泰达宏利集利债券型证券投资基金 2012 年
半年度报告

2012 年 6 月 30 日




基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2012 年 8 月 29 日
 泰达宏利集利债券 2012 年半年度报告



§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签

字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 27 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 38
§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 40
§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 40
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§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 42
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 42
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 42




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 泰达宏利集利债券型证券投资基金
基金简称 泰达宏利集利债券
基金主代码 162210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 9 月 26 日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,341,498,087.72 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 泰达宏利集利债券 A 泰达宏利集利债券 C
下属分级基金的交易代码： 162210 162299
报告期末下属分级基金的份额总额 743,973,339.07 份 597,524,748.65 份



2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财产稳定的当期收益和长
期增值的综合目标。
投资策略 （1）战略性资产配置策略：根据信心度对风险进行预估和分配，从而决定资
产的分配。
（2）固定收益类品种投资策略：利率预期分析策略形成对未来市场利率变动
方向的预期；凸性挖掘策略形成对收益率曲线形状变化的预期判断；信用分析
策略对发债企业进行深入的信用及财务分析；对于含权债券，波动性交易策略
对其所隐含的期权进行合理定价，并根据其价格的波动水平获得该债券的期权
调整利差；
（3）股票投资策略：新股申购策略根据股票市场整体估值水平，发行定价水
平及一级市场资金供求及资金成本关系，制定相应的新股认购策略；二级市场
股票投资策略主要关注具有持续分红能力特征的优质上市企业，在符合基金整
体资产配置及本基金整体投资风格的前提下，采用“自下而上”的个股精选策
略。
（4）权证投资策略:依据现代金融投资理论，计算权证的理论价值，结合对权
证标的证券的基本面进行分析，评估权证投资价值。


业绩比较基准 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率。
风险收益特征 属于具有较低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股
票基金、混合基金，高于货币市场基金。
泰达宏利集利债券 A 泰达宏利集利债券 C
下属分级基金 属于具有较低风险收益特征的 属于具有较低风险收益特征的基金品种，
的风险收益特 基金品种，其长期平均风险和 其长期平均风险和预期收益率低于股票
征 预期收益率低于股票基金、混 基金、混合基金，高于货币市场基金。

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合基金，高于货币市场基金。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公 中国银行股份有限公司
司
姓名 曹桢桢 唐州徽
信息披露负责人 联系电话 010－66577728 010-66594855
电子邮箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
注册地址 北京市西城区金融大街 7 北京市西城区复兴门内大街 1
号英蓝国际金融中心南楼 号
三层
办公地址 北京市西城区金融大街 7 北京市西城区复兴门内大街 1
号英蓝国际金融中心南楼 号
三层
邮政编码 100033 100818
法定代表人 刘惠文 肖钢



2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http:// www.mfcteda.com
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所



2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泰达宏利基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国
际金融中心南楼三层




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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基金级别 泰达宏利集利债券 A 泰达宏利集利债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 报告期(2012 年 1 月 1 日 -
年 6 月 30 日) 2012 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 8,692,309.54 6,730,722.00
本期利润 21,567,592.55 19,334,890.99
加权平均基金份额本期利润 0.0747 0.0709
本期加权平均净值利润率 7.18% 6.94%
本期基金份额净值增长率 6.13% 5.90%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 19,949,413.68 5,367,238.38
期末可供分配基金份额利润 0.0268 0.0090
期末基金资产净值 784,010,042.50 618,690,510.04
期末基金份额净值 1.0538 1.0354
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 9.88% 7.99%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水

平要低于所列数字

3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


泰达宏利集利债券 A
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率①
准差② 率③ ④
过去一个月 0.78% 0.17% -0.46% 0.10% 1.24% 0.07%
过去三个月 3.48% 0.12% 0.59% 0.11% 2.89% 0.01%
过去六个月 6.13% 0.16% 1.80% 0.12% 4.33% 0.04%
过去一年 1.53% 0.28% 1.38% 0.13% 0.15% 0.15%
过去三年 6.48% 0.24% 8.03% 0.17% -1.55% 0.07%
自基金合同
9.88% 0.23% 16.17% 0.18% -6.29% 0.05%
生效起至今


