华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝兴业中证医疗指数分级

场内简称 医疗分级

基金主代码 162412

交易代码 162412

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月21日

报告期末基金份额总额 487,004,899.29份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情

投资目标 况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均

跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及

其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的

变动进行相应地调整。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增

长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以

投资策略 内，年跟踪误差控制在4%以内。

在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成

份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成

份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合

同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本

基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。

业绩比较基准 中证医疗指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特

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征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混

合型基金。

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 医疗A 医疗B 华宝兴业中证医疗

称 指数分级

下属分级基金场内简称 医疗A 医疗B 医疗分级

下属分级基金的交易代 150261 150262 162412

码

报告期末下属分级基金 110,288,540.00份 110,288,540.00份 266,427,819.29份

的份额总额

本基金为股票型指

数基金，具有较高

华宝医疗A份额具有 华宝医疗B份额具有 预期风险、较高预

下属分级基金的风险收 较低风险、收益相对 较高风险、较高预期 期收益的特征，其

益特征 稳定的特征。 收益的特征。 预期风险和预期收

益均高于货币市场

基金、债券型基金

和混合型基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）

1.本期已实现收益 -6,379,554.68

2.本期利润 -8,891,391.83

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0180

4.期末基金资产净值 443,991,302.95

5.期末基金份额净值 0.9117

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

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3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 -2.10% 0.98% -2.24% 0.98% 0.14% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

（2015年5月21日至2017年9月30日）

注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2015年

11月21日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

本基金基 金融学硕士、量化投资部

金经理、 总经理助理。2006年6月

胡洁 上证 2015年 - 11年 加入华宝兴业基金管理有

180成长 5月21日 限公司，先后在交易部、

ETF、华 产品开发部和量化投资部

宝兴业上 工作，2012年10月起任华

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证180成 宝兴业上证180成长交易

长ETF联 型开放式指数证券投资基

接、华宝 金、华宝兴业上证180成

兴业中证 长交易型开放式指数证券

1000指数 投资基金联接基金基金经

分级、华 理。2015年5月起任华宝

宝兴业中 兴业中证医疗指数分级证

证军工 券投资基金基金经理，

ETF、华 2015年6月起任华宝兴业

宝兴业标 中证1000指数分级证券投

普中国 资基金基金经理。2016年

A股红利 8月起兼任华宝兴业中证军

机会指数 工交易型开放式指数证券

(LOF)、 投资基金基金经理。

华宝兴业 2017年1月兼任华宝兴业

中证银行 标普中国A股红利机会指

ETF基金 数证券投资基金(LOF)基金

经理 经理。2017年7月任华宝

兴业中证银行交易型开放

式指数证券投资基金基金

经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别

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（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年三季度，各项经济数据显示中国经济企稳迹象较为明显。1-8月工业企业利润增速回

升，8月工业品出厂价格大幅跳升，商品价格走强。9月PMI回升至52.4%，创2012年5月以来

新高，连续14个月维持在荣枯线上方。总体货币政策仍然维持中性，汇率相对稳定，季末央行

定向降准有利于结构性改革的进一步推进。从A股市场表现来看，有色、钢铁和采掘等周期板块

表现强势，全年来看，食品饮料、家电、有色和钢铁板块涨幅居前。在消费股、周期股和金融股的联合带动下，市场总体呈现稳健上涨的走势。三季度沪深两市强弱相当，中小板表现相对突出。

以沪深300指数和中证100指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了4.63%和4.46%；而作为成

长股代表的中小板指和创业板指分别上涨了8.86%和2.69%。在本报告期中，中证医疗指数累计

下跌了2.38%。

本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.5 报告期内基金的业绩表现

至本报告期末，本基金份额净值为0.9117元，本报告期基金份额净值增长率为-2.10%，同

期业绩比较基准收益率为-2.24%，超额收益率为0.14%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

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5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 420,326,740.40 94.00

其中：股票 420,326,740.40 94.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 26,716,458.16 5.97

8 其他资产 124,981.56 0.03

9 合计 447,168,180.12 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 267,091,790.55 60.16

