方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

2017年半年度报告

2017年06月30日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

基金托管人:国信证券股份有限公司

报告送出日期:2017年08月24日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。

第 2页，共51页

1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......7

§4管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

§5托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

§6半年度财务会计报告(未经审计)......13

6.1资产负债表......13

6.2利润表......15

6.3所有者权益（基金净值）变动表 ......17

6.4报表附注......18

§7投资组合报告......36

7.1期末基金资产组合情况......36

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ......38

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......40

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......41

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41

7.12投资组合报告附注......41

§8基金份额持有人信息......42

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......42

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......44

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§9开放式基金份额变动......45

§10重大事件揭示......45

10.1基金份额持有人大会决议 ......45

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45

10.4基金投资策略的改变......46

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......46

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

10.8其他重大事件......47

§11备查文件目录......48

11.1备查文件目录......48

11.2存放地点......49

11.3查阅方式......49

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基

金

基金简称 方正富邦中证保险

基金主代码 167301

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年07月31日

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 国信证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 219,963,558.95份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 保险分级A 保险分级B 方正富邦中证

保险

下属分级基金的交易代码 150329 150330 167301

报告期末下属分级基金的份额总额 57,956,755. 57,956,756. 104,050,047.

00份 00份 95份

2.2 基金产品说明

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪

律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数

投资目标 的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本

基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基

准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪

误差不超过4%。

本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数，

采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权

投资策略 重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投

资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份

股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的

指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复

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制和跟踪标的指数。

业绩比较基准 中证方正富邦保险主题指数收益率×95％＋金融

机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收

益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，

风险收益特征 方正富邦中证保险A份额具有低风险、预期收益相

对稳定的特征；方正富邦中证保险B份额具有高风

险、高预期收益的特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 方正富邦基金管理有限公司 国信证券股份有限公司

信息披 姓名 戴兴卓 孙常新

露负责 联系电话 010-57303828 0755-22940646

人 电子邮箱 daixz@founderff.com 03356@guosen.com.cn

客户服务电话 400-818-0990 0755-22940701

传真 010-57303718 0755-22940165

北京市西城区车公庄大街12 深圳市罗湖区红岭中路1012

注册地址 号东侧8层 号国信证券大厦十六层至二

十六层

办公地址 北京市西城区车公庄大街12 深圳市南山区学府路85号软

号东侧8层 件产业基地1栋A座22楼

邮政编码 100037 518000

法定代表人 何亚刚 何如

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

露报纸名称

登载基金半年度报告

正文的管理人互联网 www.founderff.com

网址

基金半年度报告备置 基金管理人和基金托管人的办公地址

地点

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2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机 方正富邦基金管理有限公司 北京市西城区车公庄大街12号

构 东侧8层

会计师事务 德勤华永会计师事务所（特殊普通合 上海市黄浦区延安东路222号30

所 伙） 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年01月01日- 2017年06月30日）

本期已实现收益 23,503,525.06

本期利润 36,778,419.38

加权平均基金份额本期利润 0.1452

本期加权平均净值利润率 14.46%

本期基金份额净值增长率 16.61%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2017年06月30日）

期末可供分配利润 -1,621,781.80

期末可供分配基金份额利润 -0.0074

期末基金资产净值 247,075,352.29

期末基金份额净值 1.123

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2017年06月30日）

基金份额累计净值增长率 15.89%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

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增长率① 增长率标 基准收益 基准收益

准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 3.41% 1.27% 6.55% 1.45% -3.14% -0.18%

过去三个月 15.30% 1.15% 19.96% 1.30% -4.66% -0.15%

过去六个月 16.61% 0.93% 21.07% 1.04% -4.46% -0.11%

过去一年 25.27% 0.86% 29.47% 0.93% -4.20% -0.07%

自基金合同 15.89% 1.47% 20.97% 1.48% -5.08% -0.01%

生效起至今

注：方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金业绩比较基准为：中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。中证保险主题指数反映保险主题股票的整体表现，并为投资者提供标的。其中，保险概念类上市公司由涉及互联网保险与参股保险的上市公司组成。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

§4 管理人报告

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4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7月8日成立。本公司注册资本4亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。

截至2017年6月30日，本公司管理10只证券投资基金：方正富邦创新动力混合型证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金，方正富邦鑫利宝货币市场基金，方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金，方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金，同时管理22个特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

