招募说明书
鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
更新的招募说明书摘要
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二 O 一一年十一月
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招募说明书
重要提示
本基金经2009年1月16日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华沪深300指数证
券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2009]41号文)核准,进行募集,并经中国证
监会基金部2009年4月3日基金部函[2009]240号文件《关于鹏华沪深300指数证券投资基金
(LOF)备案确认的函》确认合法备案。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2009年4
月3日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即
成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合
同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、基金交易价格与份额净值发
生偏离的风险、基金管理风险、流动性风险、本基金指数投资有关风险、技术风险、上市交
易的风险及其他风险,等等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,
在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承
担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险,投资者
在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2011 年 10 月 2
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2011 年 9 月 30 日(未经审计)。
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一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:鹏华基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
3、设立日期:1998 年 12 月 22 日
4、法定代表人:何如
5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
6、电话:0755-82021233 传真:0755-82021155
7、联系人:罗娜
8、注册资本:人民币 1.5 亿元
9、股权结构:
出资人名称 出资额(万元) 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
7,350 49%
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总 计 15,000 100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司
副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行
长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董
事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。
胡继之先生,董事,金融学博士,高级经济师,国籍:中国。历任中国人民银行武汉市
分行办公室科长、金融研究所副所长、所长,中国人民银行深圳分行办公室负责人,深圳证
券交易所总经理助理兼办公室主任、理事会秘书长、策划总监、纪委书记、党委委员、副总
经理,现任国信证券股份有限公司总裁、党委副书记。
孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主
任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易
所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、
中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁,
现任国信证券股份有限公司副总裁。
Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur
Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI
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SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM
SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)
国际执行委员会委员、欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方
案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,现任欧利盛资本股
份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理,同时兼任欧利盛 AI 资产管
理股份公司(Eurizon AI SGR)首席执行官。
Alessandro Varaldo 先生,董事,经济学和商业管理博士,国籍:意大利。曾任米兰德
意志银行集团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股份公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高
级经理,IMI Fideuram 资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人,
圣保罗银行投资公司(Banca Sanpaolo Invest S.p.A.)财务及营销策划部负责人,Capitalia 股
份公司(Capitalia S.p.A.)产品和销售部负责人,Capitalia 投资管理股份公司(Capitalia
Investment Management S.A.)董事总经理,Unicredit Holding 财务风险管理部意大利企业法
人风险管理业务负责人,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)首席市
场官、欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)董事,现任意大利联合圣保
罗银行股份有限公司(Intesa Sanpaolo S.p.A.)储蓄、投资和养老金产品部负责人。史际春
先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,现任
中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研
究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员、北京市人民政府顾问。
李相启先生,独立董事,高级经济师、研究员,国籍:中国。历任陕西省委办公厅秘书、
省委政策研究室财贸处处长、副主任,陕西省经济体制改革委员会副书记、副主任、党组书
记、主任,陕西省证券监管委员会主席,中国证监会济南证管办党委书记、主任、济南稽查
局局长,山东证监局局长,上海证券交易所理事会理事、产品委员会主任。
宋泓先生,独立董事,经济学博士,国籍:中国。曾在美国哥伦比亚大学作访问学者,
并在陕西省社科院工作,现任中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室主任、
研究员、教授、博士生导师。
张新民先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,博士生导师,国籍:中国。现任对
外经济贸易大学副校长兼国际商学院院长,国务院特殊津贴专家,全国 MBA 教育指导委员
会委员,英国特许公认会计师(FCCA),澳洲注册会计师(FCPA)。
2、基金管理人监事会成员
孙枫先生,监事会主席,国际金融专业硕士,高级会计师,中国注册会计师,国籍:中
国。历任武汉市经济研究所副所长,武汉市轻工业局副局长,武汉友谊复印机制造公司副经
理,深圳市财政局企财处处长、办公室主任、副局长,深圳市商业银行董事长、党委书记,
深圳发展银行董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长、党总支书记,现任鹏华基
金管理有限公司监事会主席。
