中金中证1000指数增强型发起式证券投资
基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金中证 1000 指数增强发起

基金主代码 017733

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 14 日

报告期末基金份额总额 106,610,047.41 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 1000 指数
进行有效跟踪的基础上，本基金通过数量化的方法精选
个股，在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，追
求超越业绩比较基准的投资回报。本基金力争使日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过

7.75%。

投资策略 本基金主要的股票投资策略为标的指数投资策略，通过
复制目标股票指数作为基本投资组合，然后通过量化增
强策略考虑基本面与技术面等多种因素，找出具有相对
于标的指数超额收益的相关量化因子，并根据因子对应
的股票权重调整基本投资组合，最后对投资组合进行跟
踪误差以及交易成本等相关优化，力争在控制风险的基
础上实现超越目标指数的相对收益。具体包括：1、资产
配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、可
转债投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期
货、国债期货及股票期权的投资策略；7、转融通投资策
略；8、融资投资策略；9、存托凭证投资策略。详见《中
金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合

同》。


业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×
5%

风险收益特征 本基金属于股票型指数增强基金，其预期风险与预期收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争实现超越业绩
比较基准的业绩表现。长期来看，本基金具有与业绩比
较基准相近的风险水平。

本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置
地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或
选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资
港股。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金中证 1000 指数增强发起中金中证 1000 指数增强发起
A C

下属分级基金的交易代码 017733 017734

报告期末下属分级基金的份额总额 69,311,450.20 份 37,298,597.21 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

中金中证 1000 指数增强发起 A 中金中证 1000 指数增强发起 C

1.本期已实现收益 -5,410,158.07 -3,130,272.29

2.本期利润 -3,258,444.08 -2,845,036.05

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0457 -0.0692

4.期末基金资产净值 60,447,377.46 32,391,711.75

5.期末基金份额净值 0.8721 0.8684

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中金中证 1000 指数增强发起 A


净值增长率标业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -4.76% 2.20% -7.13% 2.26% 2.37% -0.06%

过去六个月 -8.37% 1.67% -9.90% 1.72% 1.53% -0.05%

过去一年 -14.27% 1.31% -19.82% 1.37% 5.55% -0.06%

自基金合同

-12.79% 1.28% -19.34% 1.34% 6.55% -0.06%
生效起至今

中金中证 1000 指数增强发起 C

净值增长率标业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -4.85% 2.20% -7.13% 2.26% 2.28% -0.06%

过去六个月 -8.56% 1.67% -9.90% 1.72% 1.34% -0.05%

过去一年 -14.62% 1.31% -19.82% 1.37% 5.20% -0.06%

自基金合同

-13.16% 1.28% -19.34% 1.34% 6.18% -0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金的基金合同生效日为 2023 年 03 月 14 日。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日
起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

耿帅军先生，理学硕士。历任国泰君安证
券股份有限公司研究所金融工程分析

本基金基 2023年3 月14 师，中信证券股份有限公司研究部副总
耿帅军 金经理 日 - 12 年 裁、金融工程分析师，中国国际金融股份
有限公司研究部执行总经理、金融工程分
析师。现任中金基金管理有限公司量化指
数部基金经理。

王阳峰先生，理学硕士。历任泰达宏利基
王阳峰 本基金基 2023年3 月14 - 10 年 金管理有限公司金融工程部投资经理，嘉
金经理 日 实基金管理有限公司投资经理。现任中金
基金管理有限公司量化指数部基金经理。

注：上述基金经理任职日期为本基金基金合同生效日。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

在报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于深入的研究和完备的风控流程进行组合管理，在严格控制组合偏离度的基础上，利用量化选股策略精选个股，在控制组合跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益。未来将继续努力开发和改进选股策略，在遵守合同和法律法规的前提下管理组合，争取在超额收益方面有更好的表现。

2024 年一季度，A 股市场探底回升，主要指数呈现 V 型走势。春节前市场结构性调整特征明
显，过去三年相对强势的小微市值风格连续回调，使得 A 股市场持仓结构实现较为完整的出清过程。伴随市场支持举措不断落地，春节后主要指数自估值历史低位出现一轮修复性反弹行情，大市值规模指数年初以来已录得正收益。一季度，市场代表性指数中，沪深 300 指数表现上涨 3.10%，
中证 500 指数下跌 2.64%，中证 1000 指数下跌 7.58%。风格方面，大盘表现优于小盘，价值继续
战胜成长。行业方面，石油石化、家电、银行、煤炭、有色等表现居前，综合、医药、电子、房地产、计算机等表现靠后。

展望未来，我们认为投资者持仓结构对市场走势的影响边际下降，宏观基本面重新成为市场关注的核心变量。国内方面，中国经济复苏的广度和深度正逐步深化，工业、服务业、消费等领
域均出现不同程度改善。后续在宏观政策协同发力下，需求潜力或将进一步释放，这有助于推动经济总量实现高质量增长，也有利于物价水平平稳回升，从而降低风险资产的溢价水平。海外方面，伴随部分就业数据的发布，市场对美联储货币政策的节奏再次产生较大的分歧，但全球大部分央行的加息周期已经基本结束，市场对美联储货币政策的分歧也更多是减息节奏和幅度而非政策方向，因此，国内资产价格修复仍然有机会迎来比去年更好的流动性环境。考虑到 A 股市场整体仍处于估值历史低位区间，且市场持仓结构已实现完整出清，我们认为 A 股市场未来一个阶段的机会将大于风险。

