富国 7 天理财宝债券型证券投资基金
2014 年第 2 季度报告
2014 年 06 月 30 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司报告送出日期: 2014 年 07 月 18 日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富国 7 天理财宝债券
基金主代码 100007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 10 月 19 日
报告期末基金份额总额 38,979,269.09
本基金在追求本金安全、保持资产流动
投资目标 性的基础上,努力追求绝对收益,为基
金份额持有人谋求资产的稳定增值。
本基金将采用积极管理型的投资策略,
将投资组合的平均剩余期限控制在 127
投资策略 天以内,在控制利率风险、尽量降低基
金净值波动风险并满足流动性的前提
下,提高基金收益。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)。
本基金属于债券型证券投资基金,长期
风险收益特征 风险收益水平低于股票型基金、混合型
基金,高于货币市场型证券投资基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
富国 7 天理财宝债 富国 7 天理财宝债
下属两级基金的基金简称
券A 券B
下属两级基金的交易代码 100007 101007
报告期末下属两级基金的份额总额
38,979,269.09 0.00
(单位:份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
A级 B级
主要财务指标 (2014 年 04 月 01 日-2014 年 06 月 (2014 年 04 月 01 日-2014 年 06 月
30 日) 30 日)
1.本期已实现收益 475,778.87 122,142.99
2.本期利润 475,778.87 122,142.99
3.期末基金资产净值 38,979,269.09 -
注:所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收
入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收
益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,
公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)A 级
净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.7442% 0.0073% 0.3413% 0.0000% 0.4029% 0.0073%
(2)B 级
净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.7542% 0.0074% 0.3413% 0.0000% 0.4129% 0.0074%
注:过去三个月指 2014 年 04 月 01 日-2014 年 06 月 30 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
(1)自基金合同生效以来富国 7 天理财宝债券 A 基金累计净值收益率与业绩比
较基准收益率的历史走势对比图
注:1.截止日期为 2014 年 6 月 30 日。
2.本基金于 2012 年 10 月 19 日成立;建仓期 2 周,从 2012 年 10 月 19 日至 2012年 11 月 1 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。(2)自基金合同生效以来富国 7 天理财宝债券 B 基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图注:起始日期为 2012 年 10 月 19 日,截止日期为 2014 年 6 月 30 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
硕士,曾任农银汇理基金管理
有限公司行业研究员;2011 年
本基金基金
8 月至 2012 年 10 月任富国基
经理兼任富
金管理有限公司债券研究员,
国强回报定
2012 年 10 月起任富国 7 天理
期开放债券
财宝债券型证券投资基金基
郑迎迎 型证券投资 2012-10-19 - 7年
金经理,2013 年 1 月起任富国
基金、富国
强回报定期开放债券型证券
可转换债券
投资基金基金经理,2014 年 3
证券投资基
月起任富国可转换债券证券
金基金经理
投资基金基金经理。具有基金
从业资格。
冯彬 本基金基金 2012-11-13 - 7年 硕士,曾任平安证券有限责任
经理兼任富 公司债券交易员;光大证券股
国纯债债券 份有限公司债券投资经理;
型发起式证 2012 年 7 月至 2012 年 11 月任
券投资基金 富国基金管理有限公司基金
基金经理、 经理助理,2012 年 11 月起任
富国强收益 富国 7 天理财宝债券型证券投
定期开放债 资基金基金经理,2012 年 12
券型证券投 月起任富国纯债债券型发起
资基金基金 式证券投资基金、富国强收益
经理、富国 定期开放债券型证券投资基
信用增强债 金基金经理,2013 年 5 月起任
券型证券投 富国信用增强债券型证券投
资基金、富 资基金基金经理,2013 年 9 月
国国有企业 起任富国国有企业债债券型
债债券型证 证券投资基金基金经理,2014
券投资基金 年 5 月起任富国富钱包货币市
基金经理、 场基金基金经理和富国收益
富国富钱包 宝货币市场基金基金经理。具
货币市场基 有基金从业资格。
金基金经理
和富国收益
宝货币市场
基金基金经
理
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
2013 年 6 月,市场出现显著流动性风险,中债估值大幅波动。基金经理管理产品的个别交易,出现交易价格与中债估值偏离,显示出一定不公平特征。2012年 10 月 19 日本基金个别交易存在定存占比超标情况。本报告期内,上海证监局给基金经理出具了警示函,要求做到专业审慎,强化守法合规意识。除此之外,本报告期内,本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国 7 天理财宝债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年 2 季度,宏观经济经济呈现出企稳复苏迹象,CPI 依旧低位运行,市
场处于宽货币、紧信用格局,资金利率持续低位运行。本季度,基金管理人严格
按照基金合同进行投资管理,在确保流动性安全的前提下,积极配置协议存款等
流动性资产,为投资者获取了相应的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金净值收益率 A 级 0.7442%、B 级 0.7542%,同期业绩比较
基准收益率为 A 级 0.3413%、B 级 0.3413%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 15,024,107.11 37.99
其中:债券 15,024,107.11 37.99
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 22,980,508.49 58.12
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 716,784.07 1.81
4 其他资产 821,586.70 2.08
5 合计 39,542,986.37 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
报告期内债券回购融资余额 1.09
1 其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
报告期末债券回购融资余额 - -2
其中:买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 40%的说明
注:本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 40%的
情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 85
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6报告期内投资组合平均剩余期限超过 127 天情况说明注:本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 127 天的情况。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金 各期限负债占基金
序号 平均剩余期限
资产净值的比例(%) 资产净值的比例(%)
1 30 天以内 60.79 -
其中:剩余存续期超过 397 天
- -
的浮动利率债
2 30 天(含)—60 天 - -
其中:剩余存续期超过 397 天
- -
的浮动利率债
3 60 天(含)—90 天 12.90 -
其中:剩余存续期超过 397 天
- -
的浮动利率债
4 90 天(含)—180 天 - -
其中:剩余存续期超过 397 天
- -
的浮动利率债
5 180 天(含)—397 天(含) 25.64 -
其中:剩余存续期超过 397 天
- -
的浮动利率债
合计 99.33 -
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,994,746.41 25.64
其中:政策性金融债 9,994,746.41 25.64
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 5,029,360.70 12.90
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 15,024,107.11 38.54
9 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041360067 13 津政投 CP001 50,000.00 5,029,360.70 12.90
2 140430 14 农发 30 50,000.00 5,020,071.92 12.88
3 120403 12 农发 03 50,000.00 4,974,674.49 12.76
5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1156%
报告期内偏离度的最低值 0.0122%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0453%
注:以上数据按工作日统计
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明。
本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考
虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。
5.8.2 本报告期内基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券的声明
本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产
净值 20%的情况。
5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调
查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 297,170.02
4 应收申购款 524,416.68
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 821,586.70
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 A级 B级
报告期期初基金份额总额 72,490,958.22 10,005,313.36
报告期期间基金总申购份额 64,409,945.59 147,494,291.51
减:报告期期间基金总赎回份额 97,921,634.72 157,499,604.87报告期期间基金拆分变动份额
- -(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 38,979,269.09 0.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国 7 天理财宝债券型证券投资基金的文件
2、富国 7 天理财宝债券型证券投资基金基金合同
3、富国 7 天理财宝债券型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国 7 天理财宝债券型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
8.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2014 年 07 月 18 日
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