大成中证红利指数证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

第1页

1.2目录

§1重要提示及目录......1

1.1重要提示......1

1.2目录......2

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

§4管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11

§5托管人报告......11

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12

§6半年度财务会计报告（未经审计）......12

6.1资产负债表......12

6.2利润表......13

6.3所有者权益（基金净值）变动表......14

第2页

6.4报表附注......15

§7投资组合报告......30

7.1期末基金资产组合情况......30

7.2期末按行业分类的股票投资组合......30

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......31

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......34

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......36

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......36

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......36

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......36

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......36

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......36

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......37

7.12投资组合报告附注......37

§8基金份额持有人信息......38

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......38

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......38

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......38

§9开放式基金份额变动......38

§10重大事件揭示......39

10.1基金份额持有人大会决议......39

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......39

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......39

10.4基金投资策略的改变......39

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......39

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......39

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......39

10.8其他重大事件......40

§11影响投资者决策的其他重要信息......43

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......43

第3页

11.2影响投资者决策的其他重要信息......44

§12备查文件目录......44

12.1备查文件目录......44

12.2存放地点......44

12.3查阅方式......44

第4页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 大成中证红利指数证券投资基金

基金简称 大成中证红利指数

基金主代码 090010

交易代码 090010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年2月2日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 114,393,044.90份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧

密跟踪标的指数，追求指数投资偏离度和跟踪误差最

投资目标 小化，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之

间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟

踪误差不超过4%。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份

股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份

股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生

投资策略 调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及

其他特殊情况（如成份股流动性不足）对本基金跟踪

标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人可以使

用其他适当的方法进行调整，以实现对跟踪误差的有

效控制。

业绩比较基准 中证红利指数×95%＋银行活期存款利率（税后）

×5%

风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益水平高于混合基金、

债券基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 罗登攀 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-67595096

电子邮箱 office@dcfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008885558 010-67595096

传真 0755-83199588 010-66275853

注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区金融大街25号

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7088号招商银行大厦32

层

深圳市福田区深南大道 北京市西城区闹市口大街1号

办公地址 7088号招商银行大厦32 院1号楼

层

邮政编码 518040 100033

法定代表人 刘卓 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 9,770,308.08

本期利润 21,159,009.94

加权平均基金份额本期利润 0.2030

本期加权平均净值利润率 13.21%

本期基金份额净值增长率 16.29%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 75,067,923.13

期末可供分配基金份额利润 0.6562

期末基金资产净值 189,460,968.03

期末基金份额净值 1.656

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 65.60%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 第6页

要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.88% 0.61% 4.14% 0.64% 1.74% -0.03%

过去三个月 7.60% 0.61% 4.47% 0.62% 3.13% -0.01%

过去六个月 16.29% 0.57% 11.43% 0.58% 4.86% -0.01%

过去一年 27.88% 0.66% 21.08% 0.66% 6.80% 0.00%

过去三年 111.49% 1.80% 97.05% 1.73% 14.44% 0.07%

自基金合同 65.60% 1.48% 43.30% 1.48% 22.30% 0.00%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。在建仓期结束时及本报告期

末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

第7页

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日

正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注

册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。

经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及74只开放式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

工学博士。2011年

1月至2012年5月

就职于博时基金管理

有限公司，任股票投

资部投资分析员。

2012年7月加入大

成基金管理有限公司，

历任数量投资部高级

数量分析师及基金经

夏高先生 本基金基 2014年12 - 6年 理助理。2014年12

金经理 月6日 月6日起任大成中证

红利指数证券投资基

金基金经理。2015

年6月29日起担任

大成中证互联网金融

指数分级证券投资基

金基金经理。2016

年2月3日起担任大

成中证360互联网+

大数据100指数型证

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券投资基金基金经理。

2017年3月21日起

担任大成智惠量化多

策略灵活配置混合型

证券投资基金基金经

理。具有基金从业资

格。国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年一季度之初，市场延续了去年底的震荡下行走势。一月中旬开始，市场开始反弹，特别 第9页

