兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基
金中基金（FOF）

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 11

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11

§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17

§5 托管人报告 ...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18

§6 审计报告 ...... 18

6.1 审计报告基本信息 ...... 18

6.2 审计报告的基本内容 ...... 18

§7 年度财务报表 ...... 20

7.1 资产负债表 ...... 20

7.2 利润表 ...... 21

7.3 净资产变动表 ...... 23

7.4 报表附注 ...... 25

§8 投资组合报告 ...... 65

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 65


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 65

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 66

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 69

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 71

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 71

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 71

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 71

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 71

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 71

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 71

8.12 本报告期投资基金情况 ...... 72

8.13 投资组合报告附注 ...... 83

§9 基金份额持有人信息...... 84

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 84

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 85

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 85
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 86
§10 开放式基金份额变动...... 86
§11 重大事件揭示...... 86

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 86

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 86

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 86

11.4 基金投资策略的改变 ...... 87

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 87

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 87

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 87

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 87

11.9 其他重大事件 ...... 88

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 90

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 90

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 90

§13 备查文件目录...... 91

13.1 备查文件目录 ...... 91

13.2 存放地点 ...... 91

13.3 查阅方式 ...... 91

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)

基金主代码 012654

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 14 日

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份 4,768,064,908.23 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 兴证全球优选平衡三个月持有混合 兴证全球优选平衡三个月持有混合
金简称 （FOF）A （FOF）C

下属分级基金的交 012654 016460

易代码

报告期末下属分级 4,764,247,482.52 份 3,817,425.71 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险的前提下，通过优选基金积极把握基金市场的投资机
会，力求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金的投资策略包括：大类资产配置策略、优选基金策略、股
票投资策略、存托凭证的投资策略、港股投资策略、债券投资策
略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短
期公司债券投资策略、公募 REITs 投资策略等，详见本基金招募
说明书及其更新。

业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×45％＋恒生指数收益率（使用估值
汇率折算）×5%+中债综合（全价）指数收益率×50％

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交
易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场
波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市
场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴证全球基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨卫东 罗菲菲

负责人 联系电话 021-20398888 010-58560666

电子邮箱 yangwd@xqfunds.com tgxxpl@cmbc.com.cn

客户服务电话 4006780099，021-38824536 95568


传真 021-20398988 010-57093382

注册地址 上海市黄浦区金陵东路 368 号 北京市西城区复兴门内大街 2
号

办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1155 号 北京市西城区复兴门内大街 2
嘉里城办公楼 28-29 楼 号

邮政编码 201204 100031

法定代表人 杨华辉 高迎欣

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.xqfunds.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特 上海市延安东路 222 号 30 楼

殊普通合伙）

注册登记机构 兴证全球基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办
公楼 28-29 楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2022 年 9 2021 年 7

月 5 日(基 月 14 日

2023 年 2022 年 金合同生 (基金合同 2021 年
效日)- 生效日)-

2022 年 12 2021 年 12

3.1.1 期 月 31 日 月 31 日

间数据和 兴证全球 兴证全球 兴证全球 兴证全球 兴证全球 兴证全球
指标 优选平衡 优选平衡 优选平衡 优选平衡 优选平衡 优选平衡
三个月持 三个月持 三个月持 三个月持 三个月持 三个月持
有混合 有混合 有混合 有混合 有混合 有混合

（FOF）A （FOF）C （FOF）A （FOF）C （FOF）A （FOF）C

本期已实 - 23,148,31 38,554,16

现收益 1,853,653 -8,079.95 6.35 379.13 7.02 -
.65

- - - 180,349,2

本期利润 91,386,92 160,499.9 532,423,1 -29.06 50.68 -
2.77 9 12.42

加权平均

基金份额 -0.0170 -0.0669 -0.0832 -0.0008 0.0233 -
本期利润
本期加权

平均净值 -1.78% -7.07% -8.69% -0.09% 2.32% -%
利润率
本期基金

份额净值 -2.25% -2.64% -7.65% -1.17% 2.39% -%
增长率
3.1.2 期

末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

指标

期末可供 - - - 36,219,39

分配利润 360,751,6 308,254.7 321,228,9 -5,572.94 6.45 -
70.83 4 25.71

期末可供

分配基金 -0.0757 -0.0807 -0.0544 -0.0558 0.0051 -
份额利润

期末基金 4,403,495 3,509,170 5,589,066 94,330.30 7,275,635 -
资产净值 ,811.69 .97 ,939.98 ,200.84

期末基金 0.9243 0.9193 0.9456 0.9442 1.0239 -
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标
基金份额

累计净值 -7.57% -3.78% -5.44% -1.17% 2.39% -%
增长率
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴证全球优选平衡三个月持有混合（FOF）A


业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 -2.19% 0.42% -2.20% 0.41% 0.01% 0.01%

过去六个月 -4.41% 0.41% -5.36% 0.41% 0.95% 0.00%

过去一年 -2.25% 0.39% -6.29% 0.40% 4.04% -0.01%

自基金合同生效

-7.57% 0.45% -17.57% 0.53% 10.00% -0.08%
起至今

兴证全球优选平衡三个月持有混合（FOF）C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 -2.29% 0.42% -2.20% 0.41% -0.09% 0.01%

过去六个月 -4.60% 0.41% -5.36% 0.41% 0.76% 0.00%

过去一年 -2.64% 0.39% -6.29% 0.40% 3.65% -0.01%

自基金合同生效

-3.78% 0.42% -8.67% 0.45% 4.89% -0.03%
起至今
注：1、本基金业绩比较基准为：中证偏股型基金指数收益率×45％＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+中债综合（全价）指数收益率×50％。采用该业绩比较基准主要基于以下考虑：中证偏股型基金指数选取内地市场所有股票型基金以及混合型基金中以股票为主要投资对象的基金作为样本，采用净值规模加权，以较好的反映所有偏股型开放式证券投资基金的整体走势。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。本基金主要投资于公开募集的证券投资基金，且原则上会以 50%的基金资产投资于权益类资产，因此本基金业绩比较基准中的 45%选择了中证偏股型基金指数收益率，5%选择了恒生指数收益率（使用估值汇率折算）。中债综合（全价）指数由中央国债登记结算有限公司编制，旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况，是具有代表性的债券市场指数，适合作为本基金债券投资业绩的比较基准。


本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =45%×（中证偏股型基金指数收益率 t /中证偏股型基金指数收益率 t-1 -
1）+50%×（中债综合（全价）指数收益率 t /中债综合（全价）指数收益率 t-1 -1）+

5%×（恒生指数收益率（使用估值汇率折算） t /恒生指数收益率（使用估值汇率折算） t-1 -1）

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

2、经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，管理人决
定自 2022 年 9 月 5 日起增设兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）C 类份额
（代码：016460）。详情请见管理人网站公告。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1、净值表现所取数据截至到 2023 年 12 月 31 日。

2、按照《兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的规定，本
基金建仓期为 2021 年 07 月 14 日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本
基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

3、经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定
自 2022 年 9 月 5 日起增设兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）C 类份额（代
码：016460）。详情请见管理人网站公告。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较


注：本基金 A 份额的 2021 年数据统计期间为 2021 年 7 月 14 日（基金合同生效之日）至 2021 年
12 月 31 日，本基金 C 份额的 2022 年数据统计期间为 2022 年 9 月 5 日（份额增设之日）至 2022
年 12 月 31 日，数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金自合同生效日（2021年07月14日）至2023年12月31日期间未进行利润分配

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经
证监基字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监许
可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为
公司股东。2008 年 4 月 9 日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本由
9800 万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888
号），公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴
业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016 年
12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020 年 3 月 18 日，
公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 65 只基金，
包括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF 等类型。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

FOF 投资

与金融工

程 部 总

监、养老

金管理部

总监，兴

全安泰平

衡养老三

年持有混

合 FOF、兴

全优选进

取三个月

持有混合

FOF、兴全 硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分
安泰积极 析师，瑞泰人寿保险基金组合投资经理，
养老五年 合众人寿资产管理中心基金组合投资经
持有混合 理，泰康资产管理有限公司执行总监，天
林国 发 起 式 2021 年 7 - 16 年 安人寿资产管理中心权益投资部经理，兴
怀 FOF、兴证 月 14 日 证全球基金管理有限公司兴全安泰稳健
全球优选 养老一年持有混合 FOF 基金经理、兴证全
平衡三个 球优选稳健六个月持有债券 FOF 基金经
月持有混 理。

合 FOF、兴

证全球安

悦稳健养

老目标一

年持有混

合 FOF、兴

证全球积

极配置三

年封闭运

作 混 合

FOF-LOF、

兴证全球

优选积极

三个月持


有 混 合

FOF 基金

经理

兴证全球

优选稳健

六个月持

有期债券 硕士，历任美国芝加哥商品交易所量化风
型基金中 险管理经理、兴证全球基金管理有限公司
基 金 研究员、基金经理助理、兴全优选进取三
丁凯 （FOF）、 2021 年 7 2023 年 1 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基
琳 兴证全球 月 14 日 月 4 日 10 年 金经理、兴证全球优选平衡三个月持有期
优选积极 混合型基金中基金（FOF）基金经理和兴
三个月持 证全球积极配置三年封闭运作混合型基
有期混合 金中基金（FOF-LOF）基金经理。

