汇添富黄金及贵金属证券投资基金

(LOF)2017 年半年度报告

2017-06-30

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年08月26日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共44页

1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4境外投资顾问和境外资产托管人......6

2.5信息披露方式......6

2.6其他相关资料......6

§3主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

§4管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......12

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1资产负债表......15

6.2利润表......16

6.3所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4报表附注......19

§7投资组合报告......34

7.1期末基金资产组合情况......34

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......35

7.3期末按行业分类的权益投资组合......35

7.4期末按债券信用等级分类的债券投资组合......35

7.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......35

第3页共44页

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......35

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......35

7.8投资组合报告附注......36

§8基金份额持有人信息 ......37

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... ...... 37

8.2期末上市基金前十名持有人......37

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 37

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 37

§9开放式基金份额变动......38

§10重大事件揭示......38

10.1基金份额持有人大会决议......38

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......38

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......39

10.4基金投资策略的改变......39

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......40

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......40

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......40

10.8其他重大事件......40

§11影响投资者决策的其他重要信息......43

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......43

11.2影响投资者决策的其他重要信息......43

§12备查文件目录......43

12.1备查文件目录......43

12.2存放地点......43

12.3查阅方式......43

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

基金简称 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

场内简称 添富贵金

基金主代码 164701

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011-08-31

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 352,459,597.34份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012年03月01日

2.2 基金产品说明

投资目标 深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价格的主

要因素，把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动，通

过主动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金

(ETF)，在严格控制风险的前提下，力争基金收益率超越同期黄金价

格走势。

投资策略 综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货币和利率政策、

贵金属市场供求等多方面因素，本基金重点投资于境外上市有实物

黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，长期持有结合

动态调整。本基金主要投资策略包括贵金属资产配置策略、交易所

交易基金(ETF)投资策略、货币市场工具投资策略以及金融衍生工具

投资策略。

业绩比较基准 伦敦金价格折成人民币后的收益率(伦敦金每日价格采用伦敦金下

午定盘价(London GoldPricePMFix)，人民币汇率以报告期末最

后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价

为准。)

风险收益特征 本基金为基金中基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预

期收益的品种，主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持

的交易所交易基金(ETF)，其预期风险收益水平与黄金价格相似。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 李鹏 郭明

负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799

电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95588

传真 021-28932998 010-66105798

注册地址 上海市黄浦区大沽路288号6栋 北京市西城区复兴门内大街55

538室 号

办公地址 上海市富城路99号震旦国际大厦 北京市西城区复兴门内大街55

21层 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 李文 易会满

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

中文 布朗兄弟哈里曼银行

名称

英文 Brown Brothers Harriman& Co.

注册地址 140 Broadway New York, NY 10005

办公地址 140 Broadway New York, NY 10005

邮政编码 NY 10005

注：本基金无境外投资顾问。

2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com

网址

基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金

管理有限公司

2.6其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号

司6层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年01月01日-2017年06月30日)

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本期已实现收益 -3,162,043.63

本期利润 13,102,384.08

加权平均基金份额本期利润 0.0329

本期加权平均净值利润率 5.35%

本期基金份额净值增长率 4.63%

3.1.2期末数据和指标 报告期末（2017年06月30日）

期末可供分配利润 -153,358,217.33

期末可供分配基金份额利润 -0.4351

期末基金资产净值 215,122,291.64

期末基金份额净值 0.610

3.1.3累计期末指标 报告期末（2017年06月30日）

基金份额累计净值增长率 -39.00%

注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 -3.17% 0.60% -3.16% 0.73% -0.01% -0.13%

过去三个月 -2.09% 0.58% -2.02% 0.69% -0.07% -0.11%

过去六个月 4.63% 0.66% 5.87% 0.77% -1.24% -0.11%

过去一年 -5.43% 0.72% -3.91% 0.75% -1.52% -0.03%

过去三年 -10.03% 0.89% 4.01% 0.90% -14.04% -0.01%

过去五年 -29.56% 0.95% -16.76% 0.99% -12.80% -0.04%

成立以来 -39.00% 0.96% -27.78% 1.06% -11.22% -0.10%

第7页共44页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年8月31日）起6个月，建仓结束时各项

资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2017年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2898.83亿元，有效客户数约1500万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理85只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深 第8页共44页

