华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要
【重要提示】
本基金根据中国证券监督管理委员会2011年8月12日证监许可【2011】1301号文核准募集。
基金管理人保证《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。另外,本基金投资的标的为石油天然气上游行业上市公司的股票,而非与原油价格直接挂钩的现货商品或期货,因此,本基金的业绩表现虽然与油气价格变化存在明显差异,但是也可能随着油气价格波动而出现较大波动。
基金合同生效六个月后,本基金向深圳证券交易所申请上市交易。在上市交易期间,如继续接受申购可能导致本基金突破国家外汇局批准的外汇额度,此时本基金将暂停申购,由此可能导致二级市场价格短期内剧烈波动并出现较大折溢价。这种折溢价水平会在国家外汇局批准基金管理人新增外汇额度以及本基金恢复申购业务后大幅缩小。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2012年9月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日,财务数据未经审计。
投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
一、基金管理人
(一) 基金管理人概况
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人:郑安国
总经理:裴长江
成立日期:2003年3月7日
注册资本:1.5亿元
电话:021-38505888
联系人:韩东霞
股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份,外方股东法国领先资产管理有限公司持有49%的股份。
(二) 主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
(1)董事会成员
郑安国先生,董事长、博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部经理、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公司研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事长、华宝投资有限公司董事、总经理,中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。
Alain Jean Patrick DUBOIS先生,董事,硕士。曾任法国财政部预算办公室部门负责人、里昂信贷资本市场部从事研究开发工作、拉扎德兄弟银行部门经理、Arjil et Cie银行董事总经理、德国商业银行资深产品设计师、法国兴业银行资深产品设计师、领先资产管理有限公司业务发展部负责人。现任领先资产管理有限公司董事长。
裴长江先生,董事,硕士、经济师。曾任上海万国证券公司闸北营业部经理助理、经理,申银万国证券股份有限公司浙江管理总部副总经理,申银万国证券股份有限公司经纪总部副总经理,华宝信托投资有限责任公司投资总监。 现任华宝兴业基金管理有限公司总经理。
谢文杰先生,董事,金融学硕士。曾任汇丰银行外汇及期权交易员、法国兴业银行及投资银行初级市场及衍生品团队负责人、法国兴业银行及投资银行债务融资部亚洲区(除日本外)董事总经理兼结构化衍生品主任、法国兴业亚洲有限公司环球市场部中国区销售及交易部门主管、法国兴业亚洲有限公司领先资产管理中国区业务部门主管。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理。
张群先生,独立董事,博士、教授、博导。曾任北京科技大学经济管理学院(现东凌经济管理学院)教授、院长。现任北京科技大学东凌经济管理学院教授、学术委员会副主席,管理科学研究所所长。
罗飞先生,独立董事,博士、教授、博导。曾任中南财经政法大学会计系讲师、会计系西方会计研究室主任、会计系副主任、会计学院院长。现任中南财经政法大学经济与会计监管中心主任。
江岩女士,独立董事,法学学士、工商管理硕士。曾任中国政法大学教师、深圳市轻工集团公司法律秘书、南方证券股份有限公司深圳总部总经理、国际业务总部总经理助理、总经理。现任北京竞天公诚律师事务所律师。
(2)监事会成员
张永光 (Jackson CHEUNG)先生,监事,工商管理硕士。曾在法国兴业银行主管银团贷款、项目融资、固定收益、外汇交易、衍生产品及结构性融资等工作,法国兴业银行亚洲区债务融资及衍生产品业务部总管。现任法国兴业银行集团中国区总裁。
贾璐女士,监事,硕士研究生,高级工程师。曾任宝钢自动化部组干科主办,宝钢国贸公司人事部人才开发室主任,宝钢国际公司人力资源部部长、组织部部长,宝钢资源(国际)公司总经理助理。现任华宝投资公司副总经理,宝钢集团金融系统党委副书记。
贺桂先先生,监事,毕业于江西财经大学。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理 现任公司营运副总监。
(3)总经理及其他高级管理人员
裴长江先生,总经理,硕士、经济师。曾任上海万国证券公司闸北营业部经理助理、经理,申银万国证券股份有限公司浙江管理总部副总经理,申银万国证券股份有限公司经纪总部副总经理,华宝信托投资有限责任公司投资总监。现任华宝兴业基金管理有限公司总经理。
谢文杰先生,副总经理,金融学硕士。曾任汇丰银行外汇及期权交易员、法国兴业银行及投资银行初级市场及衍生品团队负责人、法国兴业银行及投资银行债务融资部亚洲区(除日本外)董事总经理兼结构化衍生品主任、法国兴业亚洲有限公司环球市场部中国区销售及交易部门主管、法国兴业亚洲有限公司领先资产管理中国区业务部门主管。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理。
任志强先生,副总经理,硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资责任有限公司发展研究中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资责任有限公司总裁助理兼董事会秘书,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼投资总监、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。
黄小薏(HUANG Xiaoyi Helen)女士,副总经理,硕士。曾任加拿大明道银行证券公司金融分析师,Acthop投资公司财务总监。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。
刘月华先生,督察长,硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。
2.本基金基金经理
尤柏年先生, 经济学博士。曾在澳大利亚 BConnect咨询公司APEX团队从事投资、金融工程研究等工作。2007年6月加入本公司先后任金融工程部高级数量分析师,海外投资部高级分析师,华宝兴业海外中国股票(QDII)基金基金经理助理兼任高级分析师。2011年3月至今任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2011年9月兼任华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。
3.投资决策委员会成员
任志强先生,副总经理、投资总监、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。
牟旭东先生,投资副总监、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。
郭鹏飞先生,国内投资部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理、华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理。
刘自强先生,投资副总监、华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金经理。
王智慧先生,研究部总经理、华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金基金经理。
