国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2015 年第一号)




国泰国证有色金属行业指数分级
证券投资基金更新招募说明书摘要
(2015 年第一号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]360 号文准予募集注册,
并依据中国证券监督管理委员会机构部函[2015]379 号文进行募集。本基金基金
合同生效日为 2015 年 3 月 30 日。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、
完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并
不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金
没有风险。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,
充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也
需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环
境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性
风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险(有色 A 份额的
本金及约定收益的风险、指数化投资风险、运作风险)等。
本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同
的基金份额具有不同的风险收益特征。国泰有色份额是本基金基础份额,具有较
高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金。有色 A 份额和有色 B 份额通过场内的国泰有色份额
按照 1:1 的基金份额配比自动分离或分拆而来,按照基金合同的约定,具有与
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国泰有色份额不同的风险收益特征。有色 A 份额的预期风险和预期收益较低,
有色 B 份额由于内含杠杆机制的设计,预期风险和预期收益有所放大,将高于
普通的股票型基金,其净值的变动幅度将大于国泰有色份额和有色 A 份额净值
的变动幅度,即有色 B 份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较
高。有色 B 份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。有
色 A 份额和有色 B 份额可通过基金合同约定的配对转换方式合并为场内的国泰
有色份额,或通过基金合同约定的份额折算方式,折算为场内的国泰有色份额,
从而体现出本基金基础份额的风险收益特征。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒
投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与
基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。当投资人赎回时,所得或会
高于或低于投资人先前所支付的金额。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为
2015 年 9 月 30 日,投资组合报告为 2015 年 3 季度报告,有关财务数据和净值
表现截止日为 2015 年 6 月 30 日。

第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:国泰基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层
成立时间:1998 年 3 月 5 日
法定代表人:唐建光
注册资本:壹亿壹仟万元人民币
联系人:何晔
联系电话:(021)31089000,4008888688
股权结构:
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股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%

