嘉实增长混合2016年半年度报告
嘉实增长开放式证券投资基金
2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年8月27日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一，嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......5
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
3主要财务指标和基金净值表现......6
3.1主要会计数据和财务指标......6
3.2基金净值表现......7
4管理人报告......9
4.1基金管理人及基金经理情况......9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
5托管人报告......12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
6半年度财务会计报告（未经审计）......13
6.1资产负债表......13
6.2利润表......14
6.3所有者权益（基金净值）变动表......15
6.4报表附注......16
7投资组合报告......33
7.1期末基金资产组合情况......33
7.2期末按行业分类的股票投资组合......34
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......36
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......37
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......38
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......38
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......38
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......38
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......38
7.12投资组合报告附注......38
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8基金份额持有人信息......39
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......39
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......39
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......40
9开放式基金份额变动......40
10重大事件揭示......40
10.1基金份额持有人大会决议......40
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......40
10.4基金投资策略的改变......41
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......41
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......41
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......41
10.8其他重大事件......44
11备查文件目录......45
11.1备查文件目录......45
11.2存放地点......45
11.3查阅方式......46
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 嘉实增长开放式证券投资基金
基金简称 嘉实增长混合
基金主代码 070002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年7月9日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 290,218,741.69份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司，以获
取未来资本增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳
定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
投资策略 从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票，重
点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型
上市公司的股票。投资组合比例范围为股票40%-75%、
债券20%-55%、现金5%左右。
业绩比较基准 60%*巨潮500（小盘）指数收益率+40%*中债总指数收
益率。
风险收益特征 本基金属于中高风险证券投资基金，长期系统性风险
控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值
保持在0.5至0.8之间。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 胡勇钦 王永民
信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 （010）66594896
电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京西城区复兴门内大街1号
区世纪大道8号上海国金
中心二期53层09-11单元
办公地址 北京市建国门北大街8号 北京西城区复兴门内大街1号
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华润大厦8层
邮政编码 100005 100818
法定代表人 邓红国 田国立
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.jsfund.cn
网址
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管
理有限公司
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润大厦
8层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日)
本期已实现收益 -16,598,698.92
本期利润 -78,598,873.62
加权平均基金份额本期利润 -0.2671
本期加权平均净值利润率 -2.93%
本期基金份额净值增长率 -2.75%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末可供分配利润 2,541,703,583.47
期末可供分配基金份额利润 8.7579
期末基金资产净值 2,831,922,325.16
期末基金份额净值 9.758
3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 1,226.68%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 3.40% 1.14% 2.77% 0.93% 0.63% 0.21%
过去三个月 3.51% 1.46% 1.37% 1.02% 2.14% 0.44%
过去六个月 -2.75% 1.82% -9.75% 1.61% 7.00% 0.21%
过去一年 -6.74% 1.99% -18.12% 2.07% 11.38% -0.08%
过去三年 95.87% 1.68% 136.36% 1.78% -40.49% -0.10%
