,517,757.87 2.28

9 合计 66,635,124.88 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 668,040.00 元，占期末资产净值比例为 1.01%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,663,015.00 5.53

C 制造业 54,011,040.83 81.55

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 851,704.00 1.29

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 1,264,616.00 1.91

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -


N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 59,790,375.83 90.28

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

A 基础材料 668,040.00 1.01

B 消费者非必需品 - -

C 消费者常用品 - -

D 能源 - -

E 金融 - -

F 医疗保健 - -

G 工业 - -

H 信息技术 - -

I 电信服务 - -

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

合计 668,040.00 1.01

注：以上行业分类标准来源于财汇。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688019 安集科技 18,875 3,111,166.25 4.70

2 002371 北方华创 7,000 2,223,550.00 3.36

3 300054 鼎龙股份 87,500 2,163,875.00 3.27

4 300408 三环集团 73,700 2,163,095.00 3.27

5 600426 华鲁恒升 69,100 2,116,533.00 3.20

6 688120 华海清科 7,982 2,011,863.10 3.04

7 600028 中国石化 297,700 1,893,372.00 2.86

8 688012 中微公司 11,973 1,873,175.85 2.83

9 300037 新宙邦 35,300 1,831,717.00 2.77

10 002459 晶澳科技 43,700 1,822,290.00 2.75

11 688599 天合光能 42,754 1,821,747.94 2.75

12 601857 中国石油 236,900 1,769,643.00 2.67

13 688601 力芯微 37,109 1,747,833.90 2.64

14 300842 帝科股份 18,900 1,728,216.00 2.61

15 002812 恩捷股份 17,800 1,715,030.00 2.59

16 600584 长电科技 52,500 1,636,425.00 2.47


17 603986 兆易创新 15,300 1,625,625.00 2.45

18 301030 仕净科技 23,500 1,623,850.00 2.45

19 002436 兴森科技 104,000 1,612,000.00 2.43

20 300285 国瓷材料 57,500 1,575,500.00 2.38

21 002409 雅克科技 21,000 1,530,480.00 2.31

22 688372 伟测科技 9,771 1,496,428.65 2.26

23 300398 飞凯材料 78,700 1,352,853.00 2.04

24 601600 中国铝业 244,500 1,342,305.00 2.03

25 603931 格林达 42,800 1,303,260.00 1.97

26 600989 宝丰能源 95,800 1,208,038.00 1.82

27 603773 沃格光电 37,200 1,174,032.00 1.77

28 688223 晶科能源 82,889 1,165,419.34 1.76

29 688409 富创精密 10,544 1,149,296.00 1.74

30 688121 卓然股份 29,852 1,116,464.80 1.69

31 300724 捷佳伟创 9,900 1,112,265.00 1.68

32 301035 润丰股份 13,300 1,044,981.00 1.58

33 002648 卫星化学 67,200 1,005,312.00 1.52

34 300487 蓝晓科技 15,300 955,026.00 1.44

35 600212 绿能慧充 90,800 851,704.00 1.29

36 300718 长盛轴承 32,100 714,225.00 1.08

37 002555 三七互娱 19,500 680,160.00 1.03

38 01378 中国宏桥 114,000 668,040.00 1.01

39 002865 钧达股份 4,300 655,879.00 0.99

40 601865 福莱特 16,700 643,117.00 0.97

41 600486 扬农化工 7,300 638,166.00 0.96

42 002230 科大讯飞 8,600 584,456.00 0.88

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 688012 中微公司 7,703,211.54 26.32