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Andrea Vismara 先生,监事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事
务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有
限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital
SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。
黄俞先生,监事,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾
任鹏华基金管理有限公司董事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。
高鹏先生,职工监事,经济学硕士,国籍:中国。曾任博时基金管理有限公司监察法律
部监察稽核经理,现任鹏华基金管理有限公司监察稽核部总经理。
刘慧红女士,职工监事,本科学历,国籍:中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证
券公司工作,1998 年 12 月加盟鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司登记结
算部副总经理。
3、高级管理人员情况
何如先生,同上。
邓召明先生,总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学
院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理,
现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。
高阳先生,副总裁,经济学硕士,十年证券从业经验,CFA,国籍:中国。历任中国国
际金融有限公司债券投资经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收
益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管
理有限公司副总裁。
曹毅先生,副总裁,经济学博士,国籍:中国。历任中国人民银行广州分行科员,中国
人民银行深圳中心支行副主任科员,南方基金管理有限公司市场拓展部副总监、渠道部总监,
现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
胡湘先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任全国社会保障基金理事会投资部、
境外投资部副主任科员、主任科员、副处长,鹏华基金管理有限公司总裁助理,现任鹏华基
金管理有限公司副总裁。
吴伟先生,督察长,法学博士,国籍:中国。曾任中国建设银行深圳市分行法律部副科
长。2001 年 3 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任公司法律顾问、社保基金独立稽察员、
监察稽核部总监,现任公司督察长。
4、本基金基金经理
杨靖,国籍中国,管理学硕士,11 年证券从业经验。曾在长城证券公司从事证券研究
工作,先后任研究员、行业研究小组组长;2001 年 6 月加盟鹏华基金管理有限公司从事行
业研究工作,2005 年开始先后任鹏华中国 50 开放式证券投资基金、鹏华行业成长证券投资
基金基金经理助理,2006 年 8 月至 2007 年 4 月任原鹏华普润基金(2007 年 4 月已转型为鹏
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华优质治理股票型证券投资基金(LOF))基金经理,2007 年 4 月至 2009 年 10 月担任鹏华
优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2009 年 4 月 3 日起至今担任鹏华沪深 300
指数证券投资基金(LOF)基金经理。杨靖先生具备基金从业资格。
本基金历任的基金经理:
2009 年 4 月基金合同生效至今由杨靖先生担任本基金基金经理。
本报告期内本基金基金经理未发生变更。
本基金基金经理曾管理基金情况:
杨靖先生于 2006 年 8 月到 2007 年 4 月担任普润证券投资基金基金经理。
杨靖先生于 2007 年 4 月到 2009 年 10 月担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)
基金经理。
5、投资决策委员会成员的姓名和职务
投资决策委员会成员组成:公司总裁邓召明先生、副总裁高阳先生、机构投资部总经理
杨俊先生、研究部总经理冀洪涛先生、基金管理部总经理程世杰先生、固定收益部总经理初
冬女士、鹏华动力增长基金基金经理黄鑫先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 349,018,545,827 元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军
(二)主要人员情况
截至 2011 年 9 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 145 人,平均年龄 30 岁,
95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职
称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服
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务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制
体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职
责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托
管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产
品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、
企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、
证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、
QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、
风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2011 年 9 月,中
国工商银行共托管证券投资基金 225 只,其中封闭式 7 只,开放式 218 只。自 2003 年
以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国
《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 26 项
最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金
融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、场外发售机构
(1)直销机构:
1) 鹏华基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
电话:(0755)82021233
传真:(0755)82021155
联系人:罗娜
2) 鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号 502 室
电话:(010)88082426
传真:(010)88082018
联系人:李筠
3) 鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号 801B 室
电话:(021)58825962
传真:(021)68876821
联系人:李化怡
4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司
6
办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 4312 室
联系电话:(027)85557881
传真:(027)85557973
联系人:祁明兵
(5)鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元
电话:(020)38011004
传真:(020)38010789
联系人:蔡颖
(2)代销机构:
(1)中国工商银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
客户服务电话:95588(全国)
网址:www.icbc.com.cn
(2)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:郭树清