泰达宏利集利债券 C
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率①
准差② 率③ ④
过去一个月 0.76% 0.16% -0.46% 0.10% 1.22% 0.06%
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过去三个月 3.35% 0.11% 0.59% 0.11% 2.76% 0.00%
过去六个月 5.90% 0.16% 1.80% 0.12% 4.10% 0.04%
过去一年 1.10% 0.28% 1.38% 0.13% -0.28% 0.15%
过去三年 4.95% 0.24% 8.03% 0.17% -3.08% 0.07%
自基金合同
7.99% 0.23% 16.17% 0.18% -8.18% 0.05%
生效起至今
注：集利债券基金业绩比较基准：90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率

本基金采用上证国债指数及中证红利指数衡量基金的投资业绩，其主要原因如下：

上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加

权而成，具有良好的市场代表性。

中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市、现金股息率高、分红比较

稳定、具有一定规模及流动性的股票作为样本股，综合反映沪深证券市场高股息股票的整体

状况和走势。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




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注：本基金于 2008 年 9 月 26 日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建

仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第九条（三）投资范围、（四）投资策略

和（八）投资限制中规定的各项比例。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、

泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告

期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有

限公司：49％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险

预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股

票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配

置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领
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先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利全球新格局证

券投资基金、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金

在内的十八只证券投资基金。




4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
工商管理硕士、计量金融
硕士。2002 年 9 月至 2004
年 2 月任职嘉实基金投资
部，担任固定收益投资经
理及社保基金投资组合经
理。2004 年 4 月至 2007
年 9 月任职光大保德信基
金管理公司，先后担任高
级组合经理及资产配置经
理、货币市场基金经理、
本基金基 投资副总监、代理投资总
金经理， 2008 年 9 月 监、固定收益投资总监等
沈毅 - 10
固定收益 26 日 职务。自 2006 年 1 月至
部总经理 2007 年 9 月担任光大保德
信货币市场基金基金经
理。2007 年 10 月至 2008
年 1 月任职长江养老保险
股份有限公司，担任投资
部总经理职务。2008 年 2
月起任职于泰达宏利基金
管理公司，担任固定收益
部总经理。10 年基金投资
从业经验，具有基金从业
资格。
经济学硕士，毕业于厦门
大学计统系。2004 年 7 月
本基金基
至 2006 年 9 月任职于厦门
金经理，
2012 年 5 月 市商业银行资金营运部，
卓若伟 固定收益 - 6
22 日 从事债券交易与研究工
部副总经
作；2006 年 10 月至 2009
理
年 5 月就职于建信基金管
理有限公司专户投资部任
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投资经理；2009 年 5 月起
就职于诺安基金管理有限
公司，任基金经理助理，
2009 年 9 月至 2011 年 12
月任诺安增利债券型证券
投资基金基金经理；2011
年 12 月加入泰达宏利基
金管理有限公司，担任固
定收益部副总经理。
注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

2、我公司于 2012 年 5 月 24 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告》，

增聘卓若伟先生担任该基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合

法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本

基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面

享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，

并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能

并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行

股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，

确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量

统计、分析。在本报告期内，没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的

监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募

基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合

的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生

因异常交易而受到监管机构的处罚情况。



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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年，欧债危机没有得到缓解，希腊、西班牙等国债收益率上升创新高，其财政状况

