方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
2016年06月30日
基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：国信证券股份有限公司
送出日期：2016年08月25日
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年
度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
基金简称 保险分级
基金主代码 167301
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015年07月31日
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 国信证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 219,901,140.96
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 保险A 保险B 保险分级
下属分级基金的交易代码 150329 150330 167301
报告期末下属分级基金的份
额总额
93,560,121.00 93,560,122.00 32,780,897.96
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律
约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有
效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的
投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过
4%。
投资策略
本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数，采
用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票
投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其
权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指
数。
业绩比较基准
中证方正富邦保险主题指数收益率×95％＋金融机构
人民币活期存款基准利率（税后）×5%
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风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，方正
富邦中证保险A份额具有低风险、预期收益相对稳定
的特征；方正富邦中证保险B份额具有高风险、高预
期收益的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
方正富邦基金管理有限公
司
国信证券股份有限公司
姓名 赖宏仁 孙常新
联系电话 010-57303988 0755-22940646
信息披露负责
人
电子邮箱 laihr@founderff.com 03356@guosen.com.cn
客户服务电话 400-818-0990
0755-22940701
0755-22940703
传真 010-57303718 0755-22940165
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.founderff.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年01月01日-2016年06月30日）
本期已实现收益 -12,433,682.70
本期利润 -36,813,365.49
加权平均基金份额本期利润 -0.1468
本期基金加权平均净值利润 -16.21%
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率
本期基金份额净值增长率 -12.75%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2016年06月30日）
期末可供分配利润 -31,922,461.40
期末可供分配基金份额利润 -0.1452
期末基金资产净值 201,590,807.78
期末基金份额净值 0.9170
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2016年06月30日）
基金份额累计净值增长率 -7.51%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、本基金合同生效日为2015年7月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -2.03% 0.58% -1.22% 0.60% -0.81% -0.02%
过去三个月 -0.76% 0.73% -0.78% 0.73% 0.02% 0.00%
过去六个月 -12.75% 1.58% -12.07% 1.55% -0.68% 0.03%
自基金合同生效日起
至今（2015年07月
31日-2016年06月30日）
-7.51% 1.93% -6.57% 1.91% -0.94% 0.02%
注：方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金业绩比较基准为：中证方正富邦保险主题指数收
益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。中证保险主题指数反映保险主题股票
的整体表现，并为投资者提供标的。其中，保险概念类上市公司由涉及互联网保险与参股保险的上
市公司组成。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
业 业 业 业 业 业 业 业 业 业
2015-07-31 2015-09-16 2015-11-06 2015-12-22 2016-02-04 2016-03-28 2016-05-13 2016-06-30
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
注：本基金合同于2015年7月31日生效。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下
简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于
2011年7月8日成立。本公司注册资本4亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公
司，持有股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。
截至2016年6月30日，本公司管理7只证券投资基金：方正富邦创新动力混合型证
券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦互利定期开放债券型
证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方
正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资
基金，同时管理26个特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
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任职日期 离任日期
沈毅
公司投
资总监
兼研究
总监兼
本基金
基金经
理
2015年07月
31日
－ 14年
本科毕业于清华大学国民
经济管理专业，硕士毕业
于美国卡内基梅隆大学计
算金融专业和美国加州圣
克莱尔大学列维商学院工
商管理（MBA）专业。
1993年8月加入中国人民
银行深圳分行外汇经纪中
心、总行国际司国际业务
资金处，历任交易员、投
资经理职务；2002年6月
加入嘉实基金管理有限公
司投资部，任投资经理职
务；2004年4月加入光大
保德信基金管理有限公司
投资部，历任高级投资经
理兼资产配置经理、货币
基金基金经理、投资副总
监、代理投资总监职务；
2007年11月加入长江养老
保险股份有限公司投资部，
任部门总经理职务；
2008年1月加入泰达宏利
基金管理有限公司固定收
益部，任部门总经理职务；
2012年10月加入方正富邦
基金管理有限公司，任基
金投资部总监兼研究部总
监职务；2015年7月至今，
任方正富邦中证保险主题
指数分级证券投资基金基
金经理。
注：①"任职日期"和"离任日期"分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
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②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配
套法规、《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律
法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严
格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法
律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.3.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期间, 基金按照行业指数的权重进行了配置, 由于中证指数公司本报告期
内，未对指数成份股进行调整，基金股票组合本身保持稳定，也未有大的变化。由于
申购赎回的影响, 基金净值与基准相比, 有一定的跟踪误差, 但我们力图通过日内的
交易，将跟踪误差控制在合理范围内。
4.3.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日，本基金份额净值为0.917元。本报告期本基金份额净值增长
