国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰国证新能源汽车指数（LOF）

场内简称 新能源汽车 LOF

基金主代码 160225

交易代码 160225

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 7 月 1 日

报告期末基金份额总额 1,577,416,204.33 份

投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与
业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。

投资策略 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、固
定收益类投资工具投资策略；4、股指期货投资策
略；5、资产支持证券投资策略；6、权证投资策略；


7、融资与转融通证券出借投资策略。

业绩比较基准 国证新能源汽车指数收益率×95%+银行活期存款
利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于较高预期风险和预
期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风
险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国泰国证新能源汽车指 国泰国证新能源汽车指
称 数（LOF）A 数（LOF）C

下属分级基金的交易代 160225 014997

码

报告期末下属分级基金 1,518,895,713.85 份 58,520,490.48 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

主要财务指标

国泰国证新能源汽车指 国泰国证新能源汽车指
数（LOF）A 数（LOF）C

1.本期已实现收益 4,138,372.29 82,771.15

2.本期利润 -341,151,372.49 -12,283,463.83

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2235 -0.2250

4.期末基金资产净值 2,036,285,326.71 78,084,389.44

5.期末基金份额净值 1.3406 1.3343


注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰国证新能源汽车指数（LOF）A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -14.31% 1.10% -14.19% 1.12% -0.12% -0.02%

过去六个月 -18.32% 1.31% -18.89% 1.35% 0.57% -0.04%

过去一年 -23.36% 1.41% -24.45% 1.46% 1.09% -0.05%

过去三年 11.35% 1.98% 10.46% 2.03% 0.89% -0.05%

过去五年 66.70% 1.91% 50.43% 1.96% 16.27% -0.05%

自基金合同 20.45% 1.75% 2.67% 1.79% 17.78% -0.04%
生效起至今
2、国泰国证新能源汽车指数（LOF）C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -14.37% 1.10% -14.19% 1.12% -0.18% -0.02%

过去六个月 -18.44% 1.31% -18.89% 1.35% 0.45% -0.04%

过去一年 -23.58% 1.41% -24.45% 1.46% 0.87% -0.05%

自新增 C 类 -34.15% 1.79% -35.71% 1.84% 1.56% -0.05%
份额起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较

国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日)

1．国泰国证新能源汽车指数（LOF）A：


注：本基金合同生效日为 2016 年 7 月 1 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产
配置比例符合合同约定。
2．国泰国证新能源汽车指数（LOF）C：

注：本基金合同生效日为 2016 年 7 月 1 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产
配置比例符合合同约定。自 2022 年 2 月 15 日起，本基金增加 C 类份额并分别设置对应的
基金代码。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

国泰 硕 士 研 究 生 。 曾 任 职 于
中证 Arrowstreet Capital（美国）。
500 指 2019 年 12 月加入国泰基金，
数增 历任研究员、基金经理助理。
强、国 2022年1月起任国泰中证500
泰中 指数增强型证券投资基金的
证内 基金经理，2022 年 11 月起兼
地运 任国泰中证内地运输主题交
输主 易型开放式指数证券投资基
题 金的基金经理，2022 年 12 月
ETF、 起兼任国泰沪深300指数证券
国泰 投资基金、国泰国证新能源汽
沪深 车指数证券投资基金（LOF）、
300 指 国泰沪深300指数增强型证券
数增 投资基金、国泰上证综合交易
强、国 型开放式指数证券投资基金、
吴中昊 泰国 2022-12- - 8 年 国泰国证房地产行业指数证
证新 30 券投资基金、国泰国证有色金
能源 属行业指数证券投资基金和
汽车 国泰沪深300增强策略交易型
指数 开放式指数证券投资基金的
（LOF 基金经理，2023 年 2 月起兼任
）、国 国泰中证 1000 增强策略交易
泰国 型开放式指数证券投资基金
证有 的基金经理，2023 年 5 月起兼
色金 任国泰中证钢铁交易型开放
属行 式指数证券投资基金和国泰
业指 中证煤炭交易型开放式指数
数、国 证券投资基金的基金经理，
泰上 2023 年 6 月起兼任国泰创业
证综 板指数证券投资基金（LOF）
合 的基金经理，2023 年 8 月起兼
ETF、 任国泰中证香港内地国有企
国泰 业交易型开放式指数证券投


沪深 资基金（QDII）的基金经理。
300 指
数、国
泰国
证房
地产
行业
指数、
国泰
沪深
300 增
强策
略
ETF、
国泰
中证
1000
增强
策略
ETF、
国泰
中证
钢铁
ETF、
国泰
中证
煤炭
ETF、
国泰
创业
板指
数
（LOF
）、国
泰中
证香
港内
地国
有企
业 ETF
（QDI
I）的
基金
经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


第三季度 A 股震荡下跌，上证指数下跌 2.86%。沪深 300，中证 500 和中证
1000 这三支大，中，小盘的代表分别下跌 3.98%，5.13%和 7.92%。从中信行业 上看，涨幅前三的分别是煤炭，非银金融以及石油石化，跌幅前三的分别是电力 设备及新能源，计算机和传媒。

今年以来，国内宏观经济持续承压，一方面出口数据走弱，同时，国内消费 数据受收入预期的影响难以提振。七月份，中央政治局会议确定了下半年加大宏 观政策调控的基调，着力扩大内需，提振信心，防范风险。随即，八月份出台了 一系列利好政策。金融方面包括降低印花税，规范减持、再融资等政策，地产方 面也出台松绑限购，降低贷款利率等一些列政策。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金 A 类本报告期内的净值增长率为-14.31%，同期业绩比较基准收益率
为-14.19%。