客户服务电话:95533
传真:010-67598409
联系人:王琳
网址:www.ccb.com
(3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
客户服务电话:95599
网址: www.95599.cn
(4)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市复兴门内大街1 号
办公地址:北京市复兴门内大街1 号
法定代表人:肖钢
统一客户服务电话:95566
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公司网站:www.boc.cn
(5)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:胡怀邦
电话:58781234
传真:58408483
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(6)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
电话:(0755)83195834,82090060
传真:(0755)83195049,82090817
联系人:朱虹、刘薇
网址:www.cmbchina.com
客服电话:95555
(7)深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁
邮政编码:518001
联系人:周勤
传真电话:0755-82080714
客服电话:95501
网址:www.sdb.com.cn
(8)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人:黄立哲
电话:(0755)25859591
联系人:霍兆龙
8
客服电话:40066-99999 或(0755)961202
网址:www.18ebank.com
(9) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人: 孔丹
客服电话:95558
联系人:金蕾
电话:010-65557013
传真:010-65550827
网址:http://bank.ecitic.com
(10)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区正义路甲 4 号
办公地址:北京市东城区正义路甲 4 号
法定代表人:董文标
客户服务电话:95568
传真:010-58560794
网址:www.cmbc.com.cn
(11)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
办公地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人:唐双宁
联系人:李伟
电话:010-68098778
传真:010-68560661
客服电话:95595(全国)
网址:www.cebbank.com
(12)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:阎冰竹
电话:010-66226044、66223251
传真:010-66226045、66226047
9
客服电话:010-96169
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(13)宁波银行股份有限公司
注册地址: 宁波市江东区中山东路294 号
办公地址: 宁波市江东区中山东路294 号
法定代表人:陆华裕
电话:021-63586210
传真:021-63586215
联系人: 胡技勋
客户服务电话:96528(上海地区962528)
网址:www.nbcb.com.cn
(14)浙商银行股份有限公司
注册地址: 浙江省杭州市庆春路 288 号
办公地址: 浙江省杭州市庆春路 288 号
法定代表人:张达洋
电话: 0571-87659546
传真: 0571-87659188
全国统一服务电话: 95527
(15)广发银行股份有限公司
注册(办公)地址:广州市越秀区东风东路719号
法定代表人:李若虹
联系人:詹全鑫
客服电话:95508
网址:www.gdb.com.cn
(16)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61618888
传真:021-63604199
联系人:徐伟、虞谷云
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(17)兴业银行股份有限公司
10
注册(办公)地址:福州市湖东路 154 号
法定代表人:高建平
电话:(021)62677777-218937
传真:(0755)83195049,82090817
联系人:陈晓瑾
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
(18)杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州市凤起路 432 号
办公地址:杭州市凤起路 432 号
法定代表人:马时雍
电话:0571-85108309
传真:0571-85151339
联系人:江波
客户服务热线:4008888508
公司网站:www.hzbank.com.cn
(19)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:吴建
联系人:郑鹏
电话:010-85238667
传真:010-85238680
客服电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(20)浙江民泰商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省温岭市太平街道三星大道 168 号
办公地址:浙江省温岭市太平街道三星大道 168 号
法定代表人: 江建法
联系人: 叶娴
电话: 0576-86109879
11
传真: 0576-86109879
客户服务电话:4008896521
网址: www.mintaibank.com
(21)上海银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址: 上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人: 陈辛
联系人:张萍
联系电话:021-68475888
传真:021-68476111
客户服务热线:021-962888
网址:www.bankofshanghai.com
(22)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人:何如
开放式基金咨询电话:800-810-8868
开放式基金业务传真:0755-82133302
联系人:林建闽
联系电话:0755-82130833
公司网址:www.guosen.com.cn
(23)齐鲁证券有限责任公司
注册地址:山东省济南市经十路 128 号
办公地址:山东省济南市千佛山路 3 号济南商业银行四楼
法定代表人:李纬
电话:0531-8202 4184
联系人:傅咏梅
电话:0531-81283938
公司网址:www.qlzq.com.cn
(24)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市银河中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:祝幼一
电话:021-62580818-213
12
传真:021-62569400
服务热线:4008888666
联系人:芮敏祺
公司网址:www.gtja.com
(25)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:张佑君
电话:4008888108
业务传真:010-65182261
联系人:任威
电话:010-85130923
网址:www.csc108.com
(26)华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、
18A、24A、25A、26A
办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、
18A、24A、25A、26A
法定代表人:马昭明
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
客户服务热线:400-8888-555,95513
联系人:盛宗凌
公司网址:www.lhzq.com
(27)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40 层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943511
传真:0755-82943237
联系人:黄健
客户服务电话:400-8888-111、0755-26951111
网址:www.newone.com.cn
(28)广发证券股份有限公司
13
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:林治海
