申万菱信基金管理有限公司

关于申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）证券交易结算
模式转换有关事项的公告

为更好地满足投资者的需求，提升申万菱信中证申万电子行业投资指数型

证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的市场竞争力，申万菱信基金管理有

限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集

证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《申万菱信中证申万电子行业投资

指数型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经

与基金托管人广发银行股份有限公司协商一致，决定转换本基金的证券交易结

算模式，由托管人结算模式改为券商结算模式，并相应修改《申万菱信中证申万

电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）

的相关内容。现将具体事宜公告如下：

一、证券交易结算模式转换自2023年11月16日起，本基金将启动证券交易

结算模式的转换工作。转换后，本基金参与证券交易所交易的结算将委托证券

公司办理，由证券公司履行场内证券交易结算管理职责。

本次证券交易结算模式的转换并根据基金管理人、基金托管人信息更新及

基金实际运作相应修改《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，

均无需召开基金份额持有人大会审议。

二、因转换证券交易结算模式、基金管理人、基金托管人信息更新及基金实

际运作，拟对《托管协议》的相关条款进行修改，修改前后对照表如下：

修改章节 修改前 修改后

（一）基金管理人 （一）基金管理人

名称：申万菱信基金管理有限公司 名称：申万菱信基金管理有限公司

住所：上海市中山南路100号11层 住所：上海市中山南路100号11层

法定代表人：刘郎 法定代表人：陈晓升

设立日期：2004年1月15日 设立日期：2004年1月15日

批准设立机关及批准设立文号：中 批准设立机关及批准设立文号：中

国证监会，中国证监会证监基金字 国证监会，中国证监会证监基金字

【2003】144号 【2003】144号

组织形式：有限责任公司 组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿伍仟万元人民币 注册资本：壹亿伍仟万元人民币