蒋宁女士,投资副总监、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。
(三) 基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责:
1.依法募集本基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜
2.办理本基金备案手续
3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资
4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益
5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告
6.编制中期和年度基金报告
7.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格
8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项
9.召集基金份额持有人大会
10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为
12.中国证监会规定的其他职责。
(四) 基金管理人承诺
1.基金管理人将遵守《基金法》、《证券法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。
2.基金管理人不从事下列行为:
将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资
不公平地对待其管理的不同基金财产
利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益
向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失
依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3.基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五) 基金管理人内部控制制度
本基金管理人将借助于本公司已经开发的指数基金风险管理系统,对投资过程中的各种风险使用风险控制指标进行量化分析和评估,并据此制定具体的控制措施,科学有效地进行投资风险管理。同时,加强投资者教育,向投资者充分揭示产品的风险,将该基金销售给适合的对象。
(1)基金投资运作风险控制
根据公司内控制度和投资管理制度的内容,结合本基金的特点,本基金投资运作风险控制主要内容包括:
1) 风险控制制度
为了配合风险管理指标的应用以及风险控制体系的贯彻,公司制定了系列风险管理制度,形成岗位自控、部门互控、监察检查、董事会合规审核委员会和公司内部控制委员会五道防线,全面而深入地对各种风险进行管理和控制。
2) 跟踪偏离度和跟踪误差分析
针对影响跟踪偏离度和跟踪误差的各种因素,制定合适的交易策略,减少跟踪偏离度和跟踪误差。每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。在正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。
3)加强系统建设
加强系统建设,确保各项计算的准确性和信息传递的及时性。
(2)汇率风险管理
在充分做好风险批露的同时,本基金将采用以下措施控制汇率风险:
投资人员将利用利率平价模型,考虑投资标的国的利率水平及变化趋势等因素,对汇率变化进行预测。同时,对于短期内出现的某一货币汇率剧烈波动的情况,本基金也会采用一定的汇率对冲手段进行管理。
(3)充分的风险揭示和投资者教育
本基金属于跟踪海外细分行业的股票型基金,是基金中风险较高、预期收益也较高的品种,适合风险承受能力较强的投资者。基金管理人及其代销机构在向投资者销售产品时,一方面充分揭示产品的风险,另一方面尽量了解投资者的风险承受能力,将其卖给合适的投资者。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹 东
联系电话:(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2011 年9月30日,中国建设银行资产总额117,723.30亿元,较上年末增长8.90%。截至2011年9月30日止九个月,中国建设银行实现净利润1,392.07亿元,较上年同期增长25.82%。年化平均资产回报率为1.64%,年化加权平均净资产收益率为24.82%。利息净收入2,230.10亿元,较上年同期增长22.41%。净利差为2.56%,净利息收益率为2.68%,分别较上年同期提高 0.21 和 0.23 个百分点。手续费及佣金净收入687.92亿元,较上年同期增长41.31%。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科、台北设有代表处,海外机构已覆盖到全球13 个国家和地区,基本完成在全球主要金融中心的网络布局,24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行33家,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。2011 年上半年,中国建设银行主要国际排名位次持续上升,先后荣获国内外知名机构授予的50 多个重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》2011 年“世界银行品牌500 强”中位列第10,较去年上升3 位 在美国《财富》世界500 强中排名第108 位,较去年上升8 位。中国建设银行连续第三年获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”,先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私人银行”等奖项。
中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作),曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年12月31日,中国建设银行已托管224只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2011年,中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为2011年度“中国最佳托管银行” 并获和讯网2011年中国“最佳资产托管银行”奖。。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
三、境外托管人
(一)境外托管人的基本情况
名称:纽约梅隆银行股份有限公司 The Bank of New York Mellon Corporation
注册地址:One Wall Street, New York, NY 10286
办公地址:One Wall Street, New York, NY 10286
法定代表人: Robert P. Kelly (Chairman and CEO – 董事长兼首席执行官)
成立时间:1784年
(二)最近一个会计年度、托管资产规模、信用等级等
纽约梅隆银行公司总部设在美国纽约华尔街1号,是美国历史最悠久的商业银行,也是全球最大的金融服务公司之一。 公司集多元化及其配套业务于一体,服务内容包括资产管理、资产服务、发行人服务、清算服务、资金服务和财富管理。公司通过在全球34个国家和地区设立的54家分支机构,为涉及104个金融市场的投资提供证券托管服务,为全球最大的托管行,并且是全球最大的资产管理服务提供商之一。公司在存托凭证、公司信托、股东服务、清算贸易、融资服务、佣金管理等业务方面都位居全球前列,并且是领先的美元现金管理、结算服务和全球支付服务供应公司。
截至2012年3月31日,纽约梅隆银行托管资产规模达26.6万亿美元,管理资产规模为1.2万亿美元,为11.9万亿美元未偿债务提供公司信托服务,每天处理跨国美元支付达1.4万亿美元。
截至2012年3月31日,纽约梅隆银行股东权益为340亿美元,一级资本充足率为15.6%,TCE比率为6.5%。全球员工总人数为48,000。
(三)境外托管人的职责
1.安全保管受托财产
2.按照相关合同的约定,计算或复核受托资产的资产净值
