信澳安益纯债债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信澳安益纯债债券

基金主代码 004838

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 6 日

报告期末基金份额 5,085,575,756.39 份
总额

投资目标 本基金在追求基金资产长期安全的基础上，通过积极主

动的管理，力争实现基金资产净值的持续、稳健增长。

投资策略 本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和

定量分析相补充的投资策略，通过对宏观经济、国家政

策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致

深入的分析，确定债券组合资产在国债、金融债、信用

债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上，综合运

用久期策略、收益率曲线策略、回购套利 策略和个券选

择策略积极主动地进行资产投资组合的构建。在风险可


控的前提下，力求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中债综合财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款

利率(税后)*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型

基金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基 信澳安益纯债债 信澳安益纯债债 信澳安益纯债债

金简称 券 A 券 C 券 E

下属分级基金的交

004838 019884 019883

易代码

报告期末下属分级 3,283,467,637.88 407,931,121.22 份 1,394,176,997.29

基金的份额总额 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

信澳安益纯债债 信澳安益纯债债 信澳安益纯债债
券 A 券 C 券 E

1.本期已实现收益 25,074,912.05 5,291,741.38 15,057,383.44

2.本期利润 30,775,244.17 6,880,016.58 18,287,836.36

3.加权平均基金份额

本期利润 0.0091 0.0091 0.0091

4.期末基金资产净值 3,596,292,433.95 445,886,303.55 1,524,210,858.00

5.期末基金份额净值 1.0953 1.0930 1.0933

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例
如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信澳安益纯债债券 A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.84% 0.01% 0.96% 0.02% -0.12% -0.01%
月

过去六个 1.96% 0.02% 1.44% 0.02% 0.52% 0.00%
月

过去一年 4.39% 0.02% 2.32% 0.03% 2.07% -0.01%

过去三年 11.53% 0.04% 4.88% 0.04% 6.65% 0.00%

过去五年 17.19% 0.05% 5.87% 0.05% 11.32% 0.00%

自基金合

同生效起 23.05% 0.05% 10.30% 0.05% 12.75% 0.00%
至今

信澳安益纯债债券 C

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.78% 0.01% 0.96% 0.02% -0.18% -0.01%
月
自基金合

同生效起 1.44% 0.01% 1.64% 0.02% -0.20% -0.01%
至今

信澳安益纯债债券 E

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④
率① 率标准差 基准收益 基准收益


② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.84% 0.01% 0.96% 0.02% -0.12% -0.01%
月
自基金合

同生效起 1.47% 0.01% 1.64% 0.02% -0.17% -0.01%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

信澳安益纯债债券 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2018 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 31 日）

信澳安益纯债债券 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2023 年 11 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）

信澳安益纯债债券 E 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2023 年 11 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

中央财经大学数理金融学
士,Rutgers 金融数学硕士。
曾供职于摩根大通首席投
资办公室，负责固定收益类
资产的投资，于格林基金任
基金经理。于 2020 年 6 月
加入信达澳亚基金管理有
限公司。现任信澳慧管家货
币基金基金经理（2021 年
12 月 20 日起至今）、信澳
慧理财货币基金基金经理
宋 （2021 年 12 月 20 日起至
东 本基金的基金经理 2021- - 10.5 今）、信澳安益纯债债券基
旭 12-29 年 金基金经理（2021 年 12 月
29 日起至今）、信澳鑫享债
券基金基金经理（2022 年
11 月 22 日起至今）、信澳
汇享三个月定期开放债券
基金基金经理（2022 年 12
月 12 日起至今）、信澳鑫瑞
6 个月持有期债券基金基
金经理（2023 年 8 月 15 日
起至今）、信澳鑫悦智选 6
个月持有期混合基金基金
经理（2023 年 12 月 22 日
起至今）。

南开大学工商管理硕士。
2016 年 4 月至 2022 年 8 月
于建信养老金管理有限责
任公司投资管理部先后任
杨 2022- 交易主管、投资经理助理
彬 本基金的基金经理 12-13 - 7.5 年 等。2022 年 8 月加入信达
澳亚基金管理有限公司。现
任 信 澳 鑫 安 债 券 基 金
（LOF）基金经理（2022
年 11 月 4 日起至今）、信澳
安益纯债债券基金基金经