二、基金管理人管理基金的基本情况
截至 2015 年 9 月 30 日,本基金管理人共管理 55 只开放式证券投资基金:
国泰金鹰增长混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基
金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国
泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值
混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选
混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合
型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证
券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券
投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金
转型而来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投
资基金(LOF)、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180
金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、
国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、
国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国
泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型
证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证
券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型
证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期
届满转换而来)、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 5
年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易型开放式
指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交
易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证
医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国
泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投
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资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配
置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构
转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券
投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品
饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金(由国泰 6 个月
短期理财债券型证券投资基金转型而来)、国泰策略收益灵活配置混合型证券投
资基金(由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰深证 TMT50
指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿
吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰
生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰国
证新能源汽车指数分级证券投资基金(由中小板 300 成长交易型开放式指数证券
投资基金转型而来)、国泰央企改革股票型证券投资基金。另外,本基金管理人
于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管
理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日,本基金管理人获得企业年
金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日,本基金管理人成为首批获准开展特定客
户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3 月 24 日经中国证监会批
准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”
的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务
资格。
三、主要人员情况
1、董事会成员
唐建光,董事长,大学本科,高级工程师。1982 年 1 月至 1988 年 10 月在
煤炭工业部基建司任工程师;1988 年 10 月至 1993 年 7 月在中国统配煤矿总公
司基建局任副处长;1993 年 7 月至 1995 年 9 月在中煤建设开发总公司总经理办
公室任处长;1995 年 9 月至 1998 年 10 月在煤炭部基建管理中心工作,先后任
综合处处长、中心副主任;1998 年 10 月至 2005 年 1 月在中国建设银行资产保
全部任副总经理;2005 年 1 月起在中国建银投资有限责任公司先后任资产管理
处置部总经理、企业管理部高级业务总监。2010 年 11 月至 2014 年 10 月任国泰
基金管理有限公司监事会主席,2014 年 8 月起任公司党委书记,2015 年 8 月起
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任公司董事长、法定代表人。
张瑞兵,董事,博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投有限责任公司工
作,先后任股权管理部业务副经理、业务经理,资本市场部业务经理,策略投资
部助理投资经理,公开市场投资部助理投资经理,战略发展部业务经理、组负责
人,现任战略发展部处长。2014 年 5 月起任公司董事。
陈川,董事,博士研究生,经济师。2001 年 7 月至 2005 年 8 月,在中国建
设银行总行工作,历任中间业务部、投资银行部、公司业务部业务副经理、业务
经理。2005 年 8 月至 2007 年 6 月,在中国建银投资有限责任公司工作,历任投
资银行部、委托代理业务部业务经理、高级副经理。2007 年 6 月至 2008 年 5 月,
在中投证券资本市场部担任执行总经理。2008 年 5 月至 2012 年 6 月,在中国建
银投资有限责任公司工作,历任投资银行部高级经理、投资部高级经理、企业管
理部高级经理。2012 年 6 月至 2012 年 9 月,任建投科信科技股份有限公司副总
经理。2012 年 9 月至 2013 年 4 月,任中建投租赁有限责任公司纪委书记、副总
经理。2013 年 4 月至 2014 年 1 月,任中国建银投资有限责任公司长期股权投资
部总经理。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部业务总监。2014 年 5 月
起任公司董事。
Santo Borsellino,董事,硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负
责经济研究;1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理,1995-1997
年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融
分析师;1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研
究员;2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人;2005-2006 年在 CREDIT
SUISSE 任副总裁;2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基
金经理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013
年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2013 年 11 月起任公
司董事。
游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许
保险师(Chartered Insurer)。1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经
理;1994 年起任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理;1996 年起任忠利保险
有限公司英国分公司再保险承保人;1998 年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002
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年起任中意人寿保险有限公司董事。2007 年起任中意财产保险有限公司董事、
总经理。 2010 年 6 月起任公司董事。
侯文捷,董事,硕士研究生,高级工程师。1994 年 3 月至 2002 年 2 月在中
国电力信托投资有限公司工作,历任经理部项目经理,证券部项目经理,北京证
券营业部副经理,天津证券营业部副经理、经理。2002 年 2 月起在中国电力财
务有限公司工作,先后任信息中心主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分
公司总经理、党组副书记,现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。2012
年 4 月起任公司董事。
张峰,董事,硕士研究生,16 年证券从业经历。1987 年 7 月至 1999 年 3
月就职于国家计划委员会,历任产业经济研究所科员、政研室经济分析处副处长、
财金司综合处处长。1999 年 3 月至 2001 年 7 月在嘉实基金管理有限公司工作,
任研究部副总监、市场部总监。2001 年 7 月至 2002 年 4 月在中保集团资产管理
公司,任总经理助理。2002 年 4 月至 2015 年 4 月在嘉实基金管理有限公司工作,
历任督察长、副总经理兼首席市场官。2015 年 5 月加入国泰基金管理有限公司,
2015 年 8 月起任公司总经理及公司董事。
王军,独立董事,博士研究生,教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律
系、法学院执教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、
院长,兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律
研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会
常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁
委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁
委员会仲裁员等职。2013 年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司(目前已上市)
独立董事,2015 年 5 月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010 年 6 月起任
公司独立董事。
刘秉升,独立董事,大学学历,高级经济师。1980 年起任吉林省长白县马
鹿沟乡党委书记;1982 年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长;
1985 年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长;1989 年起任中国建设银行吉
林省白山市支行行长、党委书记;1995 年起任中国建设银行长春市分行行长、
党委书记;1998 年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007 年任海
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南省银行业协会会长。2010 年 11 月起任公司独立董事。
韩少华,独立董事,大学专科,高级会计师。1964 年起在中国建设银行河
南省工作,历任河南省分行副处长、处长;南阳市分行行长、党组书记;分行总
会计师。2003 年至 2008 年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010 年 11 月起
任公司独立董事。
常瑞明,独立董事,大学学历,高级经济师。1980 年起在工商银行河北省
工作,历任河北沧州市支行主任、副行长;河北省分行办公室副主任、信息处处
长、副处长;河北保定市分行行长、党组副书记、书记;河北省分行副行长、行
长、党委书记;2004 年起任工商银行山西省分行行长、党委书记;2007 年起任
工商银行工会工作委员会常务副主任;2010 年至 2014 年任北京银泉大厦董事长。
2014 年 10 月起任公司独立董事。
2、监事会成员
梁凤玉,监事会主席,硕士研究生,高级会计师。1994 年 8 月至 2006 年 6
月,先后建设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、
葫芦岛市分行计财部、葫芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部
工作,任业务经理、副行长、副总经理等职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国
建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007 年 4 月至 2008 年 2 月在中国投资
咨询公司任财务总监。2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国建银投资有限责任公司
财务会计部任高级经理。2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任公司任
副总经理。2014 年 12 月起任公司监事会主席。
Yezdi Phiroze Chinoy,监事,大学本科。1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine
Fleming India 任公司秘书及法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月,在 Dresdner
Kleinwort Benson 任合规部主管、公司秘书兼法务。2003 年 3 月至 2008 年 1 月
任 JP Morgan Chase India 合规部副总经理。2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential
Property Investment Management Singapore 法律及合规部主管。2008 年 8 月至 2014
年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规部主管。
2014 年 3 月 17 日起任 Generall Investments Asia Limited 首席执行官。
刘顺君,监事,硕士研究生,高级经济师。1986 年 7 月至 2000 年 3 月在中
国人民解放军军事经济学院工作,历任教员、副主任。2000 年 4 月至 2003 年 1
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月在长江证券有限责任公司工作,历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003
年 1 月至 2005 年 5 月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。2005
年 6 月起在中国电力财务有限公司工作,先后任金融租赁公司筹建处综合部主任,
营业管理部主任助理,华北分公司总经理助理、华北分公司副总经理、党组成员、
纪检组长、工会主席,福建业务部副主任、主任,现任中国电力财务有限公司投
资管理部主任。2012 年 4 月起任公司监事。
李辉,监事,大学本科。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输公
司,2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司,2003 年 1 月至
2005 年 7 月任职于海康人寿保险有限公司,2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于
AIG 集团,2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职于星展银行。2010 年 4 月加入国泰基
金管理有限公司,先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人。现任公司总
经理助理、人力资源部(财富大学)及行政管理部负责人。2013 年 11 月起任公
司职工监事。
束琴,监事,大专学历。1980 年 3 月至 1992 年 3 月分别任职于人民银行安
康地区分行和工商银行安康地区分行,1993 年 3 月至 2008 年 8 月任职于陕西省
住房资金管理中心。2008 年 8 月加入国泰基金管理有限公司,先后担任行政管
理部主管、总监助理。现任公司行政部副总监。2013 年 11 月起任公司职工监事。
邓时锋,监事,硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加盟国泰基
金管理有限公司,历任行业研究员、社保 111 组合基金经理助理、国泰金鼎价值
混合和国泰金泰封闭的基金经理助理,2008 年 4 月起任国泰金鼎价值精选证券
投资基金的基金经理,2009 年 5 月起兼任国泰区位优势混合型证券投资基金(原
国泰区位优势股票型证券投资基金)的基金经理,2013 年 9 月至 2015 年 3 月兼
任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015 年 8 月起任公
司职工监事。
3、高级管理人员
唐建光,董事长,简历情况见董事会成员介绍。
张峰,总经理,简历情况见董事会成员介绍。
巴立康,硕士研究生,高级会计师,22 年证券基金从业经历。1993 年 4 月
至 1998 年 4 月在华夏证券工作,历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经
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理兼上海分公司财务部经理。1998 年 4 月至 2007 年 11 月在华夏基金管理有限
公司工作,历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、基金运营总监、稽核总
监。2007 年 12 月加入国泰基金管理有限公司,2008 年 12 月起担任公司副总经
理,2015 年 8 月 31 日起代任公司督察长。
周向勇,硕士研究生,19 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在
中国建设银行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004
年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资公司工作,任办公室高级业务经理、业务
运营组负责人。2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012
年 11 月起任公司副总经理。
4、本基金的基金经理
(1)现任基金经理
徐皓,硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师(国家一级),8 年证券从
业经历。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010 年 5 月加盟国泰基金,
任高级风控经理。2011 年 6 月至 2014 年 1 月担任上证 180 金融交易型开放式指
数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及
国泰沪深 300 指数证券投资基金的基金经理助理,2012 年 3 月至 2014 年 1 月兼
任中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板 300 成长交易型
开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2014 年 1 月起任国泰中小
板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2014 年 1 月
至 2015 年 8 月 26 日任中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经
理,2014 年 6 月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理,
2014 年 11 月起兼任国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金和纳斯达克 100 交易型
开放式指数证券投资基金的基金经理,2015 年 3 月起兼任国泰国证有色金属行
业指数分级证券投资基金的基金经理,2015 年 8 月 27 日起任国泰国证新能源汽
车指数分级证券投资基金(由国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基
金转型)的基金经理。
(2)历任基金经理
本基金自基金成立以来一直由徐皓担任本基金的基金经理。
5、本基金投资决策委员会成员
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本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司高级管理人员、投研
部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的
投资管理相关人员担任成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会
会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公
司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究相
关投资部门提出的重大投资建议等。
投资决策委员会成员组成如下:
主任委员:
张峰:总经理、董事
委员:
周向勇:副总经理
黄焱:总经理助理兼投资总监兼权益投资(事业)部总经理
吴晨:绝对收益投资(事业)部副总监
张则斌:权益投资总监

