华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资
基金
2009 年年度报告
2009 年 12 月 31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2010 年 3 月 29 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010年3月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2009年1月1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................ 2
1.2 目录 ................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................. 4
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................... 4
2.4、信息披露方式 .................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................... 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................................................ 7
§4 管理人报告 ............................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况................................................................................ 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................................... 10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................................................11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..................................................... 13
§5 托管人报告 .............................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 13
§6 审计报告 ................................................................ 13
§7 年度财务报表 ............................................................ 14
7.1 资产负债表....................................................................................................... 14
7.2 利润表 .............................................................................................................. 16
7.3 所有者权益(基金净值)变动表....................................................................... 16
7.4 报表附注 .......................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ............................................................ 34
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................... 34
8.2 期末按行业分类的股票投资组合....................................................................... 35
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细........................ 36
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................... 44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................... 46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............. 46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细... 47
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............. 47
8.9 投资组合报告附注 ........................................................................................... 47
§9 基金份额持有人信息 ...................................................... 48
§10 开放式基金份额变动 ..................................................... 48
§11 重大事件揭示 ........................................................... 48
§12 备查文件目录 ........................................................... 57
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金
基金简称 华安中国 A 股增强指数
基金主代码 040002
交易代码 040002(前端) 041002(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002 年 11月8日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,991,712,872.20 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资
组合相对 MSCI 中国 A 股指数有限度的偏离,力求
基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求
基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收
益和分配。
投资策略 (1)资产配置:本基金投资于股票的目标比例为
基金资产净值的 95%。本基金在目前中国证券市
场缺少规避风险工具的情况下,可以根据开放式
基金运作的实际需求和市场的实际情况,适当调
整基金资产分配比例。 (2)股票投资:本基金
以 MSCI 中国 A 股指数成分股构成及其权重等指
标为基础,通过复制和有限度的增强管理方法,
构造指数化投资组合。在投资组合建立后,基金
经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度,
适时对投资组合进行调整,使跟踪偏离度控制在
限定的范围内。此外,本基金还将积极参与一级
市场的新股申购、股票增发等。 (3)其它投资:
本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金
融工具,减少基金资产的风险并提高基金的收益。
业绩比较基准 95% ×MSCI 中国 A 股指数收益率 + 5%×金融同
业存款利率
风险收益特征 本基金为增强型指数基金,通过承担证券市场的
系统性风险,来获取市场的平均回报,属于中等
风险、中等收益的投资产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司
(简称“华安基金”) 中国工商银行股份有限公
司(简称“中国工商银行”)
信 息 披
露 负 责
人 姓名 冯颖 蒋松云
联系电话 021-38969999 010-66105799
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-50099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地址 上海市浦东南路 360 号新
上海国际大厦 38 楼 北京市西城区复兴门内大
街 55号
办公地址 上海市浦东南路 360 号
新上海国际大厦 2 楼、37
楼、38 楼 北京市西城区复兴门内大
街 55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 俞妙根 姜建清
2.4、信息披露方式
本基金选定的信息披露报
纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的
管理人互联网网址 http://www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 38 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会 计 师 事
务所 普华永道中天会计师事务所有
限公司 上海市湖滨路 202 号普华永道
中心 11 楼
注 册 登 记
机构 华安基金管理有限公司 上海市浦东南路 360 号新上海
国际大厦 2 楼、37 楼、38 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 300,087,822.90 -1,432,998,451.59 590,498,564.57
本期利润 2,845,747,620.13 -4,884,700,075.95 1,793,730,568.59
加权平均基金份额本期利润 0.4465 -2.2131 2.1896
本期加权平均净值利润率 55.76% -99.32% 58.11%
本期基金份额净值增长率 85.11% -62.45% 154.07%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配利润 1,459,656,701.54 1,358,410,827.02 1,886,474,494.68
期末可供分配基金份额利润 0.2436 0.1935 1.3350
期末基金资产净值 5,733,841,768.20 3,627,316,273.50 6,386,096,840.97
期末基金份额净值 0.957 0.517 4.519
3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
基金份额累计净值增长率 287.69% 109.44% 457.82%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金
交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差②
业绩比较基 准收益率③ 业绩比较
基准收益 率标准差
④
①-③
②-④
过去三个月 16.99% 1.61% 18.18% 1.65% -1.19% -0.04%
过去六个月 12.72% 1.94% 13.05% 1.99% -0.33% -0.05%
过去一年 85.11% 1.87% 90.27% 1.92% -5.16% -0.05%
过去三年 76.58% 2.33% 72.66% 2.37% 3.92% -0.04%
过去五年 288.42% 1.96% 270.74% 2.00% 17.68% -0.04%
自基金合同
生效起至今
287.69%
1.71%
219.15%
1.75%
68.54%
-0.04%
注:业绩比较基准收益率=95%×MSCI 中国 A 股指数+5%×金融同业存款利率,业绩
比较基准在每个交易日实现再平衡。
根据基金合同的规定:本基金将基金资产的 70%-95%投资于股票,现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金可以投资于权证,权证的投资比例不高 于基金资产净值的 3%。
截至 2009 年 12 月 31 日,本基金投资于股票等权益资产占基金净资产 94.58%,其中权证 投资比例为 0。投资于现金或到期日在一年以内的政府债券占基金净资产为 5.59%。上述各项
投资比例均符合基金合同的规定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2002 年 11 月 8 日至 2009 年 12 月 31 日)
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安中国A 股基金净值增长率及其与同期业绩比较基准的
收益率的比较
160.00%
120.00%
80.00%
40.00%
0.00%
-40.00%
-80.00%
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
华安中国A股 业绩比较基准
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每 10 份基
金份额分
红数 现金形式发放
总额 再投资形式发
放总额
年度利润分配合 计
备注
2009 年 - - - - -
2008 年 - - - - -
2007 年 2.000 62,442,687.18 88,310,408.85 150,753,096.03 -
合计 2.000 62,442,687.18 88,310,408.85 150,753,096.03 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年
6 月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设 在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托 有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国 泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2009 年 12 月 31 日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭 2 只封闭式证券投资基金,华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安宝利配置混 合、华安现金富利货币、华安上证 180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、 华安策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安 动态灵活配置混合、华安上证 180ETF 联接、华安国际配置(QDII)等 14 只开放式基 金,管理资产规模达到 930.18 亿人民币。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务 任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从 业年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦
本基金的 基金经理、 风险管理 和金融工 程部总经
理
2008-4-25
-
7 年 理学博士,7 年证券、
基金从业经验,CQF(国
际数量金融工程师)。曾
在广发证券和中山大学
经济管理学院博士后流
动站从事 金 融工程工
作,2005 年加入华安基
金管理有限公司,曾任
研究发展部数量策略分
析师,2008 年 4 月起担
任本基金的基金经理,
2009 年 9 月起同时担
任上证 180 交易型开放
式指数证券投资基金及
华安上证 180ETF 联接
基金的基金经理。
刘璎
本基金的 基金经理
2008-4-25
-
9 年 管理学硕士,9 年证券
从业经历。曾在交通银
行工作,2001 年加入华
安基金管理有限公司,
历任市场部高级投资顾
问、专户理财部客户主
管、上证 180 交易型开
放式指数证券投资基金
经理助理。2007 年 3
月起担任上证 180 交易
型开放式指数证券投资
基金的基金经理,2008
年 4 月起同时担任本基
金的基金经理。
牛勇
本基金的 基金经理 助理
2009-7-3
-
6年 复旦大学经济学硕士,
FRM (金融风险管理 师),6年证券金融从业 经历,曾在泰康人寿保 险股份有限公司从事研 究工作。2008年5月加 入华安基金管理有限公 司后任金融工程部高级 金融工程师,2009年7 月起担任本基金的基金 经理助理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安 MSCI 中国 A 股指
数增强型证券投资基金合同》、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募
说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违
规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交
易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、 账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合 平衡”,并按此原则开发上线了基金(账户)间公平交易系统模块,不同基金、账 户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,场 内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。