2 600989 宝丰能源 7,233,725.00 24.72

3 688019 安集科技 6,058,952.17 20.70

4 603931 格林达 4,576,342.00 15.64

5 002371 北方华创 4,480,979.00 15.31

6 000933 神火股份 4,391,789.00 15.01

7 603738 泰晶科技 4,165,016.00 14.23

8 600426 华鲁恒升 4,149,552.57 14.18

9 002254 泰和新材 4,041,307.00 13.81

10 002092 中泰化学 4,025,552.00 13.75


11 002859 洁美科技 3,947,354.00 13.49

12 688599 天合光能 3,848,347.89 13.15

13 000059 华锦股份 3,635,185.23 12.42

14 300910 瑞丰新材 3,543,183.30 12.11

15 603225 新凤鸣 3,470,877.00 11.86

16 300037 新宙邦 3,416,476.00 11.67

17 300408 三环集团 3,414,818.00 11.67

18 600028 中国石化 3,412,858.00 11.66

19 300128 锦富技术 3,402,815.00 11.63

20 603806 福斯特 3,365,135.00 11.50

21 688401 路维光电 3,337,933.34 11.41

22 601899 紫金矿业 2,287,384.00 7.82

22 02899 紫金矿业 987,377.91 3.37

23 00883 中国海洋石油 2,257,070.86 7.71

23 600938 中国海油 1,002,038.05 3.42

24 688037 芯源微 3,096,502.87 10.58

25 002182 云海金属 3,079,900.00 10.52

26 002712 思美传媒 3,027,478.33 10.34

27 603995 甬金股份 3,020,543.00 10.32

28 300054 鼎龙股份 2,943,310.00 10.06

29 688639 华恒生物 2,925,904.91 10.00

30 688368 晶丰明源 2,909,204.63 9.94

31 300737 科顺股份 2,881,684.00 9.85

32 002601 龙佰集团 2,816,193.00 9.62

33 300806 斯迪克 2,783,390.00 9.51

34 688223 晶科能源 2,708,645.90 9.25

35 300398 飞凯材料 2,703,525.00 9.24

36 688121 卓然股份 2,630,560.27 8.99

37 601857 中国石油 2,594,735.00 8.87

38 600141 兴发集团 2,573,888.00 8.79

39 688018 乐鑫科技 2,443,906.78 8.35

40 002415 海康威视 2,390,600.90 8.17

41 688010 福光股份 2,386,870.14 8.16

42 603986 兆易创新 2,373,608.00 8.11

43 300285 国瓷材料 2,358,208.00 8.06

44 601636 旗滨集团 2,343,572.00 8.01

45 002271 东方雨虹 2,333,958.00 7.97

46 002749 国光股份 2,301,042.00 7.86

47 300666 江丰电子 2,285,308.00 7.81

48 688381 帝奥微 2,282,228.64 7.80

49 002409 雅克科技 2,208,002.00 7.54

50 002812 恩捷股份 2,198,677.00 7.51

51 002555 三七互娱 2,184,001.00 7.46


52 002648 卫星化学 2,168,111.00 7.41

53 002230 科大讯飞 2,154,066.00 7.36

54 000786 北新建材 2,067,600.00 7.06

55 01208 五矿资源 2,026,134.94 6.92

56 002459 晶澳科技 1,972,831.00 6.74

57 603639 海利尔 1,970,019.00 6.73

58 002463 沪电股份 1,965,713.00 6.72

59 688213 思特威 1,959,715.50 6.70

60 002915 中欣氟材 1,955,260.00 6.68

61 605589 圣泉集团 1,941,462.00 6.63

62 003022 联泓新科 1,920,615.00 6.56

63 01797 东方甄选 1,913,695.97 6.54

64 688120 华海清科 1,901,402.33 6.50

65 601058 赛轮轮胎 1,849,222.00 6.32

66 002643 万润股份 1,843,955.00 6.30

67 688601 力芯微 1,832,873.48 6.26

68 002078 太阳纸业 1,830,898.00 6.26

69 02128 中国联塑 1,784,667.93 6.10

70 000603 盛达资源 1,766,876.00 6.04

71 300389 艾比森 1,727,331.00 5.90

72 688111 金山办公 1,720,360.55 5.88

73 601865 福莱特 1,702,314.00 5.82

74 301035 润丰股份 1,697,724.00 5.80

75 300655 晶瑞电材 1,691,411.00 5.78

76 688045 必易微 1,671,115.38 5.71

77 600584 长电科技 1,638,573.00 5.60

78 002918 蒙娜丽莎 1,623,800.00 5.55

79 688403 汇成股份 1,611,279.51 5.51

80 600309 万华化学 1,603,780.00 5.48