3.按照相关合同的约定,及时办理受托资产的清算、交割事宜
4.按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定,开设受托资产的资金 账户以及证券账户
5.按照相关合同的约定,提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息
6.保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料。
四、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
(1)直销柜台
本公司在上海开设直销柜台。
住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人:郑安国
直销柜台电话:021-38505731、38505732、021-38505888-301或302
直销柜台传真:021-50499663、50499667、50988055
网址:www.fsfund.com
(2)直销e网金
投资者可以通过本公司直销e网金网上交易系统办理本基金的申购、赎回、转换等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。直销e网金网址:www.fsfund.com。
2、 代销机构:
场外代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)中国银行股份有限公司
住所:北京市复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法定代表人:肖钢
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(3) 中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(4)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
客户服务电话:95599
网址: www.95599.cn
(5)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(6)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
联系人:邓炯鹏
联系电话:0755-83198888
公司网址: www.cmbchina.com
客户服务电话: 95555
(7)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
联系电话:010-58560666
传真:010-57092611
联系人:董云巍
客户服务电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(8)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
法定代表人:吉晓辉
联系人:倪苏云
电话:021-61618888
传真:021-63604199
客户服务热线:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(9)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海浦东新区商城路618号
法定代表人:万建华
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:芮敏祺
服务热线:400-8888-666
公司网站:www.gtja.com
(10)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人:徐浩明
联系人: 刘晨、李芳芳
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务热线:4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(11)海通证券股份有限公司
注册地址:上海淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
服务热线:95553、400-8888-001或拨打各城市营业网点咨询电话
联系人:李笑鸣
公司网址:www.htsec.com
(12)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
客户服务电话:400-8888-888
电话:010-66568430
联系人:田薇
公司网址:www.chinastock.com.cn
(13)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
电话:400-8888-108(免长途费)
联系人:权唐
公司网址:www.csc108.com
客户服务热线:4008888111、95565
公司网址:www.newone.com.cn
(14)广发证券股份有限公司
法定代表人:孙树明
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点
公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn
(15)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客户服务热线:95579或4008-888-999
公司客服网址:www.95579.com
(16)东吴证券股份有限公司
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(17)申银万国证券股份有限公司
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(18)平安证券有限责任公司
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(19)中信证券股份有限公司
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(20)东方证券股份有限公司
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(21)兴业证券股份有限公司
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(22)中信证券(浙江)有限责任公司
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(23)国信证券股份有限公司
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(24)中信万通证券有限责任公司
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法定代表人:张智河
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(25) 华泰证券股份有限公司
住所:南京市中山东路90号华泰证券大厦
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传真:025-84579763
联系人:万鸣
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(26)中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:许刚
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传真:021-50372474
(27)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
法定代表人:庞介民
联系人:王旭华
联系电话:0471-4972343
网址:www.cnht.com.cn
(28)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
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(29)中国中投证券有限责任公司
住所:深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层