型基金中

基 金

（FOF）的

基金经理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了《兴证全球基金管理有限公司公平交易管理办法》，并将不时进行修订。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的
报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年 A 股市场先扬后抑，年初在疫情放开的带动下一度冲高，但 2 月份以后开始持续回落。
从主流宽基指数看，仅中证红利、上证红利指数录得小幅上涨，其余大部分指数均以下跌收官，
其中上证综指下跌 3.70%，沪深 300 指数下跌 11.38%，中证 500 指数下跌 7.42%，创业板指下跌
19.41%。从行业板块表现上来看，仅受益于 AI 行情推动的 TMT 板块和代表高股息类资产的石油石化、煤炭等表现较好，而其他行业表现不佳，尤其是与宏观经济关联度高的地产、消费等板块表现落后。国内债券市场方面表现突出，中债总财富指数上涨 4.67%，中债银行间国债财富指数上涨4.93%，中债企业债总财富指数上涨 7.12%，中证转债指数小幅下跌 0.47%。从基金指数上看，中
证偏股基金指数下跌 14.61%，中长期纯债基金指数上涨 3.61%，黄金 ETF 净值上涨 16.34%，以人
民币计价的标普 500ETF 净值上涨 26.09%，纳斯达克 ETF 净值上涨 56.54%。

回顾全年，本账户管理上的主要思路和操作有：

1、 资产配置层面：自 4 月份以来，基于权益资产投资性价比优于债券资产的判断，进一
步提升组合中 A 股和港股基金的比例，提高权益资产整体超配幅度，降低港股资产相对基准的欠配幅度；同时维持组合中 QDII 美股基金和黄金 ETF 相对稳定的配置比例；

2、 风格配置层面：随着成长型基金的持续下跌，成长因子的溢价水平大幅回落，在此过
程中组合不断降低价值型、红利类基金的配置比例，提升成长型基金，尤其是质量成长型基金的配置比例；另外，随着中小市值相对大市值股票的估值倍数持续上升，组合降低了偏小盘风格的基金的配置比例，增加大盘风格的基金的配置比例;

3、 上半年继续积极参与定增、大宗等相关的投资机会，但随着中小市值、微盘股的强势
表现，7 月中旬后组合不再参与相关投资，但仍积极关注并参与有折价优势的基金品种；

4、 固定收益资产上，8 月底之前债券收益率持续单边下行，但之后震荡加大，并于 12 月
份进一步下行。组合在此过程中，综合衡量外部债券基金的静态收益率与内部货币基金、债性转债的投资性价比，进行相应的组合调整；此外，从多资产配置的角度，以及考虑到美债收益率处于偏高水平，组合少量增配了 QDII 债券型基金的配置；

5、 其他操作，QDII 基金、黄金 ETF 本年度有较大的折溢价率的变化，组合基于相关的折
溢价率的变化也进行了一定程度的加减仓和品种替换。

本年度我们保持一贯的“略偏左侧”和“适度均衡”的配置策略，通过积极挖掘市场上相对收益和绝对收益的投资机会不断增厚组合收益，通过“多资产、多策略”的方式来平滑组合波动，努力将该基金呈现为“相对稳定的‘贝塔’和相对确定的‘阿尔法’特征”。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，兴证全球优选平衡三个月持有混合（FOF）A 的基金份额净值为 0.9243 元，
本报告期基金份额净值增长率为-2.25%，同期业绩比较基准收益率为-6.29%；兴证全球优选平衡三个月持有混合（FOF）C 的基金份额净值为 0.9193 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.64%，同期业绩比较基准收益率为-6.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们现阶段对整体市场保持相对乐观的态度，主要依据如下：

1、 当前市场估值水平处于历史低位，从市盈率角度来看，沪深 300 指数 11 倍、中证 800
指数 12 倍、创业板指数 25 倍、恒生指数 8 倍、恒生国企 7 倍等；从股票的风险溢价模型来看，
目前股票相对于债券的风险溢价已经处于一倍标准差以外；从全球的横向比较来看，中国股票资产的估值水平也处于洼地。综合来看，当前股票市场的估值水平具有非常高的投资价值；

2、 从投资者情绪和资金偏好来看，当前市场情绪极度悲观，大量的资金涌入到银行存款、
定额终身寿、债券市场等低波动投资品种上，权益资产方面除了 ETF 基金有新资金流入外，其他权益类资产规模持续萎缩。不过在我们团队看来，极端的市场情绪往往都可能隐含着相反的投资机会或风险；

3、 从政策层面来看，今年以来，一系列的针对资产市场、宏观经济的政策陆续出台，在
极端的市场情绪下，这些政策虽然并没有对市场起到立竿见影的效果，但随着数量的累积和力度的加大，将会逐步改变经济的运行惯性、改善投资者的情绪；

4、 从各类资产的长期收益率来看，虽然单个上市公司可能存在着公司经营、行业层面等
诸多风险，但是作为一个整体来看，A 股上市公司的股权代表着我们国家最优质资产，尤其在股票资产整体处于历史极低的估值状态下，未来的预期回报率自然较高。

所以综合来看，相对于债券市场而言，目前 A 股整体的性价比相对较好，具有较高的配置价
值，在投资风格上，我们倾向于适度减少略为拥挤的投资板块和领域，同时增加追求较高盈利质量的基金占比。

该基金未来将继续努力保持稳定的风险收益特征，控制与业绩比较基准的偏离幅度，力争在获取一定的超额收益的同时能够有效地降低波动率和回撤。

本基金是一只平衡型风格的普通 FOF 产品，权益类资产的配置中枢为 50%，我们将秉承勤勉
尽责的态度进行组合管理，遵守契约要求、保持策略的稳定性，兼顾长期收益率和改善持有人体验，力争陪伴投资者实现财富增值。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：

1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。

2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司风险管理部还对一些无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核，并同样反映在监控日志和信息周报中。此外，在每个季度结束之后，公司风险管理部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。

3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平和投资策略的公平，主要包括：（1）明确交易部的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证交易的公平；（2）通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及交易记录进行分析，保证投资策略的公平。

4、季度监察稽核和专项稽核：根据中国证监会《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行）》等规定，认真做好公司各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐
条检视。此外，在公司审计部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面检查。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、合规管理人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定；负责基金估值业务的定期和临时信息披露。6、审计部对估值流程、估值结果等进行检查，确保估值委员会决议的有效执行。

上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开
支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(24)第 P00165 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)全
体持有人

我们审计了兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中
基金(FOF)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负
债表，2023 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报
表附注。

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操
作的有关规定编制，公允反映了兴证全球优选平衡三个月持
有期混合型基金中基金(FOF)2023 年12月 31 日的财务状况
以及 2023 年度的经营成果和基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于兴证全球优选平衡三个月持有期混
合型基金中基金(FOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

兴证全球基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理
层对其他信息负责。其他信息包括兴证全球优选平衡三个月
持有期混合型基金中基金(FOF)年度报告中涵盖的信息，但
其他信息 不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过


程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督
管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制
财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估兴证全球优
任 选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的持续经营能
力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营
假设，除非基金管理人管理层计划清算兴证全球优选平衡三
个月持有期混合型基金中基金(FOF)、终止运营或别无其他
现实的选择。

基金管理人治理层负责监督兴证全球优选平衡三个月持有
期混合型基金中基金(FOF)的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由
于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能
影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
注册会计师对财务报表审计的责 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
任 由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴证全
球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来
的事项或情况可能导致兴证全球优选平衡三个月持有期混


合型基金中基金(FOF)不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 吴凌志 冯适

会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 67,238,643.19 51,475,240.71

结算备付金 61,390.46 30,904.97

存出保证金 54,637.06 41,144.13

交易性金融资产 7.4.7.2 4,358,503,376.13 5,502,980,730.90

其中：股票投资 145,225,073.82 182,031,026.56

基金投资 3,965,331,671.41 4,960,506,250.69

债券投资 247,946,630.90 360,443,453.65

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -13,257.50

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - 50,041,030.12

应收股利 - 5,041.00

应收申购款 157,404.64 56,961.84

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 1,958.17 -


资产总计 4,426,017,409.65 5,604,617,796.17

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 15,720,144.56 10,893,529.82

应付管理人报酬 2,525,983.44 3,615,571.09

应付托管费 559,800.22 706,587.08

应付销售服务费 1,184.12 27.30

应付投资顾问费 - -

应交税费 8,715.84 1,232.92

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 196,598.81 239,577.68

负债合计 19,012,426.99 15,456,525.89

净资产：

实收基金 7.4.7.10 4,768,064,908.23 5,910,395,768.93

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 -361,059,925.57 -321,234,498.65

净资产合计 4,407,004,982.66 5,589,161,270.28

负债和净资产总计 4,426,017,409.65 5,604,617,796.17

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，兴证全球优选平衡三个月持有混合（FOF）A 基金份额净值
0.9243 元，基金份额总额 4,764,247,482.52 份；兴证全球优选平衡三个月持有混合（FOF）C 基金份额净值 0.9193 元，基金份额总额 3,817,425.71 份。兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)份额总额合计为 4,768,064,908.23 份。
7.2 利润表
会计主体：兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -47,119,094.83 -477,061,341.01

1.利息收入 328,548.55 1,302,674.07

其中：存款利息收入 7.4.7.13 283,675.99 460,549.74

债券利息收入 - -


资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 44,872.56 842,124.33
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 41,856,903.52 75,900,381.91
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 10,144,423.65 -3,554,628.61

基金投资收益 7.4.7.15 -35,528,912.58 -37,302,532.19

债券投资收益 7.4.7.16 8,175,219.65 8,724,355.20

资产支持证券投 7.4.7.17 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.18 - -

衍生工具收益 7.4.7.19 - -

股利收益 7.4.7.20 59,066,172.80 108,033,187.51

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 7.4.7.21 -89,685,689.16 -555,571,836.96
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 7.4.7.22 381,142.26 1,307,439.97
“-”号填列）

减：二、营业总支出 44,428,327.93 55,361,800.47

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 36,562,783.74 46,183,254.55

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 7,613,802.37 8,944,044.08

3．销售服务费 7.4.10.2.3 8,893.08 38.76

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出

6．信用减值损失 7.4.7.24 - -

7．税金及附加 20,363.80 588.20

8．其他费用 7.4.7.25 222,484.94 233,874.88

三、利润总额（亏损总 -91,547,422.76 -532,423,141.48
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -91,547,422.76 -532,423,141.48
“-”号填列）


五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 -91,547,422.76 -532,423,141.48

