博时上证超级大盘交易型开放式指数证券
投资基金联接基金

2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年八月二十七日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......1


1.1 重要提示 ......1


1.2 目录 ......2

§2 基金简介 ......4


2.1 基金基本情况 ......4


2.2 基金产品说明 ......4


2.3 基金管理人和基金托管人 ......5


2.4 信息披露方式 ......5


2.5 其他相关资料 ......5

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......5


3.1 主要会计数据和财务指标 ......5


3.2 基金净值表现 ......6

§4 管理人报告 ......6


4.1 基金管理人及基金经理情况 ......6


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......9


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......9


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......10


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......10


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......11


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......11


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......11

§5 托管人报告 ......11


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......11


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......12


6.1 资产负债表 ......12


6.2 利润表 ......13


6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......14


6.4 报表附注 ......15

§7 投资组合报告 ......30


7.1 期末基金资产组合情况 ......30


7.2 期末投资目标基金明细 ......30


7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......30


7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......31


7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ......31


7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......32


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......32


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......32


7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......33


7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......33


7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......33


7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......33


7.13 投资组合报告附注 ......33

§8 基金份额持有人信息 ......34


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......34


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......34


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......34

§9 开放式基金份额变动 ......34


§10 重大事件揭示 ......34


10.1 基金份额持有人大会决议 ......34


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......34


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......34


10.4 基金投资策略的改变 ......35


10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ......35


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......35


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......35


10.8 其他重大事件 ......36

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......36


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......36


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......36

§12 备查文件目录 ......36


12.1 备查文件目录 ......36


12.2 存放地点 ......37


12.3 查阅方式 ......37


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 博时上证超大盘 ETF 联接

基金主代码 050013

交易代码 050013

基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金

基金合同生效日 2009 年 12 月 29 日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 170,386,688.03 份

基金合同存续期 不定期

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510020

基金运作方式 交易型开放式指数基金

基金合同生效日 2009 年 12 月 29 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2010 年 3 月 19 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标 通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的
指数即上证超级大盘指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，标的指
投资策略 数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股等，新股、债券以及中国证监会允
许基金投资的其他证券品种，紧密跟踪标的指数的表现，以期获得标的指数所
表征的市场组合所代表的市场平均水平的投资收益。

业绩比较基准 上证超级大盘指数收益率 X95%+银行活期存款税后利率 X5%。

本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货
风险收益特征 币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪上证超级大盘指数，其风险收益
特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

2.2.1 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建
投资策略 基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。

业绩比较基准 上证超级大盘指数（价格指数）。

本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货
风险收益特征 币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票
型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证超级大盘指数，其风险收益特
征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 孙麒清 田青

负责人 联系电话 0755-83169999 010-67595096

电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 95105568 010-67595096

传真 0755-83195140 010-66275853

注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区益 北京市西城区金融大街25号

田路5999号基金大厦21层

办公地址 广东省深圳市福田区益田路5999号 北京市西城区闹市口大街1号院1号
基金大厦21层 楼

邮政编码 518040 100033

法定代表人 张光华 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 2,538,091.10

本期利润 28,079,035.30

加权平均基金份额本期利润 0.1596

本期加权平均净值利润率 16.16%

本期基金份额净值增长率 17.08%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -11,056,653.98

期末可供分配基金份额利润 -0.0649

期末基金资产净值 174,999,462.85

期末基金份额净值 1.0271

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 2.71%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 5.60% 0.89% 5.09% 0.91% 0.51% -0.02%

过去三个月 -0.41% 1.25% -1.50% 1.29% 1.09% -0.04%

过去六个月 17.08% 1.31% 17.96% 1.36% -0.88% -0.05%

过去一年 12.62% 1.29% 11.72% 1.37% 0.90% -0.08%

过去三年 36.04% 0.98% 28.85% 1.02% 7.19% -0.04%

自基金合同生 2.71% 1.38% -8.54% 1.39% 11.25% -0.01%
效起至今

注：本基金的业绩比较基准：上证超级大盘指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。

本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时
的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2019 年 6 月 30 日，博时基金公司共管理

185 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾 9345 亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾2699 亿元人民币，累计分红逾 980 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

