长城久兆中小板 300 指数分级

证券投资基金

2017 年年度报告 摘要

2017年12月31日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2018年3月31日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年03月29日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 长城久兆中小板300指数分级

基金主代码 162010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年1月30日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 21,638,175.21份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所

所

上市日期 2012年2月21日

下属分级基金的基金简称 长城久兆中小板 长城久兆稳健指数 长城久兆积极指数

300指数分级

下属分级基金的场内简称 长城久兆 中小300A 中小300B

下属分级基金的交易代码 162010 150057 150058

报告期末下属分级基金份 16,479,110.21份 2,063,626.00份 3,095,439.00份

额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过投资约束和数量化监控，力求实现对中小板300（价格）

指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将基金净值增长

率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，

年跟踪误差控制在4%以内。

投资策略 本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建

股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合

进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，

本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较

基准的跟踪误差最小化。

业绩比较基准 中小板300(价格)指数收益率×95%＋活期存款利率(税后)×5%。

风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型

基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。

下属分级基金的风险收益 本基金的长期平均风 长城久兆稳健具有低 长城久兆积极具有高

特征 险和预期收益率高于 风险、收益相对稳定 风险、高预期收益的

普通股票型基金、混 的特征。 特征。

合型基金、债券型基

金、货币市场基金等，

为高风险、高收益产

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品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 车君 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-23982338 010-67595096

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8868-666 010-67595096

传真 0755-23982328 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.ccfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2017年 2016年 2015年

本期已实现收益 -3,055,720.92 -4,364,973.32 -2,338,250.41

本期利润 929,691.88 -7,636,674.89 -6,002,767.86

加权平均基金份额本期利润 0.0358 -0.2609 -0.1073

本期基金份额净值增长率 4.17% -19.66% 47.33%

3.1.2期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利润 0.1366 0.2684 0.4256

期末基金资产净值 23,515,027.55 28,631,394.12 37,451,426.10

期末基金份额净值 1.087 1.067 1.340

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -3.63% 0.94% -2.93% 0.98% -0.70% -0.04%

过去六个月 2.35% 0.86% 3.74% 0.89% -1.39% -0.03%

过去一年 4.17% 0.81% 4.54% 0.85% -0.37% -0.04%

过去三年 23.29% 1.99% 33.45% 1.88% -10.16% 0.11%

过去五年 66.65% 1.76% 87.72% 1.68% -21.07% 0.08%

自基金合同 46.98% 1.68% 87.72% 1.63% -40.74% 0.05%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金合同规定本基金投资组合为：本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于 第5页共40页

90%，其中将不低于 90%的股票资产投资于中小板 300（价格）指数的成份股及其备选成份股，

现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自本基金

基金合同生效日起6个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括久兆300份额、久兆稳健份额、久

兆积极份额）不进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

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长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份

有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有：长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

杨建华 公司副总 2017年6月- 17年 男，中国籍，北京大

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经理、投 19日 学力学系理学学士，

资总监、 北京大学光华管理学

基金管理 院经济学硕士，注册

部总经理、 会计师。曾就职于华

研究部总 为技术有限公司财务

经理、长 部、长城证券股份有

城久泰、 限公司投资银行部，

长城品牌、 2001年10月进入长

长城久兆 城基金管理公司，曾

和长城久 任基金经理助理、

嘉创新成 “长城安心回报混合

长混合型 型证券投资基金”，

基金的基 “长城中小盘成长混

金经理 合型证券投资基金”

基金经理、“长城久

富核心成长混合型证

券投资基金”基金经

理、公司总经理助理。

女，中国籍，华中理

工大学工学硕士。曾

就职于富国基金、宝

盈基金、友邦华泰基

金等， 2007年加入

长城久兆 长城基金管理有限公

中小板 司，曾任研究部副总

300指数 2012年4月 经理。2012年1月

余礼冰 分级证券 17日 2017年6月19日 16年 至2012年4月任

投资基金 “长城久兆中小板

的基金经 300指数分级证券投

理 资基金”基金经理助

理，自2012年4月

至2017年6月19日

任“长城久兆中小板

300指数分级证券投

资基金”基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久兆中小板300指数分

级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 第8页共40页

用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。

本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金之母基金是跟踪标的为中小板300指数的标准指数基金，采用完全复制策略，按照标

的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。本基金报告期内严格遵守基金合同，控制跟踪误差，策略基本得当。

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4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值增长率为4.17%，本基金比较基准收益率为 4.54%。本基金年

