长城久兆中小板 300 指数分级

证券投资基金

2017 年年度报告

2017年12月31日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2018年3月31日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年03月29日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。

第2页共92页

1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

3.3其他指标......11

3.4过去三年基金的利润分配情况......11

§4管理人报告......13

4.1基金管理人及基金经理情况......13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18

§5托管人报告......20

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......20

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......20

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......20

§6审计报告......21

6.1审计报告基本信息......21

6.2审计报告的基本内容......21

§7年度财务报表......23

7.1资产负债表......23

7.2利润表......24

7.3所有者权益（基金净值）变动表......26

7.4报表附注......28

§8投资组合报告......57

8.1期末基金资产组合情况......57

8.2期末按行业分类的股票投资组合......57

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......60

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......70

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......72

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......72

第3页共92页

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......72

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......72

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......72

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......72

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......73

8.12投资组合报告附注......73

§9基金份额持有人信息......75

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......75

9.2期末上市基金前十名持有人......75

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......76

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......76

§10开放式基金份额变动......78

§11重大事件揭示......79

11.1基金份额持有人大会决议......79

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......79

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......79

11.4基金投资策略的改变......79

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......79

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......79

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......79

11.8其他重大事件......83

§12影响投资者决策的其他重要信息......91

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......91

12.2影响投资者决策的其他重要信息......92

§13备查文件目录......93

13.1备查文件目录......93

13.2存放地点......93

13.3查阅方式......93

第4页共92页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长城久兆中小板300指数分级证券投资基金

基金简称 长城久兆中小板300指数分级

基金主代码 162010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年1月30日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 21,638,175.21份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012年2月21日

下属分级基金的基金简称 长城久兆中小板 长城久兆稳健指数 长城久兆积极指数

300指数分级

下属分级基金的场内简称 长城久兆 中小300A 中小300B

下属分级基金的交易代码 162010 150057 150058

报告期末下属分级基金份额 16,479,110.21份 2,063,626.00份 3,095,439.00份

总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过投资约束和数量化监控，力求实现对中小板300（价

格）指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将基金净

值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在

0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

投资策略 本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构

建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票

第5页共92页

组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指

数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对

业绩比较基准的跟踪误差最小化。

业绩比较基准 中小板300(价格)指数收益率×95%＋活期存款利率(税后)×5%。

风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合

型基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。

下属分级基金的风险收益 本基金的长期平均 长城久兆稳健具有 长城久兆积极具有

特征 风险和预期收益率 低风险、收益相对 高风险、高预期收

高于普通股票型基 稳定的特征。 益的特征。

金、混合型基金、

债券型基金、货币

市场基金等，为高

风险、高收益产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 车君 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-23982338 010-67595096

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8868-666 010-67595096

传真 0755-23982328 010-66275853

深圳市福田区益田路

注册地址 6009号新世界商务中心 北京市西城区金融大街25号

41层

深圳市福田区益田路 北京市西城区闹市口大街1号

办公地址

6009号新世界商务中心 院1号楼

第6页共92页

40、41层

邮政编码 518026 100033

法定代表人 何伟 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报、上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.ccfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国北京市东城区东长安街1号东

安永华明会计师事务所（特殊普通

会计师事务所 方广场经贸城安永大楼（即东三办

合伙）

公楼）16层

深圳市深南中路1093号中信大厦

注册登记机构 中国证券登记结算公司深圳分公司

18层

第7页共92页

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2017年 2016年 2015年

本期已实现收益 -3,055,720.92 -4,364,973.32 -2,338,250.41

本期利润 929,691.88 -7,636,674.89 -6,002,767.86

加权平均基金份额本期利润 0.0358 -0.2609 -0.1073

本期加权平均净值利润率 3.34% -23.88% -10.55%

本期基金份额净值增长率 4.17% -19.66% 47.33%

3.1.2期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 2,955,282.38 7,204,380.45 11,899,980.41

期末可供分配基金份额利润 0.1366 0.2684 0.4256

期末基金资产净值 23,515,027.55 28,631,394.12 37,451,426.10

期末基金份额净值 1.087 1.067 1.340

3.1.3累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 46.98% 41.10% 75.64%

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -3.63% 0.94% -2.93% 0.98% -0.70% -0.04%

第8页共92页

过去六个月 2.35% 0.86% 3.74% 0.89% -1.39% -0.03%

过去一年 4.17% 0.81% 4.54% 0.85% -0.37% -0.04%

过去三年 23.29% 1.99% 33.45% 1.88% -10.16% 0.11%

过去五年 66.65% 1.76% 87.72% 1.68% -21.07% 0.08%

自基金合同 46.98% 1.68% 87.72% 1.63% -40.74% 0.05%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金合同规定本基金投资组合为：本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%，其中将不低于 90%的股票资产投资于中小板 300（价格）指数的成份股及其备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

第9页共92页

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括久兆300份额、久兆稳健份额、久

兆积极份额）不进行收益分配。

第10页共92页

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份

有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有：长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金、长城 第11页共92页

收益宝货币市场基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

男，中国籍，北京大

学力学系理学学士，

公司副总 北京大学光华管理学

经理、投 院经济学硕士，注册

资总监、 会计师。曾就职于华

基金管理 为技术有限公司财务

部总经理、 部、长城证券股份有

研究部总 限公司投资银行部，

经理、长 2001年10月进入长城

2017年6月

杨建华 城久泰、 - 17年 基金管理公司，曾任

19日

长城品牌、 基金经理助理、“长

长城久兆 城安心回报混合型证

和长城久 券投资基金”，“长

嘉创新成 城中小盘成长混合型

长混合型 证券投资基金”基金

基金的基 经理、“长城久富核

金经理 心成长混合型证券投

资基金”基金经理、

公司总经理助理。

长城久兆 女，中国籍，华中理

中小板 工大学工学硕士。曾

300指数 2012年4月 就职于富国基金、宝

余礼冰 2017年6月19日 16年

分级证券 17日 盈基金、友邦华泰基

投资基金 金等，2007年加入长

的基金经 城基金管理有限公司，

第12页共92页

理 曾任研究部副总经理。

2012年1月至

2012年4月任“长城

久兆中小板300指数

分级证券投资基金”

基金经理助理，自

2012年4月至

2017年6月19日任

“长城久兆中小板

300指数分级证券投资

基金”基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久兆中小板300指数分

级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。

本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资 第13页共92页

组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金之母基金是跟踪标的为中小板300指数的标准指数基金，采用完全复制策略，按照标

的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。本基金报告期内严格遵守基金合同，控制跟踪误差，策略基本得当。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值增长率为4.17%，本基金比较基准收益率为 4.54%。本基金年

初至报告期末日均跟踪误差为 0.2272%，年化跟踪误差为3.5204%。受到基金规模波动和部分成

分股长期停牌的影响，跟踪误差有所扩大。我们将通过对基金合同的严格遵守，对跟踪误差的严格控制，将本基金打造成为供广大投资者对A 股市场进行投资的良好工具。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2018年，尽管面临美国大规模税改法案生效、美国对外贸易制裁力度加大等不确定因

素，但是欧美等主要经济体复苏的势头不会改变，我们所面对的外部环境仍然稳中向好。党的“十九大”提出的新时代中国特色社会主义思想明确了当前我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，这是非常重大的战略转变。在这一思想指引下，各项政策将陆续推出，也将对证券市场产生深远影响。2018年，我们预计供给侧改革将从淘汰 第14页共92页

落后产能逐步转向补短板，那些大量依赖进口的产业将获得政策支持，部分关键技术存在的短板将逐渐得到弥补；同时防范化解重大风险，重点是防控金融风险，将以金融机构资管新规为落脚点，对金融行业产生深远影响。随着资本市场对外开放政策的逐步落实，证券市场注重价值投资、注重基本面的风格将得到延续，市场参与者将比以往任何时候都更加注重公司的内在价值和长远发展前景，那些具有核心竞争力的、研发创新突出、长期成长性良好、流动性好的个股将成为市场中长期的主角。

我们将通过对基金合同的严格遵守，对跟踪误差的严格控制，将本基金打造成为供广大投资者对中小板市场进行投资的良好工具。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。

本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每季进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。本年度公司督察长根据法律法规和公司制度的要求按时向中国证券监督管理委员会、公司董事会提交了监察稽核工作报告。

监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规，保障基金份额持有人的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。本报告期内，本基金运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。

本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念，继续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公 第15页共92页

司稳步健康发展。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，则及时就所采用的相关

估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。

受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定：

本基金（包括久兆300份额、久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金自2017年1月23日起至2017年4月18日止连续56个工作日基金资