81 002436 兴森科技 1,578,310.00 5.39

82 002384 东山精密 1,574,368.00 5.38

83 002895 川恒股份 1,542,133.00 5.27

84 002475 立讯精密 1,503,999.00 5.14

85 688093 世华科技 1,500,819.42 5.13

86 300842 帝科股份 1,494,706.98 5.11

87 688711 宏微科技 1,473,085.39 5.03

88 600803 新奥股份 1,447,956.50 4.95

89 301030 仕净科技 1,445,176.00 4.94

90 603212 赛伍技术 1,421,569.00 4.86

91 601600 中国铝业 1,370,375.00 4.68

92 301031 中熔电气 1,324,107.00 4.52

93 688372 伟测科技 1,319,961.90 4.51

94 603773 沃格光电 1,255,433.26 4.29


95 000683 远兴能源 1,232,516.00 4.21

96 600409 三友化工 1,221,953.00 4.18

97 600839 四川长虹 1,212,453.00 4.14

98 002206 海 利 得 1,199,723.54 4.10

99 002318 久立特材 1,191,846.00 4.07

100 002850 科达利 1,191,787.00 4.07

101 300331 苏大维格 1,189,084.00 4.06

102 688409 富创精密 1,186,705.81 4.05

103 600011 华能国际 1,185,142.00 4.05

104 600461 洪城环境 1,179,408.00 4.03

105 301099 雅创电子 1,153,535.00 3.94

106 600887 伊利股份 1,114,261.00 3.81

107 688138 清溢光电 1,101,118.85 3.76

108 000858 五 粮 液 1,094,713.00 3.74

109 300274 阳光电源 1,039,065.56 3.55

110 002068 黑猫股份 1,022,194.00 3.49

111 688036 传音控股 991,644.79 3.39

112 300260 新莱应材 989,118.00 3.38

113 300487 蓝晓科技 986,862.00 3.37

114 600212 绿能慧充 986,522.00 3.37

115 002916 深南电路 984,971.00 3.37

116 300554 三超新材 974,077.00 3.33

117 300724 捷佳伟创 969,126.00 3.31

118 01378 中国宏桥 964,475.80 3.30

119 600346 恒力石化 958,913.00 3.28

120 605305 中际联合 944,535.00 3.23

121 600399 抚顺特钢 936,764.00 3.20

122 300881 盛德鑫泰 909,945.00 3.11

123 688099 晶晨股份 905,770.13 3.09

124 002410 广联达 902,331.00 3.08

125 603595 东尼电子 899,331.00 3.07

126 688398 赛特新材 895,488.99 3.06

127 600378 昊华科技 890,011.00 3.04

128 688261 东微半导 885,443.06 3.03

129 603260 合盛硅业 877,711.00 3.00

130 600230 沧州大化 856,229.00 2.93

131 688322 奥比中光 856,165.49 2.93

132 600277 亿利洁能 790,983.00 2.70

133 002121 科陆电子 785,337.00 2.68

134 603816 顾家家居 778,089.00 2.66

135 688628 优利德 775,676.43 2.65

136 603019 中科曙光 724,653.00 2.48

137 601138 工业富联 722,105.00 2.47


138 603801 志邦家居 707,222.00 2.42

139 603198 迎驾贡酒 701,317.00 2.40

140 688535 华海诚科 667,033.77 2.28

141 601098 中南传媒 666,450.00 2.28

142 603466 风语筑 666,426.00 2.28

143 300718 长盛轴承 661,381.48 2.26

144 603378 亚士创能 661,262.00 2.26

145 601117 中国化学 661,126.00 2.26

146 688072 拓荆科技 660,385.54 2.26

147 688041 海光信息 659,424.02 2.25

148 300474 景嘉微 659,401.00 2.25

149 300779 惠城环保 658,470.00 2.25

150 603588 高能环境 658,008.00 2.25

151 300033 同花顺 651,960.00 2.23

152 836221 易实精密 651,142.27 2.22

153 600486 扬农化工 641,986.00 2.19

154 002865 钧达股份 636,240.00 2.17

155 002049 紫光国微 611,631.00 2.09

156 603893 瑞芯微 597,422.00 2.04

157 688596 正帆科技 594,769.58 2.03

158 603369 今世缘 591,660.00 2.02

159 000568 泸州老窖 590,256.00 2.02

注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
（2）“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600989 宝丰能源 6,701,191.40 22.90