初至报告期末日均跟踪误差为 0.2272%，年化跟踪误差为3.5204%。受到基金规模波动和部分成

分股长期停牌的影响，跟踪误差有所扩大。我们将通过对基金合同的严格遵守，对跟踪误差的严格控制，将本基金打造成为供广大投资者对A 股市场进行投资的良好工具。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2018年，尽管面临美国大规模税改法案生效、美国对外贸易制裁力度加大等不确定因

素，但是欧美等主要经济体复苏的势头不会改变，我们所面对的外部环境仍然稳中向好。党的“十九大”提出的新时代中国特色社会主义思想明确了当前我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，这是非常重大的战略转变。在这一思想指引下，各项政策将陆续推出，也将对证券市场产生深远影响。2018年，我们预计供给侧改革将从淘汰落后产能逐步转向补短板，那些大量依赖进口的产业将获得政策支持，部分关键技术存在的短板将逐渐得到弥补；同时防范化解重大风险，重点是防控金融风险，将以金融机构资管新规为落脚点，对金融行业产生深远影响。随着资本市场对外开放政策的逐步落实，证券市场注重价值投资、注重基本面的风格将得到延续，市场参与者将比以往任何时候都更加注重公司的内在价值和长远发展前景，那些具有核心竞争力的、研发创新突出、长期成长性良好、流动性好的个股将成为市场中长期的主角。

我们将通过对基金合同的严格遵守，对跟踪误差的严格控制，将本基金打造成为供广大投资者对中小板市场进行投资的良好工具。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，则及时就所采用的相关

估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基 第10页共40页

金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。

受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定：

本基金（包括久兆300份额、久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金自2017年1月23日起至2017年4月18日止连续56个工作日基金资

产净值低于人民币五千万元，自2017年4月24日起至2017年7月4日止连续50个工作日基金

资产净值低于人民币五千万元，自2017年7月11日起至2017年9月18日止连续50个工作日

基金资产净值低于人民币五千万元，自2017年9月21日起至2017年12月4日止连续49个工

作日基金资产净值低于人民币五千万元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

根据《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》，本基金（包括久兆300份额、

久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：长城久兆中小板300指数分级证券投资基金

报告截止日：2017年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

资产：

银行存款 2,331,907.54 1,383,249.64

结算备付金 - -

存出保证金 1,107.34 1,034.05

交易性金融资产 21,540,695.96 27,378,900.66

其中：股票投资 21,540,695.96 27,378,900.66

基金投资 - -

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债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 520.39 332.80

应收股利 - -

应收申购款 943.67 1,108.67

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 23,875,174.90 28,764,625.82

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 89,201.83 12,400.37

应付管理人报酬 23,842.10 24,950.31

应付托管费 5,245.27 5,489.04

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,528.92 368.66

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 240,329.23 90,023.32

负债合计 360,147.35 133,231.70

所有者权益：

实收基金 16,002,610.57 20,299,917.77

未分配利润 7,512,416.98 8,331,476.35

所有者权益合计 23,515,027.55 28,631,394.12

负债和所有者权益总计 23,875,174.90 28,764,625.82

注：报告截止日2017年12月31日日，长城久兆中小板300指数分级份额净值人民币1.087元，

长城中小300A指数的参考份额净值人民币1.054元，长城中小300B指数的参考份额净值人民币

1.109元。基金份额总额为21,638,175.21份，其中长城久兆中小板300指数分级份额

16,479,110.21份，长城中小300A指数份额2,063,626.00份，长城中小300B指数份额

3,095,439.00份。

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7.2 利润表

会计主体：长城久兆中小板300指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年12月31日 2016年12月31日

一、收入 1,750,633.27 -6,738,805.51

1.利息收入 31,607.12 23,567.50

其中：存款利息收入 31,601.33 23,556.08

债券利息收入 5.79 11.42

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,438,363.27 -3,614,482.63

其中：股票投资收益 -2,622,977.43 -3,821,808.12

基金投资收益 - -

债券投资收益 2,289.81 3,764.90

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 182,324.35 203,560.59

3.公允价值变动收益（损失以 3,985,412.80 -3,271,701.57

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 171,976.62 123,811.19

列）

减：二、费用 　 820,941.39 897,869.38

1．管理人报酬 7.4.8.2.1 277,884.07 320,374.14

2．托管费 7.4.8.2.2 61,134.47 70,482.20

3．销售服务费 - -

4．交易费用 29,597.42 54,388.04

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 452,325.43 452,625.00

三、利润总额（亏损总额以 929,691.88 -7,636,674.89

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 929,691.88 -7,636,674.89

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”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长城久兆中小板300指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 20,299,917.77 8,331,476.35 28,631,394.12