自基金合同 1,226.68% 1.34% 507.71% 1.99% 718.97% -0.65%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准为：60%*巨潮500(小盘)指数收益率+40%*中债总指数收益率。
巨潮小盘指数的总市值相对于A股市场覆盖率约为14%，具有良好的市场代表性，用以反映A股市场小盘市值股票的运行情况，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中国债券总财富指数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间国债、银行间金融债等）。中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值，考虑了付息日利息再投资因素，在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数能表征中国债券市场趋势，是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=60%*巨潮500(小盘)指数(t)/巨潮500(小盘)指数(t-1)-1)+40%*(中国债券总指数(t)/中国债券总指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3,…。
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图：嘉实增长混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003年7月9日至2016年6月30日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
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§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2016年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、93只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯
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债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
证券从
期限
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
2004年6月加入嘉实基
金，先后在研究部、投资
本基金基金经 2015年12月
刘美玲 - 12年 部工作，并担任过研究部
理 31日 能源组组长、投资经理职
务。具有基金从业资格。
本基金、嘉实 2008年加入嘉实基金管
优化红利混 2015年7月8 理有限公司研究部，曾任
董理 合、嘉实创新 - 8年
日 股票分析师一职。具有基
成长混合基金 金从业资格，中国国籍。
经理
注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；（3）2016年7月22日，本基金管理人发布《关于嘉实增长混合基金经理的变更公告》，董理先生将不再担任该只基金的基金经理，本基金将由刘美玲女士单独管理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进
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行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年市场延续了去年中期以来的熊市格局，经济增长动力偏弱，年初叠加了市场估值偏高、人民币贬值、经济硬着陆等担忧，市场以暴跌熔断开局，后期随着刺激经济政策的出台、人民币阶段性走稳，市场风险偏好有一定修复，二季度以来处于震荡行情。上半年市场整体表现不佳，但结构性行情非常突出，黄金、农产品、新能源汽车等行业由于基本面景气度高，相关A股标的走出了独立行情。
本基金上半年的操作总体说来没有大的失误，年初出于对市场的谨慎，仓位偏低，回避高估值创新成长股票，大幅增加了黄金这一避险资产的配置，同时配置低估值价值股，在暴跌中控制了损失的幅度。二月底以来增加了长期看好的成长股的配置，基本跟上了反弹的进度。当然在组合管理中仍存在可优化的部分，尤其是二季度的操作，对高景气行业主导的结构性行情配置略显不足。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为9.758元；本报告期基金份额净值增长率为-2.75%，业绩比较基准收益率为-9.75%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为机会大于风险，从流动性环境来看，由于英国脱欧靴子落地，美元加息概率降低，市场整体流动性压力较小。经济基本面短期难以显着改善，但也不具备进一步显着低于预期的条件。风险偏好的提升可能成为下半年提振市场的关键因素，随着2017年换届时间的临近，国内大环境的稳定、改革的推进可能成为改变风险偏好的催化剂。
下半年一方面转型和创新是长期的主线，我们会持续关注云计算与大数据、先进制造、大安全、医疗服务等方面的机会，另一方面，改革可能再次成为风口，可能推动供给侧改革、国企改革的相关机会。对于本基金的投资而言，我们会结合长期与短期，把握机会，力争继续为投资人获取良好的回报。
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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）本基金的基金管理人于2016年1月15日发布《嘉实增长开放式证券投资基金2015年年度收益分配公告》，收益分配基准日为2015年12月31日，每10份基金份额发放现金红利0.10元，具体参见本报告“6.4.11利润分配情况”。
（2）报告期内本基金未实施利润分配。
（3）根据本报告3.1.1“本期利润”为-78,598,873.62以及本基金基金合同（十一（二）
收益分配原则）“5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配”，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实增长开放式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽
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的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：嘉实增长开放式证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 109,510,753.79 457,611,730.57
结算备付金 2,010,008.43 6,094,023.15
存出保证金 971,655.39 1,080,182.30
交易性金融资产 6.4.7.2 2,704,046,945.53 2,665,018,515.26
其中：股票投资 2,058,250,743.53 1,996,715,608.46
基金投资 - -
债券投资 645,796,202.00 668,302,906.80
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 20,598,183.40 2,126,284.19
应收利息 6.4.7.5 7,880,998.47 17,892,842.32
应收股利 - -
应收申购款 1,698,187.65 1,471,159.41
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 2,846,716,732.66 3,151,294,737.20
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本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 120,224,109.98