理（2022 年 12 月 13 日起
至今）、信澳安盛纯债基金
基金经理（2022 年 12 月 13
日起至今）、信澳汇鑫两年
封闭式债券基金基金经理
（2023 年 4 月 21 日起至
今）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成
交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年一季度宏观基本面呈现出总量企稳，结构分化的特征。从 PMI 来看，3
月制造业 PMI50.8、服务业 PMI52.4，均表现出一定修复迹象。结构看，随全球 PMI的回升以及我国贸易份额维持稳定，出口增速表现强劲，1-2 月累计同比增速 7.1%。出口拉动下，制造业投资也具备较强韧性，1-2 月累计同比增速 9.4%，其中电气机械、通用设备、专用设备均保持较高增速。消费维持稳定，1-2 月社会消费品零售总额同比增速 5.5%，其中汽车分项为 8.7%。地产仍处于下行趋势，1-2 月房地产开发投资累计同比增速-9%，商品房销售额累计同比增速-29.3%。财政支出有所加快，1-2 月，全国一般公共预算支出 43624 亿元，同比增长 6.7%；其中，中央支出同比增速 14%，地方支出同比增速 5.8%。

货币政策继续维持偏宽松的取向，银行间流动性整体宽裕，1-3 月 shibor 隔夜月
平均值分别为 1.69%、1.71%以及 1.74%，整体处于较低水平。在宽松的流动性环境以及强烈的市场情绪等多重因素推动下，一季度债券收益率明显下行。10 年国债收益率
由 2.56%下行至 2.29%，30 年国债收益率由 2.84%下行至 2.45%，3 年期 AAA 城投债
收益率由 2.76%下行至 2.58%，3 年期 AAA-二级资本债收益率由 2.88%下行至 2.52%。
主要期限利差略有所走扩，10 年与 1 年国债利差由 44BP 走扩至 56BP，5 年与 1 年国
债利差由 32BP 走扩至 47BP。

在投资运作上，本基金保持了较好的流动性，以中短久期高等级信用债为主要配置，其中信用债以 AAA 国企为主要配置方向，久期以 1 年左右期限为主，获得稳定票息和杠杆收益，同时通过含权债和永续债来增厚收益。加大力度配置优质国企债券。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 1.0953 元，份额累计净值为 1.2144
元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 0.84%，同期业绩比较基准收益率为 0.96%。
截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 1.0930 元，份额累计净值为 1.0930
元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 0.78%，同期业绩比较基准收益率为 0.96%。

截至报告期末，E 类基金份额：基金份额净值为 1.0933 元，份额累计净值为 1.0933
元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 0.84%，同期业绩比较基准收益率为 0.96%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 6,245,033,520.81 97.14

其中：债券 6,245,033,520.81 97.14

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 23,042,391.54 0.36

7 其他资产 160,582,691.95 2.50

8 合计 6,428,658,604.30 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 69,861,884.61 1.26

2 央行票据 - -

3 金融债券 939,446,820.70 16.88

其中：政策性金融债 450,418,709.66 8.09

4 企业债券 889,300,903.67 15.98

5 企业短期融资券 742,417,447.19 13.34

6 中期票据 3,604,006,464.64 64.75

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,245,033,520.81 112.19

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净
值比例
（％）

1 1928013 19 民生银行永续 2,300,000 240,123,519.13 4.31
债

2 210303 21 进出 03 1,600,000 165,042,273.22 2.96

3 188809 21 天风 C1 1,300,000 134,596,693.15 2.42

4 102383196 23 津城建 1,000,000 102,407,267.76 1.84
MTN013


5 230411 23 农发 11 1,000,000 101,378,715.85 1.82

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

本基金本报告期末无股票投资。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 98,956.98

2 应收证券清算款 150,000,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 10,483,734.97

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 160,582,691.95

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

信澳安益纯债债 信澳安益纯债债 信澳安益纯债债券

项目

券A 券C E

报告期期初基金份

额总额 3,239,577,964.07 1,029,812,948.68 2,666,193,088.57

报告期期间基金总

申购份额 875,085,961.59 848,573,798.28 1,258,954,066.91

减：报告期期间基

金总赎回份额 831,196,287.78 1,470,455,625.74 2,530,970,158.19

报告期期间基金拆

分变动份额（份额 - - -

减少以“-”填列）
报告期期末基金份

额总额 3,283,467,637.88 407,931,121.22 1,394,176,997.29

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《信澳安益纯债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《信澳安益纯债债券型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；

8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com

信达澳亚基金管理有限公司
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