7.3 净资产变动表
会计主体：兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 5,910,395,768. - 5,589,161,270.2
资产 -

93 321,234,498.65 8

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 5,910,395,768. - 5,589,161,270.2
资产 -

93 321,234,498.65 8

三、本期增减变 - -
动额（减少以“-” 1,142,330,860. - -39,825,426.92 1,182,156,287.6
号填列） 70 2

（一）、综合收益 - - -91,547,422.76 -91,547,422.76
总额

（二）、本期基金 - -
份额交易产生的

净资产变动数 1,142,330,860. - 51,721,995.84 1,090,608,864.8
（净资产减少以 70 6
“-”号填列）

其中：1.基金申 26,521,380.74 - -1,062,438.96 25,458,941.78
购款

- -
2.基金赎 1,168,852,241. - 52,784,434.80 1,116,067,806.6
回款

44 4

（三）、本期向基

金份额持有人分 - - - -
配利润产生的净

资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 4,768,064,908. - 4,407,004,982.6
资产 -

23 361,059,925.57 6

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 7,105,479,108. 7,275,635,200.8
资产 - 170,156,091.88

96 4

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 7,105,479,108. 7,275,635,200.8
资产 - 170,156,091.88

96 4

三、本期增减变 - -
-

动额（减少以“-” 1,195,083,340. - 1,686,473,930.5
号填列） 491,390,590.53

03 6

（一）、综合收益 -

总额 - - -532,423,141.48
532,423,141.48

（二）、本期基金 - -
份额交易产生的

净资产变动数 1,195,083,340. - 41,032,550.95 1,154,050,789.0
（净资产减少以 03 8
“-”号填列）

其中：1.基金申 65,110,328.55 - -1,031,339.49 64,078,989.06
购款

- -
2.基金赎 1,260,193,668. - 42,063,890.44 1,218,129,778.1
回款

58 4

（三）、本期向基 - - - -
金份额持有人分

配利润产生的净
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 5,910,395,768. - 5,589,161,270.2
资产 -

93 321,234,498.65 8

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

杨华辉 庄园芳 詹鸿飞

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1856 号《关于准予兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》的核准，由基金管理人兴证全球基金管理有
限公司于 2021 年 7 月 12 日向社会公开募集，基金合同于 2021 年 7 月 14 日正式生效，首次设立
募集规模为 7,915,239,634.60 份基金份额。根据基金管理人于 2022 年 9 月 1 日发布的《关于兴
证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)增设 C 类基金份额并修改基金合同、托管协
议的公告》，自 2022 年 9 月 5 日起，本基金增加 C 类份额。本基金为契约型开放式，存续期限不
定。本基金的基金管理人和注册登记机构为兴证全球基金管理有限公司，基金托管人为为中国民生银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括 QDII 基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协
议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

本基金投资组合比例为：投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的 80%。本基金投资于权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中枢为 50%，投资比例范围为基金资产的 20%-80%。

前述的混合型基金需符合下列两个条件之一：

(1) 基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产 60%的混合型基金；

(2) 根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低
于 60%的混合型基金。

本基金投资于港股通标的股票占股票资产的 0%-50%；本基金应当保持不低于基金资产净值 5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为中证偏股型基金指数收益率×45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算) ×5%+中债综合(全价)指数收益率×50%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成
果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

(2)金融负债的分类

本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他
金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负
债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：

(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
(2) 投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。

基金投资收益于卖出基金成交日确认，并按卖出基金成交金额扣除应结转的基金投资成本、相关交易费用与税费后的差额入账。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券
价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

(3) 公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

(4) 信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。

(5) 其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收
入。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。


(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.90%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率逐日计提；

(3)本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金
份额基金资产净值的 0.40%年费率逐日计提；

卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。

其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(2) 基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(3) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基
金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况

下，基金管理人经与基金托管人协商一致后，可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
7.4.4.12 外币交易

本基金本报告期内无外币交易。

7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和基金投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于基金投资，根据中基协发[2017]3 号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>
的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》的规定在估值日对非上市基金和上市基金进行估值。

(2)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。

(3)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


(4)对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字[2022]566 号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定, 对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供估值全价进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种用自建或由第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失模型参数或减值计量结果。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政
部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营
业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不
再缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 67,238,643.19 51,475,240.71

等于：本金 67,230,765.83 51,464,909.31

加：应计利息 7,877.36 10,331.40

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -


减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月 - -
以内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 67,238,643.19 51,475,240.71

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 193,302,464.61 - 145,225,073.82 -48,077,390.79

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 31,345,551.47 79,285.68 32,552,211.08 1,127,373.93
债 市场

券 银行间 211,057,460.00 5,288,419.82 215,394,419.82 -951,460.00
市场

合计 242,403,011.47 5,367,705.50 247,946,630.90 175,913.93

资产支持证券 - - - -

基金 4,420,892,637.01 - 3,965,331,671.41 -
455,560,965.60

其他 - - - -

合计 4,856,598,113.09 5,367,705.50 4,358,503,376.13 -
503,462,442.46

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 207,719,296.80 - 182,031,026.56 -25,688,270.24

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 55,517,734.29 197,690.81 55,536,933.11 -178,491.99
债 市场

券 银行间 300,231,472.73 4,836,520.54 304,906,520.54 -161,472.73
市场

合计 355,749,207.02 5,034,211.35 360,443,453.65 -339,964.72

资产支持证券 - - - -

基金 5,348,254,769.03 - 4,960,506,250.69 -
387,748,518.34


其他 - - - -

合计 5,911,723,272.85 5,034,211.35 5,502,980,730.90 -
413,776,753.30

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末无期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末无黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 -13,257.50 -

银行间市场 - -

合计 -13,257.50 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未通过买断式逆回购交易取得债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本报告期内本基金无债权投资减值准备。

7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内无其他债权投资减值准备。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应收利息 - -

其他应收款 1,958.17 -

待摊费用 - -

合计 1,958.17 -

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 1,133.59 20,589.87

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 15,465.22 28,987.81

其中：交易所市场 14,840.22 28,812.81

银行间市场 625.00 175.00

应付利息 - -

预提费用 180,000.00 190,000.00

合计 196,598.81 239,577.68

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
兴证全球优选平衡三个月持有混合（FOF）A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,910,295,865.69 5,910,295,865.69


本期申购 19,934,353.68 19,934,353.68

本期赎回（以“-”号填列） -1,165,982,736.85 -1,165,982,736.85

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 4,764,247,482.52 4,764,247,482.52

兴证全球优选平衡三个月持有混合（FOF）C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 99,903.24 99,903.24

本期申购 6,587,027.06 6,587,027.06

本期赎回（以“-”号填列） -2,869,504.59 -2,869,504.59

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 3,817,425.71 3,817,425.71

注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期末无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
兴证全球优选平衡三个月持有混合（FOF）A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 53,049,114.45 -374,278,040.16 -321,228,925.71

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 53,049,114.45 -374,278,040.16 -321,228,925.71

本期利润 -1,853,653.65 -89,533,269.12 -91,386,922.77

本期基金份额交易产 -10,082,942.44 61,947,120.09 51,864,177.65
生的变动数

其中：基金申购款 181,414.43 -949,283.69 -767,869.26

基金赎回款 -10,264,356.87 62,896,403.78 52,632,046.91

本期已分配利润 - - -

本期末 41,112,518.36 -401,864,189.19 -360,751,670.83

兴证全球优选平衡三个月持有混合（FOF）C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 671.87 -6,244.81 -5,572.94


加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 671.87 -6,244.81 -5,572.94

本期利润 -8,079.95 -152,420.04 -160,499.99

本期基金份额交易产 17,425.77 -159,607.58 -142,181.81
生的变动数

其中：基金申购款 30,243.66 -324,813.36 -294,569.70

基金赎回款 -12,817.89 165,205.78 152,387.89

本期已分配利润 - - -

本期末 10,017.69 -318,272.43 -308,254.74

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022
日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 278,623.34 404,270.55

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 3,748.93 53,851.53

其他 1,303.72 2,427.66

合计 283,675.99 460,549.74

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12
31日 月31日

股票投资收益——买卖 10,144,423.65 -3,554,628.61
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 10,144,423.65 -3,554,628.61

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总 140,377,447.87 134,467,134.13
额

减：卖出股票成本 129,970,627.85 137,682,524.31
总额

减：交易费用 262,396.37 339,238.43

买卖股票差价收 10,144,423.65 -3,554,628.61
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益证券出借差价收入。
7.4.7.15 基金投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

卖出/赎回基金成交总额 2,682,787,952.44 2,332,988,341.78

减：卖出/赎回基金成本总额 2,716,499,652.56 2,369,187,615.75

减：买卖基金差价收入应缴 164,683.08 940.83
纳增值税额

减：交易费用 1,652,529.38 1,102,317.39

基金投资收益 -35,528,912.58 -37,302,532.19

7.4.7.16 债券投资收益
7.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

债券投资收益——利 7,493,424.20 7,496,514.99
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 681,795.45 1,227,840.21
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 8,175,219.65 8,724,355.20

7.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股及债 453,568,528.61 444,208,474.63
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 444,375,355.55 433,194,199.43
总额

减：应计利息总额 8,508,271.24 9,783,802.17

减：交易费用 3,106.37 2,632.82

买卖债券差价收入 681,795.45 1,227,840.21

7.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。
7.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。
7.4.7.17 资产支持证券投资收益
7.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益买卖资产支持证券差价收入。7.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益赎回差价收入。
7.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益申购差价收入。
7.4.7.18 贵金属投资收益
7.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益买卖贵金属差价收入。
7.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益赎回差价收入。

7.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益申购差价收入。
7.4.7.19 衍生工具收益
7.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益买卖权证差价收入。
7.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益其他投资收益。
7.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12

