华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
华安现金富利投资基金
2022 年年度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年三月三十日
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 27 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 11
§4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 18
§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 19
§6 审计报告 .............................................................................................................................................. 19
6.1 审计意见 ....................................................................................................................................... 19
6.2 形成审计意见的基础 ................................................................................................................... 19
6.3 管理层对财务报表的责任 ........................................................................................................... 20
6.4 注册会计师的责任 ....................................................................................................................... 20
§7 年度财务报表 ...................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 22
7.3 净资产（基金净值）变动表 ....................................................................................................... 24
7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 57
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 57
8.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 57
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 58
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ........................................................ 59
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 59
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8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 59
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .......................................................... 60
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................... 60
8.9 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 60
§9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 62
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................... 62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 63
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 63
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 63
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 63
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 63
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 64
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 64
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ............................................................................. 64
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 64
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 64
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 64
11.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 66
11.10 其他重大事件 ............................................................................................................................ 66
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 68
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................... 68
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 68
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 69
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 69
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安现金富利投资基金
基金简称 华安现金富利货币
基金主代码 040003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 12 月 30 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,842,080,831.00 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华安现金富利货币 A 华安现金富利货币 B
下属分级基金的交易代码 040003 041003
报告期末下属分级基金的份额总
额 1,283,032,670.84 份 2,559,048,160.16 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金的投资目标是在资本保全的情况下，确保基金资产的高流动性，追
求稳健的当期收益，并为投资者提供暂时的流动性储备。
投资策略
基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开发的各种数量模
型工具，采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，发现和捕捉短期资
金市场的机会，实现基金的投资目标。
1、资产配置策略：
本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动性
和当时的利率环境，建立动态规划模型，通过求解确定不同资产配置比例
和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。
2、其它操作策略：
套利操作：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金
资产在各个细分市场之间的配置比例。比如，当交易所市场回购利率高于
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银行间市场回购利率时，可通过增加交易所市场回购的配置比例，或在银
行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。
期差操作：根据各细分市场中不同品种的风险收益特征，动态调整不同利
率期限结构品种的配置比例。比如，短期回购利率低于长期回购利率时，
在既定的变现率水平下，可通过增长长期回购的配置比例，或短期融资、
长期融券而实现跨品种套利。
滚动配置：根据具体投资品种的市场特性，采用持续投资的方法，以提高
基金资产的整体变现能力。例如，对 N 天期回购协议可每天进行等量配
置，而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。
利率预期：在深入分析财政、货币政策以及短期资金市场、资本市场资金
面的情况和流动性的基础上，对利率走势形成合理预期，并据此调整基金
资产配置策略。
业绩比较基准
以当期银行个人活期储蓄利率（税前）作为衡量本基金操作水平的比较基
准。
风险收益特征
本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、
管理风险、技术风险等)，但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低
风险开放式基金，上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面
临的风险为：利率风险 信用风险，流动性风险等。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 杨牧云 郭明
联系电话 021-38969999 010-66105799
电子邮箱 service@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
临港新片区环湖西二路888号B
北京市西城区复兴门内大街55
号
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楼2118室
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 朱学华 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42
楼
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、32 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
2022 年 2021 年 2020 年
华安现金
富利货币A
华安现金
富利货币 B
华安现金
富利货币 A
华安现金
富利货币 B
华安现金
富利货币 A
华安现金
富利货币 B
本期已实现收益
11,365,159.
71
35,001,264.
29
8,899,149.4
9
37,583,252.
53
8,389,772.6
1
36,116,531.
85
本期利润 11,365,159. 35,001,264. 8,899,149.4 37,583,252. 8,389,772.6 36,116,531.
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71 29 9 53 1 85
本期净值收益率 1.7085% 1.9525% 2.0908% 2.3356% 1.7816% 2.0259%
3.1.2 期末数据和指
标
2022 年末 2021 年末 2020 年末
华安现金富
利货币 A
华安现金富
利货币 B
华安现金富
利货币 A
华安现金富
利货币 B
华安现金富
利货币 A
华安现金富
利货币 B
期末基金资产净
值
1,283,032,6
70.84
2,559,048,1
60.16
560,218,02
2.22
1,611,900,7
34.17
432,207,44
6.24
1,464,932,2
31.29
期末基金份额净
值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标
2022 年末 2021 年末 2020 年末
华安现金
富利货币A
华安现金
富利货币 B
华安现金
富利货币 A
华安现金
富利货币 B
华安现金
富利货币 A
华安现金
富利货币 B
累计净值收益率 69.1636% 50.2952% 66.3221% 47.4168% 62.9160% 44.0525%
注：1、本基金收益分配 2021 年 10 月 31 日前按月结转份额，2021 年 11 月 1 日起按日结转份
额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．华安现金富利货币 A：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.3756% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.2874% 0.0019%
过去六个月 0.7695% 0.0020% 0.1764% 0.0000% 0.5931% 0.0020%
过去一年 1.7085% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 1.3585% 0.0020%
过去三年 5.6848% 0.0022% 1.0510% 0.0000% 4.6338% 0.0022%
过去五年 11.3922% 0.0025% 1.7510% 0.0000% 9.6412% 0.0025%
自基金合同生效
起至今 69.1636% 0.0052% 8.7228% 0.0004% 60.4408% 0.0048%
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2．华安现金富利货币 B：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4359% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.3477% 0.0019%
过去六个月 0.8911% 0.0020% 0.1764% 0.0000% 0.7147% 0.0020%
过去一年 1.9525% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 1.6025% 0.0020%
过去三年 6.4473% 0.0022% 1.0510% 0.0000% 5.3963% 0.0022%
过去五年 12.7348% 0.0025% 1.7510% 0.0000% 10.9838% 0.0025%
自基金合同生效
起至今 50.2952% 0.0042% 4.7606% 0.0001% 45.5346% 0.0041%
注：自 2009 年 12 月 23 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A 级
基金份额和 B 级基金份额。详情请参阅相关公告。
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安现金富利投资基金
自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2003 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日)
1、华安现金富利货币 A
2、华安现金富利货币 B
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注：自 2009 年 12 月 23 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A 级
基金份额和 B 级基金份额。详情请参阅相关公告。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安现金富利投资基金
过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1、华安现金富利货币 A
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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2、华安现金富利货币 B
注：自 2009 年 12 月 23 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A 级
基金份额和 B 级基金份额。详情请参阅相关公告。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
华安现金富利货币 A：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2022 年 11,349,583.2
1 - 15,576.50 11,365,159.71 -
2021 年 9,188,958.45 120,042.65 -409,851.61 8,899,149.49 -
2020 年 8,611,267.98 31,164.45 -252,659.82 8,389,772.61 -
合计 29,149,809.6
4 151,207.10 -646,934.93 28,654,081.81 -
华安现金富利货币 B：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
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基金
2022 年 35,011,429.5
9 - -10,165.30 35,001,264.29 -
2021 年 37,808,966.9
3 1,251,869.23 -1,477,583.63 37,583,252.53 -
2020 年 35,201,672.4
2 2,622,412.48 -1,707,553.05 36,116,531.85 -
合计 108,022,068.
