兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要兴全轻资产投资股票型证券投资基金
(LOF)
2013 年年度报告摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2014 年 3 月 28 日
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2013 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金简称 兴全轻资产股票(LOF)(场内简称兴全轻资)
基金主代码 163412
前端交易代码 163412
后端交易代码 163413
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2012 年 4 月 5 日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 399,801,031.45 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-05-312.2 基金产品说明
投资目标 本基金以挖掘“轻资产公司”为主要投资策略,力求
获取当前收益及实现长期资本增值。
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投资策略 在大类资产配置上,本基金采取定性与定量研究相结
合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置;本
基金运用多重指标因子,综合评估判断,选择优秀的
轻资产公司进行投资;在行业配置上,除积极配置于
那些在产品、服务以及业务属性上具有轻资产特征的
行业。
业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×中证国债指数
风险收益特征 本基金为股票型基金产品,属于较高风险、较高收益
的基金品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业全球基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 冯晓莲 张燕
信息披露负责人 联系电话 021-20398888 0755-83199084
电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 4006780099,021-38824536 95555
传真 021-20398858 0755-831952012.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xyfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2012 年 4 月 5 日(基金合同生效日)-2012
3.1.1 期间数据和指标 2013 年
年 12 月 31 日
本期已实现收益 129,462,246.06 -54,395,958.81
本期利润 116,057,875.67 2,674,124.37
加权平均基金份额本期利润 0.3003 0.0037
本期基金份额净值增长率 38.45% 0.90%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利润 0.2684 -0.0826
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期末基金资产净值 558,651,163.23 599,154,803.33
期末基金份额净值 1.397 1.009注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -10.51% 2.09% -3.11% 0.90% -7.40% 1.19%
过去六个月 20.12% 2.13% 3.88% 1.03% 16.24% 1.10%
过去一年 38.45% 1.94% -6.35% 1.12% 44.80% 0.82%自基金合同
39.70% 1.56% -3.64% 1.05% 43.34% 0.51%生效起至今注:本基金业绩比较基准为:80%×沪深 300 指数+20%×中证国债指数,在业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑:沪深 300 指数和中证国债指数具有较强的代表性。沪深 300 指数选择中国A 股市场市值规模最大、流动性强和基本因素良好的 300 家上市公司作为样本股,充分反映了 A股市场的行业代表性,描述了沪深 A 股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:
Return t =80%×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+20%×(中证国债指数 t / 中证国债指数 t-1 -1)
Benchmark t =(1+Return t)×(1+Benchmark t-1 )-1
其中,t =1,2,3,T,T 表示时间截至日。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要注:1、净值表现所取数据截至到 2013 年 12 月 31 日。
2、按照《兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金建仓期为2012 年 4 月 5 日至 2012 年 10 月 4 日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要注:2012 年数据统计期间为 2012 年 4 月 5 日(基金合同生效之日)至 2012 年 12 月 31 日,数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况本基金自基金合同生效之日(2012 年 4 月 5 日)起至今未进行利润分配。
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会(证监基字[2003]100 号文)批准,于 2003 年 9月 30 日成立。2008 年 1 月 2 日,中国证监会批准(证监许可[2008]6 号)了公司股权变更申请,全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要司”。 2008 年 7 月 7 日,经中国证监会批准(证监许可[2008]888 号文),公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时,公司注册资本由人民币 1.2 亿元变更为人民币 1.5 亿元。
截止 2013 年 12 月 31 日,公司旗下管理着十三只基金,分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
基金管理
1971 年生,工商管理硕
部 副 总
士,历任北京宏基兴业
监、本基
技术有限公司副总经
金和兴全
理,上海奥盛投资有限
有机增长 2012 年 4 月 5
陈扬帆 - 12 年 公司总经理,兴业全球
灵活配置 日
基金管理有限公司兴
混合型证
全全球视野股票型证
券投资基
券投资基金基金经理
金基金经
助理。
理注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。
