国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 国泰国证有色金属行业指数分级

场内简称 国泰有色

基金主代码 160221

交易代码 160221

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年3月30日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,835,206,620.67份

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015年4月15日

下属分级基金的基金简称 国泰有色 有色A 有色B

下属分级基金的场内简称 国泰有色 有色A 有色B

下属分级基金的交易代码 160221 150196 150197

报告期末下属分级基金的份额总额 150,568,944.67份 842,318,838.00 842,318,838.00

份 份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的

跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

1、股票投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建

股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调

整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重

由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致

本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理

人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

投资策略 2、债券投资策略

基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府

债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提

高基金资产的投资收益。

3、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成

本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

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风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，

不同的基金份额具有不同的风险收益特征。

下属分级基金的风险 国泰有色份额为普通

收益特征 的股票型指数基金份

额，具有较高预期风

险、较高预期收益的 有色B份额采用了杠

特征，其预期风险和 杆式的结构，预期风

预期收益均高于混合 险和预期收益有所放

型基金、债券型基金 有色A份额的预期风 大，将高于普通的股

和货币市场基金 险和预期收益较低 票型基金

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 李永梅 田青

信息披露

联系电话 021-31081600转 010-67595096

负责人

电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com

（021）31089000，400-888-

客户服务电话 010-67595096

8688

传真 021-31081800 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

www.gtfund.com

网网址

基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2015年3月30日（基金合同

3.1.1 期间数据和指标 2016年

生效日）至2015年12月31日

本期已实现收益 -202,697,113.55 -1,387,502,369.11

本期利润 -210,137,727.50 -1,490,097,391.30

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加权平均基金份额本期利润 -0.1242 -0.4969

本期基金份额净值增长率 -6.79% -22.75%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利润 -0.8540 -0.7314

期末基金资产净值 1,970,185,218.67 1,933,303,653.35

期末基金份额净值 1.0735 1.1677

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 1.02% 1.21% 1.71% 1.24% -0.69% -0.03%

过去六个月 -3.09% 1.32% -2.58% 1.37% -0.51% -0.05%

过去一年 -6.79% 2.09% -4.43% 2.09% -2.36% 0.00%

自基金合同生 -28.00% 2.77% -19.66% 2.59% -8.34% 0.18%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月30日至2016年12月31日)

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注：1、本基金的合同生效日为2015年3月30日；

2、本基金的建仓期为6个月，本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：（1）2015年计算期间为本基金的合同生效日2015年3月30日至2015年12月31日，

未按整个自然年度进行折算；

（2）本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金成立至今尚未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的

首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在

北京和深圳设有分公司。

截至2016年12月31日，本基金管理人共管理78只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长混合