本科毕业于清华大学国民经济

管理专业，硕士毕业于美国卡

内基梅隆大学计算金融专业和

美国加州圣克莱尔大学列维商

学院工商管理（MBA）专业。1

公司投资 993年8月加入中国人民银行深

总监兼研 圳分行外汇经纪中心、总行国

沈毅 究总监兼 2015-07- - 15年 际司国际业务资金处，历任交

本基金基 31 易员、投资经理职务；2002年6

金经理 月加入嘉实基金管理有限公司

投资部，任投资经理职务；20

04年4月加入光大保德信基金

管理有限公司投资部，历任高

级投资经理兼资产配置经理、

货币基金基金经理、投资副总

监、代理投资总监职务；2007

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年11月加入长江养老保险股份

有限公司投资部，任部门总经

理职务；2008年1月加入泰达宏

利基金管理有限公司固定收益

部，任部门总经理职务；2012

年10月加入方正富邦基金管理

有限公司，任基金投资部总监

兼研究部总监职务；2015年7

月至今，任方正富邦中证保险

主题指数分级证券投资基金基

金经理。

注：①“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。

在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待 第10页，共51页

各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年初以来，国内宏观经济增长情况好于市场预期。我们认为，其原因可能来自于以下几个方面。首先，从长期来看，中国的城市化进程仍未结束，二三线城市已经接替一线城市，成为城市化的主要力量。中西部地区的中心城市及沿海地区的区域经济中心正在快速追赶北上广深等地的发展水平。第二阶段的城市化进程有望持续较长时间。

虽然由于经济总量上升之后，中国的经济增速必然有所回落，但根据经济学的基本理论，推动经济增长的中长期因素主要是劳动力、资本、技术进步、制度等因素，而不是经济总量的高低。从长期来看，中国经济增长的基本面并未发生重大改变。另外，从中期角度，对经济增长形成制约的一个重要因素，负债水平即杠杆率，虽然已经较高，但尚未出现失控的情况。目前的金融政策仍是以稳定为主，适度控制负债的过快增长。前期市场对于334监管的负面影响可能过于敏感。即使出现信用收缩的负面影响，这种影响应该也是可逆的。

由于经济增长有一定的超预期，加上六月份来流动性相对宽松，权益市场的表现相对较好。同时，市场对于风险偏好仍是趋于谨慎的，这表现为对于小盘成长股溢价的压缩，也表现为对于低等级的信用债券的忧虑。投资者整体更趋向于高质量的投资，即fly to quality现象。我们预计该类寻求确定性、回避不确定性的偏好可能仍将持续一段时间。除非到三季度以后，有确实的证据表明，中小型公司普遍的出现业绩增速较大幅度的好转，或者，金融机构的信用供给快速释放。目前看来，这两种事件发生的可能性都不高，不论是在十九大之前或是之后。同时，我们对于经济增长持续超预期同样抱审慎态度：较高的杠杆率，以及地方财政相对有限的资本对于预期中的新一轮投资高潮均有较大的制约作用。

保险分级基金上半年基本维持了相对较高的基本仓位，结合成份股的调整，对于持仓结构也进行了相应的调整。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.123元。本报告期本基金份额净值增长率16.61%，同期业绩比较基准增长率21.07%。

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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

六月份以来，wind保险指数涨幅近40%，中国平安、太保等股价再次起飞，西水股份更是一骑绝尘。这一波保险股行情凌厉上攻的原因是什么历史上，保险股走势一直是"慢慢涨，急急跌"，为何今年画风突转

保险股今年以来表现较好有几方面原因,首先,保险股受益于今年市场偏好大市值龙头类股票的整体趋势,其次,主要保险公司一季度的盈利增速比去年四季度明显改善,另外,保险公司(主要是寿险和养老金业务)的保单增速较快。监管机构对于理财产品的规范也有利于保险业务的发展。由于市场风格的转换，以及国内消费升级的大趋势，保险股表现与历史走势有所差异。

目前保险股已涨很多，但部分人士认为，从长期投资的逻辑来看，其估值仍不高，后市保险股依然具有较高的投资价值，长期来看,国内保险尤其是寿险和养老金的覆盖范围仍有较大的提升空间,短期,保险股的估值已经相对合理，建议投资者谨慎对待当前行情。今年10月1日，《中国保监会关于规范人身险公司产品开发设计行为的通知》（134号文）将正式实施，10月1日后的新产品在销售端的接受度如何，引起市场关注。保监会等监管机构一再强调"保险要姓保"，要把保障功能放在首位，最近的通知也是对政策的一贯延续。目前看来，对于保险公司的投资收益影响较大的风险因素主要是银行间市场利率下滑，以及新应用风险等。考虑到目前的经济维持稳定温和复苏的趋势，以上风险恶化的概率不高。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管产品运营工作的高级管理人员、基金运营部、研究部、基金投资部、专户投资部、监察稽核部等部门负责人或指定人员担任委员。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过托管银行复核确认。