2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了《兴业全球基金管理有限公司公平交易制度》,并将不时进行修订。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范,从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
期初我们获利了结银行和地产股并逐步增配新兴成长股。四月份我们意识到以信息服务为代表的新兴产业的大潜力,因此把组合更显著地转向了传媒、IT 服务、智慧城市、移动互联网、环保等行业,对于受宏观经济影响较大的行业原则上不再持有。调整后组合更加突出“新兴+成长”为主导的特点,行业和个股也更为集中。
三季度初,我们开始重仓“去 IOE”板块,增持移动互联网、传媒、智慧城市等板块,行业和个股的集中度进一步提升。四季度行情变化巨大:十月中旬创业板和传媒股行情阶段见顶,创业板指深幅回调,随后 IPO 重启的消息再次对成长股及中小市值股形成巨大压力。十二月市场情绪有所平复,一些成长股重新走强。
基于对“新兴+成长股”行情的坚定看好以及对本组合精选的重仓股的长期信心,十月份的这轮跌势中我们未做过多减仓或换股,这直接导致了净值短期的显著回撤,给持有人带来了困扰,在此我们深表歉意。但是,我们也必须指出:1.通过长期坚定持有真正有价值的成长股,穿越市场的起起伏伏,最后获得可观的超额收益,这是我们的核心投资理念。2.如果因为大盘的短期的或有下跌,我们就拿看好的核心持仓大面积做空企图获取差价,历史经验告诉我们,长期看这种操作结果往往事与愿违。3.短期净值下跌是痛苦的,但对痛苦的承受能让我们更加坚定。 一言以蔽之:我们对行业和公司基本面的关注远远超过对大盘中短期波动的关注。
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要
在选股中,确定性、赔率、效率和波动是我们关注的四大指标。但确定性无疑是我们最核心指标,为此我们可以毫不犹豫以其他指标作为退让。有意思的是,每当我们很好地把握了确定性,其他指标也往往会不期而至。未来我们也会考虑采取各种有利于避免净值大幅回撤的作法,但我们决不会轻易改变我们的核心价值观。
事实上,大跌过后仅仅三个月轻资产的净值就迅速刷新并远远创出新高,我们认为这是市场对择善固执者的奖赏。今天我们站在这里未来可能站得更高,回望 2013 年的十月除了欣慰应该还有感激。
很多持有人担心成长股的高估值。其实,很多时候“高估值”只是表面现象,表面化的“高估值”为我们阻挡了大多数人。如果能够找到一只“高估值”外表下的隐蔽的具有大潜力的股票,那么它往往能为我们带来可观的超额收益。关键在于你能不能先于大众发现那双“隐形的翅膀”?
成长投资不是看图说话,也不是胆量大赛。它是更加依赖对行业和公司基本面的深度研究、对于未来更有信心和把握的一种投资方式。它要求投资者敏感,兼具先见之明;坚定,却又与时俱进。因此,选择成长投资既是投资者对自我修炼的要求,也应该是基于对这条道路艰难困苦的充分认知。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率 38.45%,同期业绩比较基准收益率-6.35%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济数据依旧不振,信用风险点隐现,部分银行开始针对房地产产业链控贷。个人认为,这一方面令传统周期板块进一步陷入更长时期的调整,另一方面市场结构性行情仍将继续,新兴成长股会保持相对强势。
这一年多以来的新兴成长行情归根到底是由创新引导的。从全球的角度看,由移动互联网、大数据等创新带来的变革深刻地影响了各行各业;从国内的角度看,抛弃旧有的经济增长模式,转型升级已经不可逆转。新兴成长股的行情,正是这两者的共振的结果。
事实上,对行业变革作出反应是证券市场的基本功能,而且这种反应未必都能恰如其分(所谓恰如其分往往只是一个狭窄的区间),多数时候是反应过度然后再行修正。
我们认为,一个大的趋势的形成、发展和终结主要取决于其内因。外因只能阶段性改变进展的路径和进度,因此大涨之后回调休整都是或有之义,但这轮新兴成长的牛市恐怕要比很多人想象的更为深远。
所有个股齐涨共跌的时代渐行渐远,今年个股的分化将更为明显,研究的重要性进一步凸显,
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要选股将成为决定胜负的重中之重。即使是在涨势最好的细分行业板块内部,也会出现阶段性的龙头更叠,不同的选股效果大相径庭。目前,移动互联网等新技术对于传统行业的改造和颠覆已是大势所趋,对于某些传统行业甚至可以说是从来未有之变局。我们重视互联网对传统行业的改造带来的投资机会,也重视医疗健康服务等行业机会。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;5、监察稽核人员参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历,具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他相关法律法规的规定,本报告期内,本基金未实施利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2014)审字第 60467611_B12 号
备注 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文
§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)报告截止日: 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资 产:
银行存款 78,162,762.70 48,770,550.59
结算备付金 3,915,835.42 1,916,655.43
存出保证金 511,881.37 500,000.00
交易性金融资产 476,921,889.56 546,416,818.77
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其中:股票投资 456,931,889.56 546,416,818.77
基金投资 - -
债券投资 19,990,000.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 26,412,981.32 27,258,211.93
应收利息 551,733.53 9,917.66
应收股利 - -
应收申购款 396,045.38 8,967.85
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 586,873,129.28 624,881,122.23
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 20,223,492.38 21,126,344.90
应付赎回款 5,300,042.50 2,139,571.43
应付管理人报酬 653,980.47 707,619.19
应付托管费 108,996.75 117,936.55
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,527,373.26 1,064,862.85
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 408,080.69 569,983.98
负债合计 28,221,966.05 25,726,318.90所有者权益:
实收基金 399,801,031.45 593,532,795.43