产净值低于人民币五千万元，自2017年4月24日起至2017年7月4日止连续50个工作日基金

资产净值低于人民币五千万元，自2017年7月11日起至2017年9月18日止连续50个工作日

基金资产净值低于人民币五千万元，自2017年9月21日起至2017年12月4日止连续49个工

第16页共92页

作日基金资产净值低于人民币五千万元。

第17页共92页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

根据《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》，本基金（包括久兆300份额、

久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第18页共92页

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2018)审字第60737541_H14号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长城久兆中小板300指数分级证券投资基金全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了长城久兆中小板300指数分级证券投资基金财务报表，

包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表及所

有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的长城久兆中小板300指数分级证券投资基金的

财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反

映了长城久兆中小板300指数分级证券投资基金2017年12月

31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计

报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了

我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，

我们独立于长城稳健增利债券型证券投资基金，并履行了职业道

德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适

当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 不适用

其他事项 不适用

其他信息 长城久兆中小板300指数分级证券投资基金管理层(以下简称“管

理层”)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，

但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其

他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此

过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解

到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，

我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

第19页共92页

管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公

责任 允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不

存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估长城久兆中小板300指数分

级证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，

并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他

现实的选择。

治理层负责监督长城久兆中小板300指数分级证券投资基金的财

务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理

保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在

某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，

如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据

财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并

保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设

计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证

据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、

故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊

导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的

风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的

并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露

的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获

取的审计证据，就可能导致对长城久兆中小板300指数分级证券

投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大

不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，

审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中

的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我

们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项

或情况可能导致长城久兆中小板300指数分级证券投资基金不能

持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财

务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事

项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控

制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 昌华 乌爱莉

第20页共92页

会计师事务所的地址 中国北京

审计报告日期 2018年3月29日

第21页共92页

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：长城久兆中小板300指数分级证券投资基金

报告截止日：2017年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年12月31日 2016年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 2,331,907.54 1,383,249.64

结算备付金 - -

存出保证金 1,107.34 1,034.05

交易性金融资产 7.4.7.2 21,540,695.96 27,378,900.66

其中：股票投资 21,540,695.96 27,378,900.66

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 520.39 332.80

应收股利 - -

应收申购款 943.67 1,108.67

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 23,875,174.90 28,764,625.82

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年12月31日 2016年12月31日

第22页共92页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 89,201.83 12,400.37

应付管理人报酬 23,842.10 24,950.31

应付托管费 5,245.27 5,489.04

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 1,528.92 368.66

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 240,329.23 90,023.32

负债合计 360,147.35 133,231.70

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 16,002,610.57 20,299,917.77

未分配利润 7.4.7.10 7,512,416.98 8,331,476.35

所有者权益合计 23,515,027.55 28,631,394.12

负债和所有者权益总计 23,875,174.90 28,764,625.82

注： 报告截止日2017年12月31日，长城久兆中小板300指数分级份额净值人民币1.087元，

长城中小300A指数的参考份额净值人民币1.054元，长城中小300B指数的参考份额净值人民币

1.109元。基金份额总额为21,638,175.21份，其中长城久兆中小板300指数分级份额

16,479,110.21份，长城中小300A指数份额2,063,626.00份，长城中小300B指数份额

3,095,439.00份。

7.2 利润表

会计主体：长城久兆中小板300指数分级证券投资基金

第23页共92页

本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年12月31日 2016年12月31日

一、收入 1,750,633.27 -6,738,805.51

1.利息收入 31,607.12 23,567.50

其中：存款利息收入 7.4.7.11 31,601.33 23,556.08

债券利息收入 5.79 11.42

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列）

-2,438,363.27 -3,614,482.63

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,622,977.43 -3,821,808.12

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 2,289.81 3,764.90

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 182,324.35 203,560.59

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17

3,985,412.80 -3,271,701.57

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以"-"号填

- -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18

171,976.62 123,811.19

列）

减：二、费用 820,941.39 897,869.38

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 277,884.07 320,374.14

第24页共92页

2．托管费 7.4.10.2.2 61,134.47 70,482.20

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 29,597.42 54,388.04

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 452,325.43 452,625.00

三、利润总额 （亏损总额以

929,691.88 -7,636,674.89

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-

929,691.88 -7,636,674.89

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长城久兆中小板300指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

20,299,917.77 8,331,476.35 28,631,394.12

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 929,691.88 929,691.88

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-4,297,307.20 -1,748,751.25 -6,046,058.45

（净值减少以“-”号填

列）

第25页共92页

其中：1.基金申购款 92,186,056.72 41,713,389.77 133,899,446.49

2.基金赎回款 -96,483,363.92 -43,462,141.02 -139,945,504.94

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

16,002,610.57 7,512,416.98 23,515,027.55

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

21,323,709.39 16,127,716.71 37,451,426.10

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -7,636,674.89 -7,636,674.89

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-1,023,791.62 -159,565.47 -1,183,357.09

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 70,298,254.46 28,286,955.64 98,585,210.10

2.基金赎回款 -71,322,046.08 -28,446,521.11 -99,768,567.19

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 20,299,917.77 8,331,476.35 28,631,394.12

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

第26页共92页

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______何伟______ ______熊科金______ ____赵永强____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

长城久兆中小板300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）系由长城基金管理有限

公司发起，经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可【2011】1474号文

“关于核准长城久兆中小板300指数分级证券投资基金募集的批复”的核准，由长城基金管理有

限公司向社会公开发行募集，首次募集规模为965,942,785.13份基金份额。基金合同于

2012年01月30日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为

长城基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）。

本基金的基金份额包括长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之基础份额(简称“久兆

300份额”)、“久兆稳健份额”与“久兆积极份额”。基金发售结束后，场外认购的全部份额

将确认为久兆300份额；场内认购的全部份额将按照基金合同约定比例确认为久兆稳健份额与久

兆积极份额。久兆300份额设置单独的基金代码,只接受场外与场内申购和赎回;久兆稳健份额、

久兆积极份额交易代码不同,只上市交易,不接受申购和赎回。

根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及基金合同等法律文件的规定，长城基金管理有限公司决定自2015年6月8日起将长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之稳健份额的场内简称由“久兆稳健”（代码：150057）变更为“中小300A”，将长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之积极份额的场内简称“久兆积极”（代码：150058）变更为“中小300B”。

本基金四份中小300A份额与六份中小300B份额的参考净值之和将等于十份久兆300份额的

净值。中小300A份额的约定年收益率为5.8%。中小300A份额的约定年收益率除以365得到中

小300A份额的约定日简单收益率。中小300A份额的基金份额参考净值以基金合同生效日或前一

份额折算日经折算后的份额净值为基准采用中小300A份额的约定日简单收益率单利进行计算。

计算出中小300A份额的份额参考净值后，根据久兆300份额、中小300A份额、中小300B份额

净值的关系，可以计算出中小300B份额的份额参考净值。

定期份额折算：自基金合同生效日或前一定期份额折算日次日起至满一年的最后一个工作日 第27页共92页

止，本基金将按照基金合同规定进行基金的定期份额折算。本基金进行定期份额折算后，中小300A份额期末的约定应得收益将折算为场内久兆300份额分配给中小300A份额持有人，中小300A份额的份额参考净值调整为1.000元；久兆300份额持有人持有的每十份久兆300份额将按四份中小300A份额获得新增久兆300份额的分配，持有场外久兆300份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆300份额的分配，持有场内久兆300份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆300份额的分配。

经过定期份额折算，久兆300份额的份额净值相应进行调整。定期份额折算前后，中小

300B份额的份额参考净值及其份额数未发生变化，中小300A份额和中小300B份额的份额配比

始终保持4:6的比例不变。折算所产生的场内久兆300份额不进行自动分离。

不定期份额折算：本基金运作期间，如久兆300份额的份额净值达到2.000元或中小

300B份额的份额参考净值达到0.250元，本基金将按照基金合同规定进行基金的不定期份额折

算。

当久兆300份额的份额净值达到2.000元时，不定期份额折算后，久兆300份额的基金份额

净值以及中小300A份额与中小300B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。不定期份额折

算后，持有人持有的久兆300份额的份额数按照久兆300份额折算比例相应增加，持有场外久兆

300份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆300份额的分配，持有场内久兆

300份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆300份额的分配。持有人持有的中小

300A份额和中小300B份额的份额数在折算前后均保持不变，因折算新增的份额将全部折算成久

兆300份额的场内份额。

当中小300B份额的份额参考净值达到0.250元时，不定期份额折算后，久兆300份额的基

金份额净值以及中小300A份额与中小300B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元；持有人

持有的久兆300份额的份额数按照久兆300份额折算比例相应减少，中小300B份额持有人持有

的中小300B份额数按照中小300B份额的折算比例相应减少。为保持中小300A份额和中小

300B份额比例不变，中小300A份额的折算比例与中小300B份额相同，中小300A份额持有人持

有的中小300A份额数同比例相应减少，超出份额数将全部折算成久兆300份额的场内份额。

不定期份额折算前后，中小300A份额和中小300B份额的份额配比始终保持4:6的比例不变。

折算所产生的场内久兆300份额不进行自动分离。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中小板300（价格）指数的成份股及其备选