是低估值、高分红的蓝筹股表现优秀。进入三月份，随着美联储加息的预期升温以及最终落地，A股市场进入了震荡盘整的阶段；板块表现也产生分化，蓝筹股表现稳健，成长股出现一定的回撤。进入二季度，市场在雄安新区公布的刺激下短暂冲高之后，开始快速下跌。五月中旬之后，大盘蓝筹股和绩优股率先止跌企稳并反弹。进入六月份，中小盘股票也见底回升。六月中旬，美联储再次加息，符合市场预期；中国央行继续保持稳健中性的货币政策，确保流动性平稳，有利于资本市场的稳定。MSCI宣布A股将纳入其新兴市场指数，这将进一步推动A股的国际化，有利于中国资本市场的持续健康发展。在上半年，上证指数上涨2.86%，沪深300指数上涨10.78%，中证红利指数上涨12.04%。

在本报告期内，本基金严格按照中证红利指数的成分及其权重构建投资组合，较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为0.93%，日均偏离度为0.04%，各项指标均符合基金合同的要求。4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.656元；本报告期基金份额净值增长率为16.29%，同

期业绩比较基准收益率为11.43%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年下半年，政府将进一步加强宏观调控，出台更有力度的稳增长措施，稳中推进各项改革，继续坚持积极的财政政策和稳健中性的货币政策，努力促进经济持续健康发展。预计美元还会有至少一次加息，但人民币汇率将保持平稳，这将有利于金融市场的稳定。监管机构进一步加强监管，坚持新股发行常态化，有利于资本市场的长远健康发展。我们认为在诸多因素的作用下，下半年的A股市场值得投资者关注。

本基金将坚持被动型、全复制的指数化投资理念，严格按照基准指数的成分及其权重构建投资组合，继续深入研究更加高效的交易策略和风险控制方法，积极应对大额、频繁申购、赎回及其他突发事件的影响，以期更好地跟踪基准指数，力争将跟踪误差控制在更低的水平，为投资者提供专业化服务。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投 第10页

资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

第11页

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：大成中证红利指数证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.3.1 11,448,317.58 6,542,036.38

结算备付金 40,178.44 -

存出保证金 39,856.65 2,076.83

交易性金融资产 6.4.3.2 175,012,631.34 90,769,609.02

其中：股票投资 175,012,631.34 90,769,609.02

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.3.3 - -

买入返售金融资产 6.4.3.4 - -

应收证券清算款 200,479.36 -

应收利息 6.4.3.5 2,083.09 1,296.55

应收股利 - -

应收申购款 3,215,733.03 68,933.89

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.3.6 - -

资产总计 189,959,279.49 97,383,952.67

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.3.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

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应付赎回款 123,786.16 26,268.29

应付管理人报酬 115,588.63 62,567.40

应付托管费 23,117.72 12,513.46

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.3.7 96,648.02 34,616.52

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.3.8 139,170.93 120,093.45

负债合计 498,311.46 256,059.12

所有者权益：

实收基金 6.4.3.9 114,393,044.90 68,204,281.90

未分配利润 6.4.3.10 75,067,923.13 28,923,611.65

所有者权益合计 189,460,968.03 97,127,893.55

负债和所有者权益总计 189,959,279.49 97,383,952.67

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.656元，基金份额总额114,393,044.90份。

6.2利润表

会计主体：大成中证红利指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 22,278,342.85 -13,569,062.81

1.利息收入 41,635.17 23,659.13

其中：存款利息收入 6.4.3.11 41,635.17 23,659.13

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 10,765,254.26 1,698,179.22

列）

其中：股票投资收益 6.4.3.12 7,607,602.96 138,027.43

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.3.13 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.3.14 - -

衍生工具收益 6.4.3.15 - -

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股利收益 6.4.3.16 3,157,651.30 1,560,151.79

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.3.17 11,388,701.86 -15,298,504.64

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.3.18 82,751.56 7,603.48

填列）

减：二、费用 1,119,332.91 558,223.04

1．管理人报酬 6.4.6.2.1 590,150.38 339,188.45

2．托管费 6.4.6.2.2 118,030.08 67,837.71

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.3.19 268,035.15 4,157.92

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.3.20 143,117.30 147,038.96

三、利润总额（亏损总额以 21,159,009.94 -14,127,285.85

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 21,159,009.94 -14,127,285.85

号填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成中证红利指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 68,204,281.90 28,923,611.65 97,127,893.55

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 21,159,009.94 21,159,009.94