证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基

金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财

60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券

型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基 第9页共44页

金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

国籍：中

国，学历：

北京大学

中国经济

研究中心

金融学硕

士，相关

汇添富黄 业务资

金及贵金 格：证券

属基金 投资基金

(LOF)的 从业资

基金经 格。从业

理、汇添 经历：曾

富恒生指 任泰达宏

数分级 利基金管

（QDII） 理有限公

基金、汇 司风险管

添富深证 理分析

300ETF基 师。2010

赖中立 金、汇添 2012/11/1 10年 年8月加

富深证 入汇添富

300ETF联 基金管理

接基金、 股份有限

汇添富中 公司，历

证环境治 任金融工

理指数 程部分析

（LOF）基 师、基金

金、汇添 经理助

富优选回 理。2012

报混合基 年11月1

金的基金 日至今任

经理。 汇添富黄

金及贵金

属基金

(LOF)的

基金经

理，2014

年3月6

日至今任

第10页共44页

汇添富恒

生指数分

级（QDII）

基金的基

金经理，

2015年1

月6日至

今任汇添

富深证

300ETF基

金、汇添

富深证

300ETF基

金联接基

金的基金

经理，

2015年5

月26日至

2016年7

月13日任

汇添富香

港优势混

合基金的

基金经

理，2016

年 12月

29日至今

任汇添富

中证环境

治理指数

（LOF）基

金的基金

经理，

2017年5

月18日至

今任汇添

富优选回

报混合基

金的基金

经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 第11页共44页

日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注:本基金无境外投资顾问。

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，全球黄金市场经历了一定程度上扬，纽约Comex金价从2016年12月底的1152

美元上涨至2017年6月底的1241美元，涨幅为7.76%。

2017年一季度，因特朗普交易的降温、欧洲政局动荡提振避险需求，和亚洲黄金实物需求的

第12页共44页

攀升，以及美国总统特朗普签署“禁穆令”，点燃避险交易，随后与其高级经济顾问对美国主要贸易伙伴国汇率开炮，发出打算抛弃“强势美元”政策的强烈信号，美元受挫，令金价在1-2月份整体呈现出明显的上行趋势。3月加息靴子的落地，加息后叠加特朗普政策波折不断，美元出现回调再次跌破100大关，提振金价再次走出一波上涨行情。但随着二季度法国大选平稳落地，预期之内的选举结果平复了市场对不确定性的担忧，同时美联储在6月份进行了年内第二次加息，对黄金价格走势造成了强有力的压制。从美国经济数据情况来看，喜忧参半，市场对美国经济复苏的进程仍有担忧；但美国股市持续刷新历史高点，股票等风险资产也受益于业绩提升与市场风险偏好上升，对黄金等避险类资产价格同样有一定压制。总之，目前多空双方在美联储加息、市场风险偏好上升和地缘政治风险的较量中角力。

整个上半年，本基金采取了相对较高的仓位，获得了较好的收益。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

本基金份额净值增长率4.63%，同期业绩比较基准收益率为5.87%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年的经济走势与货币政策，我们认为全球经济全面复苏仍较遥远，以往的全球经济增长引擎中国也遇到了一定的困难，同时我们认为美联储继续在9月份加息的可能性不大，如果经济数据在下半年出现好转，美联储或在12月份进行第三次加息。但如经济数据依然延续疲弱不见好转，美联储今年或将只有两次加息。在欧洲方面，多国大选结束后政治局势趋于稳定，下半年所面临德国联邦议会选举和意大利大选风险较低，对于贵金属影响有限。当前欧洲经济表现向好，若欧洲经济持续好转欧洲央行和英国央行或出现货币政策调整。如果欧洲及英国央行货币政策转向收紧，英镑和欧元的走高将进一步施压美元走势，从而对黄金价格形成一定支撑。我们预计下半年黄金价格走势或仍以偏强震荡为主。总的来看，在较长期范围内我们对黄金价格仍抱有较乐观态度，但在中短期情况下，全球经济持续疲软，美元加息预期与全球通胀低于预期将压制黄金价格。我们将持续关注美国加息进程与全球地缘政治的冲突与发展，维持相对合理的黄金仓位，同时考虑到经济情况与工业需求的疲软，我们仍将主要配置黄金，少量或者不配置工业需求较大的白银和铂金。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管 第13页共44页

