长城中证500指数增强型

证券投资基金

(原长城久兆中小板300指数分级证券投
资基金转型)

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月25日


§1重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

长城中证500指数增强型证券投资基金报告期自2018年8月13日起至09月30日止，原长城久兆中小板300指数分级证券投资基金报告期自2018年07月01日起至2018年8月12日止。
长城久兆中小板300指数分级证券投资基金以通讯方式召开了长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会，于2018年7月5日表决通过了《关于长城久兆中小板
300指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》（详见2018年7月6日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》）。长城久兆中小板300指数分级证券投资基金于
2018年8月6日终止上市，由上市型基金转型为非上市基金，同时名称变更为长城中证500指
数增强型证券投资基金，其基金简称、交易代码、基金运作方式、基金合同存续期、投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等均发生改变。自2018年8月13日起，由《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》修订而成的《长城中证500指数增强型证券投资基金基金合同》生效，原《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。

§2基金产品概况

转型后：

基金简称 长城中证500指数增强

基金主代码 006048

交易代码 006048

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年8月13日

报告期末基金份额总额 17,304,241.74份

以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国
经济的长期增长，在严格控制与目标指数偏离风
投资目标 险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，
谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不
超过7.75%。

本基金为增强型指数基金，股票投资以中证

500指数作为目标指数。除非因为分红或基金持
投资策略 有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对稳定
的股票投资比例，通过运用深入的基本面研究及
先进的数量化投资技术，控制与目标指数的跟踪
误差，追求适度超越目标指数的收益。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期
风险收益特征 收益的基金品种，其预期风险和预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

转型前：

基金简称 长城久兆中小板300指数分级

基金主代码 162010

交易代码 162010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年1月30日

报告期末基金份额总额 19,420,400.59份

本基金通过投资约束和数量化监控，力求实现对
中小板300（价格）指数的有效跟踪。在正常市
投资目标 场情况下，本基金力争将基金净值增长率与业绩
比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在

0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

投资策略 本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股
构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指

数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调
整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指
数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力
求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。
业绩比较基准 中小板300(价格)指数收益率×95%＋活期存款利
率(税后)×5%

本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股
风险收益特征 票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场
基金等，为高风险、高收益产品。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：本基金于2018年8月13日转型，该日起长城久兆中小板300指数分级证券投资基金变更为长城中证500指数增强型证券投资基金。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标（转型后）

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年8月13日－2018年9月30日
）

1.本期已实现收益 -952,875.13
2.本期利润 -997,189.00
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0528
4.期末基金资产净值 16,255,436.76
5.期末基金份额净值 0.9394
3.1主要财务指标（转型前）

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年8月12日
）

1.本期已实现收益 -5,446,059.26
2.本期利润 -1,029,290.19
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0526
4.期末基金资产净值 16,972,171.66
5.期末基金份额净值 0.8740
3.2基金净值表现（转型后）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
① ④

过去三个月 -5.85% 0.96% -4.33% 1.04% -1.52% -0.08%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：①本基金合同规定基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。
②本基金的建仓期为自基金转型之日起六个月内，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内。③本基金转型日期为2018年8月13日，截止本报告期末，基金转型未满一年。

3.2基金净值表现（转型前）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
① ④

过去三个月 -5.62% 1.48% -5.52% 1.51% -0.10% -0.03%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：①本基金合同规定本基金投资组合为：本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%，其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300（价格）指数的成份股及其备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
②自2018年8月13日起，由《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》修订而

成的《长城中证500指数增强型证券投资基金基金合同》生效，原《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介（转型前）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

男，中国籍，北京大
学力学系理学学士，
北京大学光华管理学
院经济学硕士，注册
会计师。曾就职于华
为技术有限公司财务
公司副总经 部、长城证券股份有
理、投资总 限公司投资银行部，
监、基金管 2001年10月进入长
理部总经理、 城基金管理公司，曾
长城久泰、 2017年6月 2018年8月 任研究部总经理和公
杨建华 长城品牌、 19日 13日 18年 司总经理助理，基金
长城久兆和 经理助理、“长城安
长城久嘉创 心回报混合型证券投
新成长混合 资基金”、“长城中
型基金的基 小盘成长混合型证券
金经理 投资基金”、“长城
久富核心成长混合型
证券投资基金”和

“长城久兆中小板

300指数分级证券投
资基金”的基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1基金经理（或基金经理小组）简介（转型后）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限


