嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资

基金联接基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......8

2.5其他相关资料......8

§3主要财务指标和基金净值表现......9

3.1主要会计数据和财务指标......9

3.2基金净值表现......9

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告......17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6半年度财务会计报告（未经审计）......18

6.1资产负债表......18

6.2利润表......19

6.3所有者权益（基金净值）变动表......21

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6.4报表附注......23

§7投资组合报告......47

7.1期末基金资产组合情况......47

7.2期末按行业分类的股票投资组合......47

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......62

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......64

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......64

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......65

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......65

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......65

7.10期末投资目标基金明细......65

7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......65

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......65

7.13投资组合报告附注......65

§8基金份额持有人信息......67

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......67

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......67

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......67

§9开放式基金份额变动......68

§10重大事件揭示......69

10.1基金份额持有人大会决议......69

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......69

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......69

10.4基金投资策略的改变......69

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......69

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......69

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......69

10.8其他重大事件......73

§11备查文件目录 ......74

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11.1备查文件目录......74

11.2存放地点 ......74

11.3查阅方式 ......74

第5页共74页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基

基金名称

金

基金简称 嘉实中创400ETF联接

基金主代码 070030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年3月22日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 81,183,898.02份

基金合同存续期 不定期

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 中创400交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159918

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012年3月22日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012年5月11日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.2基金产品说明

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差

投资目标 的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离

度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

投资策略 本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标

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ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪；将在综合考虑合

规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一

级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目

标ETF的买卖。

中创400指数收益率*95%+ 银行活期存款税后利率

业绩比较基准

*5%

本基金为中创400ETF的联接基金，主要通过投资于中

创400ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金

风险收益特征

的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券

型基金、及货币市场基金。

2.2.1目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

投资目标 化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对

值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股

投资策略 组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数

成份股及其权重的变动进行相应调整。

业绩比较基准 中创400指数

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高

于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 胡勇钦 郭明

信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 (010)66105799

电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-600-8800 95588

传真 （010）65182266 (010)66105798

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街55

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区世纪大道8号上海国金号

中心二期53层09-11单元

北京市建国门北大街8号 北京市西城区复兴门内大街55

办公地址

华润大厦8层 号

邮政编码 100005 100140

法定代表人 邓红国 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

http://www.jsfund.cn

网址

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管

基金半年度报告备置地点

理有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

北京市建国门北大街8号华润大厦

注册登记机构 嘉实基金管理有限公司

8层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -2,451,891.23

本期利润 -10,105,016.78

加权平均基金份额本期利润 -0.1247

本期加权平均净值利润率 -6.87%

本期基金份额净值增长率 -6.86%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 53,508,243.42

期末可供分配基金份额利润 0.6591

期末基金资产净值 142,710,370.04

期末基金份额净值 1.7579

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 75.79%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 3.53% 0.95% 3.57% 0.95% -0.04% 0.00%

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过去三个月 -5.83% 0.93% -5.83% 0.94% 0.00% -0.01%

过去六个月 -6.86% 0.90% -6.57% 0.91% -0.29% -0.01%

过去一年 -13.46% 0.93% -12.78% 0.94% -0.68% -0.01%

过去三年 30.65% 1.99% 49.96% 2.03% -19.31% -0.04%

自基金合同

75.79% 1.76% 94.39% 1.81% -18.60% -0.05%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为：中创400指数收益率×95%＋银行活期存款税后利率×5%。

中创400指数挑选在深圳证券交易所的中小企业板及创业板股票中，依据其前6个月的平均流通

市值的比重和平均成交金额的比重按2：1的权重加权平均，然后将计算结果从高到低排序选取排

名在位于101-500名的股票。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=95%×中创400指数收益率(t)＋5%×银行活期存款税后利率

Benchmark(t)=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,…。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

图：嘉实中创400ETF联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2012年3月22日至2017年6月30日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十一部分二、投资范围和六、投资限制（一）投资组合限制”的有关约定。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京， 第11页共74页

在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2017年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投

资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活 第12页共74页

配置混合、嘉实定期宝6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油

（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债

券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中

嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理

多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经

理（助理）期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日 离任日 业年限

期 期

本基金、嘉实沪深300ETF联

接(LOF)、嘉实基本面50指 曾任职于中国台湾台育

数(LOF)、嘉实H股指数 证券、中国台湾保诚投

（QDII-LOF）、嘉实黄金 信。2008年6月加入嘉

（QDII-FOF-LOF）、嘉实中创 2016年 实基金管理有限公司，先

陈正宪 400ETF、嘉实沪深300ETF、 3月24- 12年 后任职于产品管理部、指

嘉实中证500ETF、嘉实中证日 数投资部，现任指数投资

500ETF联接、嘉实中关村A 部执行总监及基金经理。

股ETF、嘉实富时中国A50ETF 硕士研究生，具有基金从

联接、嘉实富时中国A50ETF、 业资格，中国台湾籍。

嘉实创业板ETF基金经理

本基金、嘉实深证基本面

120ETF联接、嘉实深证基本

面120ETF、嘉实中创400ETF、 2009年加入嘉实基金管

2016年

嘉实中证主要消费ETF、嘉实 理有限公司，曾任指数投

刘珈吟 3月24- 8年

中证医药卫生ETF、嘉实中证 资部指数研究员一职。现

日

金融地产ETF、嘉实中证金融 任指数投资部基金经理。

地产ETF联接、嘉实中关村A

股ETF基金经理

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注：（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；（3）本基金基金经理刘珈吟女士因个人身体原因休假超过30日，在其休假期间，本基金暂由我公司基金经理何如女士、陈正宪先生代为履行基金经理职责。

该事项已于2017年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。本

基金基金经理刘珈吟女士已结束休假，自2017年8月10日起恢复履行基金经理职务。该事项已

于2017年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

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4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.02%，年化跟踪误差为0.28%。符合基金合同约定的日

均跟踪误差不超过0.35%的限制。

本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.7579元；本报告期基金份额净值增长率为-6.86%，业绩

比较基准收益率为-6.57%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，将继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差，力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）报告期内本基金未实施利润分配；

（2）根据本报告3.1.1“本期利润”为-10,105,016.78元，以及基金合同（十五（三）基金

收益分配原则）约定，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的 第15页共74页

相关约定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

第16页共74页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托

管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——嘉实基金

管理有限公司在嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净

值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实中创400交易型开放式指数证券投

资基金联接基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 7,598,477.76 8,480,612.36

结算备付金 32,465.69 129,172.42

存出保证金 12,743.23 13,670.97

交易性金融资产 6.4.7.2 135,155,239.67 144,562,078.44

其中：股票投资 4,099,938.15 1,343,000.54

基金投资 131,055,301.52 143,219,077.90

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 430,310.19 -

应收利息 6.4.7.5 1,414.28 1,748.93

应收股利 - -

应收申购款 81,229.12 57,095.93

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - 8,201.35

资产总计 143,311,879.94 153,252,580.40

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

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负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 333,433.28