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点
公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn
(29)中信证券股份有限公司
注册地址:北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
办公地址:北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
法定代表人:王东明
电话:010-84588266
传真:010-84865560
联系人:陈忠
网址:www.cs.ecitic.com
(30)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:顾伟国
联系电话:010-66568047
传真:010-66568532
联系人:田薇
客户服务电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
(31)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-63410456
联系人:李笑鸣、金芸
客户服务电话:400-8888-001、(021)962503
网址:www.htsec.com
(32)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
14
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54030294
联系人:曹晔
客户服务电话:(021)962505
网址:www.sw2000.com.cn
(33)中信金通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市中河南路 11 号万凯商务庭院楼 A 座
办公地址:浙江省杭州市中河南路 11 号万凯商务庭院楼 A 座
法定代表人:刘军
电话:0571-85783750
传真:0571-85783771
联系人:王勤
客户服务电话:(0571)96598
网址:www.bigsun.com.cn
(34)湘财证券有限责任公司
地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
邮编:410004
办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634518
传真:021-68865680
联系人:钟康莺 021-68634518
客服电话:400-888-1551
公司网址:www.xcsc.com
(35)渤海证券有限责任公司
住所:天津市经济技术开发区第一大街29号
法定代表人:杜庆平
地址:天津市河西区宾水道3号
联系人:王兆权
电话:(022)022-28451861
传真:(022)28451892
网址:wwww.bhzq.com
(36)中信万通证券有限责任公司
15
注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号
办公地址:青岛市东海西路 28 号
法定代表人:史洁民
电话:0532-85022026
传真:0532-85022026
联系人:丁韶燕
客户服务电话:(0532)96577
网址:www.zxwt.com.cn
(37)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
法定代表人:兰荣
办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层
客服电话:4008888123
业务联系电话:021-38565785
传真号码:021-38565955
业务联系人:谢高得
公司网站:(www.xyzq.com.cn)
(38)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址:深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
电话:0755-83516289
传真:0755-83516199
联系人:匡婷
客户服务中心电话:(0755)82288968
公司网站:www.cc168.com.cn
(39)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 16 楼
法定代表人:徐浩明
电话:(021)68816000
传真:(021)68815009
联系人:刘晨
客户服务电话:10108998
16
网址:www.ebscn.com
(40)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路 336 号
办公地址:上海市南京西路 1468 号中欣大厦 2 楼
法定代表人:蒋元真
联系电话:021-62470157
联系人:黄枫
客服电话:021-962518
公司网址:www.962518.com
(41)华泰证券股份有限责任公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电 话:025-84457777-882、721
联系人:李金龙
客户咨询电话:025-84579897
网址:www.htsc.com.cn
(42)西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
办公地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人:刘建武
联系人:黄晓军
咨询电话:029-87419999
网址:www.westsecu.com.cn
(43)方正证券有限责任公司
注册地址:湖南长沙市建湘路 479 号
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 24 层
法定代表人:雷杰
联系人:刑铁英
联系电话:0571-87782047
网址:www.sunsc.com.cn
(44)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
17
法定代表人:杨宇翔
联系电话:0755- 22627802
传真:0755-82433794
联系人:郑舒丽
客服电话:0755-95511
网站:www.pa18.com
(45)东莞证券有限责任公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人:游锦辉
联系人:张建平
电话:0769-22119426
网址:www.dgzq.com.cn
(46)东北证券股份有限公司
注册地址:吉林省长春市人民大街 1138 号
办公地址:吉林省长春市自由大路 1138 号证券大厦 1005 室
法定代表人:矫正中
联系人:高新宇
联系电话:0431-5069710
公司网址: www.nesc.cn
(47)中航证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市抚河北路 291 号
办公地址:江西省南昌市抚河北路 291 号
法定代表人:杜航
联系人: 余雅娜
联系电话: 0791-6768763
传真电话: 0791-6789414
客服电话: 400-8866-567
网址: www.avicses.com
(48)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82825555
18
传真:0755-82558003
联系人:余江
客服电话:0755-82825555
网址:www.axzq.com.cn
(49)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
法定代表人:常喆
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(50)金元证券股份有限公司
注册地址: 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址:深圳市深南大道 4001 时代金融中心大厦 17 楼
法定代表人:陆涛
电话:0755-83025666
传真:0755-83025625
联系人:张萍
客户服务热线:4008-888-228
网址:www.jyzq.cn
(51)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路 357 号
办公地址:安徽省合肥市长江中路 357 号
法定代表人:李工
咨询电话:0551-5161670
传真:0551-5161600
网址: www.hazq.com
(52)万联证券有限责任公司
注册地址:广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层
办公地址:广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层
法定代表人:张建军
开放式基金咨询电话:400-8888-133
开放式基金接收传真:020-22373718-1013
联系人:罗创斌
联系电话:020-37865070