成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、资产支持证券、权证，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于股票的资 第28页共92页

产占基金资产净值的比例不低于90%，其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300（价格）

指数的成份股及其备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构今后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，进行组合资产管理。

本基金的业绩比较基准为：中小板300(价格)指数收益率×95%＋活期存款利率(税后)

×5%。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的

财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 第29页共92页

币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的 第30页共92页

终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大 第31页共92页

量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 第32页共92页

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率逐日计提；

(3)在通常情况下，基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%年费率逐日计

提。当本基金在某个季度的指数使用许可费不足5万元的收取下限时，本基金在该季度实际的指

数使用许可费年费率将高于0.02%。

基金合同生效之日所在季度的指数使用费，按实际计提金额收取，不设下限。指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。

(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

第33页共92页

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金（包括久兆300份额、中小300A份额、中小300B份额）不进行收益分配。 经基金

份额持有人大会决议通过，并经中国证监会核准后如果终止中小300A份额与中小300B份额的运

作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

7.4.4.12分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限

股票估值指引(试行)>的通知》(以下简称“估值业务指引”)，自2017年12月21日起，本基金

持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。相关估值技术变更对本基金2017年12月

31日的基金资产净值及2017年会计期间净损益无影响。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出

让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、增值税、企业所得税

第34页共92页

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助

服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的

规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以

下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产

品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在

2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税

政策的通知》，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以

2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股

票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债 第35页共92页

券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全

额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所

得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发

行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2017年12月31日 2016年12月31日

活期存款 2,331,907.54 1,383,249.64

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

第36页共92页

合计： 2,331,907.54 1,383,249.64

注：本基金于本期及上年度可比期间均未投资于定期存款和其他存款。

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 24,096,119.66 21,540,695.96 -2,555,423.70

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 24,096,119.66 21,540,695.96 -2,555,423.70

上年度末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 33,919,737.16 27,378,900.66 -6,540,836.50

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

第37页共92页

合计 33,919,737.16 27,378,900.66 -6,540,836.50

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金于本期末及上年度末均未持有因买断式逆回购交易获得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2017年12月31日 2016年12月31日

应收活期存款利息 519.84 332.25

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 0.55 0.55

合计 520.39 332.80

注：其他为应收结算保证金利息。

7.4.7.6其他资产

注：本基金于本期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

第38页共92页

本期末 上年度末

项目

2017年12月31日 2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 1,528.92 368.66

银行间市场应付交易费用 - -

合计 1,528.92 368.66

注：应付交易所市场交易费用均为应付佣金。

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2017年12月31日 2016年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 329.23 23.32

预提费用 190,000.00 40,000.00

应付指数使用费 50,000.00 50,000.00

合计 240,329.23 90,023.32

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 26,844,377.77 20,299,917.77

本期申购 24,181,730.55 18,279,140.26

本期赎回（以“-”号填列） -24,291,413.76 -18,363,206.56

2017年1月26日 基金拆分

26,734,694.56 20,215,851.47

/份额折算前

基金拆分/份额折算变动份额 602,074.88 -

本期申购 99,933,184.99 73,906,916.46

本期赎回（以“-”号填列） -105,631,779.22 -78,120,157.36

第39页共92页

本期末 21,638,175.21 16,002,610.57

注：1、根据长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同、招募说明书及深圳证券交易

所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金以2017年1月26日为份额折算日，

对久兆300份额的场外份额、场内份额和久兆稳健份额实施定期份额折算。

2、本基金本报告期申购包含基金转入的份额及金额,本期赎回包含基金转出的份额及金额。

3、根据《基金合同》规定:长城久兆中小板300指数分级份额只接受场外与场内申购和赎回；长

城中小300A指数份额和长城中小300B指数份额只上市交易,不接受申购和赎回，因此上表不再

单独披露长城中小300A指数份额和长城中小300B指数份额的情况。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 7,204,380.45 1,127,095.90 8,331,476.35

本期利润 -3,055,720.92 3,985,412.80 929,691.88

本期基金份额交易

-1,193,377.15 -555,374.10 -1,748,751.25

产生的变动数

其中：基金申购款 23,822,205.27 17,891,184.50 41,713,389.77

基金赎回款 -25,015,582.42 -18,446,558.60 -43,462,141.02

本期已分配利润 - - -

本期末 2,955,282.38 4,557,134.60 7,512,416.98

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月

12月31日 31日

活期存款利息收入 29,996.52 22,725.45

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 65.35 227.81

第40页共92页

其他 1,539.46 602.82

合计 31,601.33 23,556.08

注：其他，2017年为申购款利息收入1,520.25元、结算保证金利息收入19.21元；2016度年为

申购款利息收入人民币461.93元以及结算保证金利息收入人民币140.89元。

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年12月31日 2016年12月31日

卖出股票成交总额 12,169,358.60 18,803,608.03

减：卖出股票成本总额 14,792,336.03 22,625,416.15

买卖股票差价收入 -2,622,977.43 -3,821,808.12

7.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年

2017年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑

32,895.60 20,676.32

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到

30,600.00 16,900.00

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 5.79 11.42

买卖债券差价收入 2,289.81 3,764.90

7.4.7.13.1资产支持证券投资收益

注：本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券产生的收益/损失。

第41页共92页

7.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资产生的收益/损失。

7.4.7.15衍生工具收益

注：本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益/损失。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

12月31日 12月31日

股票投资产生的股利收益 182,324.35 203,560.59

基金投资产生的股利收益 - -

合计 182,324.35 203,560.59

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年

2017年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 3,985,412.80 -3,271,701.57

——股票投资 3,985,412.80 -3,271,701.57

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

第42页共92页

合计 3,985,412.80 -3,271,701.57

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年

2017年12月31日 12月31日

基金赎回费收入 171,910.28 123,793.94

转出基金补偿收入 66.34 17.25

合计 171,976.62 123,811.19

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

12月31日 12月31日

交易所市场交易费用 29,597.42 54,388.04

银行间市场交易费用 - -

合计 29,597.42 54,388.04

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

12月31日 12月31日

审计费用 40,000.00 40,000.00

信息披露费 150,000.00 150,000.00

银行费用 1,965.43 2,625.00

指数使用费 200,000.00 200,000.00

第43页共92页

上市年费 60,000.00 60,000.00

其他 360.00 -

合计 452,325.43 452,625.00

注：其他为账户维护费。

7.4.7.21分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

根据长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和

中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金以2018年1月26日为份额折算日，对

长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之基础份额（简称“长城久兆”）的场外份额、场内

份额和长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之稳健份额（简称“中小300A”）实施定期

份额折算，份额折算结果如下：

新增份额 折算后基 折算后基金

基金份额名称 折算前份额 折算比例 折算后份额 金份额净 份额累计净

值 值

长城久兆场外份额 13,131,539.7 0.021716978 13,416,696.89 1.068 1.804

1

长城久兆场内份额 1,469,397.00 0.021716978 1,607,006.00 1.068 1.804

中小300A份额 1,946,850.00 0.054292445 1,946,850.00 1.000 1.348

2018年1月26日，长城久兆的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数

点后两位，由此产生的误差计入基金财产；长城久兆的场内份额、中小300A份额经折算后的份

额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小

数点后第9 位。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

自2018年1月30日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）

和配对转换业务，中小300A在深圳证券交易所复牌。

第44页共92页

除上述情况外，除在7.4.6.2营业税、增值税、企业所得税中披露的事项外，本基金无其他

需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行 基金托管人、基金销售机构

长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

中原信托有限公司 基金管理人股东

北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东

长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司

注：于本期，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

注：本基金于本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2债券交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

第45页共92页

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付

277,884.07 320,374.14

的管理费

其中：支付销售机构的 77,091.73 99,260.50

客户维护费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付

61,134.47 70,482.20

的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.22%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

第46页共92页

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年12月

2016年1月1日至2016年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 2,331,907.54 29,996.52 1,383,249.64 22,725.45

