泰达宏利集利债券型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

第2页共36页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰达宏利集利债券

基金主代码 162210

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年9月26日

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,269,326,351.09份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 泰达宏利集利债券A 泰达宏利集利债券C

下属分级基金的交易代码： 162210 162299

报告期末下属分级基金的份额总额 1,214,194,053.48份 55,132,297.61份

2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财产稳定的当期收益和

长期增值的综合目标。

投资策略 （1）战略性资产配置策略：根据信心度对风险进行预估和分配，从而决定资

产的分配。

（2）固定收益类品种投资策略：利率预期分析策略形成对未来市场利率变动

方向的预期；凸性挖掘策略形成对收益率曲线形状变化的预期判断；信用分

析策略对发债企业进行深入的信用及财务分析；对于含权债券，波动性交易

策略对其所隐含的期权进行合理定价，并根据其价格的波动水平获得该债券

的期权调整利差；

（3）股票投资策略：新股申购策略根据股票市场整体估值水平，发行定价水

平及一级市场资金供求及资金成本关系，制定相应的新股认购策略；二级市

场股票投资策略主要关注具有持续分红能力特征的优质上市企业，在符合基

金整体资产配置及本基金整体投资风格的前提下，采用“自下而上”的个股

精选策略。

（4）权证投资策略:依据现代金融投资理论，计算权证的理论价值，结合对

权证标的证券的基本面进行分析，评估权证投资价值。

业绩比较基准 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率。

风险收益特征 属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于

股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

泰达宏利集利债券A 泰达宏利集利债券C

下属分级基金 属于具有中低风险收益特征的基 属于具有中低风险收益特征的基金品

的风险收益特 金品种，其长期平均风险和预期 种，其长期平均风险和预期收益率低

征 收益率低于股票基金、混合基金， 于股票基金、混合基金，高于货币市

高于货币市场基金。 场基金。

第3页共36页

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰达宏利基金管理有限公 中国银行股份有限公司

司

姓名 陈沛 王永民

信息披露负责人 联系电话 010－66577808 010-66594896

电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-69-88888 95566

传真 010－66577666 010-66594942

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.mfcteda.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 泰达宏利集利债券A 泰达宏利集利债券C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 2,688,298.19 63,760.52

本期利润 20,669,380.81 294,505.20

加权平均基金份额本期利润 0.0164 0.0085

本期基金份额净值增长率 1.29% 1.09%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.1887 0.1301

期末基金资产净值 1,573,537,895.49 68,065,436.45

期末基金份额净值 1.2960 1.2346

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 第4页共36页

孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰达宏利集利债券A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个 1.71% 0.14% 0.58% 0.07% 1.13% 0.07%

月

过去三个 0.38% 0.18% 0.60% 0.08% -0.22% 0.10%

月

过去六个 1.29% 0.17% 1.52% 0.07% -0.23% 0.10%

月

过去一年 3.25% 0.17% 3.68% 0.09% -0.43% 0.08%

过去三年 46.03% 0.49% 21.09% 0.19% 24.94% 0.30%

自基金合

同生效起 77.29% 0.33% 48.04% 0.18% 29.25% 0.15%

至今

泰达宏利集利债券C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个 1.67% 0.14% 0.58% 0.07% 1.09% 0.07%

月

过去三个 0.28% 0.18% 0.60% 0.08% -0.32% 0.10%

月

过去六个 1.09% 0.17% 1.52% 0.07% -0.43% 0.10%

月

过去一年 2.93% 0.17% 3.68% 0.09% -0.75% 0.08%

过去三年 44.40% 0.49% 21.09% 0.19% 23.31% 0.30%

自基金合

同生效起 70.68% 0.33% 48.04% 0.18% 22.64% 0.15%

至今

注：集利债券基金业绩比较基准：90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率。

本基金采用上证国债指数及中证红利指数衡量基金的投资业绩，其主要原因如下：

上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。

第5页共36页

中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市、现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的股票作为样本股，综合反映沪深证券市场高股息股票的整体状况和走势。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第6页共36页

注：本基金于2008年9月26日成立，在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金

合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰 第7页共36页

达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京天宝货币市场基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