一、基金托管协议当 存续期限：持续经营 存续期限：持续经营

事人 联系电话：+86-21-23261188 联系电话：+86-21-23261188

（二）基金托管人 （二）基金托管人

名称：广发银行股份有限公司 名称：广发银行股份有限公司

住所 ：广州市越秀区东风东路713 住所：广州市越秀区东风东路713

号 号

办公地址：北京市西城区菜市口大 办公地址：北京市西城区菜市口大

街1号院2号楼信托大厦11层 街1号院2号楼信托大厦11层

邮政编码：100053 邮政编码：100053

法定代表人：尹兆君 法定代表人：王凯

成立时间：1988年7月8日 成立时间：1988年7月8日

基金托管业务批准文号：证监许可 基金托管业务批准文号：证监许可

【2009】363号 【2009】363号

三、基金托管人对基（（款户目管用式令合送定认电为令时未人管存其款存期存一电实补由请办为管金专原主的期书款金果存管并会应资利2三）、本其话承授书办收金。。、开同存基能款款款份存管递件前管人在息程人证提话兑人本告款出计，，核加所基管）提的未基应（（（（（息34效方担权原到账存基存基设及款金及资证银存款理将寄基理在到补指基基存到存序审实款确付处息知行具主基对密必金。.前.12方5能13金与）））存资））的力式分件并户。款金款金与托投托时金实行款证人存给金人原期付令金金款期款发核书的认依自或基应相管金、存传需托存支资式到留基存管基到款金当向行寄于。。投管银托管管资管到只书分证实提款存管与存日事发管管证兑证出无或有收据取存金立关电投款真的管款取金特期出金款理金期投划日基指送到资理行管理协指人账能为支实书前证款理存款将宜出理理实付实的误其效妥的存款托即证话资行方时人证存划快兑足管证人托资拨兑通金定基期指人分人、议令执所存基机书或通实银人款证存。后人人书时书指后他凭后存款本管通明确银未式间向实款拨专付投够理实应管、指知托的金日付令应支在。的行造放金构复基知书行与行实款基在的在在，，令应有证款证息人知文认，行账书指递收或存。资的人书基相用督人令基管分托兑包按机存、对规投成于托指印金基原分存接书本金发划邮邮。在效证实金基件后，，存目等令给指划到投双款提发等金关特促电基基的金人支管付括照构款于定资的存管定件托金件支款洽复息管送拨寄寄核资规存明书额金后，款存等托令款存资方银前发送存管人快存话金金存管确机人存存法应到基向指损款人的并管托或机行存印划理对投指过过金定款文原不托，协款管。与时款指约行支送投款理员与专款询管托款理认构指款款律为期金基令失银存会与人管其构确款件至人及资令程程到期凭件件符管议凭人资间证令定提取与资凭人前人存递银问定本理管行。。资法基日管金留由行款计基兑人他指认到上指应到指中中，证账限证时人，。；的金，执实传的出和联息。指证应往经款将行人人并也。分金规金未理托出基总确主金付通存定存账加定将导期领令遗遗当内名，，签划行系事书输其补文令的及基基行存尽不收按可支存通基划和开收人管执金行认管托时过款的款时盖基接致兑取时失失日执称订拨人宜原不他办件应遗时金金指款快得妥以由机款知金拨基具到依人行管或或传管可特证会证间公金资洽付的的，行、，，、。。定证金约保件补及采失以托否存指金存存方申发指理者到真人作快明计实及章的账账应该由上基构结到基托托。，，（认户目管用式令合送定电人为令时未人管存其款存期存一电实补由请书文管管金专原主的期书款金利果款存管账管期户三、其确承授书办人收本。。。、开同存话基能款款款份或件管递件前管息人日程人证提话人本告款户电，，核加所基管）提未并应（（（（（34认担权原到息效。存基存基设及款或金及资证银存兑理将寄基理补在将，指基基存到存序审实款确处息知行预话基对。密必金.前.125能并13督与）））存资））分件并的力。。款金款金与托投其托时金实行款付人存给金人付原存令金金款期款发核书的认自或基应留确金、存传需管支资存到留按基存促基到款金行寄于当。投管银托管管资他管到只书分证时提款存管与事存款发管管证兑证出无或有收取存金立印认投款真的理取金款期出以金款存金期投划指送到日资理行管理协指双人账能为支实可前证款理存宜款本出理理实付实的误其效妥存款托即鉴后资行方时人存划证兑足上管证款托资拨兑定基期通指人分人、。议令方执所存基机书作通实银人款证息后人人书时书（指后他凭后款本管通后，银未式间向款拨实付够投理实银管存、指的金日知付令应支在。2基的认行造放金构复为知书行与行实划在的在在，，令应有证证息人知，，行账）指书收或存。的资人书基相行人款用与令分托兑基包按机存、金规可投成于托指印兑基原分存接书至对的发划邮邮在效实金基。，，存目令等划指到投双款提发等金关的尽电行特存基基支管付金括照构款管定的资的存管定件付金件支款洽复指于方送拨寄寄核规存书额金资款等存款令存资方银前发送存管人快话分快款金金机人存管存法应到理向方指损款人的并依托或机行存印定基式对投指过过定款原不托金协款。时与款指约行支送投款理员补询支专行管托构指款理款律为期人基式令失银存会与据管其构确款件基金特及资令程程期凭件符管到议凭间资证令定提与取资凭人前定本人。办问机递指理管资法基日应金向留由行款计基的人他指认到上金管快到指中中，证限证时人账；的金，执实传的出和联息。指证应往经存构将定人人也。金规金未将托基出基总确主金存通存定存账加的理专导期领令遗遗内名当，，签划行系事书输其补文令的及基基款应存会不收可存通基划和开收接管金执金行认管托款过款的款时盖资人递致兑取时失失执称日订拨人宜原不他办件应遗时金金证在款计得妥由款知金拨基具到洽人托行管或或传管证特证会证间存金依给资付的的，行、，，、。。指金存存件结保及发管指理者到真人明快明计实及款账方申实采失约托到证主否存基到基托账账应该由金以托托。，，

