嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实信息产业股票发起式

基金主代码 017488

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 16 日

报告期末基金份额总额 611,377,444.28 份

投资目标 本基金力争在严格控制风险的前提下，通过对信息产业
主题股票的研究和精选，实现基金资产的持续稳定增值。

投资策略 本基金界定的信息产业相关行业或主题上市公司主要包
括：信息产品或信息服务行业，包括电子、计算机、传
媒、通信和新一代信息技术。其中，电子包括半导体、
元件、光学光电子、其他电子、消费电子和电子化学品；
计算机包括计算机设备、IT 服务和软件开发；传媒包括
游戏、广告营销、影视院线、数字媒体、社交、出版和
电视广播；通信包括通信服务和通信设备；新一代信息
技术包括 5G、工业互联网、物联网、云计算、车联网、
大数据、人工智能、区块链。

具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债
券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、
融资策略、风险管理策略。

业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率×80%+恒生指数收益率×
10%+中证全债指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港
股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环


境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外
市场的风险。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实信息产业股票发起式 A 嘉实信息产业股票发起式 C

下属分级基金的交易代码 017488 017489

报告期末下属分级基金的份额总额 209,681,699.31 份 401,695,744.97 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

嘉实信息产业股票发起式 A 嘉实信息产业股票发起式 C

1.本期已实现收益 -21,103,168.52 -52,098,129.37

2.本期利润 -2,734,563.78 -13,563,811.25

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0164 -0.0333

4.期末基金资产净值 248,189,663.27 472,686,900.19

5.期末基金份额净值 1.1836 1.1767

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实信息产业股票发起式 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -1.79% 1.57% -3.52% 1.08% 1.73% 0.49%

过去六个月 -17.69% 1.75% -13.44% 1.14% -4.25% 0.61%

过去一年 19.04% 2.09% 2.38% 1.30% 16.66% 0.79%

自基金合同

18.36% 2.05% -1.21% 1.28% 19.57% 0.77%
生效起至今


嘉实信息产业股票发起式 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -1.93% 1.57% -3.52% 1.08% 1.59% 0.49%

过去六个月 -17.93% 1.75% -13.44% 1.14% -4.49% 0.61%

过去一年 18.38% 2.09% 2.38% 1.30% 16.00% 0.79%

自基金合同

17.67% 2.05% -1.21% 1.28% 18.88% 0.77%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金、

嘉实稳盛

债券、嘉

实北交所

精选两年 曾任广发基金管理有限公司行业研究员、
定期混 建信基金管理有限公司行业研究员。2012
李涛 合、嘉实 2022 年 12 月 - 15 年 年 1 月加入嘉实基金管理有限公司，历任
清洁能源 16 日 行业研究员、投资经理。博士研究生，具
股票发起 有基金从业资格。中国国籍。

式、嘉实

积极配置

一年持有

期混合基

金经理

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。


（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 5 2,122,676,940.69 2020 年 11 月 3 日

私募资产管 1 24,380,338.70 2022 年 5 月 26 日
李涛 理计划

其他组合 - - -

合计 6 2,147,057,279.39 -

注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 5 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年四季度市场震荡下行，上证指数下跌 4.4%，沪深 300 指数下跌 7.0%，创业板指下跌
5.6%，北证 50 上涨 33.5%。10 月下旬以来，中央财政增发 1 万亿特别国债，国内政策从此前的预
期管理转向实质性政策落地，A 股市场短期获得一定提振；但进入 11 月下旬以后，由于高频数据再度走弱显示经济修复动能有所放缓，信心偏弱之下市场再度迎来调整。

本季度我们的权益仓位整体维持在高位，持仓结构上向基本面中长期有积极变化的成长行业进行集中，兑现了部分估值提高过快的股票。展望 2024 年，市场在经历 8 月以来的持续下跌后，目前整体估值已接近历史底部区间；同时,上市公司盈利也度过了最糟糕的时刻，而经济仍处于持续修复的进程当中。此外，12 月的中央经济工作会议体现出了对科技的极大重视程度，将科技创新引领现代化产业体系建设置于首位。在中长期经济结构转型和政策导向之下，2024 年科技成长板块有望走出结构性行情。我们坚定看好中国信息产业的投资机会，将不断优化持仓组合，力争为投资者带来长期可观的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实信息产业股票发起式 A 基金份额净值为 1.1836 元，本报告期基金份额净
值增长率为-1.79%；截至本报告期末嘉实信息产业股票发起式 C 基金份额净值为 1.1767 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.93%；业绩比较基准收益率为-3.52%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 701,663,781.49 93.58

其中：股票 701,663,781.49 93.58

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 35,714,861.27 4.76

其中：债券 35,714,861.27 4.76

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 10,306,767.09 1.37

8 其他资产 2,082,104.76 0.28

9 合计 749,767,514.61 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 201,450,815.00 27.95

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 322,052.85 0.04

E 建筑业 13,775.82 0.00

F 批发和零售业 49,491,386.01 6.87

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 449,534,886.73 62.36

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 509,955.41 0.07

N 水利、环境和公共设施管理业 133,425.59 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 207,484.08 0.03

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 701,663,781.49 97.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300212 易华录 2,063,204 64,887,765.80 9.00

2 603019 中科曙光 1,612,092 63,661,513.08 8.83

3 688041 海光信息 886,647 62,934,204.06 8.73

4 000034 神州数码 1,630,508 48,768,494.28 6.77

5 600845 宝信软件 881,507 43,017,541.60 5.97

6 002152 广电运通 3,164,425 38,795,850.50 5.38

7 002063 远光软件 5,747,980 35,522,516.40 4.93

8 002401 中远海科 1,944,496 35,234,267.52 4.89

9 300188 美亚柏科 1,837,600 29,438,352.00 4.08

10 688579 山大地纬 2,277,187 28,920,274.90 4.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 33,138,174.91 4.60

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,576,686.36 0.36

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 35,714,861.27 4.95

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019670 22 国债 05 140,000 14,264,810.96 1.98

2 019694 23 国债 01 124,000 12,640,920.11 1.75

3 019709 23 国债 16 62,000 6,232,443.84 0.86

4 127100 神码转债 25,765 2,576,686.36 0.36

注：报告期末，本基金仅持有上述 4 只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 199,602.76

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,882,502.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,082,104.76

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实信息产业股票发起式 嘉实信息产业股票发起式
A C

报告期期初基金份额总额 162,656,414.04 438,997,927.16

报告期期间基金总申购份额 66,931,814.55 172,386,299.37

减:报告期期间基金总赎回份额 19,906,529.28 209,688,481.56

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 209,681,699.31 401,695,744.97

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 嘉实信息产业股票发起式 A 嘉实信息产业股票发起式 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,722.29 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,722.29 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 4.77 -
份额比例（%）
注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固10,000,722.29 1.6410,000,722.29 1.64 3 年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -
员


基金管理人股 - - - - -
东

其他 - - - - -

合计 10,000,722.29 1.6410,000,722.29 1.64 3 年

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金注册的批复文件。

（2）《嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
9.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2024 年 1 月 19 日
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