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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017年上半年，托管人在方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2017年上半年，方正富邦基金管理有限公司在方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2017年上半年，由方正富邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

报告截止日：2017年06月30日

单位：人民币元

资产 附注 本期末 上年度末

号 2017年06月30日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 28,044,562.33 15,825,510.14

结算备付金 239,834.36 52,059.64

存出保证金 496,126.26 194,755.94

交易性金融资产 6.4.7.2 221,194,572.99 218,990,611.67

第13页，共51页

其中：股票投资 221,194,572.99 218,990,611.67

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 5,970,572.15

应收利息 6.4.7.5 9,586.22 8,428.03

应收股利 - -

应收申购款 2,827,220.73 32,474.01

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 252,811,902.89 241,074,411.58

负债和所有者权益 附注 本期末 上年度末

号 2017年06月30日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 4,649,152.96 117,934.70

应付管理人报酬 212,447.63 185,374.94

应付托管费 42,489.55 37,074.99

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 610,818.87 367,311.95

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

第14页，共51页

其他负债 6.4.7.8 221,641.59 171,447.08

负债合计 5,736,550.60 879,143.66

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 213,056,697.69 241,440,884.51

未分配利润 6.4.7.1 34,018,654.60 -1,245,616.59

0

所有者权益合计 247,075,352.29 240,195,267.92

负债和所有者权益总计 252,811,902.89 241,074,411.58

注：截止2017年6月30日，方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(以下简称"方正富邦保险主题基金")基础份额净值1.123元，方正富邦保险主题基金A类基金份额参考净值为1.024元 ，B类基金份额参考净值为1.222元。方正富邦保险主题基金基金份额总额219,963,558.95份，其中方正富邦保险主题基金之基础份额104,050,047.95份，A类基金份额57,956,755.00份，B类基金份额

57,956,756.00份。

6.2 利润表

会计主体：方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日

单位：人民币元

附注 本期2017年01月01 上年度可比期间

项目 号 日至2017年06月30 2016年01月01日至201

日 6年06月30日

一、收入 39,873,663.41 -34,864,619.66

1.利息收入 166,056.53 115,047.26

其中：存款利息收入 6.4.7.1 166,056.53 115,047.26

1

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收 - -

入

买入返售金融资产收 - -

入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 26,043,601.38 -10,888,733.77

列）

第15页，共51页

其中：股票投资收益 6.4.7.1 24,718,654.53 -11,899,845.89

2

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.1 - -

3

资产支持证券投资收 - -

益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.1 - -

4

股利收益 6.4.7.1 1,324,946.85 1,011,112.12

5

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.1 13,274,894.32 -24,379,682.79

“-”号填列） 6

4.汇兑收益（损失以“－”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.1 389,111.18 288,749.64

填列 7

减：二、费用 3,095,244.03 1,948,745.83

1．管理人报酬 6.4.10. 1,260,224.38 1,129,789.61

2.1

2．托管费 6.4.10. 252,044.94 225,957.93

2.2

3．销售服务费 6.4.10. - -

2.3

4．交易费用 6.4.7.1 1,399,036.84 459,553.39

8

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.1 183,937.87 133,444.90

9

三、利润总额（亏损总额以“-” 36,778,419.38 -36,813,365.49

号填列）

第16页，共51页

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 36,778,419.38 -36,813,365.49

号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年01月01日至2017年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 241,440,884.5 -1,245,616.59 240,195,267.92

值) 1

二、本期经营活动产生的基金 - 36,778,419.38 36,778,419.38

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的 -28,384,186.8

基金净值变动数（净值减少以 2 -1,514,148.19 -29,898,335.01

“-”号填列）

其中：1.基金申购款 261,904,641.4 20,201,308.55 282,105,949.98

3

2.基金赎回款 -290,288,828. -21,715,456.7 -312,004,284.99

25 4

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 - - -

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 213,056,697.6 34,018,654.60 247,075,352.29

值） 9

上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 283,532,201.3 17,345,961.92 300,878,163.22