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 929,691.88 929,691.88

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -4,297,307.20 -1,748,751.25 -6,046,058.45

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 92,186,056.72 41,713,389.77 133,899,446.49

2.基金赎回款 -96,483,363.92 -43,462,141.02 -139,945,504.94

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 16,002,610.57 7,512,416.98 23,515,027.55

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 21,323,709.39 16,127,716.71 37,451,426.10

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -7,636,674.89 -7,636,674.89

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -1,023,791.62 -159,565.47 -1,183,357.09

生的基金净值变动数

第15页共40页

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 70,298,254.46 28,286,955.64 98,585,210.10

2.基金赎回款 -71,322,046.08 -28,446,521.11 -99,768,567.19

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 20,299,917.77 8,331,476.35 28,631,394.12

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______何伟______ ______熊科金______ ____赵永强____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长城久兆中小板300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）系由长城基金管理有限

公司发起，经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可【2011】1474号文

“关于核准长城久兆中小板300指数分级证券投资基金募集的批复”的核准，由长城基金管理有

限公司向社会公开发行募集，首次募集规模为965,942,785.13份基金份额。基金合同于

2012年01月30日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为

长城基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）。

本基金的基金份额包括长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之基础份额(简称“久兆

300份额”)、“久兆稳健份额”与“久兆积极份额”。基金发售结束后，场外认购的全部份额

将确认为久兆300份额；场内认购的全部份额将按照基金合同约定比例确认为久兆稳健份额与久

兆积极份额。久兆300份额设置单独的基金代码,只接受场外与场内申购和赎回;久兆稳健份额、

久兆积极份额交易代码不同,只上市交易,不接受申购和赎回。

根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及基金合同等法律文件的规定，长城基金管理有限公司决定自2015年6月8日起将长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之稳健份额的场内简称由“久兆稳健”（代码：150057）变更为“中小300A”，将长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之积极份额的场内简称 第16页共40页

“久兆积极”（代码：150058）变更为“中小300B”。

本基金四份中小300A份额与六份中小300B份额的参考净值之和将等于十份久兆300份额的

净值。中小300A份额的约定年收益率为5.8%。中小300A份额的约定年收益率除以365得到中

小300A份额的约定日简单收益率。中小300A份额的基金份额参考净值以基金合同生效日或前一

份额折算日经折算后的份额净值为基准采用中小300A份额的约定日简单收益率单利进行计算。

计算出中小300A份额的份额参考净值后，根据久兆300份额、中小300A份额、中小300B份额

净值的关系，可以计算出中小300B份额的份额参考净值。

定期份额折算：自基金合同生效日或前一定期份额折算日次日起至满一年的最后一个工作日止，本基金将按照基金合同规定进行基金的定期份额折算。本基金进行定期份额折算后，中小300A份额期末的约定应得收益将折算为场内久兆300份额分配给中小300A份额持有人，中小300A份额的份额参考净值调整为1.000元；久兆300份额持有人持有的每十份久兆300份额将按四份中小300A份额获得新增久兆300份额的分配，持有场外久兆300份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆300份额的分配，持有场内久兆300份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆300份额的分配。

经过定期份额折算，久兆300份额的份额净值相应进行调整。定期份额折算前后，中小

300B份额的份额参考净值及其份额数未发生变化，中小300A份额和中小300B份额的份额配比

始终保持4:6的比例不变。折算所产生的场内久兆300份额不进行自动分离。

不定期份额折算：本基金运作期间，如久兆300份额的份额净值达到2.000元或中小

300B份额的份额参考净值达到0.250元，本基金将按照基金合同规定进行基金的不定期份额折

算。

当久兆300份额的份额净值达到2.000元时，不定期份额折算后，久兆300份额的基金份额

净值以及中小300A份额与中小300B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。不定期份额折

算后，持有人持有的久兆300份额的份额数按照久兆300份额折算比例相应增加，持有场外久兆

300份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆300份额的分配，持有场内久兆

300份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆300份额的分配。持有人持有的中小

300A份额和中小300B份额的份额数在折算前后均保持不变，因折算新增的份额将全部折算成久

兆300份额的场内份额。

当中小300B份额的份额参考净值达到0.250元时，不定期份额折算后，久兆300份额的基

金份额净值以及中小300A份额与中小300B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元；持有人

持有的久兆300份额的份额数按照久兆300份额折算比例相应减少，中小300B份额持有人持有

第17页共40页

的中小300B份额数按照中小300B份额的折算比例相应减少。为保持中小300A份额和中小

300B份额比例不变，中小300A份额的折算比例与中小300B份额相同，中小300A份额持有人持

有的中小300A份额数同比例相应减少，超出份额数将全部折算成久兆300份额的场内份额。

不定期份额折算前后，中小300A份额和中小300B份额的份额配比始终保持4:6的比例不变。

折算所产生的场内久兆300份额不进行自动分离。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中小板300（价格）指数的成份股及其备选