法定代表人: 杨明辉
客服电话:400-600-8008
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(30)国元证券股份有限公司
注册地址:合肥寿春路179号
法人代表:凤良志
客户服务热线:4008888777或95578
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(31)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼
法定代表人: 牛冠兴
联系电话:0755-82558323
传真:0755-82558355
联系人:余江
客服电话:4008-001-001
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(32)中国国际金融有限公司
住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:李剑阁
联系电话:010-65051166或直接联系各营业部
公司网站:http:// www.cicc.com.cn
(33)华宝证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人: 陈林
客户服务电话:4008209898、021-38929908
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(34)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客服电话:95538
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(35)华福证券有限责任公司
地址:福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层
法定代表人:黄金琳
客服电话:96326(福建省外请加拨0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(36)信达证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼信达金融中心
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(37)江海证券有限公司
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
客服电话:400-666-2288
公司网址:www.jhzq.com.cn
(38)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层
法定代表人:常喆
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(39)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
客服电话:4006000686
网址:www.nesc.cn
(40)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:方加春
联系人:叶蕾
电话:021-68761616
传真:021-68767981
客户服务电话:400-8888-128
网址:www.tebon.com.cn
(41)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24层-32层
法定代表人:李工
公司电话:0551-5161666
传真:0551-5161600
网址:www.hazq.com
客户服务电话:0551-96518、400-80-96518
(42)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336号上海证券
办公地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:郁忠民
联系人:张瑾
电话:021-53519888
传真:021-53519888
网址:www.962518.com
客户服务电话:4008918918、021-962518
(43)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
公司地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人:朱科敏
全国统一客服热线:400-888-8588
东海证券网站:http://www.longone.com.cn
(44)中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:杜航
联系人:戴蕾
联系电话:0791-86768681
客服电话:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
场内代销机构:
具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深交所网站查询)。
(二)注册登记机构:
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:中国北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人:陈耀先
联系人:任瑞新
办公地址:中国北京西城区金融大街27号投资广场23层
电话:010-58598835
传真:010-58598907
(三)律师事务所和经办律师
名称:通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
联系电话:(86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
联系人:黎 明
经办律师:吕 红、黎 明
(三)会计师事务所和经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场 安永大楼 16 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼
法定代表人:葛明
联系电话:(021)22288888
传真:(021)22280000
联系人:徐艳
经办注册会计师:徐艳、边卓群
五、基金的名称
本基金名称:华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
六、基金的类型
本基金类型:上市契约型开放式
七、基金的投资目标
通过严格的指数化投资策略,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。
本基金标的指数为标普石油天然气上游股票指数(S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index),该指数是基于标普全市场指数(S&P Total Markets IndexTM)的精选子行业指数之一,选择在美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的,采用等市值加权的方法计算。
八、基金的投资范围
本基金主要投资于:(1)标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股 (2)跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金等 (3)固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。
本基金投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%,投资于跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10% 投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
九、基金的投资策略
本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
本基金在投资的过程中,造成跟踪误差的原因主要有以下几方面:
1.开放式基金日常运作过程中必须保有一定比例的现金资产