应付赎回款 8,942,159.55 6,363,829.33
应付管理人报酬 3,403,458.73 3,971,042.09
应付托管费 567,243.10 661,840.35
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 1,493,161.96 3,261,486.86
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 388,384.16 418,827.55
负债合计 14,794,407.50 134,901,136.16
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 290,218,741.69 300,248,211.86
未分配利润 6.4.7.10 2,541,703,583.47 2,716,145,389.18
所有者权益合计 2,831,922,325.16 3,016,393,601.04
负债和所有者权益总计 2,846,716,732.66 3,151,294,737.20
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值9.758元，基金份额总额290,218,741.69份。
6.2利润表
会计主体：嘉实增长开放式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 -49,453,676.28 1,962,023,798.28
1.利息收入 10,460,886.48 14,653,290.07
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,020,367.16 494,255.79
债券利息收入 9,425,870.62 14,089,699.97
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 14,648.70 69,334.31
其他利息收入 - -
2.投资收益 1,387,459.12 1,412,203,630.35
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -7,091,161.63 1,411,802,840.66
基金投资收益 - -
第14页共46页
债券投资收益 6.4.7.13 -1,817,016.00 -4,595,388.12
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 10,295,636.75 4,996,177.81
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -62,000,174.70 534,778,130.36
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 6.4.7.17 698,152.82 388,747.50
减：二、费用 29,145,197.34 37,047,064.50
1．管理人报酬 19,983,868.68 25,947,196.40
2．托管费 3,330,644.77 4,324,532.72
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 5,725,065.47 6,652,558.54
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 105,618.42 122,776.84
三、利润总额 -78,598,873.62 1,924,976,733.78
减：所得税费用 - -
四、净利润 -78,598,873.62 1,924,976,733.78
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实增长开放式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 300,248,211.86 2,716,145,389.18 3,016,393,601.04
金净值）
二、本期经营活动产生 - -78,598,873.62 -78,598,873.62
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -10,029,470.17 -92,820,865.03 -102,850,335.20
产生的基金净值变动数
其中：1.基金申购款 60,781,265.79 495,554,246.06 556,335,511.85
2.基金赎回款 -70,810,735.96 -588,375,111.09 -659,185,847.05
四、本期向基金份额持 - -3,022,067.06 -3,022,067.06
有人分配利润产生的基
金净值变动
五、期末所有者权益（基 290,218,741.69 2,541,703,583.47 2,831,922,325.16
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金净值）
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 465,305,408.74 2,330,539,376.26 2,795,844,785.00
金净值）
二、本期经营活动产生 - 1,924,976,733.78 1,924,976,733.78
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -178,228,676.84 -1,530,744,798.39 -1,708,973,475.23
产生的基金净值变动数
其中：1.基金申购款 28,050,103.13 234,737,591.71 262,787,694.84
2.基金赎回款 -206,278,779.97 -1,765,482,390.10 -1,971,761,170.07
四、本期向基金份额持 - -4,475,770.30 -4,475,770.30
有人分配利润产生的基
金净值变动
五、期末所有者权益（基 287,076,731.90 2,720,295,541.35 3,007,372,273.25
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______ ______王红______ ____常旭____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
嘉实理财通系列开放式证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2003]67号文《关于同意嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的批复》，由嘉实基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，嘉实理财通系列开放式证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）、嘉实稳健开放式证券投资基金和嘉实债券开放式证券投资基金，基金合同于2003年7月9日正式生效。本基金首次设立募集规模为945,335,227.25份基金单位。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
第16页共46页
本基金限于投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的中、小市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资重点是在流通市值占市场后50%的上市公司中寻找具有高速成长潜力的中、小市值上市公司，投资于中、小市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。在正常市场状况下，投资组合中股票投资比例浮动范围：40%-75%；债券投资比例浮动范围：20%-55%，现金留存比例：5%左右。本基金的业绩比较基准为：60%*巨潮500（小盘）指数收益率+40%*中债总指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