金管理人的业务监

督和核查

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、

基金托管人和证券经纪机构的固有财

产。基金财产的债权不得与基金管理

人、基金托管人、证券经纪机构固有财产

的债务相抵销，不同基金财产的债权债

务，不得相互抵销。基金管理人、基金托

管人、证券经纪机构以其自有资产承担

法律责任，其债权人不得对基金财产行

使请求冻结、扣押和其他权利。

（二）基金资金账户的开立和管理

1.基金托管人以本基金的名义在其

五、基金财产的保管 （（或基营为并付申有为券限托方亦业卡的在结完的以金券本他的托规等价结有凭价据对构责保户托一L“金账务管登定的任管的万基于管不中成托凭证基由实开、票业限同的算一积投管算凭管。O限根）托交（（（（（F基托户以理记执保开。基11345电金满人得国与管证由金上际12立据托机责意保备级极资人有证人）责据二五.....三六七..管收”基基基基若基基金管外和结行管立。金子开足和使证中协按基管述有、营管构任擅管付法协品比限的的任基，）））））账使价预金金金金中财基其人的运算和。财金金行立开基用券国议约金理存效基基与业账开公自由金人助种照责购保公金户用差留托托证托国产金他的活用有管产业基展金基登证订定托人放控金金基财证中。户立司转基账清的上任买管司管”的资印管管券管证保资账固动由限理投投金本管金记券立由管的机制证财金）产券心名结基上让金户算投述公和库上理，鉴金，人人账人监管金户有基责。资资托基理的结登日基人指构的券产财应账的称算金海基托工资关司转，，若保海人为并或等的账的财金任以在户以会的指管金人任算记之金持令及有账投产独户、代应备的分金管作业于让无管分的基代存的中原户开产管公本中的基或有数人业不何有结后托有办基价户资有立的保为付资公的人务账，，相基公指金表入收国基由“则的立理司。基国开金其关。型与务得账限算允管理金凭和的关于开管金金司任负户，关金司令托申涉所中取证金基开和人的金证立托他实证基的出户责有许人托证实。结有的基立、、库账何责开规的/管办深万及托央按深结立管负规券管金的券和管监物基券金需借进任限基存管不物算关重金和户证立，，定银人理圳和理责定菱相管国照圳算登账理托实名登证人管证金投联要或行公责金放人承证备有大（管使、券，行印管执。资分信关的债中分互记户人管也使物则义记券的机券托。资名未本司任从于以担券付价合理用账存章理行金公中账基登国公保结资应人可用保基在结账名构等基管基的经基开公事基外保等金凭同人，户款。。证户金金记金证人司基算有收金证对金立司其金机管其算户义在仅司产予根有账证的称的管、，，（资营存为并付申章的有为券限托方亦业卡的理证法关的议额由基资内本他的托规相融账关银办等价托L“开账务管存定规理的。。万基于管不人券资流存金托期户凭开金业管限同的律基金投管关行管。O根托（（（（F立户以理放执定相保基基13456电金满人得选资金程放托管货名证基2立机账责意保法金清资人规资人模托）据五六.....三七.管”基基基交若基和外和的行设关管。金金子开足和使择金账和在管协交称按金、构户任擅管规管算品比定格的管式基，））））账使预金金金易中期其管的运资立银。托财金行立开基用的账户要基人议易及约基基管、开中公自由理种照开保账，，，金户用规也基即留托证管所国货他理活用金期。管产业基展金基证户并求金不订所交定金金证理立司转基人的上立管户，管”的范不金用场印管券理证证相账动由转。人投。投金本管金券按与管负立获易由证财）券人基上让金所投述期库名理，性负管于内，鉴人账人券监关户基账。已资证资托基理的经照基理责日取编基券产账、金海基托选资关货称，若保人基文责理或证的需账的金业在户以交会取的券指管金人任纪该金人办之交码金账投户的分金管择业于资应无管的金件保人存券证包户开管务中的基易或得有经数人业不何机证管为理后易对托户资的资公的人的务账金为相基指托为管授入交券“的立理。含国开金资其期关纪型与务得账构券理基场允编应管和的开金司任负证户账，关金令管本证权中申涉易交开和人基证立名金他货实机证基的出户营经人金内许码名人证有立、账何责券开户规的办人立管负基券基央万及深结易金券和义采监保物构券金需借进业纪签开的基称存券关。和户证公立，，定银理和理责应金资金国菱相圳账在算资托登证在用管证证根投联要或行网机订设证金应放资有期（使、券司，行管。资当也开金托债信关分户中使资金则管记券基第机金券。据资名未本点构相的券从按于金价货用账负存理金按可立账管登中账公资国用金清基人结账金三构存等相基基的经基开开关证交事照基账凭资，户责款管有关金称印金证对金立户协券易其有金收户证相户人记证户司产金的仅金全算金算户管方在照，，。