值) 0

第17页，共51页

二、本期经营活动产生的基金 - -36,813,365.4 -36,813,365.49

净值变动数(本期利润) 9

三、本期基金份额交易产生的 -65,663,335.2

基金净值变动数（净值减少以 5 3,189,345.30 -62,473,989.95

“-”号填列）

其中：1.基金申购款 149,810,162.9 -12,378,693.9 137,431,469.07

9 2

2.基金赎回款 -215,473,498. 15,568,039.22 -199,905,459.02

24

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 - - -

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 217,868,866.0 -16,278,058.2 201,590,807.78

值） 5 7

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

何亚刚 潘英杰 潘英杰

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1107号《关于准予方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集269,768,864.27元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第990号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》于2015年7月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为269,816,807.93份基金份额，其中认购资金利息折合47,943.66份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为国信证券股份有限公司。

根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》和《方正富邦中证 第18页，共51页

保险主题指数分级证券投资基金基金合同招募说明书》并报中国证监会备案，本基金的基金份额包括方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之基础份额(简称"方正富邦中证保险份额")、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称"方正富邦中证保险A份额")与方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称"方正富邦中证保险B份额")。基金份额发售结束后，场外认购的全部份额将确认为保险分级份额，并登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内认购的份额将按照1:1的比例确认为保险A份额与保险B份额，并登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下；两类基金份额的基金资产合并运作，且基金份额配比始终保持1:1的比率不变。

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上[2015]385号文审核同意，本基金53,078,429.00份A类基金份额、53,078,430.00份B类份额于2015年8月11日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的方正富邦中证保险份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为保险A和保险B即可上市流通；对于托管在外的方正富邦中证保险份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为保险A和保险B即可上市流通。在存续期内的每个会计年度(基金合同另有约定的除外)的12月15日(遇节假日顺延)，本基金进行基金的定期份额折算。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证方正富邦保险主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金业绩比较基准：中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2017年8月24日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 第19页，共51页

引》、《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收

营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

第20页，共51页

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印

花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

活期存款 28,044,562.33

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计 28,044,562.33

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末2017年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 208,648,073.50 221,194,572.99 12,546,499.49

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

第21页，共51页

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 208,648,073.50 221,194,572.99 12,546,499.49

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

应收活期存款利息 9,255.02

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 107.90

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 223.30

合计 9,586.22

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

第22页，共51页

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

交易所市场应付交易费用 610,818.87

银行间市场应付交易费用 -

合计 610,818.87

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 17,516.18

预提费用 192,033.38

其他应付 12,092.03

合计 221,641.59

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 249,308,087.98 241,440,884.51

本期申购 270,412,452.40 261,904,641.43

本期赎回（以"-"号填列） -299,756,981.43 -290,288,828.25

本期末 219,963,558.95 213,056,697.69

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -26,557,100.83 25,311,484.24 -1,245,616.59

本期利润 23,503,525.06 13,274,894.32 36,778,419.38

第23页，共51页

本期基金份额交易产 1,431,793.97 -2,945,942.16 -1,514,148.19

生的变动数

其中：基金申购款 -18,892,377.70 39,093,686.25 20,201,308.55

基金赎回款 20,324,171.67 -42,039,628.41 -21,715,456.74

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,621,781.80 35,640,436.40 34,018,654.60

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日

活期存款利息收入 157,712.01

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,745.47

其他 3,599.05

合计 166,056.53

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

卖出股票成交总额 473,831,648.95

减：卖出股票成本总额 449,112,994.42

买卖股票差价收入 24,718,654.53

6.4.7.13 债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

第24页，共51页

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

股票投资产生的股利收益 1,324,946.85

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,324,946.85

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

1.交易性金融资产 13,274,894.32

——股票投资 13,274,894.32

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 13,274,894.32

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

基金赎回费收入 389,111.18

合计 389,111.18

注：本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率为赎回金额的0.5%，赎回费总额不低于25%的部分归入基金资产。

第25页，共51页

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

交易所市场交易费用 1,399,036.84

银行间市场交易费用 -

合计 1,399,036.84

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 99,227.82

指数使用费 25,204.49

上市费 29,752.78

合计 183,937.87

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 关联方与本基金的关系

方正富邦基金管理有限公司("方正富邦基金") 基金管理人、基金销售机构

国信证券股份有限公司("国信证券") 基金托管人、基金代销机构

第26页，共51页

方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金代销机

构

富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东

北京方正富邦创融资产管理有限公司("方正富邦创 基金管理人的控股子公司

融")