理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的管理人——汇添富基金管理有限公司在黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，黄金及贵金属证券投资基金(LOF)未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

报告截止日：2017年06月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 21,870,258.54 26,427,911.38

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 195,556,524.64 234,451,589.09

其中：股票投资 - -

基金投资 195,556,524.64 234,451,589.09

债券投资 - -

资产支持证 - -

券投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 1,076.68 3,573.38

应收股利 - -

应收申购款 195,104.58 1,181,375.93

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 217,622,964.44 262,064,449.78

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产 - -

款

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,970,821.21 1,551,863.08

应付管理人报酬 182,632.85 211,942.42

应付托管费 47,484.54 55,105.03

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 - -

第15页共44页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 299,734.20 375,650.57

负债合计 2,500,672.80 2,194,561.10

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 352,459,597.34 445,420,091.05

未分配利润 6.4.7.10 -137,337,305.70 -185,550,202.37

所有者权益合计 215,122,291.64 259,869,888.68

负债和所有者权益 217,622,964.44 262,064,449.78

总计

注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.610元，基金份额总额352,459,597.34份。

6.2利润表

会计主体：汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至2017 2016年01月01日至2016年06

年06月30日 月30日

一、收入 14,934,065.96 44,676,536.17

1.利息收入 53,561.75 37,704.31

其中：存款利 6.4.7.11 53,561.75 36,725.61

息收入

债券利 - -

息收入

资产支

持证券利息收 - -

入

买入返

售金融资产收 - -

入

其他利 - 978.70

息收入

2.投资收益

（损失以“-” -1,327,929.60 -3,652,139.45

填列）

其中：股票投 6.4.7.12 - -

资收益

基金投 6.4.7.13 -1,327,929.60 -3,652,139.45

资收益

第16页共44页

债券投 6.4.7.14 - -

资收益

资产支 6.4.7.14.5

持证券投资收 - -

益

贵金属 6.4.7.15 - -

投资收益

衍生工 6.4.7.16 - -

具收益

股利收 6.4.7.17 - -

益

3.公允价值变 6.4.7.18

动收益（损失 16,264,427.71 47,947,706.16

以“-”号填列）

4.汇兑收益

（损失以“-” -216,260.43 166,692.63

号填列）

5.其他收入 6.4.7.19

（损失以“-” 160,266.53 176,572.52

号填列）

减：二、费用 1,831,681.88 1,532,843.81

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,222,733.73 1,001,031.67

2．托管费 6.4.10.2.2 317,910.84 260,268.24

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.20 97,550.62 57,429.20

5．利息支出 - -

其中：卖出回

购金融资产支 - -

出

6．其他费用 6.4.7.21 193,486.69 214,114.70

三、利润总额

（亏损总额以 13,102,384.08 43,143,692.36

“-”号填列）

注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年01月01日至2017年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第17页共44页

一、期初所有者权 445,420,091.05 -185,550,202.37 259,869,888.68

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值 - 13,102,384.08 13,102,384.08

变动数（本期净利

润）

三、本期基金份额

交易产生的基金

净值变动数 -92,960,493.71 35,110,512.59 -57,849,981.12

（净值减少以“-”

号填列）

其中：1.基金申购 65,798,268.32 -25,485,629.88 40,312,638.44

款

2.基金赎 -158,758,762.03 60,596,142.47 -98,162,619.56

回款

四、本期向基金份

额持有人分配利

润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权 352,459,597.34 -137,337,305.70 215,122,291.64

益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 360,668,206.28 -174,060,778.72 186,607,427.56

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值 - 43,143,692.36 43,143,692.36

变动数（本期净利

润）

三、本期基金份额

交易产生的基金

净值变动数 -39,056,781.04 16,799,457.31 -22,257,323.73

（净值减少以“-”