第二部分 基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
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制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂
牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码
601939)。于 2014 年末,中国建设银行市值约为 2,079 亿美元,居全球上市银行
第四位。
于 2014 年末,本集团资产总额 167,441.30 亿元,较上年增长 8.99%;客户
贷款和垫款总额 94,745.23 亿元,增长 10.30%;客户存款总额 128,986.75 亿元,
增长 5.53%。营业收入 5,704.70 亿元,较上年增长 12.16%;其中,利息净收入
增长 12.28%,净利息收益率(NIM)2.80%;手续费及佣金净收入占营业收入比重
为 19.02%;成本收入比为 28.85%。利润总额 2,990.86 亿元,较上年增长 6.89%;
净利润 2,282.47 亿元,增长 6.10%。资本充足率 14.87%,不良贷款率 1.19%,拨
备覆盖率 222.33%。
客户基础进一步夯实,全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新
增 11 万户和 68 万户,个人有效客户新增 1,188 万户。网点“三综合”覆盖面进
一步扩大,综合性网点达到 1.37 万个,综合柜员占比达到 80%,综合营销团队
1.75 万个,网点功能逐步向客户营销平台、体验平台和产品展示平台转变。深化
网点柜面业务前后台分离,全行超过 1.45 万个营业网点 30 类柜面实时性业务产
品实现总行集中处理,处理效率提高 60%。总分行之间、总分行与子公司之间、
境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展,集团综合性、多功
能优势逐步显现。
债务融资工具累计承销 3,989.83 亿元,承销额连续四年同业排名第一。以“养
颐”为主品牌的养老金融产品体系进一步丰富,养老金受托资产规模、账户管理
规模分别新增 188.32 亿元和 62.34 万户。投资托管业务规模增幅 38.06%,新增
证券投资基金托管只数和首发份额市场领先。跨境人民币客户数突破 1 万个、结
算量达 1.46 万亿元。信用卡累计发卡量 6,593 万张,消费交易额 16,580.81 亿元,
多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进,客户数量增长 14.18%,金融
资产增长 18.21%。
2014 年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国
内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2014 年“世界
银行 1000 强排名”中,以一级资本总额位列全球第 2;在英国《金融时报》全
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球 500 强排名第 29 位,新兴市场 500 强排名第 3 位;在美国《福布斯》杂志 2014
年全球上市公司 2000 强排名中位列第 2;在美国《财富》杂志世界 500 强排名
第 38 位。此外,本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项,覆盖公司
治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承销、信用
卡、住房金融和信息科技等多个领域。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核
算处、监督稽核处等 9 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共
有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务
进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行
信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行
业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建
设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理
及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国
建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长
期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
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持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至 2015 年 6 月末,中国建设银行已托管 514 只证券投资
基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认
同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为
“中国最佳托管银行”。