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本期 上年度可比期间

关联方名 2017年01月01日至2017年06月30 2016年01月01日至2016年06月30

称 日 日

成交金额 占当期股票成交总额 成交金额 占当期股票成交总额

的比例(%) 的比例(%)

方正证券 608,600,3 66.74 283,532,5 100.00

64.39 46.69

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本期

关联方名 2017年01月01日至2017年06月30日

称 当期佣 占当期佣金总量的 期末应付佣 占期末应付佣金总额

金 比例(%) 金余额 的比例(%)

方正证券 566,79 67.13 520,043.73 85.14

1.63

上年度可比期间

关联方名 2016年01月01日至2016年06月30日

称 当期佣 占当期佣金总量的 期末应付佣 占期末应付佣金总额

金 比例(%) 金余额 的比例(%)

第27页，共51页

方正证券 264,05 100.00 131,284.93 100.00

4.45

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至201 2016年01月01日至201

7年06月30日 6年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,260,224.38 1,129,789.61

其中：支付销售机构的客户维护费 80,111.85 50,694.42

注：支付基金管理人方正富邦基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至2017 2016年01月01日至2016

年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 252,044.94 225,957.93

注：支付基金托管人国信证券的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

第28页，共51页

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

方正富邦中证保险

本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份

额 额占基金总份 额 额占基金总份

额的比例(%) 额的比例(%)

方正富邦创融 15,488,422.16 7.04 15,488,422.16 6.21

注：关联方投资本基金的费率按本基金合同公布的费率执行。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年01月01日至2017年06月 2016年01月01日至2016年06月30

30日 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

国信证券 28,044,562.33 157,712.01 23,792,322.27 110,435.05

注：本基金的银行存款由基金托管人国信证券保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

第29页，共51页

金额单位：人民币元

停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 数量 成本 估值 说明

单价 单价 总额 总额

30008 银之 2017- 重大 2017- 221,0 3,90 4,08

5 杰 06-30 事项 18.50 07-07 18.88 03 3,41 8,55-

停牌 3.75 5.50

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报，投资于具有良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股票市场中的投资机会。本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。

本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1)第一层次风险控制：在董事会层面设立风险控制与合规委员会,对公司业务的风险控制及管理情况进行监督，对存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、预测和评估，并提出解决方法；对重大突发性风险事件的处理提出建议意见；审议公司风险管理与合规组织机构设置及其职责，并提出改善意见等。公司设督察长。督察长对董事会负责,按照中国证监会的规定和公司章程的规定进行工作。(2)第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制,具体为在风险管理委员会、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。风险管理委员会负责评估公司的风险控制制度和风险管理流程，确保公司整体风险的识别、监控和管理；负责检查风险控制制度的落实情况，审阅公司各项风险与内控状况评价报告；对公司重大业务可行性及风险进行论证，对重大风险作出决策；针对公司经营管理活动中发生的紧急突发性事件和重大危机情况，组成危机处理小组，评估事件风险，制定危机处理方案并监督实施等。投资决策委员会研 第30页，共51页

究并制定基金资产的投资策略,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。(3)第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施,相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人国信证券，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金未持有债券投资。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有债券投资。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有债券投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 第31页，共51页

场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

第32页，共51页

单位：人民币元

本期末2017年06 6个月以内 6个月- 1-5 5年以 不计息 合计

月30日 1年 年 上

资产 >

银行存款 28,044,56 - - - - 28,044,56

2.33 2.33

结算备付金 239,834.3 - - - - 239,834.36

6

存出保证金 496,126.2 - - - - 496,126.26

6

交易性金融资产 - - - - 221,194,57 221,194,57

2.99 2.99

应收利息 - - - - 9,586.22 9,586.22

应收申购款 - - - - 2,827,220. 2,827,220.

73 73

资产总计 28,780,52 - - - 224,031,37 252,811,90

2.95 9.94 2.89

负债

应付赎回款 - - - - 4,649,152. 4,649,152.

96 96

应付管理人报酬 - - - - 212,447.63 212,447.63

应付托管费 - - - - 42,489.55 42,489.55

应付交易费用 - - - - 610,818.87 610,818.87

其他负债 - - - - 221,641.59 221,641.59

负债总计 - - - - 5,736,550. 5,736,550.

60 60

利率敏感度缺口 28,780,52 - - - 218,294,82 247,075,35

2.95 9.34 2.29

上年度末2016年1 6个月以内 6个月- 1-5 5年以 不计息 合计

2月31日 1年 年 上

资产

银行存款 15,825,51 - - - - 15,825,51

第33页，共51页

0.14 0.14

结算备付金 52,059.64 - - - - 52,059.64

存出保证金 194,755.9 - - - - 194,755.94

4

交易性金融资产 - - - - 218,990,61 218,990,61

1.67 1.67

应收证券清算款 - - - - 5,970,572. 5,970,572.