号填列）

其中：1.基金申购 189,469,694.10 -76,302,080.71 113,167,613.39

款

2.基金赎 -228,526,475.14 93,101,538.02 -135,424,937.12

回款

四、本期向基金份

额持有人分配利 - - -

润产生的基金净

值变动（净值减少

第18页共44页

以“-”号填列）

五、期末所有者权 321,611,425.24 -114,117,629.05 207,493,796.19

益（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

张晖 李骁 雷青松

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]838号文《关于核准汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2011年8月31日正式生效，首次设立募集规模为614,808,767.15份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货币和利率政策、贵金属市场供求等多方面因素，重点投资于境外上市有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，长期持有结合动态调整。本基金的业绩比较基准为：伦敦金价格折成人民币后的收益率(伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(London Gold Price PM Fix)，人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准)。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修改的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 第19页共44页

XBRL模板第3号 》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年1月1日至6月30日的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业

纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得

税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税

[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通

知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号

《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管

产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》

及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税；

(2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

(3) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收

法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；

(4) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收

法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

第20页共44页

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

活期存款 21,870,258.54

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 21,870,258.54

注：本基金于2017年6月30日，银行存款中包含的外币余额为：美元2,395,063.60元（折合人

民币16,225,118.85元）。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 206,350,303.47 195,556,524.64 -10,793,778.83

其他 - - -

合计 206,350,303.47 195,556,524.64 -10,793,778.83

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

第21页共44页

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

应收活期存款利息 1,076.68

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借利息 -

其他 -

合计 1,076.68

6.4.7.6其他资产

注:本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

6.4.7.7应付交易费用

注:本基金本报告期末及上年度末均无应付交易费用。

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 6,337.51

预提费用 293,396.69

合计 299,734.20

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年01月01日至2017年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 445,420,091.05 445,420,091.05

本期申购 65,798,268.32 65,798,268.32

本期赎回（以“-”号 -158,758,762.03 -158,758,762.03

填列）

-基金拆分/份额折算 - -

前

基金拆分/份额折算变 - -

动份额

本期申购 - -

第22页共44页

本期赎回（以“-”号 - -

填列）

本期末 352,459,597.34 352,459,597.34

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -190,133,124.21 4,582,921.84 -185,550,202.37

本期利润 -3,162,043.63 16,264,427.71 13,102,384.08

本期基金份额交 39,936,950.51 -4,826,437.92 35,110,512.59

易产生的变动数

其中：基金申购款 -28,212,452.35 2,726,822.47 -25,485,629.88

基金赎回 68,149,402.86 -7,553,260.39 60,596,142.47

款

本期已分配利润 - - -

本期末 -153,358,217.33 16,020,911.63 -137,337,305.70

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

活期存款利息收入 53,561.75

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他

合计 53,561.75

6.4.7.12股票投资收益

注:本基金本期末无股票投资收益。

6.4.7.13基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

卖出/赎回基金成交总额 60,635,935.79

减：卖出/赎回基金成本总额 61,963,865.39

基金投资收益 -1,327,929.60

6.4.7.14债券投资收益

注：本基金本期末无债券投资收益。

6.4.7.15资产支持证券投资收益

注:本基金本期末无资产支持证券投资收益。

第23页共44页

6.4.7.16贵金属投资收益

注：本基金本期末无贵金属投资收益。

6.4.7.17衍生工具收益

注:本基金本期末无衍生工具收益。

6.4.7.18股利收益

注:本基金本期末无股利收益。

6.4.7.19公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

1.交易性金融资产 16,264,427.71

——股票投资 -

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 16,264,427.71

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 16,264,427.71

6.4.7.20其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

基金赎回费收入 113,917.88

其他 46,348.65

合计 160,266.53

6.4.7.21交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

交易所市场交易费用 97,550.62

银行间市场交易费用 -

合计 97,550.62

第24页共44页

6.4.7.22其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 138,848.72

银行费用 90.00

其他 29,752.78

合计 193,486.69

6.4.7.23分部报告

注：本基金目前以一个经营分部运作。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况1。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人