第三部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、场外销售机构
(1)直销机构
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16
国泰基金管理有 层-19 层
1 限公司上海直销
客户服务专线:400-888-8688,021-31089000
柜台
传真:021-31081861 网址:www.gtfund.com
电子交易网站:www.gtfund.com 登录网上交易页面
智能手机 APP 平台:iphone 交易客户端、Android 交
国泰基金 易客户端
2
电子交易平台 “国泰基金”微信交易平台
电话:021-31081738 联系人:李静姝


(2)其他场外销售机构:
①销售银行及券商
序号 机 构 名 称 机 构 信 息

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
中国银行股份
1 法定代表人:田国立 联系人:客户服务中心
有限公司
客服电话:95566 网址:www.boc.cn
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注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

招商银行股份有 法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏
2
限公司 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109

客户服务热线:95555 网址:www.cmbchina.com

注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
上海浦东发展银 办公地址:上海市中山东一路 12 号
3
行股份有限公司 法定代表人:吉晓辉 电话:021-61618888

联系人:高天、虞谷云 客户服务热线:95528

注册地址:上海市浦东新区浦东大道 981 号

上海农村商业银 法定代表人:胡平西 联系人:吴海平
4
行股份有限公司 电话:021-38576977 传真:021-50105124

客服电话:021-962999 网址:www.srcb.com

注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号

国泰君安证券股 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺
5
份有限公司 电话:021-38676161 传真:021-38670161

客服电话:400-888-8666 网址:www.gtja.com

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

中信建投证券股 法定代表人:王常青 联系人:魏明
6
份有限公司 电话:010-85130588 传真:010-65182261

客服电话:400-888-8108 网址:www.csc108.com

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
16-26 楼
国信证券股份有 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕
7
限公司
电话:0755-82130833 传真:0755-82133952

