富国汇利回报分级债券型证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 09 月 30 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司报告送出日期: 2013 年 10 月 23 日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。
原富国汇利分级债券型证券投资基金封闭期于 2013 年 9 月 8 日到期,2013年 9 月 9 日起《富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同》失效且《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》生效。
§2 基金产品概况
2.1 原富国汇利分级债券型证券投资基金
富国汇利分级债券(场内简称:富国汇基金简称
利)
基金主代码 161014
契约型基金。封闭期为三年, 本基金
《基金合同》生效后,在封闭期内不开基金运作方式
放申购、赎回业务。封闭期届满后,本
基金转换为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2010 年 09 月 09 日
报告期末基金份额总额(单位:份) 2,999,255,415.06
在追求本金长期安全的基础上,力争为
投资目标 基金份额持有人创造高于业绩比较基
准的投资收益。
本基金按照自上而下的方法对基金资
产进行动态的整体资产配置和类属资
产配置。一方面根据整体资产配置要求
通过积极的投资策略主动寻找风险中
蕴藏的投资机会,发掘价格被低估的且投资策略
符合流动性要求的合适投资品种;另一
方面通过风险预算管理、平均剩余期限
控制和个券信用等级限定等方式有效
控制投资风险,从而在一定的风险限制
范围内达到风险收益最佳配比。
中央国债登记结算有限责任公司编制业绩比较基准
并发布的中债综合指数。
从基金资产整体运作来看,本基金为债
券型基金,属于证券投资基金中的较低
风险收益特征 风险品种,其预期风险与收益高于货币
市场基金,低于混合型基金和股票型基
金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 汇利 A 汇利 B
下属两级基金的交易代码 150020 150021报告期末下属两级基金的份额总额
2,099,478,789.45 899,776,625.61(单位:份)
汇利 A 份额将表现 汇利 B 份额则表现
下属两级基金的风险收益特征 出低风险、收益相 出较高风险、收益
对稳定的特征 相对较高的特征
2.2 富国汇利回报分级债券型证券投资基金
富国汇利回报分级债券(场内简称:富基金简称
国汇利)
基金主代码 161014
契约型开放式。本基金以定期开放的方
式运作。自每一个开放期结束之日后的
第一个工作日起(含该日)两年(含两
基金运作方式 年)的期间内,本基金采取封闭运作模
式,期间基金份额总额保持不变,基金
份额持有人不得申请申购、赎回本基
金。
基金合同生效日 2013 年 09 月 09 日
报告期末基金份额总额(单位:份) 1,978,288,448.54
本基金投资目标是在追求本金长期安
投资目标 全的基础上,力争为基金份额持有人创
造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金按照自上而下的方法对基金资
产进行动态的整体资产配置和类属资
产配置。一方面根据整体资产配置要求
通过积极的投资策略主动寻找风险中
蕴藏的投资机会,发掘价格被低估的且投资策略
符合流动性要求的合适投资品种;另一
方面通过风险预算管理、平均剩余期限
控制和个券信用等级限定等方式有效
控制投资风险,从而在一定的风险限制
范围内达到风险收益最佳配比。
中央国债登记结算有限责任公司编制业绩比较基准
并发布的中债综合指数。
从基金资产整体运作来看,本基金为债
券型基金,属于证券投资基金中的较低
风险收益特征 风险品种,其预期风险与收益高于货币
市场基金,低于混合型基金和股票型基
金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 汇利 A 汇利 B
下属两级基金的交易代码 150020 150021
汇利 A 份额将表 汇利 B 份额则表现
下属两级基金的风险收益特征 现出低风险、收益 出较高风险、收益
相对稳定的特征 相对较高的特征
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
报告期(2013 年 07 月 01 日-2013 年
主要财务指标
09 月 30 日)
1.本期已实现收益 43,051,201.77
2.本期利润 12,811,814.90
3.加权平均基金份额本期利润 0.0047
4.期末基金资产净值 2,093,276,808.35
5.期末基金份额净值 1.058
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,基金交
易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增长
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率①
② 率③ 准差④
过去三个月 0.61% 0.07% -1.02% 0.07% 1.63% 0.00%
注:过去三个月指 2013 年 7 月 1 日-2013 年 9 月 30 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较注:1.截止日期为 2013 年 9 月 30 日。2.本基金于 2010 年 9 月 9 日成立,建仓期自 2010 年 9 月 9 日至 2011 年 3 月 8日共 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.3 其他指标3.3.1 原富国汇利分级债券型证券投资基金
其他指标 2013 年 09 月 04 日富国汇利封闭 A 与富国汇利封闭 B 基金份
额配比 7:3
富国汇利封闭 A 的预计年收益率 3.87%注:原富国汇利分级债券型证券投资基金根据公告约定,以 2013 年 9 月 5 日为基准日将原汇利A和原汇利B转换为原富国汇利基金份额。3.3.2 富国汇利回报分级债券型证券投资基金
其他指标 报告期末(2013 年 09 月 30 日)富国汇利封闭 A 与富国汇利封闭 B 基金份
额配比 -
富国汇利封闭 A 的预计年收益率 -注:本报告期末(2013 年 9 月 30 日),富国汇利回报分级债券处于开放期,仅存在富国汇利基金份额,尚未拆分为汇利 A、汇利 B 份额。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
本基金基金
经理兼任公
司总经理助
理、固定收 硕士,曾任职兴业证券股份有
益部总经 限公司研究部职员、投资银行
理、富国天 部职员;2003 年 7 月任富国基
利增长债券 金管理有限公司债券研究员,
投资基金基 2006 年 1 月至今任富国天利基
金经理、富 金经理,2008 年 10 月起兼任
国天丰强化 富国天丰基金经理,2010 年 9
收益债券型 月起兼任富国汇利分级债券
饶刚 证券投资基 2010-09-09 - 15 年 基金经理,2013 年 6 月起任富
金基金经 国目标收益一年期纯债债券
理、富国目 型证券投资基金基金经理,
标收益一年 2013 年 9 月起任富国目标收益
期纯债债券 两年期纯债债券型证券投资