1、 基金业绩


根据银河证券基金研究中心统计，截至 2019 年 2 季末：

博时旗下权益类基金业绩亮眼，54 只产品（各类份额分开计算，不含 QDII，下同）今年来净值增长
率银河同类排名在前 1/2，31 只银河同类排名在前 1/4，15 只银河同类排名在前 1/10，15 只银河同类排名
在前 10。其中，博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保健行业混合今年来净值增
长率分别在 145 只、61 只、14 只同类产品中排名第 1；博时量化平衡混合、博时弘泰定期开放混合、博
时上证 50ETF 联接(A 类)、博时上证 50ETF 联接(C 类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C 类) 今年
来净值增长率分别在 102 只、61 只、46 只、34 只、15 只同类产品中排名第 3；博时特许价值混合(A 类)
今年来净值增长率在 414 只同类产品中排名第 20；博时鑫源灵活配置混合(C 类)、博时鑫源灵活配置混合(A 类)、博时上证 50ETF、博时新起点灵活配置混合(A 类)、博时颐泰混合(C 类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前 1/10；博时颐泰混合(A 类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混合(C 类)、博时新起点灵活配置混合(C 类)、博时鑫泽灵活配置混合(C 类)、博时文体娱乐主题混合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A 类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A 类)、博时创新驱动灵活配置混合(C 类)、博时鑫泽灵活配置混合(A 类)、博时裕益灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A 类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C 类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前 1/4。

博时固定收益类基金业绩表现稳健，58 只产品（各类份额分开计算，不含 QDII，下同）今年来净值
增长率银河同类排名前 1/2，29 只银河同类排名在前 1/4，16 只银河同类排名在前 1/10，10 只银河同类排
名在前 10。债券型基金中，博时转债增强债券(A 类)、博时转债增强债券(C 类)今年来净值增长率分别在
28 只、15 只同类产品中排名第 1，且分别在全市场参与业绩排名的 1928 只债券基金中排名第 3、第 4；
博时安盈债券(A 类)、博时安盈债券(C 类) 今年来净值增长率分别在同类产品中排第 2、第 3；博时安弘
一年定期开放债券(A 类)、博时安康 18 个月定期开放债券(LOF)、博时安心收益定期开放债券(A 类) 、博
时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券今年来净值增长率分别在 239 只同类产品中排
名第 3、第 7、第 14、第 18、第 23；博时裕泰纯债债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时
富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值增长率分别在 352 只同类产品中排名第 6、第 11、第 12、
第 26、第 28；博时安弘一年定期开放债券(C 类) 今年来净值增长率在 58 只同类产品中排名第 3；博时信
用债券(A/B 类)、博时信用债券(C 类) 今年来净值增长率在 228 只、163 只同类产品中均排名第 11；博时
富兴纯债 3 个月定期开放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益定期开放债券(C 类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债 3 个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰 18 个月定期开放债券(A 类-LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前 1/4。货币型基金中，博时合惠货币(B 类)今年来净值增长率在 296 只同类产品中
排名第 8，博时合惠货币(A 类)、博时现金宝货币(B 类)、博时现金宝货币(A 类) 等基金今年来净值增长
率排名在银河同类前 1/4。

商品型基金当中，博时黄金 ETF 今年来净值增长率同类排名第 3。

QDII 基金方面，博时标普 500ETF 今年来净值增长率同类排名第 2、博时亚洲票息收益债券、博时亚
洲票息收益债券(美元) 今年来净值增长率均在同类排名第 7。


2、 其他大事件　

2019 年 6 月 20 日，由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓，博时基金
在此次英华奖中揽获 6 项最佳基金经理大奖。其中，博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳基金经理”；陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”；何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠；过钧则再度获得“三年期二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。

2019 年 4 月 25 日，由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓，博时基金在评
选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018 年度金基金 TOP 公司奖”，博时主题行业（160505）继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018 年度金基金 十年期偏股混合型基金奖”，同时，博时裕瑞纯债债券（001578）获得“2018 年度金基金 一年期债券基金奖”。

2019 年 4 月 14 日，第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品博时主题行业
混合(LOF)（160505）荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖；博时信用债纯债债券
（050027）荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。