15 15

应收利息 - - - - 8,428.03 8,428.03

应收申购款 - - - - 32,474.01 32,474.01

资产总计 16,072,32 - - - 225,002,08 241,074,41

5.72 5.86 1.58

负债

应付赎回款 - - - - 117,934.70 117,934.70

应付管理人报酬 - - - - 185,374.94 185,374.94

应付托管费 - - - - 37,074.99 37,074.99

应付交易费用 - - - - 367,311.95 367,311.95

其他负债 - - - - 171,447.08 171,447.08

负债总计 - - - - 879,143.66 879,143.66

利率敏感度缺口 16,072,32 - - - 224,122,94 240,195,26

5.72 2.20 7.92

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

第34页，共51页

本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析策略，综合运用定性分析和"宏观量化模型"等定量分析手段，判断全球经济发展形势及中国经济发展趋势(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等)，对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测，从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例，力争规避市场风险，提高基金收益率水平。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为不低于基金资产的85%；投资于中证方正富邦保险主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

项目 占基金

公允价值 资产净 公允价值 占基金资产净

值比例 值比例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 221,194,572.9 89.53 218,990, 91.17

9 611.67

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 221,194,572.9 89.53 218,990, 91.17

9 611.67

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

第35页，共51页

假设 除沪深300指数收益率以外的其他价格风险不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

比较基准上涨5%资产净值变动 11,449,660.79 9,199,478.76

比较基准下降5%资产净值变动 -11,449,660.79 -9,199,478.76

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 221,194,572.99 87.49

其中：股票 221,194,572.99 87.49

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 28,284,396.69 11.19

7 其他各项资产 3,332,933.21 1.32

8 合计 252,811,902.89 100.00

第36页，共51页

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,576,049.94 1.45

C 制造业 6,432,948.12 2.60

D 电力、热力、燃气及水生 1,531,130.12 0.62

产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 3,243,597.00 1.31

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 4,088,555.50 1.65

术服务业

J 金融业 200,994,147.31 81.35

K 房地产业 1,328,145.00 0.54

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 221,194,572.99 89.53

7.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资部分股票投资。

第37页，共51页

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 601318 中国平安 1,393,917 69,152,222.3 27.99

7

2 601601 中国太保 993,169 33,638,634.0 13.61

3

3 601628 中国人寿 928,964 25,063,448.7 10.14

2

4 601336 新华保险 487,173 25,040,692.2 10.13

0

5 600036 招商银行 993,760 23,760,801.6 9.62

0

6 601169 北京银行 798,598 7,323,143.66 2.96

7 601939 建设银行 1,082,097 6,654,896.55 2.69

8 600291 西水股份 291,000 6,402,000.00 2.59

9 300085 银之杰 221,003 4,088,555.50 1.65

10 600742 一汽富维 196,892 3,762,606.12 1.52

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资部分股票投资。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产

额 净值比例(%)

1 601318 中国平安 108,290,676.17 45.08

2 601601 中国太保 64,024,862.39 26.66

第38页，共51页

3 601628 中国人寿 60,073,611.39 25.01

4 601336 新华保险 53,942,991.66 22.46

5 600036 招商银行 35,129,888.46 14.63

6 601169 北京银行 18,446,925.77 7.68

7 601939 建设银行 13,461,962.27 5.60

8 600742 一汽富维 12,991,779.27 5.41

9 600291 西水股份 11,243,791.18 4.68

10 601857 中国石油 10,256,384.72 4.27

11 300085 银之杰 9,772,873.26 4.07

12 600016 民生银行 8,472,078.88 3.53

13 600739 辽宁成大 6,886,297.00 2.87

14 000030 富奥股份 5,293,348.00 2.20

15 600362 江西铜业 5,011,919.00 2.09

16 000883 湖北能源 4,289,746.00 1.79

17 000800 一汽轿车 4,160,574.00 1.73

18 000540 中天金融 2,791,057.00 1.16

19 601216 君正集团 1,112,140.00 0.46

20 000627 天茂集团 1,086,952.00 0.45

注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产

额 净值比例(%)