型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投

资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国第7页共37页

泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士研究生，FRM，注册黄金投

资分析师（国家一级）。曾任职

于中国工商银行总行资产托管部。

2010年5月加盟国泰基金，任高

级风控经理。2011年6月至

2014年1月担任上证180金融交

易型开放式指数证券投资基金、

国泰上证180金融交易型开放式

指数证券投资基金联接基金及国

泰沪深300指数证券投资基金的

基金经理助理，2012年3月至

2014年1月兼任中小板300成长

本基金的基金 交易型开放式指数证券投资基金、

经理、国泰国 国泰中小板300成长交易型开放

证新能源汽车 式指数证券投资基金联接基金的

指数（LOF）、 基金经理助理。2014年1月至

国泰纳斯达克 2015年8月任国泰中小板300成

100指数 长交易型开放式指数证券投资基

(QDII)、国泰 金联接基金的基金经理，

徐皓 纳斯达克 2015-03- - 10年 2014年1月至2015年8月任中

100（QDII- 30 小板300成长交易型开放式指数

ETF）、国泰 证券投资基金的基金经理，

国证房地产行 2014年6月起兼任国泰国证房地

业指数分级、 产行业指数分级证券投资基金的

国泰创业板指 基金经理，2014年11月起兼任

数（LOF）的 国泰纳斯达克100指数证券投资

基金经理 基金和纳斯达克100交易型开放

式指数证券投资基金的基金经理，

2015年3月起兼任国泰国证有色

金属行业指数分级证券投资基金

的基金经理，2015年8月至

2016年6月任国泰国证新能源汽

车指数分级证券投资基金（原中

小板300成长交易型开放式指数

证券投资基金）的基金经理，

2016年7月1日起任国泰国证新

能源汽车指数证券投资基金

（LOF）（原国泰国证新能源汽

车指数分级证券投资基金）的基

金经理，2016年11月起兼任国

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泰创业板指数证券投资基金

（LOF）的基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。

（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。

（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。

（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。

（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益第10页共37页

输送的同日反向交易。

（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。

（七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间

窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的

基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年A股经历了年初的熔断，在前两月份录得了较大跌幅，完成了较大的风险释放。大盘

指数随后基本为震荡向上，但结构分化十分明显，上证50等大盘蓝筹超额收益明显，而中小创板

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块落后较多。年底美元加息以及债市大幅调整使A股回调明显，险守3100点。有色板块在供给侧

改革以及大宗商品价格大幅上涨的催化下，表现相对较好。

作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金2016年度净值增长率为-6.79%，同期业绩比较基准收益率为-4.43%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经历了2016年年底的大幅回调，A股整体系统性风险较小，美国上半年加息概率较低，国内

货币政策中性偏紧但预期管理较好，经济数据稳中向好，在改革红利的释放下，A股下行空间有限，

虽走势可能反复但预计以震荡向上为主，需要等待更多的催化剂，成交量需要进一步放大，总体来讲中盘蓝筹更具优势。具体来讲更为看好机械、化工、军工、周期、汽车等板块。

美元走势可能低于预期强度，特朗普新政并不支持美元持续大幅走强。供给侧改革的持续发力，国企改革及兼并重组；大宗商品价格上涨带来的刺激等都将利好有色板块。

国证有色行业指数包含了沪深两市一、二线的50家主要上市公司，能够表征有色行业的整体

表现。投资者可利用国泰国证有色行业指数分级基金，积极把握有色行业阶段性的投资机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期的财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可以通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

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银行存款 110,550,461.64 163,994,357.12

结算备付金 4,434,393.37 6,196,636.90

存出保证金 560,358.06 2,295,367.09

交易性金融资产 1,851,958,000.81 1,826,107,357.06

其中：股票投资 1,851,958,000.81 1,826,107,357.06

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 10,627,770.81 6,521,958.88

应收利息 32,547.97 35,373.56

应收股利 - -

应收申购款 312,117.82 122,076.86

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,978,475,650.48 2,005,273,127.47

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 21,238,918.81

应付赎回款 4,652,431.19 45,551,013.70

应付管理人报酬 1,855,267.35 1,430,972.15

应付托管费 408,158.81 314,813.87

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应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,137,492.05 2,836,845.36

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 237,082.41 596,910.23

负债合计 8,290,431.81 71,969,474.12

所有者权益： - -

实收基金 2,736,196,326.13 2,502,878,517.12

未分配利润 -766,011,107.46 -569,574,863.77

所有者权益合计 1,970,185,218.67 1,933,303,653.35

负债和所有者权益总计 1,978,475,650.48 2,005,273,127.47

注：报告截止日2016年12月31日，国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之基础份

额净值1.0735元，国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额净值1.0545元，

国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之积极收益类份额净值1.0925元；国泰国证有色金

属行业指数分级证券投资基金份额总额1,835,206,620.67份，其中国泰国证有色金属行业指数分级

证券投资基金之基础份额150,568,944.67份，国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之稳健

收益类份额842,318,838.00份，国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之积极收益类份额

842,318,838.00份。

7.2利润表

会计主体：国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年3月30日（基金

项目 2016年1月1日至

合同生效日）至2015年

2016年12月31日

12月31日

一、收入 -179,281,601.85 -1,435,155,485.92

第15页共37页

1.利息收入 1,037,895.86 2,046,735.30

其中：存款利息收入 1,037,895.86 1,957,046.12

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 89,689.18

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -179,152,569.15 -1,348,885,108.32