对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基 金(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,执行情况良好,未 出现异常情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为增强型指数基金,其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。
目前,华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期没有出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
09 年,在政府 4 万亿投资与 9.5 万亿新增贷款的拉动下,国内宏观经济实现 反转复苏,A 股上市公司 09 年净利润同比增长将超过 20%。上半年流动性预期推 动下有色、煤炭等周期性行业表现出众,而下半年机械、建材、交运等中游行业受 益于基建投资的拉动,本基金在下半年适度超配了机械类股。8 月起受地产调控政 策影响市场震荡较大,有色、地产等周期性行业落后市场,在坚持拟合 MSCI 中国
A 股指数下,本基金期间适度低配了有色、地产行业。哥本哈根会议未能给新能源 板块带来超预期收益,超配的新能源个股带来负向超额贡献。另外根据 MSCI 公司
对 MSCI China A 指数编制规则的调整,本基金在 8 月和 11 月底对成份股进行了 调整操作。MSCI 中国 A 股指数的调整提高了市场覆盖度,有利于更好的拟合市场。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内华安中国 A 股增强指数基金份额净值增长率为 85.11%,同期业绩 比较基准增长率为 90.27%,基金净值表现落后比较基准 5.16%,截至 2009 年 12
月 31 日,本基金过去 30 个交易日日均跟踪偏离度为 0.10%(按照基金合同和招募 说明书规定)。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010 年,新增信贷规模仍将维持高位且投放节奏趋于合理控制,企业利润水平 将继续恢复增长,央行为收缩流动性将采取一定举措,在调控政策与基本面向好的 制约对抗中,市场上半年维持震荡可能性较大。从中期来看,国内宏观经济增长的 担忧基本解除,仍然有望持续较高增长。
短期内,尽管政策层面可能阶段性对市场构成压力,但财政政策依然相对宽松, 对经济转型和结构调整的投入在持续加大,货币政策也能够通过灵活均衡的管理, 满足国民经济的需求。对 2010 年全年的市场表现,我们相对乐观,市场在震荡中 存在结构性机会。
当通胀不再成为政府首要的担心,而经济结构调整与消费、民生成为政策制定 与两会关注的重点,2010 年本基金的增强将侧重在受益于结构调整政策、消费刺 激政策的行业,及时把握区域发展政策与热点,选择业绩良好的个股适度增强配置。 作为 MSCI 中国 A 股增强型指数基金的管理人,我们继续坚持被动投资的原则,在 充分拟合指数的前提下,通过适度增强策略,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的 回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,公司合规监察工作以保障公司合规运作、维护基金份额持有人利 益出发,由独立的监察稽核部对公司后台运行、基金运作、基金销售及员工行为的 合规性进行定期和不定期检查,强化员工的合规意识,同时推动公司风险控制机制 的完善与优化,保证各项法规和管理制度的落实。
在本报告期内,本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面:
(1)积极配合公司管理层深化“主动合规”的管理理念,落实《合规手册》, 规范公司在业务运作、道德规范、反洗钱、利益冲突、客户信息保密、市场营销和 客户投诉处理、投资和交易行为等环节的行为;
(2)落实和完善合规员制度,发挥部门合规员在各部门业务流程的合规控制 及风险管理中的作用;
(3)初步完成了投资交易合规监察系统,实行了投资合规检查的自动化,提 高合规监察效率;
(4)除经常性地组织员工进行法律法规的学习与培训,提高员工的合规意识, 还组织投资部门、销售部门进行合规考试,主要内容包括了法律法规、公司的合规 政策、合规手册、部门制度、反洗钱规定等;
(5)组织公司各部门进行业务流程的梳理,进行风险评估;
(6)聘请外部咨询机构梳理关键投资业务流程,开展投资业务流程标准化, 初步完成了标准投资业务流程的编写;
(7)除保持投资、交易、核算、销售等相关业务活动进行日常合规性监察外, 还有计划地对公司相关业务部门进行了多次全面或专项稽核,进一步强化了对公司 制度执行和风控措施的落实。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险, 保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化: 无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响: 无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 的描述:
(1)公司方面
公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总经理、
研究发展部总经理、固定收益部总经理、风险管理和金融工程部总经理、基金运营
部总经理及相关负责人员。
主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用 的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相 关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托 部、投资银行部工作,1998 年加入华安基金管理有限公司,曾任华安安信封闭的 基金经理、华安 180 指数增强型基金、基金安久的基金经理,投资总监。现任华安 基金管理有限公司首席投资官。
尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海证 大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展 部高级研究员,华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华安安顺 封闭、华安宏利股票的基金经理,基金投资部总经理。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究 所从事证券研究工作,2000 年 2 月加入华安基金管理有限公司,在基金研究发展 部从事化工行业研究,现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总经理。
黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士,13 年银行、基金从业经历。曾在上海 银行资金部从事债券投资、交易工作。2004 年 8 月加入华安基金管理有限公司, 曾任固定收益部债券投资经理,现任华安现金富利货币、华安强化收益债券的基金 经理、固定收益部总经理。
许之彦, 风险管理和金融工程部总经理, 理学博士,CQF(国际数量金融工程 师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005 年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安中国 A 股增强指数、华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接的基金经理,风险管理和 金融工程部总经理。
朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士,ACCA 英国特许公认会计师公会会 员,CPA 中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。
2000 年 10 月加入华安基金管理有限公司,现任基金运营部总经理。
(2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
(3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度: 本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论
与确认。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突:
无。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息: 无。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内,本基金未进行利润分配。
本基金的基金管理人于 2010 年 1 月 6 日宣告第 6 次分红,向截至 2010 年 1 月
14 日止在本基金注册登记人华安基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每
10 份基金份额派发红利 0.20 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年,本基金托管人在对华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的 托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应 尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2009 年,华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的管理人——华安基 金管理有限公司在华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的投资运作、基金 资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何 损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进 行。本报告期内,华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安 MSCI 中国 A 股指数
增强型证券投资基金 2009 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第 20108 号
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金(以下简称“华
安 MSCI 中国 A 股指数基金”)的财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债
表、2009 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有
关规定编制财务报表是华安 MSCI 中国 A 股指数基金的基金管理人华安基金管理有
限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于
舞弊或错误而导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中
国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们
遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选
择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重
大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,
以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包
括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允
许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面
公允反映了华安 MSCI 中国 A 股指数基金 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009
年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师 会计师事务所有限公司 马 颖 旎
中国? 上海市 注册会计师
2010 年 3 月 26 日 金 毅
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 报告截止日:2009 年 12 月 31 日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 215,981,984.63 113,788,300.35
结算备付金 6,464,790.97 4,967,149.32
存出保证金 1,274,503.49 1,063,506.47
交易性金融资产 7.4.7.2 5,521,556,952.13 3,501,309,826.34
其中:股票投资 5,423,216,952.13 3,402,919,826.34
基金投资 - -
债券投资 98,340,000.00 98,390,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - 1,213,172.35
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 12,125,887.19 36,671,883.36
应收利息 7.4.7.5 774,213.86 795,943.79
应收股利 - -
应收申购款 13,195,975.22 9,329,630.21
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 5,771,374,307.49 3,669,139,412.19
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 23,396,735.82
应付赎回款 27,872,037.31 10,119,093.43
应付管理人报酬 4,788,139.85 3,287,087.66
应付托管费 957,627.97 657,417.52
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 3,159,033.26 3,734,804.26
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 755,700.90 628,000.00
负债合计 37,532,539.29 41,823,138.69
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 1,825,771,366.07 2,139,499,094.43
未分配利润 7.4.7.10 3,908,070,402.13 1,487,817,179.07
所有者权益合计 5,733,841,768.20 3,627,316,273.50
负债和所有者权益总计 5,771,374,307.49 3,669,139,412.19
注:报告截止日 2009 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.957 元,基金份额总额 5,991,712,872.20
份。
7.2 利润表
会计主体:华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 本报告期:2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
单位:人民币元
)
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金
本报告期:2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
单位:人民币元
项目 本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值) 2,139,499,094.43 1,487,817,179.07 3,627,316,273.50
二、本期经营活动产生
的基金净值 变动数(本
期利润)
-
2,845,747,620.13
2,845,747,620.13
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-313,727,728.36
-425,494,397.07
-739,222,125.43
其中:1、基金申购
款 3,099,569,137.02 4,975,508,270.79 8,075,077,407.81
2、基金赎回款 -3,413,296,865.38 -5,401,002,667.86 -8,814,299,533.24
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基
金净值) 1,825,771,366.07 3,908,070,402.13 5,733,841,768.20
项目 上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值) 1,413,053,092.04 4,973,043,748.93 6,386,096,840.97
二、本期经营活动产生
的基金净值 变动数(本
期利润)
-
-4,884,700,075.95
-4,884,700,075.95
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