布朗兄弟哈里曼银行 基金境外托管人

中国工商银行股份有限公司 基金托管人

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金本报告期以及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。

第25页共44页

6.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4应支付关联方的佣金

注:本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至2017年06 2016年01月01日至2016年

月30日 06月30日

当期发生的基金应支付的管 1,222,733.73 1,001,031.67

理费

其中：支付销售机构的客户 310,145.17 231,021.41

维护费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下：

H＝ E× 1.00%÷ 当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至2017年06 2016年01月01日至2016年

月30日 06月30日

当期发生的基金应支付的托 317,910.84 260,268.24

管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.26%的年费率计提。计算方法如下：

第26页共44页

H ＝E×0.26%÷ 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金的托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内基金管理人及上年度可比区间未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年01月01日至2017年06 2016年01月01日至2016年06月30日

关联方名称 月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份 11,585,638.03 39,659.11 7,302,614.54 36,725.61

有限公司

布朗兄弟哈里曼银 10,284,620.51 13,509.28 10,479,363.60 -

行

注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适用利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.11利润分配情况

注:本基金本报告期内未进行利润分配。

第27页共44页

6.4.12期末本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注:本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

注：本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券（不包括境外基金）市值不得超过基金资产净值的10%；本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%；基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20%；每只境外基金投资比例不超过本基金资产净值的20%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行；另外，基金在进行衍生品交易时，交易对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，以控制相应的信用风险。

第28页共44页

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、部分应收申购款等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年 1个月以内 1-3个月3个月-11-5年5年以上 不计息 合计

06月30 年

日

资产

银行存款21,870,258.54 - - - - -21,870,258.54

备付金 - - - - - - -

存出保证 - - - - - - -

金

交易性金 - - - - -195,556,524.64195,556,524.64

融资产

应收股利 - - - - - - -

应收利息 - - - - - 1,076.68 1,076.68

应收申购 24,989.99 - - - - 170,114.59 195,104.58

款

衍生金融 - - - - - - -

资产

应收证券 - - - - - - -

清算款

其他资产 - - - - - - -

资产总21,895,248.53 - - - -195,727,715.91217,622,964.44

计

负债

第29页共44页

应付赎回 - - - - - 1,970,821.21 1,970,821.21

款

应付管理 - - - - - 182,632.85 182,632.85

人报酬

应付托管 - - - - - 47,484.54 47,484.54

费

应付交易 - - - - - - -

费用

应付证券 - - - - - - -

清算款

衍生金融 - - - - - - -

负债

其他负债 - - - - - 299,734.20 299,734.20

负债总 - - - - - 2,500,672.80 2,500,672.80

计

利率敏

感度缺21,895,248.53 - - - -193,227,043.11215,122,291.64

口

上年度

末 3个月-1

2016年 1个月以内 1-3个月 年 1-5年5年以上 不计息 合计

12月31

日

资产

银行存款26,427,911.38 - - - - -26,427,911.38

备付金 - - - - - - -

存出保证 - - - - - - -

金

交易性金 - - - - -234,451,589.09234,451,589.09

融资产

应收股利 - - - - - - -

应收利息 - - - - - 3,573.38 3,573.38

应收申购 661,686.80 - - - - 519,689.13 1,181,375.93

款

衍生金融 - - - - - - -

资产

应收证券 - - - - - - -

清算款

其他资产 - - - - - - -

资产总27,089,598.18 - - - -234,974,851.60262,064,449.78

计

负债

应付赎回 - - - - - 1,551,863.08 1,551,863.08

款

第30页共44页

应付管理 - - - - - 211,942.42 211,942.42

人报酬

应付托管 - - - - - 55,105.03 55,105.03

费

应付交易 - - - - - - -

费用

应付证券 - - - - - - -

清算款

衍生金融 - - - - - - -

负债

其他负债 - - - - - 375,650.57 375,650.57

负债总 - - - - - 2,194,561.10 2,194,561.10

计

利率敏

感度缺

27,089,598.18 - - - -232,780,290.50259,869,888.68

口

注：上表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2017年06月30日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元