其中：股票投资收益 -183,641,108.83 -1,368,434,931.16

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 4,488,539.68 19,549,822.84

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

-7,440,613.95 -102,595,022.19

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6,273,685.39 14,277,909.29

减：二、费用 30,856,125.65 54,941,905.38

1．管理人报酬 18,160,186.47 23,708,578.78

2．托管费 3,995,240.97 5,215,887.33

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7,801,233.62 25,068,355.07

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 899,464.59 949,084.20

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

-210,137,727.50 -1,490,097,391.30

减：所得税费用 - -

第16页共37页

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -210,137,727.50 -1,490,097,391.30

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

2,502,878,517.12 -569,574,863.77 1,933,303,653.35

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -210,137,727.50 -210,137,727.50

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

233,317,809.01 13,701,483.81 247,019,292.82

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 5,140,817,788.80 -1,305,882,962.52 3,834,934,826.28

2.基金赎回款 -4,907,499,979.79 1,319,584,446.33 -3,587,915,533.46

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

2,736,196,326.13 -766,011,107.46 1,970,185,218.67

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年3月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 416,573,209.68 - 416,573,209.68

第17页共37页

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -1,490,097,391.30 -1,490,097,391.30

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

2,086,305,307.44 920,522,527.53 3,006,827,834.97

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 11,756,162,794.40 -590,563,075.14 11,165,599,719.26

2.基金赎回款 -9,669,857,486.96 1,511,085,602.67 -8,158,771,884.29

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

2,502,878,517.12 -569,574,863.77 1,933,303,653.35

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：周向勇，会计机构负责人：倪蓥

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第360号《关于核准国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币416,538,499.98元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第238号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》于2015年3月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为416,573,209.68份基金份额，其中认购资金利息折合

第18页共37页

34,709.70份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银

行股份有限公司。

根据《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金份额包括国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“国泰有色份额”)、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“有色A”)及国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“有色B”)。国泰有色份额只接受场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。有色A与有色B只可上市交易，不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的国泰有色份额按1:1的比例分拆成有色A和有色B，但不得申请将其场外申购的国泰有色份额进行分拆。投资者可将其持有的场外国泰有色份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成有色A和有色B后上市交易，也可按1:1的配比将其持有的有色A和有色B申请合并为场内的国泰有色份额。

在本基金有色A份额和有色B份额存续期内，本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值

计算规则对有色A份额和有色B份额分别进行基金份额净值计算，有色A份额为低风险且预期收

益相对稳定的基金份额，本基金扣除掉国泰有色份额对应的净资产部分后剩余的净资产将优先确保有色A份额的本金及有色A份额的约定收益；有色B份额为高预期风险且预期收益相对较高的基金份额，本基金扣除掉国泰有色份额对应的净资产部分后剩余的净资产在优先确保所有有色A份额的本金及约定收益后，将剩余资产计为有色B份额的净资产。

基金份额净值按如下原则计算：有色A的基金份额净值，自基金合同生效日(含)起至第1个基

金份额折算基准日(含)期间、或自上一个基金份额折算日(定期折算日或不定期折算基准日)次日(含)起至下一个基金份额折算基准日(含)期间，以1.0000元为基准，有色A的约定日单利收益率(约定基准收益率除以365)累计计算。本基金1份有色A份额与1份有色B份额构成一对份额组合，一对份额组合的基金份额净值之和等于2份国泰有色份额的基金份额净值。计算出有色A份额的基金份额净值后，根据上述关系，计算出有色B份额的基金份额净值。

本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日，本基金根据基金合同的规定对有色A和国泰有色份额进行定期份额折算。折算前的有色A份额持有人，以有色A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分，获得新第19页共37页

增国泰有色份额的份额分配。折算不改变有色A份额持有人的资产净值，其持有的有色A份额的

基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰有色份额。折算前的

国泰有色份额的基金份额持有人，以每2份国泰有色份额，按1份有色A份额的份额分配，获得

新增国泰有色份额。持有场外国泰有色份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外国泰有色份额的分配；持有场内国泰有色份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰有色份额的分配。折算不改变国泰有色份额持有人的资产净值。折算不改变有色B份额持有人的资产净值，其持有的有色B份额的基金份额净值及份额数量不变。