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 46,188,763.00 24,985,301.54 71,174,064.54

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 96,072,869.94 51,770,801.63 147,843,671.57

2.基金赎回款 -49,884,106.94 -26,785,500.09 -76,669,607.03

第14页

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 114,393,044.90 75,067,923.13 189,460,968.03

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 72,004,056.82 35,347,400.18 107,351,457.00

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -14,127,285.85 -14,127,285.85

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -1,564,303.15 -464,675.77 -2,028,978.92

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 6,108,053.00 1,669,937.38 7,777,990.38

2.基金赎回款 -7,672,356.15 -2,134,613.15 -9,806,969.30

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 70,439,753.67 20,755,438.56 91,195,192.23

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致。

6.4.2税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

第15页

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关

于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业

税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关

政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相

关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1

日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.3重要财务报表项目的说明

6.4.3.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 11,448,317.58

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 11,448,317.58

第16页

6.4.3.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 155,987,717.24 175,012,631.34 19,024,914.10

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 155,987,717.24 175,012,631.34 19,024,914.10

6.4.3.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融工具。

6.4.3.4买入返售金融资产

6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

6.4.3.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 2,050.69

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 16.29

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 16.11

合计 2,083.09

第17页

6.4.3.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.3.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 96,648.02

银行间市场应付交易费用 -

合计 96,648.02

6.4.3.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 320.40

预提费用 138,850.53

其他 -

合计 139,170.93

6.4.3.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 68,204,281.90 68,204,281.90

本期申购 96,072,869.94 96,072,869.94

本期赎回(以"-"号填列) -49,884,106.94 -49,884,106.94

本期末 114,393,044.90 114,393,044.90

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.3.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 48,975,761.88 -20,052,150.23 28,923,611.65

本期利润 9,770,308.08 11,388,701.86 21,159,009.94

本期基金份额交易产生的变动数 33,265,904.50 -8,280,602.96 24,985,301.54

其中：基金申购款 71,224,342.47 -19,453,540.84 51,770,801.63

基金赎回款 -37,958,437.97 11,172,937.88 -26,785,500.09

第18页

本期已分配利润 - - -

本期末 92,011,974.46 -16,944,051.33 75,067,923.13

6.4.3.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 39,497.69

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,000.21

其他 137.27

合计 41,635.17

6.4.3.12股票投资收益

6.4.3.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 68,439,873.22

减：卖出股票成本总额 60,832,270.26

买卖股票差价收入 7,607,602.96

6.4.3.13债券投资收益

本报告期内本基金无债券投资收益。

6.4.3.14贵金属投资收益

本报告期内本基金无贵金属投资收益。

6.4.3.15衍生工具收益

本报告期内本基金无衍生工具收益。

6.4.3.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 3,157,651.30

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,157,651.30

第19页

6.4.3.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 11,388,701.86

——股票投资 11,388,701.86

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 11,388,701.86

6.4.3.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 82,379.58

转换费收入 371.98

其他 -

合计 82,751.56

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2、基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中将不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。

6.4.3.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 268,035.15

银行间市场交易费用 -

合计 268,035.15

6.4.3.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第20页

审计费用 19,835.79

信息披露费 119,014.74

银行划款手续费 4,266.77

债券托管帐户维护费 -

合计 143,117.30

6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.4.1或有事项

截至本报告期末，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.4.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。

6.4.5关联方关系

6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司

大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.6.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

光大证券 42,016,932.45 21.05% 779,584.00 25.22%

第21页

6.4.6.1.2债券交易

无。

6.4.6.1.3债券回购交易

无。

6.4.6.1.4权证交易

无。

6.4.6.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

光大证券 38,290.38 21.05% 8,156.97 8.44%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

光大证券 710.43 24.94% 196.03 23.62%

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.6.2关联方报酬

6.4.6.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016

年6月30日 年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 590,150.38 339,188.45

其中：支付销售机构的客户维护费 124,964.45 94,390.12

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。

第22页

6.4.6.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 118,030.08 67,837.71

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.6.4各关联方投资本基金的情况

6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 11,448,317.58 39,497.69 6,588,292.43 23,237.69

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.6.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.7利润分配情况

本报告期内本基金无利润分配。

第23页

6.4.8期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.8.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值备