进一步恶化，欧洲稳定机制虽然多次出手相救，但市场普遍对欧元前景悲观，欧元在二季度大幅

贬值。欧洲经济陷入衰退成为拖累美国经济复苏和中国出口增长的重要因素。

上半年，国内宏观经济明显放缓，投资逐步下滑、消费不振和物价回落拖累 GDP 增长加速下

降。汽柴油价格由升转降，食品和非食品价格增速降至近年来低点，使上半年 CPI 连续回落，PPI

甚至降至负数区间。工业增加值增速也在二季度回落至 10%以下，甚至接近 2008 年末金融危机时

的水平。作为经济领先指标的制造业采购经理指数 PMI 徘徊在 50%的衰退警戒线，显示未来国内

经济复苏态势不容乐观。

上半年，受欧债危机冲击和国内经济放缓影响，A 股市场先扬后抑，上证指数抹平年初以来

涨幅。债券市场方面，由于美元二季度走强，人民币兑美元由升值转贬值，外汇占款也相应下降，

央行多次逆回购、下调准备金率和调降存贷款基准利率，货币政策方向由稳健转向宽松，债券市

场保持连续上涨态势。

报告期内，由于预期到经济增速下降，货币政策支持债券市场向好，我们积极调整的债券投

资策略，在一季度择机减持可转债，并以信用债为主要投资方向，维持较高的债券仓位和久期，

同时做好流动性管理，获取相对稳定的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

集利基金 A

截止报告期末，本基金份额净值为 1.0538 元，本报告期份额净值增长率为 6.13%，同期业绩

比较基准增长率为 1.80%。

集利基金 C

截止报告期末，本基金份额净值为 1.0354 元，本报告期份额净值增长率为 5.90%，同期业绩

比较基准增长率为 1.80%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，欧债危机难以在短期内化解，全球经济可能进入低增速阶段。国内经济方面，

尽管货币政策转向宽松，但央行仍强调继续抑制投机投资性购房，因此如果没有大规模的经济刺

激政策，固定资产投资增速和工业增速都可能与 2008 年危机时期水平接近，未来经济形势不容乐

观。

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债券市场方面，下半年国内经济低位企稳，今年平均 GDP 增速可能在 8%左右，比去年大幅下

降 1 个百分点以上，物价水平维持下行趋势，全年 CPI 可能在 3%左右，也比上年大幅下降 1 个百

分点，货币政策继续维持宽松，年内存在较高的下调准备金率或降低存贷款基准利率的可能性，

债券市场基本面继续向好。但如果全球同时开展经济刺激，如美国开展大规模 QE3 和中国国内贷

款增量超 8 万亿，则可能短期抑制债市继续向好。因此，接下来我们将采取积极稳健的投资策略，

继续以信用债为主要投资品种，做好攻守平衡，力争提升基金持有人收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委

员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告

期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员

包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、

风险管理部、基金运营部的相关人员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业

胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及

停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利

益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达宏利集利债券型证券投

资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、

基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行

了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

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报告期内，本基金未实施利润分配。



5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利集利债券型证券投资基金
报告截止日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 31,035,943.12 6,975,359.93
结算备付金 19,355,916.88 154,387.84
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 2,609,974,093.68 60,317,387.80
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,609,974,093.68 60,317,387.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 36,914,100.90 430,723.87
应收股利 - -
应收申购款 2,472,083.11 5,005,738.69
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 2,700,002,137.69 73,133,598.13
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 1,268,709,431.75 600,000.00
应付证券清算款 21,779,483.39 504,631.36

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应付赎回款 3,324,569.90 6,364,544.79
应付管理人报酬 777,742.65 33,843.38
应付托管费 259,247.54 11,281.10
应付销售服务费 239,333.81 14,416.74
应付交易费用 6.4.7.7 27,844.35 499.41
应交税费 702,746.00 681,706.00
应付利息 1,071,513.51 388.50
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 409,672.25 570,133.63
负债合计 1,297,301,585.15 8,781,444.91
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,341,498,087.72 65,443,934.72
未分配利润 6.4.7.10 61,202,464.82 -1,091,781.50
所有者权益合计 1,402,700,552.54 64,352,153.22
负债和所有者权益总计 2,700,002,137.69 73,133,598.13
注：报告截至日 2012 年 6 月 30 日，基金份额总额 1,341,498,087.72 份，其中下属 A 类基金份额
743,973,339.07 份，C 类基金份额 597,524,748.65 份。下属 A 类基金份额净值 1.0538 元，C 类
基金份额净值 1.0354 元。