2 688012 中微公司 6,284,415.19 21.47

3 002254 泰和新材 5,076,737.00 17.35

4 002859 洁美科技 4,656,702.97 15.91

5 688401 路维光电 4,549,428.60 15.54

6 603225 新凤鸣 4,234,706.32 14.47

7 688639 华恒生物 4,147,389.07 14.17

8 603738 泰晶科技 3,950,904.00 13.50

9 002092 中泰化学 3,801,551.00 12.99

10 300806 斯迪克 3,716,886.20 12.70

11 000933 神火股份 3,689,556.00 12.61

12 603995 甬金股份 3,600,813.10 12.30

13 000059 华锦股份 3,564,836.00 12.18

14 300910 瑞丰新材 3,426,221.00 11.71


15 002601 龙佰集团 3,373,429.00 11.53

16 002182 云海金属 3,326,544.00 11.37

17 300128 锦富技术 3,318,483.00 11.34

18 603931 格林达 3,254,494.20 11.12

19 688368 晶丰明源 3,250,125.24 11.11

20 00883 中国海洋石油 2,233,542.25 7.63

20 600938 中国海油 983,538.00 3.36

21 688037 芯源微 3,108,407.34 10.62

22 601899 紫金矿业 2,066,467.50 7.06

22 02899 紫金矿业 1,005,963.59 3.44

23 603806 福斯特 3,026,916.40 10.34

24 002712 思美传媒 2,960,873.00 10.12

25 688019 安集科技 2,886,217.25 9.86

26 002371 北方华创 2,847,622.00 9.73

27 600426 华鲁恒升 2,792,825.61 9.54

28 688018 乐鑫科技 2,669,097.13 9.12

29 688010 福光股份 2,608,813.98 8.91

30 601058 赛轮轮胎 2,602,182.00 8.89

31 300737 科顺股份 2,528,986.20 8.64

32 01797 东方甄选 2,507,087.40 8.57

33 002749 国光股份 2,473,793.68 8.45

34 002415 海康威视 2,465,294.00 8.42

35 002643 万润股份 2,423,155.00 8.28

36 600141 兴发集团 2,386,717.00 8.15

37 688381 帝奥微 2,371,841.45 8.10

38 688138 清溢光电 2,157,916.47 7.37

39 600309 万华化学 2,146,541.00 7.33

40 300666 江丰电子 2,120,453.00 7.25

41 300389 艾比森 2,084,522.00 7.12

42 300408 三环集团 2,075,664.00 7.09

43 002271 东方雨虹 2,031,171.00 6.94

44 300285 国瓷材料 1,973,618.77 6.74

45 601636 旗滨集团 1,964,045.00 6.71

46 002318 久立特材 1,945,312.00 6.65

47 605589 圣泉集团 1,922,514.00 6.57

48 002915 中欣氟材 1,908,678.00 6.52

49 000786 北新建材 1,891,712.00 6.46

50 603639 海利尔 1,866,208.16 6.38

51 603212 赛伍技术 1,847,885.00 6.31

52 002463 沪电股份 1,823,874.00 6.23

53 002648 卫星化学 1,811,563.00 6.19

54 002078 太阳纸业 1,794,889.00 6.13

55 688111 金山办公 1,757,913.75 6.01


56 01208 五矿资源 1,720,169.16 5.88

57 688599 天合光能 1,703,547.38 5.82

58 688403 汇成股份 1,701,631.83 5.81

59 688213 思特威 1,688,989.59 5.77

60 300655 晶瑞电材 1,639,499.56 5.60

61 300037 新宙邦 1,636,906.00 5.59

62 003022 联泓新科 1,636,143.00 5.59

63 002409 雅克科技 1,624,648.00 5.55

64 688045 必易微 1,615,242.12 5.52

65 000603 盛达资源 1,605,429.00 5.49

66 02128 中国联塑 1,575,838.26 5.38

67 002384 东山精密 1,570,853.00 5.37

68 688711 宏微科技 1,563,427.18 5.34

69 002230 科大讯飞 1,533,773.00 5.24

70 600028 中国石化 1,517,370.00 5.18

71 688223 晶科能源 1,475,296.10 5.04

72 002475 立讯精密 1,473,486.00 5.03

73 600839 四川长虹 1,465,200.00 5.01

74 688093 世华科技 1,458,678.90 4.98

75 688121 卓然股份 1,447,149.83 4.94

76 600803 新奥股份 1,442,420.00 4.93

77 002895 川恒股份 1,432,364.00 4.89

78 605020 永和股份 1,401,237.00 4.79

79 002555 三七互娱 1,376,685.00 4.70

80 002918 蒙娜丽莎 1,354,076.00 4.63

81 301031 中熔电气 1,283,480.00 4.39

82 600011 华能国际 1,273,096.00 4.35

83 603055 台华新材 1,247,448.55 4.26

84 002850 科达利 1,224,040.00 4.18

85 600409 三友化工 1,217,535.00 4.16

86 600461 洪城环境 1,206,456.00 4.12

87 000683 远兴能源 1,193,394.00 4.08

88 300331 苏大维格 1,163,266.00 3.97

89 000858 五 粮 液 1,149,018.00 3.93

90 002068 黑猫股份 1,143,945.00 3.91

91 603595 东尼电子 1,132,046.00 3.87

92 688322 奥比中光 1,127,435.12 3.85