理学学士；2008年7月加

入泰达宏利基金管理有限

本基金 2016年9月 公司，担任交易部交易员，

丁宇佳 基金经 26日 - 9 负责债券交易工作；

理 2013年9月起先后担任固

定收益部研究员、基金经

理助理、基金经理、基金

第8页共36页

经理兼固定收益部总经理

助理；具备9年基金从业

经验，9年证券投资管理经

验，具有基金从业资格。

毕业于英国威尔士斯旺西

大学，数学与金融计算硕

士。2010年5月加入建信

基金管理有限公司，从事

金融工程等工作，先后担

本基金 2016年9月 任投资管理部助理研究员、

杨超 基金经 26日 - 7 初级研究员、基金经理助

理 理等职务。2014年6月加

入泰达宏利基金管理有限

公司。具备7年证券基金

从业经验，7年证券投资管

理经验，具有基金从业资

格。

财务管理硕士，2007年

10月至2010年3月就职于

华夏基金管理有限公司；

2010年3月至2012年3月

就职于华融证券股份有限

公司；2012年3月至

本基金 2014年4月就职于国盛证

基金经 券有限责任公司；2014年

理助理， 5月至2016年6月就职于

王靖 固定收 2017年3月8日- 10 北信瑞丰基金管理有限公

益部副 司；2016年6月至

总经理 2016年10月就职于安邦基

金管理有限公司（筹）；

2016年11月加盟泰达宏利

基金管理有限公司，现担

任固定收益部副总经理；

具备10年基金从业经验，

8年证券投资管理经验，具

有基金从业资格。

北京理工大学工学硕士，

2007年4月至2015年9月

就职于欧鹏(OpenTV)互动

本基金 2017年4月 电视软件有限公司；

曹龙洁 基金经 21日 - 2 2015年9月加盟泰达宏利

理助理 基金管理有限公司，曾担

任金融工程部研究员，现

担任金融工程部基金经理

助理；具备2年基金从业

第9页共36页

经验，具有基金从业资格。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的

5%的情况共出现了5次，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚

情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

第10页共36页

2017年一季度，海外经济继续低位企稳回升，美联储在进行充分预期管理后加息一次，国

内经济数据亮眼，但市场对后续是否能持续存疑。二季度海外经济体逐步复苏，国内经济保持平稳，显示出一定韧性。债券方面，基本面并未对市场产生明显的趋势化影响，整体缺乏赚取资本利得的机会，在央行坚持“去杠杆”以及监管政策不断出台的背景下，流动性出现多次剧烈波动，整体收益率曲线平坦化上行，高等级信用债配置价值显现，各等级信用利差在5月回升至中位数以上水平，随即有一定程度回落。权益方面，A股市场出现巨大分化，大盘蓝筹以及稳定盈利的个股出现可观涨幅，但中小盘股票下跌较多；存量可转债在大盘转债陆续发行的背景下，受到题材、弹性、流动性等因素影响，二季度表现较纯债更加亮眼。

报告期内，本基金保持中低久期不变，坚持信用债持有策略，灵活调整杠杆。权益配置方面，本基金兼顾成长确定、估值合理、景气度较高的成长性公司和估值低、基本面稳健、存在改善预期的蓝筹股,并积极参与一级可转债、新股的申购。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰达宏利集利债券A基金份额净值为1.2960元，本报告期基金份额净值增

长率为1.29%；截至本报告期末泰达宏利集利债券C基金份额净值为1.2346元，本报告期基金

份额净值增长率为1.09%；同期业绩比较基准收益率为1.52%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，我们认为国内经济的下行仍然会是缓慢的过程，而监管并不会松懈，

同时央行会在流动性上给予更多的呵护。在全球加息的大背景下，纯债的趋势性机会不大，投资上预期差的把握更为重要。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品 第11页共36页

种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达宏利集利债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的 第12页共36页

“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：泰达宏利集利债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 1,620,374.36 6,508,281.74