结算有限责任公司、银行间市场清算所

股份有限公司、中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司/深圳分公司/北京

分公司或票据营业中心的代保管库，实

物保管凭证由基金托管人持有。实物证

券等有价凭证的购买和转让，由基金托

管人根据基金管理人的指令办理。基金

托管人对由上述存放机构及基金托管人

以外机构实际有效控制的有价凭证不承

担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的

保管


基金管理人在运用基金财产时，开展场

内证券交易前，由基金托管人根据基金

管理人的划款指令执行银证互转。

六、指 令的发送、确 基管令办间相合通人人确并时务在的人基的况未人不时未由行产形令能致相除10理和间:指外金及金法知和为发方确下能承与能基式及，关发保基发规基应，人0基基（（0基程令。。对托时管的的基基送式认向及担基及金的时12对法送相金生定金的发前九金..三金指指金序，基、管。理经授金金指进该基时金时管责或。律关管损的财责于送）将）基未托管名相金令令人人营权管托令行指金清托清理任正因法出理失时产任指基新资指金能管理下关管。。在权用理管后确令托算管算人确基的的规款人的间受令金，债令金管留人人但的责理对运限传人人与认已管所人或承执金在发确以账发内损的管，发申划理出执应如基资任人于。用和真认留基成人造进交担行管正送认及户送的发理，送购人拨足行因于遇金金在依指基交方可出金功发成行易合。理常：：本有的送人，给不等够基及基基基网基到托往照没令金易式的执托接出的指失法基人业、基协足有在得执金“网其金金金下金不确管来有以财权或方行管收的损令败合金原务金议够效发否行授管下他管管托申托可认人等充获产限其式指人之指失确所规托因受托的的指送认时权理公款理理管购有管抗及不足得时内他向令以时令由认造的管造理管其规资令指间通人开项关人人人缴人力执承资基向依基基所录视致基致成指人成渠人效定金令，、知的发事付应有基原款应的行担金金基照金金必音为使金使的令正的道未。力余时，指”项行款按义金因日在承情的任的托金授托托需电送资管资损而确传能和发。额，令。财未管的照务业及其担情出况指托权管管的话达金理金失导应执时何输指、，“金付的关间相合通人人确并时行日在或以收得况未管不时未由时行产形令能人授事和间的否及托法知和为发其获之下能理与能通式及款指关发保业基基发规承权（（项程认。基对时管的的基基送他得时向及人基及知的时对12指令法送相务金金生定担1九..三通0指指序其。金基、。人经授金金指双基视基时金时基责或于、:令律关管管损的。，，）0）未知办基但0效相管金令令发营权管托令方金为金清托清金任正因新法出理理失时指基，前能”理金基基力关理管送权用理管后认托送托算管算管确基。的的股规款人人的间令金发将留基管金金责。人理在场限传人人与可管达管所人或理执金发确、以账承发内的管，出指出新金理托托基任在人正外和真认留基的人基人造进交人行管送认及户担送发理，的令足债名人管管金因运在常。资交方可出金方确金发成行易合理：：本有的送人，指发够基基申下应人人托基但用没业金易式的执托式认托出的指失法人基、协足有在令送执金金购的于应执管金基确基有务划权或方行管进该管的损令败合原金议够效发，给行管管等资网及行人托金认基金充受拨限其式指人行指人指失确所规因托的的指送基时理理网金下时基不管托及金财足理及内他向令以确令令由认造的造。管金规资令指间人人下往申通金承人管执管产资渠其依基基所录认已致基致成指成人对托定金令，、应有公来购知管担原人行基理时金道。他照金金必音成使金使的令的正于未管余时，按义开等缴基理任因应的金在人向的和指能款授托托需电功资管资损而传确依人额，及指基情不令照务项权管管的话接金理金失导输有款金人何未及时财其应发执照。，
认及执行