6.2 利润表
会计主体：泰达宏利集利债券型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
附注号 本期 上年度可比期间
项 目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2011
2012 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入 48,750,869.89 386,023.34
1.利息收入 18,156,719.17 703,378.39
其中：存款利息收入 6.4.7.11 197,288.19 38,107.55
债券利息收入 17,959,430.98 665,270.84
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 4,870,553.01 89,519.79
其中：股票投资收益 6.4.7.12 29,358.75 -494,066.79
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 4,841,194.26 419,279.53
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - 164,307.05
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 25,479,452.00 -493,633.89
“-”号填列）

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4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 244,145.71 86,759.05
列）
减：二、费用 7,848,386.35 698,370.40
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,639,109.32 227,400.84
2．托管费 6.4.10.2.2 546,369.76 75,800.31
3．销售服务费 6.4.10.2.3 526,276.46 71,031.25
4．交易费用 6.4.7.18 38,384.95 132,338.97
5．利息支出 4,911,336.06 14,820.45
其中：卖出回购金融资产支出 4,911,336.06 14,820.45
6．其他费用 6.4.7.19 186,909.80 176,978.58
三、利润总额（亏损总额以“-” 40,902,483.54 -312,347.06
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 40,902,483.54 -312,347.06
填列）


6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利集利债券型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益 65,443,934.72 -1,091,781.50 64,352,153.22
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - 40,902,483.54 40,902,483.54
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 1,276,054,153.00 21,391,762.78 1,297,445,915.78
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 2,385,207,565.95 58,028,583.59 2,443,236,149.54
2.基金赎回款 -1,109,153,412.95 -36,636,820.81 -1,145,790,233.76
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减

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少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 1,341,498,087.72 61,202,464.82 1,402,700,552.54
（基金净值）
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益 356,979,758.13 18,104,559.48 375,084,317.61
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - -312,347.06 -312,347.06
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -311,165,875.74 -15,364,964.36 -326,530,840.10
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 64,427,552.74 3,100,757.97 67,528,310.71
2.基金赎回款 -375,593,428.48 -18,465,722.33 -394,059,150.81
四、本期向基金份额持 - -948,443.61 -948,443.61
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 45,813,882.39 1,478,804.45 47,292,686.84
（基金净值）



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______缪钧伟______ ______傅国庆______ ____王泉____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

泰达宏利集利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”，原泰达荷银集利债券型证券投资基

金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2008】第 955 号《关于核准

泰达荷银集利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达荷银基金管理有限公司(于 2010 年

3 月 9 日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷

银集利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，


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首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,293,797,894.35 元，业经普华永道中天会计师事务所

有限公司普华永道中天验字(2008)第 140 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达荷银

集利债券型证券投资基金基金合同》于 2008 年 9 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额

总额为 2,294,126,340.90 份基金份额，其中认购资金利息折合 328,446.55 份基金份额。本基金

的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中

国银行”)。

根据本基金的基金管理人 2010 年 3 月 17 日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公

司旗下公募基金名称的公告》，本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利集利债券型证券投资基

金。

根据《泰达宏利集利债券型证券投资基金基金合同》和《泰达宏利集利债券型证券投资基金

招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，

将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为 A 类；新增不收取前端

申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为 C 类。本基金 A 类、C 类

两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份

额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投

资人可自由选择申购某一类别的基金份额，在基金管理人认为合适的情况下，基金管理人可以根

据相关法律法规的规定，提供本基金不同基金份额类别之间的转换服务。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利集利债券型证券投资基金基金合同》

的有关规定，本基金的投资范围为国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、资产支持证券、可

转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、债券回购等固定收益类金融工具，以及股票、权

证等权益类品种和法律法规及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况

下，本基金资产配置的比例范围是：本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金

资产的 80%，在一般情况下，基金资产将主要投资于企业(公司)债、金融债、可转换债券、国债

及央行票据等。投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，其中包括参与一级市场

新股申购、投资二级市场股票、持有可转换公司债券转股后所得股票以及权证等。基金持有现金

或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基

金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基

准为：上证国债指数收益率×90%+中证红利指数收益率×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于 2012 年 8 月 29 日批准报出。



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6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<

年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、《泰达宏利集利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中

国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012 年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012