成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、资产支持证券、权证，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%，其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300（价格）指数的成份股及其备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构今后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，进行组合资产管理。

本基金的业绩比较基准为：中小板300(价格)指数收益率×95%＋活期存款利率(税后)

×5%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的

财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

第18页共40页

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

本报告期所采用的会计估计除以下说明的内容外其余均与最近一期年度报告相一致：

根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限

股票估值指引(试行)>的通知》(以下简称“估值业务指引”)，自2017年12月21日起，本基金

持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。相关估值技术变更对本基金2017年12月

31日的基金资产净值及2017年会计期间净损益无影响。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出

让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

第19页共40页

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助

服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的

规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以

下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产

品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在

2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税

政策的通知》，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以

2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股

票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全

额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所

第20页共40页

得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发

行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行 基金托管人、基金销售机构

长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

中原信托有限公司 基金管理人股东

北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东

长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

注：本基金于本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

注：本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第21页共40页

2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 277,884.07 320,374.14

的管理费

其中：支付销售机构的 77,091.73 99,260.50

客户维护费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 61,134.47 70,482.20

的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.22%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

第22页共40页

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 2,331,907.54 29,996.52 1,383,249.64 22,725.45

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 值总额 备注

天齐 2017年 2018 配股未

002466锂业 12月年1月上市 11.06 53.21 679 7,509.7436,129.59-

26日 3日

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值

代码名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 总额 备注

价

2017 重大

万达年 事项

002739电影 7月 45.93 - - 4,002 303,820.06183,811.86-

4日 停牌

2016 重大

沙钢年 事项

002075股份 9月 22.39 - - 7,800 112,008.00174,642.00-

19日 停牌

2017 重大 2018

金正年 事项 年

002470大 10月 9.15 2月 8.24 12,134 114,314.92111,026.10-

25日 停牌 9日

002168深圳 2017 重大 13.76 - - 7,267 99,786.9599,993.92-

第23页共40页

惠程年 事项

12月 停牌

19日

2017 重大 2018

华邦年 事项 年

002004健康 12月 6.73 3月 7.30 10,586 141,732.74 71,243.78-

14日 停牌 14日

2017 重大

台海年 事项

002366核电 12月 26.45 - - 2,222 76,245.8558,771.90-

6日 停牌

2017 重大 2018

达华年 事项 年

002512智能 12月 18.07 3月 16.26 3,200 51,232.0057,824.00-

6日 停牌 6日

2017 重大 2018

光启年 事项 年

002625技术 12月 28.07 1月 30.88 1,600 68,579.0044,912.00-

20日 停牌 4日

2017 重大 2018

沃尔年 事项 年

002130核材 12月 5.76 1月 6.15 7,566 87,268.1843,580.16-

25日 停牌 10日

2017 重大 2018

森源年 事项 年

002358电气 12月 14.86 3月 15.05 2,895 60,661.4243,019.70-

7日 停牌 7日

2017 重大 2018

大东年 事项 年

002263南 12月 2.79 1月 2.90 13,918 64,857.6138,831.22-

18日 停牌 2日

2017 重大 2018

海宁年 事项 年

002344皮城 11月 7.93 1月 7.44 4,164 71,215.5833,020.52-

1日 停牌 31日

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为0.00元,无质押债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

第24页共40页

截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额为0.00元,无质押债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.10.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.10.2其他事项

(1)公允价值

本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

划分为第一层次的余额为人民币20,580,018.80元，划分为第二层次的余额为人民币

960,677.16 元，无划分为第三层次余额。于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币26,183,364.30元，划分为

第二层次的余额为人民币1,195,536.36元，无划分为第三层次的余额。

公允价值所属层次间重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

(2) 截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币23,515,027.55元，已连续超过20个

工作日基金资产净值低于人民币5,000万元。

(3)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第25页共40页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 21,540,695.96 90.22