未分配利润 158,850,131.78 5,622,007.90
所有者权益合计 558,651,163.23 599,154,803.33
负债和所有者权益总计 586,873,129.28 624,881,122.23注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.397 元,基金份额总额 399,801,031.45 份。7.2 利润表会计主体:兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)本报告期: 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要
单位:人民币元
上年度可比期间
本期
2012 年 4 月 5 日(基
项 目 附注号 2013 年 1 月 1 日至
金合同生效日)至
2013 年 12 月 31 日
2012 年 12 月 31 日
一、收入 135,560,993.39 16,559,066.17
1.利息收入 873,672.58 5,248,857.08
其中:存款利息收入 319,121.70 1,898,409.95
债券利息收入 542,034.21 676,910.79
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 12,516.67 2,673,536.34
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 145,255,338.15 -47,173,316.79
其中:股票投资收益 141,933,747.71 -49,011,618.53
基金投资收益 - -
债券投资收益 264,992.62 171,335.25
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,056,597.82 1,666,966.49
3.公允价值变动收益(损失以“-” -13,404,370.39 57,070,083.18号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,836,353.05 1,413,442.70
减:二、费用 19,503,117.72 13,884,941.80
1.管理人报酬 7,052,410.51 7,832,453.08
2.托管费 1,175,401.72 1,305,408.89
3.销售服务费 - -
4.交易费用 10,802,861.45 4,357,218.31
5.利息支出 5,984.90 -
其中:卖出回购金融资产支出 5,984.90 -
6.其他费用 466,459.14 389,861.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号 116,057,875.67 2,674,124.37填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 116,057,875.67 2,674,124.37注:本基金合同于 2012 年 4 月 5 日生效,上年度可比期间数据按实际存续期计算。7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 593,532,795.43 5,622,007.90 599,154,803.33金净值)
二、本期经营活动产生的 - 116,057,875.67 116,057,875.67基金净值变动数(本期净利润)
三、本期基金份额交易产 -193,731,763.98 37,170,248.21 -156,561,515.77生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 670,959,410.61 240,851,873.75 911,811,284.36
2.基金赎回款 -864,691,174.59 -203,681,625.54 -1,068,372,800.13
四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 399,801,031.45 158,850,131.78 558,651,163.23金净值)
上年度可比期间
2012 年 4 月 5 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 993,929,233.72 - 993,929,233.72金净值)
二、本期经营活动产生的 - 2,674,124.37 2,674,124.37基金净值变动数(本期净利润)
三、本期基金份额交易产 -400,396,438.29 2,947,883.53 -397,448,554.76生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 78,918,643.39 -5,626,625.07 73,292,018.32
2.基金赎回款 -479,315,081.68 8,574,508.60 -470,740,573.08
四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 593,532,795.43 5,622,007.90 599,154,803.33金净值)注:本基金合同于 2012 年 4 月 5 日生效,上年度可比期间数据按实际存续期计算。
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______兰荣______ ______杨东______ ____詹鸿飞____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况
兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]2161 号文《关于核准兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准,由兴业全球基金管理有限公司作为基金管理人于 2012年 2 月 27 日至 2012 年 3 月 27 日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2012)验字第 60467611_B01 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2012 年 4 月 5 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 993,401,130.26 元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币528,103.46 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 993,929,233.72 元,折合 993,929,233.72份基金份额。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金为股票型基金,股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,符合轻资产投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的 80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)投资比例为基金资产的 5%-40%,其中本基金保留不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为 80%×沪深 300 指数+20%×中证国债指数。7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和净值变动情况。7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3调整为 1;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系兴业全球基金管理有限公司(以下简称“兴业全球基金”) 基金管理人,基金销售机构