应付赎回款 418,957.34 404,421.55

应付管理人报酬 5,322.02 6,101.14

应付托管费 1,064.42 1,220.21

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 26,113.13 49,358.02

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 150,052.99 201,461.37

负债合计 601,509.90 995,995.57

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 81,183,898.02 80,675,757.79

未分配利润 6.4.7.10 61,526,472.02 71,580,827.04

所有者权益合计 142,710,370.04 152,256,584.83

负债和所有者权益总计 143,311,879.94 153,252,580.40

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.7579元，基金份额总额81,183,898.02份。

6.2利润表

会计主体：嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

第19页共74页

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 -9,907,150.81 -22,984,413.04

1.利息收入 29,826.50 34,739.95

其中：存款利息收入 6.4.7.11 29,826.39 34,739.25

债券利息收入 0.11 0.70

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,324,473.70 -3,393,287.31

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -411,148.56 -954,379.29

6.4.7.13 -1,933,125.2

基金投资收益 -2,456,081.17

1

债券投资收益 6.4.7.14 134.77 444.72

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 19,665.30 16,728.43

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17

-7,653,125.55 -19,749,124.02

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 40,621.94 123,258.34

减：二、费用 197,865.97 254,426.78

1．管理人报酬 30,883.70 35,948.37

2．托管费 6,176.75 7,189.65

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 60,304.64 110,447.07

5．利息支出 - -

第20页共74页

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 100,500.88 100,841.69

三、利润总额（亏损总额以“-”号

-10,105,016.78 -23,238,839.82

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,105,016.78 -23,238,839.82

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

80,675,757.79 71,580,827.04 152,256,584.83

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -10,105,016.78 -10,105,016.78

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

508,140.23 50,661.76 558,801.99

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 23,731,357.14 19,068,924.10 42,800,281.24

2.基金赎回款 -23,223,216.91 -19,018,262.34 -42,241,479.25

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

第21页共74页

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

81,183,898.02 61,526,472.02 142,710,370.04

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

73,444,146.06 101,074,226.01 174,518,372.07

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -23,238,839.82 -23,238,839.82

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

12,206,839.18 10,496,495.11 22,703,334.29

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 65,595,866.78 58,000,742.76 123,596,609.54

2.基金赎回款 -53,389,027.60 -47,504,247.65 -100,893,275.25

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金

- - -

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

85,650,985.24 88,331,881.30 173,982,866.54

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______王红______ ____张公允____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第22页共74页

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监

督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]13号《关于核准嘉实中创400交易型开

放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集378,368,900.43元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第063号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2012年3月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为378,434,953.27份基金份额，其中认购资金利息折合66,052.84份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金为中创400交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目

标ETF是采用完全复制法实现对中创400指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资

于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金相对于业绩比较基准的

日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金

联接基金基金合同》的有关规定，本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为

主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，持有现金或到期

日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，本基

金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中创400指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

第23页共74页

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、

财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70

号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

第24页共74页

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 7,598,477.76

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计 7,598,477.76

注：定期存款的存款期限指票面存期。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 4,107,103.18 4,099,938.15 -7,165.03

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

第25页共74页

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 156,492,413.33 131,055,301.52 -25,437,111.81

其他 - - -

合计 160,599,516.51 135,155,239.67 -25,444,276.84

注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按目标ETF于估值日的份额净值确定公允价值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本期末（2017年6月30日），本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本期末（2017年6月30日），本基金未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本期末（2017年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,396.01

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 13.14

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 5.13

合计 1,414.28

第26页共74页

6.4.7.6其他资产

本期末（2017年6月30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 26,113.13

银行间市场应付交易费用 -

合计 26,113.13

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 872.23

预提费用 149,180.76

应付指数使用费 -

其他 -

合计 150,052.99

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 80,675,757.79 80,675,757.79

本期申购 23,731,357.14 23,731,357.14

第27页共74页

本期赎回(以"-"号填列) -23,223,216.91 -23,223,216.91

本期末 81,183,898.02 81,183,898.02

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 55,647,116.13 15,933,710.91 71,580,827.04

本期利润 -2,451,891.23 -7,653,125.55 -10,105,016.78

本期基金份额交易

313,018.52 -262,356.76 50,661.76

产生的变动数

其中：基金申购款 16,005,066.51 3,063,857.59 19,068,924.10

基金赎回款 -15,692,047.99 -3,326,214.35 -19,018,262.34

本期已分配利润 - - -

本期末 53,508,243.42 8,018,228.60 61,526,472.02

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 28,985.32

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 404.41

其他 436.66

合计 29,826.39

第28页共74页

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -139,535.85

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -271,612.71

合计 -411,148.56

6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 19,455,283.52

减：卖出股票成本总额 19,594,819.37

买卖股票差价收入 -139,535.85

6.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

申购基金份额总额 11,319,000.00

减：现金支付申购款总额 1,117,028.55

减：申购股票成本总额 10,473,584.16

申购差价收入 -271,612.71

6.4.7.13基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

第29页共74页

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出/赎回基金成交总额 13,877,407.02

减：卖出/赎回基金成本总额 15,810,532.23

基金投资收益 -1,933,125.21

6.4.7.14债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 934.88

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 800.00

成本总额

减：应收利息总额 0.11

买卖债券差价收入 134.77

6.4.7.15衍生工具收益

本期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 19,665.30

基金投资产生的股利收益 -

合计 19,665.30

第30页共74页

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -7,653,125.55

——股票投资 19,319.87

——债券投资 -

——基金投资 -7,672,445.42

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -7,653,125.55

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 11,445.29

基金转出费收入 29,176.65

债券认购手续费返还 -

印花税手续费返还 -

其他 -

合计 40,621.94

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

第31页共74页

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 60,304.64

银行间市场交易费用 -

合计 60,304.64

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 74,385.57

债券托管账户维护费 -

银行划款手续费 1,320.12

指数使用费 -

上市年费 -

红利手续费 -

其他 -

合计 100,500.88

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。

第32页共74页

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金代销机构

中创400交易型开放式指数证券投资基金（“目标

本基金是该基金的联接基金

ETF”）

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016

年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付

30,883.70 35,948.37

的管理费

其中：支付销售机构的客

78,551.23 -

户维护费

注1：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有

限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余

部分（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

第33页共74页

日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值）（若为负数，

则取0）×0.5%/当年天数。

注2：根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所

代销基金的份额保有量作为基数进行计算。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付

6,176.75 7,189.65

的托管费

注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。支付基金托管人中国工商银行的基

金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为

负数，则取0）的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费

＝（前一日的基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值）（若为负数，则取0）×0.1%

/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6

月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016

年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2017年6月30日）及上年度末（2016年12月31日），其他关联方未持有本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第34页共74页