客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人:宫少林 联系人:林生迎
招商证券股份有
8 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636
限公司
网址:www.newone.com.cn

客服电话:400-888-8111/95565
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注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈有安 联系人:田薇
中国银河证券股
9 电话:010-66568430 传真:010-66568990
份有限公司
客服电话:400-8888-888

网址:www.chinastock.com.cn

注册地址:上海市淮海中路 98 号

法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣
海通证券股份有
10 电话:021-23219000 传真:021-23219100
限公司
客服电话:400-888-8001(全国),021-95553

网址:www.htsec.com

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

申万宏源证券有 法定代表人:李梅 联系人:黄莹
11
限公司 电话:021-33388211 客服电话: 4008895523
网址:www.swhysc.com

注册地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

东吴证券股份有 法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹
12
限公司 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021

客服电话:0512-33396288 网址:www.dwzq.com.cn

注册地址:上海市西藏中路 336 号

上海证券有限责 法定代表人:郁忠民 联系人:张瑾
13
任公司 电话:021-53519888 传真:021-53519888

客服电话:021-962518 网址:www.962518.com

注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:薛峰 联系人:刘晨
光大证券股份有
14 电话:021-22169999 传真:021-22169134
限公司
客服电话:95525、10108998、400-888-8788
网址:www.ebscn.com

注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43
广发证券股份有 楼(4301-4316 房)
15
限公司 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、
38、39、41、42、43、44 楼
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法定代表人:孙树明 联系人:黄岚

电话:020-87555888 传真:020-87555305

客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
(二期)北座
中信证券股份有 法定代表人:王东明 联系人:陈忠
16
限公司
电话:010-84588888 传真:010-84865560

网址:www.cs.ecitic.com

注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层
1507-1510 室
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1
中信万通证券有 号楼第 20 层(266061)
17
限责任公司
法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超

电话:0532-85022326 传真:0532-85022605

客服电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn

注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
华泰证券有限责
18 法定代表人:吴万善 联系人:张小波
任公司
电话:025-84457777 网址:www.htzq.com.cn

客服电话:95597

注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

长江证券股份有 法定代表人:胡运钊 联系人:李良
19
限公司 电话:027-65799999 传真:027-85481900

客服电话:95579 网址:www.95579.com

注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
中泰证券有限公
20 法定代表人:李玮 联系人:吴阳
司
电话:0531-68889155 传真:0531-68889185

客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中
中国中投证券有
21 心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13.
限责任公司
15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元
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法定代表人:龙增来 联系人:刘毅

电话:0755-82023442 传真:0755-82026539

网址:www.china-invs.cn

客服电话:400-600-8008、95532

注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

长城国瑞证券有 法定代表人:王勇 联系人:赵钦
22
限公司 电话:0592-5161642 传真:0592-5161140

客服电话:0592-5163588 网址:www.xmzq.cn
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57
层
华宝证券有限责 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川
23
任公司
电话:021-68778081 传真 021-68778117

客服电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及
28 层
中国国际金融有 法定代表人:李剑阁 联系人:罗文雯
24
限公司
电话:010-65051166 传真:010-65051156

网址:www.cicc.com.cn

注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

天相投资顾问有 法定代表人:林义相 联系人:林爽
25
限公司 电话:010-66045608 传真:010-66045527

客服电话:010-66045678 网址:www.txsec.com

注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

信达证券股份有 法定代表人:高冠江 联系人:唐静
26
限公司 电话:010-88656100 传真:010-88656290

客服电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com

注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

中国民族证券有 法定代表人:赵大建 联系人:李微
27
限责任公司 电话:010-59355941 传真:010-66553791

客服电话:400-889-5618 网址:www.e5618.com

28 华龙证券有限责 注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号
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任公司 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田

电话:0931-8888088 传真:0931-4890515

客服电话:0931-4890100、4890619、4890618

网址:www.hlzqgs.com

注册地址:陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼

西部证券股份有 法定代表人:刘建武 联系人:冯萍
29
限公司 电话:029-87406488 传真:029-87406387

客服电话:95582 网址:www.westsecu.com

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

平安证券有限责 法定代表人:杨宇翔 联系人:郑舒丽
30
任公司 电话:0755-22626391 传真:0755-82400862

客服电话:95511-8 网址:www.pingan.com

注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

东海证券股份有 法定代表人:刘化军 联系人:李涛
31
限公司 电话:0519-88157761 传真:0519-88157761

客服电话:400-888-8588 网址:www.longone.com.cn

注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

江海证券有限公 法定代表人:孙名扬 联系人:张宇宏
32
司 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211