93 601865 福莱特 1,121,447.00 3.83

94 002206 海 利 得 1,116,053.00 3.81

95 600378 昊华科技 1,092,902.00 3.73

96 300398 飞凯材料 1,078,720.00 3.69

97 600887 伊利股份 1,074,288.00 3.67

98 688036 传音控股 1,065,221.87 3.64


99 605305 中际联合 1,047,042.00 3.58

100 301099 雅创电子 1,044,491.00 3.57

101 688398 赛特新材 1,030,716.40 3.52

102 002410 广联达 1,027,585.00 3.51

103 300274 阳光电源 992,843.00 3.39

104 688099 晶晨股份 986,162.00 3.37

105 600230 沧州大化 984,955.18 3.37

106 002916 深南电路 982,124.00 3.36

107 688508 芯朋微 973,088.87 3.32

108 002294 信立泰 967,865.00 3.31

109 300260 新莱应材 937,656.00 3.20

110 002049 紫光国微 936,444.00 3.20

111 603773 沃格光电 935,502.95 3.20

112 300881 盛德鑫泰 925,861.00 3.16

113 300554 三超新材 912,032.00 3.12

114 600346 恒力石化 909,782.00 3.11

115 600389 江山股份 898,619.00 3.07

116 688261 东微半导 871,307.65 2.98

117 002121 科陆电子 863,366.00 2.95

118 600399 抚顺特钢 858,176.00 2.93

119 601857 中国石油 854,559.00 2.92

120 603260 合盛硅业 832,929.00 2.85

121 688234 天岳先进 831,443.15 2.84

122 688628 优利德 812,062.38 2.77

123 601138 工业富联 801,862.00 2.74

124 603019 中科曙光 777,784.00 2.66

125 603816 顾家家居 763,229.00 2.61

126 603986 兆易创新 749,231.00 2.56

127 300054 鼎龙股份 745,494.00 2.55

128 688041 海光信息 743,329.34 2.54

129 603801 志邦家居 737,773.00 2.52

130 603198 迎驾贡酒 716,935.00 2.45

131 600277 亿利洁能 707,429.00 2.42

132 300474 景嘉微 681,518.00 2.33

133 603369 今世缘 680,588.00 2.33

134 688072 拓荆科技 666,397.75 2.28

135 600256 广汇能源 664,478.00 2.27

136 601012 隆基绿能 658,860.00 2.25

137 301035 润丰股份 646,689.00 2.21

138 603588 高能环境 638,701.60 2.18

139 601098 中南传媒 633,426.00 2.16

140 603378 亚士创能 629,146.00 2.15

141 603893 瑞芯微 622,013.00 2.13


142 300750 宁德时代 596,208.00 2.04

143 688596 正帆科技 595,587.54 2.03

144 300779 惠城环保 591,414.00 2.02

145 002984 森麒麟 589,049.00 2.01

146 836221 易实精密 588,991.52 2.01

注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 310,454,733.52

卖出股票收入（成交）总额 274,743,446.25

注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

（2）“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

无。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 99,637.73

2 应收清算款 1,299,429.26

3 应收股利 107,014.54

4 应收利息 -

5 应收申购款 11,676.34

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,517,757.87

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

泰康先进

材料股票 240 187,328.74 34,535,913.97 76.82 10,422,983.47 23.18
发起 A
泰康先进

材料股票 1,024 26,645.35 11,056,507.11 40.52 16,228,331.36 59.48
发起 C

合计 1,240 58,261.08 45,592,421.08 63.11 26,651,314.83 36.89

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 泰康先进材料股票发起 A 1,379,011.68 3.0673
人所有从

业人员持 泰康先进材料股票发起 C 257,541.79 0.9439
有本基金

合计 1,636,553.47 2.2653

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 泰康先进材料股票发起 A 10~50
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 泰康先进材料股票发起 C 0
基金

合计 10~50

本基金基金经理持有 泰康先进材料股票发起 A 50~100

本开放式基金 泰康先进材料股票发起 C 0

合计 50~100

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持 有 份 额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承
占 基 金 总 基金总份额 诺持有期限
项目

份 额 比 例 比例(%)

(%)

基金管理人固有资 - - - - -
金

基金管理人高级管 - - - - -
理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 10,005,194.95 13.85 10,005,194.95 13.85 3 年