94 3,874,281.71 -3,195,301.98 108,701,048.67 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子
公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2022 年 12
月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债
券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 224 只证券投资基金，
管理资产规模达到 5,522.94 亿元人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙丽娜 本基金的
基金经理 2014-10-30 - 12
硕士研究生，12 年债券、基金行
业从业经验。曾任上海国际货币
经纪公司债券经纪人。2010 年 8
月加入华安基金管理有限公司，
先后担任债券交易员、基金经理
助理。2014 年 8 月至 2017 年 7 月
担任华安日日鑫货币市场基金及
华安汇财通货币市场基金的基金
经理，2014 年 8 月至 2015 年 1 月，
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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同时担任华安七日鑫短期理财债
券型证券投资基金的基金经理。
2014年10月起同时担任华安现金
富利投资基金的基金经理。2015
年 2 月起担任华安年年盈定期开
放债券型证券投资基金的基金经
理。2015 年 6 月至 2021 年 3 月，
同时担任华安添颐混合型发起式
证券投资基金的基金经理。2016
年 10 月至 2018 年 1 月，同时担
任华安安润灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2016 年 12
月至 2021 年 3 月，同时担任华安
新丰利灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2017 年 3 月至
2020 年 1 月，同时担任华安现金
宝货币市场基金的基金经理。
2018 年 5 月至 2020 年 10 月，同
时担任华安日日鑫货币市场基金
的基金经理。2018 年 9 月至 2021
年 3 月，同时担任华安安浦债券
型证券投资基金的基金经理。
2019 年 11 月起，同时担任华安鑫
福 42 个月定期开放债券型证券投
资基金的基金经理。2020 年 1 月
起，同时担任华安鑫浦 87 个月定
期开放债券型证券投资基金的基
金经理。2021 年 3 月起，同时担
任华安汇财通货币市场基金、华
安日日鑫货币市场基金、华安现
金宝货币市场基金、华安现金润
利浮动净值型发起式货币市场基
金的基金经理。2021 年 7 月起，
同时担任华安添祥 6 个月持有期
混合型证券投资基金的基金经
理。
李邦长
本基金的
基金经
理、固定
收益部助
理总监
2021-03-08 - 12
硕士研究生，12 年基金行业从业
经历，具有基金从业资格证书。
曾任安永华明会计师事务所审计
师，2010 年 3 月加入华安基金管
理有限公司，先后从事基金运营、
债券交易和债券研究等工作，
2014年9月起担任基金经理助理。
2016 年 3 月至 2019 年 12 月，同
时担任华安月月鑫短期理财债券
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型证券投资基金、华安季季鑫短
期理财债券型证券投资基金、华
安月安鑫短期理财债券型证券投
资基金的基金经理。2016 年 3 月
起，同时担任华安日日鑫货币市
场基金的基金经理。2016 年 11 月
起，同时担任华安鼎丰债券型发
起式证券投资基金的基金经理。
2017 年 12 月至 2022 年 2 月，同
时担任华安鼎瑞定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经
理。2019 年 7 月起，同时担任华
安汇财通货币市场基金的基金经
理。2021 年 3 月起，同时担任华
安现金宝货币市场基金、华安现
金富利投资基金、华安现金润利
浮动净值型发起式货币市场基金
的基金经理。2022 年 6 月起，同
时担任华安中证同业存单 AAA
指数 7 天持有期发起式证券投资
基金的基金经理。
庄文清
本基金的
基金经理
助理
2021-03-09 - 7
硕士研究生，7 年金融、基金行业
从业经验。曾任上海国利货币经
纪有限公司固定收益部交易员。
2017 年 2 月加入华安基金，历任
集中交易部交易员。现任固定收
益部基金经理助理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
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关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
14 次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年，海外多国宏观经济受高通胀困扰，货币政策延续收紧态势。国内经济方面，一季度，
在稳增长政策靠前发力背景下，工业生产表现强劲，投资开始发力，消费修复速度超预期，出口延
续良好势头；二季度以来，受疫情冲击，经济整体复苏力度偏弱，且结构分化明显，但后续随着政
策对基建、消费和房地产等方面支持力度加大，效果逐步显现。央行货币政策维持稳健基调，通过
实施下调 MLF 利率、降准、公开市场操作等措施维稳资金面，并支持实体经济发展。市场表现方
面，全年债市受 MLF 利率下调、降准以及宽信用措施发力、理财资金赎回冲击等多空因素影响，各
期限各品种走势分化明显。从数据表现来看，1Y 期国债利率全年下行 15bp，10Y 期国债利率上行
6bp，3-5Y 期中高等级中短期票据收益率上行幅度在 25-45bp 区间，各期限品种信用利差走阔。
本报告期内，我们勤勉尽责，稳健操作，在保证组合流动性安全的前提下，甄选优质个券，捕
捉流动性收紧资金利率冲高机会，投资定存、同业存单和逆回购等品种锁定高收益，并适时根据市
场变化调整组合结构，拉长组合平均剩余期限，灵活把握投资机会，为持有人赚取收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
华安现金富利货币 A：
投资回报：1.7085% 比较基准：0.3500%
华安现金富利货币 B
投资回报：1.9525% 比较基准：0.3500%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，随着疫情防控措施的优化和政策对于房地产市场、消费等行业支持力度的大幅增加，
国内经济进入触底阶段，后续将延续修复进程。通胀方面，我们关注消费、服务需求回暖是否会对
核心通胀形成抬升压力。流动性方面，预计央行将继续实施稳健的货币政策以支持实体经济发展，
资金面总体将维持平稳，债券市场仍存交易性机会。
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，优化组合资产配置计划，把握结构
性机会，主要通过锁定高收益同业存款和甄选优质同业存单博取较高的持有收益，提高组合整体收
益，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉
尽责地维护持有人的利益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员
工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。
合规和稽核工作重点集中于以下几个方面：
（1）继续深化“主动合规”理念，积极开展形式多样的合规教育培训，强化全体员工的合规意识
和风险控制意识，监督各部门与全体员工合法合规执业，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。
（2）积极落实《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》等各项法律法规和监管要求，督
促公司各项业务平稳、有序开展。
（3）强化内控建设，推动落实公司各项业务操作流程标准化，进一步细化各业务环节的操作流
程及工作职责，降低操作风险。
（4）构建贯穿公司各业务和产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，
提供合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。
（5）对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外信息披露材
料、宣传推介材料等进行合规性审查，严把合规质量关。
（6）定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估、内部控制评价，对公司前中后各业
务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健
经营。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提
高合规监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、
固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、
全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研
究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投
资人每日计算当日收益并分配。通常情况下，本基金每月集中支付收益，结转为相应的基金份额；
此外，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。本报告期华
安现金富利货币 A 累计收益分配金额 11,365,159.71 元，华安现金富利货币 B 累计收益分配金额
