鹏华普天债券证券投资基金2018年第4季
度报告

2018年12月31日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2019年01月21日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月01日起至12月31日。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 鹏华普天债券

场内简称 鹏华债券

基金主代码 160602

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年07月12日

报告期末基金份额总额 1,645,373,495.37份

投资目标 以分享中国经济成长和资本长期稳定增值为宗旨，主要投资于债券
及新股配售和增发，在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期
稳定增值。

投资策略 债券管理的风险因素依据其对超额收益的贡献大小依次分为久期、
期限结构、类属配置和个券选择，我们针对每一类别的风险因素设
计相应的管理方法即形成投资策略，依次为久期配置策略、期限结
构策略、类属配置策略和个券选择策略。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均的风险和预
期收益低于股票型基金，高于货币市场基金。


基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏华普天债券A 鹏华普天债券B

下属分级基金的交易代码 160602 160608

报告期末下属分级基金的份

1,146,065,375.49份 499,308,119.88份

额总额
下属分级基金的风险收益特

风险收益特征同上。 风险收益特征同上。

征
注：无。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月01日-2018年12月31日)

鹏华普天债券A 鹏华普天债券B
1.本期已实现收益 15,467,112.38 4,153,142.67
2.本期利润 23,744,233.52 5,610,392.69
3.加权平均基金份额 0.0301 0.0233
本期利润

4.期末基金资产净值 1,448,338,763.85 612,741,967.92
5.期末基金份额净值 1.264 1.227
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华普天债券A

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 2.69% 0.06% 2.57% 0.05% 0.12% 0.01%
鹏华普天债券B


业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 2.58% 0.06% 2.57% 0.05% 0.01% 0.01%
注：业绩比较基准=中证综合债指数收益率
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2003年07月12日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3其他指标
注:无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

刘涛先生，国
籍中国，理学
硕士，5年证
券基金从业
经验。2013
年4月加盟
鹏华基金管
理有限公司，
从事债券投
资研究工作，
担任固定收
益部债券研
究员。2016
年05月至
2018年08月
担任鹏华国
企债债券基
刘涛 本基金基 2017-05-24 - 5年 金基金经理，
金经理 2016年05月
担任鹏华丰
融定期开放
债券基金基
金经理，2016
年11月担任
鹏华丰禄债
券基金基金
经理，2017
年02月至
2018年06月
担任鹏华丰
达债券基金
基金经理，
2017年02月
至2017年09
月担任鹏华
丰安债券基

金基金经理，
2017年02月
担任鹏华丰
腾债券基金
基金经理，
2017年02月
担任鹏华丰
恒债券基金
基金经理，
2017年05月
担任鹏华丰
瑞债券基金
基金经理，
2017年05月
担任鹏华普
天债券基金
基金经理，
2018年03月
担任鹏华弘
盛混合基金
基金经理，
2018年03月
至2018年12
月担任鹏华
实业债基金
基金经理，
2018年07月
担任鹏华尊
悦发起式定
开债券基金
基金经理，
2018年10月
担任鹏华3
个月中短债
基金基金经
理，2018年
12月担任鹏
华永诚一年
定期开放债
券基金基金
经理。刘涛先
生具备基金
从业资格。本
报告期内本
基金基金经

理未发生变
动。

注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

四季度债市震荡上涨。通过央行降准，四季度以来利率债收益率整体快速回落，金融债表现相对较好，资本利得贡献高收益。在债券的配置上，我们以中高等级信用债为主，从而使得组合净值在12月上中旬债市整体调整的情况下表现稳健，并且在10月中旬至12月初抓住时机适当加仓长端利率债券，使得净值表现相对较佳。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内普天债券A组合净值增长率2.69%,业绩比较基准增长率2.57%;普天债券B组合净值增长率为2.58%,业绩比较基准增长率2.57%。同期上证综指涨跌幅为-11.6063%，深证成指涨跌幅为-13.8232%，沪深300指数涨跌幅为-12.4521%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,318,044,413.80 88.48
其中：债券 2,318,044,413.80 88.48
资产支持 - -
证券

4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资 196,924,915.89 7.52
产

其中：买断式回

购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算 50,571,290.32 1.93
备付金合计

8 其他资产 54,322,143.17 2.07
9 合计 2,619,862,763.18 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：无。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 298,814,801.40 14.50
其中：政策性金融债 288,872,801.40 14.02
4 企业债券 1,534,414,572.40 74.45
5 企业短期融资券 154,517,150.00 7.50
6 中期票据 329,050,250.00 15.96
7 可转债（可交换债） 1,247,640.00 0.06
8 同业存单 - -

9 其他 - -
10 合计 2,318,044,413.80 112.47
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张)公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）

1 180210 18国开10 900,00092,817,000.00 4.50
2 127313 15东丽投 1,140,00089,205,000.00 4.33
3 108901 农发1801 705,00070,507,050.00 3.42
4 1880230 18玉环债01 700,00070,252,000.00 3.41
5 152053 18吴中债 690,00069,000,000.00 3.35
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.3本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10投资组合报告附注
5.10.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.10.2

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 53,583.98
2 应收证券清算款 3,258,769.71
3 应收股利 -
4 应收利息 38,644,560.62

5 应收申购款 12,365,228.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 54,322,143.17
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 鹏华普天债券A 鹏华普天债券B
报告期期初基金份额总额 613,297,656.29 89,384,464.98
报告期期间基金总申购份 543,971,700.72 592,297,621.04
额

减:报告期期间基金总赎 11,203,981.52 182,373,966.14
回份额
报告期期间基金拆分变动

份额（份额减少以"-"填 - -
列）

报告期期末基金份额总额 1,146,065,375.49 499,308,119.88
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份
项目 鹏华普天债券A 鹏华普天债券B
报告期期初管

理人持有的本 34,811,263.27 -
基金份额

报告期期间买 - -
入/申购总份额

报告期期间卖 - -
出/赎回总份额
报告期期末管

理人持有的本 34,811,263.27 -
基金份额

报告期期末持 3.04 -
有的本基金份
额占基金总份
额比例（%）
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投资 情况

者类 持有基金份额比 期初 申购 赎回 持有份 份额占
别 序号 例达到或者超过 份额 份额 份额 额 比(%)
20%的时间区间

20181001~201811 215,032, 1,073,45 216,10

机构 1 27 260.22 7.40 - 5,717. 13.13
62

个人 - - - - - - -
产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全
部基金份额。

注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投；2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

(一)《鹏华普天债券证券投资基金基金合同》；
(二)《鹏华普天债券证券投资基金托管协议》；
(三)《鹏华普天债券证券投资基金2018年第4季度报告》（原文）。

9.2存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
9.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2019年01月21日
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