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金托管人,基金销售机构
兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”) 基金管理人的股东,基金销售机构
全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V) 基金管理人的股东
上海兴全睿众资产管理有限公司 基金管理人控制的公司注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要
金额单位:人民币元
上年度可比期间
本期
2012年4月5日(基金合同生效日)至2012年12
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
月31日关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例
兴业证券 167,635,600.00 2.06% 385,759,752.20 11.11%7.4.8.1.2 债券交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位:人民币元
上年度可比期间
本期
2012年4月5日(基金合同生效日)至2012年
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
12月31日
关联方名称 占当期债券 占当期债券
回购 回购
回购成交金额 回购成交金额
成交总额的 成交总额的比
比例 例
兴业证券 - - 380,000,000.00 11.91%7.4.8.1.4 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2013年1月1日至2013年12月31日关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
兴业证券 155,650.03 2.73% 11,231.24 0.74%
上年度可比期间
2012年4月5日(基金合同生效日)至2012年12月31日
关联方名称 占当期佣金 占期末应付佣
当期
总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例
佣金
(%) (%)
兴业证券 331,520.33 13.69% 54,710.61 5.14%注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 4 月 5 日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2012 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付 7,052,410.51 7,832,453.08的管理费
其中:支付销售机构的客 1,562,461.55 2,014,237.72户维护费注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 4 月 5 日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2012 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付 1,175,401.72 1,305,408.89的托管费注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 4 月 5 日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2012 年 12 月 31 日
基金合同生效日( 2012 年 - 20,025,100.004 月 5 日 )持有的基金份额
期初持有的基金份额 55,780,659.12 -
期间申购/买入总份额 - 35,755,559.12
期间因拆分变动份额 - -
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要
减:期间赎回/卖出总份额 55,780,659.12 -
期末持有的基金份额 - 55,780,659.12
期末持有的基金份额 - 9.40%占基金总份额比例注:1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 2012 年 4 月 5 日(基金合同生效日)至 2012 年
名称 日 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 78,162,762.70 254,852.63 48,770,550.59 1,855,467.597.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。7.4.9 期末( 2013 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元7.4.10.1.1 受限证券类别:股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总
备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 额
2014 年 非公开
四创 2013 年 5
600990 5 月 19 发行流 17.64 24.28 432,040 7,621,185.60 10,489,931.20 -
电子 月 22 日
日 通受限
2014 年 非公开
国中 2013 年 6
600187 6 月 23 发行流 8.10 4.15 560,000 4,536,000.00 2,324,000.00 -
水务 月 25 日
日 通受限
2014 年 非公开
国中 2013 年
600187 6 月 23 发行转 - 4.15 840,000 - 3,486,000.00 -
水务 10 月 9 日
日 增
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要
2014 年 非公开
西安 2013 年 7
000721 7 月 8 发行流 5.21 5.98 950,000 4,949,500.00 5,681,000.00 -
饮食 月 5 日
日 通受限
2014 年 非公开
神奇 2013 年 7
600613 7 月 8 发行流 11.01 12.29 410,000 4,514,100.00 5,038,900.00 -
制药 月 9 日
日 通受限注:本基金持有的非公开发行股票国中水务,于 2013 年 10 月 9 日实施 2013 年半年度资本公积金转增股本方案,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。本基金新增 840,000 股。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