35,001,264.29 元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华安现金富利投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华安现金富利投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安现金富利投资
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，
严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准
确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2023)第 25076 号
华安现金富利投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了华安现金富利投资基金(以下简称“华安现金富利基金”)的财务报表，包括 2022 年 12
月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安现金富利基金 2022 年 12 月
31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安现金富利基金，并履行了职业道德方面的
其他责任。
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6.3 管理层对财务报表的责任
华安现金富利基金的基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按
照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财
务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安现金富利基金的持续经营能力，披露与持
续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华安现金富利基
金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华安现金富利基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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就可能导致对华安现金富利基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安现金富利基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
魏佳亮 楼茜蓉
上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
2023 年 3 月 27 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华安现金富利投资基金
报告截止日：2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注
号
本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 536,033,834.05 546,298,541.62
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 2,710,969,474.58 1,208,256,683.52
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,710,969,474.58 1,208,256,683.52
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
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其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 787,565,322.45 657,152,625.75
应收清算款 - 30,356,191.64
应收股利 - -
应收申购款 1,498,361.89 37,998,437.53
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.5 - 8,893,339.24
资产总计 4,036,066,992.97 2,488,955,819.30
负债和净资产 附注
号
本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 190,020,579.42 314,199,242.90
应付清算款 - -
应付赎回款 1,998,569.05 1,087,848.10
应付管理人报酬 920,469.00 644,683.41
应付托管费 170,457.21 195,358.62
应付销售服务费 320,697.41 140,509.44
应付投资顾问费 - -
应交税费 22,917.87 61,918.65
应付利润 225,976.55 220,565.35
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.6 306,495.46 286,936.44
负债合计 193,986,161.97 316,837,062.91
净资产：
实收基金 7.4.7.7 3,842,080,831.00 2,172,118,756.39
未分配利润 7.4.7.8 - -
净资产合计 3,842,080,831.00 2,172,118,756.39
负债和净资产总计 4,036,066,992.97 2,488,955,819.30
注：报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 3,842,080,831.00
份，其中 A 类基金份额总额 1,283,032,670.84 份；B 类基金份额总额 2,559,048,160.16 份。
7.2 利润表
会计主体：华安现金富利投资基金
本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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项目 附注
号
本期
2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 12 月 31 日
一、营业总收入 60,111,279.87 59,602,941.09
1.利息收入 23,867,067.22 55,205,213.33
其中：存款利息收入 7.4.7.9 6,240,273.85 8,099,144.60
债券利息收入 - 31,199,750.28
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 17,626,793.37 15,906,318.45
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 36,244,212.65 4,397,727.76
其中：股票投资收益 7.4.7.10 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.11 36,244,212.65 4,397,727.76
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.12 - -
股利收益 7.4.7.13 - -
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 7.4.7.14 - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、营业总支出 13,744,855.87 13,120,539.07
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 7,390,671.31 6,772,710.64
2．托管费 7.4.10.2.2 1,758,744.73 2,052,336.68
3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,906,345.45 1,228,276.42
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 2,330,733.00 2,698,008.43
其中：卖出回购金融资产支出 2,330,733.00 2,698,008.43
6. 信用减值损失 - -
7．税金及附加 56,366.25 76,037.02
8．其他费用 7.4.7.15 301,995.13 293,169.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 46,366,424.00 46,482,402.02
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 46,366,424.00 46,482,402.02
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 46,366,424.00 46,482,402.02
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：华安现金富利投资基金
本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产（基金净值） 2,172,118,756.39 - 2,172,118,75
6.39
加：会计政策变更 - - -
二、本期期初净资
产（基金净值） 2,172,118,756.39 - 2,172,118,756.