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 7,598,477.76 28,985.32 11,009,234.95 33,162.38

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6

月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

报告期末（2017年6月30日），本基金持有70,623,108.00份目标ETF基金份额（2016年

12月31日：71,684,808.00份），占其总份额的比例为94.72%（2016年12月31日94.87%）。

6.4.11利润分配情况

本期（2017年1月1日至2017年06月30日），本基金未实施利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2017年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末 复牌

股票代 股票 停牌原 数量 期末 期末估值总备

停牌日期 估值单 复牌日期 开盘单

码 名称 因 （股） 成本总额 额 注

价 价

中航 2017年5月重大事 2017年8 11.36

002013 10.33 2,10023,727.91 21,693.00-

机电 12日项停牌 月2日

航天 2016年9月重大事 2017年7

002025 24.95 22.46 80019,534.11 19,960.00-

电器 12日项停牌 月4日

*ST众2017年5月重大事

002070 10.17 - - 1,30015,142.08 13,221.00-

和 2日项停牌

002075沙钢 2016年9月重大事 16.12 - - 2,60041,691.33 41,912.00-

第35页共74页

股份 19日项停牌

露天 2017年3月重大事 2017年8 9.57

002128 8.70 600 5,281.41 5,220.00-

煤业 17日项停牌 月14日

印纪 2017年4月重大事

002143 24.93 - - 60016,932.93 14,958.00-

传媒 18日项停牌

深圳 2017年1月重大事

002168 16.99 - - 1,60025,918.92 27,184.00-

惠程 23日项停牌

兆新 2017年6月重大事

002256 4.39 - - 2,00010,922.49 8,780.00-

股份 5日项停牌

德奥 2016年12重大事

002260 23.10 - - 60014,628.38 13,860.00-

通航 月5日项停牌

大东2017年4月重大事

002263 3.28 - - 3,60012,483.65 11,808.00-

南 24日项停牌

森源 2017年5月重大事 2017年7

002358 17.02 16.68 70013,156.16 11,914.00-

电气 12日项停牌 月12日

海普 2017年4月重大事

002399 20.23 - - 100 2,106.48 2,023.00-

瑞 28日项停牌

康盛 2017年3月重大事 2017年7

002418 9.31 9.30 500 4,963.45 4,655.00-

股份 20日项停牌 月10日

壹桥 2017年5月重大事

002447 9.00 - - 1,70015,598.15 15,300.00-

股份 2日项停牌

*ST弘2017年5月重大事

002504 8.10 - - 1,000 8,177.17 8,100.00-

高 2日项停牌

大康 2017年3月重大事

002505 3.50 - - 2,010 7,076.36 7,035.00-

农业 13日项停牌

春兴 2017年2月重大事 2017年8 9.80

002547 10.89 1,10010,743.67 11,979.00-

精工 20日项停牌 月18日

江粉 2017年2月重大事 2017年8

002600 11.46 700 7,260.41 8,022.00-

磁材 27日项停牌 月9日 6.25

第36页共74页

巨龙 2017年5月重大事

002619 6.37 - - 900 7,500.33 5,733.00-

管业 24日项停牌

融钰 2017年4月重大事

002622 12.30 - - 2,60032,923.68 31,980.00-

集团 20日项停牌

光启 2017年4月重大事

002625 36.36 - - 30010,764.47 10,908.00-

技术 13日项停牌

勤上 2017年4月重大事

002638 8.14 - - 1,60015,282.71 13,024.00-

股份 26日项停牌

荣之 2017年4月重大事 2017年7

002642 25.06 22.54 70016,503.72 17,542.00-

联 10日项停牌 月7日

加加 2017年4月重大事

002650 5.88 - - 1,500 9,555.62 8,820.00-

食品 20日项停牌

奋达 2017年6月重大事 2017年7

002681 12.59 12.70 90011,474.69 11,331.00-

科技 22日项停牌 月3日

欧浦 2017年6月重大事 2017年7

002711 18.79 11.94 70012,910.72 13,153.00-

智网 26日项停牌 月17日

海兰 2016年12重大事 2017年7

300065 25.63 23.07 60015,205.83 15,378.00-

信 月8日项停牌 月6日

数字 2017年6月重大事 2017年7

300075 20.94 18.86 50011,392.95 10,470.00-

政通 29日项停牌 月17日

长信 2016年9月重大事 2017年8 14.50

300088 15.75 2,90044,802.74 45,675.00-

科技 12日项停牌 月9日

高新 2017年6月重大事 2017年7

300098 12.90 13.18 1,20014,565.38 15,480.00-

兴 22日项停牌 月3日

大富 2017年2月重大事

300134 23.36 - - 90021,380.60 21,024.00-

科技 9日项停牌

中金 2017年6月重大事

300145 16.92 - - 1,30021,048.45 21,996.00-

环境 28日项停牌

300148天舟 2017年1月重大事 15.57 2017年8 91013,460.00 14,168.70-

第37页共74页

文化 25日项停牌 月1日 14.01

科融 2017年5月重大事 2017年7

300152 7.89 7.41 1,30011,840.95 10,257.00-

环境 12日项停牌 月12日

金信 2017年4月重大事 2017年7 19.49

300252 21.65 40010,018.50 8,660.00-

诺 27日项停牌 月27日

尔康 2017年5月重大事

300267 11.46 - - 1,60020,997.04 18,336.00-

制药 10日项停牌

华宇 2017年6月重大事 2017年7

300271 16.59 16.80 1,19819,539.07 19,874.82-

软件 22日项停牌 月4日

华录 2017年4月重大事

300291 20.02 - - 1,30026,075.46 26,026.00-

百纳 19日项停牌

中文 2017年2月重大事

300364 37.28 - - 30010,779.00 11,184.00-

在线 13日项停牌

东方 2016年12重大事 2017年7

300367 20.00 18.01 95020,762.42 19,000.00-

网力 月15日项停牌 月3日

快乐 2017年4月重大事

300413 20.29 - - 50010,611.85 10,145.00-

购 5日项停牌

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本期末（2017年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本期末（2017年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

因此，本基金的业绩表现与中创400指数及目标ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和

预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票 第38页共74页

投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。

公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 第39页共74页

算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金未持有债券投资(上年度末：无)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，但投资目标ETF基金和标的指数成份股不受此限。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

于本报告期末，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息

(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第40页共74页

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 7,598,477.76 - - - 7,598,477.76