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交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
3.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
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根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
活期存款 109,510,753.79
第19页共46页
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 109,510,753.79
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,965,141,974.46 2,058,250,743.53 93,108,769.07
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 24,420,299.10 24,449,202.00 28,902.90
债券
银行间市场 620,980,618.00 621,347,000.00 366,382.00
合计 645,400,917.10 645,796,202.00 395,284.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,610,542,891.56 2,704,046,945.53 93,504,053.97
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本期末（2016年6月30日）,本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2016年6月30日），本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2016年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应收活期存款利息 30,776.61
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 814.97
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应收债券利息 7,848,949.79
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 63.62
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 393.48
合计 7,880,998.47
6.4.7.6其他资产
本期末（2016年6月30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,489,586.96
银行间市场应付交易费用 3,575.00
合计 1,493,161.96
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 28,819.22
预提费用 109,564.94
应付指数使用费 -
其他 -
合计 388,384.16
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 300,248,211.86 300,248,211.86
本期申购 60,781,265.79 60,781,265.79
本期赎回 -70,810,735.96 -70,810,735.96
本期末 290,218,741.69 290,218,741.69
第21页共46页
注：申购含转换入、红利再投份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,419,258,023.20 -703,112,634.02 2,716,145,389.18
本期利润 -16,598,698.92 -62,000,174.70 -78,598,873.62
本期基金份额交易 -109,890,639.57 17,069,774.54 -92,820,865.03
产生的变动数
其中：基金申购款 682,124,708.10 -186,570,462.04 495,554,246.06
基金赎回款 -792,015,347.67 203,640,236.58 -588,375,111.09
本期已分配利润 -3,022,067.06 - -3,022,067.06
本期末 3,289,746,617.65 -748,043,034.18 2,541,703,583.47
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 979,961.14
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 28,240.47
其他 12,165.55
合计 1,020,367.16
6.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 2,179,212,838.90
减：卖出股票成本总额 2,186,304,000.53
买卖股票差价收入 -7,091,161.63
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 863,328,082.59
总额
第22页共46页
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 843,317,716.00
成本总额
减：应收利息总额 21,827,382.59
买卖债券差价收入 -1,817,016.00
6.4.7.14衍生工具收益
本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 10,295,636.75
基金投资产生的股利收益 -
合计 10,295,636.75
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -62,000,174.70
——股票投资 -62,196,085.90
——债券投资 195,911.20
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -62,000,174.70
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 605,768.33
基金转出费收入 92,384.49
债券认购手续费返还 -
印花税手续费返还 -
第23页共46页
其他 -
合计 698,152.82
6.4.7.18交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 5,719,965.47
银行间市场交易费用 5,100.00
合计 5,725,065.47
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 34,809.32
信息披露费 44,755.62
债券托管账户维护费 18,000.00
银行划款手续费 7,453.48
指数使用费 -
上市年费 -
红利手续费 -
其他 600.00
合计 105,618.42
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
第24页共46页
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本期（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日
30日
当期发生的基金应支付 19,983,868.68 25,947,196.40
的管理费
其中：支付销售机构的客 1,998,889.66 2,866,852.99
户维护费