19
邮箱:luocb@wlzq.com.cn
网址:www.wlzq.com.cn
(53)第一创业证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
法定代表人:刘学民
联系人:王力洲
客服电话:0755-25832583
网址:www.firstcapital.com.cn
(54)财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
办公地址:湖南长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27 层
法定代表人:周晖
电话:0731-4403360
传真:0731-4403330
联系人:郭垒
联系电话:0731-4403319
网址:www.cfzq.com
(55)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
法定代表人:胡运钊
电话:021-63291352
传真:021-33130730
联系人:李良
客户服务电话:027-65799883
网址:www.cz318.com.cn
(56)东吴证券有限责任公司
注册地址:苏州市石路爱河桥路 28 号
办公地址:苏州市石路爱河桥路 28 号
法定代表人:吴永敏
电话:0512-65588088
传真:0512-65581101
联系人:方晓丹
20
联系电话:0512-65581136
网址:www.dwzq.com.cn
(57)国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市县前东街 168 号
办公地址:无锡市县前东街 168 号
法定代表人:范炎
电话:0510-82832919
传真:0510-82833124
联系人:袁丽萍
联系电话:4008885288,0510-82588168
网址:www.glsc.com.cn
(58)浙商证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼
办公地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼
法定代表人:吴承根
联系人:吴颖
联系电话:0571-87902080
网址:www.stocke.com
(59)广州证券有限责任公司
注册地址:广东省广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼
办公地址:广东省广州市先烈中路 66 号东山广场主楼 5 楼
法定代表人:吴志明
联系人: 樊刚正
联系电话:020-87322668-347
网址:www.gzs.com.cn
(60)华林证券有限责任公司
注册地址:珠海市拱北夏湾华平路 96 号二层 202-203 房
办公地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5 楼
法定代表人:姚桥盛
联系电话:0755-82707855
传真:0755-82707850
联系人:杨玲
网址:www.chinalions.com
(61)财通证券经纪有限责任公司
21
注册地址:浙江省杭州市解放路 111 号
办公地址:浙江省杭州市解放路 111 号
法定代表人:陈海晓
电话:0571-87828088
传真:0571-87828033
联系人:乔骏
联系电话:0571-87925129
网址:www.goodyou.com.cn
(62)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
法定代表人:段强
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
联系人:刘军辉、王飞
咨询电话:0755-83199511
网址:www.csco.com.cn
(63)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人:吴泳良
联系人:李珍
咨询电话:4001022011
网址:www.zszp.com.cn
(64)山西证券股份有限公司
住所:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:吴晋安
联系电话:0351-8686659
联系人:郭熠
网址:www.i618.com.cn
客服电话:400-666-1618、95573
(65)宏源证券股份有限公司
住册地址:新疆乌市建设路 2 号
22
办公地址:新疆乌市建设路 2 号
法定代表人:汤世生
联系人:张智红
电话:010-62267799-6416
咨询电话:010-62267799-6789
网址:www.ehongyuan.com.cn
(66) 中国建银投资证券有限责任公司
住册地址:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心 48-50 层
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 19 楼
法定代表人:杨小阳
电话:0755-82026521
传真:0755-82026539
联系人:刘权
客户服务热线:400-600-8008
网址:www.cjis.cn
(67) 日信证券有限责任公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西座 11 层
法定代表人:洪明
联系人:张明
电话:010-88086830
网址:www.rxzq.com.cn
(68)国元证券股份有限公司
住册地址:合肥市寿春路 179 号
办公地址:合肥市寿春路 179 号
法定代表人:凤良志
联系人: 程维
联系电话:0551-2207936
开放式基金咨询电话:安徽地区:96888;全国:400-8888-777
开放式基金业务传真:0551-2634400-1171
公司网站:www.gyzq.com.cn
(69)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市永叔路 15 号
办公地址: 江西省南昌市永叔路 15 号信达大厦 10-13 楼
23
法定代表人:管荣升
联系电话:0791-6289771
联系人:徐美云
公司网址:www.gsstock.com
(70)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人:王益民
电话:021-63325888
传真:021-63326173
联系人:吴宇
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
(71)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 59 号常信大厦 18、19 楼
办公地址:上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼
法定代表人:朱科敏
联系人:邵一明
电话:021-50586660
传真:021-50586660-8880
客户服务电话:400-888-8588、0519-8166222、0379-64912266
公司网址:www.longone.com.cn
(72) 江海证券经纪有限责任公司
注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
电话:0451-82269286
传真:0451-82269286
联系人:葛新
全国统一热线:4006662288
公司网站:www.jhzq.com.cn
(73)华西证券有限责任公司
注册地址:四川省成都市陕西街239号
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)
24
法定代表人:杨炯洋
电话:0755-83025046
传真:0755-83025991
联系人:王京红
客户服务电话:400-8888-818
网址:www.hx168.com.cn
(74)红塔证券股份有限公司
注册地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人:况雨林
联系人:刘晓明
电话:0871-3577011
客户服务电话:0871-3577930
网址:www.hongtazq.com
(75)厦门证券有限公司
注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人:傅毅辉
联系人:卢金文
电话:0592-5161642
客户服务电话:0592-5163588
网址:www.xmzq.cn
(76)银泰证券经纪有限责任公司
住所:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼
地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼
法定代表人:高颂
联系电话:0755-83703759
咨询电话:0755-83710885
公司网址:www.ytzq.net
(77)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人:陈林
联系人:翟立权
25