代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额注

股）

长缆 2017年6 2017年7 新股流

002879科技 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26-

月5日月7日 通受限

金龙 2017年6 2017年7 新股流

002882羽 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20-

月15日月17日 通受限

睿能 2017年6 2017年7 新股流

603933科技 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40-

月28日月6日 通受限

旭升 2017年6 2017年7 新股流

603305股份 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26-

月30日月10日 通受限

大烨 2017年6 2017年7 新股流

300670智能 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87-

月26日月3日 通受限

国科 2017年6 2017年7 新股流

300672微 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36-

月30日月12日 通受限

百达 2017年6 2017年7 新股流

603331精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

月27日月5日 通受限

富满 2017年6 2017年7 新股流

300671电子 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

月27日月5日 通受限

君禾 2017年6 2017年7 新股流

603617股份 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

月23日月3日 通受限

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 备

码 名称停牌日期因 估值单期 开盘单 （股） 成本总额 期末估值总额注

价 价

中国2017年 重大事

601088神华6月5日 22.29 - - 93,4911,632,086.592,083,914.39-

项停牌

国电2017年 重大事

600795电力6月5日 3.60 - -530,2991,720,213.681,909,076.40-

项停牌

第24页

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.8.3.2交易所市场债券正回购

无。

6.4.9金融工具风险及管理

6.4.9.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只指数型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金采用完全复制法跟踪标的指数，力争本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第25页

6.4.9.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券投资(2016年12月31日：同)。

6.4.9.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持有的证券在证券交易所上市，于本期末，除6.4.8期末持有的暂时停牌等流通受限股票外，均能及时变现。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.9.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第26页

6.4.9.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金等。

6.4.9.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 11,448,317.58 - - - 11,448,317.58

结算备付金 40,178.44 - - - 40,178.44

存出保证金 39,856.65 - - - 39,856.65

交易性金融资产 - - -175,012,631.34 175,012,631.34

应收证券清算款 - - - 200,479.36 200,479.36

应收利息 - - - 2,083.09 2,083.09

应收申购款 506.92 - - 3,215,226.11 3,215,733.03

资产总计 11,528,859.59 - -178,430,419.90 189,959,279.49

负债

应付赎回款 - - - 123,786.16 123,786.16

应付管理人报酬 - - - 115,588.63 115,588.63

应付托管费 - - - 23,117.72 23,117.72

应付交易费用 - - - 96,648.02 96,648.02

其他负债 - - - 139,170.93 139,170.93

负债总计 - - - 498,311.46 498,311.46

利率敏感度缺口 11,528,859.59 - -177,932,108.44 189,460,968.03

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 6,542,036.38 - - - 6,542,036.38

存出保证金 2,076.83 - - - 2,076.83

交易性金融资产 - - - 90,769,609.02 90,769,609.02

第27页

应收利息 - - - 1,296.55 1,296.55

应收申购款 497.02 - - 68,436.87 68,933.89

其他资产 - - - - -

资产总计 6,544,610.23 - - 90,839,342.44 97,383,952.67

负债

应付赎回款 - - - 26,268.29 26,268.29

应付管理人报酬 - - - 62,567.40 62,567.40

应付托管费 - - - 12,513.46 12,513.46

应付交易费用 - - - 34,616.52 34,616.52

其他负债 - - - 120,093.45 120,093.45

负债总计 - - - 256,059.12 256,059.12

利率敏感度缺口 6,544,610.23 - - 90,583,283.32 97,127,893.55

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：同)，因此市场

利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.9.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.9.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金以降低基金的跟踪误差为目的，在考虑流动性风险的前提下，构建债券投资组合。确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。投资于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监 第28页

控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产-股票投资 175,012,631.34 92.37 90,769,609.02 93.45