注：本基金的基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付 3,330,644.77 4,324,532.72
的托管费
注：本基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
第25页共46页
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的 交易金
基金买入 基金卖出 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称 额
中国银行 - 187,439,621.92 - - - -
注：本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2016年6月30日）及上年度末（2015年12月31日），其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 109,510,753.79 979,961.14 184,526,384.63 462,909.20
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11利润分配情况
金额单位：人民币元
第26页共46页
除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分
序 权益 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注
号 场内 场外
登记日 数 合计
1 2016年1 - 2016年1 0.1000 1,291,299.76 1,730,767.303,022,067.062015年年
月18日 月18日 度收益分
配于2016
年实施
合 - - 0.1000 1,291,299.76 1,730,767.303,022,067.06
计
6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2016年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
停 期末 复牌
股票股票停牌牌 复牌 期末
估值单 开盘单 数量（股） 期末估值总额 备注
代码名称日期原 日期 成本总额
价 价
因
光 2016 重大
300227韵 年6月事项 23.79- - 1,494,621 31,021,874.9835,557,033.59 -
达 20日 停牌
2016 重大 2016
天翔
300362 年1月事项 53.51 年7月 17.60 1,919,832 90,006,239.83102,730,210.32 -
环境
11日 停牌 28日
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本期末（2016年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本期末（2016年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
第27页共46页
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，本基金管理人董事会对本基金管理人建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和本基金管理人合法权益。
为了有效控制本基金管理人运作和基金管理中存在的风险，本基金管理人设立风险控制委员会，由本基金管理人总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估本基金管理人经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。
本基金管理人设立督察长制度，积极对本基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金管理人内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告本基金管理人内部控制执行情况。
监察稽核部具体负责本基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金管理人内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。本基金管理人管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。
业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金管理人建立了以董事会为领导的、由总经理、风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
第28页共46页
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，或在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年6月30日
资产
银行存款 109,510,753.79 - - - 109,510,753.79
结算备付金 2,010,008.43 - - - 2,010,008.43
存出保证金 971,655.39 - - - 971,655.39
交易性金融资产 580,703,000.0059,930,220.405,162,981.602,058,250,743.53 2,704,046,945.53
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 20,598,183.40 20,598,183.40
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应收利息 - - - 7,880,998.47 7,880,998.47
应收股利 - - - - -
应收申购款 259,353.70 - - 1,438,833.95 1,698,187.65
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 693,454,771.3159,930,220.405,162,981.602,088,168,759.35 2,846,716,732.66
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 8,942,159.55 8,942,159.55
应付管理人报酬 - - - 3,403,458.73 3,403,458.73
应付托管费 - - - 567,243.10 567,243.10
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,493,161.96 1,493,161.96
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 388,384.16 388,384.16
负债总计 - - - 14,794,407.50 14,794,407.50
利率敏感度缺口 693,454,771.3159,930,220.405,162,981.602,073,374,351.85 2,831,922,325.16
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2015年12月31日
资产
银行存款 457,611,730.57 - - - 457,611,730.57
结算备付金 6,094,023.15 - - - 6,094,023.15
存出保证金 1,080,182.30 - - - 1,080,182.30
交易性金融资产 602,561,154.4060,562,051.305,179,701.101,996,715,608.46 2,665,018,515.26
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 2,126,284.19 2,126,284.19
应收利息 - - - 17,892,842.32 17,892,842.32