726,446,002.39
1,399,473,506.09
2,125,919,508.48
其中:1、基金申购
款 3,011,392,958.86 5,359,351,301.06 8,370,744,259.92
2、基金赎回款 -2,284,946,956.47 -3,959,877,794.97 -6,244,824,751.44
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基
金净值) 2,139,499,094.43 1,487,817,179.07 3,627,316,273.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
俞妙根 李炳旺 朱永红
基金管理公司负责人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金(2006 年 1 月 9 日前原名为华安 上证 180 指数增强型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第 70 号《关于同意华安上证 180 指数增强型证券投资基金设立的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《证券 投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关 规定和《华安上证 180 指数增强型证券投资基金基金契约》(后变更为《华安上证
180 指数增强型证券投资基金基金合同》)发起,并于 2002 年 11 月 8 日募集成立。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 人民币 3,094,001,258.61 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道 验字(2002)第 126 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限 公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 2006 年 1 月 14 日发布的《关于华安上证 180 指数增强型证券投资基金 基金份额持有人大会表决结果的公告》,并经中国证监会证监基金字[2006]8 号《关 于核准华安上证 180 指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核 准,本基金自 2006年1月9 日起更名为华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基 金,跟踪标的的成份指数由上证 180 指数变更为 MSCI 中国 A 股指数。
根据《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于华
安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定,
本基金于 2008年4月 29 日进行了基金份额拆分,拆分比例为 3.281806547,并于
2008年4月 30 日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型
证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于由权威机构发布的、代表
中国 A 股市场的 MSCI 中国 A 股指数的成份股。本基金投资于股票的目标比例为基
金资产净值的 95%,投资标的指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续低于股票
净值的 80%;此外,本基金可参与股票一级市场的市值配售及标的指数成份股的增
发和配股,在成份股之外的股票投资仅限于未售出的配售新股、预期将调整入指数
成份股的个股以及增强型投资中替代成份股的其他个股。本基金持有现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为
MSCI 中国 A 股指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2010 年 3 月 26
日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基 本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证 券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报
表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本 基金 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1 日起至 12月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本
基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售
金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产
负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资
产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各 类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价
值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得 时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计 量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按
移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确
定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值
日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证 券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生 了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价 以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际 交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并 自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工 具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能 最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵消 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有
权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净 额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后
的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前 的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所 引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回
基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例 计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基 金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得
税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息 扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收 入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为 投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法
差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算
方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直
线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有
人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额 进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现 损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金 额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则 期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余 额)。具体收益分配政策请参见相关基金合同中的相关章节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经
营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在
日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经 营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财 务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似 的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和估计
1、计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,
一般采用历史成本计量。
2、重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确
定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (a)对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工 作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值 的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场 因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所 选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的 发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(b)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折
现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。
7.4.5.3 差错更正的说明 无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关 税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利 有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策 的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时
代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红
利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,
依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交
易印花税。
(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股
份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2009年 12月 31日 上年度末
2008年 12月 31日
活期存款 215,981,984.63 113,788,300.35
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 215,981,984.63 113,788,300.35
7.4.7.2 交易性金融资产
项目 本期末
2009 年 12 月 31 日
单位:人民币元
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,758,404,983.12 5,423,216,952.13 664,811,969.01
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 98,256,400.00 98,340,000.00 83,600.00
合计 98,256,400.00 98,340,000.00 83,600.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,856,661,383.12 5,521,556,952.13 664,895,569.01
项目 上年度末
2008 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,285,794,026.91 3,402,919,826.34 -1,882,874,200.57
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 97,493,200.00 98,390,000.00 896,800.00
合计 97,493,200.00 98,390,000.00 896,800.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,383,287,226.91 3,501,309,826.34 -1,881,977,400.57
注:1. 于 2009 年 12 月 31 日,股票投资余额中无按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关
股票(2008 年 12 月 31 日:82,478,788.15 元,采用该估值技术的股票投资于 2008 年度利润 表中确认的公允价值变动损失为 91,050,599.82 元)。
2. 债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结 果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于 本年度利润表中确认的公允价值变动损失为 813,200.00 元(2008 年度:公允价值变动收益
514,426.44 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位:人民币元
项目 本期末
2009年 12月 31日
合同/名义
金额 公允价值 备注
(投资成本)
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
-无 - - - -
货币衍生工具 - - - -
-无 - - - -
权益衍生工具 - - - -
-权证 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
项目 上年度末
2008年 12月 31日
合同/名义
金额 公允价值 备注
(投资成本)
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
-无 - - - -
货币衍生工具 - - - -
-无 - - - -
权益衍生工具 - 1,213,172.35 - -
-权证 1,213,172.35 - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - 1,213,172.35 - -
7.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2009年 12月 31日 上年度末
2008年 12月 31日
应收活期存款利息 42,520.12 23,033.54
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,262.60 2,235.20
应收债券利息 713,753.42 762,904.11
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 15,677.72 7,770.94
其他 - -
合计 774,213.86 795,943.79
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
项目 本期末
2009年 12月 31日
单位:人民币元
上年度末
2008年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 3,155,652.07 3,730,698.07
银行间市场应付交易费用 3,381.19 4,106.19