以外币计

价的资产

银行存款 16,225,118.85 - - 16,225,118.85

存出保证 - - - -

金

交易性金 163,714,935.16 - 31,841,589.48 195,556,524.64

融资产

应收股利 - - - -

应收利息 - - - -

应收证券 - - - -

第31页共44页

清算款

其它资产 - - - -

资产合计 179,940,054.01 - 31,841,589.48 211,781,643.49

以外币计

价的负债

应付证券 - - - -

清算款

其他负债 - - - -

负债合计 - - - -

资产负债

表外汇风 179,940,054.01 - 31,841,589.48 211,781,643.49

险敞口净

额

上年度末

项目 2016年12月31日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元

以外币计

价的资产

银行存款 10,772,485.19 - - 10,772,485.19

存出保证 - - - -

金

交易性金 198,139,956.30 - 36,311,632.79 234,451,589.09

融资产

应收股利 - - - -

应收利息 - - - -

应收证券 - - - -

清算款

其它资产 - - - -

资产合计 208,912,441.49 - 36,311,632.79 245,224,074.28

以外币计

价的负债

应付证券 - - - -

清算款

其他负债 - - - -

其他负债 - - - -

负债合计 - - - -

资产负债 208,912,441.49 - 36,311,632.79 245,224,074.28

第32页共44页

表外汇风

险敞口净

额

注：以上计算外汇敞口时，不包含远期外汇敞口。

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

1、除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑管理人人为降低汇率风险而可

能采取的风险管理活动。

假设 2、以下汇率敏感性分析不包含远期外汇敞口对应的影响金额。

相关风险变 对资产负债表日基金资产净值的

分析 量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年06月30日） 上年度末（2016年12月31日）

美元相对人 8,997,002.70 7,452,953.11

民币升值5%

美元相对人 -8,997,002.70 -7,452,953.11

民币贬值5%

瑞士法郎相

对人民币升 1,592,079.47 1,495,767.84

值5%

瑞士法郎相

对人民币贬 -1,592,079.47 -1,495,767.84

值5%

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。另外还可投资于债券、基金、金融衍生工具、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2017年06月30日 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值

比例（%） 比例（%）

交易性金融资 - - - -

产-股票投资

第33页共44页

交易性金融资 195,556,524.64 90.90 234,451,589.09 90.22

产－基金投资

交易性金融资 - - - -

产－债券投资

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产 - - - -

－权证投资

其他 - - - -

合计 195,556,524.64 90.90 234,451,589.09 90.22

注：本基金投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF）的比例不低于基金资产的90%；基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1、本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金投

资组合的贝塔系数紧密相关；

假设 2、组合Beta通过历史模拟法计算；

3、以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变

量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末（2017年06月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

业绩比较基准增加 11,052,293.37 7,420,988.41

5%

业绩比较基准减少 -11,052,293.37 -7,420,988.41

5%

注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

第34页共44页

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 195,556,524.64 89.86

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 21,870,258.54 10.05

8 其他各项资产 196,181.26 0.09

9 合计 217,622,964.44 100.00

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

注：本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。

7.3期末按行业分类的权益投资组合

注：本基金报告期末未持有股票以及其他权益投资。

7.4期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

序 基金名 运作 占基金资

号 称 基金类型 方式 管理人 公允价值 产净值比

例（%）

1 ISHARES ETF基金契约 Black Rock Fund A 34,781,124.48 16.17

GOLD 型开 dvisors

第35页共44页

TRUST 放式

SPROTT ETF基金契约 State Street Bank

2 PHYSICA 型开 and Trust Compan 34,312,336.00 15.95

LGOLD 放式 y

JB ETF基金契约

3 PHYSICA 型开 Swiss& Global As 32,454,795.52 15.09

LGOLD 放式 set Management

FND

SPDR ETF基金契约 State Street Bank

4 GOLD 型开 and Trust Compan 31,980,587.52 14.87

SHARES 放式 y

UBS ETF基金契约 UBS Fund Managemen

5 IS-GOLD 型开 t(Switzerland) AG 31,841,589.48 14.80

CHFHEDG 放式

ETFS ETF基金契约 ETFs Securities US

6 GOLD 型开 (LLC) 30,186,091.64 14.03

TRUST 放式

7.8投资组合报告附注

7.8.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.8.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.8.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,076.68