2.基金投资组合的权重与目标指数的成分股的权重可能在调整周期当中出现不一致
3.基金补券过程中股票买卖价格与股票收盘价存在差异
4.各种交易费用及基金运作过程中所产生的费用和开支
5.成分股红利再投资等。
基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,适当开展证券借贷业务,以期降低跟踪误差水平。
同时,本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将适当投资于美国短期国债和其他货币市场工具,固定收益投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
十、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)
标普石油天然气上游股票指数(S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index)是基于标普全市场指数(S&P Total Markets IndexTM)的精选子行业指数之一,选择在美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的,采用等市值加权的方法计算。
未来,如果标普石油天然气上游股票指数的提供商标准普尔公司终止对基金管理人继续使用该指数的授权,或者是标准普尔公司基于其独立判断停止继续发布该指数,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金管理人在保护持有人合法利益的前提下,以不损害持有人利益为原则,可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无须召开基金份额持有人大会。
十一、基金的风险收益特征
本基金是一只美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。
十二、基金的投资组合报告
本基金的投资组合报告所载的数据截至2012年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 59,793,849.09 82.07
其中:普通股 - -
优先股 59,793,849.09 82.07
存托凭证 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 6,056,724.24 8.31
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,452,718.95 8.86
8 其他资产 553,832.22 0.76
9 合计 72,857,124.50 100.00
2、报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
美国 59,793,849.09 85.94
合计 59,793,849.09 85.94
3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
1)报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
能源 59,793,849.09 85.94
材料 - -
工业 - -
非必需消费品 - -
必需消费品 - -
保健 - -
金融 - -
信息技术 - -
电信服务 - -
公用事业 - -
合计 59,793,849.09 85.94
4、 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 QUICKSILVERRESOURCESINC Quicksilver资源股份有限公司 KWKUS 纽约 美国 35,829 1,228,252.44 1.77
2 MCMORANEXPLORATIONCO McMoRanExplorationCo MMRUS 纽约 美国 14,003 1,122,151.17 1.61
3 ULTRAPETROLEUMCORP 犹特拉石油公司 UPLUS 纽约 美国 6,881 1,004,044.16 1.44
4 BILLBARRETTCORP BillBarrettCorp BBGUS 纽约 美国 7,371 998,618.35 1.44
5 MARATHONPETROLEUMCORP 马拉松石油公司 MPCUS 纽约 美国 3,433 975,365.11 1.40
6 CABOTOIL&GASCORP 卡伯特石油天然气公司 COGUS 纽约 美国 3,888 968,893.72 1.39
7 SOUTHWESTERNENERGYCO 西南能源公司 SWNUS 纽约 美国 4,735 956,252.46 1.37
8 EXCORESOURCESINC EXCO资源公司 XCOUS 纽约 美国 19,734 947,350.23 1.36
9 EQTCORP EQT公司 EQTUS 纽约 美国 2,778 942,309.79 1.35
10 COMSTOCKRESOURCESINC ComstockResourcesInc CRKUS 纽约 美国 9,069 941,859.71 1.35
2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资。
6、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
10、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 SPDRS&POIL&GASEXP&PR ETF基金 开放式 SSGAFundsManagementInc 6,056,724.24 8.71
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - - - - -
5 - - - - - -
6 - - - - - -
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -
11、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
(2)本基金采取定量与定性相结合的个股精选策略,使用成长、价值、盈利等方面的指标对股票进行排序,并对排名靠前的股票进行案头研究和实地调研,深入研究企业的基本面和长期发展前景,挑选出预期表现将超过大盘的个股,构建核心组合,没有特定的股票备选库。
(3)其他资产构成(下转A39版)
2012年第2号
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
(上接A37版)
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资。
十三、基金的业绩
基金业绩截止日为2012年6月30日,所列数据未经审计。
1、净值增长率与同期比较基准收益率比较:
2、按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2012年3月29日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
十四、基金的费用
(一) 与基金运作有关的费用
1、费用的种类
(1)基金管理人的管理费,含境外投资顾问收取的费用
(2)基金托管人的托管费,含境外托管代理行收取的费用
(3)标的指数许可使用费
(4)基金财产拨划支付的银行费用
(5)基金合同生效后的基金信息披露费用
(6)基金份额持有人大会费用
(7)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费
(8)基金的证券交易费用
(9)基金上市费及年费
(10)外汇兑换交易的相关费用
(11)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.28%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.28%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
(3) 基金的指数许可使用费
标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数许可使用合同的约定从基金财产中支付。