本基金 C 类本报告期内的净值增长率为-14.37%，同期业绩比较基准收益率
为-14.19%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

三季度投资人的风险偏好继续下降，市场上体现为追捧低估值，高分红类股 票。同时，总成交量萎缩，北向资金持续净流出，大盘呈现缩量下跌的特征。在 一系列活跃资本市场，提振投资人信心的政策落地后，我们预计长期来看，资本 市场将会更加趋于良性，上市公司可以更好的回馈投资人。但是，短期 A 股可能 继续受情绪影响，需要持续防范四季度的下跌风险。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)


1 权益投资 1,985,402,723.41 93.50

其中：股票 1,985,402,723.41 93.50

2 固定收益投资 39,822,285.71 1.88

其中：债券 39,822,285.71 1.88

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

- -
金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 95,574,097.39 4.50

7 其他各项资产 2,621,353.38 0.12

8 合计 2,123,420,459.89 100.00

注：报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金
管理人根据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易
按照市场公平合理价格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情
况。报告期末，本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为
280,148,366.00元，占基金资产净值比例为13.25%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,266,857.12 0.06

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 33,563.97 0.00


E 建筑业 11,369.83 0.00

F 批发和零售业 302,577.74 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,222.78 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 19,659.89 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,740,106.55 0.08

5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 13,249,182.72 0.63

C 制造业 1,950,338,751.88 92.24

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -


M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 20,074,682.26 0.95

合计 1,983,662,616.86 93.82

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(％)

1 300750 宁德时代 1,403,91 285,035,847.3 13.48

0 0

2 002594 比亚迪 1,023,97 242,375,592.6 11.46

8 0

3 300124 汇川技术 2,575,49 171,244,330.1 8.10

0 0

4 002050 三花智控 3,183,27 94,543,148.70 4.47

1

5 603799 华友钴业 2,430,27 91,159,652.76 4.31

6

6 002466 天齐锂业 1,377,16 75,647,453.73 3.58

1

7 300014 亿纬锂能 1,497,45 67,565,350.08 3.20

9

8 002812 恩捷股份 1,108,96 66,426,823.80 3.14

2

9 002460 赣锋锂业 1,342,97 59,896,640.40 2.83

4

10 002709 天赐材料 1,436,99 38,841,920.79 1.84

3

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细


占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(％)

1 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.01

2 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.01

3 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01

4 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00

5 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产
序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例
(％)

1 国家债券 39,822,285.71 1.88

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 39,822,285.71 1.88

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
公允价值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 净值比例
(元)

(％)

1 239958 23 贴现国 400,000 39,822,285. 1.88


债 58 71

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“亿纬锂能、赣锋锂业”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
亿纬锂能公司本身因 2022 年 11 月以来，与关联方曲靖市德枋亿纬有限公司、常州市贝特瑞新材料有限公司发生多笔关联交易，交易金额合计 23.1 亿元，但
未按规定及时履行关联交易审议程序和信息披露义务，直至 2023 年 4 月 17
日、5 月 18 日才分别召开董事会和股东大会补充审议和披露相关关联交易等原因，受到深交所、当地证监局出具监管函、警示函等处罚。
赣锋锂业因涉嫌 A 股某上市公司股票二级市场内幕交易；对外投资中未及时履行
信息披露义务；对外收购事项收购完成后未及时披露有关交付或者过户事宜等问题，受到深交所监管关注、江西证监局罚款、没收违法所得等处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 119,733.21

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 44,860.88

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,231,532.06

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 225,227.23

9 合计 2,621,353.38

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明
(元)

转融通证
1 300124 汇川技术 40,558,900.00 1.92 券出借业
务的股票

2 603799 华友钴业 36,287,174.00 1.72 转融通证


券出借业
务的股票

转融通证
3 002050 三花智控 33,849,090.00 1.60 券出借业
务的股票

转融通证
4 002812 恩捷股份 26,565,650.00 1.26 券出借业
务的股票

转融通证
5 002594 比亚迪 24,119,730.00 1.14 券出借业
务的股票

转融通证
6 300750 宁德时代 4,689,993.00 0.22 券出借业
务的股票

转融通证
7 002460 赣锋锂业 4,669,620.00 0.22 券出借业
务的股票

转融通证
8 002466 天齐锂业 1,164,516.00 0.06 券出借业
务的股票

转融通证
9 002709 天赐材料 1,070,388.00 0.05 券出借业
务的股票

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明
(元)

1 688249 晶合集成 122,700.85 0.01 新股锁定

2 688563 航材股份 87,568.34 0.00 新股锁定

3 688472 阿特斯 85,149.60 0.00 新股锁定

4 301558 三态股份 22,147.02 0.00 新股锁定

5 688719 爱科赛博 12,287.96 0.00 新股锁定

§6 开放式基金份额变动

单位：份

国泰国证新能源汽车指 国泰国证新能源汽车指
项目

数（LOF）A 数（LOF）C


本报告期期初基金份额总额 1,529,541,145.73 53,396,209.50

报告期期间基金总申购份额 132,131,875.83 34,793,022.81

减：报告期期间基金总赎回份额 142,777,307.71 29,668,741.83

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,518,895,713.85 58,520,490.48

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）基金合同

2、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）托管协议

3、关于准予国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金变更注册的批复

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18
号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。

基金托管人住所。
8.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
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国泰基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日
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