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基金买卖网 > 基金净值 > 富国中证煤炭指数A (161032)
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富国中证煤炭指数A161032
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2015-06-19     基金规模:3.63亿份     基金经理: 张圣贤 
基金全称:富国中证煤炭指数型证券投资基金(LOF)     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -7.04%
  • 近一月增长率
    0.62%
  • 近一季增长率
    0.48%
  • 近半年增长率
    13.59%

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名称 成立以来收益 操作
富国中证煤炭指数分级证券投资基金2017年第2季度报告
富国中证煤炭指数分级证券投资基金

二0一七年第2季度报告

2017年06月30日

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期: 2017年07月19日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年

7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证

复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国中证煤炭指数分级

场内简称 煤炭分级

基金主代码 161032

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年06月19日

报告期末基金份额 398,815,092.74

总额

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证煤炭指数。在

投资目标 正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基

准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟

踪误差控制在4%以内。

本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资

平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成

份股在中证煤炭指数中的组成及其基准权重构建股票投资

投资策略 组合,以拟合、跟踪中证煤炭指数的收益表现,并根据标

的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力

争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏

离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以

内。

业绩比较基准 95%×中证煤炭指数收益率+5%×银行人民币活期存款

利率(税后)

风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益

的特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基 富国中证煤炭指 富国中证煤

金简称 数分级A 炭指数分级 富国中证煤炭指数分级

B

下属分级基金场内 煤炭A基 煤炭B基 煤炭分级

简称

下属分级基金的交 150321 150322 161032

易代码

报告期末下属分级

基金的份额总额 75,296,351.00 75,296,351.00 248,222,390.74

(单位:份)

富国煤炭A份 富国煤炭 本基金为股票型基金,

下属分级基金的风 额具有低预期风 B份额具有 具有较高预期风险、较

险收益特征 险、预期收益相 高预期风险、 高预期收益的特征。

对稳定的特征。 预期收益相

对较高的特

征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位: 人民币



主要财务指标 报告期(2017年04月01日-

2017年06月30日)

1.本期已实现收益 -10,711,623.14

2.本期利润 -24,145,909.34

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0495

4.期末基金资产净值 446,866,060.63

5.期末基金份额净值 1.120

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放

式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价

值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 -2.78% 1.10% -1.85% 1.10% -0.93% 0.00%

注:过去三个月指2017年4月1日-2017年6月30日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注:1、截止日期为2017年6月30日。

2、本基金于2015年6月19日成立,建仓期6个月,从2015年6月19日起至

2015年12月18日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.3 其他指标

其他指标 报告期末(2017年06月30日)

煤炭A与煤炭B基金份额配比 1:1

期末煤炭A份额参考净值 1.037

期末煤炭A份额累计参考净值 1.134

期末煤炭B份额参考净值 1.203

期末煤炭B份额累计参考净值 0.203

2017年富国煤炭A的预计年收益率 6.5%

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金基金 博士,自2010年6月至

王乐乐 经理兼富国 2015-08-10 - 7 2011年11月在上海证券有限

全球债券证 责任公司任研究员;自

券投资基金 2011年11月至2012年6月

基金经理兼 在华泰联合证券有限责任公

量化投资部 司任研究员;自2012年7月

量化投资总 至2015年5月在华泰证券股

监助理 份有限公司历任研究员、创

新规划团队负责人;自

2015年5月加入富国基金管

理有限公司,2015年8月起

任富国中证煤炭指数分级证

券投资基金基金经理,

2016年10月起任富国全球债

券证券投资基金基金经理;

兼量化投资部量化投资总监

助理。具有基金从业资格。

本基金基金 硕士,曾任上海京华创业投

经理兼任量 资有限公司投资经理助理;