39
三、本期增减变动
额（减少以“-”
号填列）
1,669,962,074.61 - 1,669,962,074.
61
（一）、综合收益
总额 - 46,366,424.00 46,366,424.00
（二）、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”
号填列）
1,669,962,074.61 - 1,669,962,074.
61
其中：1.基金申购
款 10,385,471,636.65 - 10,385,471,63
6.65
2.基金赎回
款 -8,715,509,562.04 - -8,715,509,56
2.04
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- -46,366,424.00 -46,366,424.0
0
四、本期期末净资
产（基金净值） 3,842,080,831.00 - 3,842,080,831.
00
项目
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产（基金净值） 1,897,139,677.53 - 1,897,139,67
7.53
二、本期期初净资
产（基金净值） 1,897,139,677.53 - 1,897,139,67
7.53
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华 主管会计工作负责人：朱学华 会计机构负责人：陈林
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
华安现金富利投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
证监基金字[2003]第 135 号《关于同意华安现金富利投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有
限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关
规定和《华安现金富利投资基金基金契约》(后更名为《华安现金富利投资基金基金合同》)发起，并
于 2003 年 12 月 30 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人民币 4,253,247,721.00 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字
(2003)第 190 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中
国工商银行股份有限公司。
根据《关于华安现金富利货币基金实施基金份额分级的公告》，自 2009 年 12 月 23 日起，本基
三、本期增减变动
额（减少以“-”
号填列）
274,979,078.86 - 274,979,078.8
6
（一）、综合收益
总额 - 46,482,402.02 46,482,402.02
（二）、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”
号填列）
274,979,078.86 - 274,979,078.8
6
其中：1.基金申购
款 3,591,739,307.43 - 3,591,739,307.
43
2.基金赎回
款 -3,316,760,228.57 - -3,316,760,22
8.57
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- -46,482,402.02 -46,482,402.0
2
四、本期期末净资
产（基金净值） 2,172,118,756.39 - 2,172,118,756.
39
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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金将基金份额分为 A 级和 B 级，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费；并根据投资者基
金交易账户所持有份额数量是否不低于 500 万份进行不同级别基金份额的判断和处理。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《华安现金富利投资基金基金合同》的有关规定，本基
金的投资范围为价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具，如现金，期限在 1
年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397
天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行
认可的其他具有良好流动性的金融工具。待获得有关监管机关的同意或许可后，本基金也将投资于
大额转让存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其它金融工具。本基金的业绩比较基
准为银行个人活期储蓄税前利率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2023 年 3 月 27 日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计
准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华
安现金富利投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月
31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
新金融工具准则
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成
为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1) 金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决
于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的金融资产主要为债务工具，是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分
别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成
本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅
为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要
为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
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本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投
资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继
续适用本基金以前年度的如下会计政策。
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
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新金融工具准则
金融资产或金融负债在初始确认时，以公允价值计量。对于取得债券投资或资产支持证券投资
支付的价款中包含的债券或资产支持证券投资起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计
利息，包含在债券投资或资产支持证券投资的账面价值中。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率每日
计提应计利息，同时在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，
以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发
生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加
权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金
融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用
损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二
阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发
生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未
显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利
率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本
和实际利率计算利息收入。
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本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继
续适用本基金以前年度的如下会计政策。
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入
时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异
导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行
后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
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但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金
持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影
子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或
超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基
金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
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本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回
引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金
转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的 A 和
B 级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
新金融工具准则
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券
发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的
差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继
续适用本基金以前年度的如下会计政策。
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的
个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。
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应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，
而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每
日计算当日收益并按基金份额面值 1.00 元分配后转入净资产。通常情况下，本基金每月集中支付收
益，结转为相应的基金份额；此外，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致
后可以按日支付。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收
入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如
果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程
中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
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对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间
同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品
种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定
收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价
值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值
结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020
年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自
2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于印发《资产管理产
品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则
及通知编制本基金 2022 年度财务报表时，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根
据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留存收益
以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022
年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 (i) 于 2022
年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行
分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、买入返售金
融资产、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 546,298,541.62 元、657,152,625.75