除以上的定期份额折算外，当有色份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时，或当有色

B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时，本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定

期折算基准日，进行不定期份额折算：份额折算后本基金将确保有色A份额和有色B份额的比例

为 1：1，份额折算后有色A份额的基金份额参考净值、有色B份额的基金份额参考净值和有色份

额的基金份额净值均调整为1.0000元。当有色份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时，基金

份额折算基准日折算前有色份额的基金份额净值及有色A份额、有色B份额的基金份额参考净值

超出1.0000元的部分均将折算为有色份额分别分配给有色份额、有色A份额和有色B份额的持有

人。当有色B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时，有色份额、有色A份额和有色

B份额的份额数将相应缩减。

本基金投资人初始场内认购的基金份额合计308,817,650.00份，于2015年4月8日按1:1的基

金份额配比分拆为154,408,825.00份有色A与154,408,825.00份有色B。经深圳证券交易所深证上

[2015]138号文审核同意，本基金有色A和有色B于2015年4月15日上市交易。对于托管在场内

的有色份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为有色A份额和有色B份

额即可上市流通；对于托管在场外的有色份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为有色A份额和有色B份额即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%，且不低于非第20页共37页

现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基

金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，权证投资不高于基金资产净值的3%。本基

金的业绩比较基准：国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

第21页共37页

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》

、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务

操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解

禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东

中国电力财务有限公司 基金管理人的股东

意大利忠利集团(AssicurazioniGeneraliS.p.A.) 基金管理人的股东

第22页共37页

国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司

国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年3月30日（基金合同

项目

12月31日 生效日）至2015年12月

31日

当期发生的基金应支付的管理费 18,160,186.47 23,708,578.78

其中：支付销售机构的客户维护费 387,811.25 184,059.26

注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.0%/当年

天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年3月30日（基金合同

项目

12月31日 生效日）至2015年12月

31日

当期发生的基金应支付的托管费 3,995,240.97 5,215,887.33

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.22%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

第23页共37页

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年3月30日（基金合同生效日）

关联方名称

至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 110,550,461.64 963,156.90 163,994,357.12 1,783,202.82

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 数量 期末 期末

开 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 (单位：股) 成本总额 估值总额

盘单

第24页共37页

价

00069炼石有 2016- 重大事 23.51- -2,093,598.0049,592,711.0049,220,488.98-

7 色 11-17 项

60033宏达股 2016- 重大事 6.36 2017- 5.853,565,538.0023,484,372.7922,676,821.86-

1 份 10-21 项 01-23

60076宁波富 2016- 重大事 24.422017- 24.00306,996.00 6,886,981.257,496,842.32-

8 邦 03-31 项 03-14

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为1,772,563,847.83元，属于第二层次的余额为79,394,152.98元，无属于第三层

次的余额(2015年12月31日：第一层次1,674,368,236.43元，第二层次151,739,120.63元，无属于

第25页共37页

第三层次的余额。)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 权益投资 1,851,958,000.81 93.61

其中：股票 1,851,958,000.81 93.61

2 固定收益投资 - -

第26页共37页

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 114,984,855.01 5.81

7 其他各项资产 11,532,794.66 0.58

8 合计 1,978,475,650.48 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 685,636,544.68 34.80

C 制造业 1,149,307,284.13 58.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

第27页共37页

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,834,943,828.81 93.14

8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 6,777,618.00 0.34

C 制造业 10,236,554.00 0.52

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第28页共37页

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 17,014,172.00 0.86

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 601899 紫金矿业 37,377,273 124,840,091.82 6.34

2 600547 山东黄金 2,980,632 108,822,874.32 5.52

3 601600 中国铝业 24,546,868 103,587,782.96 5.26

4 600111 北方稀土 7,960,739 97,678,267.53 4.96

5 600489 中金黄金 7,367,452 89,072,494.68 4.52

6 000630 铜陵有色 24,641,014 75,894,323.12 3.85

7 000060 中金岭南 6,142,297 68,486,611.55 3.48

8 600219 南山铝业 20,459,118 63,218,674.62 3.21

9 600362 江西铜业 3,642,521 60,939,376.33 3.09

10 002340 格林美 8,463,737 55,437,477.35 2.81

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

例(％)