期末 复牌
股票 股票 停牌 停牌 复牌 期末 期末估值总
估值单 开盘单 数量(股) 备注
代码 名称 日期 原因 日期 成本总额 额
价 价
2013
重大
华谊 年 11
300071 事项 28.73 - - 1,650,862 50,143,913.64 47,429,265.26 -
嘉信 月 25
停牌
日7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要
§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
(%)
1 权益投资 456,931,889.56 77.86
其中:股票 456,931,889.56 77.86
2 固定收益投资 19,990,000.00 3.41
其中:债券 19,990,000.00 3.41
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 82,078,598.12 13.99
7 其他各项资产 27,872,641.60 4.75
8 合计 586,873,129.28 100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 211,515,224.55 37.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,810,000.00 1.04
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 33,936,640.48 6.07
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 5,681,000.00 1.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 101,663,742.55 18.20
J 金融业 50,896,016.72 9.11
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 47,429,265.26 8.49
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 456,931,889.56 81.798.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(%)
1 300253 卫宁软件 740,895 53,796,385.95 9.63
2 600109 国金证券 2,999,176 50,896,016.72 9.11
3 300199 翰宇药业 2,293,272 48,617,366.40 8.70
4 300071 华谊嘉信 1,650,862 47,429,265.26 8.49
5 600587 新华医疗 663,155 46,361,166.05 8.30
6 002174 梅花伞 900,679 44,763,746.30 8.01
7 600998 九州通 2,263,952 33,936,640.48 6.07
8 300002 神州泰岳 1,100,910 32,487,854.10 5.82
9 002553 南方轴承 746,375 19,704,300.00 3.53
10 000661 长春高新 110,810 12,045,047.00 2.16注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站http://www.xyfunds.com.cn 的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例(%)
1 002236 大华股份 98,058,214.16 16.37
2 300071 华谊嘉信 83,329,613.62 13.91
3 600109 国金证券 81,376,276.62 13.58
4 603000 人民网 75,127,657.70 12.54
5 300253 卫宁软件 73,410,990.50 12.25
6 002415 海康威视 68,127,685.22 11.37
第 23 页 共 36 页
兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要
7 300251 光线传媒 66,784,958.00 11.15
8 300083 劲胜股份 65,388,613.04 10.91
9 600637 百视通 62,079,442.78 10.36
10 600316 洪都航空 60,844,821.29 10.16
11 300058 蓝色光标 59,529,528.86 9.94
12 300002 神州泰岳 58,701,195.17 9.80
13 002292 奥飞动漫 58,585,488.83 9.78
14 002655 共达电声 50,380,727.21 8.41
15 300137 先河环保 50,020,244.35 8.35
16 600587 新华医疗 46,679,247.66 7.79
17 002174 梅花伞 46,356,699.33 7.74
18 300199 翰宇药业 45,050,402.58 7.52
19 300027 华谊兄弟 43,656,084.55 7.29
20 002509 天广消防 42,803,540.67 7.14
21 300287 飞利信 42,786,113.78 7.14
22 300270 中威电子 41,732,933.16 6.97
23 600804 鹏博士 40,882,736.03 6.82
24 002230 科大讯飞 40,880,685.63 6.82
25 600832 东方明珠 40,689,213.60 6.79
26 300075 数字政通 38,964,337.46 6.50
27 300168 万达信息 38,779,926.17 6.47
28 300315 掌趣科技 37,916,887.83 6.33
29 600335 国机汽车 37,615,704.72 6.28
30 600770 综艺股份 36,831,663.10 6.15
31 600640 号百控股 34,664,464.14 5.79
32 002148 北纬通信 34,298,768.91 5.72
33 600998 九州通 33,844,721.61 5.65
34 300048 合康变频 33,287,815.27 5.56
35 300096 易联众 33,215,282.38 5.54
36 300136 信维通信 29,994,597.39 5.01
37 300228 富瑞特装 29,619,821.21 4.94
38 002524 光正集团 29,607,084.69 4.94
39 300133 华策影视 28,492,797.93 4.76
40 300079 数码视讯 28,445,487.05 4.75
41 300059 东方财富 28,145,819.02 4.70
42 600588 用友软件 27,736,993.46 4.63
第 24 页 共 36 页
兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要
43 300068 南都电源 27,614,600.00 4.61
44 300082 奥克股份 27,485,442.55 4.59
45 000049 德赛电池 27,075,733.65 4.52