5 应收申购款 195,104.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 196,181.26

7.8.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.8.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

第36页共44页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人户数 户均持有的 占总

(户) 基金份额 份额 占总份额

持有份额 比例 持有份额 比例（%）

（%）

11,842.00 29,763.52 4,771,798.79 1.35 347,687,798.55 98.65

8.2期末上市基金前十名持有人

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总

份额比例

（%）

1 李静 1,470,000.00 3.78

2 中信信托有限责任公 1,384,232.00 3.56

司－企业年金资金信

托12

3 中信信托有限责任公 1,200,300.00 3.09

司－中信信鑫稳健配

置1期管理型金融投资

4 骆悰 997,522.00 2.57

5 黄松友 976,661.00 2.51

6 彭兴文 900,000.00 2.32

7 中信证券股份有限公 850,000.00 2.19

司

8 梁小红 811,416.00 2.09

9 汤淑华 601,900.00 1.55

10 高双美 580,000.00 1.49

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 61,537.55 0.02

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万

第37页共44页

份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011-08-31）基金份 614,808,767.15

额总额

本报告期期初基金份额总额 445,420,091.05

.

本报告期基金总申购份额 65,798,268.32

减：本报告期基金总赎回份额 158,758,762.03

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -

以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 352,459,597.34

注：总申购份额含红利再投份额。

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式生效，

韩贤旺先生任该基金的基金经理。

2.基金管理人于2017年2月4日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动互联

灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。

3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效，吴江宏先生任该

基金的基金经理。

4.基金管理人于2017年3月10日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理。

5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15日正

式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。

6.基金管理人于2017年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放混合

第38页共44页

型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。

7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效，赵鹏飞

先生任该基金的基金经理。

8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效，李怀

定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。

9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，何旻先生

和高欣先生任该基金的基金经理。

10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，陈

加荣先生任该基金的基金经理。

11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，吴江

宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。

12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效，曾

刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。

13.基金管理人于2017年5月20日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型证券

投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型证券

投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。

14.基金管理人于2017年5月20日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。

15.基金管理人2017年6月21日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资基金

的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。

16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效，吴江

宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。

17.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。

本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

第39页共44页

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

注：本基金本年度及上年度未进行股票投资。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

成 占当期债券回 占当期

券商名称交 占当期债券成交 购 成交 权证 占当期基金

金 成交总额的金额 成交总额的比 金额 成交总 成交金额 成交总额的

额 比例 例 额的比 比例

例

Morgan Stanley 8,816,886.17 100%

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

汇添富基金管理股份有限公司关

1 于旗下QDII基金2016年年度资产 公司网站 2017-01-04

净值的公告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

2 于旗下部分基金增加奕丰金融为 上证报,公司网站 2017-01-11

代销机构的公告

关于汇添富黄金及贵金属证券投 中证报,证券时报,