合计 3,159,033.26 3,734,804.26
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2009年 12月 31日 上年度末
2008年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎回费 200.90 -
预提费用 255,500.00 128,000.00
合计 755,700.90 628,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1 日至 2009年 12月 31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 7,020,648,015.92 2,139,499,094.43
本期申购 10,171,732,638.89 3,099,569,137.02
本期赎回(以“-”号填列) -11,200,667,782.61 -3,413,296,865.38
本期末 5,991,712,872.20 1,825,771,366.07
注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,358,410,827.02 129,406,352.05 1,487,817,179.07
本期利润 300,087,822.90 2,545,659,797.23 2,845,747,620.13
本期基金份额交
易产生的变动数 -198,841,948.38 -226,652,448.69 -425,494,397.07
其中:基金申购款 1,804,150,696.30 3,171,357,574.49 4,975,508,270.79
基金赎回款 -2,002,992,644.68 -3,398,010,023.18 -5,401,002,667.86
本期已分配利润 - - -
本期末 1,459,656,701.54 2,448,413,700.59 3,908,070,402.13
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12
月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
活期存款利息收入 1,698,068.41 1,854,170.15
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 82,464.65 94,387.17
其他 225,496.39 294,200.46
合计 2,006,029.45 2,242,757.78
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1 日至 2009 年
12月 31日 上年度可比期间
2008年1月1 日至 2008年 12月
31 日
卖出股票成交总额 8,440,294,915.43 4,806,718,021.57
减:卖出股票成本总额 8,100,904,815.60 6,211,132,757.87
买卖股票差价收入 339,390,099.83 -1,404,414,736.30
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1 日至 2009
年 12月 31日 上年度可比期间
2008年1月1 日至 2008 年 12
月 31日
卖出债券及债券到期兑
付成交总额 552,113,005.21 882,209,666.58
减:卖出债券及债券到期
兑付成本总额 541,611,918.01 864,435,610.70
减:应收利息总额 10,430,036.11 15,381,570.07
债券投资收益 71,051.09 2,392,485.81
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1 日至 2009 年
12月 31日 上年度可比期间
2008年1月1 日至 2008年 12月
31 日
卖出权证成交总额 2,797,842.04 6,808,484.28
减:卖出权证成本总额 770,931.99 6,312,895.74
买卖权证差价收入 2,026,910.05 495,588.54
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1 日至 2009
年 12月 31日 上年度可比期间
2008年1月1 日至 2008 年 12
月 31日
股票投资产生的股利收益 40,146,465.44 48,670,207.32
基金投资产生的股利收益 - -
合计 40,146,465.44 48,670,207.32
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2009年1月1 日至 2009
年 12月 31日 上年度可比期间
2008年1月1 日至 2008 年 12
月 31日
1.交易性金融资产 2,546,872,969.58 -3,452,849,307.97
——股票投资 2,547,686,169.58 -3,453,354,967.83
——债券投资 -813,200.00 505,659.86
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 -1,213,172.35 1,147,683.61
——权证投资 -1,213,172.35 1,147,683.61
3.其他 - -
合计 2,545,659,797.23 -3,451,701,624.36
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1 日至 2009
年 12月 31日 上年度可比期间
2008年1月1 日至 2008年 12月
31 日
基金赎回费收入 - -
印花税手续费返还收入 - 21,093.71
合计 - 21,093.71
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1 日至 2009
年 12月 31日 上年度可比期间
2008年1月1 日至 2008年 12月
31 日
交易所市场交易费用 24,924,466.82 28,436,066.82
银行间市场交易费用 4,625.00 6,900.00
合计 24,929,091.82 28,442,966.82
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1 日至 2009
年 12月 31日 上年度可比期间
2008年1月1 日至 2008 年 12
月 31日
审计费用 111,000.00 128,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行划款手续费 3,423.55 6,995.54
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 432,423.55 452,995.54
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2010 年 1 月 6 日宣告第 6 次分红,向截至 2010 年 1 月
14 日止在本基金注册登记人华安基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每
10 份基金份额派发红利 0.20 元。
7.4.9 关联方关系
基
注:根据华安基金管理有限公司于 2009 年 11 月 4 日发布的公告,经公司股东会
审议通过,并报经中国证监会证监许可[2009]1087 号文批准,公司原股东上海沸
点投资发展有限公司将其持有的华安基金管理有限公司 20%股权全部转让给国泰
君安投资管理股份有限公司。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易 无。
7.4.10.1.2 权证交易 无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
项目 本期
2009年1月1 日至 2009
单位:人民币元
上年度可比期间
2008年1月1 日至 2008
年 12月 31日 年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费 50,642,274.74 49,572,786.43
其中:支付销售机构的
客户维护费 1,790,307.45 1,303,869.34
注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1 日至 2009
年 12月 31日 本期
2008年1月1 日至 2008
年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费 10,128,454.96 9,914,557.26
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方 名称 本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 215,981,984.63 1,698,068.41 113,788,300.35 1,854,170.15
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注:本基金的基金管理人于资产负债表日后,审计报告日前宣告的利润分配情况, 请参见附注 7.4.8.2 资产负债表日后事项。
7.4.12 期末(2009 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
)
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或者战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,
在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从
新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代
码 股票名称 停牌
日期 停牌原因 期末估
值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量(股) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
600022 济南钢铁 2009-
11-9 公告重大
事项 5.27 2010-2-24 5.00 1,178,478 7,929,499.95 6,210,579.06
600102 莱钢股份 2009-
11-9 公告重大
事项 13.07 2010-2-24 11.88 507,348 5,625,242.65 6,631,038.36
600739 辽宁成大 2009-
12-28 公告重大
事项 38.09 2010-1-11 41.90 804,482 22,364,093.63 30,642,719.38
000623 吉林敖东 2009-
12-28 公告重大
事项 49.19 2010-1-11 54.11 479,953 20,794,451.02 23,608,888.07
000685 中山公用 2009-
12-28 公告重大
事项 30.47 2010-1-11 33.52 200,000 5,860,000.00 6,094,00.00
000709 唐钢股份 2009-
12-16 公告重大
事项 7.09 2010-1-25 6.60 1,892,072 12,222,037.11 13,414,790.48 复牌后更名为
河北钢铁
注:本基金截至 2009 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2009 年 12 月 31 日止,本基金无银行间市场债券正回购交易中 作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2009 年 12 月 31 日止,本基金无交易所市场债券正回购交易中 作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只指数化增强型投资的开放式基金,通过复制和有限度的增强管理
方法,构造指数化投资组合,属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股
票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是通过控制股票投资组合相对 MSCI 中国 A 股指数有限度的偏
离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会
为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门
构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,
负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设
立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务
操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作
完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责,
并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定
量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险
损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金
的投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过特定的风险量化指标、模型,形
成常规的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险
进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资
证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化
的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基
金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前
均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估
来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2009 年 12
月 31 日,本基金未持有信用类债券(2008 年 12 月 31 日:同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方
面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎
回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之
相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况
下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基
金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部
门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中
度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比
例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超
过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同
持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券
交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 7.4.12 中列示的部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理
人的投资意图,以合理的价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现
的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类
价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于 未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活 动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主 要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009 年 12 月 31 日
1 年以内
1 至 5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 215,981,984.63 - - - 215,981,984.63
结算备付金 6,464,790.97 - - - 6,464,790.97
存出保证金 - - - 1,274,503.49 1,274,503.49
交易性金融资产 98,340,000.00 - - 5,423,216,952.13 5,521,556,952.13
应收证券清算款 - - - 12,125,887.19 12,125,887.19
应收利息 - - - 774,213.86 774,213.86
应收申购款 2,718,661.91 - - 10,477,313.31 13,195,975.22