46 002665 首航节能 26,260,000.00 4.38
47 300273 和佳股份 26,168,691.51 4.37
48 002368 太极股份 26,160,893.29 4.37
49 000651 格力电器 26,136,957.62 4.36
50 002221 东华能源 24,596,172.28 4.11
51 600783 鲁信创投 24,236,992.24 4.05
52 002348 高乐股份 24,147,828.33 4.03
53 002405 四维图新 24,120,159.38 4.03
54 002466 天齐锂业 24,058,326.34 4.02
55 600825 新华传媒 23,863,064.81 3.98
56 002528 英飞拓 23,690,282.21 3.95
57 300055 万邦达 23,295,982.34 3.89
58 600900 长江电力 23,293,110.04 3.89
59 600702 沱牌舍得 23,281,527.36 3.89
60 002021 中捷股份 23,266,572.35 3.88
61 300020 银江股份 23,266,030.27 3.88
62 600387 海越股份 23,131,216.91 3.86
63 600728 佳都科技 22,810,468.44 3.81
64 600143 金发科技 22,783,276.93 3.80
65 300322 硕贝德 22,614,105.84 3.77
66 000563 陕国投 A 22,000,575.98 3.67
67 002261 拓维信息 21,873,305.52 3.65
68 600880 博瑞传播 21,196,758.00 3.54
69 002276 万马电缆 21,000,000.00 3.50
70 000977 浪潮信息 20,842,059.46 3.48
71 600585 海螺水泥 20,653,581.04 3.45
72 000669 金鸿能源 20,030,447.86 3.34
73 300052 中青宝 19,958,928.99 3.33
74 600401 海润光伏 19,902,554.44 3.32
75 000839 中信国安 19,869,207.12 3.32
76 600572 康恩贝 19,705,047.52 3.29
77 300336 新文化 18,783,210.25 3.13
78 002073 软控股份 18,725,869.89 3.13
第 25 页 共 36 页
兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要
79 000661 长春高新 18,676,227.08 3.12
80 002583 海能达 18,565,009.61 3.10
81 600048 保利地产 18,323,855.42 3.06
82 000559 万向钱潮 18,115,084.40 3.02
83 002553 南方轴承 18,072,463.99 3.02
84 300198 纳川股份 17,704,514.89 2.95
85 600373 中文传媒 17,689,672.84 2.95
86 600718 东软集团 17,516,987.70 2.92
87 000800 一汽轿车 17,386,448.74 2.90
88 600184 光电股份 17,174,137.97 2.87
89 000826 桑德环境 16,701,817.71 2.79
90 300164 通源石油 16,560,802.68 2.76
91 300105 龙源技术 16,179,857.44 2.70
92 600566 洪城股份 15,721,885.49 2.62
93 002315 焦点科技 15,319,000.00 2.56
94 002554 惠博普 15,194,149.64 2.54
95 601318 中国平安 14,973,362.53 2.50
96 300334 津膜科技 14,600,063.83 2.44
97 600639 浦东金桥 14,353,065.50 2.40
98 300101 国腾电子 14,076,629.31 2.35
99 002308 威创股份 13,850,000.00 2.31
100 300155 安居宝 13,779,446.71 2.30
101 601901 方正证券 13,344,130.69 2.23
102 600118 中国卫星 13,311,572.03 2.22
103 002273 水晶光电 13,229,314.88 2.21
104 600776 东方通信 13,201,190.44 2.20
105 600079 人福医药 13,073,768.86 2.18
106 601398 工商银行 12,660,000.00 2.11
107 002106 莱宝高科 12,581,628.10 2.10
108 000001 平安银行 12,503,818.00 2.09
109 000830 鲁西化工 12,060,000.00 2.01注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
第 26 页 共 36 页
兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要
比例(%)
1 002236 大华股份 113,071,350.76 18.87
2 603000 人民网 88,728,270.73 14.81
3 600316 洪都航空 77,474,862.50 12.93
4 300270 中威电子 73,418,180.96 12.25
5 300083 劲胜股份 72,548,712.12 12.11
6 002415 海康威视 67,748,096.94 11.31
7 600637 百视通 66,643,590.23 11.12
8 002509 天广消防 61,948,880.86 10.34
9 002292 奥飞动漫 57,915,355.57 9.67
10 300251 光线传媒 57,156,464.67 9.54
11 601166 兴业银行 56,183,220.52 9.38
12 002655 共达电声 54,237,274.81 9.05
13 300058 蓝色光标 53,778,592.88 8.98
14 300315 掌趣科技 51,864,436.90 8.66
15 300137 先河环保 50,551,473.02 8.44
16 000799 酒鬼酒 49,392,491.70 8.24
17 300027 华谊兄弟 47,590,608.29 7.94
18 300071 华谊嘉信 45,177,142.48 7.54
19 600832 东方明珠 44,955,471.99 7.50
20 300253 卫宁软件 44,324,591.44 7.40
21 002230 科大讯飞 41,960,571.40 7.00
22 300168 万达信息 39,857,121.25 6.65
23 600587 新华医疗 39,540,514.73 6.60
24 600016 民生银行 39,263,308.54 6.55
25 600702 沱牌舍得 38,596,319.09 6.44
26 300075 数字政通 36,587,058.47 6.11
27 600109 国金证券 36,453,614.58 6.08
28 000977 浪潮信息 36,059,137.27 6.02
29 300133 华策影视 34,676,359.18 5.79
