国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2014第一季度报告

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2014年4月21日

§1 重要提示

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§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

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2.1.1 目标基金基本情况

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2.1.2 目标基金产品说明

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:1、本基金是以国投瑞银沪深300金融地产交易型指数基金为目标的联接基金,对目标ETF的配置不低于基金资产净值90%,故以95%×沪深300金融地产指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)作为本基金业绩比较基准。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:2013年11月5日起国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)转型变更为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称“本基金”)。《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2013年11月5日起生效。本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度,A股市场在实体经济下滑及政策预期变化的影响下,整体上呈现震荡走势。市场热点也因为投资者预期的变化而频繁转换,先是在13年惯性思维影响下,小股票先表现了一轮,后又在政策预期变化的情绪下,地产股为代表的大盘蓝筹股开始走强,大小股票之前表现出了较为明显的跷跷板效应。一季度上证指数跌-1.12%,深证成指跌-2.39%。

基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,积极应对成份股调整、成份股替代停牌机会成本,同时也密切关注基金申购赎回及市场出现的结构性机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为0.7441元,本报告期份额净值增长率为-6.50%,同期业绩比较基准收益率为-6.34%,基金净值增长率略低于业绩基准收益率,主要受报告期内指数成分股的调整、基金的申购赎回活动等因素的影响。

报告期内,日均跟踪误差为0.07%,年化跟踪误差为1.08%,符合基金合同约定的跟踪误差不超过0.35%以及4.0%的限制。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,宏观经济处于转型期的大格局依然不变。虽然经济下行压力较大,但是与传统的货币信贷刺激不同,未来的政策依然是以改革和促进民生为主,财政支出主要起到维稳和托底的作用,今年7.5%左右的GDP目标已经暗示管理层对经济增长的诉求已经出现缓和。预计未来政策仍将注重改革,加快制度红利释放,包括金融体系改革(优先股、个股期权等)、国企混合所有制改革等。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券资产。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券资产。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证资产。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券中,包括"中国平安" 51,454股,市值193万元,占基金资产净值0.18% 根据中国平安保险(集团)股份有限公司2013年5月21日公告,该集团控股子公司"平安证券有限责任公司"收到中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》,决定对平安证券有限责任公司给予警告并没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元,并处以人民币5,110万元的罚款,暂停其保荐机构资格3个月。2012年,平安证券投行业务承销佣金收入占该集团营业收入的0.19%,投行业务利润占该集团净利润的0.66%。基金管理人认为,本处罚对该集团经营活动没有产生实质性影响,未改变该集团基本面。

本基金对上述股票的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券资产。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

报告期内本基金无其他重大事项。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

《关于国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2013]910号)

《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

《关于核准国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2010]69号)

《关于国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)备案确认的函》(证监基金[2010]175号)

《国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金合同》

《国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2014年第一季度报告原文

9.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

存放网址:http://www.ubssdic.com

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

咨询电话:400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一四年四月二十一日
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