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.11 利润分配情况

注：根据法律法规的规定及《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，本

基金（包括久兆300份额、中小300A份额、中小300B份额）不进行收益分配。

7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 值总额 备注

天齐 2017年 2018 配股未

002466锂业 12月年1月上市 11.06 53.21 679 7,509.7436,129.59-

第47页共92页

26日 3日

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票名停牌日 停牌原 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总

数量（股） 备注

码 称 期 因 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 额

2017

万达电 年 重大事

002739 45.93 - - 4,002 303,820.06183,811.86 -

影 7月 项停牌

4日

2016

沙钢股 年 重大事

002075 22.39 - - 7,800 112,008.00174,642.00 -

份 9月 项停牌

19日

2017 2018

年 重大事 年

002470金正大 9.15 8.24 12,134 114,314.92111,026.10 -

10月 项停牌 2月

25日 9日

2017

深圳惠 年 重大事

002168 13.76 - - 7,267 99,786.95 99,993.92 -

程 12月 项停牌

19日

2017 2018

华邦健 年 重大事 年

002004 6.73 7.30 10,586 141,732.74 71,243.78 -

康 12月 项停牌 3月

14日 14日

2017

台海核 年 重大事

002366 26.45 - - 2,222 76,245.85 58,771.90 -

电 12月 项停牌

6日

002512达华智 2017 重大事 18.072018 16.26 3,200 51,232.00 57,824.00 -

第48页共92页

能 年 项停牌 年

12月 3月

6日 6日

2017 2018

光启技 年 重大事 年

002625 28.07 30.88 1,600 68,579.00 44,912.00 -

术 12月 项停牌 1月

20日 4日

2017 2018

沃尔核 年 重大事 年

002130 5.76 6.15 7,566 87,268.18 43,580.16 -

材 12月 项停牌 1月

25日 10日

2017 2018

森源电 年 重大事 年

002358 14.86 15.05 2,895 60,661.42 43,019.70 -

气 12月 项停牌 3月

7日 7日

2017 2018

大东 年 重大事 年

002263 2.79 2.90 13,918 64,857.61 38,831.22 -

南 12月 项停牌 1月

18日 2日

2017 2018

海宁皮 年 重大事 年

002344 7.93 7.44 4,164 71,215.58 33,020.52 -

城 11月 项停牌 1月

1日 31日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额为0.00元,无质押债券。

第49页共92页

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额为0.00元,无质押债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、投资决策委员会和监察稽核部、相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。

本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

第50页共92页

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注

7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可

通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款及存出保证金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

第51页共92页

本期末 1个月以内1-3个月3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年12月31日 -1年

资产

银行存款 2,331,907.54 - - - - - 2,331,907.54

存出保证金 1,107.34 - - - - - 1,107.34

交易性金融资产 - - - - -21,540,695.96 21,540,695.96

应收利息 - - - - - 520.39 520.39

应收申购款 - - - - - 943.67 943.67

其他资产 - - - - - - -

资产总计 2,333,014.88 - - - -21,542,160.02 23,875,174.90

负债

应付赎回款 - - - - - 89,201.83 89,201.83

应付管理人报酬 - - - - - 23,842.10 23,842.10

应付托管费 - - - - - 5,245.27 5,245.27

应付交易费用 - - - - - 1,528.92 1,528.92

其他负债 - - - - - 240,329.23 240,329.23

负债总计 - - - - - 360,147.35 360,147.35

利率敏感度缺口 2,333,014.88 - - - -

上年度末 1个月以内1-3个月3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日 -1年

资产

银行存款 1,383,249.64 - - - - - 1,383,249.64

存出保证金 1,034.05 - - - - - 1,034.05

交易性金融资产 - - - - -27,378,900.66 27,378,900.66

应收利息 - - - - - 332.80 332.80

应收申购款 - - - - - 1,108.67 1,108.67

其他资产 - - - - - - -

资产总计 1,384,283.69 - - - -27,380,342.13 28,764,625.82

负债

应付赎回款 - - - - - 12,400.37 12,400.37

应付管理人报酬 - - - - - 24,950.31 24,950.31

应付托管费 - - - - - 5,489.04 5,489.04

应付交易费用 - - - - - 368.66 368.66

其他负债 - - - - - 90,023.32 90,023.32

负债总计 - - - - - 133,231.70 133,231.70

利率敏感度缺口 1,384,283.69 - - - -

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：本基金于本期末及上年度末均未持有交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下，利率发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本期末及上年度末基金资产净值 第52页共92页

无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合的资产配置为：投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%，其中

将不低于90%的股票资产投资于中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股，现金或者到期

日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律

法规或监管机构的规定执行。

本基金本报告期末面临的整体其他价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 21,540,695.96 91.60 27,378,900.66 95.63

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投

- - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

第53页共92页

其他 - - - -

合计 21,540,695.96 91.60 27,378,900.66 95.63

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（2017年 上年度末（2016年

分析

12月31日） 12月31日）

沪深300指数上升5% 1,061,558.00 1,869,484.69

沪深300指数下降5% -1,061,558.00 -1,869,484.69

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

划分为第一层次的余额为人民币20,580,018.80 元，划分为第二层次的余额为人民币

960,677.16 元，无划分为第三层次余额。于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币26,183,364.30元，划分为

第二层次的余额为人民币1,195,536.36元，无划分为第三层次的余额。

公允价值所属层次间重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价 第54页共92页

值应属第二层次还是第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

(2) 截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币23,515,027.55元，已连续超过20个

工作日基金资产净值低于人民币5,000万元。

(3)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第55页共92页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 21,540,695.96 90.22