资产总计 323,505,437.51 - - 5,447,868,869.98 5,771,374,307.49
负债
应付赎回款 - - - 27,872,037.31 27,872,037.31
应付管理人报酬 - - - 4,788,139.85 4,788,139.85
应付托管费 - - - 957,627.97 957,627.97
应付交易费用 - - - 3,159,033.26 3,159,033.26
其他负债 - - - 755,700.90 755,700.90
负债总计 - - - 37,532,539.29 37,532,539.29
利率敏感度缺口 323,505,437.51 - - 5,410,336,330.69 5,733,841,768.20
上年度末
2008 年 12 月 31 日
1 年以内
1 至 5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 113,788,300.35 - - - 113,788,300.35
结算备付金 4,967,149.32 - - - 4,967,149.32
存出保证金 - - - 1,063,506.47 1,063,506.47
交易性金融资产 98,390,000.00 - - 3,402,919,826.34 3,501,309,826.34
衍生金融资产 - - - 1,213,172.35 1,213,172.35
应收证券清算款 - - - 36,671,883.36 36,671,883.36
应收利息 - - - 795,943.79 795,943.79
应收申购款 3,502,274.07 - - 5,827,356.14 9,329,630.21
资产总计 220,647,723.74 - - 3,448,491,688.45 3,669,139,412.19
负债
应付证券清算款 - - - 23,396,735.82 23,396,735.82
应付赎回款 - - - 10,119,093.43 10,119,093.43
应付管理人报酬 - - - 3,287,087.66 3,287,087.66
应付托管费 - - - 657,417.52 657,417.52
应付交易费用 - - - 3,734,804.26 3,734,804.26
其他负债 - - - 628,000.00 628,000.00
负债总计 - - - 41,823,138.69 41,823,138.69
利率敏感度缺口 220,647,723.74 - - 3,406,668,549.76 3,627,316,273.50
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2009 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净
值的比例为 1.72%(2008 年 12 月 31 日:2.71%),因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波
动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券 交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单 个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动 的影响。
本基金以 MSCI 中国 A 股指数成份股构成及其权重等指标为基础,通过复制和 有限度的增强管理方法,构造指数化投资组合。在投资组合建立后,基金经理定期 检验该组合与比较基准的跟踪偏离度,适时对投资组合进行调整,使跟踪偏离度控 制在限定的范围内。同时,本基金根据股票市场的具体情况,对投资组合的股票仓
位、行业及个股、权重进行适当的调整以达到相对 MSCI 中国 A 股指数有限度的偏
离。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于 MSCI 中
国 A 股指数的成份股,投资组合中股票投资的目标比例为基金资产净值的 95%,
投资标的指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续低于股票净值的 80%;现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进
行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,
及时对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目 本期末
2009 年 12 月 31 日 上年度末
2008 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净 值比例(%)
公允价值 占基金资产
净值比例
(%)
交易性金融资产-股
票投资
5,423,216,952.13
94.58
3,402,919,826.34
93.81
衍生金融资产-权证
投资
-
-
1,213,172.35
0.03
其他 - - - -
合计 5,423,216,952.13 94.58 3,404,132,998.69 93.84
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币亿元)
本期末
2009 年 12 月 31 日 上年度末
2008 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准 ( 附注
7.4.1)上升 5%
增加约 2.79
增加约 1.81
2. 业绩比较基准 ( 附注
7.4.1)下降 5%
下降约 2.79
下降约 1.81
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 5,423,216,952.13 93.97
其中:股票 5,423,216,952.13 93.97
2 固定收益投资 98,340,000.00 1.70
其中:债券 98,340,000.00 1.70
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付金
合计 222,446,775.60 3.85
6 其他各项资产 27,370,579.76 0.47
7 合计 5,771,374,307.49 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产的净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 27,086,442.25 0.47
B 采掘业 512,253,844.78 8.93
C 制造业 1,964,742,164.40 34.27
C0 食品、饮料 231,180,384.77 4.03
C1 纺织、服装、皮毛 46,197,939.20 0.81
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 36,789,437.60 0.64
C4 石油、化学、塑胶、塑料 147,234,295.01 2.57
C5 电子 26,566,332.32 0.46
C6 金属、非金属 469,988,224.29 8.20
C7 机械、设备、仪表 743,435,262.91 12.97
C8 医药、生物制品 238,888,993.12 4.17
C99 其他制造业 24,461,295.18 0.43
D 电力、煤气及水的生产和供应业 174,142,095.21 3.04
E 建筑业 165,384,220.44 2.88
F 交通运输、仓储业 269,141,165.40 4.69
G 信息技术业 229,495,411.19 4.00
H 批发和零售贸易 221,222,001.33 3.86
I 金融、保险业 1,308,126,751.96 22.81
J 房地产业 343,459,399.95 5.99
K 社会服务业 65,791,175.40 1.15
L 传播与文化产业 21,171,069.56 0.37
M 综合类 121,094,055.26 2.11
合计 5,423,109,797.13 94.58
8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产的净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 31,135.00 0.00
C0 食品、饮料 16,640.00 0.00
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,495.00 0.00
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 76,020.00 0.00
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 107,155.00 0.00
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 600036 招商银行 10,420,353 188,087,371.65 3.28
2 601318 中国平安 3,353,400 184,738,806.00 3.22
3 600030 中信证券 4,629,312 147,073,242.24 2.57
4 600000 浦发银行 5,865,237 127,216,990.53 2.22
5 601328 交通银行 12,524,544 117,104,486.40 2.04
6 600519 贵州茅台 673,977 114,454,774.14 2.00
7 601166 兴业银行 2,683,147 108,157,655.57 1.89
8 600016 民生银行 12,365,627 97,812,109.57 1.71
9 000002 万 科A 7,983,591 86,302,618.71 1.51
10 601088 中国神华 2,051,990 71,450,291.80 1.25
11 601939 建设银行 10,653,656 65,946,130.64 1.15
12 601169 北京银行 3,225,408 62,379,390.72 1.09
13 600050 中国联通 8,297,991 60,492,354.39 1.06
14 600550 天威保变 1,909,718 60,308,894.44 1.05
15 002024 苏宁电器 2,701,266 56,132,307.48 0.98
16 000651 格力电器 1,897,055 54,900,771.70 0.96
17 600048 保利地产 2,348,805 52,613,232.00 0.92
18 000983 西山煤电 1,282,793 51,170,612.77 0.89
19 600019 宝钢股份 5,214,019 50,367,423.54 0.88
20 000063 中兴通讯 1,038,748 46,608,622.76 0.81
21 600028 中国石化 3,190,834 44,958,851.06 0.78
22 601857 中国石油 3,205,233 44,296,320.06 0.77
23 600089 特变电工 1,826,468 43,469,938.40 0.76
24 600900 长江电力 3,168,665 42,333,364.40 0.74
25 601628 中国人寿 1,287,013 40,785,441.97 0.71
26 601601 中国太保 1,528,620 39,163,244.40 0.68
27 600875 东方电气 852,278 38,429,215.02 0.67
28 600104 上海汽车 1,446,002 37,784,032.26 0.66
29 600015 华夏银行 2,765,883 34,352,266.86 0.60
30 600031 三一重工 927,018 34,123,532.58 0.60
31 601390 中国中铁 5,288,524 33,317,701.20 0.58
32 601006 大秦铁路 3,045,614 31,369,824.20 0.55
33 600383 金地集团 2,250,733 31,240,174.04 0.54
34 600739 辽宁成大 804,482 30,642,719.38 0.53
35 601668 中国建筑 6,374,326 30,086,818.72 0.52
36 000568 泸州老窖 741,838 28,961,355.52 0.51
37 601186 中国铁建 3,146,227 28,756,514.78 0.50
38 000898 鞍钢股份 1,727,617 27,641,872.00 0.48
39 000839 中信国安 1,879,105 27,378,559.85 0.48
40 000402 金 融 街 2,251,070 27,305,479.10 0.48
41 000800 一汽轿车 1,048,951 27,293,705.02 0.48
42 000069 华侨城A 1,541,246 26,463,193.82 0.46
43 601919 中国远洋 1,894,990 26,340,361.00 0.46
44 600150 中国船舶 330,000 25,687,200.00 0.45
45 601898 中煤能源 1,800,000 24,444,000.00 0.43
46 600005 武钢股份 2,926,418 24,230,741.04 0.42
47 000001 深发展A 989,984 24,125,910.08 0.42
48 600320 振华重工 2,285,739 23,634,541.26 0.41
49 601766 中国南车 4,149,421 23,610,205.49 0.41
50 000623 吉林敖东 479,953 23,608,888.07 0.41
51 600348 国阳新能 480,000 23,217,600.00 0.40
52 000792 盐湖钾肥 406,554 23,169,512.46 0.40
53 600795 国电电力 3,090,625 22,808,812.50 0.40
54 600655 豫园商城 802,711 21,938,091.63 0.38
55 600585 海螺水泥 437,857 21,831,550.02 0.38
56 600026 中海发展 1,445,353 20,740,815.55 0.36
57 600642 申能股份 1,820,022 20,711,850.36 0.36
58 600660 福耀玻璃 1,366,126 20,409,922.44 0.36
59 000538 云南白药 337,204 20,367,121.60 0.36
60 600583 海油工程 1,760,616 20,071,022.40 0.35
61 000527 美的电器 861,343 19,983,157.60 0.35
62 000768 西飞国际 1,303,616 19,932,288.64 0.35
63 000157 中联重科 757,716 19,708,193.16 0.34
64 600547 山东黄金 244,647 19,645,154.10 0.34
65 600690 青岛海尔 787,199 19,514,663.21 0.34
66 000024 招商地产 729,559 19,428,156.17 0.34
67 600588 用友软件 689,136 19,061,501.76 0.33
68 601988 中国银行 4,398,611 19,045,985.63 0.33
69 000878 云南铜业 619,628 18,966,813.08 0.33
70 000937 金牛能源 452,950 18,842,720.00 0.33
71 000933 神火股份 504,641 18,611,160.08 0.32
72 000338 潍柴动力 283,326 18,268,860.48 0.32
73 000629 攀钢钢钒 2,363,950 18,155,136.00 0.32
74 600100 同方股份 963,327 18,043,114.71 0.31
75 600276 恒瑞医药 343,616 18,039,840.00 0.31
76 601666 平煤股份 557,990 17,855,680.00 0.31
77 600415 小商品城 397,342 17,773,107.66 0.31
78 600832 东方明珠 1,564,234 17,769,698.24 0.31
79 600489 中金黄金 304,518 17,747,309.04 0.31
80 600196 复星医药 900,000 17,613,000.00 0.31
81 600009 上海机场 1,009,155 17,579,480.10 0.31
82 600177 雅戈尔 1,185,352 17,199,457.52 0.30
83 601958 金钼股份 900,078 17,155,486.68 0.30
84 600111 包钢稀土 600,000 16,452,000.00 0.29
85 600123 兰花科创 368,891 16,135,292.34 0.28
86 601009 南京银行 832,089 16,100,922.15 0.28
87 600309 烟台万华 666,332 15,998,631.32 0.28
88 000895 双汇发展 300,241 15,942,797.10 0.28
89 600881 亚泰集团 1,742,370 15,820,719.60 0.28
90 600312 平高电气 1,020,594 15,727,353.54 0.27
91 600068 葛洲坝 1,340,706 15,699,667.26 0.27
92 000009 中国宝安 1,419,546 15,586,615.08 0.27
93 600649 城投控股 1,230,577 15,542,187.51 0.27
94 601111 中国国航 1,600,000 15,536,000.00 0.27
95 600808 马钢股份 3,071,483 15,510,989.15 0.27
96 600325 华发股份 808,578 15,152,751.72 0.26