31 日 月 31 日

股票投资产生的股利 2,343,695.48 2,251,884.93
收益

其中：证券出借权益 - -
补偿收入

基金投资产生的股利 56,722,477.32 105,781,302.58
收益

合计 59,066,172.80 108,033,187.51

7.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -89,685,689.16 -555,571,836.96

股票投资 -22,389,120.55 -39,662,359.70

债券投资 515,878.65 -1,249,528.60

资产支持证券投资 - -

基金投资 -67,812,447.26 -514,659,948.66

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价 - -
值变动产生的预估增值税

合计 -89,685,689.16 -555,571,836.96

7.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022
月 31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 357,782.10 1,300,795.62

基金转换费收入 1,337.31 3,096.49

其他 22,022.85 3,547.86

合计 381,142.26 1,307,439.97

7.4.7.23 持有基金产生的费用

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
2023 年 12 月 31 日 月 31 日

当期持有基金产生的应支付销售服

务费（元） 169,024.78 270,084.88

当期持有基金产生的应支付管理费 37,240,629.40 45,086,229.09
（元）

当期持有基金产生的应支付托管费 7,229,892.66 8,902,253.88
（元）
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。
7.4.7.24 信用减值损失
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.25 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 60,000.00 70,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 24,484.94 25,874.88

账户维护费用 18,000.00 18,000.00

合计 222,484.94 233,874.88

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要在财务报表附注中说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 (AEGON 基金管理人的股东

International B.V)

兴证全球资本管理（上海）有限公司(“兴 基金管理人的子公司

证全球资本”)

兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球 基金管理人

基金”)

中国民生银行股份有限公司(“民生银 基金托管人

行”)

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022年1月1日至2022年12月31日

12 月 31 日

关联方名称 占当期股

票 占当期股票

成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的比例（%）
的比例

（%）

兴业证券 189,518,581.27 100.00 167,174,454.73 100.00

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名 月 31 日

称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%）

比例（%）

兴业证券 33,868,890.94 100.00 44,544,104.64 100.00

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日
31 日


占当期债券回 占当期债券回
成交金额 购 成交金额 购

成交总额的比 成交总额的比
例（%） 例（%）

兴业证券 70,000,000.00 100.00 6,452,500,000.00 100.00

7.4.10.1.4 基金交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

占当期基金 占当期基金

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比

例（%） 例（%）

兴业证券 335,103,995.23 100.00 160,685,261.29 100.00

7.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例

（%）

兴业证券 120,169.00 100.00 14,840.22 100.00

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例

（%）

兴业证券 105,852.43 100.00 28,812.81 100.00

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用兴业证券证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从兴业证券获得证券研究综合服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022


12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 36,562,783.74 46,183,254.55

其中：应支付销售机构的客户维 21,996,166.56 24,718,106.10
护费

应支付基金管理人的净管理费 14,566,617.18 21,465,148.45

注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.90%的年费率计提，但本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费，逐日累计至每月月底，按月支付。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日基金资产净值（扣除投资于本基金管理人所管理的基金的部分）×0.90%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 7,613,802.37 8,944,044.08

注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费，逐日累计至每月月底，按月支付。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分）×0.15%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 兴证全球优选平衡三 兴证全球优选平衡三

个月持有混合 个月持有混合 合计

（FOF）A （FOF）C

民生银行 - 134.13 134.13

兴业证券 - 1,940.34 1,940.34

兴证全球基金 - 632.50 632.50

合计 - 2,706.97 2,706.97

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费


兴证全球优选平衡三 兴证全球优选平衡三

个月持有混合 个月持有混合 合计

（FOF）A （FOF）C

兴证全球基金 - 6.26 6.26

合计 - 6.26 6.26

注：A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算方法如下：每日应支付的 C 类基金份额销售服务费=C 类基金份额前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

民生银行 67,238,643.19 278,623.34 51,475,240.71 404,270.55

注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单

位：股/ 总金额

张 ）

兴业证券 688469 芯联集成 首次公开发 137,994 785,185.86
行网下申购

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单

位：股/ 总金额

张 ）

- - - - - -

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有基金管理人兴证全球基金管理有限公司所管理的基金合计
1,070,603,265.66 元，占本基金资产净值的比例为 24.29%（于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有
基金管理人兴证全球基金管理有限公司所管理的基金合计 909,991,936.28 元，占本基金资产净值的比例为 16.28%）。
7.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日

当期交易基金产生的申购费（元） - -

当期交易基金产生的赎回费（元） 14,260.17 2,539.29

当期持有基金产生的应支付销售 18,522.94 3,548.07
服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管理 7,446,188.84 8,193,332.61
费（元）

当期持有基金产生的应支付托管 1,479,048.48 1,635,158.31
费（元）
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。
根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的
基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF 除外)，应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金在本报告期内未进行过利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流 期

证 成功 受 通 末 数量

证券 券 认购 限 受 认购 估 （单 期末 期末估值总额 备
代码 名 日 期 限 价格 值 位： 成本总额 注
称 类 单 股）

型 价

非

公

湖 2023 开

北 年 7 6 个 发

000422 宜 月 月 行 9.90 10.22 277,778 2,750,002.20 2,838,891.16 -
化 17 流

日 通

受

限

非

公

钒 2023 开

钛 年 7 6 个 发

000629 股 月 月 行 3.29 3.251,671,732 5,499,998.28 5,433,129.00 -
份 18 流

日 通

受

限

非

厦 2023 公

门 年 6 6 个 开

000701 信 月 月 发 5.19 6.15 529,865 2,749,999.35 3,258,669.75 -
达 28 行

日 流

通


受

限

非

公

2023 开

普 年 8 6 个 发

002324 利 月 8 月 行 11.23 12.84 244,880 2,750,002.40 3,144,259.20 -
特 日 流

通

受

限

非

公

通 2023 开

光 年 7 6 个 发

300265 线 月 月 行 8.36 9.10 328,947 2,749,996.92 2,993,417.70 -
缆 17 流

日 通

受

限

非

公

2023 开

曼 年 7 6 个 发

300945 卡 月 月 行 12.08 13.89 227,649 2,749,999.92 3,162,044.61 -
龙 21 流

日 通

受

限

2023 新

威 年 8 股

301251 尔 月 6 个 流 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
高 30 月 通

日 受

限

2023 新

飞 年 9 股

301500 南 月 6 个 流 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 -
资 13 月 通

源 日 受

限

民 2023 6 个 新

301507 生 年 8 月 股 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 -
健 月 流


康 24 通

日 受

限

2023 新

万 年 9 股

301520 邦 月 6 个 流 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 -
医 18 月 通

药 日 受

限

2023 新

儒 年 8 股

301525 竞 月 6 个 流 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 -
科 23 月 通

技 日 受

限

2023 新

福 年 8 股

301529 赛 月 6 个 流 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
科 31 月 通

技 日 受

限

2023 新

崇 年 9 股

301548 德 月 6 个 流 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
科 11 月 通

技 日 受

限

新

斯 2023 股

301550 菱 年 9 6 个 流 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -
股 月 6 月 通

份 日 受

限

2023 新

三 年 9 股

301558 态 月 6 个 流 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 -
股 21 月 通

份 日 受

限

2023 非

新 年 7 6 个 公

600975 五 月 月 开 8.39 10.29 327,771 2,749,998.69 3,372,763.59 -
丰 11 发

日 行


流

通

受

限

非

公

2023 开

福 年 8 6 个 发

601865 莱 月 3 月 行 29.35 26.02 187,394 5,500,013.90 4,875,991.88 -
特 日 流

通

受

限

新

热 2023 股

603075 威 年 9 6 个 流 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
股 月 1 月 通

份 日 受

限

2023 新

润 年 股

603193 本 10 6 个 流 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
股 月 9 月 通

份 日 受

限

2023 新

金 年 8 股

603270 帝 月 6 个 流 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
股 25 月 通

份 日 受

限

2023 新

天 年 股

603273 元 10 6 个 流 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 月 通

能 16 受

日 限

2023 新

恒 年 9 股

603276 兴 月 6 个 流 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
新 18 月 通

材 日 受

限

688549 中 2023 6 个 新 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 -


巨 年 8 月 股

芯 月 流

30 通

日 受

限

2023 新

浩 年 9 股

688657 辰 月 6 个 流 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
软 25 月 通

件 日 受

限

新

盛 2023 股

688702 科 年 9 6 个 流 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 -
通 月 6 月 通

信 日 受

限

2023 新

中 年 9 股

688716 研 月 6 个 流 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 13 月 通

份 日 受

限

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的银行间市场债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注：本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的交易所市场债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了政策和程序以识别及分析相关风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部和审计部及合规管理部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 21,145,170.64 45,659,435.00

AAA 以下 1,342,191.12 4,914,578.08

未评级 - -

合计 22,487,361.76 50,574,013.08

注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金每份基金份额设有最短持有期。对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后，在最短持有期内无法赎回的风险。本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本
期

末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

202
3

年
12
月
31
日
资
产
货

币 67,238,643 - - - - -67,238,643.19
资 .19

金
结
算

备 61,390.46 - - - - - 61,390.46
付
金
存
出

保 54,637.06 - - - - - 54,637.06
证
金
交
易

性 175,051,654 50,407,614. 22,487,361 4,110,556,7454,358,503,376
金 - .79 35 .76 - .23 .13
融
资
产
应
收

申 21,563.28 - - - - 135,841.36 157,404.64
购
款
其

他 - - - - - 1,958.17 1,958.17
资
产
资

产 67,376,233 175,051,654 50,407,614. 22,487,361 -4,110,694,5444,426,017,409
总 .99 .79 35 .76 .76 .65
计
负
债

应 - - - - - 15,720,144.5615,720,144.56
付

赎
回
款
应
付
管

理 - - - - - 2,525,983.44 2,525,983.44
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 559,800.22 559,800.22
管
费
应
付
销