应收股利 - - - - -
应收申购款 143,937.17 - - 1,327,222.24 1,471,159.41
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,067,491,027.5960,562,051.305,179,701.102,018,061,957.21 3,151,294,737.20
负债
短期借款 - - - - -
第30页共46页
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 120,224,109.98 120,224,109.98
应付赎回款 - - - 6,363,829.33 6,363,829.33
应付管理人报酬 - - - 3,971,042.09 3,971,042.09
应付托管费 - - - 661,840.35 661,840.35
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 3,261,486.86 3,261,486.86
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 418,827.55 418,827.55
负债总计 - - - 134,901,136.16 134,901,136.16
利率敏感度缺口 1,067,491,027.5960,562,051.305,179,701.101,883,160,821.05 3,016,393,601.04
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
上年度末（2015年12月31
本期末（2016年6月30日） 日）
分析 市场利率下降25个 1,104,111.65 794,678.64
基点
市场利率上升25个 -1,092,044.12 -790,389.01
基点
6.4.13.4.2外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
第31页共46页
于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例浮动范围：40%-75%；债券投资比例浮动范围：20%-55%，现金留存比例：5%左右。于2016年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 2,058,250,743.53 72.68 1,996,715,608.46 66.20
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,058,250,743.53 72.68 1,996,715,608.46 66.20
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设 Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（2016年6月 上年度末（ 2015年12月
分析 30日） 31日）
业绩比较基准上升5% 127,153,312.39 127,562,526.37
业绩比较基准下降5% -127,153,312.39 -127,562,526.37
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
第32页共46页
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1.1公允价值
银行存款、结算备付金和存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币1,919,963,499.62元，属于第二层次的余额为人民币784,083,445.91元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次的余额为人民币1,658,913,020.16元，第二层次的余额为人民币1,006,105,495.10元，无属于第三层次的余额）。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月31日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用中证指数有限公司提供的估值数据进行估值。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况（上年度：无）。
6.4.14.1.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.1.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额 （%）
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1 权益投资 2,058,250,743.53 72.30
其中：股票 2,058,250,743.53 72.30
2 固定收益投资 645,796,202.00 22.69
其中：债券 645,796,202.00 22.69
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 111,520,762.22 3.92
7 其他各项资产 31,149,024.91 1.09
合计 2,846,716,732.66 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 136,410,360.84 4.82
B 采矿业 312,468,142.67 11.03
C 制造业 607,823,917.41 21.46
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 23,834,836.08 0.84
F 批发和零售业 131,112,161.60 4.63
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 629,286,945.99 22.22
业
J 金融业 - -
K 房地产业 138,893,512.56 4.90
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 78,420,866.38 2.77
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
第34页共46页
合计 2,058,250,743.53 72.68
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％）
1 002439 启明星辰 7,001,870 180,858,302.10 6.39
2 600570 恒生电子 2,082,257 139,032,299.89 4.91
3 600240 华业资本 13,861,628 138,893,512.56 4.90
4 000998 隆平高科 7,187,058 136,410,360.84 4.82
5 601699 潞安环能 16,726,784 109,393,167.36 3.86
6 300362 天翔环境 1,919,832 102,730,210.32 3.63
7 300253 卫宁健康 3,611,254 89,197,973.80 3.15
8 300199 翰宇药业 4,363,951 88,806,402.85 3.14
9 601001 大同煤业 14,850,300 79,746,111.00 2.82
10 600118 中国卫星 2,363,657 79,418,875.20 2.80
11 000963 华东医药 1,172,584 79,032,161.60 2.79
12 300244 迪安诊断 2,377,831 78,420,866.38 2.77
13 300397 天和防务 1,862,698 63,331,732.00 2.24
14 300359 全通教育 2,119,410 62,861,700.60 2.22
15 002338 奥普光电 967,079 59,427,004.55 2.10
