大成中证红利指数证券投资基金2012年年度报告摘要

大成中证红利指数证券投资基金

2012年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金合同于2010年2月2日生效,2010年度可比区间为2010年2月2日-2010年12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金的业绩比较基准为中证红利指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。在建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金合同生效日为2010年2月2日,2010年度主要财务指标的计算期间为2010年2月2日至2010年12月31日,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金在过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2012年12月31日,本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金及景福证券投资基金,2只ETF及2只ETF联接基金:深证成长40ETF、大成深证成长40ETF联接基金、中证500沪市ETF及大成中证500沪市ETF联接基金,1只创新型基金:大成景丰分级债券型证券投资基金,1只QDII基金:大成标普500等权重指数基金及25只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金(LOF)、大成现金增利货币市场基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成理财21天债券型发起式基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、本基金基金经理胡琦先生于2013年3月6日离任,该事项已按规定在中国证券业协会办理变更手续,报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案,并按规定进行公开披露。

4、本基金于2013年3月7日起增聘刘波先生为本基金基金经理,该事项已按规定在中国证券业协会办理变更手续,报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案,并按规定进行公开披露。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成中证红利指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,资产管理人制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。资产管理人旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明:债券交易同向交易频率较低 股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但参与交易所公开竞价同日同向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量10%。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

2012年基金管理人旗下主动投资组合间股票交易存在6笔同日反向交易,原因是投资组合投资策略需要,且参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量5%。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情况有9次,原因是指数型投资组合投资策略需要。投资组合间债券交易存在4笔同日反向交易,原因是投资组合投资策略需要,且参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量5%。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年12月份以来,以金融、地产为龙头的权重股引领市场走出了一波大级别的上涨,截止春节前,沪深300指数、中小板指数和创业板指数的涨幅均超过30%,市场普涨的特征明显。短期的经济数据也透露出一定的经济回暖信号,支撑了行情的发展。国际方面,主要发达经济体继续释放流动性,与之前量化宽松不同的是美元开始趋势性地走强。美元的走强对全球资本的流动将产生重要的影响。

在运作期内,本基金较好地跟踪了中证红利指数,截止2012年12月31日,基金年化跟踪误差1.27%,日均偏离度0.06%,各项指标均符合基金合同的要求。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末,本基金份额资产净值为0.849元,本报告期基金份额净值增长率为7.20%,同期业绩比较基准收益率为6.80%,高于业绩比较基准的表现。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

尽管人民币走向世界的道路还很漫长,但是人民币资产已经开始走向世界。做大人民币资产的大池子是当前金融市场改革的一个战略方向。股票市场的存量已经初具规模,其规模发展对外延扩张模式的依赖度逐渐下降,更多的是需要通过估值的提升来实现规模增长。引入外来投资者和新机构投资者的步伐一定程度上与中国股票市场的规模发展紧密相连。在该大背景下,股票市场的投资环境会出现实质性和趋势性的改善。

本基金将坚持被动型的指数化投资理念,继续深入研究更加高效的交易策略、风险控制方法,以期更好的跟踪指数,积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件的影响,力争将跟踪误差控制在更低的水平,为投资者提供专业化服务。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种 提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量 定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用 基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项 监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2012年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了标淮无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报吿详细内容,应阅读年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:大成中证红利指数证券投资基金

报告截止日: 2012年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.849元,基金份额总额265,755,479.46份。

7.2 利润表

会计主体:大成中证红利指数证券投资基金

本报告期: 2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:大成中证红利指数证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人 王颢 主管会计工作负责人 刘彩晖 会计机构负责人 范瑛

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 关联方关系

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注:1、中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.3.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

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7.4.3.1.2 权证交易

无。

7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

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注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.75% /当年天数。

7.4.3.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.15% /当年天数。

7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

■

注:基金管理人大成基金管理有限公司在上年度可比期间赎回本基金的交易委托招商证券股份有限公司办理,适用费率为0.50%。

7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.3.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.4 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于本报告期末,本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。