客户服务电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
(78)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路 758 号 20-25 楼
办公地址:上海市南京西路 758 号 20-25 楼
法定代表: 张建华
联系人: 陈敏
电话:021-62171984
传真:021-62878783
服务热线:021-63340678
公司网站:www.ajzq.com
(79)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根上街 95 号
法定代表:雷波
联系人:金喆
电话:028-86690126
传真:028-86690126
服务热线:4006-600109
公司网站:www.china598.com
(80)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层
办公地址:北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层
法定代表:张志刚
联系人:唐静
电话:010-88656476
传真:010-88656290
服务热线:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com
(81)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号
26
法定代表人:李晓安
电话:0931-8888088
传真:0931-4890515
联系人:李昕田
客户服务电话:0931-4890619、4890618、4890100
网址:http://www.hlzqgs.com
(82)民生证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 16 号 1901 室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 16 号 1901 室
法定代表:岳献春
联系人:赵明
电话:010-85252656
服务热线:400-619-8888
公司网站:www.mszq.com
(83)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人:黄金琳
邮政编码:350003
联系人:张腾
联系电话:0591-87383623
业务传真:0591-87383610
统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591)。
公司网址:www.hfzq.com.cn
(84)东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表:徐勇力
联系人:汤漫川
电话:010-66555835
服务热线:010-66555262,66555382
27
公司网站:www.dxzq.net
(85)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
咨询电话:010-66045678
公司网址: www.txsec.com;www.txjijin.com
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构代理销售本
基金或变更上述代销机构,并及时公告。
2、场内发售机构:具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳
证券交易所会员单位(具体名单见基金份额发售公告及其他相关业务公告)。
(二) 注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
办公地址:北京西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:金颖
电话:010-59378839
传真:010-59378907
联系人:朱立元
(三) 律师事务所
名称:北京市德恒律师事务所
住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层
负责人:王丽
办公地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层
联系电话:010-65232180 65269781
传真:010-65232181
联系人:徐芳
经办律师:陈静茹、苏文静
(四) 会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
28
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:沈兆杰
经办会计师:薛竞、金毅
四、基金的名称
本基金名称:鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
五、基金的运作方式及类型
(一)本基金运作方式
上市契约型开放式
(二)本基金类型
股票型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误
差最小化,力争将日平均跟踪误差控制在 0.35%以内,以实现对沪深 300 指数的有效跟踪。
七、基金的投资方向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于沪深 300 指数的成份股及其备选
成份股(投资比例不低于基金资产净值的 90%),现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非沪深 300
成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工
具。
若法律法规或监管机构允许,本基金在履行适当程序后,可以调整上述投资比例,或将
股指期货等金融衍生品纳入本基金的投资范围。
八、基金的投资策略
(一)投资策略
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本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构建指数化
投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产
投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股。在正常市场情况下本基金将采用完全复制法,严
格按目标指数的成份股权重构建组合,少数特殊情况下本基金将配合使用优化方法作为补
充,以保证对标的指数的有效跟踪。
2、股票投资策略
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据沪深 300 指数成份股的基准
权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。
(1)股票投资组合的构建
本基金在建仓期内,将按照沪深 300 指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟
踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流
动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调
整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金资产进
行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
(2)股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据沪深 300 指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变
化,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小
化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方
法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金
将会采用合理方法寻求替代。
① 定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
② 不定期调整
当成份股发生增发、配股、分红等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将
根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相
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应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管
理等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内;