交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00

交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00

交易性金融资产－贵金属投资 - 0.00 - 0.00

衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00

其他 - 0.00 - 0.00

合计 175,012,631.34 92.37 90,769,609.02 93.45

6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12

30日） 月31日）

业绩基准上升5% 9,340,000.00 4,880,000.00

业绩基准下降5% -9,340,000.00 -4,880,000.00

注：本基金的业绩基准：中证红利指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的

非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购

入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品

运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5

月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程 第29页

中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 175,012,631.34 92.13

其中：股票 175,012,631.34 92.13

2 固定收益投资 - 0.00

其中：债券 - 0.00

资产支持证券 - 0.00

3 贵金属投资 - 0.00

4 金融衍生品投资 - 0.00

5 买入返售金融资产 - 0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00

6 银行存款和结算备付金合计 11,488,496.02 6.05

7 其他各项资产 3,458,152.13 1.82

8 合计 189,959,279.49 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - 0.00

B 采矿业 5,204,941.60 2.75

C 制造业 83,123,608.48 43.87

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 24,652,468.40 13.01

业

E 建筑业 2,636,135.03 1.39

F 批发和零售业 2,467,350.80 1.30

G 交通运输、仓储和邮政业 13,358,591.00 7.05

H 住宿和餐饮业 - 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - 0.00

J 金融业 33,664,692.77 17.77

K 房地产业 9,549,069.60 5.04

L 租赁和商务服务业 - 0.00

M 科学研究和技术服务业 - 0.00

第30页

N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 - 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - 0.00

S 综合 - 0.00

合计 174,656,857.68 92.19

7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - 0.00

B 采掘业 - 0.00

C 制造业 348,134.04 0.18

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - 0.00

业

E 建筑业 - 0.00

F 批发和零售业 - 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00

H 住宿和餐饮业 - 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00

J 金融业 - 0.00

K 房地产业 - 0.00

L 租赁和商务服务业 - 0.00

M 科学研究和技术服务业 - 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 - 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - 0.00

S 综合 - 0.00

合计 355,773.66 0.19

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 000651 格力电器 176,968 7,285,772.56 3.85