7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

于本报告期末,本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

■

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

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注:本部分股票投资为提前买入的指数备选成分股。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位:人民币元

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注:1、投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。

2、本部分股票投资为提前买入的指数备选成分股。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。

2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2012年11月15日,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕961号)。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕1036号)。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本年度支付的审计费用为6.00万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:

(一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为

(二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求

(三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务

(四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投资组合证券交易需要

(五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务

(六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

本基金本报告期内租用交易单元未发生变更。

4.7.2 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

2、2012年11月15日,根据工作需要,中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。

大成基金管理有限公司

2013年3月26日

基金简称 大成中证红利指数
基金主代码 090010
交易代码 090010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年2月2日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 265,755,479.46份
基金合同存续期 不定期





投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧密跟踪标的指数,追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及其他特殊情况(如成份股流动性不足)对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人可以使用其他适当的方法进行调整,以实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 中证红利指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。





项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 杜鹏 田青
联系电话 0755-83183388 010-67595096
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn Tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008885558 010-67595096
传真 0755-83199588 010-66275853





登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司投资托管服务部





3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年2月2日(基金合同生效日)-2010年12月31日
本期已实现收益 -38,684,967.47 -12,814,681.04 40,369,839.22
本期利润 17,666,190.24 -69,474,481.81 31,127,820.25
加权平均基金份额本期利润 0.0620 -0.1937 0.0231
本期基金份额净值增长率 7.20% -22.05% 1.60%
3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1510 -0.2083 0.0165
期末基金资产净值 225,626,986.45 254,495,580.23 486,040,405.82
期末基金份额净值 0.849 0.792 1.016





阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 10.98% 1.18% 12.18% 1.20% -1.20% -0.02%
过去六个月 4.94% 1.12% 5.46% 1.14% -0.52% -0.02%
过去一年 7.20% 1.14% 6.80% 1.15% 0.40% -0.01%
自基金合同生效起至今 -15.10% 1.18% -18.22% 1.26% 3.12% -0.08%





姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
胡琦先生 本基金基金经理 2011年5月18日 2013年3月6日 9年 博士。2003年3月至2008年7月就职于财富证券有限责任公司,历任研发中心研究员﹑战略规划部副总经理以及金融工程部主管投资副总经理 2008年8月至2010年10月在深圳证券交易所博士后工作站从事研究工作。2010年10月加入大成基金管理有限公司。2011年5月18日至2013年3月6日担任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2011年6月15日至2012年12月31日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2011年11月8日至2013年3月6日担任大成中证内地消费主题指数基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国





资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
资产:
银行存款 18,666,997.43 15,680,812.26
结算备付金 - 25,395.67
存出保证金 - -
交易性金融资产 207,722,917.94 239,393,270.42
其中:股票投资 207,722,917.94 239,393,270.42
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 3,140.08 3,000.30
应收股利 - -
应收申购款 54,058.49 19,509.88
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 226,447,113.94 255,121,988.53
负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 392,437.27 15,735.69
应付管理人报酬 132,697.82 167,770.30
应付托管费 26,539.55 33,554.09
应付销售服务费 - -
应付交易费用 107,708.70 49,298.39
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 160,744.15 360,049.83
负债合计 820,127.49 626,408.30
所有者权益:
实收基金 265,755,479.46 321,466,601.85
未分配利润 -40,128,493.01 -66,971,021.62
所有者权益合计 225,626,986.45 254,495,580.23
负债和所有者权益总计 226,447,113.94 255,121,988.53





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 20,654,666.93 -64,862,941.66
1.利息收入 110,911.97 156,660.71
其中:存款利息收入 110,911.97 156,660.71
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -35,868,963.19 -8,668,173.82
其中:股票投资收益 -41,764,870.94 -15,363,123.75
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 5,895,907.75 6,694,949.93
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 56,351,157.71 -56,659,800.77
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 61,560.44 308,372.22
减:二、费用 2,988,476.69 4,611,540.15
1.管理人报酬 1,731,864.24 2,619,440.61
2.托管费 346,372.80 523,888.19
3.销售服务费 - -
4.交易费用 528,617.46 1,082,569.73
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 381,622.19 385,641.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 17,666,190.24 -69,474,481.81
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,666,190.24 -69,474,481.81