年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无会计政策的变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计的变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无重大会计差错发生。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利

个人所得税有关政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的

个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金

派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得

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 泰达宏利集利债券 2012 年半年度报告


税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
活期存款 31,035,943.12
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 31,035,943.12


6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
交易所市场 1,221,794,909.67 1,233,964,793.68 12,169,884.01
债券
银行间市场 1,364,723,804.53 1,376,009,300.00 11,285,495.47
合计 2,586,518,714.20 2,609,974,093.68 23,455,379.48
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,586,518,714.20 2,609,974,093.68 23,455,379.48


6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产和负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
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本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 21,970.25
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 7,839.18
应收债券利息 36,884,284.63
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 6.84
其他 -
合计 36,914,100.90


6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 27,844.35
合计 27,844.35


6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 547.83
预提费用 159,124.42
合计 409,672.25


6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
泰达宏利集利债券 A
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 24,195,312.16 24,195,312.16
本期申购 1,415,031,191.92 1,415,031,191.92

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本期赎回(以"-"号填列) -695,253,165.01 -695,253,165.01
本期末 743,973,339.07 743,973,339.07


泰达宏利集利债券 C
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 41,248,622.56 41,248,622.56
本期申购 970,176,374.03 970,176,374.03
本期赎回(以"-"号填列) -413,900,247.94 -413,900,247.94
本期末 597,524,748.65 597,524,748.65
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
泰达宏利集利债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 710,502.93 -882,580.60 -172,077.67
本期利润 8,692,309.54 12,875,283.01 21,567,592.55
本期基金份额交易 10,546,601.21 8,094,587.34 18,641,188.55
产生的变动数
其中：基金申购款 23,385,404.62 19,734,335.63 43,119,740.25
基金赎回款 -12,838,803.41 -11,639,748.29 -24,478,551.70
本期已分配利润 - - -
本期末 19,949,413.68 20,087,289.75 40,036,703.43


泰达宏利集利债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 566,181.24 -1,485,885.07 -919,703.83
本期利润 6,730,722.00 12,604,168.99 19,334,890.99
本期基金份额交易 -1,929,664.86 4,680,239.09 2,750,574.23
产生的变动数
其中：基金申购款 178,888.44 14,729,954.90 14,908,843.34
基金赎回款 -2,108,553.30 -10,049,715.81 -12,158,269.11
本期已分配利润 - - -
本期末 5,367,238.38 15,798,523.01 21,165,761.39


6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 120,086.94
定期存款利息收入 -
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其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 45,426.01
其他 31,775.24
合计 197,288.19
注：其他存款利息收入为直销申购款利息。

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 102,358.75
减：卖出股票成本总额 73,000.00
买卖股票差价收入 29,358.75


6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 951,481,231.54
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 928,636,073.68
本总额
减：应收利息总额 18,003,963.60
债券投资收益 4,841,194.26


资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


本基金本报告期内无买卖权证差价收入。

6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。

6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

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1.交易性金融资产 25,479,452.00
——股票投资 -
——债券投资 25,479,452.00
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 25,479,452.00


6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 243,226.41
基金转换费收入 919.30
合计 244,145.71
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的基金转换费用中的赎回费的 25%归入基金资产。

6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 20,099.95
银行间市场交易费用 18,285.00
合计 38,384.95


6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费用 19,890.78
信息披露费 139,233.64
其他 400.00
银行费用 18,385.38
帐户维护费 9,000.00
合计 186,909.80




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6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

本基金本报告期无或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金本报告期无资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内无通过关联方进行的股票交易（2011 年上半年同）。

6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易（2011 年上半年同）。

6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易（2011 年上半年同）。

6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期无通过关联方进行的权证交易（2011 年上半年同）。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金（2011 年上半年同）。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30

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月 30 日 日
当期发生的基金应支付 1,639,109.32 227,400.84
的管理费
其中：支付销售机构的客 110,929.01 29,201.00
户维护费
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净