2 000895 双汇发展 211,600 5,025,500.00 2.65

第31页

3 600104 上汽集团 124,235 3,857,496.75 2.04

4 600741 华域汽车 148,916 3,609,723.84 1.91

5 600660 福耀玻璃 134,793 3,510,009.72 1.85

6 601398 工商银行 646,327 3,393,216.75 1.79

7 000333 美的集团 76,100 3,275,344.00 1.73

8 002545 东方铁塔 260,900 3,196,025.00 1.69

9 601288 农业银行 901,929 3,174,790.08 1.68

10 000568 泸州老窖 62,476 3,160,036.08 1.67

11 002372 伟星新材 165,027 3,082,704.36 1.63

12 600036 招商银行 123,775 2,959,460.25 1.56

13 000600 建投能源 239,276 2,935,916.52 1.55

14 601006 大秦铁路 349,637 2,933,454.43 1.55

15 601988 中国银行 770,434 2,850,605.80 1.50

16 600066 宇通客车 121,552 2,670,497.44 1.41

17 000858 五粮液 47,400 2,638,284.00 1.39

18 601328 交通银行 427,835 2,635,463.60 1.39

19 600004 白云机场 138,783 2,561,934.18 1.35

20 000726 鲁 泰Ａ 211,551 2,508,994.86 1.32

21 000002 万 科Ａ 95,400 2,382,138.00 1.26

22 002003 伟星股份 227,420 2,376,539.00 1.25

23 600011 华能国际 307,016 2,253,497.44 1.19

24 600000 浦发银行 176,395 2,231,396.75 1.18

25 002242 九阳股份 109,999 2,163,680.33 1.14

26 601166 兴业银行 126,178 2,127,361.08 1.12

27 000488 晨鸣纸业 161,953 2,089,193.70 1.10

28 000402 金融街 177,828 2,084,144.16 1.10

29 601088 中国神华 93,491 2,083,914.39 1.10

30 600177 雅戈尔 205,162 2,076,239.44 1.10

31 002142 宁波银行 107,101 2,067,049.30 1.09

32 002304 洋河股份 23,500 2,040,035.00 1.08

33 600015 华夏银行 216,252 1,993,843.44 1.05

34 600027 华电国际 405,167 1,956,956.61 1.03

35 600795 国电电力 530,299 1,909,076.40 1.01

36 600900 长江电力 122,169 1,878,959.22 0.99

37 600886 国投电力 229,400 1,812,260.00 0.96

38 601009 南京银行 159,644 1,789,609.24 0.94

39 600023 浙能电力 327,300 1,787,058.00 0.94

40 000012 南 玻Ａ 187,832 1,752,472.56 0.92

41 000776 广发证券 100,900 1,740,525.00 0.92

第32页

42 600585 海螺水泥 74,200 1,686,566.00 0.89

43 600016 民生银行 204,098 1,677,685.56 0.89

44 002206 海利得 224,912 1,671,096.16 0.88

45 600019 宝钢股份 242,939 1,630,120.69 0.86

46 000828 东莞控股 134,000 1,608,000.00 0.85

47 000625 长安汽车 110,700 1,596,294.00 0.84

48 600028 中国石化 268,634 1,592,999.62 0.84

49 600183 生益科技 125,153 1,544,388.02 0.82

50 002202 金风科技 99,700 1,542,359.00 0.81

51 600887 伊利股份 69,900 1,509,141.00 0.80

52 600197 伊力特 76,072 1,485,686.16 0.78

53 601601 中国太保 42,100 1,425,927.00 0.75

54 000690 宝新能源 237,100 1,417,858.00 0.75

55 601668 中国建筑 144,851 1,402,157.68 0.74

56 600563 法拉电子 28,111 1,388,964.51 0.73

57 600642 申能股份 217,344 1,369,267.20 0.72

58 600020 中原高速 270,500 1,363,320.00 0.72

59 600018 上港集团 211,272 1,339,464.48 0.71

60 600048 保利地产 133,400 1,329,998.00 0.70

61 600999 招商证券 76,800 1,322,496.00 0.70

62 601877 正泰电器 65,396 1,313,805.64 0.69

63 600315 上海家化 39,800 1,291,510.00 0.68

64 000157 中联重科 283,044 1,270,867.56 0.67

65 601799 星宇股份 28,700 1,269,114.00 0.67

66 601158 重庆水务 172,268 1,231,716.20 0.65

67 000543 皖能电力 205,500 1,198,065.00 0.63

68 000783 长江证券 123,636 1,170,832.92 0.62

69 600269 赣粤高速 224,200 1,168,082.00 0.62

70 600863 内蒙华电 376,011 1,131,793.11 0.60

71 600398 海澜之家 118,600 1,125,514.00 0.59

72 000027 深圳能源 166,475 1,120,376.75 0.59

73 600312 平高电气 81,500 1,119,810.00 0.59

74 601688 华泰证券 61,700 1,104,430.00 0.58

75 600008 首创股份 166,012 1,092,358.96 0.58

76 000039 中集集团 60,185 1,085,135.55 0.57

77 600309 万华化学 36,745 1,052,376.80 0.56

78 603001 奥康国际 55,600 1,044,724.00 0.55

79 600583 海油工程 167,100 1,042,704.00 0.55

80 600894 广日股份 87,100 1,031,264.00 0.54

第33页

81 600376 首开股份 84,100 962,104.00 0.51

82 600009 上海机场 25,271 942,861.01 0.50

83 002001 新和成 48,040 932,456.40 0.49

84 600021 上海电力 71,700 866,853.00 0.46

85 600153 建发股份 66,636 861,603.48 0.45

86 600012 皖通高速 61,890 836,133.90 0.44

87 600694 大商股份 20,710 807,068.70 0.43

88 000987 越秀金控 68,674 798,678.62 0.42

89 601800 中国交建 45,446 722,136.94 0.38

90 600743 华远地产 169,300 714,446.00 0.38

91 600481 双良节能 132,286 702,438.66 0.37

92 600098 广州发展 87,289 690,455.99 0.36

93 601333 广深铁路 133,925 605,341.00 0.32

94 600835 上海机电 27,179 574,564.06 0.30

95 600750 江中药业 16,101 559,509.75 0.30

96 601186 中国铁建 42,547 511,840.41 0.27

97 601857 中国石油 63,111 485,323.59 0.26

98 600500 中化国际 47,447 453,593.32 0.24

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 603801 志邦股份 1,405 47,489.00 0.03

2 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02

3 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02

4 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

5 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

6 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

7 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

8 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

9 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

10 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01

11 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01

12 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01

13 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01

14 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01

15 603331 百达精工 999 9,620.37 0.01

16 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

第34页

17 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600104 上汽集团 3,059,053.02 3.15