客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn

注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主
塔 19 楼、20 楼
广州证券有限责 法定代表人:刘东 联系人:林洁茹
33
任公司
电话:020-88836655 传真:020-88836654

客服电话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn

注册地址: 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6/7

浙商证券股份有 法定代表人:吴承根 联系人:毛亚莉
34
限公司 电话:021-64318893 传真:021-64713795

客服电话:967777 网址:www.stocke.com.cn

35 新时代证券有限 注册地址: 北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层
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责任公司 法定代表人:马金声 联系人:孙恺

电话:010-83561149 传真:010-83561094

客服电话:4006989898 网址: www.xsdzq.cn

注册地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号

西南证券股份有 法定代表人:余维佳 联系人:张煜
36
限公司 电话:023-63786141 传真:023-63786212

网址:http://www.swsc.com.cn

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智
中心 B1 座
华安证券股份有限 法定代表人:李工 联系人:汪燕
37
公司
电话:0551-65161675 传真:0551-65161600

客服电话:4008096518 网址:www.huaan.com
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、
B01(b)单元
法定代表人:俞洋 联系人:王逍
华鑫证券有限责任
38 电话:021-64339000 传真:021-54668802
公司
客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918

网址:www.cfsc.com.cn



②第三方销售机构

序号 机 构 名 称 机 构 信 息

注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
诺亚正行(上海) 法定代表人:汪静波 联系人:方成
1 基金销售投资顾问
有限公司 电话:021-38602377 传真:021-38509777

客服电话:4008215399 网址:www.noah-fund.com

注册地址: 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

上海好买基金销售 法定代表人:杨文斌 联系人:薛年
2
有限公司 电话:021-20613999 传真:021-68596916

客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com

3 杭州数米基金销售 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
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有限公司 法定代表人: 陈柏青 联系人: 周嬿旻

电话:0571-28829790 传真:0571- 26698533

客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25
楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰 联系人:童彩平
深圳众禄基金销售
4 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798
有限公司
客服电话:4006-788-887

网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

上海长量基金销售 法定代表人: 张跃伟 联系人:敖玲
5
投资顾问有限公司 电话:021-58788678-8201 传真:021—58787698

客服电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

法定代表人:闫振杰 联系人:焦琳
北京展恒基金销售
6 电话:010-62020088-8288 传真:010-62020088-8802
有限公司
客服电话:4008886661

网址:www.myfund.com

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

法定代表人:凌顺平 联系人:杨翼
浙江同花顺基金销
7
售公司 电话:0571-88911818-8565 传真:0571-86800423
客服电话:4008-773-776
网址:www.5ifund.com
0571-88920897
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

上海天天基金销售 法定代表:其实 联系人:朱钰
8
有限公司 电话:021-54509988-1071 传真:021-64383798

客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn

注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内
万银财富(北京)
9 法定代表:李招弟 联系人:刘媛
基金销售有限公司
电话:010-59393923 传真:010-59393074
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客服电话:4008080069 网址:www.wy-fund.com
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10
单元
法定代表:赵学军 联系人:张倩
嘉实财富管理有限
10 电话:021-20289890 客服电话:400-021-8850
公司
传真: 021-20280110、010-85097308

网址:www.harvestwm.cn
办公地址:北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座
22 层 2208
一路财富(北京)
11 客户服务热线:400-001-1566
信息科技有限公司
公司网站:http://www.yilucaifu.com

办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
北京增财基金销售
12 客户服务热线:400-001-8811
有限公司
公司网站:http://www.zcvc.com.cn

注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人:赵荣春
北京钱景财富投
13 电话:010-57418829 传真:010-57569671
资管理有限公司
客服电话:400-893-6885

网址:http://www.qianjing.com

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层
1006#

深圳市新兰德证券 公司地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
14
投资咨询有限公司
客户服务电话:400-166-1188

网址:http://8.jrj.com.cn/



2、场内发售机构
场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售。尚未取得基金销售业务
资格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在本基金有色 A 份额和有色 B
份额上市交易后,通过深圳证券交易所交易系统办理本基金有色 A 份额和有色 B
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份额的上市交易。
3、基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。
二、注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
联系人:朱立元
电话:010-59378839
传真:010-59378907
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
联系电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿
经办律师:黎明、孙睿
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:黄靖婷
经办注册会计师:许康玮、黄靖婷

第四部分 基金的名称
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2015 年第一号)