其中：股票 21,540,695.96 90.22

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,331,907.54 9.77

8 其他各项资产 2,571.40 0.01

9 合计 23,875,174.90 100.00

8.2 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 342,204.39 1.46

B 采矿业 109,223.32 0.46

C 制造业 14,887,650.75 63.31

第56页共92页

D 电力、热力、燃气及水生产和供

40,597.51 0.17

应业

E 建筑业 669,670.46 2.85

F 批发和零售业 770,020.02 3.27

G 交通运输、仓储和邮政业 199,920.70 0.85

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

2,250,656.57 9.57

业

J 金融业 749,925.78 3.19

K 房地产业 352,556.15 1.50

L 租赁和商务服务业 492,352.50 2.09

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 124,310.37 0.53

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 188,082.00 0.80

R 文化、体育和娱乐业 335,680.37 1.43

S 综合 - -

合计 21,512,850.89 91.49

8.2.1期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

第57页共92页

应业

E 建筑业 27,845.07 0.12

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

- -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 27,845.07 0.12

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（%）

1 002415 海康威视 25,324 987,636.00 4.20

2 002304 洋河股份 4,110 472,650.00 2.01

3 002230 科大讯飞 7,755 458,630.70 1.95

4 002450 康得新 17,073 379,020.60 1.61

第58页共92页

5 002008 大族激光 7,019 346,738.60 1.47

6 002024 苏宁易购 26,749 328,745.21 1.40

7 002456 欧菲科技 15,432 317,744.88 1.35

8 002594 比亚迪 4,810 312,890.50 1.33

9 002236 大华股份 12,930 298,553.70 1.27

10 002466 天齐锂业 5,209 277,170.89 1.18

11 002241 歌尔股份 15,050 261,117.50 1.11

12 002460 赣锋锂业 3,575 256,506.25 1.09

13 002202 金风科技 13,319 251,063.15 1.07

14 002142 宁波银行 14,052 250,266.12 1.06

15 002027 分众传媒 14,980 210,918.40 0.90

16 002673 西部证券 15,650 192,808.00 0.82

17 002044 美年健康 8,600 188,082.00 0.80

18 002739 万达电影 4,002 183,811.86 0.78

19 002508 老板电器 3,713 178,595.30 0.76

20 002475 立讯精密 7,616 178,519.04 0.76

21 002081 金螳螂 11,569 177,237.08 0.75

22 002075 沙钢股份 7,800 174,642.00 0.74

23 002405 四维图新 6,456 170,373.84 0.72

24 002271 东方雨虹 4,164 166,393.44 0.71

25 002736 国信证券 15,138 164,247.30 0.70

26 002310 东方园林 8,033 162,025.61 0.69

27 002572 索菲亚 4,400 161,920.00 0.69

28 002001 新和成 4,178 159,014.68 0.68

29 002422 科伦药业 6,377 158,787.30 0.68

30 002340 格林美 22,061 158,618.59 0.67

31 002085 万丰奥威 8,769 156,965.10 0.67

32 002049 紫光国芯 3,229 154,959.71 0.66

第59页共92页

33 002714 牧原股份 2,692 142,299.12 0.61

34 002146 荣盛发展 14,595 139,090.35 0.59

35 002294 信立泰 3,069 138,688.11 0.59

36 002311 海大集团 5,674 132,771.60 0.56

37 002179 中航光电 3,338 131,450.44 0.56

38 002092 中泰化学 9,607 127,869.17 0.54

39 002050 三花智控 6,892 126,399.28 0.54

40 002573 清新环境 5,469 124,310.37 0.53

41 002185 华天科技 14,370 122,432.40 0.52

42 002583 海能达 6,228 115,280.28 0.49

43 002007 华兰生物 4,280 115,046.40 0.49

44 002038 双鹭药业 3,654 113,164.38 0.48

45 002074 国轩高科 5,077 113,014.02 0.48

46 002176 江特电机 9,942 112,543.44 0.48

47 002470 金正大 12,134 111,026.10 0.47

48 002385 大北农 18,241 110,540.46 0.47

49 002500 山西证券 11,938 110,068.36 0.47

50 002273 水晶光电 4,560 107,570.40 0.46

51 002019 亿帆医药 4,829 107,445.25 0.46

52 002558 巨人网络 2,900 106,720.00 0.45

53 002439 启明星辰 4,449 103,884.15 0.44

54 002384 东山精密 3,632 103,366.72 0.44

55 002410 广联达 5,126 100,469.60 0.43

56 002168 深圳惠程 7,267 99,993.92 0.43

57 002407 多氟多 4,691 95,790.22 0.41

58 002223 鱼跃医疗 4,838 94,824.80 0.40

59 002497 雅化集团 6,923 92,283.59 0.39

60 002138 顺络电子 5,415 89,780.70 0.38

第60页共92页

61 002281 光迅科技 3,035 89,229.00 0.38

62 002217 合力泰 8,880 88,800.00 0.38

63 002221 东华能源 7,133 87,093.93 0.37

64 002183 怡亚通 12,316 86,827.80 0.37

65 002280 联络互动 11,325 86,749.50 0.37

66 002493 荣盛石化 6,043 86,717.05 0.37

67 002030 达安基因 4,611 85,672.38 0.36

68 002078 太阳纸业 9,175 85,144.00 0.36

69 002408 齐翔腾达 6,629 84,055.72 0.36

70 002491 通鼎互联 6,500 81,900.00 0.35

71 002048 宁波华翔 3,382 80,491.60 0.34

72 002343 慈文传媒 2,200 78,342.00 0.33

73 002051 中工国际 4,231 77,977.33 0.33

74 002285 世联行 6,990 77,938.50 0.33

75 002244 滨江集团 9,774 77,703.30 0.33

76 002640 跨境通 4,000 76,560.00 0.33

77 002056 横店东磁 7,142 76,419.40 0.32

78 002195 二三四五 13,054 76,235.36 0.32

79 002153 石基信息 2,845 75,847.70 0.32

80 002268 卫士通 3,215 74,009.30 0.31

81 002595 豪迈科技 3,782 72,841.32 0.31

82 002444 巨星科技 5,164 71,418.12 0.30

83 002004 华邦健康 10,586 71,243.78 0.30

84 002440 闰土股份 3,614 71,159.66 0.30

85 002191 劲嘉股份 7,689 71,123.25 0.30

86 002127 南极电商 5,800 70,702.00 0.30

87 002396 星网锐捷 3,227 69,670.93 0.30

88 002108 沧州明珠 6,054 68,773.44 0.29

第61页共92页

89 002013 中航机电 6,372 68,753.88 0.29

90 002665 首航节能 10,259 68,324.94 0.29

91 002701 奥瑞金 10,843 67,768.75 0.29

92 002624 完美世界 2,001 66,953.46 0.28

93 002156 通富微电 5,027 66,456.94 0.28

94 002501 利源精制 6,350 65,849.50 0.28

95 002672 东江环保 4,021 65,341.25 0.28

96 002383 合众思壮 3,247 65,037.41 0.28

97 002028 思源电气 4,097 64,937.45 0.28

98 002555 三七互娱 3,158 64,865.32 0.28

99 002400 省广股份 12,140 64,706.20 0.28

100 002602 世纪华通 1,900 64,562.00 0.27

101 002709 天赐材料 1,400 64,386.00 0.27

102 002018 华信国际 9,023 63,792.61 0.27

103 002341 新纶科技 2,319 63,772.50 0.27

104 002292 奥飞娱乐 4,461 63,747.69 0.27

105 002262 恩华药业 4,458 63,571.08 0.27

106 002601 龙蟒佰利 3,900 62,478.00 0.27

107 002597 金禾实业 2,400 62,208.00 0.26

108 002245 澳洋顺昌 6,022 61,725.50 0.26

109 002424 贵州百灵 3,999 61,584.60 0.26

110 002371 北方华创 1,479 61,289.76 0.26

111 002023 海特高新 5,882 60,643.42 0.26

112 002630 华西能源 5,450 59,405.00 0.25

113 002366 台海核电 2,222 58,771.90 0.25

114 002174 游族网络 2,635 58,760.50 0.25

115 002237 恒邦股份 5,523 58,654.26 0.25

116 002308 威创股份 4,760 58,072.00 0.25

第62页共92页

117 002421 达实智能 9,598 58,067.90 0.25

118 002589 瑞康医药 4,305 57,902.25 0.25

119 002512 达华智能 3,200 57,824.00 0.25

120 002266 浙富控股 13,334 57,736.22 0.25

121 002151 北斗星通 1,793 57,411.86 0.24

122 002368 太极股份 2,254 57,183.98 0.24

123 002131 利欧股份 21,952 57,075.20 0.24

124 002128 露天煤业 5,104 56,552.32 0.24

125 002065 东华软件 6,894 56,530.80 0.24

126 002043 兔宝宝 4,601 56,408.26 0.24

127 002032 苏泊尔 1,390 56,128.20 0.24

128 002411 必康股份 2,090 55,740.30 0.24

129 002428 云南锗业 4,598 55,497.86 0.24

130 002313 日海通讯 1,710 55,404.00 0.24

131 002635 安洁科技 2,100 54,789.00 0.23

132 002603 以岭药业 3,514 54,677.84 0.23

133 002002 鸿达兴业 7,883 53,919.72 0.23

134 002437 誉衡药业 7,819 53,872.91 0.23

135 002317 众生药业 4,246 53,839.28 0.23

136 002463 沪电股份 9,916 52,852.28 0.22

137 002390 信邦制药 6,246 52,778.70 0.22

138 002155 湖南黄金 5,430 52,671.00 0.22

139 002117 东港股份 2,698 52,449.12 0.22

140 002121 科陆电子 5,710 51,104.50 0.22

141 002489 浙江永强 8,500 51,085.00 0.22

142 002353 杰瑞股份 3,887 50,997.44 0.22

143 002716 金贵银业 2,702 50,986.74 0.22

144 002250 联化科技 4,800 50,976.00 0.22

第63页共92页

145 002104 恒宝股份 5,812 50,971.24 0.22

146 002663 普邦股份 9,094 50,471.70 0.21

147 002352 顺丰控股 1,000 50,360.00 0.21

148 002649 博彦科技 4,001 49,652.41 0.21