2 000651 格力电器 2,989,416.34 3.08

3 601398 工商银行 2,772,670.00 2.85

4 601288 农业银行 2,684,909.00 2.76

5 000895 双汇发展 2,677,406.00 2.76

6 600660 福耀玻璃 2,649,129.87 2.73

7 600741 华域汽车 2,562,902.80 2.64

8 601988 中国银行 2,519,403.00 2.59

9 601006 大秦铁路 2,408,528.00 2.48

10 601328 交通银行 2,365,445.00 2.44

11 600066 宇通客车 2,356,816.00 2.43

12 600004 白云机场 2,279,550.42 2.35

13 600011 华能国际 2,193,640.20 2.26

14 600036 招商银行 2,112,083.00 2.17

15 600019 宝钢股份 1,979,826.96 2.04

16 600000 浦发银行 1,966,981.48 2.03

17 600027 华电国际 1,938,031.00 2.00

18 600177 雅戈尔 1,895,257.10 1.95

19 600015 华夏银行 1,793,082.00 1.85

20 601166 兴业银行 1,781,522.00 1.83

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600104 上汽集团 2,011,141.00 2.07

2 600660 福耀玻璃 1,798,746.00 1.85

3 601398 工商银行 1,748,406.00 1.80

4 601288 农业银行 1,685,898.00 1.74

第35页

5 601006 大秦铁路 1,610,217.96 1.66

6 601988 中国银行 1,498,773.00 1.54

7 600066 宇通客车 1,441,771.32 1.48

8 601328 交通银行 1,383,711.00 1.42

9 600011 华能国际 1,373,093.70 1.41

10 600036 招商银行 1,330,875.00 1.37

11 600741 华域汽车 1,257,614.62 1.29

12 600177 雅戈尔 1,199,649.00 1.24

13 600027 华电国际 1,150,350.00 1.18

14 600000 浦发银行 1,118,574.00 1.15

15 601166 兴业银行 1,058,360.76 1.09

16 600023 浙能电力 1,052,742.00 1.08

17 600886 国投电力 1,014,713.00 1.04

18 600900 长江电力 998,734.00 1.03

19 600015 华夏银行 973,245.00 1.00

20 600028 中国石化 901,431.00 0.93

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 133,686,590.72

卖出股票收入（成交）总额 68,439,873.22

注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第36页

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 39,856.65

2 应收证券清算款 200,479.36

3 应收股利 -

4 应收利息 2,083.09

5 应收申购款 3,215,733.03

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,458,152.13

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

第37页

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 002879 长缆科技 23,660.26 0.01 新股锁定

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

10,704 10,686.94 38,810,824.86 33.93% 75,582,220.04 66.07%

注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 92,198.54 0.0806%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9开放式基金份额变动

单位：份

第38页

基金合同生效日（2010年2月2日）基金份额总额 1,869,829,259.37

本报告期期初基金份额总额 68,204,281.90

本报告期基金总申购份额 96,072,869.94

减:本报告期基金总赎回份额 49,884,106.94

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 114,393,044.90

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。

代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。

2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。

二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

第39页

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中信证券 1157,575,587.30 78.95% 143,598.99 78.95% -

光大证券 1 42,016,932.45 21.05% 38,290.38 21.05% -

注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

本基金本报告期内租用交易单元未发生变更。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 大成中证红利指数证券投资基金 中国证监会指定报 2017年4月21日