3 资基金（LOF）因境外主要市场节 上证报,公司网站, 2017-01-12

假日暂停申购、赎回、定期定额投 深交所

资业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

4 于旗下部分基金增加凤凰金信为 上证报,公司网站 2017-01-13

代销机构的公告

汇添富旗下公募基金2016年第4 中证报,上交所,证

5 季度报告 券时报,上证报,公 2017-01-19

司网站,深交所

6 关于汇添富黄金及贵金属证券投 中证报,证券时报, 2017-02-16

资基金（LOF）因境外主要市场节 上证报,公司网站

第40页共44页

假日暂停申购、赎回、定期定额投

资业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

7 于调整旗下部分基金通过盈米财 上证报,公司网站 2017-02-21

富申购金额下限的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

8 于旗下部分基金参加交通银行开 中证报,证券时报, 2017-02-23

展的电子渠道申购、定投基金费率 上证报,公司网站

优惠活动的公告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

9 于旗下部分基金增加联储证券为 上证报,公司网站 2017-02-24

代销机构的公告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

10 于旗下部分基金增加泉州银行为 上证报,公司网站 2017-02-27

代销机构的公告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

11 于旗下部分基金增加苏宁基金为 上证报,公司网站 2017-03-02

代销机构的公告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

12 于高级管理人员变更的公告（副总 上证报,公司网站 2017-03-10

经理）

汇添富基金管理股份有限公司关

13 于旗下部分基金参加国都证券开 中证报,证券时报, 2017-03-13

展的定投基金费率优惠活动的公 上证报,公司网站

告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

14 于旗下部分基金参加好买基金开 上证报,公司网站 2017-03-20

展的定投费率优惠活动的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

15 于旗下部分基金增加肯特瑞财富 中证报,证券时报, 2017-03-23

为代销机构并参与费率优惠活动 上证报,公司网站

的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

16 于旗下部分基金参加申万宏源开 中证报,证券时报, 2017-03-23

展的申购基金费率优惠活动的公 上证报,公司网站

告

汇添富基金管理股份有限公司关

17 于旗下部分基金参加申万宏源西 中证报,证券时报, 2017-03-23

部开展的申购基金费率优惠活动 上证报,公司网站

的公告

汇添富旗下公募基金2016年年度 中证报,上交所,证

18 报告及摘要 券时报,上证报,公 2017-03-29

司网站,深交所

19 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2017-03-30

第41页共44页

于旗下部分基金继续参与中国工 上证报,公司网站

商银行申购基金费率优惠活动的

公告

汇添富黄金及贵金属证券投资基 中证报,证券时报,

20 金（LOF）更新招募说明书（2017 上证报,公司网站, 2017-03-31

年第1号） 深交所

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

21 于旗下部分基金参加首创证券开 上证报,公司网站 2017-04-11

展的申购费率优惠活动的公告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

22 于旗下部分基金参加首创证券开 上证报,公司网站 2017-04-11

展的定投费率优惠活动的公告

关于汇添富黄金及贵金属证券投 中证报,证券时报,

23 资基金（LOF）因境外主要市场节 上证报,公司网站, 2017-04-12

假日暂停申购、赎回、定期定额投 深交所

资业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

24 于旗下部分基金参加中信建投证 中证报,证券时报, 2017-04-14

券开展的定投费率优惠活动的公 上证报,公司网站

告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

25 于旗下部分基金在中银国际证券 上证报,公司网站 2017-04-15

开通定投业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

26 于旗下部分基金参加交通银行开 中证报,证券时报, 2017-04-22

展的电子渠道申购、定投基金费率 上证报,公司网站

优惠活动的公告

汇添富旗下公募基金2017年一季 中证报,上交所,证

27 报 券时报,上证报,公 2017-04-24

司网站,深交所

汇添富基金管理股份有限公司关

28 于调整旗下基金场外申购、定投单 中证报,证券时报, 2017-04-26

笔金额下限及场外最低赎回、转 上证报,公司网站

换、保留份额的公告

关于汇添富黄金及贵金属证券投 中证报,证券时报,

29 资基金（LOF）因境外主要市场节 上证报,公司网站, 2017-05-23

假日暂停申购、赎回、定期定额投 深交所

资业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

30 于旗下部分基金增加联储证券为 中证报,证券时报, 2017-05-25

代销机构并参加费率优惠活动的 上证报,公司网站

公告

31 关于汇添富黄金及贵金属证券投 中证报,证券时报, 2017-06-01

资基金（LOF）因境外主要市场节 上证报,公司网站,

第42页共44页

假日暂停申购、赎回、定期定额投 深交所

资业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

32 于旗下部分基金参加长量基金开 中证报,证券时报, 2017-06-17

展的定投基金费率优惠活动的公 上证报,公司网站

告

关于汇添富黄金及贵金属证券投 中证报,证券时报,

33 资基金（LOF）因境外主要市场节 上证报,公司网站, 2017-06-30

假日暂停申购、赎回、定期定额投 深交所

资业务的公告

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:无。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）募集的文件；

2、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告；6、中国证监会要求的其他文件。

12.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大厦21楼 汇添富基金管理股份有限公司

12.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

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汇添富基金管理股份有限公司

2017年08月26日

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