型证券投资 基金基金经理。兼任富国基金
基金、富国 公司总经理助理、固定收益部
目标收益两 总经理。具有基金从业资格,
年期纯债债 中国国籍。
券型证券投
资基金基金
经理
本基金基金 博士,曾任国泰君安证券股份
经理兼任富 有限公司固定收益部研究员、
国天盈分级 交易员,浦银安盛基金管理有
债券型证券 限公司基金经理助理,2009 年
投资基金基 6 月至 2010 年 6 月任富国基金
金经理、富 管理有限公司富国天时货币
国目标收益 市场基金基金经理助理,2010
刁羽 2010-11-18 - 7年
一年期纯债 年 6 月至 2013 年 3 月任富国
债券型证券 天时货币市场基金基金经理,
投资基金、 2010 年 11 月起兼任富国汇利
富国目标收 分级债券型证券投资基金基
益两年期纯 金经理,2011 年 5 月起兼任富
债债券型证 国天盈分级债券型证券投资
券投资基金 基金基金经理,2013 年 6 月起
基金经理 任富国目标收益一年期纯债
债券型证券投资基金基金经
理,2013 年 9 月起任富国目标
收益两年期纯债债券型证券
投资基金基金经理。具有基金
从业资格,中国国籍。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国汇利分级债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以为投资者减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
企业债收益率在三季度在 6 月下旬资金收紧收益率大幅上行后维持高位。三季度本基金按照基金的投资风格,仍然主要集中于信用债的投资,基金在仓位和券种选择上加强筛选力度,本季度基金净值保持稳中有升态势。2013 年四季度我们预期 CPI 维持低位以及经济增速尚在预期范围内,基本面对债市的支撑尚在,但是供给需求的力量对比还有不确定性以及各项经济稳增长政策的推出,三季度将在继续维持基本仓位的基础上,做好组合结构调整。本基金年四季度在保持本基金长期投资风格基础上,将继续着力于在市场泥沙俱下的环境下,以“信用优先”为前提,通过更深入的研究和实地调研挖掘市场个券品种的投资机会,力争为投资者带来稳定的长期回报。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金净值增长率为 0.61%,业绩比较基准收益率为-1.02%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 2,936,043,169.56 84.27
其中:债券 2,936,043,169.56 84.27
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 99,000,348.50 2.84
其中:买断式回购的买入返售金 -
-
融资产
5 银行存款和结算备付金合计 154,302,865.82 4.43
6 其他资产 294,864,356.66 8.46
7 合计 3,484,210,740.54 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 287,190,000.00 13.72
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 2,608,877,169.56 124.63
5 企业短期融资券 39,976,000.00 1.91
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,936,043,169.56 140.26
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092103 09 重庆农商债 1,700,000 168,096,000.00 8.03
2 1380146 13 苏海发债 1,000,000 98,710,000.00 4.72
3 1180092 11 泰医高债 800,000 81,272,000.00 3.88
4 122033 09 富力债 600,000 61,140,000.00 2.92
5 1080176 10 榆城投债 550,840 56,846,688.00 2.72
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期末未持有股票。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 174,777.02
2 应收证券清算款 2,950,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 89,821,375.33
5 应收申购款 201,918,204.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 294,864,356.665.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
基金转型日基金份额总额 2,999,255,415.06
基金转型日至报告期末基金总申购份额 808,993,270.65
基金转型日至报告期末基金总赎回份额 1,829,960,233.58
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -3.59
报告期期末基金份额总额 1,978,288,448.54注:本基金转型日为 2013 年 9 月 9 日
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况注:本报告期间本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期,富国汇利分级债券型证券投资基金转型为富国汇利回报分级债券型证券投资基金,基金转型经 2013 年 7 月 8 日至 2013 年 8 月 7 日富国汇利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案。富国汇利分级债券型证券投资基金封闭期于 2013 年 9 月 8 日到期,2013 年 9 月 9 日起《富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同》失效且《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》生效。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国汇利分级债券型证券投资基金的文件
2、富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同
3、富国汇利分级债券型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国汇利分级债券型证券投资基金财务报表及报表附注
6、富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同
7、富国汇利回报分级债券型证券投资基金托管协议
8、富国汇利回报分级债券型证券投资基金财务报表及报表附注
9、中国证券监督管理委员会《关于富国汇利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》
10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2013 年 10 月 23 日
点击查看>>  附件