16 002063 远光软件 3,602,998 55,666,319.10 1.97
17 000028 国药一致 800,000 52,080,000.00 1.84
18 300252 金信诺 1,541,831 51,080,861.03 1.80
19 000100 TCL集团 15,290,428 50,305,508.12 1.78
20 603001 奥康国际 2,014,763 42,833,861.38 1.51
21 300290 荣科科技 2,252,028 41,369,754.36 1.46
22 002128 露天煤业 5,399,801 40,552,505.51 1.43
23 300227 光韵达 1,494,621 35,557,033.59 1.26
24 600760 *ST黑豹 3,959,911 34,332,428.37 1.21
25 002253 川大智胜 890,497 33,260,062.95 1.17
26 000937 冀中能源 5,213,015 27,733,239.80 0.98
27 600123 兰花科创 3,772,500 27,086,550.00 0.96
28 300167 迪威视讯 1,668,139 27,040,533.19 0.95
29 600477 杭萧钢构 3,494,844 23,834,836.08 0.84
30 601898 中煤能源 2,791,700 14,405,172.00 0.51
31 601666 平煤股份 3,313,300 13,551,397.00 0.48
第35页共46页
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％）
1 600570 恒生电子 192,181,260.72 6.37
2 600240 华业资本 130,448,342.79 4.32
3 601699 潞安环能 108,559,656.85 3.60
4 600489 中金黄金 81,730,201.35 2.71
5 601001 大同煤业 79,537,155.06 2.64
6 300166 东方国信 78,831,371.60 2.61
7 300253 卫宁健康 75,187,714.98 2.49
8 600118 中国卫星 74,766,959.04 2.48
9 300199 翰宇药业 74,300,176.44 2.46
10 000932 华菱钢铁 74,026,270.99 2.45
11 601069 西部黄金 70,554,958.29 2.34
12 300244 迪安诊断 67,567,379.61 2.24
13 300004 南风股份 61,577,909.56 2.04
14 002338 奥普光电 58,900,444.54 1.95
15 002063 远光软件 56,335,474.59 1.87
16 300252 金信诺 54,741,873.51 1.81
17 300359 全通教育 53,235,416.85 1.76
18 000100 TCL集团 52,277,743.41 1.73
19 600886 国投电力 52,066,932.00 1.73
20 002439 启明星辰 51,219,487.54 1.70
7.4.2累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％）
1 000963 华东医药 151,341,400.57 5.02
2 600477 杭萧钢构 135,190,070.43 4.48
3 600547 山东黄金 129,600,805.31 4.30
4 300004 南风股份 114,932,408.60 3.81
5 600570 恒生电子 107,109,712.69 3.55
第36页共46页
6 002253 川大智胜 97,753,587.51 3.24
7 600489 中金黄金 89,266,741.34 2.96
8 300166 东方国信 88,439,414.48 2.93
9 002020 京新药业 87,716,627.36 2.91
10 000932 华菱钢铁 76,561,236.14 2.54
11 002563 森马服饰 75,778,113.85 2.51
12 000876 新希望 74,751,251.43 2.48
13 601069 西部黄金 70,653,714.61 2.34
14 300012 华测检测 67,378,148.43 2.23
15 002049 紫光国芯 62,910,968.07 2.09
16 600988 赤峰黄金 59,093,445.68 1.96
17 300246 宝莱特 58,192,994.64 1.93
18 300385 雪浪环境 53,656,399.63 1.78
19 600687 刚泰控股 52,218,841.03 1.73
20 600886 国投电力 50,398,733.97 1.67
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,310,035,221.50
卖出股票收入（成交）总额 2,179,212,838.90
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 5,162,981.60 0.18
2 央行票据 - -
3 金融债券 640,633,220.40 22.62
其中：政策性金融债 640,633,220.40 22.62
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
合计 645,796,202.00 22.80
第37页共46页
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（％）
1 160414 16农发14 2,800,000 280,056,000.00 9.89
2 160209 16国开09 1,200,000 119,796,000.00 4.23
3 140401 14农发01 500,000 50,845,000.00 1.80
4 150419 15农发19 500,000 50,010,000.00 1.77
5 150201 15国开01 400,000 40,644,000.00 1.44
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
第38页共46页
1 存出保证金 971,655.39
2 应收证券清算款 20,598,183.40
3 应收股利 -
4 应收利息 7,880,998.47
5 应收申购款 1,698,187.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 31,149,024.91
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分的公允占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 例（%）
1 300362 天翔环境 102,730,210.32 3.63 重大事项停牌
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数 户均持有的
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
100,973 2,874.22 7,726,533.16 2.66% 282,492,208.53 97.34%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 143,649.82 0.05%
持有本基金
第39页共46页
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2003年7月9日 ）基金份额总额 945,335,227.25
本报告期期初基金份额总额 300,248,211.86
本报告期基金总申购份额 60,781,265.79
减:本报告期基金总赎回份额 70,810,735.96
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 290,218,741.69
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