2017年第1季度报告 刊及本公司网站

2 大成中证红利指数证券投资基金 中国证监会指定报 2017年3月25日

2016年年度报告摘要 刊及本公司网站

3 大成中证红利指数证券投资基金 中国证监会指定报 2017年3月25日

2016年年度报告 刊及本公司网站

4 大成中证红利指数证券投资基金 中国证监会指定报 2017年3月17日

第40页

更新招募说明书（2017年第1期） 刊及本公司网站

-摘要

大成中证红利指数证券投资基金 中国证监会指定报

5 更新招募说明书（2017年第1期） 刊及本公司网站 2017年3月17日

6 大成中证红利指数证券投资基金 中国证监会指定报 2017年1月21日

2016年第4季度报告 刊及本公司网站

关于增加北京恒天明泽基金销售 中国证监会指定报

7 有限公司为开放式基金销售机构 刊及本公司网站 2017年3月25日

并开通相关业务的公告

关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报

8 部分基金增加郑州银行股份有限 刊及本公司网站 2017年1月11日

公司为销售机构的公告

关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报

9 部分基金增加长沙银行股份有限 刊及本公司网站 2017年3月7日

公司为销售机构的公告

关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报

10 部分基金增加上海银行股份有限 刊及本公司网站 2017年5月12日

公司为销售机构的公告

关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报

11 部分基金增加上海基煜基金销售 刊及本公司网站 2017年3月31日

有限公司为销售机构的公告

关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报

12 部分基金增加上海基煜基金销售 刊及本公司网站 2017年6月28日

有限公司为销售机构的公告

关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报

13 部分基金增加汉口银行股份有限 刊及本公司网站 2017年2月15日

公司为销售机构的公告

关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报

14 部分基金增加方正证券股份有限 刊及本公司网站 2017年4月11日

公司为销售机构的公告

关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报

15 部分基金增加北京植信基金销售 刊及本公司网站 2017年6月14日

有限公司为销售机构的公告

16 关于大成基金管理有限公司撤销 中国证监会指定报 2017年1月6日

西安分公司的公告 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于总经 中国证监会指定报

17 理继续代为履行督察长职务的公 刊及本公司网站 2017年5月17日

告

大成基金管理有限公司关于通过 中国证监会指定报

18 网上直销系统适用渠道大成钱柜 刊及本公司网站 2017年1月11日

交易实施费率优惠活动的公告

19 大成基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报 2017年3月8日

网上直销系统招行直联渠道基金 刊及本公司网站

第41页

交易费率优惠的公告

大成基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报

20 网上直销系统建行直联渠道基金 刊及本公司网站 2017年5月4日

交易费率优惠的公告

21 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年1月19日

基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站

22 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年4月1日

基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站

23 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年4月28日

基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站

24 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年5月27日

基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报

25 基金实行网上直销申购费率优惠 刊及本公司网站 2017年1月3日

的公告

大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报

26 基金持有的“中文在线”股票估 刊及本公司网站 2017年6月2日

值调整的公告

大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报

27 基金持有的“三诺生物”股票估 刊及本公司网站 2017年6月2日

值调整的公告

大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报

28 基金持有的“乐视网”股票估值 刊及本公司网站 2017年6月2日

调整的公告

大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报

29 部分基金增加万联证券有限责任 刊及本公司网站 2017年1月17日

公司为销售机构的公告

大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报

30 部分基金增加上海利得基金销售 刊及本公司网站 2017年6月27日

有限公司为销售机构的公告

31 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年1月17日

旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站

32 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年2月11日

旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站

33 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年3月17日

旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站

34 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年4月18日

旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站

35 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年4月22日

旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站

36 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年5月12日

旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站

37 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年5月24日

旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站

第42页

38 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日

管理人员变更的公告（姚余栋） 刊及本公司网站

39 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日

管理人员变更的公告（谭晓冈） 刊及本公司网站

40 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日

管理人员变更的公告（杜鹏） 刊及本公司网站

41 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日

管理人员变更的公告（陈翔凯） 刊及本公司网站

42 大成基金管理有限公司关于撤销 中国证监会指定报 2017年4月14日

北京理财中心的公告 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报

43 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月26日

指引》实施的风险提示公告

大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报

44 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月27日

指引》实施的风险提示公告

大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报

45 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月28日

指引》实施的风险提示公告

大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报

46 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月29日

指引》实施的风险提示公告

47 大成基金管理有限公司更正公告 中国证监会指定报 2017年3月29日

刊及本公司网站

大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报

48 平安证券股份有限公司为销售机 刊及本公司网站 2017年6月16日

构的公告

大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报

49 北京肯特瑞财富投资管理有限公 刊及本公司网站 2017年6月21日

司为销售机构的公告

大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报

50 北京虹点基金销售有限公司为销 刊及本公司网站 2017年5月6日

售机构的公告

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

投资 情况

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份 份额占

别 序号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 额 比

的时间区间

第43页

机构 1 20170310-20170503 - 29,381,232.24 29,381,232.24 - 0.00%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成中证红利指数证券投资基金的文件；

2、《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》；

3、《大成中证红利指数证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

12.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行

查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）

国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn

大成基金管理有限公司

2017年8月24日

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