售 - - - - - 1,184.12 1,184.12
服
务
费
应

交 - - - - - 8,715.84 8,715.84
税
费
其

他 - - - - - 196,598.81 196,598.81
负
债
负

债 - - - - - 19,012,426.9919,012,426.99
总
计
利
率

敏 67,376,233 175,051,654 50,407,614. 22,487,361 4,091,682,1174,407,004,982
感 .99 .79 35 .76 - .77 .66
度
缺
口
上

年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

度
末

202
2
年
12
月
31
日
资
产
货

币 51,475,240 - - - - -51,475,240.71
资 .71

金
结
算

备 30,904.97 - - - - - 30,904.97
付
金
存
出

保 41,144.13 - - - - - 41,144.13
证
金
交
易

性 107,944,120 208,337,988 41,450,387 2,710,9565,142,537,2775,502,980,730
金 - .63 .52 .91 .59 .25 .90
融
资
产
买
入
返

售 -13,257.50 - - - - - -13,257.50
金
融
资
产
应

收 - - - - - 5,041.00 5,041.00
股
利
应

收 18,525.11 - - - - 38,436.73 56,961.84
申

购
款
应
收

清 - - - - - 50,041,030.1250,041,030.12
算
款
资

产 51,552,557 107,944,120 208,337,988 41,450,387 2,710,9565,192,621,7855,604,617,796
总 .42 .63 .52 .91 .59 .10 .17
计
负
债
应
付

赎 - - - - - 10,893,529.8210,893,529.82
回
款
应
付
管

理 - - - - - 3,615,571.09 3,615,571.09
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 706,587.08 706,587.08
管
费
应
付
销

售 - - - - - 27.30 27.30
服
务
费
应

交 - - - - - 1,232.92 1,232.92
税
费
其

他 - - - - - 239,577.68 239,577.68
负
债

负

债 - - - - - 15,456,525.8915,456,525.89
总
计
利
率

敏 51,552,557 107,944,120 208,337,988 41,450,387 2,710,9565,177,165,2595,589,161,270
感 .42 .63 .52 .91 .59 .21 .28
度
缺
口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；

假设

假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
分析 日） 31 日 ）

市场利率上升 1% -562,983.02 -652,150.72

市场利率下降 1% 568,016.89 655,189.09

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净
比例（%） 值比例（%）

交易性金融资 145,225,073.82 3.30 182,031,026.56 3.26
产－股票投资

交易性金融资 3,965,331,671.41 89.98 4,960,506,250.69 88.75
产－基金投资

交易性金融资 247,946,630.90 5.63 360,443,453.65 6.45
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 4,358,503,376.13 98.90 5,502,980,730.90 98.46

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型
(CAPM) 描述的规律进行变动

假设 使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析

在业绩基准变化 10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净
值的变化

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

445,538,993.61 471,222,405.60
10%

业绩比较基准下降

-445,538,993.61 -471,222,405.60
10%

注：本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 4,103,012,186.93 5,104,484,188.20

第二层次 226,201,460.94 310,680,370.86

第三层次 29,289,728.26 87,816,171.84

合计 4,358,503,376.13 5,502,980,730.90

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市
场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基
金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值
列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 87,816,171.84 87,816,171.84

当期购买 - 56,736,680.23 56,736,680.23


当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 126,527,754.79 126,527,754.79

当期利得或损失总额 - 11,264,630.98 11,264,630.98

其中：计入损益的利得或 - 11,264,630.98 11,264,630.98
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 29,289,728.26 29,289,728.26

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 1,604,604.42 1,604,604.42
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 88,804,566.22 88,804,566.22

当期购买 - 104,922,441.95 104,922,441.95

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 93,844,283.59 93,844,283.59

当期利得或损失总额 - -12,066,552.74 -12,066,552.74

其中：计入损益的利得或 - -12,066,552.74 -12,066,552.74
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 87,816,171.84 87,816,171.84

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 2,421,885.93 2,421,885.93
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平 之间的关系
均值

平 均 价 格 股票在剩余限售 0.1742-

股票投资 29,289,728.26 亚 式 期 权 期内的股价的预 2.1988 负相关

模型 期年化波动率


不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估

价值 值技术 名称 范围/加权平 与公允价值
均值 之间的关系

平 均 价 格 股票在剩余限售 0.2063-

股票投资 87,816,171.84 亚 式 期 权 期内的股价的预 2.4756 负相关

模型 期年化波动率

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。（2022 年 12 月

31 日：无。）
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，
这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 145,225,073.82 3.28

其中：股票 145,225,073.82 3.28

2 基金投资 3,965,331,671.41 89.59

3 固定收益投资 247,946,630.90 5.60

其中：债券 247,946,630.90 5.60

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 67,300,033.65 1.52

8 其他各项资产 213,999.87 0.00

9 合计 4,426,017,409.65 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 4,532,752.59 0.10

B 采矿业 4,097,408.00 0.09

C 制造业 102,612,399.30 2.33

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 1,874,111.00 0.04

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 9,280,677.96 0.21

G 交通运输、仓储和邮政业 1,815,050.00 0.04

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 7,826,597.57 0.18

J 金融业 7,234,802.00 0.16

K 房地产业 3,210,178.00 0.07

L 租赁和商务服务业 41,845.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 1,841,990.40 0.04

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 832,608.00 0.02

S 综合 24,654.00 0.00

合计 145,225,073.82 3.30

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 000629 钒钛股份 1,671,732 5,433,129.00 0.12