率-12.75%，同期业绩比较基准增长率-12.07%。
4.4 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计2016年下半年，宏观经济在较低的投资增速以及相对稳定偏弱的消费和外需
综合作用下，将维持较低增速的"新常态"。通货膨胀预计也将在较低的水平，生产资
料价格有望环比改善，进一步降准降息的可能性较低。货币增速预计将比上半年有所
回落。人民币的币值将比上半年有所坚挺。
随着汇率趋于稳定，目前股票市场相对悲观的情绪预计将逐渐缓解，在全球趋向
负利率的大环境下，国内银行保险等金融机构的利差情况相对较高，具有较好的投资
价值，对于机构投资者具有较强的吸引力。 本基金主要投资的保险公司及商业银行股
本身的投资价值预计将逐渐被市场认可。
4.5 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金合同》的约定，本基金（包括保险分级份额、保险A份额、保险B份额）
不进行收益分配。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年上半年，托管人在方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的托管过
程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，
尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016年上半年，方正富邦基金管理有限公司在方正富邦中证保险主题指数分级证
券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，
托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016年上半年，由方正富邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关方
正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益
分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
报告截止日：2016年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 23,792,322.27 19,965,202.99
结算备付金 1,970,336.03
存出保证金 184,321.83 438,910.06
交易性金融资产 6.4.7.2 186,097,350.75 279,540,428.42
其中：股票投资 186,097,350.75 279,540,428.42
基金投资 － －
债券投资 － －
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资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款 － －
应收利息 6.4.7.5 7,024.61 8,835.97
应收股利 － －
应收申购款 2,021,380.86 462,568.71
递延所得税资产 － －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计 212,102,400.32 302,386,282.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 9,977,561.05 －
应付赎回款 113,187.22 804,084.07
应付管理人报酬 166,408.27 243,586.48
应付托管费 33,281.65 48,717.30
应付销售服务费 － －
应付交易费用 6.4.7.7 131,284.93 327,932.58
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 6.4.7.8 89,869.42 83,798.53
负债合计 10,511,592.54 1,508,118.96
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所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 217,868,866.05 283,532,201.30
未分配利润 6.4.7.10 -16,278,058.27 17,345,961.92
所有者权益合计 201,590,807.78 300,878,163.22
负债和所有者权益总计 212,102,400.32 302,386,282.18
注：1.报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.917元，基金份额总额219,901,140.96份。
2.本基金合同生效日为2015年7月31日，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据 。
6.2 利润表
会计主体：方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期2016年01月01日-2016年06月30日
一、收入 -34,864,619.66
1.利息收入 115,047.26
其中：存款利息收入 6.4.7.11 115,047.26
债券利息收入 －
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
－
其他利息收入 －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-10,888,733.77
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -11,899,845.89
基金投资收益 －
债券投资收益 6.4.7.13 －
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益 －
衍生工具收益 6.4.7.14 －
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股利收益 6.4.7.15 1,011,112.12
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.16 -24,379,682.79
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
－
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 288,749.64
减：二、费用 1,948,745.83
1．管理人报酬 1,129,789.61
2．托管费 225,957.93
3．销售服务费 －
4．交易费用 6.4.7.18 459,553.39
5．利息支出 －
其中：卖出回购金融资产支
出
－
6．其他费用 6.4.7.19 133,444.90
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-36,813,365.49
减：所得税费用 －
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-36,813,365.49
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日
单位：人民币元
本期
2016年01月01日-2016年06月30日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
283,532,201.30 17,345,961.92 300,878,163.22
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二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ -36,813,365.49 -36,813,365.49
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-65,663,335.25 3,189,345.30 -62,473,989.95
其中：1.基金申购款 149,810,162.99 -12,378,693.92 137,431,469.07
2.基金赎回款
-215,473,498.24
15,568,039.22 -199,905,459.02
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
217,868,866.05 -16,278,058.27 201,590,807.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
何其聪
—————————
基金管理公司负责人
潘英杰
—————————
主管会计工作负责人
潘英杰
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1107号《关于准予方正富邦中
证保险主题指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由方正富邦基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦中证保险主题指数分级证券投
资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立
募集不包括认购资金利息共募集269,768,864.27元，业经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第990号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案，《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》于2015年7月31日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为269,816,807.93份基金份额，其中认购资