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 321,466,601.85 -66,971,021.62 254,495,580.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 17,666,190.24 17,666,190.24
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -55,711,122.39 9,176,338.37 -46,534,784.02
其中:1.基金申购款 43,310,561.23 -7,636,852.17 35,673,709.06
2.基金赎回款(以“-”号填列) -99,021,683.62 16,813,190.54 -82,208,493.08
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 265,755,479.46 -40,128,493.01 225,626,986.45
项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 478,160,597.94 7,879,807.88 486,040,405.82
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -69,474,481.81 -69,474,481.81
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -156,693,996.09 -5,376,347.69 -162,070,343.78
其中:1.基金申购款 169,168,958.16 757,917.30 169,926,875.46
2.基金赎回款(以“-”号填列) -325,862,954.25 -6,134,264.99 -331,997,219.24
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 321,466,601.85 -66,971,021.62 254,495,580.23





关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
光大证券 59,333,481.66 18.14% 155,501,309.41 23.84%





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
光大证券 49,752.27 17.55% 17,906.54 16.62%
关联方名称 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
光大证券 126,345.79 23.03% 10,778.90 21.86%





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,731,864.24 2,619,440.61
其中:支付销售机构的客户维护费 494,268.14 715,301.57





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 346,372.80 523,888.19





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
基金合同生效日持有的基金份额 - 50,001,000.02
期初持有的基金份额 - 50,001,000.02
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - 50,001,000.02
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额占基金总份额比例 - -





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 18,666,997.43 109,188.05 15,680,812.26 154,505.76





序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 207,722,917.94 91.73
其中:股票 207,722,917.94 91.73
2 固定收益投资 - 0.00
其中:债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,666,997.43 8.24
6 其他各项资产 57,198.57 0.03
7 合计 226,447,113.94 100.00





代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 620,160.00 0.27
B 采掘业 25,831,576.77 11.45
C 制造业 30,143,018.68 13.36
C0 食品、饮料 5,750,367.01 2.55
C1 纺织、服装、皮毛 1,446,329.15 0.64
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 396,687.93 0.18
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,203,256.20 1.42
C5 电子 562,894.26 0.25
C6 金属、非金属 8,136,441.84 3.61
C7 机械、设备、仪表 6,624,348.60 2.94
C8 医药、生物制品 4,022,693.69 1.78
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 9,639,376.83 4.27
E 建筑业 2,505,671.04 1.11
F 交通运输、仓储业 5,489,299.12 2.43
G 信息技术业 847,514.76 0.38
H 批发和零售贸易 1,452,674.78 0.64
I 金融、保险业 73,588,611.35 32.62
J 房地产业 2,302,285.20 1.02
K 社会服务业 - 0.00
L 传播与文化产业 - 0.00
M 综合类 828,316.41 0.37
合计 153,248,504.94 67.92





代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 9,945,254.00 4.41
C0 食品、饮料 352,347.00 0.16
C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - 0.00
C5 电子 - 0.00
C6 金属、非金属 1,814,643.00 0.80
C7 机械、设备、仪表 7,015,589.00 3.11
C8 医药、生物制品 762,675.00 0.34
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,849,399.00 1.26
E 建筑业 - 0.00
F 交通运输、仓储业 1,282,134.00 0.57
G 信息技术业 - 0.00
H 批发和零售贸易 - 0.00
I 金融、保险业 40,397,626.00 17.90
J 房地产业 - 0.00
K 社会服务业 - 0.00
L 传播与文化产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 54,474,413.00 24.14