1 000426 兴业矿业 646,500 5,637,480.00 0.29

2 601388 怡球资源 1,143,800 4,380,754.00 0.22

3 000612 焦作万方 307,200 3,548,160.00 0.18

4 002182 云海金属 124,000 2,307,640.00 0.12

5 601020 华钰矿业 29,100 1,140,138.00 0.06

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

第29页共37页

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 601899 紫金矿业 171,299,335.26 8.86

2 600547 山东黄金 159,712,690.58 8.26

3 601600 中国铝业 139,620,634.66 7.22

4 600111 北方稀土 137,772,249.07 7.13

5 600489 中金黄金 135,288,708.16 7.00

6 600219 南山铝业 102,174,625.12 5.28

7 000060 中金岭南 100,817,437.87 5.21

8 000630 铜陵有色 96,205,537.85 4.98

9 002340 格林美 86,846,106.19 4.49

10 600362 江西铜业 78,908,879.37 4.08

11 002460 赣锋锂业 78,099,067.75 4.04

12 600549 厦门钨业 67,998,872.34 3.52

13 000758 中色股份 64,800,887.31 3.35

14 603993 洛阳钼业 59,667,271.03 3.09

15 000960 锡业股份 54,809,516.73 2.84

16 000697 炼石有色 53,454,636.97 2.76

17 600392 盛和资源 53,437,879.16 2.76

18 600497 驰宏锌锗 52,079,981.10 2.69

19 000762 西藏矿业 51,951,359.09 2.69

20 002155 湖南黄金 51,911,705.15 2.69

21 000878 云南铜业 50,294,253.06 2.60

22 002501 利源精制 48,108,354.99 2.49

23 002428 云南锗业 47,616,492.75 2.46

24 601958 金钼股份 46,172,257.12 2.39

25 600988 赤峰黄金 45,472,866.16 2.35

26 002716 金贵银业 42,437,880.25 2.20

27 600259 广晟有色 42,122,069.95 2.18

28 000969 安泰科技 41,866,874.34 2.17

29 000807 云铝股份 40,988,098.44 2.12

30 000751 锌业股份 40,734,524.12 2.11

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第30页共37页

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 601899 紫金矿业 164,447,832.66 8.51

2 600547 山东黄金 142,959,653.29 7.39

3 600111 北方稀土 136,205,835.87 7.05

4 600489 中金黄金 118,698,296.11 6.14

5 601600 中国铝业 113,506,637.03 5.87

6 002460 赣锋锂业 108,113,602.46 5.59

7 000630 铜陵有色 90,924,464.48 4.70

8 000060 中金岭南 90,890,867.20 4.70

9 002340 格林美 86,742,998.13 4.49

10 600362 江西铜业 74,103,145.28 3.83

11 600219 南山铝业 72,287,054.35 3.74

12 600549 厦门钨业 64,971,466.18 3.36

13 000758 中色股份 61,527,235.25 3.18

14 603993 洛阳钼业 60,549,390.36 3.13

15 600497 驰宏锌锗 59,332,727.99 3.07

16 000960 锡业股份 54,287,802.45 2.81

17 000831 *ST五稀 53,649,120.74 2.77

18 000762 西藏矿业 52,877,000.33 2.74

19 002428 云南锗业 52,252,154.61 2.70

20 002501 利源精制 51,416,744.93 2.66

21 000697 炼石有色 46,203,933.02 2.39

22 601958 金钼股份 45,234,760.96 2.34

23 002155 湖南黄金 44,321,930.22 2.29

24 000969 安泰科技 43,601,176.19 2.26

25 600711 盛屯矿业 40,205,219.66 2.08

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 2,833,619,096.72

卖出股票的收入（成交）总额 2,616,686,730.19

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第31页共37页

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

第32页共37页

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 560,358.06

2 应收证券清算款 10,627,770.81

3 应收股利 -

4 应收利息 32,547.97

5 应收申购款 312,117.82

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,532,794.66

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

第33页共37页

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

国泰有色 10,850 13,877.32 45,473,858.41 30.20% 105,095,086.26 69.80%

有色A 1,160,218.7

726 806,241,510.00 95.72% 36,077,328.00 4.28%

9

有色B 26,062 32,319.81 129,638,826.00 15.39% 712,680,012.00 84.61%

合计 37,638 48,759.41 981,354,194.41 53.47% 853,852,426.26 46.53%

注：以上信息中持有人场内数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

9.2期末上市基金前十名持有人

有色A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 新华人寿保险股份有限公司 113,307,690.00 13.45%