元、8,893,339.24 元、30,356,191.64 元和 37,998,437.53 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金
融资产为银行存款、买入返售金融资产、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别
为 547,214,813.13 元、657,822,364.17 元、0.00 元、30,356,191.64 元和 37,998,437.53 元。 原金融工
具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为
1,208,256,683.52 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交
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易性金融资产，金额为 1,215,564,012.83 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出
回购金融资产款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付利润、应付
交易费用、应付利息和其他负债-其他应付款，金额分别为 314,199,242.90 元、1,087,848.10 元、
644,683.41 元、195,358.62 元、140,509.44 元、220,565.35 元、47,120.21 元、18,418.22 元和 4,398.01
元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付赎回款、应付管理
人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付利润、其他负债-应付交易费用、其他负债-应付利息和
其他负债-其他应付款，金额分别为 314,217,661.12 元、1,087,848.10 元、644,683.41 元、195,358.62
元、140,509.44 元、220,565.35 元、47,120.21 元、0.00 元和 4,398.01 元。 于 2021 年 12 月 31 日，
本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、
“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年
1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算
备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目
项下列示，无期初留存收益影响。 (b) 《资产管理产品相关会计处理规定》 根据《资产管理产品
相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披
露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于
明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
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(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息
及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
活期存款 5,090,869.98 6,298,541.62
等于：本金 5,088,561.89 6,298,541.62
加：应计利息 2,308.09 -
减：坏账准备 - -
定期存款 530,942,964.07 540,000,000.00
等于：本金 530,000,000.00 540,000,000.00
加：应计利息 942,964.07 -
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
第 37 页共 69 页
减：坏账准备 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - 200,000,000.00
存款期限 3 个月以上 530,942,964.07 340,000,000.00
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计 536,033,834.05 546,298,541.62
注：1. 定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
2. 本基金报告期内未提前支取部分定期存款，根据约定，原定期存款利率不变，提前支取未造
成利息损失。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
按实际利率计算
的账面价值
影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 2,710,969,474.58 2,712,501,07
6.69 1,531,602.11 0.0399
合计 2,710,969,474.58 2,712,501,07
6.69 1,531,602.11 0.0399
资产支持证券 - - - -
合计 2,710,969,474.58 2,712,501,07
6.69
1,531,602.11 0.0399
项目 上年度末
2021 年 12 月 31 日
按实际利率计算
的账面价值
影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 1,208,256,683.52 1,209,219,00
0.00 962,316.48 0.0443
合计 1,208,256,683.52 1,209,219,00
0.00 962,316.48 0.0443
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
第 38 页共 69 页
资产支持证券 - - - -
合计 1,208,256,683.52 1,209,219,00
0.00
962,316.48 0.0443
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 787,565,322.45 -
合计 787,565,322.45 -
项目
上年度末
2021 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 657,152,625.75 -
合计 657,152,625.75 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
应收利息 - 8,893,339.24
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
第 39 页共 69 页
其他应收款 - -
待摊费用 - -
合计 - 8,893,339.24
7.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 2,771.64 4,398.01
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 84,723.82 47,120.21
其中：交易所市场 - -
银行间市场 84,723.82 47,120.21
应付利息 - 18,418.22
预提费用 219,000.00 217,000.00
合计 306,495.46 286,936.44
7.4.7.7 实收基金
华安现金富利货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 560,218,022.22 560,218,022.22
本期申购 5,168,091,960.90 5,168,091,960.90
本期赎回（以“-”号填列） -4,445,277,312.28 -4,445,277,312.28
本期末 1,283,032,670.84 1,283,032,670.84
华安现金富利货币 B
金额单位：人民币元
项目 本期
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
第 40 页共 69 页
2022年1月1日至2022年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,611,900,734.17 1,611,900,734.17
本期申购 5,217,379,675.75 5,217,379,675.75
本期赎回（以“-”号填列） -4,270,232,249.76 -4,270,232,249.76
本期末 2,559,048,160.16 2,559,048,160.16
注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。
7.4.7.8 未分配利润
华安现金富利货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 11,365,159.71 - 11,365,159.71
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -11,365,159.71 - -11,365,159.71
本期末 - - -
华安现金富利货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 35,001,264.29 - 35,001,264.29
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -35,001,264.29 - -35,001,264.29
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
第 41 页共 69 页
本期末 - - -
7.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日
活期存款利息收入 30,990.56 21,680.33
定期存款利息收入 6,209,283.29 8,077,464.27
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 - -
合计 6,240,273.85 8,099,144.60
7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成
无。
7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
无。
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12
月31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12
月31日
债券投资收益——利息收入 31,747,108.59 -
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入 4,497,104.06 4,397,727.76
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 36,244,212.65 4,397,727.76
7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12月
31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月
31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额 8,165,091,952.21 4,746,188,042.52
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额 8,122,571,991.24 4,704,083,733.65
减：应计利息总额 38,022,856.91 37,706,581.11
减：交易费用 - -
买卖债券差价收入 4,497,104.06 4,397,727.76
7.4.7.12 衍生工具收益
无。
7.4.7.13 股利收益
无。
7.4.7.14 公允价值变动收益
无。
7.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12月
31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
审计费用 90,000.00 88,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
其他 1,200.00 1,200.00
银行汇划费用 54,795.13 47,969.88
账户维护费 36,000.00 36,000.00
合计 301,995.13 293,169.88
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
第 43 页共 69 页
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据华安基金于 2022 年 3 月 15 日发布的公告，经华安基金股东会第七十三次会议决议及中
国证券监督管理委员会证监许可[2022]469 号文核准，华安基金股东上海上国投资产管理有限公司将
其持有的华安基金 15%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。
3.根据华安基金于 2022 年 10 月 12 日发布的公告，经华安基金股东会第七十六次会议决议及中
国证券监督管理委员会证监许可[2022]2382 号文核准，华安基金股东上海工业投资（集团）有限公
司将其持有的华安基金 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。本次股东股权变更完成后，国
泰君安证券股份有限公司成为华安基金的控股股东，国泰君安证券股份有限公司的实际控制人上海
国际集团有限公司成为华安基金的实际控制人。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
第 44 页共 69 页
无。
7.4.10.1.3 债券交易
无。
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12月31
日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31
日
当期发生的基金应支付的管
理费 7,390,671.31 6,772,710.64
其中：支付销售机构的客户
维护费 1,043,629.60 447,459.04
注：自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 13 日，支付基金管理人华安基金的管理人报酬按前一日
基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.33%/ 当年天数。
根据《华安基金管理有限公司关于修改华安现金富利投资基金基金费率并修改基金合同、托管
协议的公告》 ，自 2022 年 6 月 14 日起，支付基金管理人华安基金的管理人报酬按前一日基金资产
净值 0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.27%/ 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12月31