其中：股票 21,540,695.96 90.22

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,331,907.54 9.77

8 其他各项资产 2,571.40 0.01

9 合计 23,875,174.90 100.00

8.2 期末按行业分类的境内股票投资组合

8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 342,204.39 1.46

B 采矿业 109,223.32 0.46

C 制造业 14,887,650.75 63.31

D 电力、热力、燃气及水生产和供 40,597.51 0.17

应业

E 建筑业 669,670.46 2.85

F 批发和零售业 770,020.02 3.27

G 交通运输、仓储和邮政业 199,920.70 0.85

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 2,250,656.57 9.57

业

第26页共40页

J 金融业 749,925.78 3.19

K 房地产业 352,556.15 1.50

L 租赁和商务服务业 492,352.50 2.09

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 124,310.37 0.53

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 188,082.00 0.80

R 文化、体育和娱乐业 335,680.37 1.43

S 综合 - -

合计 21,512,850.89 91.49

8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 27,845.07 0.12

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第27页共40页

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 27,845.07 0.12

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 002415 海康威视 25,324 987,636.00 4.20

2 002304 洋河股份 4,110 472,650.00 2.01

3 002230 科大讯飞 7,755 458,630.70 1.95

4 002450 康得新 17,073 379,020.60 1.61

5 002008 大族激光 7,019 346,738.60 1.47

6 002024 苏宁易购 26,749 328,745.21 1.40

7 002456 欧菲科技 15,432 317,744.88 1.35

8 002594 比亚迪 4,810 312,890.50 1.33

9 002236 大华股份 12,930 298,553.70 1.27

10 002466 天齐锂业 5,209 277,170.89 1.18

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 002504 *ST弘高 4,441 27,845.07 0.12

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

第28页共40页

值比例（％）

1 002044 美年健康 158,229.00 0.55

2 002558 巨人网络 131,417.00 0.46

3 002027 分众传媒 129,433.00 0.45

4 002280 联络互动 103,841.00 0.36

5 002673 西部证券 82,497.57 0.29

6 002415 海康威视 79,049.00 0.28

7 002450 康得新 77,868.00 0.27

8 002635 安洁科技 77,406.00 0.27

9 002024 苏宁易购 76,475.00 0.27

10 002127 南极电商 75,177.00 0.26

11 002624 完美世界 73,568.00 0.26

12 002601 龙蟒佰利 63,840.00 0.22

13 002434 万里扬 63,723.00 0.22

14 002302 西部建设 60,980.00 0.21

15 002146 荣盛发展 60,319.00 0.21

16 002512 达华智能 59,119.00 0.21

17 002145 中核钛白 57,920.00 0.20

18 002402 和而泰 55,914.00 0.20

19 002608 江苏国信 55,763.84 0.19

20 002597 金禾实业 53,657.00 0.19

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 002450 康得新 270,692.86 0.95

2 002252 上海莱士 229,177.64 0.80

3 002024 苏宁易购 226,110.65 0.79

4 002129 中环股份 215,188.76 0.75

5 002415 海康威视 205,578.53 0.72

6 002304 洋河股份 192,719.95 0.67

7 002142 宁波银行 182,224.00 0.64

8 002466 天齐锂业 171,670.24 0.60

9 002313 日海通讯 168,596.00 0.59

10 002065 东华软件 166,294.00 0.58

第29页共40页

11 002475 立讯精密 155,639.97 0.54

12 002202 金风科技 143,611.00 0.50

13 002465 海格通信 137,785.15 0.48

14 002230 科大讯飞 132,609.60 0.46

15 002460 赣锋锂业 125,924.95 0.44

16 002426 胜利精密 113,976.96 0.40

17 002622 融钰集团 113,158.00 0.40

18 002456 欧菲科技 112,982.63 0.39

19 002008 大族激光 101,960.22 0.36

20 002673 西部证券 101,152.36 0.35

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,968,718.53

卖出股票收入（成交）总额 12,169,358.60

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第30页共40页

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未投资股指期货，期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