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按标的指数权重投资
的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时调整,并相应对其他资
产或个股进行微调,以保证基金合法规范运作。
3、债券投资策略
本基金根据流动性管理的需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债
券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利
率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
(二)投资决策依据及程序
1.投资决策依据
(1)有关法律、法规、基金合同等的相关规定;
(2)经济运行态势和证券市场走势;
(3)标的指数的编制方法及其变更。
2.投资决策程序
(1)本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负
责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则;决定有关指数重大调整的应对决策、其他
重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投
资组合的构建、调整和日常管理等工作;
(2)基金经理根据沪深 300 指数成份股名单及权重,考虑本基金资产规模及需保留现
金比例等因素,拟定本基金指数化投资的初始方案;
(3)基金经理根据实际交易情况、申购赎回情况、对跟踪误差的监控结果、风险绩效
小组风险绩效评估报告和监察稽核部风险监控和评估结果,采用相应的投资策略、优化方法
对投资组合进行动态调整;
(4)基金经理在目标指数成份股定期调整信息公布前一个月内,根据对调整方案的分
析预测以及成份股调整对股价影响的分析,决定采取提前调整还是事后调整的策略,增持可
能进入目标指数的股票,剔除可能被调整出目标指数的股票,并向投资决策委员会提交报告,
经投资决策委员会批准后方可进行;
(5)如出于更好跟踪标的指数的目的需要投资于股票期权、股指期货等金融衍生工具
的,基金经理应向投资决策委员会提交报告,说明进行上述投资的目的、投资价值金额、可
能产生的风险以及相应控制措施等内容,经投资决策委员会批准后方可进行;
(6)交易室根据基金经理下达的交易指令制定交易策略,完成具体证券品种的交易;
(7)风险绩效小组根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关绩
效评估报告;
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(8)监察稽核部对投资计划在合规性方面的执行情况的执行进行日常监督和实时风险
控制;
(9)本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际
需要调整上述投资程序,并予以公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:
沪深 300 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%
本基金为沪深300指数基金,以沪深300指数作为业绩比较基准。沪深300指数选择我国
A股市场规模较大、流动性较强、基本面良好的300家上市公司的股票作为样本股,充分反
映了A股市场的行业代表性,描述了沪深A股市场的总体趋势,同时该指数还具有指数编制
方法透明、样本股调整规则清晰等特征,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。
本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国
证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
十一、基金的投资组合报告(未经审计)
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,已于2011年10月21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中所列财务数据截至 2011 年 9 月 30 日(未经审计)。
1、截至 2011 年 9 月 30 日基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 617,897,781.09 94.61
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其中:股票 617,897,781.09 94.61
2 固定收益投资 337,038.60 0.05
其中:债券 337,038.60 0.05
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 34,385,941.41 5.27
6 其他各项资产 448,817.26 0.07
7 合计 653,069,578.36 100.00
2、截至 2011 年 9 月 30 日按行业分类的股票投资组合
(1)积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金截至2011年9 月30日未持有积极投资的股票。
(2)指数投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,517,942.88 0.54
B 采掘业 75,950,028.75 11.65
C 制造业 225,782,300.78 34.65
C0 食品、饮料 44,421,704.47 6.82
C1 纺织、服装、皮毛 2,226,837.77 0.34
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
石油、化学、塑胶、
C4 12,520,840.30 1.92
塑料
C5 电子 7,807,546.94 1.20
C6 金属、非金属 53,424,625.35 8.20
C7 机械、设备、仪表 76,429,235.36 11.73
C8 医药、生物制品 27,751,897.31 4.26
C99 其他制造业 1,199,613.28 0.18
电力、煤气及水的生
D 12,468,907.28 1.91
产和供应业
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E 建筑业 17,315,536.11 2.66
F 交通运输、仓储业 22,580,451.56 3.47
G 信息技术业 20,983,514.27 3.22
H 批发和零售贸易 19,051,360.77 2.92
I 金融、保险业 173,027,032.51 26.55
J 房地产业 29,053,534.53 4.46
K 社会服务业 5,147,270.22 0.79
L 传播与文化产业 1,355,052.87 0.21
M 综合类 11,664,848.56 1.79
合计 617,897,781.09 94.82
3、截至 2011 年 9 月 30 日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名与指
数投资的前十名股票明细
(1)积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金截至 2011 年 9 月 30 日未持有积极投资的股票。
(2)指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资
序
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
号
例(%)
1 600016 民生银行 3,457,482 19,085,300.64 2.93
2 600036 招商银行 1,586,176 17,543,106.56 2.69
3 601318 中国平安 429,682 14,424,424.74 2.21
4 601328 交通银行 2,936,881 13,157,226.88 2.02
5 600000 浦发银行 1,435,560 12,259,682.40 1.88
6 601166 兴业银行 968,452 11,999,120.28 1.84
7 601088 中国神华 423,023 10,719,402.82 1.64
8 601939 建设银行 2,308,346 10,156,722.40 1.56
9 600519 贵州茅台 53,203 10,139,959.77 1.56
10 600030 中信证券 893,014 10,046,407.50 1.54
4、截至 2011 年 9 月 30 日按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
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3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 337,038.60 0.05
7 其他 - -
8 合计 337,038.60 0.05