2 中国银河证券股份有限公司 105,344,880.00 12.51%

3 全国社保基金一零零八组合 41,504,897.00 4.93%

4 中信证券股份有限公司 35,813,774.00 4.25%

5 中国太平洋人寿保险股份有限公司 35,441,025.00 4.21%

－传统－普通保险产品

6 全国社保基金一零零五组合 35,348,445.00 4.20%

7 瑞泰人寿保险有限公司-万能险 30,860,484.00 3.66%

8 工银瑞信基金－农业银行－中油财 29,685,768.00 3.52%

务有限责任公司

9 全国社保基金二零七组合 23,530,302.00 2.79%

10 全国社保基金二一零组合 20,665,114.00 2.45%

注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。

有色B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 王中秋 101,600,064.00 12.06%

2 欧国伟 18,006,246.00 2.14%

3 王松山 17,442,487.00 2.07%

4 惠理基金管理香港有限公司－中国 12,874,897.00 1.53%

大陆焦点基金

5 瑞泰人寿保险有限公司-万能险 12,055,821.00 1.43%

第34页共37页

6 上海智德投资管理有限公司－智德 11,264,805.00 1.34%

事件驱动投资基金

7 易方达基金－农业银行－中油财务 10,000,000.00 1.19%

有限责任公司

8 宋伟铭 7,243,739.00 0.86%

9 广东英蓝资产管理有限公司－英蓝 7,000,000.00 0.83%

价值动量1号私募证券投资基金

10 广发证券－工行－广发金管家新型 6,736,018.00 0.80%

高成长集合资产管理计划

注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

国泰有色 101.03 0.00%

基金管理人所有从业人 有色A 0.00 0.00%

员持有本基金 有色B 0.00 0.00%

合计 101.03 0.00%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 国泰有色 0

金投资和研究部门负责人 有色A 0

持有本开放式基金 有色B 0

合计 0

国泰有色 0

有色A 0

本基金基金经理持有本开

放式基金 有色B 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国泰有色 有色A 有色B

基金合同生效日（2015年3月 416,573,209.68 - -

30日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 245,805,713.27 704,942,176.00 704,942,176.00

本报告期基金总申购份额 3,447,947,702.17 - -

减：本报告期基金总赎回份额 3,291,324,783.11 - -

本报告期基金拆分变动份额 -251,859,687.66 137,376,662.00 137,376,662.00

第35页共37页

本报告期期末基金份额总额 150,568,944.67 842,318,838.00 842,318,838.00

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

2016年3月26日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司督察长任职公告》，经本基

金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，聘任李永梅女士担任公司督察长；

2016年3月26日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，巴立康先生不再担任本基金管理人副总经理，且不再代为履行督察长职务；

2016年6月8日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第六届董事会第二十五次会议审议通过，张峰先生不再担任本基金管理人总经理，由公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务；

2016年7月12日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第六届董事会第二十六次会议审议通过，聘任周向勇先生担任本基金管理人总经理，公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为100,000元，目前的审计机构已提供审计服务的年限

为2年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚第36页共37页

的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

万联证券 1 - - - --

中信证券 2 - - - --

中信建投证券 2 1,212,113,969.32 22.27% 1,128,845.45 24.01%-

招商证券 1 1,197,832,981.38 22.00% 1,115,548.34 23.73%-

长江证券 1 1,192,505,271.40 21.91% 1,110,570.70 23.62%-

海通证券 2 931,476,126.18 17.11% 681,181.63 14.49%-

中泰证券 1 650,778,614.57 11.95% 475,907.90 10.12%-

东兴证券 1 259,071,247.74 4.76% 189,458.30 4.03%-

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。

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