结算备付金 4,588,731.38 4,806,188.57

存出保证金 32,766.67 473,914.95

交易性金融资产 1,824,468,878.75 1,977,262,108.15

其中：股票投资 300,599,093.49 316,872,291.45

基金投资 - -

债券投资 1,523,869,785.26 1,660,389,816.70

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 299,250,648.88 -

应收证券清算款 - 979,597.21

应收利息 20,201,909.50 28,503,239.53

应收股利 - -

应收申购款 12,750.29 32,049.70

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,150,176,059.83 2,018,565,379.85

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 503,649,367.02 155,000,000.00

应付证券清算款 1,541,226.03 -

应付赎回款 29,672.29 94,384,199.19

应付管理人报酬 795,730.91 1,078,187.14

应付托管费 265,243.62 359,395.68

第13页共36页

应付销售服务费 16,099.58 56,245.46

应付交易费用 503,093.73 898,307.01

应交税费 1,500,760.66 1,500,760.66

应付利息 63,255.89 35,777.16

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 208,278.16 455,363.03

负债合计 508,572,727.89 253,768,235.33

所有者权益：

实收基金 1,269,326,351.09 1,380,343,813.08

未分配利润 372,276,980.85 384,453,331.44

所有者权益合计 1,641,603,331.94 1,764,797,144.52

负债和所有者权益总计 2,150,176,059.83 2,018,565,379.85

注：报告截至日2017年6月30日，基金份额总额1,269,326,351.09份，其中下属A类基金份

额1,214,194,053.48份，C类基金份额55,132,297.61份。下属A类基金份额净值1.2960元，

C类基金份额净值1.2346元。

6.2 利润表

会计主体：泰达宏利集利债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年6月

2017年6月30日 30日

一、收入 31,646,056.23 -136,947,576.31

1.利息收入 33,091,554.66 50,992,136.85

其中：存款利息收入 94,170.34 333,346.28

债券利息收入 32,632,205.57 49,447,489.31

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 365,178.75 1,211,301.26

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -19,698,729.57 -143,438,777.98

其中：股票投资收益 -17,696,582.31 -144,026,850.03

基金投资收益 - -

债券投资收益 -4,366,357.48 -1,069,017.59

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 2,364,210.22 1,657,089.64

3.公允价值变动收益（损失以 18,211,827.30 -44,831,712.34

第14页共36页

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 41,403.84 330,777.16

列）

减：二、费用 10,682,170.22 20,868,441.38

1．管理人报酬 4,953,887.16 10,047,783.91

2．托管费 1,651,295.74 3,349,261.25

3．销售服务费 83,822.63 2,413,409.83

4．交易费用 1,332,511.17 3,898,488.27

5．利息支出 2,418,357.49 914,485.86

其中：卖出回购金融资产支出 2,418,357.49 914,485.86

6．其他费用 242,296.03 245,012.26

三、利润总额（亏损总额以 20,963,886.01 -157,816,017.69

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 20,963,886.01 -157,816,017.69

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利集利债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,380,343,813.08 384,453,331.44 1,764,797,144.52

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 20,963,886.01 20,963,886.01

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -111,017,461.99 -33,140,236.60 -144,157,698.59

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 123,596,349.53 32,022,209.50 155,618,559.03

2.基金赎回款 -234,613,811.52 -65,162,446.10 -299,776,257.62

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

第15页共36页

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,269,326,351.09 372,276,980.85 1,641,603,331.94

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,056,604,883.57 1,139,358,085.89 3,195,962,969.46

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -157,816,017.69 -157,816,017.69

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -45,543,508.10 11,189,386.77 -34,354,121.33

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 1,732,899,951.32 826,879,882.97 2,559,779,834.29

2.基金赎回款 -1,778,443,459.42 -815,690,496.20 -2,594,133,955.62

四、本期向基金份额持 - -52,163,307.86 -52,163,307.86

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 2,011,061,375.47 940,568,147.11 2,951,629,522.58

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

泰达宏利集利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”，原泰达荷银集利债券型证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2008】第955号《关于核准泰达荷银集利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达荷银基金管理有限公司(于2010年3月9日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 第16页共36页

《泰达荷银集利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,293,797,894.35元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第140号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达荷银集利债券型证券投资基金基金合同》于2008年9月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,294,126,340.90份基金份额，其中认购资金利息折合328,446.55份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据本基金的基金管理人2010年3月17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公

