大成景丰债券型证券投资基金（LOF）
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月24日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 大成景丰债券（LOF）
场内简称 大成景丰
交易代码 160915
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2010年10月15日
报告期末基金份额总额 1,393,284,356.90份
在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上，
通过积极主动的投资管理，力争获得高于业绩比较
投资目标 基准的投资业绩，使基金份额持有人获得长期稳定
的投资收益。
本基金将充分发挥基金管理人的研究和投资管理优
势，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运
行趋势的基础上，在资产配置、类属配置、个券选
投资策略 择和交易策略层面实施积极管理策略；在严格控制
风险的前提下，实现基金组合风险和收益的最优配
比。
业绩比较基准 中债综合指数
本基金为债券基金，风险收益水平高于货币市场基
风险收益特征 金，低于混合基金和股票基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
第1页
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2016年7月1日－2016年9月30日
主要财务指标 ）
1.本期已实现收益 4,474,696.07
2.本期利润 11,878,928.30
3.加权平均基金份额本期利润 0.0084
4.期末基金资产净值 1,580,451,138.17
5.期末基金份额净值 1.134
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ ④
过去三个月 0.71% 0.15% 1.77% 0.04% -1.06% 0.11%
第2页
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自开放期起始日起三个月内使投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
经济学硕士。曾任职
于申银万国证券股份
有限公司、南京市商
业银行资金营运中心。
2005年4月加入大成
基金管理有限公司，
曾任大成货币市场基
金基金经理助理。
本基金基 2014年
王立女士 - 14年 2007年1月12日至
金经理 9月3日 2014年12月23日担
任大成货币市场证券
投资基金基金经理。
2009年5月23日起
兼任大成债券投资基
金基金经理。
2012年11月20日至
2014年4月4日任大
第3页
成现金增利货币市场
基金基金经理。
2013年2月1日至
2015年5月25日任
大成月添利理财债券
型证券投资基金基金
经理。2013年7月
23日至2015年5月
25日任大成景旭纯债
债券型证券投资基金
基金经理。2014年
9月3日起任大成景
兴信用债债券型证券
投资基金基金经理。
2014年9月3日起任
大成景丰债券型证券
投资基金（LOF）基
金经理。2016年
2月3日起任大成慧
成货币市场基金基金
经理。现任固定收益
总部副总监兼公募投
资部总监。具有基金
从业资格。国籍：中
国
经济学硕士，
2011年3月至
2012年9月任中银基
金管理有限公司研究
员。2012年9月至
2015年9月任易方达
基金管理有限公司研
究员、基金经理助理。
2015年9月加入大成
本基金基 2016年 基金管理有限公司，
赵世宏先生 - 5年
金经理 3月26日 任职于固定收益总部。
自2016年3月26日
起担任大成景丰债券
型证券投资基金
（LOF）、大成景恒
保本混合型证券投资
基金、大成景利混合
型证券投资基金、大
成景益平稳收益混合
型证券投资基金、大
第4页
成可转债增强债券型
证券投资基金和大成
强化收益定期开放债
券型证券投资基金基
金经理。具有基金从
业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成景丰债券型证券投资基金（LOF）的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2016年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组
第5页
合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，经济出现了弱稳定的迹象，工业产出和投资都止住了下跌的态势。在供给侧改革的推动下，大宗商品走势整体较强；以房贷为主的居民中长期信贷保持较高水平，信贷整体保持稳定，但实体经济信贷需求仍然疲弱。以“权威”人士谈话作为分界线，三季度的政策核心仍然是偏宽货币环境下的供给侧改革。
各类资产表现方面，产能的缩减带来金属、煤炭等大宗商品的震荡上涨。权益市场波动向上，涨价周期行业股票走势较强。实体信贷需求大幅减弱导致以10年国债为标志的无风险利率创下近15年新低，信用利差在违约风险缓释和配置压力加大的背景下持续收窄。转债整体表现回暖，但个券之间差异明显。偏债型转债受益于利率的下行以及部分偏股性转债受益于正股绩优，涨幅较大。
组合操作上，本基金根据市场变化灵活调整了权益仓位，均衡配置了优质蓝筹股和成长股。
债券操作方面，本基金波段操作部分中长期利率债，在保持的信用债基础投资比例的同时严控信用风险，精选中高等级信用个券以获得较高的持有期回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.134元。本报告期内基金份额净值增长率为
0.71%，同期业绩比较基准收益率1.77%，低于业绩比较基准的表现。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 189,008,691.51 9.82
其中：股票 189,008,691.51 9.82
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 1,483,754,774.04 77.11
其中：债券 1,483,754,774.04 77.11
资产支持证券 - 0.00
第6页
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 219,800,000.00 11.42
其中：买断式回购的买入返售
- 0.00
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 10,083,156.49 0.52
8 其他资产 21,560,971.62 1.12
9 合计 1,924,207,593.66 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 4,146,275.00 0.26
C 制造业 76,142,825.90 4.82
电力、热力、燃气及水生产和供
D - 0.00
应业
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,877,090.00 0.25
H 住宿和餐饮业 - 0.00
信息传输、软件和信息技术服务
I 4,378,862.00 0.28
业
J 金融业 100,463,638.61 6.36
房地产业
K - 0.00
租赁和商务服务业
L - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 189,008,691.51 11.96
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
第7页
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％）
1 601318 中国平安 948,700 32,407,592.00 2.05
2 600036 招商银行 1,547,409 27,853,362.00 1.76
3 601166 兴业银行 1,378,230 22,010,333.10 1.39
4 600110 诺德股份 1,111,500 11,203,920.00 0.71
5 601601 中国太保 384,138 11,043,967.50 0.70
6 000910 大亚科技 542,147 10,235,735.36 0.65
7 300473 德尔股份 99,700 7,209,307.00 0.46
8 601555 东吴证券 550,299 7,148,384.01 0.45
9 600535 天士力 158,900 6,702,402.00 0.42
10 000752 西藏发展 357,700 6,663,951.00 0.42
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例（％）
序号 债券品种 公允价值（元）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 245,237,000.00 15.52
其中：政策性金融债 245,237,000.00 15.52
4 企业债券 708,298,769.20 44.82
5 企业短期融资券 300,272,000.00 19.00
6 中期票据 134,572,000.00 8.51
7 可转债（可交换债） 95,375,004.84 6.03
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 1,483,754,774.04 93.88
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值比
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 例（％）
1 150218 15国开18 1,000,000 104,390,000.00 6.61
2 1680212 16温城专项债02 800,000 84,728,000.00 5.36
3 120304 12进出04 800,000 80,568,000.00 5.10
4 1680206 16渝迈瑞债 600,000 63,318,000.00 4.01
5 122410 15龙湖03 500,000 51,950,000.00 3.29
第8页
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 282,465.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 21,276,486.68
5 应收申购款 2,019.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,560,971.62
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
第9页
（％）
1 128009 歌尔转债 32,841,507.26 2.08
2 110033 国贸转债 17,683,285.20 1.12
3 113010 江南转债 3,426,865.50 0.22
4 128010 顺昌转债 2,700,691.78 0.17
5 110030 格力转债 322,256.70 0.02
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,439,284,049.81
报告期期间基金总申购份额 19,065,115.96
减:报告期期间基金总赎回份额 65,064,808.87
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
-
"填列）
报告期期末基金份额总额 1,393,284,356.90
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
8影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
第10页
9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成景丰分级债券型证券投资基金的文件；
2、《大成景丰分级债券型证券投资基金基金合同》；
3、《大成景丰分级债券型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2存放地点
备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
2016年10月24日
第11页

点击查看>>  附件