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
第 45 页共 69 页
日 日
当期发生的基金应支付的托
管费
1,758,744.73 2,052,336.68
注：自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 13 日，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日
基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
根据《华安基金管理有限公司关于修改华安现金富利投资基金基金费率并修改基金合同、托管
协议的公告》 ，自 2022 年 6 月 14 日起，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产
净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2022年1月1日至2022年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安现金富利货币A 华安现金富利货币 B 合计
国泰君安证券股份有
限公司 22,236.41 659.75 22,896.16
华安基金管理有限公
司 217,412.73 153,842.82 371,255.55
中国工商银行股份有
限公司 612,285.76 159.83 612,445.59
合计 851,934.90 154,662.40 1,006,597.30
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安现金富利货币A 华安现金富利货币B 合计
国泰君安证券股份有
限公司 17,929.87 4.27 17,934.14
华安基金管理有限公
司 231,402.71 160,467.91 391,870.62
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
第 46 页共 69 页
中国工商银行股份有
限公司 490,896.92 547.56 491,444.48
合计 740,229.50 161,019.74 901,249.24
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 级基金份额和 B 级基金份额的基金资产净值的
约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金，再由华安基金计算并支付给各基金
销售机构。A 级基金份额和 B 级基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算
公式为：
日销售服务费＝前一日 A/B 级基金份额的基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2022年1月1日至2022年12月31日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银
行 - - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - 600,000,00
0.00
301,130.1
3 - -
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银
行 - 9,983,367.9
1 - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - 790,000,00
0.00
396,478.0
1 - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
第 47 页共 69 页
份额单位：份
项目
本期
2022年1月1日至2022年12月31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
华安现金富利货币
A
华安现金富利货币B 华安现金富利货币A
期初持有的基金份
额 - - -
期间申购/买入总份
额 - 230,782,261.66 -
期间因拆分变动份
额 - - -
减：期间赎回/卖出
总份额 - 230,782,261.66 -
期末持有的基金份
额 - - -
期末持有的基金份
额占基金总份额比
例 - - -
注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2. 基金管理人华安基金在本年度申购本基金的交易委托直销柜台办理，适用费率按本基金基金
合同公布的费率执行
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2022年1月1日至2022年12月31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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中国工商银行 5,090,869.98 30,990.56 6,298,541.62 21,680.33
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
1、华安现金富利货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
11,349,583.21 - 15,576.50
11,365,159.7
1
A级
2、华安现金富利货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
35,011,429.59 - -10,165.30
35,001,264.2
9
B级
7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
第 49 页共 69 页
截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 190,020,579.42 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
112219331
22 恒丰银行
CD331
2023-01-03 99.19 1,500,000.00 148,781,402.40
112272986
22 青岛农商
行 CD150
2023-01-03 99.47 600,000.00 59,679,781.79
合计 2,100,000.00 208,461,184.19
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金投资于各类货币市场工具，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上
风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性
和持续稳定收益”的风险收益目标。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规
监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有
效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制
委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立
合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风
险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，
并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发
行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产
净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一
商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的
10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2022年12月31日
上年末
2021年12月31日
A-1 - 20,114,474.08
A-1 以下 - -
未评级 553,419,213.10 750,245,693.49
合计 553,419,213.10 770,360,167.57
注：未评级债券为短期融资券、国债和政策性金融债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度可比期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
第 51 页共 69 页
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2022年12月31日
上年度末
2021年12月31日
A-1 1,884,794,306.99 377,859,846.42
A-1 以下 118,891,088.87 -
未评级 - -
合计 2,003,685,395.86 377,859,846.42
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2022年12月31日
上年末
2021年12月31日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 153,864,865.62 60,036,669.53
合计 153,864,865.62 60,036,669.53
注：未评级债券为国债、政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度可比期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度可比期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交
易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的
20%。
于 2022 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 190,020,579.42 元将在一个月以内到期
且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现
金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求
对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流
动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度
变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续
期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动
性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的
平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国
债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例
合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金
投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过
120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金
融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2022 年 12 月 31 日，本基金前 10 名份额持有
人的持有份额合计占基金总份额的比例为 36.38%，本基金投资组合的平均剩余期限为 86 天，平均
剩余存续期为 86 天。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不
得超过基金资产净值的 10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的
基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感
性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2022 年 12 月
31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存款 435,894,834.09 100,138,999.96 - - 536,033,83
4.05
交易性金融
资产 2,710,969,474.58 - - -
2,710,969,4
74.58
买入返售金
融资产 787,565,322.45 - - - 787,565,32
2.45
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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应收清算款 - - - - -
应收申购款 - - - 1,498,361.89 1,498,361.8
9
资产总计
3,934,429,631.12 100,138,999.96 - 1,498,361.89
4,036,066,9
92.97
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融
负债 - - - - -
衍生金融负
债 - - - - -
卖出回购金
融资产款 190,020,579.42 - - - 190,020,57
9.42
应付清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 1,998,569.05 1,998,569.0
5
应付管理人
报酬 - - - 920,469.00 920,469.00
应付托管费 - - - 170,457.21 170,457.21
应付销售服
务费 - - - 320,697.41 320,697.41
应交税费 - - - 22,917.87 22,917.87
应付利润 - - - 225,976.55 225,976.55
递延所得税
负债 - - - - -
其他负债 - - - 306,495.46 306,495.46
负债总计
190,020,579.42 - - 3,965,582.55
193,986,16
1.97
利率敏感度
缺口 3,744,409,051.70 100,138,999.96 - -2,467,220.66
3,842,080,8
31.00
上年度末
2021 年 12 月
31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存款 546,298,541.62 - - - 546,298,54
1.62
交易性金融
资产 1,208,256,683.52 - - -
1,208,256,6
83.52
买入返售金
融资产 657,152,625.75 - - - 657,152,62
5.75
应收清算款 - - - 30,356,191.64 30,356,191.