第五部分 基金的类型和存续期限
1、基金类型:股票型基金
2、基金运作方式:契约型开放式
3、基金的存续期间:不定期

第六部分 投资目标
本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。

第七部分 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其
备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中标的指数成
份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90%,且不低于非现金资产的
80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,权证投资不高于
基金资产净值的 3%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

第八部分 投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票
投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊
情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变
化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数
构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪
误差。
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
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如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、债券投资策略
基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、
央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投
资收益。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基
金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,
达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告
等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政
策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风
险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
4、基金管理人运用基金财产的决策程序
(1)投资依据
1)有关法律、法规、基金合同等的相关规定;
2)经济运行态势和证券市场走势。
(2)投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员
会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则;确定基金的投资策略和在
不同阶段的重大资产配置比例,包括大类资产配置比例(股票、转债及其他债券)
以及各类属资产内部行业比例等;审批基金经理提出的投资组合计划和重大单项
投资。基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资组合的构建、调整和日常
管理等工作。
(3)投资程序
1)金融工程部运用风险监测模型以及各种风险监控指标,结合公司内外研
究报告,对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算与归因分析,依此提出研
究分析报告。
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2)投资决策委员会依据金融工程部、研究开发部等部门提供的研究报告,
定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资
决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。
3)基金经理以基金合同、投资决策委员会决议、金融工程部和研究开发部
研究报告等为依据建立基金的投资组合。
4)交易管理部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略,完成具体证券
品种的交易。
5)金融工程部等部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估,
并提供相关绩效评估报告。稽核监察部对投资计划的执行进行日常监督和实时风
险控制。
6)基金经理结合个券的基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金
流量情况、金融工程部和稽核监察部的绩效评估报告和对各种风险的监控和评估
结果,对投资组合进行监控和调整。
7)本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变
化和实际需要调整上述投资程序,并在招募说明书中更新。

第九部分 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存
款利率(税后)×5%。
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由
其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标
的指数不宜继续作为跟踪标的,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指
数推出时,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,在履行适当程序
后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标的指数、业绩比
较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变
更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金
托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。若变更业绩比较基准、标的
指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更业绩
比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。
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第十部分 风险收益特征
本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同
的基金份额具有不同的风险收益特征。
运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰有色份额、有色 A 份
额、有色 B 份额。其中国泰有色份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高
预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金;有色 A 份额的预期风险和预期收益较低;有色 B 份
额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基
金。

第十一部分 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 10
月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2015 年 9 月 30 日,本报告所列财务数据未经
审计。
1、报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)

1 权益投资 799,747,129.33 92.47

其中:股票 799,747,129.33 92.47

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -
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5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 60,597,193.50 7.01

7 其他资产 4,545,299.67 0.53

8 合计 864,889,622.50 100.00



2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)积极投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,607.02 0.00


C 制造业 17,005,751.96 1.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
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S 综合 - -
合计 17,010,358.98 1.98
(2)指数投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 286,833,343.42 33.39


C 制造业 495,903,426.93 57.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 782,736,770.35 91.12


3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
(1)期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
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占基金
资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例
(%)
1 601899 紫金矿业 17,377,749 58,736,791.62 6.84
2 600111 北方稀土 3,819,204 48,312,930.60 5.62
3 601600 中国铝业 7,896,018 36,874,404.06 4.29
4 600219 南山铝业 4,295,701 28,265,712.58 3.29
5 000060 中金岭南 3,006,017 28,226,499.63 3.29
6 002340 格林美 2,590,882 26,789,719.88 3.12
7 600362 江西铜业 2,035,681 26,443,496.19 3.08
8 002460 赣锋锂业 1,008,980 25,406,116.40 2.96
9 000878 云南铜业 2,498,094 24,756,111.54 2.88
10 000960 锡业股份 2,360,107 24,025,889.26 2.80
(2)期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细

占基金
资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例
(%)
1 002203 海亮股份 2,549,588 17,005,751.96 1.98
2 000426 兴业矿业 946 4,607.02 0.00


4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。


5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。


6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。


8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告为末未持有权证。


9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风
险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将
主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产
配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法
规的规定执行。