2019 年 3 月 21 日，由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京隆重举
行，同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现，一举摘得 “2018 年度十大明星基金公司”称号。在英华奖的评选中，博时基金在获评“2018 年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时，还凭借博时基金 20 周年品牌传播项目拿下了“2018 年度最佳营销策划案例（最佳综合）”奖。此外，博时慈善基金会公益助学项目获得了“2018 年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面，助力央企结构转型和改革的博时央企结构调整
ETF 获评英华奖“2018 年度最佳创新基金产品”；博时裕瑞纯债债券获得“2018 年度普通债券型明星基金”奖；博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一的佳绩喜获“2018 年度积极债券型明星基金”奖；博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报 QDII 明星基金”、“五年持续回报普通债券型明星基金”称号；博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券型明星基金”。

2019 年 2 月 25 日，博时国际在“投资洞见与委托”（Insights&Mandate）举办的第二届专业投资奖
评选活动中荣获“2019 年度最佳机构法人投资经理”，并凭借博时国际于 2018 年 5 月 10 日共同成立的
“博时－东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。

2019 年 1 月 23 日，由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”颁奖典
礼在深圳福田隆重举行，《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖，博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。

2019 年 1 月 11 日，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中债登”）公布了《2018 年度中
债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩，博时基金获评年度“优秀资产管理人”称号，全行业获此殊荣的基金公司仅有 10 家。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

万琼女士，硕士。2004 年起先后
在中企动力科技股份有限公司、
华夏基金工作。2011 年加入博时
基金管理有限公司。历任投资助
理、基金经理助理。现任博时上
证自然资源交易型开放式指数证
券投资基金联接基金(2015 年 6 月
8 日—至今)、上证超级大盘交易
型开放式指数证券投资基金

(2015 年 6 月 8 日—至今)、上证自
万琼 基金经理 2015-06- - 12.3 然资源交易型开放式指数证券投
08 资基金(2015 年 6 月 8 日—至今)、
博时上证超级大盘交易型开放式
指数证券投资基金联接基金

(2015 年 6 月 8 日—至今)、博时标
普 500 交易型开放式指数证券投
资基金(2015 年 10 月 8 日—至今)
、博时标普 500 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金(2015 年
10 月 8 日—至今)、博时富时中国
A 股指数证券投资基金(2017 年

9 月 29 日—至今)的基金经理。

2012 年起先后在华宝证券、国金
尹浩 高级研究员兼 2015-09- - 7 证券工作。2015 年 6 月加入博时
基金经理助理 21 基金管理有限公司。现任高级研
究员兼基金经理助理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年上半年，全球股市普涨，国际方面，标普 500 上涨 17.35%，日经指数微涨 6.45%，恒生指数

上涨 10.43%，英国富时 100 上涨 10.37%，法国 CAC40 上涨 17.09%，德国 DAX 指数上涨 17.42%。国内

A 股方面，一季度受贸易摩擦态势缓和、资本市场利好政策密集推出、全球流动性宽松预期等因素影响，A 股市场情绪高涨，估值出现大幅度提升。但二季度开始，受贸易摩擦反复，华为、银行接管等事件影
响，投资者的风险偏好明显下降，北上资金整体流出，A 股回落震荡。汇率方面，人民币汇率大幅度震
荡。债券市场方面，上半年收益率整体处于震荡趋势，一季度受通胀预期影响，收益率水平整体上行，
但随着四月基本面数据强于预期引起货币政策宽松趋缓预期，五、六月经贸摩擦加剧增加经济数据走弱
预期，债券收益率呈现出先显著上行后震荡下行的走势，债市波动放大。

行情方面，2019 年上半年，市场整体上涨，大盘蓝筹表现较为稳健，上证 50 上涨 27.80%，沪深

300 指数上涨 27.07%，中证 500 上涨 18.77%，中证 1000、创业板指则分别上涨 20.12%、20.87%。行业

方面，中信一级行业中食品饮料上涨 60.90%，非银行金融、农林牧渔、家电涨幅紧随其后，分别上涨
44.69%、43.28%、39.80%，涨幅较为靠后的行业有钢铁、汽车、传媒和建筑，涨幅分别是 10.24%、9.85%、7.97%、6.59%。