1 601318 中国平安 96,383,815.26 40.13

2 601601 中国太保 75,154,898.25 31.29

3 601336 新华保险 62,256,783.07 25.92

4 601628 中国人寿 59,404,045.59 24.73

5 600036 招商银行 38,188,078.24 15.90

6 601169 北京银行 29,585,882.11 12.32

7 601857 中国石油 20,981,438.91 8.74

第39页，共51页

8 601939 建设银行 16,945,705.00 7.05

9 000800 一汽轿车 12,916,756.62 5.38

10 600016 民生银行 12,886,918.00 5.37

11 600742 一汽富维 11,329,039.00 4.72

12 600291 西水股份 8,975,660.54 3.74

13 300085 银之杰 5,710,842.47 2.38

14 000030 富奥股份 5,329,253.82 2.22

15 600739 辽宁成大 3,832,961.00 1.60

16 000883 湖北能源 3,491,846.00 1.45

17 600362 江西铜业 3,009,095.00 1.25

18 600177 雅戈尔 2,340,393.21 0.97

19 600208 新湖中宝 1,833,845.86 0.76

20 000540 中天金融 1,567,140.00 0.65

注：本项"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 438,042,061.42

卖出股票的收入（成交）总额 473,831,648.95

注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第40页，共51页

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投

资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 496,126.26

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,586.22

5 应收申购款 2,827,220.73

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,332,933.21

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

第41页，共51页

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部 占基金净值比 流通受限情

分公允价值 例(%) 况说明

1 300085 银之杰 4,088,555.5 1.65 重大事项停

0 牌

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的基 占总 占总

级别 数 金份额 份额 份额

(户) 持有份额 比例 持有份额 比例

(%) (%)

保险 186 311,595.46 37,218,407.00 64.22 20,738,348.00 35.78

分级A

保险 936 61,919.61 15,851,390.00 27.35 42,105,366.00 72.65

分级B

方正

富邦 6,962 14,945.42 36,639,572.39 35.21 67,410,475.56 64.79

中证

保险

合计 8,084 27,209.74 89,709,369.39 40.78 130,254,189.5 59.22

6

第42页，共51页

序号 持有人名称 持有份额 占上市总份

(份) 额比例(%)

1 李怡名 17,141,78 29.85

5.00

2 中国银河证券股份有限公司 8,424,01 14.54

7.00

3 德邦基金－浙商银行－百年人寿保险－百 7,818,65 13.49

年人寿保险股份有限公司 0.00

4 珠峰财产保险股份有限公司－资本金 6,266,71 10.81

6.00

5 上海均直资产管理有限公司－均直固本投 3,400,42 5.87

资2号证券投资基金 8.00

6 民生通惠资产－中信银行－民生通惠聚利 3,289,36 5.68

3号资产管理产品 6.00

7 泰达宏利基金－光大银行－泰达宏利量化 1,338,44 2.31

组合11号资产管理计划 6.00

8 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信 1,200,00 2.07

托－千象CTA私募证券 0.00

9 工银瑞信基金－农业银行－中油财务有限 1,000,00 1.73

责任公司 0.00

10 李莉 700,000.0 1.21

0

序号 持有人名称 持有份额 占上市总份额

(份) 比例(%)

1 沈琦资产管理（上海）有限公司－神奇1 8,639,90 14.91

号私募证券投资基金 0.00

2 鲍秀文 2,746,30 4.74

9.00

3 姚兰 2,167,22 3.74

9.00

4 李莉 1,600,00 2.76

0.00

第43页，共51页

5 李媛君 1,272,80 2.20

2.00

6 邓雯君 1,155,00 1.99

0.00

7 陈明扬 1,150,10 1.98

0.00

8 沈琦资产管理（上海）有限公司－神奇2 1,088,00 1.88

号私募证券投资基金 0.00

9 李凤磊 1,009,70 1.74

0.00

10 马正南 940,000.0 1.62

0

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比

（份） 例(%)