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 19,475,913.39 4.39

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 20,808,226.77 4.69

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2,893,902.72 0.65

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 109,617,436.00 24.69

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

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合计 419,887,269.43 94.57

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 395,601.48 0.09

D 电力、热力、燃气及水生 31,093.44 0.01

产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -

术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.00

S 综合 - -

合计 439,470.97 0.10

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 300003 乐普医疗 1,835,810 39,451,556.90 8.89

2 002044 美年健康 2,079,200 35,367,192.00 7.97

3 300015 爱尔眼科 1,044,665 26,461,364.45 5.96

4 002223 鱼跃医疗 860,759 17,662,774.68 3.98

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5 002030 达安基因 871,405 17,480,384.30 3.94

6 002219 恒康医疗 1,281,297 14,965,548.96 3.37

7 300347 泰格医药 515,410 14,931,427.70 3.36

8 300253 卫宁健康 1,922,287 14,820,832.77 3.34

9 300244 迪安诊断 566,685 14,501,469.15 3.27

10 000516 国际医学 2,707,915 13,837,445.65 3.12

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值

比例（％）

1 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.02

2 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.02

3 002899 英派斯 1,408 64,528.64 0.01

4 002901 大博医疗 1,834 49,206.22 0.01

5 300700 岱勒新材 833 43,440.95 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

医疗指数分级基金截至2017年9月30日持仓前十名证券中的美年健康(002044)于2017年

4月29日收到中华人民共和国商务部的处罚决定。因公司收购慈铭体检27.78%股份前未向商务

部申报，违反了《反垄断法》第二十一条，构成未依法申报违法实施的经营者集中。商务部对美年大健康处以30万元人民币罚款的行政处罚。

本基金为开放式指数分级基金，采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证医疗指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。本报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

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5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 39,691.72

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,459.27

5 应收申购款 79,830.57

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 124,981.56

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.7 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况的说明。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 医疗A 医疗B 华宝兴业中证医

疗指数分级

报告期期初基金份额总额 107,943,978.00 107,943,978.00 276,622,123.18

报告期期间基金总申购份额 - - 30,469,644.77

减:报告期期间基金总赎回份额 - - 35,974,824.66

报告期期间基金拆分变动份额 2,344,562.00 2,344,562.00 -4,689,124.00

（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 110,288,540.00 110,288,540.00 266,427,819.29

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 医疗A 医疗B 华宝兴业中证医疗指

数分级

报告期期初管理人持有 - - 53,277.89

的本基金份额

报告期期间买入/申购 - - 0.00

总份额

报告期期间卖出/赎回 - - 0.00

总份额

报告期期末管理人持有 - - 53,277.89

的本基金份额

报告期期末持有的本基

金份额占基金总份额比 - - 0.01

例（%）

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

1、基金管理人于2017年8月9日发布公告，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“公司”

）原外方股东领先资产管理有限公司（LyxorAssetManagementS.A.）将所持有的公司49%的

股权转让给WarburgPincusAsset Management,L.P.的事项日前已经分别获得中国证监会核准

和中华人民共和国商务部批准。变更后公司的股权结构为：华宝信托有限责任公司持股51%，

WarburgPincusAsset Management,L.P.持股49%。公司股东会已就上述股权转让等事宜对公

司章程进行了相应修订，9月12日，WarburgPincusAssetManagement,L.P.完成了收购

LyxorAsset ManagementS.A.持有的华宝兴业基金公司49%的股份的交割。公司及相关股东目

前正在办理后续的工商变更登记等相关事宜。

2、基金管理人于2017年10月20日发布公告，2017年10月17日，公司正式完成上海市

工商局变更登记备案手续，公司法定名称由“华宝兴业基金管理有限公司”变更为“华宝基金 第12页共13页

管理有限公司”。

3、基金管理人于2017年9月29日发布公告，常务副总经理Alexandre Werno先生自

2017年9月29日起不再担任常务副总经理的职务。

4、基金管理人于2017年9月29日发布公告，聘请欧江洪先生担任公司副总经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金合同；

华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金招募说明书；

华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。

9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2017年10月25日

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