97 600497 驰宏锌锗 559,117 14,788,644.65 0.26
98 000825 太钢不锈 1,549,754 14,784,653.16 0.26
99 002007 华兰生物 261,117 14,471,104.14 0.25
100 600029 南方航空 2,380,681 14,426,926.86 0.25
101 601866 中海集运 3,059,190 14,164,049.70 0.25
102 600271 航天信息 696,013 14,115,143.64 0.25
103 600517 置信电气 754,996 14,080,675.40 0.25
104 601333 广深铁路 2,950,000 14,071,500.00 0.25
105 600598 北大荒 916,029 13,969,442.25 0.24
106 000039 中集集团 1,063,721 13,934,745.10 0.24
107 600635 大众公用 1,285,701 13,757,000.70 0.24
108 000718 苏宁环球 1,000,000 13,710,000.00 0.24
109 000422 湖北宜化 637,015 13,600,270.25 0.24
110 000012 南 玻A 684,900 13,424,040.00 0.23
111 000709 唐钢股份 1,892,072 13,414,790.48 0.23
112 600741 华域汽车 1,155,408 13,379,624.64 0.23
113 600812 华北制药 1,140,381 13,342,457.70 0.23
114 000630 铜陵有色 600,000 13,290,000.00 0.23
115 600631 百联股份 715,737 12,897,580.74 0.22
116 000778 新兴铸管 1,035,686 12,873,576.98 0.22
117 000400 许继电气 552,300 12,592,440.00 0.22
118 600859 王府井 340,472 12,560,012.08 0.22
119 600011 华能国际 1,557,205 12,473,212.05 0.22
120 600018 上港集团 2,120,000 12,296,000.00 0.21
121 600879 航天电子 1,050,000 12,159,000.00 0.21
122 000562 宏源证券 502,190 11,952,122.00 0.21
123 600694 大商股份 271,457 11,887,102.03 0.21
124 600663 陆家嘴 468,379 11,840,621.12 0.21
125 600161 天坛生物 440,550 11,718,630.00 0.20
126 600518 康美药业 1,099,907 11,692,011.41 0.20
127 600269 赣粤高速 1,331,294 11,568,944.86 0.20
128 600315 上海家化 350,355 11,526,679.50 0.20
129 000031 中粮地产 1,015,770 11,407,097.10 0.20
130 600267 海正药业 469,678 11,333,330.14 0.20
131 600717 天津港 910,670 11,319,628.10 0.20
132 601699 潞安环能 214,726 11,118,512.28 0.19
133 600664 哈药股份 600,000 11,082,000.00 0.19
134 600010 包钢股份 2,386,133 11,071,657.12 0.19
135 002022 科华生物 500,000 10,945,000.00 0.19
136 600997 开滦股份 433,922 10,939,173.62 0.19
137 600499 科达机电 500,000 10,915,000.00 0.19
138 601618 中国中冶 2,000,000 10,840,000.00 0.19
139 000027 深圳能源 797,971 10,820,486.76 0.19
140 600839 四川长虹 1,647,247 10,805,940.32 0.19
141 600895 张江高科 838,172 10,787,273.64 0.19
142 600432 吉恩镍业 362,871 10,668,407.40 0.19
143 000807 云铝股份 780,096 10,601,504.64 0.18
144 000425 徐工机械 297,289 10,440,789.68 0.18
145 600418 江淮汽车 975,339 10,387,360.35 0.18
146 601001 大同煤业 230,000 10,347,700.00 0.18
147 600970 中材国际 276,035 10,260,220.95 0.18
148 601168 西部矿业 685,981 10,083,920.70 0.18
149 000060 中金岭南 358,508 10,002,373.20 0.17
150 600058 五矿发展 509,218 9,889,013.56 0.17
151 600395 盘江股份 333,500 9,818,240.00 0.17
152 000729 燕京啤酒 519,812 9,756,871.24 0.17
153 601808 中海油服 600,000 9,756,000.00 0.17
154 600208 新湖中宝 975,200 9,683,736.00 0.17
155 600820 隧道股份 695,803 9,664,703.67 0.17
156 600596 新安股份 211,270 9,530,389.70 0.17
157 600166 福田汽车 500,000 9,525,000.00 0.17
158 000652 泰达股份 1,147,400 9,466,050.00 0.17
159 600500 中化国际 796,909 9,459,309.83 0.17
160 000528 柳 工 433,550 9,421,041.50 0.16
161 600528 中铁二局 710,000 9,272,600.00 0.16
162 000917 电广传媒 514,068 9,263,505.36 0.16
163 000061 农 产 品 663,729 9,212,558.52 0.16
164 600643 爱建股份 796,092 9,210,784.44 0.16
165 600132 重庆啤酒 387,490 9,113,764.80 0.16
166 600256 广汇股份 393,100 9,001,990.00 0.16
167 600811 东方集团 1,272,542 8,984,146.52 0.16
168 600581 八一钢铁 558,532 8,936,512.00 0.16
169 600216 浙江医药 250,000 8,892,500.00 0.16
170 600456 宝钛股份 386,431 8,868,591.45 0.15
171 600718 东软集团 389,825 8,813,943.25 0.15
172 600409 三友化工 1,015,200 8,751,024.00 0.15
173 600308 华泰股份 613,520 8,669,037.60 0.15
174 000969 安泰科技 319,679 8,477,887.08 0.15
175 000951 中国重汽 307,768 8,426,687.84 0.15
176 600062 双鹤药业 355,644 8,375,416.20 0.15
177 600872 中炬高新 800,000 8,352,000.00 0.15
178 000541 佛山照明 796,974 8,280,559.86 0.14
179 600067 冠城大通 587,939 8,225,266.61 0.14
180 600352 浙江龙盛 715,236 8,167,995.12 0.14
181 600675 中华企业 553,856 8,163,837.44 0.14
182 000625 长安汽车 577,872 8,107,544.16 0.14
183 600008 首创股份 1,114,457 8,068,668.68 0.14
184 600884 杉杉股份 473,300 7,989,304.00 0.14
185 002152 广电运通 241,673 7,938,958.05 0.14
186 000959 首钢股份 1,320,000 7,933,200.00 0.14
187 600331 宏达股份 437,024 7,901,393.92 0.14
188 002123 荣信股份 209,265 7,889,290.50 0.14
189 600153 建发股份 607,338 7,871,100.48 0.14
190 000900 现代投资 262,100 7,860,379.00 0.14
191 600535 天士力 348,649 7,809,737.60 0.14
192 000932 华菱钢铁 1,017,900 7,807,293.00 0.14
193 600600 青岛啤酒 206,604 7,770,376.44 0.14
194 600607 上实医药 346,000 7,760,780.00 0.14
195 000759 武汉中百 588,000 7,732,200.00 0.13
196 000876 新 希 望 560,000 7,716,800.00 0.13
197 600628 新世界 508,300 7,675,330.00 0.13
198 000897 津滨发展 1,300,000 7,657,000.00 0.13
199 600066 宇通客车 382,197 7,640,118.03 0.13
200 601588 北辰实业 1,282,600 7,605,818.00 0.13
201 600220 江苏阳光 1,295,975 7,503,695.25 0.13
202 600219 南山铝业 556,231 7,358,936.13 0.13
203 600886 国投电力 742,675 7,307,922.00 0.13
204 600143 金发科技 683,886 7,228,675.02 0.13
205 002191 劲嘉股份 500,000 7,220,000.00 0.13
206 600428 中远航运 683,441 7,210,302.55 0.13
207 000488 晨鸣纸业 840,000 7,190,400.00 0.13
208 600085 同仁堂 336,313 7,072,662.39 0.12
209 600685 广船国际 259,906 6,884,909.94 0.12
210 600298 安琪酵母 230,000 6,877,000.00 0.12
211 600611 大众交通 560,406 6,808,932.90 0.12
212 600362 江西铜业 169,184 6,802,888.64 0.12
213 600582 天地科技 194,994 6,776,041.50 0.12
214 601899 紫金矿业 700,000 6,748,000.00 0.12
215 000680 山推股份 532,039 6,735,613.74 0.12
216 000423 东阿阿胶 257,140 6,724,211.00 0.12
217 000559 万向钱潮 868,500 6,704,820.00 0.12
218 600316 洪都航空 200,429 6,676,289.99 0.12
219 600102 莱钢股份 507,348 6,631,038.36 0.12
220 600037 歌华有线 467,180 6,629,284.20 0.12
221 600295 鄂尔多斯 500,000 6,450,000.00 0.11
222 600688 S 上石化 582,000 6,384,540.00 0.11
223 601918 国投新集 354,001 6,354,317.95 0.11
224 600170 上海建工 410,000 6,338,600.00 0.11
225 601991 大唐发电 700,000 6,335,000.00 0.11
226 600849 上海医药 450,730 6,310,220.00 0.11
227 600210 紫江企业 801,485 6,299,672.10 0.11
228 000960 锡业股份 202,499 6,245,069.16 0.11
229 600052 浙江广厦 751,150 6,234,545.00 0.11
230 000999 三九医药 311,291 6,213,368.36 0.11
231 600022 济南钢铁 1,178,478 6,210,579.06 0.11
232 600406 国电南瑞 126,106 6,174,149.76 0.11
233 000581 威孚高科 323,688 6,101,518.80 0.11
234 000685 中山公用 200,000 6,094,000.00 0.11
235 600033 福建高速 921,578 6,082,414.80 0.11
236 600533 栖霞建设 900,000 6,039,000.00 0.11
237 000539 粤电力A 771,187 6,038,394.21 0.11
238 000717 韶钢松山 900,000 6,021,000.00 0.11
239 600087 长航油运 800,000 6,008,000.00 0.10
240 600388 龙净环保 174,850 6,004,349.00 0.10
241 000088 盐 田 港 703,000 5,841,930.00 0.10
242 000046 泛海建设 404,938 5,802,761.54 0.10
243 600748 上实发展 415,000 5,789,250.00 0.10
244 600108 亚盛集团 1,000,000 5,770,000.00 0.10
245 600602 广电电子 718,960 5,751,680.00 0.10
246 000667 名流置业 700,000 5,733,000.00 0.10
247 600266 北京城建 319,291 5,712,115.99 0.10
248 000758 中色股份 350,437 5,435,277.87 0.09
249 600804 鹏博士 500,000 5,425,000.00 0.09
250 000401 冀东水泥 279,014 5,384,970.20 0.09
251 002028 思源电气 200,000 5,376,000.00 0.09
252 000726 鲁 泰A 458,960 5,369,832.00 0.09
253 601872 招商轮船 939,805 5,319,296.30 0.09
254 600880 博瑞传播 196,000 5,278,280.00 0.09
255 600350 山东高速 1,003,000 5,275,780.00 0.09
256 000597 东北制药 200,000 5,266,000.00 0.09
257 600770 综艺股份 304,295 5,246,045.80 0.09
258 600195 中牧股份 257,301 5,215,491.27 0.09
259 600595 中孚实业 200,000 5,198,000.00 0.09
260 600720 祁连山 300,000 5,190,000.00 0.09
261 000869 张 裕A 67,648 5,142,600.96 0.09
262 600549 厦门钨业 271,000 5,130,030.00 0.09
263 600408 安泰集团 600,000 5,106,000.00 0.09
264 000677 山东海龙 580,000 5,098,200.00 0.09
265 600064 南京高科 200,000 5,088,000.00 0.09
266 600638 新黄浦 294,419 5,078,727.75 0.09
267 000501 鄂武商A 341,100 5,068,746.00 0.09
268 000783 长江证券 260,000 5,015,400.00 0.09
269 000089 深圳机场 664,200 4,988,142.00 0.09
270 000690 宝新能源 515,806 4,982,685.96 0.09
271 600117 西宁特钢 473,671 4,968,808.79 0.09
272 600169 太原重工 284,963 4,958,356.20 0.09
273 002001 新 和 成 100,000 4,890,000.00 0.09
274 600188 兖州煤业 210,956 4,860,426.24 0.08
275 600674 川投能源 300,000 4,860,000.00 0.08
276 600835 上海机电 352,308 4,819,573.44 0.08
277 600096 云天化 200,000 4,814,000.00 0.08
278 600027 华电国际 884,423 4,749,351.51 0.08
279 000786 北新建材 300,000 4,728,000.00 0.08
280 600004 白云机场 463,900 4,708,585.00 0.08
281 000762 西藏矿业 210,824 4,688,725.76 0.08
282 600162 香江控股 527,824 4,655,407.68 0.08
283 600508 上海能源 181,568 4,566,435.20 0.08
284 600236 桂冠电力 580,000 4,564,600.00 0.08
285 002008 大族激光 420,000 4,544,400.00 0.08
286 600202 哈空调 240,000 4,521,600.00 0.08
287 600570 恒生电子 213,901 4,494,060.01 0.08
288 600755 厦门国贸 286,000 4,467,320.00 0.08
289 600307 酒钢宏兴 293,488 4,452,212.96 0.08
290 600183 生益科技 429,100 4,441,185.00 0.08