30 300287 飞利信 34,259,974.30 5.72
31 002148 北纬通信 34,152,948.91 5.70
32 300136 信维通信 33,767,350.97 5.64
33 600804 鹏博士 33,764,924.68 5.64
34 600335 国机汽车 33,474,314.49 5.59
35 300155 安居宝 32,900,521.01 5.49
36 002368 太极股份 32,842,802.31 5.48
37 300048 合康变频 32,409,661.00 5.41
第 27 页 共 36 页
兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要
38 600640 号百控股 31,844,009.73 5.31
39 600048 保利地产 30,812,657.07 5.14
40 300096 易联众 30,780,646.21 5.14
41 600770 综艺股份 30,089,790.75 5.02
42 300079 数码视讯 29,835,278.72 4.98
43 002221 东华能源 29,005,143.41 4.84
44 002524 光正集团 28,785,040.54 4.80
45 600880 博瑞传播 28,434,290.96 4.75
46 300002 神州泰岳 28,347,454.69 4.73
47 300068 南都电源 27,698,075.94 4.62
48 002073 软控股份 27,669,620.69 4.62
49 300020 银江股份 27,404,585.46 4.57
50 601318 中国平安 27,284,021.36 4.55
51 600588 用友软件 27,098,043.75 4.52
52 002665 首航节能 26,700,773.99 4.46
53 000049 德赛电池 26,615,312.03 4.44
54 300055 万邦达 26,578,718.06 4.44
55 300082 奥克股份 26,208,259.85 4.37
56 300059 东方财富 25,857,677.27 4.32
57 600783 鲁信创投 25,576,743.23 4.27
58 002405 四维图新 25,438,249.50 4.25
59 600015 华夏银行 25,283,388.17 4.22
60 000537 广宇发展 24,930,153.94 4.16
61 600185 格力地产 24,883,395.17 4.15
62 300228 富瑞特装 24,708,628.90 4.12
63 000651 格力电器 24,561,235.07 4.10
64 002466 天齐锂业 24,017,716.98 4.01
65 002528 英飞拓 23,544,310.89 3.93
66 000024 招商地产 23,457,854.45 3.92
67 600387 海越股份 23,331,109.69 3.89
68 300273 和佳股份 23,118,840.42 3.86
69 600000 浦发银行 23,016,773.51 3.84
70 600143 金发科技 22,920,608.26 3.83
71 600900 长江电力 22,914,465.23 3.82
72 002594 比亚迪 22,483,130.63 3.75
73 300322 硕贝德 22,241,843.71 3.71
74 002021 中捷股份 21,885,177.32 3.65
75 002348 高乐股份 21,759,168.00 3.63
第 28 页 共 36 页
兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要
76 002276 万马电缆 21,613,442.10 3.61
77 000563 陕国投 A 21,466,560.25 3.58
78 600728 佳都科技 21,298,443.51 3.55
79 300336 新文化 20,850,181.11 3.48
80 600572 康恩贝 19,673,149.62 3.28
81 002261 拓维信息 19,623,155.94 3.28
82 600184 光电股份 19,439,764.78 3.24
83 000839 中信国安 19,374,309.89 3.23
84 600825 新华传媒 19,213,339.92 3.21
85 600585 海螺水泥 19,120,215.66 3.19
86 300198 纳川股份 19,097,478.92 3.19
87 002583 海能达 18,999,770.45 3.17
88 000669 金鸿能源 18,682,365.68 3.12
89 600718 东软集团 17,963,365.02 3.00
90 600401 海润光伏 17,543,311.94 2.93
91 000800 一汽轿车 17,347,970.35 2.90
92 000559 万向钱潮 17,226,115.64 2.88
93 600566 洪城股份 16,740,315.08 2.79
94 300052 中青宝 16,521,198.18 2.76
95 002554 惠博普 16,506,707.51 2.75
96 000826 桑德环境 16,351,702.60 2.73
97 002315 焦点科技 16,218,876.43 2.71
98 002421 达实智能 15,983,035.12 2.67
99 300164 通源石油 15,629,001.41 2.61
100 600373 中文传媒 15,346,113.19 2.56
101 300334 津膜科技 15,313,481.30 2.56
102 002500 山西证券 15,278,182.50 2.55
103 002296 辉煌科技 14,876,699.04 2.48
104 002308 威创股份 14,540,199.53 2.43
105 600376 首开股份 14,195,492.50 2.37
106 600639 浦东金桥 14,005,043.71 2.34
107 002638 勤上光电 14,003,671.19 2.34
108 300101 国腾电子 13,906,914.19 2.32
109 600383 金地集团 13,865,294.20 2.31
110 300105 龙源技术 13,686,770.46 2.28
111 002244 滨江集团 13,557,047.16 2.26
112 000603 盛达矿业 13,513,799.89 2.26
113 601788 光大证券 13,402,837.93 2.24
第 29 页 共 36 页
兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要
114 601901 方正证券 13,227,852.17 2.21
115 600118 中国卫星 13,085,671.93 2.18
116 002437 誉衡药业 13,008,270.78 2.17
117 300037 新宙邦 12,899,776.09 2.15
118 002273 水晶光电 12,802,186.52 2.14
119 002106 莱宝高科 12,719,457.40 2.12
120 601398 工商银行 12,690,000.00 2.12
121 300303 聚飞光电 12,628,977.74 2.11