司旗下公募基金名称的公告》，本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利集利债券型证券投资基金。

根据《泰达宏利集利债券型证券投资基金基金合同》和《泰达宏利集利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据认购、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为A类；新增不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为C类。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，在基金管理人认为合适的情况下，基金管理人可以根据相关法律法规的规定，提供本基金不同基金份额类别之间的转换服务。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利集利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、资产支持证券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、债券回购等固定收益类金融工具，以及股票、权证等权益类品种和法律法规及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%，在一般情况下，基金资产将主要投资于企业(公司)债、金融债、可转换债券、国债及央行票据等。投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，其中包括参与一级市场新股申购、投资二级市场股票、持有可转换公司债券转股后所得股票以及权证等。基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：上证国债指数收益率×90%+中证红利指数收益率×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2017年8月28日批准报出。

第17页共36页

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和

38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定

(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年

度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利集利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无会计政策的变更。

6.4.4.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计的变更。

6.4.4.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无重大会计差错发生。

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

第18页共36页

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

第19页共36页

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.7.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.7.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.7.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 4,953,887.16 10,047,783.91

的管理费

其中：支付销售机构的 76,771.29 193,818.50

客户维护费

注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.60%/ 当年天数。上述相关费用包含实际支付金额和税金。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 1,651,295.74 3,349,261.25

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/ 当年天数。

第20页共36页

6.4.7.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

泰达宏利集利债券 泰达宏利集利债券 合计

A C

泰达宏利基金管理有限 - 38,519.37 38,519.37

公司

中国银行股份有限公司 - 5,234.48 5,234.48

合计 - 43,753.85 43,753.85

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 泰达宏利集利债券 泰达宏利集利债券

A C 合计

泰达宏利基金管理有限 - 2,284,221.53 2,284,221.53

公司

中国银行股份有限公司 - 15,635.29 15,635.29

合计 - 2,299,856.82 2,299,856.82

注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付给泰达宏利基金管理有限公司，再由泰达宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值X 0.40%/ 当年天数。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

第21页共36页

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 1,620,374.36 34,124.79 2,214,451.32 168,874.13

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.8 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.8.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注

2017年 2017 新股流通

002882金龙羽6月14日年7月受限 - 6.20 500 3,100.003,100.00-

17日

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票 停牌停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总

代码名称 日期原因 估值单 日期 开盘单价数量（股） 成本总额 额 备注

价

2017 2017

新疆年 重大 年

600545城建 6月 事项 11.96 7月 12.44 282,800 3,269,947.003,382,288.00-

22日 3日

露天 2017 重大 2017

002128煤业年 事项 8.70年 9.57 227,700 2,165,402.001,980,990.00-

3月 8月

第22页共36页

17日 14日

2017 2017

上海年 重大 年

601727电气 6月 事项 7.57 7月 7.54 182,400 1,248,823.001,380,768.00-

22日 3日

2017

万润年 重大

002654科技 5月 事项 9.28 - - 148,000 1,951,421.961,373,440.00-

10日

2017

精功年 重大

002006科技 5月 事项 7.91 - - 118,300 1,496,195.68 935,753.00-

22日

2017

文化年 重大

300089长城 4月 事项 14.93 - - 400 6,410.47 5,972.00-

19日

2017 2017

神州年 重大 年

000034数码 3月 事项 24.45 7月 22.01 200 5,721.09 4,890.00-

21日 18日

2017 2017

江粉年 重大 年

002600磁材 2月 事项 11.46 8月 6.25 300 2,966.96 3,438.00-

27日 9日

2017 2017

唐人年 重大 年

002567神 6月 事项 9.70 8月 9.54 150 1,274.14 1,455.00-

5日 14日

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额408,149,367.02元，是以如下债券作为抵押:

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

日

150201 15国开01 2017年7月 99.99 500,000 49,995,000.00

3日

160202 16国开02 2017年7月 99.83 250,000 24,957,500.00

第23页共36页

3日

160208 16国开08 2017年7月 97.83 900,000 88,047,000.00

3日

170408 17农发08 2017年7月 99.75 1,500,000 149,625,000.00

3日

160202 16国开02 2017年7月 99.83 1,100,000 109,813,000.00

6日

合计 4,250,000 422,437,500.00

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额95,500,000.00元，于2017年7月5日前先后到期。该类交易要求本基金转入质