(4)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
4、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
5、基金税收
基金根据国家法律法规和基金投资所在地的法律法规规定,履行纳税义务。
基金份额持有人根据中国法律法规规定,履行纳税义务。
除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损失外,基金管理人和基金托管人不承担责任。
对于非代扣代缴的税收, 基金管理人应聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予意见和建议。境外托管银行根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问对最终税务的处理的真实准确负责。
(二)与基金有关的销售费用
1、申购费与赎回费
1)申购费率
投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费率表如下:
2)赎回费率
赎回费随基金持有时间的增加而递减,费率如下:
2、申购赎回余额的处理方式
1)申购份额的计算及余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,场外申购份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生收益和损失由基金财产承担。场内申购份额的计算结果采用截位法保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。
2)赎回金额的计算及处理方式:赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生收益和损失由基金财产承担。
3、申购赎回的计算
1)申购份额的计算
申购份额计算公式如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购手续费=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值
例一:投资人通过场内申购基金份额的计算
某投资人投资6,000元通过场内申购本基金,其对应的场内申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.060元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=6,000/(1+1.5%)=5,911.33元
申购费用=6,000-5,911.33=88.67元
申购份额=5,911.33/1.060=5,576份(保留至整数位)
即:投资人投资6,000元从场内申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.060元,则其可得到5,576份基金份额。
例二:投资人通过场外申购基金份额的计算
某投资人投资6,000元通过场外申购本基金,其对应的场外申购费率为1. 5%,假设申购当日基金份额净值为1.060元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=6,000/(1+1.5%)=5,911.33元
申购费用=6,000-5,911.33=88.67元
申购份额=5,911.33/1.060=5,576.73份
即:投资人投资6,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.060元,则其可得到5,576.73份基金份额。
2)赎回金额的计算
赎回金额计算公式如下:
赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金单位净值
赎回手续费=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回手续费
例三:投资人通过场内赎回金额的计算
某投资人从深交所场内赎回本基金10,000份基金份额,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值为1.148元,则其可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.148=11,480元
赎回费用=11,480×0.5%=57.40元
净赎回金额=11,480-57.40=11,422.60元
即:投资人从深交所场内赎回本基金10,000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.148元,则其可得到的净赎回金额为为11,422.60元。
例四:投资人通过场外赎回金额的计算
某投资人赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为一年六个月,对应的赎回费率为0.25%,假设赎回当日基金份额净值是1.148元,则其可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.148=11,480元
赎回费用=11,480×0.25%=28.7元
净赎回金额=11,480-28.7=11,451.3元
即:某投资人持有10,000份本基金基金份额一年三个月后赎回,假设赎回当日本基金份额净值是1.148元,则其可得到的净赎回金额为11,451.3元。
4、本基金申购、赎回的币种为人民币,基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购、赎回,并提前公告。
十五、《招募说明书》更新部分的说明
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝兴业基金管理有限公司对《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书》作如下更新:
1、 “四、基金管理人”部分更新了基金管理人的相关信息。
2、 “九、基金的投资”部分更新了截至2012年6月30日的基金的投资组合报告。
3、 “十、基金的业绩”部分更新了截至2012年6月30 日的基金业绩数据。
4、 “十九、境外托管人”部分更新了境外托管人的相关信息。
5、 “二十、相关服务机构”部分更新了直销柜台的住所和代销机构的相关信息。
6、 “二十一、基金合同的内容摘要”更新了基金管理人的住所。
7、 “二十二、基金托管协议内容摘要”更新了基金管理人的住所。
8、 “二十三、对基金份额持有人的服务”中更新了“(三)定期定额投资计划”的相关内容。
9、 “二十四、其他应披露事项”部分,对本报告期内的相关公告作了信息披露。
上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。
华宝兴业基金管理有限公司
2012年11月9日
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 262,014.04
3 应收股利 8,649.30
4 应收利息 582.28
5 应收申购款 226,698.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 55,887.80
8 其他 -
阶段 净值增长率 ① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④
2011/09/29-2011/12/31 -2.20% 0.84% 16.62% 3.26% -18.82% -2.42%
2012/01/01-2012/06/30 -8.69% 1.67% -3.58% 1.92% -5.11% -0.25%
2011/09/29-2012/06/30 -10.70% 1.43% 12.44% 2.46% -23.14% -1.03%
场内、场外申购费 申购金额 申购费率
500万(含)以上 每笔1000元
大于等于200万,小于500万 0.5%
大于等于100万,小于200万 1.0%
大于等于50万,小于100万 1.2%
50万以下 1.5%
场外赎回费 持有基金份额期限 赎回费率(%)
小于1年 0.50%
大于等于1年,小于2年 0.25%
大于等于2年 0
场内赎回费 本基金场内赎回费为固定值0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率