64
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
第 55 页共 69 页
应收申购款 - - - 37,998,437.53 37,998,437.
53
其他资产 - - - 8,893,339.24 8,893,339.2
4
资产总计 2,411,707,850.89 - - 77,247,968.41
2,488,955,8
19.30
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融
负债 - - - - -
衍生金融负
债 - - - - -
卖出回购金
融资产款 314,199,242.90 - - - 314,199,24
2.90
应付赎回款 - - - 1,087,848.10 1,087,848.1
0
应付管理人
报酬 - - - 644,683.41 644,683.41
应付托管费 - - - 195,358.62 195,358.62
应付销售服
务费 - - - 140,509.44 140,509.44
应交税费 - - - 61,918.65 61,918.65
应付利润 - - - 220,565.35 220,565.35
递延所得税
负债 - - - - -
其他负债 - - - 286,936.44 286,936.44
负债总计 314,199,242.90 - - 2,637,820.01
316,837,06
2.91
利率敏感度
缺口 2,097,508,607.99 - - 74,610,148.40
2,172,118,7
56.39
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 1,830,823.40 增加约 597,924.39
市场利率上升 25 个基点 减少约 1,827,893.73 减少约 597,279.71
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和于银行间同业市场交易的固
定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
第一层次 - -
第二层次 2,710,969,474.58 1,208,256,683.52
第三层次 - -
合计 2,710,969,474.58 1,208,256,683.52
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重
大变动。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31 日：
同)。
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 2,710,969,474.58 67.17
其中：债券 2,710,969,474.58 67.17
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 787,565,322.45 19.51
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 536,033,834.05 13.28
4 其他各项资产 1,498,361.89 0.04
5 合计 4,036,066,992.97 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 5.24
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
2 报告期末债券回购融资余额 190,020,579.42 4.95
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
无。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30 天以内 18.80 4.95
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
2 30 天（含）—60 天 7.81 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
3 60 天（含）—90 天 36.08 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
4 90 天（含）—120 天 19.41 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
5 120 天（含）—397 天（含） 22.70 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
合计 104.78 4.95
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 69,880,413.01 1.82
2 央行票据 - -
3 金融债券 153,864,865.62 4.00
其中：政策性金融债 153,864,865.62 4.00
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 483,538,800.09 12.59
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,003,685,395.86 52.15
8 其他 - -
9 合计 2,710,969,474.58 70.56
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净
值比例（％）
1 112272986
22 青岛农商行
CD150 1,500,000 149,199,454.48 3.88
2 112219331 22 恒丰银行 CD331 1,500,000 148,781,402.40 3.87
3 012283844 22 首创集 SCP005 1,000,000 100,210,850.25 2.61
4 112273066 22 中原银行 CD396 1,000,000 99,466,302.98 2.59
5 112273179
22 东莞农村商业银
行 CD151 1,000,000 99,449,131.46 2.59
6 112273595 22 广州银行 CD071 1,000,000 99,440,096.11 2.59
7 112273563 22 厦门银行 CD175 1,000,000 99,437,935.21 2.59
8 112273357 22 台州银行 CD049 1,000,000 99,430,295.93 2.59
9 112203027 22 农业银行 CD027 1,000,000 99,301,378.11 2.58
10 112210128 22 兴业银行 CD128 1,000,000 99,284,832.09 2.58
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
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8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1035%
报告期内偏离度的最低值 -0.0348%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0631%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
8.9.22022 年 1 月 26 日，青岛农商行因贷款五级分类不准确、投资业务投后风险管控不到位等违法
违规事项，被青岛银保监局（青银保监罚决字〔2022〕1 号）给予罚款人民币四千四百一十万元的
行政处罚。
2022 年 3 月 21 日，恒丰银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报逾期
90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务 EAST 数据等违法违规行为，被中国银行保险监
督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕26 号）给予罚款 480 万元的行政处罚。2022 年 5 月 25 日，
恒丰银行因违反规定办理结汇、未按照规定报送结售汇综合头寸报表，被国家外汇管理局山东省分
局（鲁汇罚〔2022〕5 号）责令改正，给予警告，处罚款 71 万元人民币，没收违法所得 24.39 万元
人民币，罚没款合计 95.39 万元人民币。
2022 年 12 月 29 日，中原银行因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被
中国人民银行郑州中心支行（郑银罚决字〔2022〕23 号）给予罚款 78 万元的行政处罚。
2022 年 6 月 16 日，东莞农商行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
第 61 页共 69 页
料及交易记录、未按照规定报送可疑交易报告，被中国人民银行广州分行（广州银罚字[2022]22 号）
给予罚款人民币 170 万元的行政处罚。
2022 年 3 月 24 日，台州银行因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的
一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付，被国家外汇管理局浙江省分局（浙外管罚
〔2022〕2 号）责令改正，没收违法所得 169645.75 元，处 95 万元罚款。
2022 年 3 月 21 日，农业银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报贷款核
销业务 EAST 数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理
委员会（银保监罚决字〔2022〕12 号）给予罚款 480 万元的行政处罚。2022 年 9 月 30 日，农业银
行因理财业务存在（1）作为托管机构，存在未及时发现理财产品投资集中度超标情况（2）理财托
管业务违反资产独立性原则要求，操作管理不到位的违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员
会（银保监罚决字〔2022〕52 号）给予罚款 150 万元的行政处罚。
2022 年 3 月 21 日，兴业银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报贸易融
资业务 EAST 数据、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员
会（银保监罚决字〔2022〕22 号）给予罚款 350 万元的行政处罚。2022 年 9 月 9 日，兴业银行因债
券承销业务严重违反审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕41 号）
给予罚款 150 万元的行政处罚。2022 年 9 月 28 日，兴业银行因理财业务存在老产品规模在部分时
点出现反弹、未按规定开展理财业务内部审计等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银
保监罚决字〔2022〕50 号）给予罚款 450 万元的行政处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 1,498,361.89
5 其他应收款 -
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
第 62 页共 69 页
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,498,361.89
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
华安现金富利货
币 A
312,974 4,099.49 32,261,433.11 2.51%
1,250,771,237.