本基金主要投资于上证超大盘交易型开放式指数证券投资基金，以期获得和跟踪标的指数所表征的
市场平均水平的收益。在报告期内，本基金严格按照基金合同，以不低于基金资产净值 90%的资产都投
资于上证超大盘交易型开放式指数证券投资基金，保证投资收益紧贴标的指数；现金或到期日在一年以
内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2019 年 06 月 30 日，本基金基金份额净值为 1.0271 元，份额累计净值为 1.0271 元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为 17.08%，同期业绩基准增长率 17.96%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2019 年下半年，宏观方面，5 、6 月官方制造业 PMI 持平，较 4 月小幅下行，保持在 50 以下，
经济基本面稍显薄弱。当前市场对于国内金融监管政策、货币政策改善再融资情况、稳定经济预期，已
经有了较为明确的认识。后续左右市场的，最主要的是中美贸易谈判进展情况及基本面见底修复情况。
中美经贸关系暂时缓和，利好市场情绪改善。但前期征税造成的负面效果仍在发酵，在内部稳增长压力
下，下半年政策预计偏积极，社融存量增速维持回升态势，整体经济有望在下半年弱复苏，企业利润回
升大体同步，但政策为应对中美关系趋势性改变会留足空间，但复苏的力度和持续性不乐观。

结合技术面和资金的情况看，下半年市场仍处在一个震荡的存量竞争格局中，对 A 股维持中性偏乐

观判断。大小盘风格上，建议配置大盘蓝筹股为主，回避小盘股，特别是基本面质地较差的品种。结构上，稳中求进，配置大银行、大地产、水电、高速公路、铁路以及有政策刺激预期的家电、汽车行业龙头。另外，随着贸易战第二波冲击逐步减弱，也可以关注优质科技龙头。

在投资策略上，超大盘联接基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，通过投资于超大盘 ETF 紧密跟踪上证超大盘指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过超大盘联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.3.1 11,212,597.87 10,729,899.23

结算备付金 - -

存出保证金 4,896.57 3,259.38

交易性金融资产 6.4.3.2 164,300,823.66 152,868,988.28

其中：股票投资 1,938,362.88 2,162,902.05

基金投资 162,328,453.98 150,706,086.23

债券投资 34,006.80 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.3.3 - -

买入返售金融资产 6.4.3.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.3.5 3,051.12 2,300.26

应收股利 - -

应收申购款 55,440.85 54,992.63

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.3.6 - -

资产总计 175,576,810.07 163,659,439.78

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末


2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.3.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 290,651.18 76,556.54

应付管理人报酬 5,362.83 5,093.93

应付托管费 1,072.57 1,018.79

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.3.7 4,011.50 6,406.74

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.3.8 276,249.14 340,210.36

负债合计 577,347.22 429,286.36

所有者权益：

实收基金 6.4.3.9 170,386,688.03 186,053,971.78

未分配利润 6.4.3.10 4,612,774.82 -22,823,818.36

所有者权益合计 174,999,462.85 163,230,153.42

负债和所有者权益总计 175,576,810.07 163,659,439.78

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0271 元，基金份额总额 170,386,688.03 份。

6.2 利润表

会计主体：博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至

2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日

一、收入 28,220,458.10 -22,911,312.60

1.利息收入 39,999.72 49,056.86

其中：存款利息收入 6.4.3.11 35,140.94 32,274.94

债券利息收入 4,858.78 16,781.92

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,603,811.77 4,175,426.26

其中：股票投资收益 6.4.3.12 36,364.73 -52,478.56

基金投资收益 6.4.3.13 2,565,172.87 4,227,604.82

债券投资收益 6.4.3.14 -1,952.00 300.00

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.3.15 - -

股利收益 6.4.3.16 4,226.17 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.3.17 25,540,944.20 -27,166,908.65

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.18 35,702.41 31,112.93

减：二、费用 141,422.80 256,985.56

1．管理人报酬 28,141.01 30,734.32

2．托管费 5,628.19 6,146.85

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.3.19 30,494.59 45,029.02

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.3.20 77,159.01 175,075.37

三、利润总额（亏损总额以“-”号 28,079,035.30 -23,168,298.16
填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 28,079,035.30 -23,168,298.16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 186,053,971.78 -22,823,818.36 163,230,153.42
净值）