2 601865 福莱特 187,394 4,875,991.88 0.11

3 601899 紫金矿业 287,300 3,579,758.00 0.08

4 600975 新五丰 327,771 3,372,763.59 0.08

5 000701 厦门信达 529,865 3,258,669.75 0.07

6 300945 曼卡龙 227,649 3,162,044.61 0.07

7 002324 普利特 244,880 3,144,259.20 0.07

8 300265 通光线缆 328,947 2,993,417.70 0.07

9 002920 德赛西威 22,900 2,965,779.00 0.07

10 000858 五粮液 20,800 2,918,448.00 0.07

11 000422 湖北宜化 277,778 2,838,891.16 0.06


12 300760 迈瑞医疗 9,600 2,789,760.00 0.06

13 600519 贵州茅台 1,500 2,589,000.00 0.06

14 000333 美的集团 45,800 2,502,054.00 0.06

15 600426 华鲁恒升 85,500 2,358,945.00 0.05

16 002138 顺络电子 82,800 2,236,428.00 0.05

17 002064 华峰化学 330,800 2,219,668.00 0.05

18 600048 保利发展 220,400 2,181,960.00 0.05

19 000733 振华科技 36,100 2,124,124.00 0.05

20 002415 海康威视 60,600 2,104,032.00 0.05

21 600885 宏发股份 74,260 2,052,546.40 0.05

22 600690 海尔智家 96,500 2,026,500.00 0.05

23 601318 中国平安 49,900 2,010,970.00 0.05

24 603517 绝味食品 73,500 1,974,210.00 0.04

25 000739 普洛药业 128,100 1,971,459.00 0.04

26 002508 老板电器 89,700 1,953,666.00 0.04

27 603259 药明康德 25,200 1,833,552.00 0.04

28 688188 柏楚电子 7,232 1,830,491.52 0.04

29 603816 顾家家居 51,800 1,813,000.00 0.04

30 603939 益丰药房 45,260 1,812,210.40 0.04

31 688002 睿创微纳 40,386 1,785,868.92 0.04

32 002706 良信股份 198,200 1,750,106.00 0.04

33 600600 青岛啤酒 23,000 1,719,250.00 0.04

34 600570 恒生电子 59,310 1,705,755.60 0.04

35 600862 中航高科 76,700 1,698,905.00 0.04

36 002182 宝武镁业 80,600 1,584,596.00 0.04

37 600559 老白干酒 66,600 1,501,830.00 0.03

38 600741 华域汽车 91,900 1,496,132.00 0.03

39 601688 华泰证券 104,400 1,456,380.00 0.03

40 600309 万华化学 18,900 1,451,898.00 0.03

41 605499 东鹏饮料 7,900 1,441,829.00 0.03

42 000001 平安银行 151,100 1,418,829.00 0.03

43 300188 国投智能 87,800 1,406,556.00 0.03

44 002398 垒知集团 291,100 1,388,547.00 0.03

45 002555 三七互娱 73,200 1,376,892.00 0.03

46 601985 中国核电 182,700 1,370,250.00 0.03

47 000568 泸州老窖 7,500 1,345,650.00 0.03

48 002028 思源电气 25,800 1,342,632.00 0.03

49 000786 北新建材 55,700 1,301,152.00 0.03

50 603707 健友股份 86,450 1,296,750.00 0.03

51 002223 鱼跃医疗 35,600 1,231,048.00 0.03

52 601166 兴业银行 67,300 1,090,933.00 0.02

53 002352 顺丰控股 26,000 1,050,400.00 0.02

54 603195 公牛集团 10,880 1,040,672.00 0.02


55 000002 万科 A 98,300 1,028,218.00 0.02

56 603883 老百姓 34,400 1,028,216.00 0.02

57 000596 古井贡酒 4,400 1,024,320.00 0.02

58 300327 中颖电子 44,260 1,009,128.00 0.02

59 600521 华海药业 66,800 979,956.00 0.02

60 600031 三一重工 70,300 968,031.00 0.02

61 603129 春风动力 9,400 961,056.00 0.02

62 601838 成都银行 81,800 921,068.00 0.02

63 600460 士兰微 39,400 899,502.00 0.02

64 300750 宁德时代 5,320 868,543.20 0.02

65 605376 博迁新材 30,100 848,820.00 0.02

66 600096 云天化 54,000 842,400.00 0.02

67 600882 妙可蓝多 52,400 842,068.00 0.02

68 300413 芒果超媒 33,040 832,608.00 0.02

69 600438 通威股份 33,100 828,493.00 0.02

70 688636 智明达 12,703 828,235.60 0.02

71 002353 杰瑞股份 29,100 818,001.00 0.02

72 603915 国茂股份 47,800 787,744.00 0.02

73 000970 中科三环 74,400 770,040.00 0.02

74 601012 隆基绿能 33,600 769,440.00 0.02

75 002120 韵达股份 102,500 764,650.00 0.02

76 300761 立华股份 35,900 752,823.00 0.02

77 300674 宇信科技 45,600 742,368.00 0.02

78 002821 凯莱英 6,300 731,430.00 0.02

79 603799 华友钴业 21,860 719,849.80 0.02

80 300638 广和通 36,400 692,692.00 0.02

81 300207 欣旺达 46,800 690,768.00 0.02

82 600801 华新水泥 52,500 652,575.00 0.01

83 603113 金能科技 72,700 586,689.00 0.01

84 688111 金山办公 1,852 585,602.40 0.01

85 600256 广汇能源 72,500 517,650.00 0.01

86 002918 蒙娜丽莎 38,200 517,228.00 0.01

87 600905 三峡能源 115,300 503,861.00 0.01

88 300593 新雷能 32,396 478,488.92 0.01

89 600496 精工钢构 155,800 475,190.00 0.01

90 300529 健帆生物 21,200 471,276.00 0.01

91 002841 视源股份 10,200 466,752.00 0.01

92 603486 科沃斯 9,900 410,256.00 0.01

93 002299 圣农发展 23,700 407,166.00 0.01

94 600399 抚顺特钢 39,600 384,912.00 0.01

95 600398 海澜之家 48,600 360,612.00 0.01

96 600036 招商银行 12,100 336,622.00 0.01

97 600587 新华医疗 11,800 304,322.00 0.01


98 300726 宏达电子 7,500 226,425.00 0.01

99 688006 杭可科技 8,960 210,380.80 0.00

100 601799 星宇股份 1,600 209,776.00 0.00

101 002938 鹏鼎控股 8,900 198,648.00 0.00

102 600893 航发动力 5,300 198,114.00 0.00

103 603833 欧派家居 2,400 167,064.00 0.00

104 300454 深信服 2,000 144,580.00 0.00

105 601888 中国中免 500 41,845.00 0.00

106 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

107 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00

108 000009 中国宝安 2,100 24,654.00 0.00

109 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00

110 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

111 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

112 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

113 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

114 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

115 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

116 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

117 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

118 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

119 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

120 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

121 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

122 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

123 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

124 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

125 301526 国际复材 500 2,765.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 601865 福莱特 5,500,013.90 0.10

2 002865 钧达股份 5,500,000.00 0.10

3 000629 钒钛股份 5,499,998.28 0.10

4 300442 润泽科技 4,000,005.84 0.07

5 002765 蓝黛科技 3,999,999.99 0.07

6 601778 晶科科技 3,999,997.62 0.07

7 300020 银江技术 3,669,998.40 0.07

8 603936 博敏电子 3,139,995.56 0.06

9 002324 普利特 2,750,002.40 0.05

10 000422 湖北宜化 2,750,002.20 0.05


11 300945 曼卡龙 2,749,999.92 0.05

12 000701 厦门信达 2,749,999.35 0.05

13 600975 新五丰 2,749,998.69 0.05

14 300265 通光线缆 2,749,996.92 0.05

15 603912 佳力图 2,000,006.55 0.04

16 601500 通用股份 2,000,001.24 0.04

17 688002 睿创微纳 1,893,627.70 0.03

18 600559 老白干酒 1,855,443.00 0.03

19 603939 益丰药房 1,763,105.00 0.03

20 600885 宏发股份 1,605,838.00 0.03

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 002617 露笑科技 8,846,311.75 0.16

2 001896 豫能控股 8,831,466.30 0.16

3 601698 中国卫通 8,118,567.50 0.15

4 688303 大全能源 7,699,227.21 0.14

5 300442 润泽科技 4,976,230.80 0.09

6 688099 晶晨股份 4,614,308.06 0.08

7 300020 银江技术 4,551,172.12 0.08

8 300496 中科创达 4,413,032.00 0.08

9 600703 三安光电 4,310,922.60 0.08

10 000591 太阳能 4,223,762.18 0.08

11 002624 完美世界 4,140,740.00 0.07

12 600328 中盐化工 4,011,574.44 0.07

13 002108 沧州明珠 3,969,134.05 0.07

14 002865 钧达股份 3,827,165.00 0.07

15 002053 云南能投 3,726,582.68 0.07

16 002928 华夏航空 3,679,600.79 0.07

17 688041 海光信息 3,556,261.96 0.06

18 601778 晶科科技 3,537,257.60 0.06

19 002487 大金重工 3,507,110.11 0.06

20 002765 蓝黛科技 3,288,015.81 0.06

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 115,553,795.66

卖出股票收入（成交）总额 140,377,447.87

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 10,064,849.32 0.23

2 央行票据 - -

3 金融债券 215,394,419.82 4.89

其中：政策性金融债 215,394,419.82 4.89

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 22,487,361.76 0.51

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 247,946,630.90 5.63

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）

1 190305 19 进出 05 1,700,000 175,051,654.79 3.97

2 220322 22 进出 22 400,000 40,342,765.03 0.92

3 113044 大秦转债 123,930 14,416,902.53 0.33

4 019727 23 国债 24 100,000 10,064,849.32 0.23

5 128129 青农转债 28,220 2,891,683.30 0.07

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。
8.12 本报告期投资基金情况
8.12.1 投资政策及风险说明
8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

是否
属于
占基 基金
金资 管理
序 基金代 运作 产净 人及
号 码 基金名称 方式 持有份额（份） 公允价值（元） 值比 管理
例 人关
（%） 联方
所管
理的
基金

兴全稳泰债券 契约

1 003949 型开 155,610,970.36 179,481,693.21 4.07 是
A 放式

交易

2 159920 恒生 ETF 型开 151,654,500.00 151,199,536.50 3.43 否
放式

(ETF)

兴全恒裕债券 契约

3 006985 型开 134,813,820.51 150,371,335.40 3.41 是
A 放式

兴证全球恒惠 契约

4 012324 30 天持有超 型开 126,158,415.01 137,033,270.38 3.11 是
短债 A 放式

交易

5 513500 博时标普 型开 77,982,900.00 125,006,588.70 2.84 否
500ETF(QDII) 放式

(ETF)

中庚小盘价值 契约

6 007130 型开 48,041,029.18 108,909,013.15 2.47 否
股票 放式

7 510900 易方达恒生国 交易 150,734,700.00 107,624,575.80 2.44 否
企(QDII-ETF) 型开


放式

(ETF)

圆信永丰优享 契约

8 004958 型开 51,476,873.55 106,171,051.70 2.41 否
生活混合 放式

国富中小盘股 契约

9 450009 型开 46,908,761.16 105,901,219.19 2.40 否
票 放式

广发行业领先 契约

10 270025 型开 56,991,720.43 99,393,560.43 2.26 否
混合 A 放式

契约

11 004417 兴全货币 B 型开 84,435,011.27 84,435,011.27 1.92 是
放式

兴全天添益货 契约

12 001821 型开 83,301,135.85 83,301,135.85 1.89 是
币 B 放式

上市

中欧新动力混 契约

13 166009 型开 31,475,950.31 83,263,331.36 1.89 否
合(LOF)A 放式

(LOF)

易方达信用债 契约

14 000032 型开 73,150,764.91 82,448,227.13 1.87 否
债券 A 放式

上市

兴全合宜混合 契约

15 163417 型开 62,412,809.00 80,031,944.98 1.82 是
(LOF)A 放式

(LOF)

大成高新技术 契约

16 000628 型开 21,081,039.76 73,846,882.28 1.68 否
产业股票 A 放式

华安信用四季 契约

17 040026 型开 69,677,509.19 73,621,256.21 1.67 否
红债券 A 放式


富国消费主题 契约

18 519915 型开 31,447,718.26 73,524,765.29 1.67 否
混合 A 放式

泓德优势领航 契约

19 002808 型开 47,935,783.65 70,326,588.19 1.60 否
混合 放式

朱雀产业臻选 契约

20 007493 型开 46,094,736.22 68,298,570.66 1.55 否
混合 A 放式

上市

兴全商业模式 契约

21 163415 优选混合 型开 22,681,857.00 68,272,389.57 1.55 是
(LOF) 放式

(LOF)

东方红稳添利 契约

22 002650 型开 54,375,579.26 59,193,255.58 1.34 否
纯债债券 A 放式

富国中证红利 契约

23 100032 型开 58,964,497.07 57,254,526.65 1.30 否
指数增强 A 放式

华安鼎益债券 契约

24 005709 型开 47,503,199.21 52,353,275.85 1.19 否
A 放式

富国泓利纯债 契约

25 004920 债券型发起式 型开 50,210,143.79 52,158,297.37 1.18 否
A 放式

易方达医疗保 契约

26 110023 型开 15,163,007.53 51,357,106.50 1.17 否
健行业混合 放式

易方达科瑞灵 契约

27 003293 型开 27,870,580.30 50,362,138.60 1.14 否
活配置混合 放式

富国中证 500 上市

28 161017 指数增强 契约 23,262,211.71 49,292,626.61 1.12 否
(LOF)A 型开

放式


(LOF)

兴全全球视野 契约

29 340006 型开 21,563,301.66 49,043,573.30 1.11 是
股票 放式

上市

兴全绿色投资 契约

30 163409 型开 43,731,005.93 48,497,685.58 1.10 是
混合(LOF) 放式

(LOF)

契约

31 003280 鹏华丰恒债券 型开 43,243,469.63 47,719,168.74 1.08 否
放式

富国产业债债 契约

32 100058 型开 37,697,602.69 44,860,147.20 1.02 否
券 A 放式

契约

33 004388 鹏华丰享债券 型开 34,774,822.03 41,615,029.52 0.94 否
放式

诺德周期策略 契约

34 570008 型开 15,393,419.13 41,285,150.11 0.94 否
混合 放式

交易

35 515080 招商中证红利 型开 29,609,000.00 41,215,728.00 0.94 否
ETF 放式

(ETF)