149 002468 申通快递 2,000 49,380.00 0.21

150 002477 雏鹰农牧 11,085 49,217.40 0.21

151 002376 新北洋 4,428 49,195.08 0.21

152 002145 中核钛白 8,200 49,118.00 0.21

153 002373 千方科技 3,338 48,901.70 0.21

154 002091 江苏国泰 5,387 48,321.39 0.21

155 002429 兆驰股份 13,375 47,882.50 0.20

156 002544 杰赛科技 3,043 47,866.39 0.20

157 002025 航天电器 2,120 47,848.40 0.20

158 002047 宝鹰股份 6,300 47,565.00 0.20

159 002106 莱宝高科 4,635 47,137.95 0.20

160 002010 传化智联 2,900 46,922.00 0.20

161 002402 和而泰 5,101 46,827.18 0.20

162 002067 景兴纸业 7,900 46,531.00 0.20

163 002413 雷科防务 4,601 46,010.00 0.20

164 002375 亚厦股份 6,100 45,872.00 0.20

165 002123 梦网集团 4,393 45,467.55 0.19

166 002657 中科金财 1,969 44,932.58 0.19

167 002625 光启技术 1,600 44,912.00 0.19

168 002276 万马股份 5,210 44,910.20 0.19

169 002389 南洋科技 2,119 44,774.47 0.19

170 002436 兴森科技 7,521 44,298.69 0.19

171 002462 嘉事堂 1,700 44,268.00 0.19

172 002467 二六三 5,740 43,911.00 0.19

第64页共92页

173 002089 新海宜 7,800 43,836.00 0.19

174 002152 广电运通 5,874 43,702.56 0.19

175 002130 沃尔核材 7,566 43,580.16 0.19

176 002664 长鹰信质 1,600 43,520.00 0.19

177 002055 得润电子 2,124 43,393.32 0.18

178 002773 康弘药业 700 43,176.00 0.18

179 002358 森源电气 2,895 43,019.70 0.18

180 002073 软控股份 5,319 42,552.00 0.18

181 002563 森马服饰 5,401 42,451.86 0.18

182 002249 大洋电机 6,077 42,356.69 0.18

183 002326 永太科技 3,700 42,254.00 0.18

184 002302 西部建设 2,400 42,048.00 0.18

185 002161 远望谷 4,743 42,022.98 0.18

186 002224 三力士 4,802 41,681.36 0.18

187 002399 海普瑞 2,710 41,408.80 0.18

188 002699 美盛文化 2,280 41,290.80 0.18

189 002431 棕榈股份 4,883 41,017.20 0.17

190 002434 万里扬 3,900 40,950.00 0.17

191 002283 天润曲轴 7,148 40,886.56 0.17

192 002063 远光软件 3,826 40,670.38 0.17

193 002479 富春环保 4,181 40,597.51 0.17

194 002167 东方锆业 3,900 40,560.00 0.17

195 002414 高德红外 2,400 40,344.00 0.17

196 002261 拓维信息 5,210 40,325.40 0.17

197 002433 太安堂 4,737 40,075.02 0.17

198 002242 九阳股份 2,360 40,049.20 0.17

199 002482 广田集团 4,990 40,019.80 0.17

200 002517 恺英网络 1,800 39,978.00 0.17

第65页共92页

201 002690 美亚光电 2,070 39,888.90 0.17

202 002505 大康农业 13,900 39,476.00 0.17

203 002418 康盛股份 4,400 39,292.00 0.17

204 002263 大东南 13,918 38,831.22 0.17

205 002041 登海种业 3,011 38,691.35 0.16

206 002097 山河智能 5,113 38,500.89 0.16

207 002120 韵达股份 840 38,455.20 0.16

208 002642 荣之联 2,933 38,451.63 0.16

209 002681 奋达科技 3,440 38,390.40 0.16

210 002005 德豪润达 8,624 37,600.64 0.16

211 002547 春兴精工 4,700 37,459.00 0.16

212 002036 联创电子 2,302 37,361.46 0.16

213 002303 美盈森 5,320 37,240.00 0.16

214 002488 金固股份 3,100 37,076.00 0.16

215 002498 汉缆股份 11,200 37,072.00 0.16

216 002522 浙江众成 4,192 36,889.60 0.16

217 002299 圣农发展 2,549 36,705.60 0.16

218 002031 巨轮智能 13,645 36,705.05 0.16

219 002581 未名医药 1,900 36,423.00 0.15

220 002253 川大智胜 1,750 35,822.50 0.15

221 002447 晨鑫科技 6,796 35,814.92 0.15

222 002157 正邦科技 6,200 35,526.00 0.15

223 002180 纳思达 1,300 35,503.00 0.15

224 002094 青岛金王 2,000 35,180.00 0.15

225 002751 易尚展示 900 35,091.00 0.15

226 002474 榕基软件 4,151 34,951.42 0.15

227 002503 搜于特 6,204 34,370.16 0.15

228 002695 煌上煌 2,000 33,960.00 0.14

第66页共92页

229 002638 勤上股份 7,405 33,914.90 0.14

230 002215 诺普信 4,642 33,840.18 0.14

231 002147 新光圆成 2,600 33,644.00 0.14

232 002721 金一文化 2,100 33,600.00 0.14

233 002354 天神娱乐 1,960 33,516.00 0.14

234 002344 海宁皮城 4,164 33,020.52 0.14

235 002288 超华科技 5,743 32,620.24 0.14

236 002588 史丹利 4,866 32,553.54 0.14

237 002797 第一创业 3,320 32,536.00 0.14

238 002502 骅威文化 3,701 32,235.71 0.14

239 002052 同洲电子 5,725 32,060.00 0.14

240 002190 成飞集成 1,481 32,048.84 0.14

241 002419 天虹股份 2,100 32,046.00 0.14

242 002095 生意宝 905 31,548.30 0.13

243 002448 中原内配 3,501 31,509.00 0.13

244 002556 辉隆股份 4,101 31,290.63 0.13

245 002364 中恒电气 2,800 29,848.00 0.13

246 002481 双塔食品 5,800 29,696.00 0.13

247 002229 鸿博股份 3,057 28,735.80 0.12

248 002318 久立特材 4,029 28,565.61 0.12

249 002325 洪涛股份 5,762 27,484.74 0.12

250 002339 积成电子 3,004 27,186.20 0.12

251 002636 金安国纪 1,700 26,911.00 0.11

252 002668 奥马电器 1,400 26,852.00 0.11

253 002143 印纪传媒 1,899 25,066.80 0.11

254 002314 南山控股 3,900 24,180.00 0.10

255 002329 皇氏集团 3,700 24,124.00 0.10

256 002821 凯莱英 400 23,940.00 0.10

第67页共92页

257 002099 海翔药业 3,855 22,281.90 0.09

258 002022 科华生物 1,528 20,796.08 0.09

259 002367 康力电梯 2,389 20,497.62 0.09

260 002577 雷柏科技 1,195 20,052.10 0.09

261 002284 亚太股份 2,101 18,866.98 0.08

262 002568 百润股份 1,100 14,597.00 0.06

263 002600 领益智造 1,000 8,370.00 0.04

264 002222 福晶科技 300 5,469.00 0.02

265 002643 万润股份 500 5,345.00 0.02

266 002102 冠福股份 700 3,010.00 0.01

267 002610 爱康科技 1,000 2,370.00 0.01

268 002619 艾格拉斯 360 2,304.00 0.01

269 002707 众信旅游 102 1,110.78 0.00

270 002570 贝因美 122 878.40 0.00

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（%）

1 002504 *ST弘高 4,441 27,845.07 0.12

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 002044 美年健康 158,229.00 0.55

2 002558 巨人网络 131,417.00 0.46

第68页共92页

3 002027 分众传媒 129,433.00 0.45

4 002280 联络互动 103,841.00 0.36

5 002673 西部证券 82,497.57 0.29

6 002415 海康威视 79,049.00 0.28

7 002450 康得新 77,868.00 0.27

8 002635 安洁科技 77,406.00 0.27

9 002024 苏宁易购 76,475.00 0.27

10 002127 南极电商 75,177.00 0.26

11 002624 完美世界 73,568.00 0.26

12 002601 龙蟒佰利 63,840.00 0.22

13 002434 万里扬 63,723.00 0.22

14 002302 西部建设 60,980.00 0.21

15 002146 荣盛发展 60,319.00 0.21

16 002512 达华智能 59,119.00 0.21

17 002145 中核钛白 57,920.00 0.20

18 002402 和而泰 55,914.00 0.20

19 002608 江苏国信 55,763.84 0.19

20 002597 金禾实业 53,657.00 0.19

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 002450 康得新 270,692.86 0.95

2 002252 上海莱士 229,177.64 0.80

3 002024 苏宁易购 226,110.65 0.79

4 002129 中环股份 215,188.76 0.75

5 002415 海康威视 205,578.53 0.72

第69页共92页

6 002304 洋河股份 192,719.95 0.67

7 002142 宁波银行 182,224.00 0.64

8 002466 天齐锂业 171,670.24 0.60

9 002313 日海通讯 168,596.00 0.59

10 002065 东华软件 166,294.00 0.58

11 002475 立讯精密 155,639.97 0.54

12 002202 金风科技 143,611.00 0.50

13 002465 海格通信 137,785.15 0.48

14 002230 科大讯飞 132,609.60 0.46

15 002460 赣锋锂业 125,924.95 0.44

16 002426 胜利精密 113,976.96 0.40

17 002622 融钰集团 113,158.00 0.40

18 002456 欧菲科技 112,982.63 0.39

19 002008 大族激光 101,960.22 0.36

20 002673 西部证券 101,152.36 0.35

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,968,718.53

卖出股票收入（成交）总额 12,169,358.60

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

第70页共92页

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未投资股指期货，期末未持有股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前 第71页共92页

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,107.34

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 520.39

5 应收申购款 943.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,571.40

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第72页共92页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 持有份额