押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

第24页共36页

比例（%）

1 权益投资 300,599,093.49 13.98

其中：股票 300,599,093.49 13.98

2 固定收益投资 1,523,869,785.26 70.87

其中：债券 1,523,869,785.26 70.87

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 299,250,648.88 13.92

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 6,209,105.74 0.29

7 其他各项资产 20,247,426.46 0.94

8 合计 2,150,176,059.83 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 16,270,029.00 0.99

C 制造业 151,889,383.27 9.25

D 电力、热力、燃气及水生产和供 12,053,082.00 0.73

应业

E 建筑业 11,321,914.86 0.69

F 批发和零售业 12,757,548.76 0.78

G 交通运输、仓储和邮政业 10,560,755.60 0.64

H 住宿和餐饮业 3,412,600.00 0.21

I 信息传输、软件和信息技术服务 13,614,088.24 0.83

业

J 金融业 41,617,764.58 2.54

K 房地产业 19,353,254.18 1.18

L 租赁和商务服务业 3,356,255.00 0.20

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 31,994.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第25页共36页

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 4,358,924.00 0.27

S 综合 1,500.00 0.00

合计 300,599,093.49 18.31

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600000 浦发银行 378,320 4,785,748.00 0.29

2 601601 中国太保 135,940 4,604,287.80 0.28

3 000725 京东方Ａ 1,023,500 4,257,760.00 0.26

4 601398 工商银行 796,500 4,181,625.00 0.25

5 601318 中国平安 82,700 4,102,747.00 0.25

6 000002 万 科Ａ 153,300 3,827,901.00 0.23

7 601328 交通银行 586,400 3,612,224.00 0.22

8 600999 招商证券 203,500 3,504,270.00 0.21

9 000568 泸州老窖 68,300 3,454,614.00 0.21

10 300072 三聚环保 93,047 3,447,391.35 0.21

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 6,487,446.00 0.37

第26页共36页

2 600000 浦发银行 5,605,743.18 0.32

3 000725 京东方Ａ 4,252,780.00 0.24

4 601398 工商银行 3,826,725.00 0.22

5 600816 安信信托 3,614,133.59 0.20

6 002437 誉衡药业 3,540,080.84 0.20

7 600999 招商证券 3,510,540.02 0.20

8 601899 紫金矿业 3,483,120.00 0.20

9 000166 申万宏源 3,480,986.65 0.20

10 300033 同花顺 3,445,869.61 0.20

11 600449 宁夏建材 3,440,757.00 0.19

12 002147 新光圆成 3,372,789.52 0.19

13 002027 分众传媒 3,367,028.23 0.19

14 300072 三聚环保 3,363,921.34 0.19

15 600110 诺德股份 3,352,990.95 0.19

16 002124 天邦股份 3,348,518.40 0.19

17 600126 杭钢股份 3,327,238.76 0.19

18 002139 拓邦股份 3,326,250.17 0.19

19 300113 顺网科技 3,319,125.53 0.19

20 002085 万丰奥威 3,310,165.04 0.19

注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 002460 赣锋锂业 5,275,878.45 0.30