值 X 0.60% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
月 30 日 日
当期发生的基金应支付 546,369.76 75,800.31
的托管费
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X0.20% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
获得销售服务费的
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
泰达宏利集利债券
泰达宏利集利债券 C 合计
A
泰达宏利基金管理有限 - 367,812.46 367,812.46
公司
中国银行股份有限公司 - 75,215.31 75,215.31
合计 - 443,027.77 443,027.77
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
泰达宏利集利债券
泰达宏利集利债券 C 合计
A

泰达宏利基金管理有限 - 15,877.57 15,877.57
公司
中国银行股份有限公司 - 30,136.66 30,136.66
合计 - 46,014.23 46,014.23
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给泰达宏利基金管理有限公司，再由泰达宏利基金管理有限公司
计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份
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额基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的
交易金 利息收
各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出
额 入
称
中国银行 10,026,861.51 - - - 409,060,000.00 106,841.26
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的
交易金 利息收
各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出
额 入
称
中国银行 - 20,022,400.27 - - 9,800,000.00 1,734.91



6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
泰达宏利集利债券 A 泰达宏利集利债券 合计
C
基金合同生效日（ 2008 - - -
年 9 月 26 日 ）持有的基金
份额
期初持有的基金份额 9,987,015.58 - 9,987,015.58
期间申购/买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - - -
期末持有的基金份额 9,987,015.58 - 9,987,015.58
期末持有的基金份额 0.74% - 0.74%
占基金总份额比例


上年度可比期间
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
泰达宏利集利债券 A 泰达宏利集利债券 合计
C
基金合同生效日（ 2008 - - -
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年 9 月 26 日 ）持有的基金
份额
期初持有的基金份额 - - -
期间申购/买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - - -
期末持有的基金份额 - - -
期末持有的基金份额 - - -
占基金总份额比例
注：本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金新增投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况（2011 年年末同）。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 31,035,943.12 120,086.94 11,086,987.81 28,056.47

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况（2011 年上半年同）。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项的说明（2011 年上半年同）。

6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元


6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
流通 数量
证券 证券 成功 可流 认购 期末估 期末 期末估值总
受限 （单位： 备注
代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 成本总额 额
类型 张）
112093 11 亚 2012 年 6 2012 新债未 100.00 100.00 800,000 80,000,000.00 80,000,000.00 -
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迪 01 月 20 日 年 7 月 上市
16 日
2012
12 天 2012 年 6 新债未
122155 年7月 100.00 100.00 50,000 5,000,000.00 5,000,000.00 -
富债 月 8 日 上市
9日




6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额 339,498,850.75 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
回购到期
债券代码 债券名称 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
日
120305 12 进出 05 2012 年 7 月 4 100.45 500,000 50,225,000.00
日
1280128 12 渝地产债 2012 年 7 月 4 103.50 400,000 41,400,000.00
日
1280160 12 惠投债 2012 年 7 月 4 100.26 600,000 60,156,000.00
日
1280007 12 晋煤销债 2012 年 7 月 3 105.44 500,000 52,720,000.00
日
1280115 12 十堰城投 2012 年 7 月 2 104.85 500,000 52,425,000.00
债 日
1280098 12 长建投债 2012 年 7 月 2 105.71 600,000 63,426,000.00
日
1180080 11 德清债 2012 年 7 月 2 101.27 300,000 30,381,000.00
日
合计 3,400,000 350,733,000.00
-

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额 929,210,581.00 元，于 2012 年 7 月 27 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购

期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定

的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。


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6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为债券型证券投资基金，属于较低风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投

资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、

流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在

限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于保本基金

而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由

督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金

管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总

体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制

措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险

管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的

交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性

很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控

制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，

且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理

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人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计

及汇总。



6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
A-1 40,380,000.00 -
A-1 以下 0.00 -
未评级 - -
合计 40,380,000.00 -


6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
AAA 1,061,899,580.36 20,599,545.00
AAA 以下 1,325,185,536.32 16,449,542.80
未评级 182,508,977.00 23,268,300.00
合计 2,569,594,093.68 60,317,387.80
注： 以上未评级的债券投资中包括国债、政策性金融债及央行票据等。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此均能及时变现。

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此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基