结算备付金 32,465.69 - - - 32,465.69

存出保证金 12,743.23 - - - 12,743.23

交易性金融资产 - - - 135,155,239.67 135,155,239.67

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - 430,310.19 430,310.19

应收利息 - - - 1,414.28 1,414.28

应收股利 - - - - -

应收申购款 15,487.36 - - 65,741.76 81,229.12

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 7,659,174.04 - - 135,652,705.90 143,311,879.94

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

第41页共74页

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 418,957.34 418,957.34

应付管理人报酬 - - - 5,322.02 5,322.02

应付托管费 - - - 1,064.42 1,064.42

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 26,113.13 26,113.13

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 150,052.99 150,052.99

负债总计 - - - 601,509.90 601,509.90

利率敏感度缺口 7,659,174.04 - - 135,051,196.00 142,710,370.04

上年度末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 8,480,612.36 - - - 8,480,612.36

结算备付金 129,172.42 - - - 129,172.42

存出保证金 13,670.97 - - - 13,670.97

交易性金融资产 - - - 144,562,078.44 144,562,078.44

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 1,748.93 1,748.93

应收股利 - - - - -

应收申购款 23,879.90 - - 33,216.03 57,095.93

递延所得税资产 - - - - -

第42页共74页

其他资产 - - - 8,201.35 8,201.35

资产总计 8,647,335.65 - - 144,605,244.75 153,252,580.40

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付证券清算款 - - - 333,433.28 333,433.28

应付赎回款 - - - 404,421.55 404,421.55

应付管理人报酬 - - - 6,101.14 6,101.14

应付托管费 - - - 1,220.21 1,220.21

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 49,358.02 49,358.02

应付税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 201,461.37 201,461.37

负债总计 - - - 995,995.57 995,995.57

利率敏感度缺口 8,647,335.65 - - 143,609,249.18 152,256,584.83

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：同)。因此市场利率的

变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

第43页共74页

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进

行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投

资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好

地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本

基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 4,099,938.15 2.87 1,343,000.54 0.88

交易性金融资产－基金投资 131,055,301.52 91.83 143,219,077.90 94.06

交易性金融资产－贵金属投

- - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 135,155,239.67 94.71 144,562,078.44 94.95

第44页共74页

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

分析

30日） 31日）

业绩比较基准上升5% 7,074,809.53 7,530,349.55

业绩比较基准下降5% -7,074,809.53 -7,530,349.55

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为134,527,450.15元，属于第二层次的余额为627,789.52元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次144,061,187.94元，第二层次500,890.50元，无属于第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入 第45页共74页

值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第46页共74页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 4,099,938.15 2.86

其中：股票 4,099,938.15 2.86

2 基金投资 131,055,301.52 91.45

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 7,630,943.45 5.32

8 其他各项资产 525,696.82 0.37

9 合计 143,311,879.94 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 79,766.00 0.06

B 采矿业 33,787.00 0.02

C 制造业 2,753,459.43 1.93

电力、热力、燃气及水生产和供

D 22,568.00 0.02

应业

第47页共74页

E 建筑业 138,960.60 0.10

F 批发和零售业 127,972.50 0.09

G 交通运输、仓储和邮政业 23,977.00 0.02

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 608,715.72 0.43

业

J 金融业 7,632.00 0.01

K 房地产业 31,309.00 0.02

L 租赁和商务服务业 57,631.00 0.04

M 科学研究和技术服务业 21,531.00 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 55,948.20 0.04

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 43,954.00 0.03

R 文化、体育和娱乐业 92,726.70 0.06

S 综合 - -

合计 4,099,938.15 2.87

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 300088 长信科技 2,900 45,675.00 0.03