致基金财产受损的，基金托管人应承担

相应的责任，但如遇到不可抗力的情况

除外。

（一）选择代理证券、期货买卖的证券、期

货经纪机构

基金管理人负责选择代理本基金证

券买卖的证券经纪机构，基金管理人、基

金托管人和证券经纪机构就基金参与证

券交易的具体事项另行签订协议，明确

三方在本基金参与场内证券买卖中的各

类证券交易、证券交收及相关资金交收

过程中的职责和义务。基金管理人应及

时将本基金财产的佣金费率等基本信息

以及变更情况及时以书面形式通知基金

托管人，以便基金托管人估值核算使用。

基金管理人负责选择代理本基金期

货交易的期货经纪机构，并与其签订期

货经纪 合 同 ，其他事宜根据法律法规、

《基金合同》的相关规定执行，若无明确

规定的，可参照有关证券买卖、证券经纪

机构选择的规则执行。

（二）基金投资证券后的清算交收安

排

1、清算与交割

（1）基金投资证券后的清算交收安

排

本基金通过证券经纪机构进行的交

易由证券经纪机构作为结算参与人代理

本基金进行结算；本基金通过期货经纪

机构进行的交易由期货经纪机构作为结

算参与人代理本基金进行结算；本基金

其它证券交易由基金托管人或相关机构

负责结算。

（2）证券交易所证券资金结算

本基金的证券交易所证券交易资金

结算模式为券商结算模式。证券经纪机

构负责根据中国证券登记结算有限责任

公司（以下简称“中国结算”）的相关规

则，作为结算参与人与中国结算办理本

基金投资于证券交易所证券交易及非交

易涉及的证券资金的清算交收。基金管

理人应遵守有关登记结算机构制定的相

关业务规则和规定，该等规则和规定自

动成为本条款约定的内容。

基金管理人、基金托管人和证券经

纪机构就本基金参与证券交易所证券交

易的具体事项另行签订协议，明确三方

在本基金参与证券交易所证券买卖中的

各类证券交易、证券交收及相关资金交

收过程中的职责和义务。证券经纪机构

负责证券资金账户的资金安全和完整，

并承担因证券经纪机构原因导致本基金

清算交收业务无法完成给本基金造成的

损失。

基金管理人应根据证券交易的资金

（一）选择代理证券、期货买卖的证券、期 需求，向基金托管人发送银证/证银转账

货经营机构 指令，将资金从本基金银行存款账户划

基金管理人应设计选择代理证券买 至证券资金账户，或将资金从证券资金

卖的证券经营机构的标准和程序，并按 账户划至本基金银行存款账户。基金托

照有关合同和规定行使基金财产投资权 管人对基金管理人的指令根据本协议约

利而应承担的义务，包括但不限于选择 定核对无误后，通过银证转账方式执行

经纪商及投资标的等。基金管理人负责 指令。

选择代理本基金证券买卖的证券经营机 （3）其它场外交易资金结算

构，使用其交易单元作为基金的交易单 1）基金管理人负责对交易对手的资

元。基金管理人和被选中的证券经营机 信控制，按银行间债券市场的交易规则

构签订交易单元租用协议，基金管理人 进行交易，并负责解决因交易对手不履

应提前通知基金托管人，并将交易单元 行合同或不及时履行合同而造成的纠

租用协议及相关文件及时送达基金托管 纷，基金托管人不承担由此造成的任何

人，确保基金托管人申请接收结算数 法律责任及损失。

据。交易单元保证金由被选中的证券经 2）基金管理人应在交易结束后将银

营机构交付。基金管理人应根据有关规 行间同业市场债券交易成交单加盖预留

七、交易及清算交收 定，在基金的中期报告和年度报告中将 印鉴后及时传真给基金托管人，并电话

安排 所选证券经营机构的有关情况、基金通 确认。如果银行间中债综合业务平台或

过该证券经营机构买卖证券的成交量、上海清算所客户终端系统已经生成的交

回购成交量和支付的佣金等予以披露，易需要取消或终止，基金管理人要书面

并将该等情况及基金交易单元号、佣金 通知基金托管人。如果时间紧急，管理