上市

兴全轻资产混 契约

36 163412 型开 15,441,410.78 40,827,090.10 0.93 是
合(LOF) 放式

(LOF)

广发景源纯债 契约

37 004027 型开 37,797,076.86 40,680,993.82 0.92 否
A 放式

易方达中短期 契约

38 007360 美元债债券 型开 36,438,917.74 40,305,086.91 0.91 否
(QDII)A(人民 放式


币份额)

华夏创新前沿 契约

39 002980 型开 19,035,544.64 39,536,826.22 0.90 否
股票 放式

上市

兴全沪深 300 契约

40 163407 型开 18,757,121.64 38,727,829.05 0.88 是
指数(LOF)A 放式

(LOF)

招商鑫悦中短 契约

41 006629 型开 34,211,982.37 38,204,520.71 0.87 否
债 A 放式

契约

42 001667 南方转型混合 型开 19,586,720.00 33,689,158.40 0.76 否
放式

景顺长城能源 契约

43 260112 型开 15,542,774.56 33,572,393.05 0.76 否
基建混合 放式

交银数据产业 契约

44 519773 型开 17,885,329.39 33,077,128.17 0.75 否
灵活配置混合 放式

国投瑞银中证 契约

45 007089 500 指数量化 型开 17,511,473.76 31,862,126.51 0.72 否
增强 C 放式

华安安浦债券 契约

46 006337 型开 28,360,234.08 31,522,400.18 0.72 否
A 放式

景顺长城环保 契约

47 001975 型开 10,868,622.25 31,410,318.30 0.71 否
优势股票 放式

万家安弘债券 契约

48 004681 型开 28,376,467.22 30,936,024.56 0.70 否
A 放式

招商招旭纯债 契约

49 003859 型开 22,533,438.41 30,194,807.47 0.69 否
A 放式


嘉实新消费股 契约

50 001044 型开 12,767,819.93 28,663,755.74 0.65 否
票 放式

富国投资级信 契约

51 007616 型开 24,957,623.12 26,033,296.68 0.59 否
用债债券 A 放式

兴全多维价值 契约

52 007449 型开 15,676,016.66 25,685,153.30 0.58 是
混合 A 放式

兴证全球恒悦 契约

53 014086 180 天持有债 型开 23,501,541.75 25,553,226.34 0.58 是
券 A 放式

鹏华中证同业 契约

54 014437 存单 AAA 指数 型开 23,818,597.56 25,090,510.67 0.57 否
7 天持有期 放式

广发中证同业 契约

55 015826 存单 AAA 指数 型开 24,201,355.28 25,067,763.80 0.57 否
7 天持有期 放式

万家鑫璟纯债 契约

56 003327 型开 21,201,880.07 24,846,483.25 0.56 否
债券 A 放式

中金中证 500 契约

57 003016 型开 14,833,287.34 22,666,746.38 0.51 否
指数 A 放式

富国城镇发展 契约

58 000471 型开 10,338,995.06 21,825,618.57 0.50 否
股票 放式

广发央企 80 契约

59 008482 型开 20,121,409.04 21,503,749.84 0.49 否
债券指数 A 放式

易方达全球医

药行业混合发 契约

60 008284 起式 型开 25,394,900.51 21,496,783.28 0.49 否
(QDII)(人民 放式

币份额)

61 003265 招商招坤纯债 契约 16,036,387.21 20,824,852.43 0.47 否


债券 A 型开

放式

交易

62 512170 华宝中证医疗 型开 52,295,600.00 20,447,579.60 0.46 否
ETF 放式

(ETF)

兴证全球恒信 契约

63 016481 型开 19,330,972.52 20,231,795.84 0.46 是
债券 A 放式

华泰柏瑞季季 契约

64 000186 型开 18,690,010.64 20,205,770.50 0.46 否
红债券 放式

工银医药健康 契约

65 006002 型开 10,486,413.02 19,864,412.18 0.45 否
股票 A 放式

景顺长城成长 契约

66 000418 型开 5,096,765.06 19,719,384.02 0.45 否
之星股票 放式

易方达沪深 交易

67 510310 300 发起式 型开 11,694,900.00 19,565,567.70 0.44 否
ETF 放式

(ETF)

上市

富国中证 契约

68 161039 1000 指数增 型开 10,639,150.27 19,396,234.86 0.44 否
强(LOF)A 放式

(LOF)

大成策略回报 契约

69 090007 型开 17,269,702.85 19,342,067.19 0.44 否
混合 放式

交易

70 518880 华安黄金易 型开 4,066,200.00 18,899,697.60 0.43 否
(ETF) 放式

(ETF)

71 487021 工银优质精选 契约 7,218,121.58 18,853,733.57 0.43 否
混合 型开


放式

交易

72 159915 创业板 型开 9,701,300.00 17,869,794.60 0.41 否
放式

(ETF)

工银互联网加 契约

73 001409 型开 35,245,151.47 16,776,692.10 0.38 否
股票 放式

中金 MSCI 质 契约

74 006341 型开 9,732,295.24 16,776,530.53 0.38 否
量指数 A 放式

上市

银华纯债信用 契约

75 161820 型开 13,924,958.51 15,861,920.24 0.36 否
债券(LOF) 放式

(LOF)

平安惠铭纯债 契约

76 009306 型开 15,027,342.34 15,829,802.42 0.36 否
债券 放式

兴全社会责任 契约

77 340007 型开 4,968,305.30 15,520,985.76 0.35 是
混合 放式

中金 MSCI 中 交易

78 515910 国 A 股国际质 型开 21,269,600.00 11,591,932.00 0.26 否
量 ETF 放式

(ETF)

上市

契约

79 184801 鹏华前海 型开 118,000.00 11,428,890.00 0.26 否
放式

(LOF)

景顺长城科技 契约

80 008657 型开 10,459,821.32 11,222,342.29 0.25 否
创新混合 放式

81 163411 兴全精选混合 契约 3,478,260.87 8,032,347.83 0.18 是
型开


放式

兴全有机增长 契约

82 340008 型开 2,901,602.18 7,838,097.97 0.18 是
混合 放式

兴全合泰混合 契约

83 007802 型开 6,084,945.84 7,715,711.33 0.18 是
A 放式

南方标普中国 交易

84 515450 A 股大盘红利 型开 4,251,300.00 5,016,534.00 0.11 否
低波 50ETF 放式

(ETF)

交易

85 510300 华泰柏瑞沪深 型开 1,094,400.00 3,829,305.60 0.09 否
300ETF 放式

(ETF)

交易

86 510170 国联安商品 型开 4,087,200.00 3,294,283.20 0.07 否
ETF 放式

(ETF)

交易

87 512160 MSCI 中国 A 型开 2,602,400.00 2,672,664.80 0.06 否
股国际通 ETF 放式

(ETF)

华泰柏瑞中证 交易

88 513530 港股通高股息 型开 2,290,900.00 2,524,571.80 0.06 否
投资 放式

ETF(QDII) (ETF)

上市

鹏华香港银行 契约

89 501025 型开 2,057,401.00 2,051,228.80 0.05 否
指数(LOF)A 放式

(LOF)

上市

90 501054 东方红睿泽三 契约 1,935,786.00 1,837,060.91 0.04 否
年定开混合 A 型开

放式


(LOF)

易方达中证香 交易

91 513090 港证券投资主 型开 1,417,800.00 1,454,662.80 0.03 否
题 ETF 放式

(ETF)

上市

汇添富科创板 契约

92 506006 型开 1,557,100.00 1,251,908.40 0.03 否
2 年定开混合 放式

(LOF)

上市

契约

93 169106 东证创优 型开 1,083,200.00 1,078,867.20 0.02 否
放式

(LOF)

上市

契约

94 166027 中欧创业 型开 1,002,100.00 752,577.10 0.02 否
放式

(LOF)

上市

契约

95 161040 创业富国 型开 685,200.00 692,737.20 0.02 否
放式

(LOF)

上市

契约

96 161914 万家创业 型开 856,934.00 608,423.14 0.01 否
放式

(LOF)

上市

易方达科创板 契约

97 506002 两年定期开放 型开 633,500.00 541,009.00 0.01 否
混合 放式

(LOF)


上市

富国科创板两 契约

98 506003 年定期开放混 型开 689,263.00 449,399.48 0.01 否
合 放式

(LOF)

上市

万家科创板 2 契约

99 506001 年定期开放混 型开 502,752.00 429,852.96 0.01 否
合 放式

(LOF)

上市

契约

100 160926 创业大成 型开 427,000.00 387,289.00 0.01 否
放式

(LOF)

上市

契约

101 167508 安信价值 型开 251,900.00 325,958.60 0.01 否
放式

(LOF)

上市

契约

102 162720 创业广发 型开 384,400.00 285,609.20 0.01 否
放式

(LOF)

上市

契约

103 160325 华夏创业 型开 334,220.00 270,718.20 0.01 否
放式

(LOF)

上市

契约

104 160529 创业博时 型开 59,800.00 49,454.60 0.00 否
放式

(LOF)

105 501093 华夏翔阳两年 上市 31,000.00 29,233.00 0.00 否
定开混合 契约


型开

放式

(LOF)

上市

契约

106 169107 东证恒阳 型开 22,200.00 17,626.80 0.00 否
放式

(LOF)

上市

契约

107 160726 嘉实瑞享 型开 13,300.00 12,116.30 0.00 否
放式

(LOF)

上市

兴全合兴两年 契约

108 163418 封闭运作混合 型开 5,100.00 2,988.60 0.00 是
(LOF)A 放式

(LOF)

8.12.3 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

无。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 54,637.06

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 157,404.64

6 其他应收款 1,958.17


7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 213,999.87

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113044 大秦转债 14,416,902.53 0.33