2 002075 沙钢股份 2,600 41,912.00 0.03

3 002271 东方雨虹 1,000 37,100.00 0.03

4 002622 融钰集团 2,600 31,980.00 0.02

5 300115 长盈精密 1,000 29,180.00 0.02

6 300266 兴源环境 900 27,648.00 0.02

第48页共74页

7 002168 深圳惠程 1,600 27,184.00 0.02

8 300296 利亚德 1,400 26,320.00 0.02

9 300291 华录百纳 1,300 26,026.00 0.02

10 002366 台海核电 500 23,455.00 0.02

11 002050 三花智控 1,400 22,848.00 0.02

12 300142 沃森生物 1,800 22,248.00 0.02

13 300145 中金环境 1,300 21,996.00 0.02

14 002311 海大集团 1,200 21,924.00 0.02

15 002185 华天科技 3,000 21,720.00 0.02

16 002013 中航机电 2,100 21,693.00 0.02

17 300134 大富科技 900 21,024.00 0.01

18 300015 爱尔眼科 900 20,934.00 0.01

19 002025 航天电器 800 19,960.00 0.01

20 300271 华宇软件 1,198 19,874.82 0.01

21 300159 新研股份 1,500 19,860.00 0.01

22 002384 东山精密 800 19,760.00 0.01

23 002583 海能达 1,200 19,308.00 0.01

24 002051 中工国际 920 19,071.60 0.01

25 300367 东方网力 950 19,000.00 0.01

26 002343 慈文传媒 500 18,930.00 0.01

27 002217 合力泰 1,900 18,772.00 0.01

28 002138 顺络电子 1,000 18,580.00 0.01

29 002019 亿帆医药 1,100 18,348.00 0.01

30 300267 尔康制药 1,600 18,336.00 0.01

31 002635 安洁科技 500 18,110.00 0.01

32 300355 蒙草生态 1,680 18,043.20 0.01

33 002555 三七互娱 700 17,899.00 0.01

34 002642 荣之联 700 17,542.00 0.01

第49页共74页

35 002491 通鼎互联 1,300 17,472.00 0.01

36 300197 铁汉生态 1,300 17,264.00 0.01

37 300122 智飞生物 900 17,199.00 0.01

38 002624 完美世界 500 17,150.00 0.01

39 300203 聚光科技 600 16,872.00 0.01

40 002048 宁波华翔 800 16,688.00 0.01

41 002408 齐翔腾达 1,500 16,620.00 0.01

42 002431 棕榈股份 1,500 16,530.00 0.01

43 300324 旋极信息 900 16,416.00 0.01

44 002221 东华能源 1,500 16,365.00 0.01

45 002714 牧原股份 600 16,332.00 0.01

46 002078 太阳纸业 2,200 16,170.00 0.01

47 002028 思源电气 1,000 15,940.00 0.01

48 002174 游族网络 500 15,880.00 0.01

49 002250 联化科技 1,100 15,730.00 0.01

50 002462 嘉事堂 400 15,716.00 0.01

51 300098 高新兴 1,200 15,480.00 0.01

52 002131 利欧股份 4,700 15,463.00 0.01

53 300065 海兰信 600 15,378.00 0.01

54 300166 东方国信 1,140 15,310.20 0.01

55 002447 壹桥股份 1,700 15,300.00 0.01

56 002665 首航节能 2,100 15,120.00 0.01

57 002373 千方科技 1,100 15,004.00 0.01

58 002191 劲嘉股份 1,600 14,976.00 0.01

59 002143 印纪传媒 600 14,958.00 0.01

60 002640 跨境通 700 14,875.00 0.01

61 002501 利源精制 1,300 14,781.00 0.01

62 300257 开山股份 700 14,756.00 0.01

第50页共74页

63 002389 南洋科技 700 14,742.00 0.01

64 002589 瑞康医药 950 14,630.00 0.01

65 300347 泰格医药 600 14,520.00 0.01

66 002602 世纪华通 400 14,504.00 0.01

67 002411 必康股份 500 14,460.00 0.01

68 300294 博雅生物 350 14,434.00 0.01

69 300274 阳光电源 1,300 14,417.00 0.01

70 300182 捷成股份 1,500 14,340.00 0.01

71 300137 先河环保 600 14,280.00 0.01

72 300090 盛运环保 1,500 14,205.00 0.01

73 300148 天舟文化 910 14,168.70 0.01

74 002002 鸿达兴业 1,800 14,094.00 0.01

75 002517 恺英网络 400 14,076.00 0.01

76 002444 巨星科技 900 14,022.00 0.01

77 002603 以岭药业 800 13,968.00 0.01

78 002262 恩华药业 920 13,919.60 0.01

79 002022 科华生物 800 13,896.00 0.01

80 002260 德奥通航 600 13,860.00 0.01

81 002368 太极股份 500 13,845.00 0.01

82 002043兔宝宝 1,000 13,840.00 0.01

83 300199 翰宇药业 900 13,806.00 0.01

84 002477 雏鹰农牧 3,100 13,733.00 0.01

85 002544 杰赛科技 600 13,680.00 0.01

86 300026 红日药业 2,900 13,659.00 0.01

87 002570 贝因美 1,000 13,600.00 0.01

88 002497 雅化集团 1,400 13,580.00 0.01

89 002672 东江环保 800 13,512.00 0.01

90 300068 南都电源 800 13,472.00 0.01

第51页共74页

91 300001 特锐德 800 13,408.00 0.01

92 002595 豪迈科技 600 13,338.00 0.01

93 002281 光迅科技 600 13,332.00 0.01

94 002070 *ST众和 1,300 13,221.00 0.01

95 002036 联创电子 800 13,200.00 0.01

96 002266 浙富控股 2,700 13,176.00 0.01

97 002711 欧浦智网 700 13,153.00 0.01

98 002522 浙江众成 800 13,080.00 0.01

99 002390 信邦制药 1,500 13,065.00 0.01

100 002638 勤上股份 1,600 13,024.00 0.01

101 300207 欣旺达 1,100 12,969.00 0.01

102 002117 东港股份 500 12,940.00 0.01

103 002261 拓维信息 1,100 12,881.00 0.01

104 300287 飞利信 1,400 12,852.00 0.01

105 002285 世联行 1,600 12,832.00 0.01

106 002268卫士通 760 12,783.20 0.01

107 300463 迈克生物 500 12,750.00 0.01

108 002630 华西能源 1,100 12,749.00 0.01

109 002468 申通快递 500 12,705.00 0.01

110 300118 东方日升 900 12,645.00 0.01

111 002643 万润股份 850 12,546.00 0.01

112 300073 当升科技 500 12,470.00 0.01

113 002244 滨江集团 1,800 12,456.00 0.01

113 300020 银江股份 900 12,456.00 0.01

114 002155 湖南黄金 1,300 12,441.00 0.01

115 002018 华信国际 1,800 12,330.00 0.01

116 002023 海特高新 1,200 12,324.00 0.01

117 002421 达实智能 2,000 12,240.00 0.01

第52页共74页

118 300216 千山药机 500 12,225.00 0.01

119 002440 闰土股份 800 12,208.00 0.01

120 002104 恒宝股份 1,300 12,207.00 0.01

121 300053 欧比特 900 12,105.00 0.01

122 002354 天神娱乐 560 12,040.00 0.01

123 300136 信维通信 300 12,006.00 0.01

124 002547 春兴精工 1,100 11,979.00 0.01

125 002436 兴森科技 1,900 11,970.00 0.01

126 002358 森源电气 700 11,914.00 0.01

127 002032苏泊尔 290 11,904.50 0.01

128 002299 圣农发展 800 11,896.00 0.01

129 300009 安科生物 723 11,864.43 0.01

130 002263大东南 3,600 11,808.00 0.01