第31页共40页

本报告期本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,107.34

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 520.39

5 应收申购款 943.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,571.40

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户 户均持有的 持有人结构

数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

份额级别

第32页共40页

持有份额 占总份 持有份额 占总份额

额比例 比例

长城久兆中 2,100 7,847.20 46,809.00 0.28% 16,432,301.21 99.72%

小板300指

数分级

长城久兆稳 171 12,067.99 6,019.00 0.29% 2,057,607.00 99.71%

健指数

长城久兆积 665 4,654.80 85,620.00 2.77% 3,009,819.00 97.23%

极指数

2,936 7,369.95 138,448.00 0.64% 21,499,727.21 99.36%

合计

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2 期末上市基金前十名持有人

长城久兆稳健指数

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 李时龙 1,300,000.00 63.00%

2 王丽春 330,289.00 16.01%

3 李惠霞 154,000.00 7.46%

4 常兰网 20,294.00 0.98%

5 王友恭 18,277.00 0.89%

6 陈明西 17,788.00 0.86%

7 黄晖 17,504.00 0.85%

8 胡勇 15,589.00 0.76%

9 成赤卫 13,142.00 0.64%

10 郭彪 11,744.00 0.57%

长城久兆积极指数

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 陈朝阳 406,900.00 13.15%

2 黄添胜 88,009.00 2.84%

3 东兴证券投资有限公司 66,573.00 2.15%

4 李文霞 62,400.00 2.02%

5 金燕 58,363.00 1.89%

6 吴黛月 57,169.00 1.85%

7 杨玉锋 50,000.00 1.62%

第33页共40页

8 左婷 50,000.00 1.62%

9 陈利宁 49,700.00 1.61%

10 费凤琴 47,000.00 1.52%

注：①持有人为场内持有人，占上市总份额比例=场内持有人持有场内份额/场内总份额比例

×100%。

②对于长城久兆稳健指数、长城久兆积极指数前十名持有人持有份额比例的分母采用各自级别份额总数。

③以基金账户为统计口径。

④以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

长城久兆中小板 0

本公司高级管理人员、基 300指数分级

金投资和研究部门负责人 长城久兆稳健指数 0

持有本开放式基金 长城久兆积极指数 0

合计 0

长城久兆中小板 0

本基金基金经理持有本开 300指数分级

放式基金 长城久兆稳健指数 0

长城久兆积极指数 0

合计 0

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长城久兆中小板 长城久兆稳健 长城久兆积极指

300指数分级 指数 数

基金合同生效日（2012年1月30日） 919,797,702.13 18,458,033.00 27,687,050.00

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 18,110,052.77 3,493,730.00 5,240,595.00

本报告期基金总申购份额 124,114,915.54 - -

第34页共40页

减:本报告期基金总赎回份额 129,923,192.98 - -

本报告期基金拆分变动份额（份额减 2,973,185.12 -1,430,104.00 -2,145,156.00

少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 16,479,110.21 2,063,626.00 3,095,439.00

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金定期份额折算中新增的份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动

本报告期内基金管理人无重大人事变动。自2018年02月13日起，桑煜先生不再担任公司

副总经理。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2017年9月1日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经

理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

1、本期未有改聘会计师事务所。

2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币肆万元。

3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。

第35页共40页

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

兴业证券 1 14,711,749.16 86.12% 13,701.08 86.12% -

国金证券 2 2,371,782.98 13.88% 2,208.89 13.88% -

广州证券 2 - - - - -

西部证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

天源证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

首创证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

第36页共40页

中金公司 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

宏信证券 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中投证券 2 - - - - -

联讯证券 2 - - - - -

长城证券 3 - - - - -

注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

本报告期内共新增3个专用交易单元（方正证券新增2个交易单元,安信证券新增1个交易单元）

，截止本报告期末共计54个交易单元。

2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使

用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权证

成交总额的比 券回购 成交总额的

第37页共40页

例 成交总额 比例

的比例

兴业证券 - - - - - -

国金证券 32,895.60 100.00% - - - -

广州证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

天源证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

首创证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

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长城证券 - - - - - -

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告

期末

投 报告期内持有基金份额变化情况 持有

资 基金

者 情况

类 期 持份

别序 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区初 申购 赎回 有额

号 间 份 份额 份额 份占

额 额比

机 1 20170919-20170920 - 22,044,973 22,044,973--

构 .54 .54

2 20170116-20170120,20170419- - 71,294,631 71,294,631--

20170421,20170705-20170710 .06 .06

个 1 20171207-20171211 - 9,073,502. 9,073,502.--

人 72 72

--- - - ---

产品特有风险

如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险：

1、流动性风险

本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临一定的流动性风险；

2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险

若持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能

根据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续2个开放日以上（含本数）发

生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

3、基金净值波动风险

大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金净值出现较大波动；

4、投资受限风险

大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的 第39页共40页

及投资策略；

5、基金合同终止或转型风险

大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同终止财产清算或转型风险。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

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