金利息折合47,943.66份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，
基金托管人为国信证券股份有限公司。
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根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》和《方正富邦中证保
险主题指数分级证券投资基金基金合同招募说明书》并报中国证监会备案，本基金的
基金份额包括方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之基础份额(简称"方正富
邦中证保险份额")、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份额
(简称"方正富邦中证保险A份额")与方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之积
极收益类份额(简称"方正富邦中证保险B份额")。基金份额发售结束后，场外认购的全
部份额将确认为保险分级份额，并登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账
户下；场内认购的份额将按照1：1的比例确认为保险A份额与保险B份额，并登记在证
券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下；两类基金份额的基金资产合并运作，且
基金份额配比始终保持1:1的比率不变。
经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上[2015]385号文审核同意，本基金
53,078,429.00份A类基金份额、53,078,430.00份B类份额于2015年8月11日在深交所挂
牌交易。对于托管在场内的方正富邦中证保险份额，基金份额持有人在符合相关办理
条件的前提下，将其分拆为保险A和保险B即可上市流通；对于托管在外的方正富邦中
证保险份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深
圳证券交易所场内后分拆为保险A和保险B即可上市流通。在存续期内的每个会计年度
(基金合同另有约定的除外)的12月15日(遇节假日顺延)，本基金进行基金的定期份额
折算。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦中证保险主题指数分级证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、固
定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、
央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式
回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合比例为：本
基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证方正富邦保险主题指数成份
股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净
值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金业绩比较基准：中证方正富邦保
险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2016年8月25日批准报
出。
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
14
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月
30日止期间的经营成果和基金净变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及
其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
15
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内
(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂
减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的
上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间
自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上
述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
方正富邦基金管理有限公司("方正富邦
基金")
基金管理人、基金销售机构
国信证券股份有限公司("国信证券") 基金托管人、基金代销机构
方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东
北京方正富邦创融资产管理有限公司
("方正富邦创融")
基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
16
金额单位：人民币元
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
关联方名称
成交金额 占当期股票成交总额的比例
方正证券 283,532,546.69 100.00%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
方正证券 264,054.45 100.00% 131,284.93 100.00%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,129,789.61
其中：支付销售机构的客户维护费 50,694.42
注：支付基金管理人方正富邦基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
17
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 225,957.93
注：支付基金托管人国信证券的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
C级 方正富邦创融 15,138,981.40 6.88% － －
C级 方正富邦创融 － － 15,138,981.40 5.29%
注：关联方投资本基金的费率按本基金合同公布的费率执行。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年01月01日-2016年06月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
18
国信证券 23,792,322.27 110,435.05
注：本基金的银行存款由基金托管人国信证券保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2016年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 186,097,350.75 87.74
其中：股票 186,097,350.75 87.74
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
19
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 23,792,322.27 11.22
6 其他各项资产 2,212,727.30 1.04
7 合计 212,102,400.32 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 203,098.00 0.10
B 采矿业 － －
C 制造业 － －
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,502,760.00 1.24
J 金融业 174,661,485.74 86.64
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 1,246,963.96 0.62
P 教育 575,972.00 0.29
Q 卫生和社会工作 4,115,936.78 2.04
R 文化、体育和娱乐业 2,791,134.27 1.38
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
20
S 综合 － －
合计 186,097,350.75 92.31
7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资部分股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601601 中国太保 1,787,470 48,333,188.80 23.98
2 601318 中国平安 1,342,348 43,008,829.92 21.33
3 601336 新华保险 596,369 24,093,307.60 11.95
4 601628 中国人寿 1,014,333 21,118,413.06 10.48
5 600036 招商银行 968,108 16,941,890.00 8.40
6 600016 民生银行 1,254,844 11,205,756.92 5.56
7 601169 北京银行 643,112 6,669,071.44 3.31
8 601939 建设银行 692,848 3,291,028.00 1.63
9 600291 西水股份 148,202 2,944,773.74 1.46
10 601857 中国石油 386,049 2,791,134.27 1.38
11 600177 雅戈尔 106,400 1,467,256.00 0.73
12 601800 中国交建 108,572 1,143,263.16 0.57
13 600208 新湖中宝 244,800 1,035,504.00 0.51