130 300284 苏交科 600 11,808.00 0.01

131 002396 星网锐捷 600 11,610.00 0.01

132 300054 鼎龙股份 1,140 11,593.80 0.01

133 002449 国星光电 700 11,585.00 0.01

134 002375 亚厦股份 1,300 11,583.00 0.01

135 002716 金贵银业 600 11,514.00 0.01

136 002089新海宜 1,700 11,509.00 0.01

137 002664 信质电机 400 11,448.00 0.01

138 002055 得润电子 500 11,365.00 0.01

139 002011 盾安环境 1,000 11,350.00 0.01

140 300222 科大智能 500 11,345.00 0.01

141 002681 奋达科技 900 11,331.00 0.01

142 300496 中科创达 400 11,320.00 0.01

143 002512 达华智能 700 11,305.00 0.01

144 002056 横店东磁 1,500 11,250.00 0.01

第53页共74页

145 002503 搜于特 1,600 11,248.00 0.01

146 300316 晶盛机电 900 11,241.00 0.01

147 002047 宝鹰股份 1,300 11,232.00 0.01

148 300185 通裕重工 4,300 11,223.00 0.01

149 002341 新纶科技 600 11,190.00 0.01

150 300364 中文在线 300 11,184.00 0.01

151 002151 北斗星通 400 11,180.00 0.01

152 002317 众生药业 900 11,178.00 0.01

153 300226 上海钢联 300 11,160.00 0.01

154 002123 梦网荣信 1,000 11,110.00 0.01

155 002326 永太科技 800 11,088.00 0.01

155 300083 劲胜精密 1,200 11,088.00 0.01

156 002126 银轮股份 1,100 11,066.00 0.01

157 002376 新北洋 800 10,976.00 0.01

158 002325 洪涛股份 1,500 10,950.00 0.01

159 002145 中核钛白 1,800 10,944.00 0.01

160 002437 誉衡药业 1,500 10,920.00 0.01

161 002625 光启技术 300 10,908.00 0.01

162 002542 中化岩土 900 10,881.00 0.01

163 002280 联络互动 1,000 10,880.00 0.01

164 002402 和而泰 1,100 10,846.00 0.01

165 002245 澳洋顺昌 1,200 10,824.00 0.01

166 300157 恒泰艾普 1,100 10,802.00 0.01

167 300116 坚瑞沃能 1,000 10,750.00 0.01

168 002190 成飞集成 400 10,720.00 0.01

169 002479 富春环保 900 10,710.00 0.01

170 300352 北信源 1,850 10,674.50 0.01

171 002254 泰和新材 800 10,640.00 0.01

第54页共74页

172 002067 景兴纸业 1,800 10,566.00 0.01

173 002237 恒邦股份 1,000 10,490.00 0.01

174 300075 数字政通 500 10,470.00 0.01

175 002773 康弘药业 200 10,460.00 0.01

176 002308 威创股份 800 10,440.00 0.01

177 002508 老板电器 240 10,435.20 0.01

178 002095生意宝 300 10,368.00 0.01

179 300010 立思辰 800 10,360.00 0.01

180 002121 科陆电子 1,200 10,320.00 0.01

181 002210 飞马国际 600 10,302.00 0.01

182 002130 沃尔核材 1,600 10,288.00 0.01

183 300152 科融环境 1,300 10,257.00 0.01

184 002313 日海通讯 500 10,255.00 0.01

185 002073 软控股份 1,200 10,176.00 0.01

186 300413 快乐购 500 10,145.00 0.01

187 300238 冠昊生物 400 10,140.00 0.01

188 002106 莱宝高科 1,000 10,130.00 0.01

189 300332 天壕环境 1,000 10,100.00 0.01

190 300212 易华录 400 10,092.00 0.01

191 300078 思创医惠 940 10,086.20 0.01

192 002413 雷科防务 900 10,080.00 0.01

193 002463 沪电股份 2,200 10,010.00 0.01

194 002222 福晶科技 700 9,989.00 0.01

195 002156 通富微电 980 9,976.40 0.01

196 002482 广田集团 1,100 9,889.00 0.01

197 002242 九阳股份 500 9,835.00 0.01

198 300036 超图软件 600 9,810.00 0.01

199 300101 振芯科技 700 9,800.00 0.01

第55页共74页

200 002097 山河智能 1,100 9,779.00 0.01

201 002663 普邦股份 1,800 9,774.00 0.01

202 300012 华测检测 2,100 9,723.00 0.01

203 002148 北纬通信 900 9,693.00 0.01

204 002031 巨轮智能 3,100 9,641.00 0.01

205 002428 云南锗业 900 9,612.00 0.01

206 002253 川大智胜 400 9,600.00 0.01

206 300011 鼎汉技术 600 9,600.00 0.01

207 002690 美亚光电 500 9,590.00 0.01

208 300096 易联众 700 9,576.00 0.01

209 002371 北方华创 400 9,568.00 0.01

210 300327 中颖电子 300 9,510.00 0.01

211 300476 胜宏科技 400 9,452.00 0.01

212 002063 远光软件 900 9,378.00 0.01

213 002481 双塔食品 1,400 9,338.00 0.01

214 002085 万丰奥威 480 9,336.00 0.01

215 002099 海翔药业 1,400 9,324.00 0.01

216 002041 登海种业 700 9,275.00 0.01

217 002303 美盈森 1,200 9,264.00 0.01

218 300131 英唐智控 1,100 9,262.00 0.01

219 300147 香雪制药 900 9,243.00 0.01

220 002429 兆驰股份 3,000 9,210.00 0.01

221 300037 新宙邦 400 9,192.00 0.01

222 002707 众信旅游 700 9,191.00 0.01

223 300039 上海凯宝 1,260 9,160.20 0.01

224 002448 中原内配 900 9,117.00 0.01

225 300376 易事特 1,000 9,070.00 0.01

226 002005 德豪润达 1,900 9,063.00 0.01

第56页共74页

227 002668 奥马电器 460 9,062.00 0.01

228 002277 友阿股份 1,400 9,030.00 0.01

229 300228 富瑞特装 800 9,008.00 0.01

230 002283 天润曲轴 1,400 8,960.00 0.01

231 300110 华仁药业 1,000 8,940.00 0.01

232 002091 江苏国泰 930 8,881.50 0.01

233 002224三力士 800 8,880.00 0.01

233 002284 亚太股份 800 8,880.00 0.01

234 002649 博彦科技 800 8,824.00 0.01

235 002650 加加食品 1,500 8,820.00 0.01

236 300292 吴通控股 1,300 8,801.00 0.01

237 002256 兆新股份 2,000 8,780.00 0.01

238 300297 蓝盾股份 800 8,760.00 0.01

239 002467 二六三 1,100 8,712.00 0.01

240 002474 榕基软件 800 8,680.00 0.01

241 002251步步高 700 8,673.00 0.01

242 300252 金信诺 400 8,660.00 0.01

243 002329 皇氏集团 900 8,649.00 0.01

244 300188 美亚柏科 500 8,645.00 0.01

245 002636 金安国纪 500 8,635.00 0.01

246 002695 煌上煌 400 8,544.00 0.01

247 300377 赢时胜 750 8,542.50 0.01

248 002094 青岛金王 400 8,532.00 0.01

249 002044 美年健康 500 8,500.00 0.01

250 002563 森马服饰 1,000 8,480.00 0.01

251 002215诺普信 1,000 8,460.00 0.01

252 300032 金龙机电 600 8,370.00 0.01

253 300288 朗玛信息 300 8,355.00 0.01

第57页共74页

254 002433 太安堂 900 8,325.00 0.01

255 002443 金洲管道 900 8,280.00 0.01