73
97.49%
华安现金富利货
币 B
146,409 17,478.76
1,387,016,360.
65
54.20%
1,172,031,799.
51
45.80%
合计 459,383 8,363.57
1,419,277,793.
76
36.94%
2,422,803,037.
24
63.06%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 1,131,690,921.01 29.46%
2 其他机构 118,109,825.96 3.07%
3 基金类机构 76,654,356.97 2.00%
4 其他机构 30,354,697.32 0.79%
5 其他机构 10,030,961.76 0.26%
6 其他机构 7,512,216.72 0.20%
7 个人 6,976,142.03 0.18%
8 保险类机构 6,052,841.33 0.16%
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
第 63 页共 69 页
9 个人 5,052,509.37 0.13%
10 个人 5,010,733.19 0.13%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
华安现金富利货币 A 70,694.42 0.01%
华安现金富利货币 B 101,526.58 0.00%
合计 172,221.00 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
华安现金富利货币 A 0~10
华安现金富利货币 B -
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
华安现金富利货币 A -
华安现金富利货币 B -
合计 -
注：本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华安现金富利货币 A 华安现金富利货币 B
本报告期期初基金份额总额 560,218,022.22 1,611,900,734.17
本报告期基金总申购份额 5,168,091,960.90 5,217,379,675.75
减：本报告期基金总赎回份额 4,445,277,312.28 4,270,232,249.76
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,283,032,670.84 2,559,048,160.16
注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
第 64 页共 69 页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
2022 年 4 月 30 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于首席信息官离任的公告》，
范伟隽先生离任本基金管理人的首席信息官。
2022 年 12 月 30 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于首席信息官任职的公告》，
任志浩先生新任本基金管理人的首席信息官。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况：90,000.00 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
佣金
占当期佣
金总量的
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
第 65 页共 69 页
额的比例 比例
国泰君安证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、
诚信，能够公平对待所有客户；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
（1）对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
（2）填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
（3）候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
（4）协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
第 66 页共 69 页
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
11.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
无。
11.10 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华安基金管理有限公司关于旗下公开募集证
券投资基金执行新金融工具相关会计准则的
公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-01-06
2 华安现金富利投资基金 2021 年第 4 季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-01-21
3 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投
资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-01-26
4 华安现金富利投资基金更新的招募说明书
(2022 年第 1 号)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-03-04
5 华安现金富利投资基金（华安现金富利货币
A）基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-03-04
6 华安现金富利投资基金（华安现金富利货币
B）基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-03-04
7 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的
公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-03-15
8 华安现金富利投资基金 2021 年年度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-03-30
9 华安现金富利投资基金 2022 年第 1 季度报告 中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指 2022-04-21
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
第 67 页共 69 页
定媒介
10 华安基金管理有限公司关于首席信息官离任
的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-04-30
11 关于修改华安现金富利投资基金基金费率并
修改基金合同、托管协议的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-06-14
12 华安现金富利投资基金基金合同(更新)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-06-14
13 华安现金富利投资基金托管协议(更新)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-06-14
14 华安现金富利投资基金更新的招募说明书
(2022 年第 2 号)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-06-14
15 华安现金富利投资基金（华安现金富利货币
A）基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-06-14
16 华安现金富利投资基金（华安现金富利货币
B）基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-06-14
17 华安现金富利投资基金 2022 年第 2 季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-07-20
18 华安现金富利投资基金 2022 年中期报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-08-30
19 关于降低旗下部分基金 B 类基金份额申购业
务最低限额的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-09-17
20 华安现金富利投资基金更新的招募说明书
(2022 年第 3 号)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-09-20
21 华安现金富利投资基金（华安现金富利货币
A）基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-09-20
22 华安现金富利投资基金（华安现金富利货币
B）基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-09-20
23 华安基金管理有限公司关于公司股东股权变
更的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-10-12
24 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投 中国证监会基金电子披 2022-10-17
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
第 68 页共 69 页
资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 露网站和公司网站等指
定媒介
25 华安现金富利投资基金 2022 年第 3 季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-10-25
26 华安基金管理有限公司关于公司住所变更的
公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-12-08
27 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-12-27
28 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交
易费率优惠活动的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-12-27
29 华安基金管理有限公司关于首席信息官任职
的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-12-30
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20220101-202212
31
1,110,0
37,927.
18
21,652,
993.83
0.00 1,131,690,92
1.01
29.46%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《华安现金富利投资基金基金合同》；
2、《华安现金富利投资基金招募说明书》；
华安现金富利投资基金 2022 年年度报告
第 69 页共 69 页
3、《华安现金富利投资基金托管协议》；
4、中国证监会批准华安现金富利投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二三年三月三十日
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