我们将坚持“高质研究驱动高效投资”的理念，不断挖掘具备长期配置价值的策略，并相对均衡地配置，力争获取可持续的长期收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中金中证 1000 指数增强发起 A 基金份额净值为 0.8721 元，本报告期基金份
额净值增长率为-4.76%；截至本报告期末中金中证 1000 指数增强发起 C 基金份额净值为 0.8684
元，本报告期基金份额净值增长率为-4.85%；同期业绩比较基准收益率为-7.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，截止本报告期末，本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 86,525,833.44 93.01

其中：股票 86,525,833.44 93.01

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 6,372,370.21 6.85

8 其他资产 132,394.30 0.14

9 合计 93,030,597.95 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,962,366.00 2.11

C 制造业 58,287,860.28 62.78

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,340,577.10 1.44

E 建筑业 1,386,873.00 1.49

F 批发和零售业 2,767,325.99 2.98

G 交通运输、仓储和邮政业 1,518,718.00 1.64

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,238,843.14 9.95

J 金融业 1,194,288.00 1.29

K 房地产业 887,326.62 0.96

L 租赁和商务服务业 805,663.00 0.87

M 科学研究和技术服务业 520,658.00 0.56

N 水利、环境和公共设施管理业 767,326.00 0.83

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 632,940.00 0.68

R 文化、体育和娱乐业 1,696,391.86 1.83

S 综合 - -

合计 83,007,156.99 89.41

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 28,832.00 0.03

B 采矿业 - -

C 制造业 2,441,540.45 2.63

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 163,817.00 0.18

E 建筑业 23,382.00 0.03

F 批发和零售业 99,335.00 0.11

G 交通运输、仓储和邮政业 47,103.00 0.05

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 358,090.00 0.39

J 金融业 79,398.00 0.09

K 房地产业 110,169.00 0.12

L 租赁和商务服务业 20,889.00 0.02

M 科学研究和技术服务业 47,327.00 0.05

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 23,362.00 0.03


Q 卫生和社会工作 54,432.00 0.06

R 文化、体育和娱乐业 21,000.00 0.02

S 综合 - -

合计 3,518,676.45 3.79

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002130 沃尔核材 56,300 689,675.00 0.74

2 603328 依顿电子 94,200 660,342.00 0.71

3 600458 时代新材 52,100 612,175.00 0.66

4 600169 太原重工 268,800 604,800.00 0.65

5 002085 万丰奥威 35,000 591,500.00 0.64

6 000682 东方电子 61,700 562,704.00 0.61

7 002171 楚江新材 65,800 538,244.00 0.58

8 601019 山东出版 48,700 534,726.00 0.58

9 600718 东软集团 60,000 513,000.00 0.55

10 000030 富奥股份 94,700 508,539.00 0.55

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002558 巨人网络 9,200 109,940.00 0.12

2 603387 基蛋生物 10,800 99,360.00 0.11

3 600935 华塑股份 28,800 82,368.00 0.09

4 002611 东方精工 11,200 81,424.00 0.09

5 605198 安德利 2,500 79,375.00 0.09

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

（元）

IM2404 IM2404 1 1,079,120.00 17,880.00 -

公允价值变动总额合计（元） 17,880.00

股指期货投资本期收益（元） -37,773.17

股指期货投资本期公允价值变动（元） 35,920.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 129,494.40

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,899.90

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 132,394.30

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中金中证 1000指数 中金中证 1000 指
增强发起 A 数增强发起 C

报告期期初基金份额总额 72,830,051.20 54,892,262.09

报告期期间基金总申购份额 1,914,313.13 1,546,207.96

减:报告期期间基金总赎回份额 5,432,914.13 19,139,872.84

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 69,311,450.20 37,298,597.21

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 中金中证 1000 指数中金中证1000指数
增强发起 A 增强发起 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 5,000,900.00 5,000,900.00

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 5,000,900.00 5,000,900.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 7.22 13.41

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承诺持
总份额比例(%) 总份额比例(%) 有期限

基金管理人10,001,800.00 9.3810,001,800.00 9.38 自基金合同生效
固有资金 之日起不少于三
年

基金管理人 - - - - -
高级管理人
员

基金经理等 - - - - -
人员

基金管理人 - - - - -
股东

其他 - - - - -

合计 10,001,800.00 9.3810,001,800.00 9.38 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本报告期内，本基金不存在单一投资者持有份额比例达到或超过总份额 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金募集注册的文件

2、《中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》

3、《中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》

4、《中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

5、中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金申请募集注册的法律意见书

6、基金管理人业务资格批复和营业执照

7、基金托管人业务资格批复和营业执照

8、报告期内中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
10.3 查阅方式

投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166

传真：（86）010-66159121

中金基金管理有限公司
2024 年 4 月 20 日
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