二、本期经营活动产生的基 - 28,079,035.30 28,079,035.30
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -15,667,283.75 -642,442.12 -16,309,725.87
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 19,205,660.10 129,929.23 19,335,589.33

2.基金赎回款 -34,872,943.85 -772,371.35 -35,645,315.20

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -
动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 170,386,688.03 4,612,774.82 174,999,462.85
净值）

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 209,619,236.06 8,388,391.48 218,007,627.54
净值）

二、本期经营活动产生的基 - -23,168,298.16 -23,168,298.16
金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生 -25,529,071.32 -1,416,264.84 -26,945,336.16
的基金净值变动数（净值减

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 21,441,619.41 1,085,613.24 22,527,232.65

2.基金赎回款 -46,970,690.73 -2,501,878.08 -49,472,568.81

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -
动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 184,090,164.74 -16,196,171.52 167,893,993.22
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

_______________________ ______________________ _______________________

基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理
人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳
增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月
1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前
取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债
券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人
所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比
例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 11,212,597.87

定期存款 -

其他存款 -

合计 11,212,597.87

6.4.3.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 3,832,313.34 1,938,362.88 -1,893,950.46

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 34,068.00 34,006.80 -61.20

债券 银行间市场 - - -

合计 34,068.00 34,006.80 -61.20

资产支持证券 - - -

基金 138,785,801.80 162,328,453.98 23,542,652.18

其他 - - -

合计 142,652,183.14 164,300,823.66 21,648,640.52

注：本基金持有的目标 ETF 的份额按估值日目标 ETF 份额净值确定。本基金可采用实物申赎的方式
或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的买卖。
6.4.3.3 衍生金融资产/负债

无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产

无余额。

6.4.3.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 2,283.84

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 765.08

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 2.20

合计 3,051.12

6.4.3.6 其他资产

无余额。
6.4.3.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 4,011.50

银行间市场应付交易费用 -

合计 4,011.50

6.4.3.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 255.68

其他应付款 -

预提费用 275,993.46

合计 276,249.14

6.4.3.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 186,053,971.78 186,053,971.78

本期申购 19,205,660.10 19,205,660.10

本期赎回（以“-”号填列） -34,872,943.85 -34,872,943.85

本期末 170,386,688.03 170,386,688.03

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.3.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -14,774,081.66 -8,049,736.70 -22,823,818.36

本期利润 2,538,091.10 25,540,944.20 28,079,035.30

本期基金份额交易产生的变动数 1,179,336.58 -1,821,778.70 -642,442.12

其中：基金申购款 -1,346,393.25 1,476,322.48 129,929.23

基金赎回款 2,525,729.83 -3,298,101.18 -772,371.35

本期已分配利润 - - -

本期末 -11,056,653.98 15,669,428.80 4,612,774.82

6.4.3.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 35,080.66

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 11.60

其他 48.68

合计 35,140.94

6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 36,364.73

股票投资收益——赎回差价收入
股票投资收益——申购差价收入

合计 36,364.73

6.4.3.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 16,375,932.73

减：卖出股票成本总额 16,339,568.00

买卖股票差价收入 36,364.73

6.4.3.12.3 股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

申购基金份额总额 -

减：现金支付申购款总额 -

减：申购股票成本总额 -

申购差价收入 -

6.4.3.13 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日


卖出/赎回基金成交总额 17,072,315.69

减：卖出/赎回基金成本总额 14,507,142.82

基金投资收益 2,565,172.87

6.4.3.14 债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 1,523,074.80

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总 1,475,952.00
额

减：应收利息总额 49,074.80

买卖债券差价收入 -1,952.00

6.4.3.15 衍生工具收益

无发生额。
6.4.3.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

股票投资产生的股利收益 4,226.17

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,226.17

6.4.3.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

1.交易性金融资产 25,540,944.20

——股票投资 -588,505.17

——债券投资 -61.20

——资产支持证券投资 -

——基金投资 26,129,510.57

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 -
税

合计 25,540,944.20

6.4.3.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

基金赎回费收入 32,948.11

基金转换费收入 2,754.30

合计 35,702.41


注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产；本基金的转换费根据转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异收取，由申购费补差和赎回费两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.3.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