其他 - - - - -

合计 10,005,194.95 13.85 10,005,194.95 13.85 -


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰康先进材料股票发起 A 泰康先进材料股票发起 C

基金合同生效日

（2022 年 7 月 26 日） 12,938,382.02 12,976,989.61
基金份额总额

本报告期期初基金份 18,095,247.23 14,380,817.93
额总额

本报告期基金总申购 30,398,853.67 19,496,772.09
份额

减：本报告期基金总 3,535,203.46 6,592,751.55
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 44,958,897.44 27,284,838.47
额总额
注：（1）报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
（2）本基金合同生效日为 2022 年 7 月 26 日，截止报告期末本基金未满一年。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期本基金未召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期本基金管理人未出现重大人事变动。本报告期内，本基金托管人 2023 年 2 月 23
日发布公告，胡捷先生自 2023 年 2 月 23 日起不再担任华夏银行股份有限公司资产托管部副总
经理。本报告期内，本基金托管人 2023 年 4 月 7 日发布公告，朱绍刚先生自 2023 年 4 月 4 日
起担任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中泰证券 2 583,779,645. 99.78 470,758.33 99.83 -
81

中信建投 1 1,275,731.79 0.22 791.20 0.17 -
证券


国信证券 2 - - - - -

注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
交易单元租用券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，包括但不限于满足以下条件：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为，未受监管机构重大处罚；
（2）财务状况和经营状况良好；
（3）内部管理规范，具备健全的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能提供质量较高的市场研究报告，并能根据基金投资需求提供专门的研究报告；
（5）能及时提供准确的信息资讯服务；
（6）满足基金运作的保密要求；
（7）符合中国证监会规定的其他条件。
本基金管理人依据以上标准，定期或者不定期对候选券商研究实力和服务质量进行评估，确定租用交易单元的券商，基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。
3、本报告期内本基金租用券商交易单元变更情况：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中泰证 6,960,773.5 100.00 28,770,000.0 100.00 - -
券 0 0

中信建 - - - - - -
投证券

国信证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

泰康先进材料股票型发起式证券投资 《证券时报》;中国证监

1 基金 2022 年第四季度报告 会基金电子披露网站及 2023 年 01 月 19 日
基金管理人网站

2 关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监 2023 年 02 月 17 日


开放式基金新增海通证券股份有限公 会基金电子披露网站及

司为销售机构并参加其费率优惠活动 基金管理人网站

的公告

泰康基金管理有限公司关于设立上海 《证券时报》;中国证监

3 分公司的公告 会基金电子披露网站及 2023 年 03 月 17 日
基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监

4 开放式基金新增中信百信银行股份有 会基金电子披露网站及 2023 年 03 月 22 日
限公司为销售机构并参加其费率优惠 基金管理人网站

活动的公告

泰康先进材料股票型发起式证券投资 《证券时报》;中国证监

5 基金 2022 年年度报告 会基金电子披露网站及 2023 年 03 月 30 日
基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监

6 开放式基金新增国金证券股份有限公 会基金电子披露网站及 2023 年 04 月 17 日
司为销售机构并参加其费率优惠活动 基金管理人网站

的公告

泰康基金管理有限公司关于设立深圳 《证券时报》;中国证监

7 分公司的公告 会基金电子披露网站及 2023 年 04 月 21 日
基金管理人网站

泰康先进材料股票型发起式证券投资 《证券时报》;中国证监

8 基金 2023 年第一季度报告 会基金电子披露网站及 2023 年 04 月 21 日
基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监

9 开放式基金新增上海联泰基金销售有 会基金电子披露网站及 2023 年 05 月 11 日
限公司为销售机构并参加其费率优惠 基金管理人网站

活动的公告

泰康基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》;中国证监

10 基金产品风险等级调整的公告 会基金电子披露网站及 2023 年 06 月 28 日
基金管理人网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

1 20230101 10,005,19 0.00 0.00 10,005,194.95 13.85
- 20230315 4.95

机构 2 20230228 0.00 9,858,88 0.00 9,858,880.81 13.65
- 20230315 0.81

3 20230316 0.00 14,355,0 0.00 14,355,004.10 19.87


- 20230510 04.10

个人 - - - - - - -

产品特有风险

当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予泰康先进材料股票型发起式证券投资基金注册的文件；

（二）《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金基金合同》；

（三）《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金招募说明书》；

（四）《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金托管协议》；

（五）《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金产品资料概要》。
12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 （《 证 券 时 报 》） 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。

泰康基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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