费率等基本信息以及变更情况及时以书 人可电话通知基金托管人，管理人需在

面形式通知基金托管人。 交易完成后及时向托管人补发书面通

基金管理人负责选择为本基金提供 知。

期货交易服务的期货经纪公司，并与其 3）基金管理人发送有效指令（包括

签订期货经纪合同。基金管理人、基金 原指令被撤销、变更后再次发送的新指

托管人和期货公司等可就基金参与股指 令）的截止时间为当天的15:00，15：00之

期货、国债期货交易的具体事项另行签 后发送的指令，基金托管人会尽力配合，

订协议约定。 但不能保证当天划款成功。如基金管理

（二）基金投资证券后的清算交收安 人要求当天某一时点到账，则交易结算

排 指令需提前2个工作小时发送，并进行

基金管理人和基金托管人在委托财 电话确认。若因基金管理人原因导致的

产场内清算交收及相关风险控制方面的 指令、成交单传输不及时、未能留出足够

职责按照基金托管人《托管银行证券资 的操作时间，致使资金未能及时到账、债

金结算规定》的要求执行。 券未能及时交割所造成的损失由基金管

理人承担。

4）基金管理人向基金托管人下达指

令时，应确保基金财产托管账户有足够

的资金余额，对基金管理人在没有充足

资金的情况下向基金托管人发出的指

令，基金托管人可不予执行，并立即通知

基金管理人，基金托管人不承担因为不

执行该指令而造成损失的责任。基金管

理人确认该指令不予取消的，资金备足

并通知基金托管人的时间视为指令收到

时间。

5）银行间交易结算方式采用券款对

付的，托管账户与该基金在登记结算机

构开立的DVP资金账户之间的资金调

拨，除了登记结算机构系统自动将DVP

资金账户资金退回至托管账户的之外，

应当由基金管理人出具资金划款指令，

基金托管人审核无误后执行。由于基金

管理人未及时出具指令导致该基金在托

管账户的头寸不足或者DVP资金账户头

寸不足导致的损失，基金托管人不承担

责任。

6）若基金管理人未及时通知基金托

管人有关交易信息，基金托管人有权（但

并非确保）仅根据银行间同业市场债券

交易成交数据，主动将基金托管账户中

的资金划入银行间同业市场用以完成当

日银行间同业市场债券交易的交收，基

金管理人承诺在日终前向基金托管人补

出具资金划款指令。

2、交易记录、资金和证券账目核对

的时间和方式

（1）交易记录的核对

基金管理人和基金托管人按日进行

交易记录的核对。对外披露净值之前，

必须保证当天所有实际交易记录与基金

会计账簿上的交易记录完全一致。如果

实际交易记录与会计账簿记录不一致，

造成基金会计核算不完整或不真实，由

此给基金造成的损失由基金管理人承

担。

（2）资金账目的核对

资金账目由基金管理人与基金托管

人按日核实，账实相符。

（3）证券账目的核对

基金管理人和基金托管人每交易日

结束后核对基金证券账目，确保双方账

目相符。基金管理人和基金托管人每月

月末核对实物证券账目。

（4）实物券账目

实物券账目，每月月末相关各方进

行账实核对。

三、重要提示

本基金证券交易结算模式转换完成以及修订后的《托管协议》生效时间将
另行公告。本公司将根据相关法律法规，更新本基金的招募说明书并在规定媒
介上披露。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

申万菱信基金管理有限公司

客服电话：400-880-8588（免长途话费）或021-962299

官方网站：www.swsmu.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应
认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。 申万菱信基金管理有限公司

2023年11月15日
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