交易所市场交易费用 29,805.43

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 689.16

其中：申购费 -

赎回费 675.15

基金交易费用 14.01

合计 30,494.59

6.4.3.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 56,157.67

银行汇划费 1,165.55

合计 77,159.01

6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

博时基金管理有限公司（"博时基金"） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构

招商证券股份有限公司（"招商证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构

上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金("目 本基金的基金管理人管理的其他基金
标 ETF")

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股票成交总
成交金额 票成交总 成交金额 额的比例

额的比例

招商证券 16,375,932.73 100.00% 24,153,360.31 100.00%

6.4.6.1.2 权证交易

无。
6.4.6.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

关联方名称 占当期债 占当期债券成交总
成交金额 券成交总 成交金额 额的比例

额的比例

招商证券 1,510,020.00 100.00% - -

6.4.6.1.4 债券回购交易

无。
6.4.6.1.5 基金交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

成交金额 占当期基金成交总 成交金额 占当期基金成交总
额的比例 额的比例

招商证券 311,190.00 100.00% 49,989.90 100.00%

6.4.6.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金总量的 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
佣金 比例 额的比例

招商证券 11,974.38 100.00% 4,011.50 100.00%

上年度可比期间

关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日

当期 占当期佣金总量的 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
佣金 比例 额的比例

招商证券 17,663.24 100.00% 2,067.94 100.00%

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 28,141.01 30,734.32

其中：支付销售机构的客户维护费 120,582.16 133,047.09

注：1.本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人博时基金管理有限
公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.50% /
当年天数。

2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.6.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 5,628.19 6,146.85

注：本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国建设银行的托管
费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.10% /当年天
数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 11,212,597.87 35,080.66 8,962,093.92 32,145.93

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.6.7 其他关联交易事项的说明

于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有 57,495,999.00 份目标 ETF 基金份额(2018 年 12 月 31 日：

63,505,999.00 份)，占其总份额的比例为 82.20%(2018 年 12 月 31 日：82.64%)。

6.4.7 利润分配情况

无。

6.4.8 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额

600485 *ST 信 2016- 重大事 6.282019-07- 13.86 252,971.00 3,468,347.34 1,588,657.88 -
威 12-26 项停牌 12

注：本基金截至 2019 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行建设银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的
信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券

（2018 年 12 月 31 日：本基金无债券投资）。

6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.9.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2019年6月30日 2018年12月31日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 34,006.80 -

合计 34,006.80 -

注：未评级为国债。
6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.9.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.9.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动
性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2019 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，

可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开

募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合
资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的
投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的
15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.8。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产

的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 6 月 30 日，本基金主动投资于流动性受限资产的

市值合计未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测

算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年 6 月 30 日，

本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则
对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的
交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易
对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押
率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券
资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金
合同约定的投资范围保持一致。


综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.9.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金、债券投资等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 6 月 30 日

资产

银行存款 11,212,597.87 - - - 11,212,597.87

结算备付金 - - - - -

存出保证金 4,896.57 - - - 4,896.57

交易性金融资产 34,006.80 - - 164,266,816.86 164,300,823.66

应收证券清算款 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收利息 - - - 3,051.12 3,051.12

应收申购款 - - - 55,440.85 55,440.85

应收股利 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 11,251,501.24 - - 164,325,308.83 175,576,810.07

负债

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付赎回款 - - - 290,651.18 290,651.18

应付证券清算款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 5,362.83 5,362.83

应付托管费 - - - 1,072.57 1,072.57

应付销售服务费 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付交易费用 - - - 4,011.50 4,011.50

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 276,249.14 276,249.14

负债总计 - - - 577,347.22 577,347.22


利率敏感度缺口 11,251,501.24 - - 163,747,961.61 174,999,462.85

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日

资产

银行存款 10,729,899.23 - - - 10,729,899.23

结算备付金 - - - - -

存出保证金 3,259.38 - - - 3,259.38

交易性金融资产 - - - 152,868,988.28 152,868,988.28

应收证券清算款 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收利息 - - - 2,300.26 2,300.26