256 300202 聚龙股份 500 8,260.00 0.01

257 002052 同洲电子 1,300 8,242.00 0.01

258 300043 星辉娱乐 1,000 8,210.00 0.01

259 002572 索菲亚 200 8,200.00 0.01

260 300183 东软载波 400 8,192.00 0.01

261 002339 积成电子 600 8,184.00 0.01

262 002318 久立特材 1,000 8,180.00 0.01

262 002581 未名医药 400 8,180.00 0.01

263 002367 康力电梯 700 8,176.00 0.01

264 002161远望谷 1,000 8,100.00 0.01

264 002504 *ST弘高 1,000 8,100.00 0.01

265 002498 汉缆股份 2,200 8,052.00 0.01

266 002717 岭南园林 300 8,040.00 0.01

267 002600 江粉磁材 700 8,022.00 0.01

268 300269 联建光电 400 8,012.00 0.01

269 300034 钢研高纳 500 7,905.00 0.01

270 300458 全志科技 300 7,902.00 0.01

271 002249 大洋电机 1,200 7,896.00 0.01

272 300359 全通教育 600 7,842.00 0.01

273 002476 宝莫股份 1,000 7,800.00 0.01

274 300336 新文化 500 7,730.00 0.01

275 002445 中南文化 600 7,710.00 0.01

276 300178 腾邦国际 600 7,680.00 0.01

277 002670 国盛金控 480 7,632.00 0.01

278 300339 润和软件 600 7,560.00 0.01

279 002502 骅威文化 800 7,512.00 0.01

第58页共74页

280 002344 海宁皮城 900 7,488.00 0.01

281 002721 金一文化 500 7,465.00 0.01

282 002269 美邦服饰 2,000 7,460.00 0.01

283 300128 锦富技术 886 7,442.40 0.01

284 002170 芭田股份 1,000 7,430.00 0.01

285 002751 易尚展示 200 7,410.00 0.01

286 002631 德尔未来 500 7,365.00 0.01

287 002727 一心堂 400 7,360.00 0.01

288 300031 宝通科技 400 7,356.00 0.01

289 002414 高德红外 400 7,320.00 0.01

290 300300 汉鼎宇佑 400 7,256.00 0.01

291 002180 纳思达 300 7,248.00 0.01

292 300302 同有科技 400 7,204.00 0.01

293 002699 美盛文化 520 7,176.00 0.01

294 300432 富临精工 300 7,170.00 0.01

295 300005 探路者 900 7,092.00 0.00

296 300474 景嘉微 200 7,080.00 0.00

297 002505 大康农业 2,010 7,035.00 0.00

298 002288 超华科技 1,000 6,970.00 0.00

299 300221 银禧科技 500 6,950.00 0.00

300 002488 金固股份 600 6,942.00 0.00

301 002588 史丹利 900 6,921.00 0.00

302 002279 久其软件 550 6,902.50 0.00

303 002577 雷柏科技 300 6,891.00 0.00

304 002364 中恒电气 500 6,845.00 0.00

305 002493 荣盛石化 700 6,832.00 0.00

306 002229 鸿博股份 600 6,720.00 0.00

307 002568 百润股份 400 6,648.00 0.00

第59页共74页

308 300231 银信科技 500 6,600.00 0.00

309 002556 辉隆股份 900 6,561.00 0.00

310 300156 神雾环保 200 6,552.00 0.00

311 002298 中电鑫龙 600 6,522.00 0.00

312 002604 龙力生物 700 6,517.00 0.00

313 002203 海亮股份 800 6,512.00 0.00

314 002416 爱施德 600 6,474.00 0.00

315 002157 正邦科技 1,400 6,370.00 0.00

316 002092 中泰化学 500 6,350.00 0.00

317 300047 天源迪科 500 6,305.00 0.00

318 002782 可立克 300 6,285.00 0.00

319 300256 星星科技 600 6,240.00 0.00

320 002458 益生股份 300 6,195.00 0.00

321 002355 兴民智通 600 6,138.00 0.00

322 002539 云图控股 700 6,090.00 0.00

323 002314 南山控股 900 6,021.00 0.00

324 300379 东方通 300 5,880.00 0.00

325 300224 正海磁材 650 5,850.00 0.00

326 002619 巨龙管业 900 5,733.00 0.00

327 300506 名家汇 200 5,646.00 0.00

328 300369 绿盟科技 500 5,530.00 0.00

329 002703 浙江世宝 200 5,478.00 0.00

330 300386 飞天诚信 300 5,337.00 0.00

331 300465 高伟达 500 5,335.00 0.00

332 300191 潜能恒信 200 5,324.00 0.00

333 002128 露天煤业 600 5,220.00 0.00

334 002653 海思科 400 5,204.00 0.00

335 002655 共达电声 600 5,100.00 0.00

第60页共74页

336 002418 康盛股份 500 4,655.00 0.00

337 300331 苏大维格 200 4,330.00 0.00

338 300368 汇金股份 300 4,314.00 0.00

339 002590 万安科技 300 4,203.00 0.00

340 002737 葵花药业 100 3,080.00 0.00

341 002786 银宝山新 200 2,916.00 0.00

342 002020 京新药业 200 2,370.00 0.00

343 300439 美康生物 100 2,150.00 0.00

344 300348 长亮科技 100 2,120.00 0.00

345 002118 紫鑫药业 300 2,049.00 0.00

346 002399 海普瑞 100 2,023.00 0.00

347 002496 辉丰股份 400 1,984.00 0.00

348 002471 中超控股 400 1,956.00 0.00

349 300295 三六五网 100 1,871.00 0.00

350 300006 莱美药业 280 1,814.40 0.00

351 002111 威海广泰 100 1,813.00 0.00

352 002550 千红制药 300 1,782.00 0.00

353 002093 国脉科技 200 1,760.00 0.00

354 002267 陕天然气 200 1,758.00 0.00

355 002369 卓翼科技 200 1,728.00 0.00

356 002177 御银股份 300 1,704.00 0.00

357 300048 合康新能 320 1,680.00 0.00

358 300066 三川智慧 300 1,662.00 0.00

359 002551 尚荣医疗 100 1,613.00 0.00

360 002480 新筑股份 200 1,586.00 0.00

361 002741 光华科技 100 1,564.00 0.00

362 300392 腾信股份 100 1,538.00 0.00

363 300016 北陆药业 100 1,524.00 0.00

第61页共74页

364 002533 金杯电工 200 1,512.00 0.00

365 002609 捷顺科技 100 1,497.00 0.00

366 002702 海欣食品 180 1,488.60 0.00

367 002079 苏州固锝 200 1,474.00 0.00

368 300245 天玑科技 100 1,395.00 0.00

369 002446 盛路通信 110 1,338.70 0.00

370 002197 证通电子 100 1,256.00 0.00

371 300333 兆日科技 100 1,254.00 0.00

372 002309 中利集团 100 1,251.00 0.00

373 300229 拓尔思 100 1,237.00 0.00

374 002235 安妮股份 100 1,220.00 0.00

375 300004 南风股份 100 1,201.00 0.00

376 002698 博实股份 100 1,177.00 0.00

377 002240 威华股份 100 1,175.00 0.00

378 300171 东富龙 100 1,169.00 0.00

379 002432 九安医疗 100 1,153.00 0.00

380 300177 中海达 100 1,137.00 0.00

381 002296 辉煌科技 100 1,078.00 0.00

382 300045 华力创通 100 1,020.00 0.00

383 300307 慈星股份 100 1,012.00 0.00

384 002378 章源钨业 100 905.00 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 300136 信维通信 246,063.00 0.16