第40页共46页
10.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
海通证券股份 2 700,952,309.28 15.61% 490,674.80 15.61% -
有限公司
中国银河证券 2 692,562,870.32 15.43% 484,797.22 15.43% -
股份有限公司
长江证券股份 1 670,719,464.28 14.94% 469,511.51 14.94% -
有限公司
方正证券股份 3 526,892,728.42 11.74% 368,824.90 11.74% -
有限公司
兴业证券股份 3 422,424,718.12 9.41% 295,697.30 9.41% -
有限公司
广发证券股份 5 298,931,176.53 6.66% 209,253.95 6.66% -
有限公司
光大证券股份 1 278,709,162.97 6.21% 195,096.42 6.21% -
有限公司
中国国际金融 2 240,763,860.21 5.36% 168,536.24 5.36% -
股份有限公司
申万宏源证券 2 202,590,417.69 4.51% 141,815.11 4.51% -
有限公司
中国中投证券 2 178,205,798.07 3.97% 124,744.06 3.97% -
有限责任公司
华创证券有限 2 137,964,900.68 3.07% 96,575.88 3.07% -
责任公司
民生证券股份 2 81,914,537.47 1.82% 57,340.13 1.82% -
有限公司
第41页共46页
中泰证券股份 4 41,003,344.76 0.91% 28,702.80 0.91% 新增3个
有限公司
招商证券股份 2 15,612,771.60 0.35% 10,929.13 0.35% -
有限公司
安信证券股份 3 - - - - -
有限公司
北京高华证券 1 - - - - -
有限责任公司
渤海证券股份 1 - - - - -
有限公司
东北证券股份 2 - - - - -
有限公司
东方证券股份 4 - - - - -
有限公司
东吴证券有限 1 - - - - -
责任公司
东兴证券股份 1 - - - - -
有限公司
广州证券股份 2 - - - - -
有限公司
国金证券股份 2 - - - - -
有限公司
国泰君安证券 4 - - - - -
股份有限公司
国信证券股份 1 - - - - -
有限公司
国元证券股份 1 - - - - -
有限公司
华宝证券有限 1 - - - - -
责任公司
华福证券有限 1 - - - - -
责任公司
华泰证券股份 4 - - - - -
有限公司
华西证券有限 1 - - - - -
责任公司
平安证券有限 4 - - - - -
责任公司
瑞银证券有限 1 - - - - -
责任公司
天源证券经纪 1 - - - - -
有限公司
湘财证券有限 1 - - - - -
责任公司
第42页共46页
新时代证券股 1 - - - - -
份有限公司
信达证券股份 1 - - - - -
有限公司
英大证券有限 1 - - - - -
责任公司
长城证券股份 3 - - - - -
有限公司
浙商证券有限 1 - - - - -
责任公司
中国民族证券 1 - - - - -
有限责任公司
中信建投证券 2 - - - - -
股份有限公司
中信证券股份 4 - - - - -
有限公司
中银国际证券 2 - - - - -
有限责任公司
申万宏源西部 1 - - - - -
证券有限公司
宏信证券有限 2 - - - - -
责任公司
注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
注3：宏源证券股份有限公司更名为申万宏源西部证券有限公司。
注4：齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。
注5：新时代证券有限责任公司更名为新时代证券股份有限公司。
注6：长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。
第43页共46页
注7：中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。
注8：中信证券（浙江）有限责任公司更名为中信证券股份有限公司。
注9：报告期内，本基金退租以下交易单元：华融证券股份有限公司退租上海交易单元1个。
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
中国证券报、上海证
嘉实增长开放式证券投资基金
1 券报、证券时报、管
2015年年度收益分配公告
理人网站 2016年1月15日
关于增加中证金牛为嘉实旗下基 中国证券报、上海证
2 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管
加费率优惠的公告 理人网站 2016年1月20日
关于增加福建海峡银行为嘉实旗 中国证券报、上海证
3 下基金代销机构并开展定投业务 券报、证券时报、管
及参加费率优惠的公告 理人网站 2016年2月24日
关于嘉实基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证
4 基金参与和讯信息科技有限公司 券报、证券时报、管
费率优惠活动的公告 理人网站 2016年3月18日
关于增加大泰金石为嘉实旗下基 中国证券报、上海证
5 金代销机构并参加费率优惠的公 券报、证券时报、管
告 理人网站 2016年4月6日
关于增加北京蒽次方嘉实旗下基 中国证券报、上海证
6 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管
加费率优惠的公告 理人网站 2016年4月7日
嘉实基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证
7 基金参与中国银河证券股份有限 券报、证券时报、管
公司申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年4月8日
关于增加联讯证券为嘉实旗下基 中国证券报、上海证
8
金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 2016年5月6日
第44页共46页
加费率优惠的公告 理人网站
关于增加利得基金为嘉实旗下基 中国证券报、上海证
9 金代销机构并参加费率优惠的公 券报、证券时报、管
告 理人网站 2016年5月30日
关于增加中正达广为嘉实旗下基 中国证券报、上海证
10 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管
加费率优惠的公告 理人网站 2016年6月8日
关于嘉实基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证
11 基金参与大同证券定投业务的公 券报、证券时报、管
告 理人网站 2016年6月14日
中国证券报、上海证
嘉实基金管理有限公司关于在京
12 券报、证券时报、管
东店铺开展费率优惠活动的公告
理人网站 2016年6月30日
§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
（1）中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件；
（2）《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金招募说明书》；
（4）《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实增长开放式证券投资基金公告的各项原稿。
11.2存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
第45页共46页
11.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2016年8月27日
第46页共46页

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