291 002038 双鹭药业 100,000 4,440,000.00 0.08
292 600125 铁龙物流 400,000 4,404,000.00 0.08
293 600597 光明乳业 461,437 4,397,494.61 0.08
294 600299 蓝星新材 323,050 4,387,019.00 0.08
295 600498 烽火通信 159,803 4,269,936.16 0.07
296 600971 恒源煤电 124,950 4,228,308.00 0.07
297 600737 中粮屯河 251,015 4,204,501.25 0.07
298 601107 四川成渝 500,000 4,180,000.00 0.07
299 600825 新华传媒 350,000 4,119,500.00 0.07
300 600322 天房发展 649,400 4,110,702.00 0.07
301 600516 方大炭素 400,000 4,084,000.00 0.07
302 600511 国药股份 154,792 3,962,675.20 0.07
303 600816 安信信托 200,000 3,952,000.00 0.07
304 600787 中储股份 400,000 3,876,000.00 0.07
305 000021 长城开发 300,000 3,867,000.00 0.07
306 000686 东北证券 100,000 3,837,000.00 0.07
307 600118 中国卫星 158,040 3,827,728.80 0.07
308 600251 冠农股份 150,000 3,813,000.00 0.07
309 000816 江淮动力 500,000 3,780,000.00 0.07
310 000997 新 大 陆 250,000 3,740,000.00 0.07
311 002194 武汉凡谷 170,000 3,706,000.00 0.06
312 600098 广州控股 500,000 3,700,000.00 0.06
313 000550 江铃汽车 160,000 3,676,800.00 0.06
314 000912 泸 天 化 345,376 3,647,170.56 0.06
315 000926 福星股份 300,000 3,627,000.00 0.06
316 002122 天马股份 124,000 3,624,520.00 0.06
317 000927 一汽夏利 300,000 3,570,000.00 0.06
318 000570 苏常柴A 250,000 3,542,500.00 0.06
319 000860 顺鑫农业 200,000 3,534,000.00 0.06
320 600311 荣华实业 300,000 3,516,000.00 0.06
321 600435 中兵光电 150,000 3,507,000.00 0.06
322 600809 山西汾酒 80,000 3,434,400.00 0.06
323 600006 东风汽车 500,000 3,430,000.00 0.06
324 600653 申华控股 754,258 3,363,990.68 0.06
325 600779 水井坊 145,400 3,331,114.00 0.06
326 600317 营口港 400,000 3,316,000.00 0.06
327 600864 哈投股份 300,000 3,285,000.00 0.06
328 600639 浦东金桥 239,763 3,279,957.84 0.06
329 002092 中泰化学 150,000 3,274,500.00 0.06
330 600616 金枫酒业 179,070 3,208,934.40 0.06
331 600601 方正科技 616,174 3,173,296.10 0.06
332 002237 恒邦股份 60,000 3,149,400.00 0.05
333 600575 芜湖港 200,000 3,040,000.00 0.05
334 600586 金晶科技 177,012 2,876,445.00 0.05
335 002242 九阳股份 100,000 2,872,000.00 0.05
336 601600 中国铝业 185,583 2,685,386.01 0.05
337 000100 TCL 集团 500,000 2,565,000.00 0.04
338 002155 辰州矿业 100,000 2,546,000.00 0.04
339 600641 万业企业 266,858 2,540,488.16 0.04
340 000078 海王生物 147,849 2,511,954.51 0.04
341 600072 中船股份 141,256 2,504,468.88 0.04
342 000987 广州友谊 90,000 2,497,500.00 0.04
343 600569 安阳钢铁 395,379 2,261,567.88 0.04
344 000963 华东医药 122,150 2,247,560.00 0.04
345 000968 煤 气 化 100,000 2,135,000.00 0.04
346 000612 焦作万方 75,627 2,117,556.00 0.04
347 000793 华闻传媒 300,000 2,106,000.00 0.04
348 600020 中原高速 473,195 2,072,594.10 0.04
349 601998 中信银行 251,457 2,069,491.11 0.04
350 600246 万通地产 200,000 2,004,000.00 0.04
351 600747 大连控股 264,800 1,996,592.00 0.03
352 600282 南钢股份 310,270 1,889,544.30 0.03
353 600863 内蒙华电 243,000 1,839,510.00 0.03
354 600122 宏图高科 100,000 1,730,000.00 0.03
355 002083 孚日股份 185,849 1,685,650.43 0.03
356 600426 华鲁恒升 70,113 1,646,954.37 0.03
357 600376 首开股份 80,000 1,574,400.00 0.03
358 000503 海虹控股 138,413 1,547,457.34 0.03
359 000822 山东海化 193,469 1,530,339.79 0.03
360 600823 世茂股份 90,838 1,513,361.08 0.03
361 600270 外运发展 154,032 1,353,941.28 0.02
362 000858 五 粮 液 42,484 1,345,043.44 0.02
363 600380 健康元 90,000 1,051,200.00 0.02
364 000636 风华高科 99,200 902,720.00 0.02
365 600662 强生控股 100,000 859,000.00 0.02
366 000059 辽通化工 50,000 581,000.00 0.01
367 600151 航天机电 50,000 575,500.00 0.01
368 001696 宗申动力 30,300 566,307.00 0.01
369 600239 云南城投 8,900 243,148.00 0.00
370 002146 荣盛发展 4,050 83,875.50 0.00
371 600139 西部资源 1,050 27,258.00 0.00
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 601117 中国化学 14,000 76,020.00 0.00
2 300037 新宙邦 500 14,495.00 0.00
3 002329 皇氏乳业 500 10,050.00 0.00
4 002330 得利斯 500 6,590.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例(%)
1 600030 中信证券 316,370,502.81 8.72
2 601318 中国平安 284,196,247.93 7.83
3 600036 招商银行 283,683,754.66 7.82
4 601939 建设银行 257,758,968.27 7.11
5 600016 民生银行 217,580,976.14 6.00
6 002024 苏宁电器 202,962,080.50 5.60
7 600000 浦发银行 174,491,189.04 4.81
8 601166 兴业银行 172,201,170.17 4.75
9 600005 武钢股份 153,251,475.43 4.22
10 600028 中国石化 152,688,496.43 4.21
11 600550 天威保变 143,176,666.69 3.95
12 002202 金风科技 141,753,478.95 3.91
13 601088 中国神华 137,524,876.35 3.79
14 000983 西山煤电 128,218,344.68 3.53
15 600050 中国联通 122,512,871.44 3.38
16 600519 贵州茅台 119,296,235.61 3.29
17 000651 格力电器 118,143,192.38 3.26
18 000002 万 科A 117,869,485.46 3.25
19 601328 交通银行 112,679,172.02 3.11
20 000792 盐湖钾肥 100,237,870.04 2.76
21 000063 中兴通讯 98,364,440.49 2.71
22 600383 金地集团 96,436,310.56 2.66
23 000001 深发展A 88,025,899.09 2.43
24 601766 中国南车 85,898,657.31 2.37
25 600089 特变电工 84,563,840.44 2.33
26 600196 复星医药 83,232,886.09 2.29
27 601988 中国银行 80,415,867.16 2.22
28 601601 中国太保 79,528,744.72 2.19
29 601169 北京银行 78,531,967.91 2.17
30 600585 海螺水泥 75,952,690.44 2.09
注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例(%)
1 600030 中信证券 425,233,887.36 11.72
2 600036 招商银行 365,302,262.62 10.07
3 601939 建设银行 296,458,088.67 8.17
4 601318 中国平安 258,186,025.28 7.12
5 600000 浦发银行 248,484,656.26 6.85
6 002024 苏宁电器 244,931,819.49 6.75
7 601088 中国神华 237,455,106.38 6.55
8 600028 中国石化 224,319,511.26 6.18
9 601166 兴业银行 219,481,912.13 6.05
10 600005 武钢股份 213,282,740.20 5.88
11 000002 万 科A 206,103,662.96 5.68
12 000983 西山煤电 197,023,439.16 5.43
13 600016 民生银行 183,197,755.29 5.05
14 601328 交通银行 179,233,071.17 4.94
15 600050 中国联通 165,333,358.18 4.56
16 002202 金风科技 160,320,786.27 4.42
17 600196 复星医药 132,694,388.34 3.66
18 000001 深发展A 131,881,849.95 3.64
19 600550 天威保变 126,958,153.36 3.50
20 000792 盐湖钾肥 121,586,745.74 3.35
21 000651 格力电器 120,016,193.09 3.31
22 000063 中兴通讯 107,521,661.25 2.96
23 600383 金地集团 92,338,407.77 2.55
24 000858 五 粮 液 91,529,625.90 2.52
25 600089 特变电工 88,658,995.28 2.44
26 600309 烟台万华 85,332,283.96 2.35
27 601628 中国人寿 82,101,118.47 2.26
28 601857 中国石油 79,931,708.83 2.20
29 600519 贵州茅台 77,543,146.60 2.14
注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额: 7,573,538,863.81
卖出股票的收入(成交)总额: 8,440,294,915.43
注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交
金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 98,340,000.00 1.72
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 98,340,000.00 1.72
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例
(%)
1 0901030 09央票30 1,000,000 98,340,000.00 1.72
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立 案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,274,503.49
2 应收证券清算款 12,125,887.19
3 应收股利 -
4 应收利息 774,213.86
5 应收申购款 13,195,975.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,370,579.76
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称 流通受限部分
的公允价值
(元) 占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况 说明
1 601117 中国化学 76,020.00 0.00 新股网上认购
2 300037 新宙邦 14,495.00 0.00 新股网上认购
3 002329 皇氏乳业 10,050.00 0.00 新股网上认购
4 002330 得利斯 6,590.00 0.00 新股网上认购
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人 户数 (户)
户均持有 的基金份 额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份 额比例
持有份额 占总份额 比例
263,491
22,739.72
751,463,121.06
12.54%
5,240,249,751.14
87.46%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项 目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有
本开放式基金
1,916,877.32
0.032%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2002 年 11 月 8 日)基金份额总额 3,094,001,262.00
本报告期期初基金份额总额 7,020,648,015.92
本报告期基金总申购份额 10,171,732,638.89
减:本报告期基金总赎回份额 11,200,667,782.61
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,991,712,872.20
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下:
(1).2009年1月 12 日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公司股
东会审议,选举陈兵先生担任本公司董事,万才华先生不再担任本公司董事。
(2).2009年2月 19 日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公司股
东会审议,选举冯祖新先生担任本公司董事,辜昌基先生不再担任本公司董事。
(3).2009 年 11 月 17 日,本基金管理人发布关于董事长变更的公告,经本公
司董事会会议审议通过,同意徐建国同志辞去本公司董事长职务,并选举俞妙根同
志任本公司董事长。俞妙根同志的董事长任职资格已经中国证券监督管理委员会证
监许可[2009]1144 号文核准。在公司总经理招聘工作尚未完成之前,俞妙根同志
将兼任公司总经理职务。
(4).2010年1月 16 日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公司股
东会审议通过,选举董鑑华先生、王松先生担任本公司董事,徐建国先生不再担任
本公司董事。
(5).2009 年 7 月 3 日,本基金管理人发布增聘基金经理助理的公告,增聘牛
勇先生担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金(简称:华安中国 A 股增
强指数)基金经理助理,协助该基金之基金经理许之彦先生、刘璎女士进行该基金
的投资运作。
(6).2009年8月3 日,本基金管理人发布基金经理暂停职务的公告,华安 MSCI
中国 A 股指数增强型证券投资基金(简称:华安中国 A 股增强指数)和华安上证
180 交易型开放式指数证券投资基金(简称:华安上证 180ETF)的基金经理刘璎女
士因个人原因(休产假)无法正常履行职务,本公司根据有关法规和公司制度批准
刘璎女士于 2009 年 8月3 日开始休产假,本次休假暂定持续至 2009 年 12 月 18 日。
在此期间,刘璎女士所任职的华安中国 A 股增强指数基金由该基金的另一基金经理
许之彦先生和基金经理助理牛勇先生继续管理,华安上证 180ETF 基金由该基金的