额比例 比例

长城久兆

中小板

2,100 7,847.20 46,809.00 0.28% 16,432,301.21 99.72%

300指数分

级

长城久兆

171 12,067.99 6,019.00 0.29% 2,057,607.00 99.71%

稳健指数

长城久兆

665 4,654.80 85,620.00 2.77% 3,009,819.00 97.23%

积极指数

合计 2,936 7,369.95 138,448.00 0.64% 21,499,727.21 99.36%

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2 期末上市基金前十名持有人

长城久兆稳健指数

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 李时龙 1,300,000.00 63.00%

2 王丽春 330,289.00 16.01%

3 李惠霞 154,000.00 7.46%

4 常兰网 20,294.00 0.98%

5 王友恭 18,277.00 0.89%

6 陈明西 17,788.00 0.86%

7 黄晖 17,504.00 0.85%

8 胡勇 15,589.00 0.76%

第73页共92页

9 成赤卫 13,142.00 0.64%

10 郭彪 11,744.00 0.57%

长城久兆积极指数

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 陈朝阳 406,900.00 13.15%

2 黄添胜 88,009.00 2.84%

3 东兴证券投资有限公司 66,573.00 2.15%

4 李文霞 62,400.00 2.02%

5 金燕 58,363.00 1.89%

6 吴黛月 57,169.00 1.85%

7 杨玉锋 50,000.00 1.62%

8 左婷 50,000.00 1.62%

9 陈利宁 49,700.00 1.61%

10 费凤琴 47,000.00 1.52%

注：①持有人为场内持有人，占上市总份额比例=场内持有人持有场内份额/场内总份额比例

×100%。

②对于长城久兆稳健指数、长城久兆积极指数前十名持有人持有份额比例的分母采用各自级别份额总数。

③以基金账户为统计口径。

④以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

长城久兆中小板

0

本公司高级管理人员、基 300指数分级

金投资和研究部门负责人 长城久兆稳健指数 0

持有本开放式基金 长城久兆积极指数 0

合计 0

长城久兆中小板

本基金基金经理持有本开 0

300指数分级

放式基金

长城久兆稳健指数 0

第74页共92页

长城久兆积极指数 0

合计 0

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。

第75页共92页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

长城久兆中小板 长城久兆稳健指 长城久兆积极指

项目

300指数分级 数 数

基金合同生效日（2012年1月

919,797,702.13 18,458,033.00 27,687,050.00

30日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 18,110,052.77 3,493,730.00 5,240,595.00

本报告期基金总申购份额 124,114,915.54 - -

减:本报告期基金总赎回份额 129,923,192.98 - -

本报告期基金拆分变动份额（份额

减少以"-"填列） 2,973,185.12 -1,430,104.00 -2,145,156.00

本报告期期末基金份额总额 16,479,110.21 2,063,626.00 3,095,439.00

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金定期份额折算中新增的份额。

第76页共92页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动

本报告期内基金管理人无重大人事变动。自2018年02月13日起，桑煜先生不再担任公司

副总经理。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2017年9月1日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经

理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

1、本期未有改聘会计师事务所。

2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币肆万元。

3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

第77页共92页

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

兴业证券 114,711,749.16 86.12% 13,701.08 86.12% -

国金证券 2 2,371,782.98 13.88% 2,208.89 13.88% -

广州证券 2 - - - - -

西部证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

天源证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

首创证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

第78页共92页

东方证券 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

宏信证券 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中投证券 2 - - - - -

联讯证券 2 - - - - -

长城证券 3 - - - - -

注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

本报告期内共新增3个专用交易单元（方正证券新增2个交易单元,安信证券新增1个交易单元）

，截止本报告期末共计54个交易单元。

2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使

用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易

第79页共92页

占当期债

占当期债券 占当期权证

券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

兴业证券 - - - - - -

国金证券 32,895.60 100.00% - - - -

广州证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

天源证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

首创证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

第80页共92页

长江证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长城基金管理有限公司关于 中国证券报、上海

旗下部分开放式基金通过工 证券报、证券时报

1 2017年1月3日

商银行定期定额投资实行费 及本基金管理人网

率优惠的公告 站

中国证券报、上海

长城基金管理有限公司关于

证券报、证券时报、

2 调整旗下基金所持停牌股票 2017年1月14日

证券日报及本基金

估值方法的公告

管理人网站

中国证券报、上海

长城久兆中小板300指数分

证券报、证券时报

3 级证券投资基金定期份额折 2017年1月23日

及本基金管理人网

算公告

站

关于长城久兆中小板300指 中国证券报、上海

数分级基金定期份额折算期 证券报、证券时报

4 2017年2月3日

间中小300A份额停复牌的公 及本基金管理人网

告 站

第81页共92页

中国证券报、上海

关于长城久兆中小板300指

证券报、证券时报

5 数分级基金定期份额折算结 2017年2月6日

及本基金管理人网

果的公告

站

中国证券报、上海

关于长城中小300A定期份额

证券报、证券时报

6 折算后次日前收盘价调整的 2017年2月6日

及本基金管理人网

公告

站

长城基金关于旗下部分开放 中国证券报、上海

式基金参与交通银行开展的 证券报、证券时报、

7 2017年2月23日

手机银行申购及定期定额投 证券日报及本基金

资基金费率优惠活动的公告 管理人网站

中国证券报、上海

长城基金管理有限公司关于

证券报、证券时报

8 参加微众银行费率优惠活动 2017年3月31日

及本基金管理人网

的公告（放开折扣限制）

站

中国证券报、上海

长城基金关于旗下部分开放

证券报、证券时报、

9 式基金参与广发证券开展的 2017年4月10日

证券日报及本基金

申购费率优惠活动的公告

管理人网站

中国证券报、上海

长城基金管理有限公司关于

证券报、证券时报、

10 调整旗下基金所持停牌股票 2017年4月15日

证券日报及本基金

估值方法的公告(华星创业)

管理人网站

长城基金关于旗下部分开放 中国证券报、上海

式基金参与交通银行开展的 证券报、证券时报、

11 2017年4月24日

手机银行申购及定期定额投 证券日报及本基金

资基金费率优惠活动的公告 管理人网站

12 长城基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 2017年4月25日

第82页共92页

调整旗下基金所持停牌股票 证券报、证券时报、

估值方法的公告(海达股份) 证券日报及本基金

管理人网站

中国证券报、上海

长城基金关于《深圳证券交

证券报、证券时报

13 易所分级基金业务管理指引》 2017年4月25日

及本基金管理人网

实施的风险提示公告

站

中国证券报、上海

长城基金关于《深圳证券交

证券报、证券时报

14 易所分级基金业务管理指引》 2017年4月26日

及本基金管理人网

实施的风险提示公告

站

中国证券报、上海

长城基金关于《深圳证券交

证券报、证券时报

15 易所分级基金业务管理指引》 2017年4月28日

及本基金管理人网

实施的风险提示公告

站

中国证券报、上海

长城基金关于《深圳证券交

证券报、证券时报

16 易所分级基金业务管理指引》 2017年4月29日

及本基金管理人网

实施的风险提示公告

站

中国证券报、上海

长城基金关于《深圳证券交

证券报、证券时报

17 易所分级基金业务管理指引》 2017年5月2日

及本基金管理人网

实施的风险提示公告

站

长城基金管理有限公司关于 中国证券报、上海

参加长城证券费率优惠活动 证券报、证券时报、

18 2017年5月15日

的公告（含定投-放开折扣限 证券日报及本基金

制） 管理人网站

长城基金管理有限公司关于 中国证券报、上海

19 2017年5月18日

参加中信建投证券费率优惠 证券报、证券时报、

第83页共92页

活动的公告（含定投-放开折 证券日报及本基金

扣限制） 管理人网站

中国证券报、上海

长城基金管理有限公司关于

证券报、证券时报、

20 调整旗下基金所持停牌股票 2017年6月2日

证券日报及本基金

估值方法的公告(新疆众和)

管理人网站

长城基金管理有限公司关于 中国证券报、上海

参加中泰证券股份有限公司 证券报、证券时报、

21 2017年6月16日

费率优惠活动的公告（含定 证券日报及本基金

投-放开折扣限制） 管理人网站

中国证券报、上海

关于变更长城久兆基金经理 证券报、证券时报

22 2017年6月20日

的公告（杨建华、余礼冰） 及本基金管理人网

站

长城基金关于旗下部分开放 中国证券报、上海

式基金参与交通银行开展的 证券报、证券时报、

23 2017年7月3日

手机银行申购及定期定额投 证券日报及本基金

资基金费率优惠活动的公告 管理人网站

长城基金关于旗下部分开放 中国证券报、上海

式基金参与交通银行开展的 证券报、证券时报、

24 2017年7月3日

网上银行申购基金费率优惠 证券日报及本基金

活动的公告 管理人网站

中国证券报、上海

长城基金管理有限公司关于

证券报、证券时报、

25 调整旗下基金所持停牌股票 2017年7月6日

证券日报及本基金

估值方法的公告(山鼎设计)