序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,509,780 20,759,475.00 9.20
2 601166 兴业银行 806,552 13,461,352.88 5.97
3 600030 中信证券 890,930 11,902,824.80 5.28
4 601398 工商银行 2,337,847 9,702,065.05 4.30
5 601088 中国神华 352,342 8,931,869.70 3.96
6 000776 广发证券 316,200 4,875,804.00 2.16
7 601006 大秦铁路 635,259 4,294,350.84 1.90
8 601988 中国银行 1,368,403 3,995,736.76 1.77
9 600900 长江电力 528,806 3,632,897.22 1.61
10 601628 中国人寿 160,282 3,430,034.80 1.52





序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 2,412,900 18,965,394.00 8.41
2 600000 浦发银行 1,195,600 11,860,352.00 5.26
3 601288 农业银行 2,689,100 7,529,480.00 3.34
4 000157 中联重科 469,300 4,322,253.00 1.92
5 600795 国电电力 822,300 2,162,649.00 0.96





序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 27,235,112.79 10.70
2 600016 民生银行 18,839,201.04 7.40
3 601166 兴业银行 17,526,594.39 6.89
4 600000 浦发银行 11,489,269.00 4.51
5 601288 农业银行 7,428,807.00 2.92
6 600028 中国石化 5,645,004.00 2.22
7 000157 中联重科 4,424,562.00 1.74
8 600999 招商证券 4,370,536.30 1.72
9 000776 广发证券 4,289,605.08 1.69
10 000402 金融街 2,694,705.46 1.06
11 600660 福耀玻璃 2,369,819.31 0.93
12 002202 金风科技 2,220,118.44 0.87
13 000783 长江证券 2,215,255.30 0.87
14 601186 中国铁建 2,156,119.00 0.85
15 600795 国电电力 2,096,865.00 0.82
16 601009 南京银行 2,037,940.00 0.80
17 601766 中国南车 1,895,773.00 0.74
18 600741 华域汽车 1,785,413.00 0.70
19 600009 上海机场 1,260,094.53 0.50
20 600517 置信电气 996,558.00 0.39





序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 12,595,967.09 4.95
2 601398 工商银行 12,097,961.21 4.75
3 601088 中国神华 11,217,614.24 4.41
4 601328 交通银行 11,037,418.50 4.34
5 600036 招商银行 9,309,076.58 3.66
6 601166 兴业银行 8,642,334.38 3.40
7 601006 大秦铁路 5,757,392.15 2.26
8 601857 中国石油 5,083,331.42 2.00
9 601988 中国银行 4,722,146.90 1.86
10 600900 长江电力 4,274,534.45 1.68
11 601628 中国人寿 3,737,464.24 1.47
12 600019 宝钢股份 3,502,719.53 1.38
13 000568 泸州老窖 3,426,765.68 1.35
14 000983 西山煤电 3,181,796.64 1.25
15 600348 阳泉煤业 2,750,382.88 1.08
16 601699 潞安环能 2,748,539.71 1.08
17 000792 盐湖股份 2,701,512.33 1.06
18 000895 双汇发展 2,500,850.85 0.98
19 600028 中国石化 2,160,623.50 0.85
20 600309 烟台万华 2,022,656.68 0.79





买入股票成本(成交)总额 140,538,510.81
卖出股票收入(成交)总额 186,795,150.06





序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,140.08
5 应收申购款 54,058.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 57,198.57





持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18,630 14,264.92 5,122,590.70 1.93% 260,632,888.76 98.07%





项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 435,620.74 0.163918%





基金合同生效日(2010年2月2日)基金份额总额 1,869,829,259.37
本报告期期初基金份额总额 321,466,601.85
本报告期基金总申购份额 43,310,561.23
减:本报告期基金总赎回份额 99,021,683.62
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 265,755,479.46





券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中信证券 1 267,724,169.49 81.86% 233,735.11 82.45% -
光大证券 1 59,333,481.66 18.14% 49,752.27 17.55% -





2012年12月31日

基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2013年3月26日