另一基金经理卢赤斌先生和基金经理助理熊志勇先生继续管理。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下:无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉
及本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币 111,000.00 元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况:
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元
招商证券股份
有限公司 1 3,934,040,585.13 24.58% 3,196,425.22 23.78%
广发证券股份
有限公司 1 282,350,266.11 1.76% 229,412.15 1.71%
中信建投证券
有限责任公司 1 2,538,249,237.01 15.86% 2,157,499.76 16.05%
国泰君安证券
股份有限公司 1 3,677,231,934.63 22.98% 3,125,641.09 23.25%
中国银河证券
股份有限公司 1 2,902,007,052.75 18.14% 2,466,700.97 18.35%
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易 单元 数量 回购交易 债券交易 权证交易
成交金额 占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额 占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额 占当期
权证成
交总额
的比例
申银万国证券
股份有限公司 1 100,000,000.00 49.98% - - - -
招商证券股份
有限公司 1 - - 154,472.82 4.14% 1,731,312.55 61.88%
广发证券股份
有限公司 1 - - - - - -
中信建投证券
有限责任公司 1 - - 2,114,358.80 56.67% - -
国泰君安证券
股份有限公司 1 - - 1,462,434.14 39.19% 1,066,529.49 38.12%
中国银河证券
股份有限公司 1 100,100,000.00 50.02% - - - -
注:1、本报告期内,本基金交易单元变更情况如下:
退租宏源证券有限责任公司上海交易单元1个。
2、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,
选择标准为:
(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保 密的要求;
(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业 务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;
(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整 体资源,为基金投资赢取机会;
(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
3、 券商专用交易单元选择程序:
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和
《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》 研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结
果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元
的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元
申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》,并通知基金托
管人。
11.8 其他重大事件:
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于恢复旗下基金持有的“盐湖钾肥”股票
进行市价估值的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-1-6]
2 关于参加深圳发展银行基金定期定额申购
费率优惠活动的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-1-9]
3 关于新增东海证券为开放式基金代销机构
的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-1-9]
4 关于参加中国光大银行基金定投优惠活动
的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-1-20]
5 关于基金电子直销推出中国农业银行金穗
卡持有人定期定额申购业务及相关交易费
率调整的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-1-21]
6 关于新增江南证券有限责任公司为开放式
基金代销机构的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-1-21]
7 关于新增上海农村商业银行为开放式基金
代销机构的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-2-5]
8 关于提请投资者及时更新身份证明文件的
公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-2-14]
9 关于参加交通银行网上银行基金申购费率
优惠活动的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-2-25]
10 关于参加中国工商银行股份有限公司基智
定投业务的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-2-26]
11 关于新增恒泰证券股份有限公司为开放式
基金代销机构的公 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-3-12]
12 关于参加江海证券经纪有限责任公司网上
申购费率优惠活动的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-3-13]
13 关于新增江海证券经纪有限责任公司为开
放式基金代销机构的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-3-13]
14 关于新增兴业银行股份有限公司为开放式
基金代销机构的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-3-18]
15 关于参加兴业银行股份有限公司电子渠道
基金申购费率优惠活动的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-3-18]
16 关于新增国盛证券有限责任公司为开放式
基金代销机构的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-3-24]
17 关于新增国金证券股份有限公司为开放式
基金代销机构的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-3-26]
18 关于在山西证券股份有限公司开通旗下基
金定期定额投资业务的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-3-26]
19 关于开通电子直销平台后端定期定额投资
业务及调低旗下开放式基金定期定额投资
申购金额下限的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-3-31]
20 关于参加中国工商银行网上银行基金申购
费率优惠活动的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网 [2009-3-31]
站
21 关于新增天相投资顾问有限公司为开放式
基金代销机构的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-5-7]
22 关于电子直销平台开通“华安-建行 e 付通”
基金电子交易业务的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-5-15]
23 关于 MSCI 公司调整 MSCI 中国 A 股指数
编制方法的提示性公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-5-16]
24 关于恢复旗下基金持有的“长江电力”股票
进行市价估值的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-5-19]
25 关于在中国银行开通基金转换业务的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-5-20]
26 关于新增爱建证券为开放式基金代销机构
的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-6-2]
27 关于新增临商银行股份有限公司为开放式
基金代销机构的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-6-9]
28 关于参加兴业银行基金定期定额投资优惠
活动的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-6-10]
29 关于电子直销平台开通“定期不定额”基金
电子交易业务的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-7-1]
30 关于在中国邮政储蓄银行有限责任公司延
长定期定额投资优惠活动时间的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-7-1]
31 关于新增华夏银行股份有限公司为开放式
基金代销机构的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-7-8]
32 关于电子直销平台“华安—民生银基通”基
金电子交易业务升级的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-7-20]
33 关于参加华夏银行网上银行基金申购费率
优惠活动和定期定额申购费率优惠活动的 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中 [2009-7-21]
公告 国证券报》和公司网
站
34 关于在中国农业银行股份有限公司开通基
金转换业务的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-7-23]
35 关于参加中信银行股份有限公司网上银行
基金申购费率优惠活动的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-8-3]
36 关于在渤海证券股份有限公司开通基金转
换业务的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-8-6]
37 关于在华夏银行股份有限公司开通基金转
换业务的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-8-6]
38 关于调整旗下部分开放式基金前端申购费
率的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-8-22]
39 关于新增中国国际金融有限公司为开放式
基金代销机构的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-8-22]
40 关于新增信达证券股份有限公司为开放式
基金代销机构的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-9-3]
41 关于旗下基金投资创业板股票和可转换债
券的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-9-24]
42 关于新增方正证券有限责任公司为开放式
基金代销机构的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-9-28]
43 关于新增浙商银行股份有限公司为开放式
基金代销机构的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-10-15]
44 经公司股东会会议审议通过,并经中国证监
会证监许可[2009]1087 号文核准,本公司
原股东上海沸点投资发展有限公司将其持
有的本公司 20%股权全部转让给国泰君安
投资管理股份有限公司。
此次变更后本公司的股东及持股比例为:上
海电气(集团)总公司、上海国际信托有限
公司、上海工业投资(集团)有限公司、上
海锦江国际投资管理有限公司、国泰君安投 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-11-04]
资管理股份有限公司分别持有本公司 20%
的股权。
45 关于基金电子直销平台支持投资者开立多
个“交易账户”的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-12-1]
46 关于新增东兴证券股份有限公司为开放式
基金代销机构的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-12-4]
47 关于新增华融证券股份有限公司为开放式
基金代销机构的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-12-4]
48 关于新增华宝证券有限责任公司为开放式
基金代销机构的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-12-9]
49 关于旗下部分基金参与广发银行网上银行
申购费率优惠活动的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-12-23]
50 关于旗下部分基金参加交通银行网上银行
基金申购费率优惠活动的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2009-12-31]
51 关于旗下部分基金参加中国邮储银行网上
银行基金申购费率优惠活动的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2010-1-4]
52 关于旗下 部 分基金参 加 中国工商 银 行
“2010 倾心回馈”基金定投优惠活动的公
告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2010-1-4]
53 关于华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券
投资基金第六次分红公告,向基金持有人按
每 10 份基金份额派发现金红利 0.20 元。 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2010-1-6]
54 关于新增广发华福证券有限责任公司为开
放式基金代销机构的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2010-1-14]
55 关于参加广发华福证券有限责任公司网上
交易费率优惠活动的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2010-1-14]
56 关于旗下部分基金参加深圳发展银行定期
定额申购费率优惠、网上银行及电话银行申
购费率优惠活动的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2010-1-18]
57 关于电子直销平台开通“华安-交行网上直 《 上 海 证 券 报 》、 [2010-1-18]
销”基金电子交易业务的公告 《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站
58 关于新增万联证券有限责任公司为开放式
基金代销机构的公告 《 上 海 证 券 报 》、
《证券时报 》、《中
国证券报》和公司网
站 [2010-3-15]
前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券
报》和公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
§12 备查文件目录
1、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金合同》
2、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新
3、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准基金设立的文件;
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
7、基金托管人业务资格批件和营业执照;
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则;
上述文件的存放地点和查阅方式如下:
存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联
网站 http://www.huaan.com.cn。
查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金
管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2010年3月 29日
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