14 000800 一汽轿车 90,866 988,622.08 0.49
15 000883 湖北能源 124,400 575,972.00 0.29
16 600770 综艺股份 16,300 203,098.00 0.10
17 600742 一汽富维 9,104 113,708.96 0.06
18 600039 四川路桥 26,320 103,700.80 0.05
19 000030 富奥股份 9,600 68,832.00 0.03
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
21
本基金本报告期末未持有积极投资部分股票投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601601 中国太保 29,717,045.96 9.88
2 601318 中国平安 21,255,570.71 7.06
3 601628 中国人寿 15,162,084.69 5.04
4 601336 新华保险 15,055,901.76 5.00
5 600036 招商银行 10,140,764.08 3.37
6 600016 民生银行 7,296,646.05 2.43
7 601169 北京银行 5,044,402.60 1.68
8 601939 建设银行 2,051,907.00 0.68
9 600291 西水股份 2,035,423.00 0.68
10 601857 中国石油 1,882,294.00 0.63
11 600177 雅戈尔 905,781.00 0.30
12 601800 中国交建 784,062.00 0.26
13 000800 一汽轿车 757,220.00 0.25
14 600208 新湖中宝 595,619.00 0.20
15 000883 湖北能源 355,144.00 0.12
16 600039 四川路桥 49,852.00 0.02
17 600742 一汽富维 47,243.00 0.02
18 000030 富奥股份 37,498.00 0.01
19 600770 综艺股份 10,040.00 －
注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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码 (%)
1 601601 中国太保 43,218,979.63 14.36
2 601318 中国平安 41,573,313.66 13.82
3 601336 新华保险 20,911,439.90 6.95
4 601628 中国人寿 20,624,975.47 6.85
5 600036 招商银行 14,883,595.25 4.95
6 600016 民生银行 10,396,032.33 3.46
7 601169 北京银行 5,315,714.55 1.77
8 601939 建设银行 3,115,678.64 1.04
9 601857 中国石油 2,640,560.90 0.88
10 600291 西水股份 2,573,925.00 0.86
11 600177 雅戈尔 1,383,603.00 0.46
12 601800 中国交建 1,129,998.00 0.38
13 000800 一汽轿车 1,024,810.00 0.34
14 600208 新湖中宝 743,646.00 0.25
15 000883 湖北能源 539,730.00 0.18
16 600039 四川路桥 91,885.00 0.03
17 600742 一汽富维 76,879.51 0.03
18 000030 富奥股份 56,287.00 0.02
19 600770 综艺股份 46,994.00 0.02
注：本项"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 113,184,498.85
卖出股票收入（成交）总额 170,348,047.84
注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
23
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 184,321.83
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
24
4 应收利息 7,024.61
5 应收申购款 2,021,380.86
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 2,212,727.30
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5.1期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额 持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
保险A
367 254,932.21
44,206,174
.00
47.25%
49,353,947
.00
52.75%
保险B
1,807 51,776.49
1,816,704.
00
1.94%
91,743,418
.00
98.06%
保险分
级
1,080 30,352.68
17,316,034
.40
52.82%
15,464,863
.56
47.18%
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
25
合计 3,254 67,578.72
63,338,912
.40
28.80%
156,562,22
8.56
71.20%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号(保
险A)
持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 李怡名 15,756,986.00 16.84%
2
中国对外经济贸易信托有
限公司-金锝量化套利集
合资金信托计划
5,617,748.00 6.00%
3
上海明汯投资管理有限公
司-明汯CTA一号基金
5,110,335.00 5.46%
4
嘉实资本-中国银行-粤享
财富5号-嘉实资本分级基
金A份额
3,146,439.00 3.36%
5 刘国强 2,614,478.00 2.79%
6
国都证券-中国银行-国都
安心稳利1号集合资产管
理计划
2,560,400.00 2.74%
7 闵翠莲 2,511,400.00 2.68%
8
民生通惠资产-中信银行-民生通惠聚利3号资产管
理产品
2,206,730.00 2.36%
9 陈杰 2,066,312.00 2.21%
10
上海申毅投资管理股份有
限公司-申毅多策略量化
套利7号
1,808,882.00 1.93%
序号(保
险B)
持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 吉烈钧 8,100,000.00 8.66%
2 李怡名 4,954,761.00 5.30%
3 姚兰 2,240,629.00 2.39%
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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4 王焕培 1,711,900.00 1.83%
5 刘文科 1,068,500.00 1.14%
6 张超 1,020,700.00 1.09%
7 潘卫东 900,000.00 0.96%
8 黄新权 865,500.00 0.93%
9 张正启 838,690.00 0.90%
10 周立 832,400.00 0.89%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
保险A 保险B 保险分级
基金合同生效日(2015年07月31日)
基金份额总额
53,078,429.00 53,078,430.00
163,659,948
.93
本报告期期初基金份额总额 130,598,788.00 130,598,789.00
24,958,875.
94
本报告期基金总申购份额 － －
151,199,163
.23
减：本报告期基金总赎回份额 － －
217,454,475
.21
本报告期基金拆分变动份额 -37,038,667.00 -37,038,667.00
74,077,334.
00
本报告期期末基金份额总额 93,560,121.00 93,560,122.00
32,780,897.
96
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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本报告期内，基金管理人2016年2月26日发布公告聘任吴辉先生任方正富邦基金管
理有限公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内
未受到任何稽查或处罚。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
券商
名称
交易
单元
数量
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
备
注
方正
证券
2
283,5
32,54
6.69
100.0
0%
－ － － － － －
264,0
54.45
100.0
0%
华西
证券
2 － － － － － － － － － －
注：1.为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，
并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
2.券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行
评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
方正富邦基金管理有限公司
二〇一六年八月二十五日
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