2 002457 青龙管业 5,115,161.00 0.29

3 600340 华夏幸福 4,388,785.00 0.25

4 600291 西水股份 4,190,361.50 0.24

5 300176 鸿特精密 4,163,260.52 0.24

6 600900 长江电力 4,157,613.00 0.24

7 002027 分众传媒 3,816,122.00 0.22

8 600816 安信信托 3,731,190.90 0.21

9 600984 建设机械 3,595,673.65 0.20

10 000548 湖南投资 3,555,686.00 0.20

第27页共36页

11 600089 特变电工 3,551,070.00 0.20

12 002085 万丰奥威 3,492,420.15 0.20

13 000709 河钢股份 3,476,684.00 0.20

14 600262 北方股份 3,460,492.00 0.20

15 000050 深天马Ａ 3,444,586.48 0.20

16 601899 紫金矿业 3,439,616.46 0.19

17 000627 天茂集团 3,346,368.57 0.19

18 600018 上港集团 3,317,096.00 0.19

19 000985 大庆华科 3,238,767.68 0.18

20 000820 神雾节能 3,189,158.62 0.18

注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 424,657,977.47

卖出股票收入（成交）总额 441,111,545.65

注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 530,899,794.00 32.34

其中：政策性金融债 482,184,794.00 29.37

4 企业债券 304,059,941.26 18.52

5 企业短期融资券 420,810,000.00 25.63

6 中期票据 260,219,800.00 15.85

7 可转债（可交换债） 7,880,250.00 0.48

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,523,869,785.26 92.83

第28页共36页

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 160202 16国开02 1,500,000 149,745,000.00 9.12

2 170408 17农发08 1,500,000 149,625,000.00 9.11

3 101578005 15京首钢 1,000,000 100,410,000.00 6.12

MTN001

4 011698744 16栾川钼业 1,000,000 100,290,000.00 6.11

SCP002

5 011754099 17陕煤化 1,000,000 100,110,000.00 6.10

SCP004

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

7.11.3本期国债期货投资评价

第29页共36页

本基金本报告期没有投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.12.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 32,766.67

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 20,201,909.50

5 应收申购款 12,750.29

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 20,247,426.46

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

第30页共36页

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

泰达 2,739 443,298.30 1,165,542,209.17 95.99% 48,651,844.31 4.01%

宏利

集利

债券

A

泰达 1,941 28,404.07 37,165,563.30 67.41% 17,966,734.31 32.59%

宏利

集利

债券

C

合计 4,680 271,223.58 1,202,707,772.47 94.75% 66,618,578.62 5.25%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

泰达宏利 2,389.87 0.0002%

集利债券

A

基金管理人所有从业人员 泰达宏利 25,528.58 0.0463%

持有本基金 集利债券

C

合计 27,918.45 0.0022%

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 泰达宏利集利债券A 0

金投资和研究部门负责人 泰达宏利集利债券C 0

持有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 泰达宏利集利债券A 0

放式基金

第31页共36页

泰达宏利集利债券C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰达宏利集利债 泰达宏利集利债

券A 券C

基金合同生效日（2008年9月26日）基金 1,620,067,528.70 674,058,812.20

份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,357,946,285.04 22,397,528.04

本报告期基金总申购份额 60,982,747.46 62,613,602.07

减:本报告期基金总赎回份额 204,734,979.02 29,878,832.50

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 1,214,194,053.48 55,132,297.61

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。

第32页共36页

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1.本报告期基金管理人未受到任何稽查或处罚。

2.本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

国金证券 1 414,733,234.53 47.91% 386,241.79 47.91% -

光大证券 1 385,617,202.72 44.54% 359,123.90 44.54% -

申万宏源 2 36,409,858.70 4.21% 33,907.71 4.21% -

财富证券 2 28,976,517.17 3.35% 26,986.61 3.35% -

东北证券 2 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

东方财富 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

天源证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

新时代证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

华林证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

第33页共36页

长城证券 2 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

西南证券 2 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

东方证券 3 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

财达证券 1 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

注：（一）本基金本报告期新增东方证券交易单元；

（二）交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

国金证券 34,815,682.00 55.67% 358,000,000.00 4.89% - -

光大证券 10,172,978.88 16.27%6,664,600,000.00 91.01% - -

申万宏源 - - 266,600,000.00 3.64% - -

财富证券 - - 28,500,000.00 0.39% - -

东北证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

第34页共36页

江海证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

东方财富 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

天源证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

湘财证券 17,548,013.15 28.06% - - - -

天风证券 - - 5,500,000.00 0.08% - -

兴业证券 - - - - - -

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者

类

别

第35页共36页

序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间区间

机 1 20170101-20170630 714,238,036.49 0.00 0.00 714,238,036.49 56.27%

构

2 20170101-20170630 305,174,339.33 0.00 0.00 305,174,339.33 24.04%

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，易发

生巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。

报告期内，申购份额含红利再投资份额。

泰达宏利基金管理有限公司

2017年8月28日

第36页共36页
点击查看>>  附件