122 600079 人福医药 12,596,115.17 2.10
123 600776 东方通信 12,434,585.43 2.08
124 000001 平安银行 12,123,781.88 2.02注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 3,968,207,217.56
卖出股票收入(成交)总额 4,186,231,104.09注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 19,990,000.00 3.58
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 19,990,000.00 3.588.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
比例(%)
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要
1 130002 13 附息国债 02 200,000 19,990,000.00 3.588.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。8.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。8.12 投资组合报告附注8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 511,881.37
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要
2 应收证券清算款 26,412,981.32
3 应收股利 -
4 应收利息 551,733.53
5 应收申购款 396,045.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,872,641.608.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
流通受限部分的公允 占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 例(%)
1 300071 华谊嘉信 47,429,265.26 8.49 重大事项停牌8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
10,399 38,446.10 131,164,294.34 32.81% 268,636,737.11 67.19%
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要9.2 期末上市基金前十名持有人
占上市总份额
序号 持有人名称 持有份额(份)
比例
1 楼红萍 1,346,839.00 8.20%
2 陈根娣 1,219,327.00 7.43%
3 杨素花 813,121.00 4.95%
4 刘文川 500,062.00 3.05%
5 周慧萍 472,943.00 2.88%
6 郭建华 359,558.00 2.19%
7 解华 314,142.00 1.91%
8 朱平 297,037.00 1.81%
9 何黎蓉 284,105.00 1.73%
10 周烈康 240,029.00 1.46%注:持有人为 LOF 基金场内持有人。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 2,006,856.21 0.5020%持有本基金注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2012 年 4 月 5 日 )基金份额总额 993,929,233.72
本报告期期初基金份额总额 593,532,795.43
本报告期基金总申购份额 670,959,410.61
减:本报告期基金总赎回份额 864,691,174.59
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 399,801,031.45注:总申购份额含红利再投资、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要
§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)报告期内本基金基金管理人重大人事变动:
经兴业全球基金管理有限公司股东会 2013 年第二次会议审议通过,由杨东先生、皮尔斯.希利尔先生(Piers Hillier)担任兴业全球基金管理有限公司董事,郑城美先生和安德鲁.弗莱明先生(Andrew Fleming)不再担任公司董事。
(2)报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起连续 2 年聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所 7 万元人民币。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元
券商名称 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 佣金
交总额的比例 总量的比例
国泰君安 2 1,862,724,620.33 22.90% 1,315,051.11 23.10% -
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信达证券 2 1,365,235,513.13 16.79% 969,857.18 17.04% 新增
招商证券 2 1,355,184,284.09 16.66% 953,419.06 16.75% -
中信建投 1 1,113,390,627.98 13.69% 770,737.16 13.54% -
国金证券 2 842,066,281.53 10.35% 513,999.89 9.03% 新增
华创证券 1 390,037,335.97 4.80% 277,082.49 4.87% -
渤海证券 2 292,654,186.81 3.60% 207,901.80 3.65% -
东方证券 1 224,159,195.74 2.76% 159,243.47 2.80% -
中信证券 1 183,310,995.24 2.25% 130,223.09 2.29% -
银河证券 1 174,075,588.78 2.14% 123,663.10 2.17% -
兴业证券 2 167,635,600.00 2.06% 155,650.03 2.73% -
国信证券 1 162,343,306.45 2.00% 115,329.01 2.03% -
安信证券 2 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
国泰君安 - - - - - -
信达证券 2,062,213.00 100.00% 30,000,000.00 100.00% - -
招商证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
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安信证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
兴业全球基金管理有限公司
2014 年 3 月 28 日
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