男，中国籍，北京大
学力学系理学学士，
北京大学光华管理学
院经济学硕士，注册
会计师。曾就职于华
公司副总经 为技术有限公司财务
理、投资总 部、长城证券股份有
监、基金管 限公司投资银行部，
理部总经理， 2001年10月进入长
长城久泰、 城基金管理公司，曾
长城品牌、 2018年8月 任研究部总经理和公
杨建华 长城久嘉创 13日 - 18年 司总经理助理，基金
新成长混合 经理助理、“长城安
型和长城中 心回报混合型证券投
证500指数 资基金”、“长城中
增强型基金 小盘成长混合型证券
的基金经理 投资基金”、“长城
久富核心成长混合型
证券投资基金”和

“长城久兆中小板

300指数分级证券投
资基金”的基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城中证500指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。


本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，中美之间的贸易摩擦愈演愈烈，截止季度末，美国已经累计对中国2500亿美元的商品加征关税，中国也以牙还牙针对美国累计1100亿美元的商品加征关税。美国对华贸易关税措施及其他遏制措施，使得外贸形势变得错综复杂并充满不确定性。国内投资增速趋缓、消费信心不足，给经济带来了较大的下行压力。官方PMI缓步下行。证券市场对外开放步伐逐步加快，MSCI指数考虑扩大A股的权重，富时罗素指数分步骤将A股纳入，陆港通成交活跃，北上资金
增加了A股市场的资金供给，但是也加大了A股市场的波动性。受到上述因素的影响，证券市场震荡加剧，分化显著。银行、非银金融、采掘、钢铁等行业表现较好，家电、纺织服装、医药、电子等受到内需不振预期或者受贸易摩擦预期影响较大的行业表现较弱。

本基金自2018年8月13日正式变更成为以中证500指数为跟踪标的指数增强型基金，目前仍处于建仓期。本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果，采用量化多因子模型，基于上市公司的历史数据，借助数量化的技术手段，寻找对股票收益有预测性的指标作为因子；在组合层面上，根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离，并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化，力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，转型前长城久兆300份额净值增长率为-5.62%，业绩比较基准收益率为-
5.52%；转型后长城中证500份额净值增长率为-5.85%，本基金业绩比较基准收益率为-4.33%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金于2018年8月13日转型，该日起长城久兆中小板300指数分级证券投资基金变更

为长城中证500指数增强型证券投资基金。转型前的长城久兆中小板300指数分级证券投资基金自2018年07月02日起至2018年08月10日止连续30个工作日基金资产净值低于人民币五千万元。转型后的长城中证500指数增强型证券投资基金自2018年08月13日起至2018年09月30日止连续36个工作日基金资产净值低于人民币五千万元。

§5投资组合报告

转型后：
5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 15,173,389.36 92.20
其中：股票 15,173,389.36 92.20
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,265,056.52 7.69
8 其他资产 19,133.85 0.12
9 合计 16,457,579.73 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 279,719.00 1.72
B 采矿业 - -
C 制造业 7,117,309.82 43.78
电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 275,195.00 1.69
E 建筑业 213,860.00 1.32
F 批发和零售业 559,329.00 3.44
G 交通运输、仓储和邮政业 762,856.00 4.69

H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 1,154,020.00 7.10
J 金融业 - -
K 房地产业 938,709.00 5.77
L 租赁和商务服务业 184,325.00 1.13
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 180,942.05 1.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 216,808.00 1.33
S 综合 - -
合计 11,883,072.87 73.10
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 38,016.00 0.23
C 制造业 2,367,927.00 14.57
电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 - -
E 建筑业 106,120.00 0.65
F 批发和零售业 42,480.00 0.26
G 交通运输、仓储和邮政业 77,876.00 0.48
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技

I 术服务业 67,346.00 0.41
J 金融业 - -
K 房地产业 178,773.00 1.10
L 租赁和商务服务业 112,982.00 0.70
M 科学研究和技术服务业 106,219.00 0.65
N 水利、环境和公共设施管

理业 - -
O 居民服务、修理和其他服

务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 192,577.49 1.18
S 综合 - -
合计 3,290,316.49 20.24
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）

1 601717 郑煤机 41,600 292,448.00 1.80
2 600673 东阳光科 33,300 290,709.00 1.79
3 002410 广联达 10,500 281,190.00 1.73
4 002503 搜于特 80,304 248,942.40 1.53
5 300113 顺网科技 14,600 238,564.00 1.47
6 000598 兴蓉环境 53,300 237,185.00 1.46
7 000848 承德露露 26,500 234,260.00 1.44
8 600808 马钢股份 56,900 233,290.00 1.44
9 600611 大众交通 58,700 233,039.00 1.43
10 601000 唐山港 92,800 232,928.00 1.43
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）
1 002450 康得新 15,073 211,022.00 1.30
2 002075 沙钢股份 7,800 153,504.00 0.94
3 002739 万达电影 6,003 133,506.72 0.82
4 002602 世纪华通 1,800 58,500.00 0.36
5 002478 常宝股份 6,800 42,500.00 0.26
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行股指期货投资，本期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，本期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2