应收申购款 - - - 54,992.63 54,992.63

应收股利 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 10,733,158.61 - - 152,926,281.17 163,659,439.78

负债

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付赎回款 - - - 76,556.54 76,556.54

应付证券清算款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 5,093.93 5,093.93

应付托管费 - - - 1,018.79 1,018.79

应付销售服务费 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付交易费用 - - - 6,406.74 6,406.74

应付利息 - - - - -

其他负债 - - - 340,210.36 340,210.36

负债总计 - - - 429,286.36 429,286.36

利率敏感度缺口 10,733,158.61 - - 152,496,994.81 163,230,153.42

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值比例为

0.02%（2018 年 12 月 31 日：无），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2018 年 12 月
31 日：同）。
6.4.9.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的基金、股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动
式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金投资于目标
ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的
投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动
性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中目标 ETF 资产占基金资产净值
的比例不低于 90%，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的
5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净

值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 1,938,362.88 1.11 2,162,902.05 1.33

交易性金融资产－基金投资 162,328,453.98 92.76 150,706,086.23 92.33

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 164,266,816.86 93.87 152,868,988.28 93.65

6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除上证超级大盘指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

1. 上证超级大盘指数上升 5% 增加约 789 增加约 708

2. 上证超级大盘指数下降 5% 减少约 789 减少约 708

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次
决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一

层次的余额为 162,678,158.98 元，属于第二层次的余额为 34,006.80 元，属于第三层次的余额为

1,588,657.88 元(2018 年 12 月 31 日：第一层次 150,706,086.23 元，第三层次 2,162,902.05 元，无第二层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

上述第三层次资产变动如下：

上述第三层次资产变动如下：

交易性金融资产
权益工具投资
2019 年 1 月 1 日 2,162,902.05
购买 -
出售

转入第三层级 -
转出第三层级 -
当期利得或损失总额 -574,244.17
计入损益的利得或损失 -574,244.17
2019 年 6 月 30 日 1,588,657.88
2019 年 6 月 30 日仍持有的资产

计入 2019 年度损益的未实现利
得或损失的变动(从年初起算)

——公允价值变动损益 -574,244.17
于 2018 年度，本基金第三层次资产变动如下：

交易性金融资产
权益工具投资
2018 年 1 月 1 日 -
购买 -
出售

转入第三层级 2,529,128.00
转出第三层级 -
当期利得或损失总额 -366,225.95
计入损益的利得或损失 -366,225.95
2018 年 12 月 31 日 2,162,902.05
2018 年 12 月 31 日仍持有的资

产计入 2018 年度损益的未实现
利得或损失的变动(从年初起算)

——公允价值变动损益 -1,305,140.95
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。


使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：

2019 年 不可观察输入值

6 月 30 日 范围/加权平 与公允价值

公允价值 估值技术 名称 均值 之间的关系

交易性金融资产——

权益工具投资 1,588,657.88 可比公司法 市净率 2.00 正相关

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日：同)
。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,938,362.88 1.10

其中：股票 1,938,362.88 1.10

2 基金投资 162,328,453.98 92.45

3 固定收益投资 34,006.80 0.02

其中：债券 34,006.80 0.02

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 11,212,597.87 6.39

8 其他各项资产 63,388.54 0.04

9 合计 175,576,810.07 100.00

7.2 期末投资目标基金明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例
（%）

上证超级大盘交 股票指数 交易型开放式 博时基金管理有限

1 易型开放式指数 型 指数基金 公司 162,328,453.98 92.76
证券投资基金

7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 46,465.00 0.03

C 制造业 1,709,817.88 0.98

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 27,310.00 0.02

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,968.00 0.02

J 金融业 119,802.00 0.07

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,938,362.88 1.11

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 600485 *ST 信威 252,971 1,588,657.88 0.91