金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额

净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。



6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末 1 6 3 6
2012 个 1-3 个 个 个
年 6 月 个 月月月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 以 月 以 -1 -1
30 内 内 年 年
日
资产
银行 - - - - - 31,035,943.12 - - - 31,035,943.12
存款
结算 - - - - - 19,355,916.88 - - - 19,355,916.88
备付
金
存出 - - - - - 0.00 - - 250,000.00 250,000.00
保证
金
交易 - - - - - 179,029,923.98 766,503,176.82 1,664,440,992.88 0.00 2,609,974,093.68
性金
融资
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产
应收 - - - - - - - - 36,914,100.90 36,914,100.90
利息
应收 - - - - - 0.00 - - 2,472,083.11 2,472,083.11
申购
款
资产 - - - - - 229,421,783.98 766,503,176.82 1,664,440,992.88 39,636,184.01 2,700,002,137.69
总计
负债
卖出 - - - - - 1,268,709,431.75 - - - 1,268,709,431.75
回购
金融
资产
款
应付 - - - - - - - - 21,779,483.39 21,779,483.39
证券
清算
款
应付 - - - - - - - - 3,324,569.90 3,324,569.90
赎回
款
应付 - - - - - - - - 777,742.65 777,742.65
管理
人报
酬
应付 - - - - - - - - 259,247.54 259,247.54
托管
费
应付 - - - - - - - - 239,333.81 239,333.81
销售
服务
费
应付 - - - - - - - - 27,844.35 27,844.35
交易
费用
应交 - - - - - - - - 702,746.00 702,746.00
税费
应付 - - - - - - - - 1,071,513.51 1,071,513.51
利息
其他 - - - - - - - - 409,672.25 409,672.25
负债
负债 - - - - - 1,268,709,431.75 - - 28,592,153.40 1,297,301,585.15
总计
利率 - - - - - -1,039,287,647.77 766,503,176.82 1,664,440,992.88 11,044,030.61 1,402,700,552.54

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敏感
度缺
口
上年
度末
1 6 3 6
2011
个 1-3 个 个 个
年
月 个 月 月 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
12
以 月 以 -1 -1
月
内 内年年
31
日
资产
银行 - - - - - 6,975,359.93 - - - 6,975,359.93
存款
结算 - - - - - 154,387.84 - - - 154,387.84
备付
金
存出 - - - - - - - - 250,000.00 250,000.00
保证
金
交易 - - - - - 4,784,175.00 43,141,238.80 12,391,974.00 0.00 60,317,387.80
性金
融资
产
应收 - - - - - - - - 430,723.87 430,723.87
利息
应收 - - - - - 7,952.29 - - 4,997,786.40 5,005,738.69
申购
款
资产 - - - - - 11,921,875.06 43,141,238.80 12,391,974.00 5,678,510.27 73,133,598.13
总计
负债
卖出 - - - - - 600,000.00 - - - 600,000.00
回购
金融
资产
款
应付 - - - - - - - - 504,631.36 504,631.36
证券
清算
款
应付 - - - - - - - - 6,364,544.79 6,364,544.79
赎回
款

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应付 - - - - - - - - 33,843.38 33,843.38
管理
人报
酬
应付 - - - - - - - - 11,281.10 11,281.10
托管
费
应付 - - - - - - - - 14,416.74 14,416.74
销售
服务
费
应付 - - - - - - - - 499.41 499.41
交易
费用
应交 - - - - - - - - 681,706.00 681,706.00
税费
应付 - - - - - - - - 388.50 388.50
利息
其他 - - - - - - - - 570,133.63 570,133.63
负债
负债 - - - - - 600,000.00 - - 8,181,444.91 8,781,444.91
总计
利率 - - - - - 11,321,875.06 43,141,238.80 12,391,974.00 -2,502,934.64 64,352,153.22
敏感
度缺
口


注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
上年度末（ 2011 年 12 月 31
本期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）
日 ）
分析
市场利率下降 25 个 30,900,000.00 470,000.00
基点
市场利率上升 25 个 -29,810,000.00 -460,000.00
基点


6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
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交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏

观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单

个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金

管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应

对可能发生的市场价格风险。

本基金以债券投资为主，投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的 80%，

投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，并保持现金及到期日在一年以内的政府

债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证

券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等

来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。



6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,609,974,093.68 96.67
其中：债券 2,609,974,093.68 96.67
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 50,391,860.00 1.87
6 其他各项资产 39,636,184.01 1.47
7 合计 2,700,002,137.69 100.00




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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票资产。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票资产。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
值比例（％）
1 300291 华录百纳 45,000.00 0.07
2 601929 吉视传媒 28,000.00 0.04

注：表中“买入金额”为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例（％）
1 300291 华录百纳 55,038.75 0.09
2 601929 吉视传媒 47,320.00 0.07

注：表中“卖出金额”为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 73,000.00
卖出股票收入（成交）总额 102,358.75
注：表中“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例（％）
1 国家债券 102,181,977.00 7.28
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,327,000.00 5.73
其中：政策性金融债 80,327,000.00 5.73
4 企业债券 2,093,593,616.68 149.25

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5 企业短期融资券 40,380,000.00 2.88
6 中期票据 293,491,500.00 20.92
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,609,974,093.68 186.07




7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 1280101 12 中石油 06 800,000 81,736,000.00 5.83
2 112093 11 亚迪 01 800,000 80,000,000.00 5.70
3 1280043 12 中石油 05 800,000 79,832,000.00 5.69
4 126011 08 石化债 713,250 67,908,532.50 4.84
5 111047 08 长兴债 637,367 67,408,571.29 4.81




7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.9.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。


7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 36,914,100.90
5 应收申购款 2,472,083.11

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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 39,636,184.01




7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
份额 户均持有的
户数
级别 基金份额 占总份额比 占总份
(户) 持有份额 持有份额
例 额比例
泰 达 2,769 268,679.43 581,642,338.19 78.18% 162,331,000.88 21.82%
宏 利
集 利
债 券
A
泰 达 2,463 242,600.39 452,007,350.50 75.65% 145,517,398.15 24.35%
宏 利
集 利
债 券
C
合计 5,232 256,402.54 1,033,649,688.69 77.05% 307,848,399.03 22.95%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采

用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总

额）。




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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额
项目 份额级别 持有份额总数（份）
比例
泰达宏利 0.00 0.0000%
集利债券
A
基金管理公司所有从业人 泰达宏利 29,182.77 0.0049%
员持有本基金 集利债券
C
29,182.77 0.0022%
合计

注：1、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

2、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金。



§9 开放式基金份额变动

单位：份
泰达宏利集利债 泰达宏利集利债
项目
券A 券C
1,620,067,528.70 674,058,812.20
基金合同生效日（2008 年 9 月 26 日）基金份

额总额
本报告期期初基金份额总额 24,195,312.16 41,248,622.56
本报告期基金总申购份额 1,415,031,191.92 970,176,374.03
减：本报告期基金总赎回份额 695,253,165.01 413,900,247.94
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 743,973,339.07 597,524,748.65



§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期本基金管理人没有重大人事变动。

2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。




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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。



10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任

何情况。



10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
齐鲁证券 1 55,038.75 53.77% 44.72 52.64% -

广发华福 1 47,320.00 46.23% 40.23 47.36% -

注：（一）本基金本报告期内未新增、撤销席位；
（二）交易席位选择的标准和程序：
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，
选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称
成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

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的比例

齐鲁证券 493,008,006.96 29.72% 5,169,372,000.00 46.48% - -

广发华福 1,165,885,515.89 70.28% 5,951,900,000.00 53.52% - -




10.8 其他重大事件

无




§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会批准基金募集的文件；

2、基金合同；

3、托管协议；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。



11.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所

11.3 查阅方式

基金投资者可在营业时间免费查阅，或基金投资者也可通过指定信息披露报纸（《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录本基金管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com）

查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司：客户服务中

心电话：400-698-8888（免长话费）或 010-66555662 网址：http://www.mfcteda.com




泰达宏利基金管理有限公司
2012 年 8 月 29 日
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