基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 7,855.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 279.07

5 应收申购款 10,999.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,133.85
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明
（%）

1 002450 康得新 211,022.00 1.30 重大事项停牌
2 002602 世纪华通 58,500.00 0.36 重大事项停牌
3 002739 万达电影 133,506.72 0.82 重大事项停牌
4 002075 沙钢股份 153,504.00 0.94 重大事项停牌
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
转型前：
5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 15,896,413.81 66.74
其中：股票 15,896,413.81 66.74
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,304,776.23 5.48
8 其他资产 6,618,002.41 27.78
9 合计 23,819,192.45 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 33,508.65 0.20
B 采矿业 157,538.24 0.93
C 制造业 2,380,125.43 14.02
电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 - -
E 建筑业 164,135.31 0.97
F 批发和零售业 42,168.00 0.25
G 交通运输、仓储和邮政业 752.94 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 303,838.25 1.79
J 金融业 - -
K 房地产业 208,270.00 1.23
L 租赁和商务服务业 307,663.00 1.81
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 64,910.05 0.38
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 142,811.37 0.84
S 综合 - -
合计 3,805,721.24 22.42
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 42,968.00 0.25
B 采掘业 330,770.00 1.95
C 制造业 6,931,428.80 40.84
电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 660,606.00 3.89

E 建筑业 82,509.00 0.49
F 批发和零售业 747,534.00 4.40
G 交通运输、仓储和邮政业 536,899.00 3.16
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技

I 术服务业 655,556.00 3.86
J 金融业 496,985.00 2.93
K 房地产业 794,408.00 4.68
L 租赁和商务服务业 209,470.00 1.23
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管

理业 165,788.00 0.98
O 居民服务、修理和其他服

务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 435,770.77 2.57
S 综合 - -
合计 12,090,692.57 71.24
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）

1 002450 康得新 15,073 257,446.84 1.52
2 002503 搜于特 76,204 256,045.44 1.51
3 002110 三钢闽光 10,900 217,782.00 1.28
4 002701 奥瑞金 38,943 214,186.50 1.26
5 002233 塔牌集团 15,400 208,516.00 1.23
6 002244 滨江集团 34,274 171,370.00 1.01
7 002180 纳思达 5,600 166,768.00 0.98
8 002075 沙钢股份 7,800 166,218.00 0.98
9 002517 恺英网络 28,600 166,166.00 0.98
10 002818 富森美 6,500 162,955.00 0.96
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）

1 600578 京能电力 65,700 212,868.00 1.25
2 000519 中兵红箭 26,400 211,200.00 1.24
3 603025 大豪科技 10,800 206,604.00 1.22
4 000078 海王生物 48,800 206,424.00 1.22
5 600801 华新水泥 9,600 205,824.00 1.21
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，本期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
5.11.2

基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 5,562.62
2 应收证券清算款 6,610,788.51
3 应收股利 -
4 应收利息 1,651.28
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,618,002.41
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明
（%）

1 002450 康得新 257,446.84 1.52 重大事项停牌
2 002075 沙钢股份 166,218.00 0.98 重大事项停牌
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动（转型后）

单位：份
基金转型日（2018年8月13日）基金份额总

19,420,400.59
额

基金转型日起至报告期期末基金总申购份额 794,172.14
减:基金转型日起至报告期期末基金总赎回份额 500,948.33
基金转型日起至报告期期末基金拆分变动份额

（份额减少以"-"填列） -2,409,382.66
报告期期末基金份额总额 17,304,241.74
§6开放式基金份额变动（转型前）

单位：份
报告期期初基金份额总额 19,690,207.83
报告期期间基金总申购份额 357,867.04
减:报告期期间基金总赎回份额 627,673.28
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -1.00
报告期期末基金份额总额 19,420,400.59
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）
注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）
注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

备查文件目录

1.中国证监会批准长城久兆中小板300指数分级证券投资基金设立的文件

2.《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》

3.《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金托管协议》

4.中国证监会准予长城久兆中小板300指数分级证券投资基金变更注册的文件

5.《长城中证500指数增强型证券投资基金基金合同》

6.《长城中证500指数增强型证券投资基金托管协议》

7.法律意见书

8.基金管理人业务资格批件营业执照

9.基金托管人业务资格批件营业执照

10.中国证监会规定的其他文件

10.2存放地点

广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
10.3查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-23982338

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn
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