保险分级A 0.00 0.00

基金管理人所有从业人员持 保险分级B 0.00 0.00

有本基金 方正富邦中证 0.00 0.00

保险

合计 0.00 0.00

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区

间（万份）

保险分级A 0.00

本公司高级管理人员、基金投资 保险分级B 0.00

和研究部门负责人持有本开放式 方正富邦中证保险 0.00

基金

合计 -

保险分级A 0.00

本基金基金经理持有本开放式基 保险分级B 0.00

金

方正富邦中证保险 0.00

第44页，共51页

合计 -

§9 开放式基金份额变动

单位：份

保险分级A 保险分级B 方正富邦中证

保险

基金合同生效日(2015年07月31 53,078,429.00 53,078,430.00 163,659,948.9

日)基金份额总额 3

本报告期期初基金份额总额 105,551,990.0 105,551,991.0 38,204,106.98

0 0

本报告期期间基金总申购份额 - - 270,412,452.4

0

减：本报告期期间基金总赎回份 - - 299,756,981.4

额 3

本报告期期间基金拆分变动份额 -47,595,235.0 -47,595,235.0 95,190,470.00

（份额减少以“-”填列） 0 0

本报告期期末基金份额总额 57,956,755.00 57,956,756.00 104,050,047.9

5

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人原总经理邹牧先生于2017年5月5日因个人原因离职，本基金管理人于2017年5月5日聘任吴辉先生代任方正富邦基金管理有限公司总经理；基金管理人原督察长赖宏仁先生于2017年5月5日因个人原因离职，基金管理人2017年5月5日聘任曹磊先生任方正富邦基金管理有限公司督察长。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

第45页，共51页

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，原公司旗下的财务报告审计机构普华永道中天会计师事务所与本公司服务协议已到期，经我公司董事会批准，决定将我公司旗下审计机构变更为德勤华永会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人的业务部门及相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣

金

交易单 占当期 占当期

券商名称 元数量 股票成 佣金总 备注

成交金额 交总额 佣金 量的比

比例 例(%)

(%)

联讯证券 1 - - - - 本期新

增

海通证券 1 165,274,370. 18.12 153,920.4 18.23 -

46 4

东吴证券 1 113,455,015. 12.44 105,660.8 12.51 -

40 3

中银国际证券 1 - - - - 本期新

增

方正证券 2 608,600,364. 66.74 566,791.6 67.13 -

39 3

华西证券 2 24,543,960.1 2.69 17,948.81 2.13 -

2

第46页，共51页

注：1.为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

2.券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

方正富邦基金管理有限公司 中证报、上证报、证券时报、

1 旗下基金2016年12月31日资 公司网站 2017-01-03

产净值公告

方正富邦基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加上海

2 天天基金销售有限公司申购 中证报、上证报、证券时报、 2017-01-13

及定期定额投资费率优惠活 公司网站

动及开通基金转换业务的公

告

方正富邦中证保险主题指数 中证报、上证报、证券时报、

3 分级证券投资基金2016年第 公司网站 2017-01-21

4季度报告

方正富邦中证保险主题指数 中证报、上证报、证券时报、

4 分级证券投资基金招募说明 公司网站 2017-03-17

书摘要

方正富邦中证保险主题指数 中证报、上证报、证券时报、

5 分级证券投资基金招募说明 公司网站 2017-03-17

书

6 方正富邦中证保险主题指数 中证报、上证报、证券时报、 2017-03-27

第47页，共51页

分级证券投资基金2016年年 公司网站

度报告

方正富邦中证保险主题指数 中证报、上证报、证券时报、

7 分级证券投资基金2017年第 公司网站 2017-04-22

1季度报告

方正富邦基金管理有限公司

关于旗下基金新增济安财富

8 （北京）资本管理有限公司 中证报、上证报、证券时报、 2017-04-26

为销售机构并开通基金转 公司网站

换、定期定额投资业务及参

加其费率优惠的公告

方正富邦基金管理有限公司 中证报、上证报、证券时报、

9 关于公司高级管理人员变更 公司网站 2017-05-06

的公告

方正富邦基金管理有限公司 中证报、上证报、证券时报、

10 关于公司高级管理人员变更 公司网站 2017-05-06

的公告

方正富邦基金管理有限公司

关于旗下基金新增上海基煜 中证报、上证报、证券时报、

11 基金销售有限公司为销售机 公司网站 2017-05-19

构并开通基金转换业务的公

告

方正富邦基金管理有限公司

12 关于旗下部分基金参与上海 中证报、上证报、证券时报、 2017-06-14

利得基金销售有限公司费率 公司网站

优惠活动的公告

方正富邦基金管理有限公司

13 关于旗下基金参与上海长量 中证报、上证报、证券时报、 2017-06-21

基金销售投资顾问有限公司 公司网站

费率优惠活动的公告

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

第48页，共51页

（1） 中国证监会核准基金募集的文件；

（2）《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》；

（3）《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金托管协议》；

（4）《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金招募说明书》；

（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。

11.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

11.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

方正富邦基金管理有限公司

二〇一七年八月二十四日

第49页，共51页
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