10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“赣锋锂业”公司违规
情况外),没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚
的情况。
根据 2015 年 2 月 10 日深圳证券交易所发布的对赣锋锂业股份有限公司的处
罚决定,2014 年 3 月 3 日,赣锋锂业股份有限公司披露了股票交易异常波动公
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告,明确表示,“公司没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,公司的董事
会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。”而事实上,根据
公司在 2014 年 9 月 2 日披露的《关于收到江西证监局警示函及整改情况的公告》,
2013 年 11 月起公司即与深圳市美拜电子有限公司(以下简称“美拜电子”)等
企业接触,筹划、商谈收购相关事宜。在 2014 年 3 月 3 日披露股价异常波动公
告时,公司已经在筹划发行股份购买美拜电子事宜,但却在公告中否认正在筹划
重大事项。公司的上述行为违反了深交所《股票上市规则(2012 年修订)》第
2.1 条、第 2.4 条和 11.5.3 条的规定。经深圳证券交易所纪律处分委员会审议
通过,决定对江西赣锋锂业股份有限公司给予通报批评的处分;对公司董事长兼
总裁李良彬、副董事长兼副总裁王晓申与时任副总裁、时任财务负责人兼董事会
秘书邵瑾给予通报批评的处分。对于江西赣锋锂业股份有限公司及相关当事人的
上述违规行为和深圳证券交易所给予的上述处分,深圳证券交易所将记入上市公
司诚信档案,并向社会公布。
本基金管理人此前投资赣锋锂业股票时,严格执行了公司的投资决策流程,
在充分调研的基础上,按规定将该股票纳入本基金股票池,而后进行了投资,并
进行了持续的跟踪研究。该情况发生后,本基金管理人就赣锋锂业股份有限公司
受处罚事件进行了及时分析和研究,认为赣锋锂业股份有限公司存在的违规问题
对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实
质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的情况。
(3)其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 4,084,057.99

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 15,819.89
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5 应收申购款 419,185.86

6 其他应收款 -

7 待摊费用 26,235.93

8 其他 -

9 合计 4,545,299.67
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
(5)期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
①期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分
占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值
净值比例(%) 情况说明
(元)
1 600219 南山铝业 28,265,712.58 3.29 重大事项
②期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分
占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值
净值比例(%) 情况说明
(元)
1 002203 海亮股份 17,005,751.96 1.98 重大事项
2 000426 兴业矿业 4,607.02 0.00 重大事项

第十二部分 基金的业绩
基金业绩截止日为 2015 年 6 月 30 日,并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

2015 年 3 月 30 日至
-5.55% 2.87% 7.84% 2.80% -13.39% 0.07%
2015 年 6 月 30 日
注:2015 年 3 月 30 日为基金合同生效日。
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第十三部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、标的指数使用许可费;
4、基金上市费及年费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券/期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、基金证券/期货账户的开户费用、银行账户维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 3 个工作日内、按照指定的账户
路径从基金财产中一次性支付给基金管理人,管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.22%÷当年天数
 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2015 年第一号)




H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 3 个工作日内、按照指定的账户
路径从基金财产中一次性支取,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、公休日等,支付日期顺延。
3、标的指数使用许可费
本基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计
提,且收取下限为每季度人民币 5 万元(基金合同生效日所在季度除外)。计算
方法如下:
H= E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数使用许可费每日计提,按季支付。标的指数使用许可费的支付由基
金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后从基金财产中一次性
支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
基金管理人可根据指数使用许可协议,对上述计提标准和计提方式进行合理
变更,此项变更无需召开基金份额持有人大会,基金管理人将在更新招募说明书
或其他公告中披露基金最新适用的计提标准和计提方法。
上述“一、基金费用的种类中第 4-11 项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;


4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
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目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管
理活动,对 2015 年 3 月 11 日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要
内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了基金合同生效日及招募说明书内容的截止
日期;
2、更新了“第三部分 基金管理人”中的相关内容;
3、更新了“第四部分 基金托管人”中的相关内容;
4、更新了“第五部分 相关服务机构”中销售机构及会计师事务所的相关
信息;
5、更新了“第七部分 基金的募集”中的相关内容;
6、更新了“第八部分 基金合同的生效”中的相关内容;
7、更新了“第九部分 有色 A 份额和有色 B 份额的上市交易”中的相关内
容;
8、更新了“第十部分 国泰有色份额的申购、赎回与转换”中的相关内容;
9、更新了“第十二部分 场内份额配对转换”中的相关内容;
10、新增了“第十三部分 基金的投资”中基金的投资组合报告;
11、新增了“第十四部分 基金的业绩”;
12、更新了“第二十七部分 对基金份额持有人的服务”;
13、更新了“第二十八部分 其他应披露的事项”,披露了自上次招募说明
书披露以来涉及本基金的相关公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正
文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文,可登录国泰基金管理有限公
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国泰基金管理有限公司
二零一五年十一月十三日
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