第62页共74页

2 002508 老板电器 179,047.98 0.12

3 002044 美年健康 176,782.00 0.12

4 002085 万丰奥威 160,826.00 0.11

5 002572 索菲亚 155,887.29 0.10

6 300156 神雾环保 152,802.51 0.10

7 002092 中泰化学 144,840.00 0.10

8 300296 利亚德 144,587.00 0.09

9 002271 东方雨虹 141,240.00 0.09

10 300115 长盈精密 134,800.00 0.09

11 300142 沃森生物 120,338.00 0.08

12 002185 华天科技 115,850.00 0.08

13 300159 新研股份 115,819.00 0.08

14 002311 海大集团 109,095.00 0.07

15 300015 爱尔眼科 108,645.00 0.07

16 002221 东华能源 107,055.00 0.07

17 300145 中金环境 105,854.00 0.07

18 002366 台海核电 105,483.00 0.07

19 002491 通鼎互联 105,333.00 0.07

20 300197 铁汉生态 103,907.00 0.07

7.4.2累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 300136 信维通信 267,858.00 0.18

2 002508 老板电器 194,606.05 0.13

3 002044 美年健康 188,278.00 0.12

4 300156 神雾环保 180,776.50 0.12

第63页共74页

5 002572 索菲亚 180,349.00 0.12

6 002085 万丰奥威 170,713.00 0.11

7 002092 中泰化学 157,272.00 0.10

8 002271 东方雨虹 138,009.00 0.09

9 300296 利亚德 132,476.00 0.09

10 300115 长盈精密 125,033.80 0.08

11 002491 通鼎互联 120,827.00 0.08

12 300142 沃森生物 113,253.00 0.07

13 002185 华天科技 108,251.60 0.07

14 300159 新研股份 101,486.00 0.07

15 300015 爱尔眼科 101,401.00 0.07

16 002221 东华能源 100,845.00 0.07

17 002311 海大集团 99,593.00 0.07

18 002366 台海核电 96,948.00 0.06

19 002131 利欧股份 96,923.03 0.06

20 002665 首航节能 94,829.40 0.06

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 20,162,771.27

卖出股票收入（成交）总额 19,455,283.52

注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收

入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

第64页共74页

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

7.10期末投资目标基金明细

金额单位：人民币元

序 基金类 占基金资产净值比

基金名称 运作方式 管理人 公允价值

号 型 例（%）

嘉实中创 交易型开 嘉实基金管理

1 股票型 131,055,301.52 91.83

400ETF 放式 有限公司

7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

7.13投资组合报告附注

7.13.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.13.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.13.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 12,743.23

2 应收证券清算款 430,310.19

第65页共74页

3 应收股利 -

4 应收利息 1,414.28

5 应收申购款 81,229.12

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 525,696.82

7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公允占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300088 长信科技 45,675.00 0.03 重大事项停牌

2 002075 沙钢股份 41,912.00 0.03 重大事项停牌

3 002622 融钰集团 31,980.00 0.02 重大事项停牌

4 002168 深圳惠程 27,184.00 0.02 重大事项停牌

5 300291 华录百纳 26,026.00 0.02 重大事项停牌

第66页共74页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

6,980 11,630.93 - - 81,183,898.02 100.00%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 20,628.62 0.03%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第67页共74页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012年3月22日）基金份额总额 378,434,953.27

本报告期期初基金份额总额 80,675,757.79

本报告期基金总申购份额 23,731,357.14

减:本报告期基金总赎回份额 23,223,216.91

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 81,183,898.02

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

第68页共74页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

报告期内，基金管理人无重大人事变动。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

第69页共74页

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

国泰君安证

券股份有限 2 39,618,054.79 100.00% 36,897.02 100.00% -

公司

北京高华证

券有限责任 1 - - - - -

公司

德邦证券有

1 - - - - -

限责任公司

光大证券股

1 - - - - -

份有限公司

国都证券股

1 - - - - -

份有限公司

国信证券股

1 - - - - -

份有限公司

海通证券股

1 - - - - -

份有限公司

华泰证券股

1 - - - - -

份有限公司

民生证券股

1 - - - - -

份有限公司

申万宏源证

1 - - - - -

券有限公司

兴业证券股 1 - - - - -

第70页共74页

份有限公司

长城证券股

1 - - - - -

份有限公司

招商证券股

1 - - - - -

份有限公司

中国国际金

融股份有限 1 - - - - -

公司

中国银河证

券股份有限 1 - - - - -

公司

中国中投证

券有限责任 1 - - - - -

公司

中信建投证

券股份有限 2 - - - - -

公司

中信证券股

1 - - - - -

份有限公司

中银国际证

券有限责任 1 - - - - -

公司

长江证券股

2 - - - - -

份有限公司

东方证券股

1 - - - - -

份有限公司

东兴证券股

1 - - - - -

份有限公司

天风证券股 1 - - - - 新增

第71页共74页

份有限公司

西藏东方财

富证券股份 2 - - - - 新增

有限公司

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券

商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期权

占当期债券 占当期基金

券商名称 成交金 成交 券回购 成交 证

成交总额的 成交金额 成交总额的

额 金额 成交总额 金额 成交总额

比例 比例

的比例 的比例

国泰君安证券股

934.88 100.00% - - - -115,747.25 100.00%

份有限公司

第72页共74页

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于调整凤凰金信基金代销的部 中国证券报、上海证

分开放式基金转换补差费率的公 券报、证券时报、管 2017年2月28日

告 理人网站

2 关于增加植信基金为嘉实旗下基 中国证券报、上海证

金代销机构并参加费率优惠的公 券报、证券时报、管 2017年3月16日

告 理人网站

3 中国证券报、上海证

增加方正证券为嘉实旗下基金代

券报、证券时报、管 2017年3月27日

销机构的公告

理人网站

4 中国证券报、上海证

关于嘉实旗下部分开放式基金转

券报、证券时报、管 2017年4月12日

换业务更新的公告

理人网站

5 关于增加创金启富为嘉实旗下基 中国证券报、上海证

金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 2017年4月14日

加费率优惠的公告 理人网站

6 中国证券报、上海证

嘉实基金管理有限公司关于代为

券报、证券时报、管 2017年4月28日

履行基金经理职责情况的公告

理人网站

7 关于增加北京肯特瑞为嘉实旗下 中国证券报、上海证

基金代销机构并开展定投业务及 券报、证券时报、管 2017年5月31日

参加费率优惠的公告 理人网站

8 关于调整旗下部分基金申购、赎 中国证券报、上海证

回、转换起点及账户最低持有份额 券报、证券时报、管 2017年6月28日

下限的公告 理人网站

9 关于增加中民财富为嘉实旗下基 中国证券报、上海证

金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 2017年6月30日

加费率优惠的公告 理人网站

第73页共74页

§11 备查文件目录

11.1备查文件目录

（1）中国证监会批准嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；

（2）《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

（3）《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》；

（4）《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金托管协议》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。

11.2存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

11.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可

按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话

400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017年8月26日

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