2 600887 伊利股份 800 26,728.00 0.02

3 600276 恒瑞医药 400 26,400.00 0.02

4 600030 中信证券 1,100 26,191.00 0.01

5 600036 招商银行 700 25,186.00 0.01

6 600104 上汽集团 900 22,950.00 0.01

7 601088 中国神华 900 18,342.00 0.01

8 601166 兴业银行 1,000 18,290.00 0.01

9 600050 中国联通 2,900 17,864.00 0.01

10 601318 中国平安 200 17,722.00 0.01

11 601360 三六零 800 17,104.00 0.01

12 601138 工业富联 1,400 16,870.00 0.01

13 600016 民生银行 2,600 16,510.00 0.01

14 601398 工商银行 2,700 15,903.00 0.01

15 601766 中国中车 1,800 14,562.00 0.01

16 601857 中国石油 2,100 14,448.00 0.01

17 601668 中国建筑 2,500 14,375.00 0.01

18 600028 中国石化 2,500 13,675.00 0.01

19 600019 宝钢股份 2,100 13,650.00 0.01

20 601186 中国铁建 1,300 12,935.00 0.01

7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

无。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 600276 恒瑞医药 1,177,812.64 0.72

2 600030 中信证券 1,122,476.20 0.69

3 600887 伊利股份 968,149.00 0.59

4 601138 工业富联 966,258.74 0.59

5 600036 招商银行 943,312.00 0.58

6 600050 中国联通 922,374.00 0.57

7 601360 三六零 920,033.21 0.56

8 601318 中国平安 872,400.94 0.53

9 601166 兴业银行 856,881.00 0.52

10 601088 中国神华 817,148.00 0.50

11 600104 上汽集团 814,832.00 0.50

12 600019 宝钢股份 783,144.00 0.48

13 600016 民生银行 766,218.00 0.47

14 601398 工商银行 761,963.00 0.47

15 601668 中国建筑 755,117.00 0.46

16 601766 中国中车 746,447.00 0.46

17 601857 中国石油 730,922.00 0.45

18 601186 中国铁建 729,950.00 0.45

19 600028 中国石化 720,494.00 0.44

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 -

卖出股票的收入（成交）总额 16,375,932.73

注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 34,006.80 0.02

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -


7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 34,006.80 0.02

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 019544 16 国债 16 340 34,006.80 0.02

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.13.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 4,896.57

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,051.12

5 应收申购款 55,440.85

6 其他应收款 -


7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 63,388.54

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明

公允价值 值比例(%)

1 600485 *ST 信威 1,588,657.88 0.91 公告重大事项

7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户 户均持有的 持有人结构

数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

10,321 16,508.74 1,017,183.77 0.60% 169,369,504.26 99.40%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 8,052.16 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 0
持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

2、本基金的基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009 年 12 月 29 日）基金份额总 1,906,351,367.48
额

本报告期期初基金份额总额 186,053,971.78

本报告期基金总申购份额 19,205,660.10

减：本报告期基金总赎回份额 34,872,943.85


本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 170,386,688.03

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。

托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管
业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金总量 备注
数量 总额的比例 的比例

国泰君安 1 - - - - -

招商证券 2 16,375,932.73 100.00% 11,974.38 100.00% -

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、
研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

券商 占当期债 占当期 占当期 占当期基金
名称 成交金额 券成交总 成交 回购成 成交金额 权证成 成交金额 成交总额的
额的比例 金额 交总额 交总额 比例

的比例 的比例

国泰 - - - - - - - -
君安

招商 1,510,020.00 100.00% - - - - 311,190.00 100.00%
证券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基 证券日报 2019-04-22

金 2019 年第 1 季度报告

2 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基 证券日报 2019-03-29

金 2018 年年度报告（摘要）

3 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基 证券日报 2019-03-29

金 2018 年年度报告（正文）

4 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股 证券日报 2019-03-29

份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告

5 关于博时旗下部分开放式基金增加江苏汇林保大基金销售 证券日报 2019-03-25

有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告

6 关于博时旗下部分开放式基金参加泉州银行费率优惠活动 证券日报 2019-02-28

的公告

7 关于博时旗下部分开放式基金增加四川天府银行股份有限 证券日报 2019-02-25

公司为代销机构的公告

8 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基 证券日报 2019-02-12

金更新招募说明书 2019 年 1 号（摘要）

9 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基 证券日报 2019-02-12

金更新招募说明书 2019 年 1 号（正文）

10 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基 证券日报 2019-01-19

金 2018 年第 4 季度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件
12.1.2《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
12.1.3《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本
12.1.6 报告期内博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司
二〇一九年八月二十七日
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