管理人网站

长城基金关于增加上海挖财 中国证券报、上海

26 金融为旗下开放式基金代销 证券报、证券时报、 2017年7月20日

机构并开通定投及参与其费 证券日报及本基金

第84页共92页

率优惠活动的公告 管理人网站

关于增加华鑫证券为长城旗 中国证券报、上海

下开放式基金代销机构并开 证券报、证券时报、

27 2017年7月21日

通转换、定投业务及同时实 证券日报及本基金

行费率优惠的公告 管理人网站

长城基金管理有限公司关于 中国证券报、上海

参加华西证券费率优惠活动 证券报、证券时报、

28 2017年7月21日

的公告（含定投-放开折扣限 证券日报及本基金

制） 管理人网站

中国证券报、上海

长城基金管理有限公司关于

证券报、证券时报、

29 调整旗下基金所持停牌股票 2017年7月25日

证券日报及本基金

估值方法的公告(招商轮船)

管理人网站

中国证券报、上海

长城基金关于增加江苏汇林

证券报、证券时报、

30 保大为旗下开放式基金代销 2017年7月25日

证券日报及本基金

机构的公告

管理人网站

中国证券报、上海

关于增加南京苏宁基金销售

证券报、证券时报、

31 有限公司为旗下部分基金代 2017年8月1日

证券日报及本基金

销机构的公告

管理人网站

中国证券报、上海

长城基金管理有限公司关于

证券报、证券时报、

32 参加华泰证券股份有限公司 2017年8月1日

证券日报及本基金

费率优惠活动的公告

管理人网站

中国证券报、上海

长城基金管理有限公司关于

证券报、证券时报、

33 调整旗下基金所持停牌股票 2017年8月4日

证券日报及本基金

估值方法的公告(沙钢股份)

管理人网站

第85页共92页

长城基金关于江苏汇林保大 中国证券报、上海

基金销售有限公司为旗下开 证券报、证券时报、

34 2017年8月14日

放式基金开通定投和转换业 证券日报及本基金

务的公告 管理人网站

长城基金管理有限公司关于 中国证券报、上海

调整旗下基金所持停牌股票 证券报、证券时报、

35 2017年9月5日

估值方法的公告(科恒股份、 证券日报及本基金

神雾环保) 管理人网站

长城基金关于增加北京唐鼎

中国证券报、上海

耀华投资咨询有限公司为旗

证券报、证券时报、

36 下开放式基金代销机构并开 2017年9月15日

证券日报及本基金

通定投、转换业务及参与其

管理人网站

费率优惠活动的公告

中国证券报、上海

长城基金管理有限公司关于

证券报、证券时报、

37 调整旗下基金所持停牌股票 2017年9月19日

证券日报及本基金

估值方法的公告(中金环境)

管理人网站

长城基金管理有限公司关于

中国证券报、上海

参加长江证券股份有限公司

证券报、证券时报、

38 费率优惠活动的公告（不含 2017年9月29日

证券日报及本基金

认购、含定投-放开折扣限制）

管理人网站

中国证券报、上海

关于增加一路财富为长城旗

证券报、证券时报、

39 下开放式基金代销机构并开 2017年10月16日

证券日报及本基金

通转换、定投业务的公告

管理人网站

长城基金关于参加一路财富 中国证券报、上海

（北京）信息科技股份有限 证券报、证券时报、

40 2017年10月16日

公司费率优惠活动的公告 证券日报及本基金

（不含认购、含定投-放开折 管理人网站

第86页共92页

扣限制）

长城基金关于增加奕丰金融 中国证券报、上海

服务（深圳）有限公司为旗 证券报、证券时报、

41 2017年10月17日

下开放式基金代销机构并开 证券日报及本基金

通定投、转换业务的公告 管理人网站

长城基金管理有限公司关于

中国证券报、上海

参加南京证券股份有限公司

证券报、证券时报、

42 费率优惠活动的公告（不含 2017年10月18日

证券日报及本基金

认购、含定投-放开折扣限制）

管理人网站

中国证券报、上海

关于增加南京证券为长城旗

证券报、证券时报、

43 下开放式基金代销机构并开 2017年10月18日

证券日报及本基金

通转换、定投业务的公告

管理人网站

中国证券报、上海

长城基金管理有限公司关于

证券报、证券时报、

44 调整旗下基金所持停牌股票 2017年11月7日

证券日报及本基金

估值方法的公告(中环股份

管理人网站

长城基金关于增加杭州科地

中国证券报、上海

瑞富基金销售有限公司为旗

证券报、证券时报、

45 下开放式基金代销机构并开 2017年11月8日

证券日报及本基金

通定投、转换业务及参与其

管理人网站

费率优惠活动的公告

长城基金管理有限公司关于 中国证券报、上海

参加广发银行费率优惠活动 证券报、证券时报、

46 2017年11月15日

的公告（不含认购、含定投- 证券日报及本基金

放开折扣限制） 管理人网站

关于增加上海万得投资顾问 中国证券报、上海

47 2017年11月17日

有限公司为长城久富、长城 证券报、证券时报

第87页共92页

久兆、长城收益宝代销机构 及本基金管理人网

的公告 站

中国证券报、上海

长城基金管理有限公司关于

证券报、证券时报、

48 调整旗下基金所持停牌股票 2017年11月18日

证券日报及本基金

估值方法的公告(中国铝业)

管理人网站

中国证券报、上海

长城基金管理有限公司关于

证券报、证券时报、

49 调整旗下基金所持停牌股票 2017年11月23日

证券日报及本基金

估值方法的公告(万达电影)

管理人网站

中国证券报、上海

长城基金管理有限公司关于

证券报、证券时报、

50 调整旗下基金所持停牌股票 2017年12月6日

证券日报及本基金

估值方法的公告(亨通光电)

管理人网站

长城基金关于增加天津万家

中国证券报、上海

财富资产管理有限公司为旗

证券报、证券时报、

51 下开放式基金代销机构并开 2017年12月15日

证券日报及本基金

通定投、转换业务及参与其

管理人网站

费率优惠活动的公告

中国证券报、上海

长城基金管理有限公司关于

证券报、证券时报、

52 调整流通受限股票估值方法 2017年12月20日

证券日报及本基金

的公告

管理人网站

中国证券报、上海

长城基金关于旗下部分开放

证券报、证券时报、

53 式基金参与中金公司开展的 2017年12月22日

证券日报及本基金

申购费率优惠活动的公告

管理人网站

长城基金管理有限公司关于 中国证券报、上海

54 2017年12月26日

调整旗下基金所持停牌股票 证券报、证券时报、

第88页共92页

估值方法的公告(商赢环球) 证券日报及本基金

管理人网站

长城基金管理有限公司关于 中国证券报、上海

旗下部分开放式基金通过工 证券报、证券时报

55 2017年12月29日

商银行定期定额投资实行费 及本基金管理人网

率优惠的公告 站

长城基金关于旗下部分开放 中国证券报、上海

式基金参与交通银行开展的 证券报、证券时报、

56 2017年12月30日

手机银行申购及定期定额投 证券日报及本基金

资基金费率优惠活动的公告 管理人网站

第89页共92页

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告

期末

投 报告期内持有基金份额变化情况 持有

资 基金

者 情况

类 期 持份

别序 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区初 申购 赎回 有额

号 间 份 份额 份额 份占

额 额比

机 1 20170919-20170920 - 22,044,973 22,044,973--

构 .54 .54

2 20170116-20170120,20170419- - 71,294,631 71,294,631--

20170421,20170705-20170710 .06 .06

个 1 20171207-20171211 - 9,073,502. 9,073,502.--

人 72 72

--- - - ---

产品特有风险

如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险：

1、流动性风险

本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临一定的流动性风险；

2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险

若持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能

根据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续2个开放日以上（含本数）发

生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

3、基金净值波动风险

大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金净值出现较大波动；

4、投资受限风险

大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；

5、基金合同终止或转型风险

大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同终止财产清算或转型风险。

第90页共92页

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

第91页共92页

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准长城久兆中小板300指数分级证券投资基金设立的文件

（二）《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》

（三）《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会规定的其他文件

13.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

13.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-23982338

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn

第92页共92页
点击查看>>  附件