5、截至2011年9 月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 110018 国电转债 3,460 337,038.60 0.05
注:上述债券明细为本基金截至2011年9 月30日持有的全部债券。
6、截至2011年9 月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金截至2011年9 月30日未持有资产支持证券。
7、截至2011年9 月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金截至2011年9 月30日未持有权证。
8、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
(2)报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 105,974.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 69,968.14
4 应收利息 6,458.47
5 应收申购款 266,416.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 448,817.26
(4) 截至2011年9 月30日持有的处于转股期的可转换债券明细
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本基金截至2011年9 月30日未持有处于转股期的可转换债券。
(5)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金截至 2011 年 9 月 30 日指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金截至 2011 年 9 月 30 日未持有积极投资的股票。
(7) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
1、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列
财务数据未经审计):
净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
成立时间 1-3 2-4
长率 1 标准差 2 准收益率 3 收益率标准差 4
2009 年 4 月 3 日
31.11% 1.75% 36.80% 1.87% -5.69% -0.12%
-2009 年 12 月 31 日
2010 年 1 月 1 日
-12.63% 1.51% -11.77% 1.50% -0.86% 0.01%
-2010 年 12 月 31 日
2011 年 1 月 1 日
-16.19% 1.20% -16.61% 1.20% 0.42% 0.00%
-2011 年 9 月 30 日
自基金合同生效至
-4.00% 1.51% 0.66% 1.55% -4.66% -0.04%
2011 年 9 月 30 日
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较:
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基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细
阅读本基金招募说明书。
注 1:业绩基准=沪深 300 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
注 2:本基金基金合同于 2009 年 4 月 3 日生效。
注 3:基金业绩截止日为 2011 年 9 月 30 日(未经审计)。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下:
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H=E×0.75%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第 3-7 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实
际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。本基金的申购费用不列入基金财
产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
本基金采取金额申购的方式,场外、场内的申购费率相同,具体费率如下:
申购金额 M(元) 申购费率
M<100 万 1.2%
100 万≤ M <250 万 0.8%
250 万≤ M <500 万 0.4%
M≥ 500 万 每笔 1000 元
投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
2、转换费
本基金目前仅可办理场外转换业务,场内暂未开通基金间转换业务。
38
具体转换费率、计算公式及转换业务规则详见基金管理人于 2010 年 3 月 12 日刊登的
《鹏华基金管理有限公司关于调整旗下开放式证券投资基金转换业务规则的公告》。
3、赎回费:本基金的场外赎回费率按持有年限逐年递减,具体费率如下:
持有年限(Y) 场外赎回费率
Y<1 年 0.5%
1 年≤Y<2 年 0.25%
Y≥2 年 0
本基金的场内赎回费率为固定值 0.5%。
本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人承
担,赎回费总额的 25%归基金财产,75%用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
4、本基金的申购费率、转换费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》
的规定确定并在《招募说明书》中列示。基金管理人和基金托管人协商后,可以根据《基金
合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前
2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况
制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式
(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申
购费率、基金赎回费率和基金转换费率。
(四)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露
费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(五)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托
管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金
39
管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站
上公告。
(六)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法
律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人于 2011
年 5 月 17 日公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、根据公司业务发展所需,本基金管理人于 2011 年 4 月 30 刊登了《鹏华基金管理有
限公司关于增聘副总经理的公告》,上述事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会及深
圳监管局报告,并经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2011]613 号)。据此对“三、
基金管理人”的“(二)主要人员情况”中“3、高级管理人员情况”的相关内容进行了更
新。
2、更新了“四、基金托管人” 中的相关内容。
3、根据本基金管理人刊登的增加代销机构的相关公告,在“五、相关服务机构”一章,
新增 1 家机构为本基金的代销机构。根据实际情况,对部分相关服务机构的相关内容进行了
更新。
4、更新了“十一、基金的投资”一章中基金投资组合报告内容,数据截至日期为 2011
年 9 月 30 日。
5、更新了“十二、基金的业绩”一章的投资业绩内容,数据截至日期为 2011 年 9 月
30 日。
6、鉴于本基金管理人投资者服务方面措施的进一步提升,在“二十三、对基金份额持
有人的服务”一章,更新了服务中的相关内容。
7、在“二十四、其他应披露事项”一章,更新了 2010 年 4 月 3 日至 2011 年 10 月 2
日期间的信息披露情况,包括公告事项、信息披露的媒体与披露时间。
鹏华基金管理有限公司
2011 年 11 月 17 日
40
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