化投资部副 2006年7月至2008年12月

总经理、富 任富国基金管理有限公司金

国中证红利 融工程部数量研究员,

指数增强型 2009年1月至2011年5月任

证券投资基 富国基金管理有限公司另类

金、富国中 投资部数量研究员、基金经

证500指数 理助理,2011年5月起任富

增强型证券 国中证红利指数增强型证券

投资基金 投资基金基金经理,2011年

(LOF)、富 10月起任富国中证500指数

国中证工业 增强型证券投资基金(LOF)基

4.0指数分 金经理,2015年6月起任富

级证券投资 国中证工业4.0指数分级证

徐幼华 基金、富国 2015-06-19 - 12 券投资基金、富国中证煤炭

中证体育产 指数分级证券投资基金、富

业指数分级 国中证体育产业指数分级证

证券投资基 券投资基金基金经理,

金、富国中 2016年11月起任富国中证医

证医药主题 药主题指数增强型证券投资

指数增强型 基金(LOF)基金经理,

证券投资基 2017年3月起任富国中证娱

金(LOF)、 乐主题指数增强型证券投资

富国中证娱 基金(LOF)基金经理,

乐主题指数 2017年4月起任富国中证高

增强型证券 端制造指数增强型证券投资

投资基金 基金(LOF)基金经理;兼任

(LOF)、 量化投资部副总经理。具有

富国中证高 基金从业资格。

端制造指数

增强型证券

投资基金

(LOF)基

金经理

注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证煤炭指数分级证券投资基

金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国

证券法》、《富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法

律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可

能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长

为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交

易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资

决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知

情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权

限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银

行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交

易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价

下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和

反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度

公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基

金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况

要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审

阅签字后,归档保存,以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反

公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,

报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券

当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

4月上旬,由于雄安新区概念横空出世,市场风险偏好阶段性提高,开启

炒地图模式。进入4月下旬,随着证监会加大对高送转、次新股及雄安概念炒

作的监管,市场风险偏好开始下降。同时,银监会加大对银行委外资金的监管

力度,导致投资者对银行大规模赎回委外资金的担忧升级,A股迎来调整。5月

中旬,随着一带一路北京峰会的召开,一行三会均通过不同形式表态会注意控

制监管节奏,同时权威媒体也发表文章呼吁避免造成新的风险,市场迎来维稳

行情。从结构上看,保险、银行等权重股因绝对估值较低,成为投资者的抱团

对象,出现大幅上涨。6月初,为应对MPA季度考核,银行间市场资金进一步

紧张,一年期国债利率和十年期国债利率出现倒挂。进入6月中旬,央行适当

放松流动性,市场资金面出现缓解。尽管美联储如期加息,并对后续加息表态

较为鹰派,但由于中美国债利差已达历史较高水平,中国国债利率并未跟随上

升,反而出现回落,表明银行资金面进一步宽松,股市债市均迎来反弹。6月

下旬,MSCI宣布将A股纳入相关指数,纳入股票数超市场预期,白马龙头加速

上涨,前期跌幅较大的股票也均迎来反弹。总体来看,2017年2季度上证综指

下跌0.93%,沪深300上涨6.1%,创业板指下跌4.68%。其中,中证煤炭指数

2017年2季度下跌1.98%。

在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量

化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期,本基金份额净值增长率为-2.78%,同期业绩比较基准收益率为-1.85%

4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 421,981,943.00 92.53

其中:股票 421,981,943.00 92.53

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 33,142,153.24 7.27

7 其他资产 923,406.93 0.20

8 合计 456,047,503.17 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 44,314.25 0.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 44,314.25 0.01

5.2.2 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 378,985,945.87 84.81

C 制造业 42,951,682.88 9.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 421,937,628.75 94.42

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

票投资明细

序号股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 601088 中国神华 3,042,855 67,825,237.95 15.18

2 600157 永泰能源 10,649,904 38,020,157.28 8.51

3 601225 陕西煤业 5,239,896 37,046,064.72 8.29

4 000983 西山煤电 3,376,048 29,607,940.96 6.63

5 601898 中煤能源 3,921,945 23,061,036.60 5.16

6 601699 潞安环能 2,563,923 20,049,877.86 4.49

7 600348 阳泉煤业 2,576,641 17,469,625.98 3.91

8 002128 露天煤业 2,058,597 16,818,737.49 3.76

9 000571 新大洲A 1,834,844 14,880,584.84 3.33

10 000937 冀中能源 2,271,444 13,901,237.28 3.11

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

票投资明细

序号股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.01

2 603197 保隆科技 86 4,562.30 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明



注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) -

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活

跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁

调整的交易成本。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益(元) -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 264,745.17

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 17,615.18

5 应收申购款 641,046.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 923,406.93

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的占基金资产净 流通受限情况说明

公允价值(元) 值比例(%)

1 601088 中国神华 67,825,237.95 15.18 筹划重大事项

2 002128 露天煤业 16,818,737.49 3.76 筹划重大事项

3 000571 新大洲A 14,880,584.84 3.33 筹划重大事项

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能

存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 富国中证煤炭指数分 富国中证煤炭指数 富国中证煤炭指数分

级A 分级B 级

报告期期初基金份额总额 115,939,725.00 115,939,725.00 324,520,382.61

报告期期间基金总申购份额 - - 41,684,479.09

减:报告期期间基金总赎回份额 - - 199,269,218.96

报告期期间基金拆分变动份额 -40,643,374.00 -40,643,374.00 81,286,748.00

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 75,296,351.00 75,296,351.00 248,222,390.74

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 -

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情



投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

超过20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

170,13 -

机构 1 2017-04-01至 5,746. - 34,389 135,746,606 34.04%

2017-06-30 60 ,140.2 .33

7

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,本基金管理人已

经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国中证煤炭指数分级证券投资基金的文件

2、富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同

3、富国中证煤炭指数分级证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国中证煤炭指数分级证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司

2017年07月19日
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