2 128129 青农转债 2,891,683.30 0.07

3 113042 上银转债 1,234,345.38 0.03

4 113043 财通转债 1,211,768.24 0.03

5 110081 闻泰转债 937,774.61 0.02

6 113052 兴业转债 776,561.51 0.02

7 123107 温氏转债 613,909.68 0.01

8 110085 通 22 转债 404,416.51 0.01

8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况
的公允价值 值比例（%） 说明

1 000629 钒钛股份 5,433,129.00 0.12 非公开发行流
通受限

2 601865 福莱特 4,875,991.88 0.11 非公开发行流
通受限

3 600975 新五丰 3,372,763.59 0.08 非公开发行流
通受限

4 000701 厦门信达 3,258,669.75 0.07 非公开发行流
通受限

5 300945 曼卡龙 3,162,044.61 0.07 非公开发行流
通受限

6 002324 普利特 3,144,259.20 0.07 非公开发行流
通受限

7 300265 通光线缆 2,993,417.70 0.07 非公开发行流
通受限

8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总 占总份
（户） 金份额 份额

持有份额 比例 持有份额 额比例
（%） （%）

兴证全球
优选平衡

三个月持 54,722 87,062.74 - - 4,764,247,482.52 100.00
有 混 合
（FOF）A
兴证全球
优选平衡

三个月持 3,388 1,126.75 - - 3,817,425.71 100.00
有 混 合
（FOF）C

合计 58,110 82,052.40 - - 4,768,064,908.23 100.00

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

（%）

基金管 兴证全球优选平衡三个月持有 2,155,463.50 0.0452
理人所 混合（FOF）A
有从业

人员持 兴证全球优选平衡三个月持有 10.47 0.0003
有本基 混合（FOF）C
金

合计 2,155,473.97 0.0452

注：“占基金总份额比例”对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人 兴证全球优选平衡三个月 50~100
员、基金投资和研究 持有混合（FOF）A

部门负责人持有本开 兴证全球优选平衡三个月 0
放式基金 持有混合（FOF）C

合计 50~100

本基金基金经理持有 兴证全球优选平衡三个月 0
本开放式基金 持有混合（FOF）A


兴证全球优选平衡三个月 0
持有混合（FOF）C

合计 0

注：本基金的基金经理也是本公司投资和研究部门负责人之一，故上述两点统计数据有重合部分。9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 兴证全球优选平衡三个月持有混合 兴证全球优选平衡三个月持有混合
（FOF）A （FOF）C

基金合同生效日

（2021 年 7 月 14 7,915,239,634.60 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金 5,910,295,865.69 99,903.24
份额总额

本报告期基金总申 19,934,353.68 6,587,027.06
购份额

减：本报告期基金 1,165,982,736.85 2,869,504.59
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 4,764,247,482.52 3,817,425.71
份额总额
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）报告期内基金管理人无重大人事变动。

（2）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

2023 年 7 月 24 日起，本基金将公募 REITs 纳入投资范围，并在《基金合同》中相应增加公
募 REITs 的投资策略。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

1、本报告期内，招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开了基金份额 持有人大会，根据计票结果，本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持 有人所持有的基金份额总数小于在权益登记日基金份额总数的二分之一，未达到法定的基金份额 持有人大会召开条件，故本次基金份额持有人大会召开失败。

2、MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有
人大会，根据计票结果，本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一），因此未达到《中华 人民共和国证券投资基金法》和《MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》规定的关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效开会条件。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自 2021 年起连续 3 年聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审
计服务。本年度应支付给所聘任的会计师事务所 60,000.00 元人民币。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

兴业证券 3 189,518,581 100.00 120,169.00 100.00 -

.27

申万宏源 1 - - - - -

证券

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交 基金交易

易

占

当

期

券 占当期 权

商 占当期 债券回 成 证 占当期
名 债券成 购成交 交 成 基金成
称 成交金额 交总额 成交金额 总额的 金 交 成交金额 交总额
的比例 比例 额 总 的比例
(%) (%) 额 (%)
的

比

例

(%)

兴

业 33,868,890.94 100.00 70,000,000.00 100.00 - - 335,103,995.23 100.00
证
券
申
万

宏 - - - - - - - -
源
证
券
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于旗下部分基金投资大金重工 中国证券报、指定互联 2023 年 1 月 4 日
(002487)非公开发行股票的公告 网网站

关于兴证全球优选平衡三个月持有 中国证券报、指定互联

2 期混合型基金中基金（FOF）基金经 网网站 2023 年 1 月 4 日
理变更公告

兴证全球优选平衡三个月持有期混

3 合型基金中基金（FOF）（兴证全球 中国证券报、指定互联 2023 年 1 月 9 日
优选平衡三个月持有混合 FOF A 网网站

类份额）基金产品资料概要更新

4 兴证全球优选平衡三个月持有期混 中国证券报、指定互联 2023 年 1 月 9 日
合型基金中基金（FOF）（兴证全球 网网站


优选平衡三个月持有混合 FOF C

类份额）基金产品资料概要更新

兴证全球优选平衡三个月持有期混 中国证券报、指定互联

5 合型基金中基金（FOF）更新招募说 网网站 2023 年 1 月 9 日
明书（20230109 更新）

兴证全球基金管理有限公司关于旗 中国证券报、指定互联

6 下部分基金投资润泽科技 网网站 2023 年 2 月 16 日
（300442）非公开发行股票的公告

7 关于旗下部分基金投资蓝黛科技 中国证券报、指定互联 2023 年 2 月 21 日
(002765)非公开发行股票的公告 网网站

8 关于旗下部分基金投资晶科科技 中国证券报、指定互联 2023 年 3 月 2 日
（601778）非公开发行股票的公告 网网站

关于增加上海华夏财富投资管理有 中国证券报、指定互联

9 限公司为旗下部分基金销售机构的 网网站 2023 年 3 月 23 日
公告

10 关于旗下部分基金投资通用股份 中国证券报、指定互联 2023 年 3 月 28 日
（601500）非公开发行股票的公告 网网站

11 关于旗下部分基金投资佳力图 中国证券报、指定互联 2023 年 4 月 1 日
（603912）非公开发行股票的公告 网网站

12 关于旗下部分基金投资博敏电子 中国证券报、指定互联 2023 年 4 月 12 日
（603936）非公开发行股票的公告 网网站

关于增加兴证全球优选平衡三个月 中国证券报、指定互联

13 持有期混合型基金中基金（FOF）销 网网站 2023 年 4 月 21 日
售机构的公告

14 关于增加旗下部分基金销售机构的 中国证券报、指定互联 2023 年 4 月 27 日
公告 网网站

15 关于旗下基金投资关联方承销证券 中国证券报、指定互联 2023 年 5 月 5 日
的公告 网网站

16 关于旗下部分基金投资银江技术 中国证券报、指定互联 2023 年 5 月 18 日
（300020）非公开发行股票的公告 网网站

17 关于增加旗下部分基金销售机构的 中国证券报、指定互联 2023 年 6 月 14 日
公告 网网站

18 关于旗下部分基金投资钧达股份 中国证券报、指定互联 2023 年 6 月 20 日
（002865）非公开发行股票的公告 网网站

19 关于旗下部分基金投资厦门信达 中国证券报、指定互联 2023 年 6 月 30 日
（000701）非公开发行股票的公告 网网站

20 关于增加嘉实财富管理有限公司为 中国证券报、指定互联 2023 年 7 月 10 日
旗下部分基金销售机构的公告 网网站

21 关于旗下部分基金投资新五丰 中国证券报、指定互联 2023 年 7 月 13 日
（600975）非公开发行股票的公告 网网站

22 关于旗下部分基金投资湖北宜化 中国证券报、指定互联 2023 年 7 月 19 日
（000422）非公开发行股票的公告 网网站

23 关于旗下部分基金投资通光线缆 中国证券报、指定互联 2023 年 7 月 19 日
（300265）非公开发行股票的公告 网网站


24 关于旗下部分基金投资钒钛股份 中国证券报、指定互联 2023 年 7 月 20 日
（000629）非公开发行股票的公告 网网站

关于旗下部分基金中基金可投资于 中国证券报、指定互联

25 公开募集基础设施证券投资基金并 网网站 2023 年 7 月 24 日
修改基金合同、托管协议的公告

26 关于旗下部分基金投资曼卡龙 中国证券报、指定互联 2023 年 7 月 25 日
（300945）非公开发行股票的公告 网网站

27 关于旗下部分基金投资福莱特 中国证券报、指定互联 2023 年 8 月 5 日
（601865）非公开发行股票的公告 网网站

28 关于旗下部分基金投资普利特 中国证券报、指定互联 2023 年 8 月 10 日
（002324）非公开发行股票的公告 网网站

29 关于开通我司旗下基金在腾安基金 中国证券报、指定互联 2023 年 8 月 11 日
基金转换业务的公告 网网站

30 关于增加东莞银行股份有限公司为 中国证券报、指定互联 2023 年 9 月 7 日
旗下部分基金销售机构的公告 网网站

31 关于增加平安银行为旗下部分基金 中国证券报、指定互联 2023 年 9 月 25 日
销售机构的公告 网网站

32 关于增加旗下部分基金销售机构的 中国证券报、指定互联 2023 年 9 月 25 日
公告 网网站

33 关于增加宁波银行股份有限公司为 中国证券报、指定互联 2023 年 12 月 22 日
旗下部分基金销售机构的公告 网网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项 特有风险。
注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金每份基金份额的最短持有期限为 3 个月。对于每份基金份额，最短持有期指基金合
同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即
最短持有期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满 3 个月（3 个月指 30 天乘


以 3 的自然天数，下同）后的下一工作日（即最短持有期到期日）。本基金每份基金份额在其
最短持有期到期日（含该日）后，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。因此，对
于基金份额持有人而言，存在投资本基金后，3 个月内无法赎回的风险。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件；
2、《兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；
3、《兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；
4、关于申请募集兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）之法律意见；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人住所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536

兴证全球基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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