汇添富黄金及贵金属证券投资基金
(LOF)2019 年半年度报告

2019 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2019 年 08 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示 及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和 基金托管人......6

2.4 境外投资顾问 和境外资产托 管人 ......6

2.5 信息披露方式......6

2.6 其他相关资料......6
§3 主要财务 指标和基金 净值表现......6

3.1 主要会计数据 和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报 告......8

4.1 基金管理人及 基金经理情况 ......8

4.2 境外投资顾问 为本基金提供 投资建议的主 要成员简介 ......10

4.3 管理人对报告 期内本基金运 作遵规守信情 况的说明......10

4.4 管理人对报告 期内公平交易 情况的专项说 明......10

4.5 管理人对报告 期内基金的投 资策略和业绩 表现的说明 ......10

4.6 管理人对宏观 经济、证券市 场及行业走势 的简要展望 ......11

4.7 管理人对报告 期内基金估值 程序等事项的 说明......11

4.8 管理人对报告 期内基金利润 分配情况的说 明......12

4.9 报告期内管理 人对本基金持 有人数或基金资产净 值预警情形的 说明......12
§5 托管人报 告......12

5.1 报告期内本基 金托管人遵规 守信情况声明......12

5.2 托管人对报告 期内本基金投资运作 遵规守信、净 值计算、利润 分配等情况的 说明......12

5.3 托管人对本半 年度报告中财 务信息等内容 的真实、准确和完整 发表意见......12
§6 半年度财 务会计报告 （未经审计）......13

6.1 资产负债表 ......13

6.2 利润表 ......14

6.3 所有者权益（ 基金净值）变 动表 ......15

6.4 报表附注 ......17
§7 投资组合 报告......33

7.1 期末基金资产 组合情况......33

7.2 期末在各个国 家（地区）证 券市场的权益 投资分布......34

7.3 期末按行业分 类的权益投资 组合 ......34

7.4 期末按公允价 值占基金资产 净值比例大小 排序的所有权益投资 明细......34

7.5 报告期内权益 投资组合的重 大变动......34


7.6 期末按债券信 用等级分类的 债券投资组合......34

7.7 期末按公允价 值占基金资产 净值比例大小 排序的前五名债券投 资明细 ......34

7.8 期末按公允价 值占基金资产 净值比例大小 排序的所有资产支持 证券投资明细......34

7.9 期末按公允价 值占基金资产 净值比例大小 排序的前五名金融衍 生品投资明细......34

7.10 期末按公 允价值占基金资产净 值比例大小排 序的前十名基 金投资明细......35

7.11 投资组合 报告附注......35
§8 基金份额 持有人信息......36

8.1 期末基金份额 持有人户数及 持有人结构......36

8.2 期末上市基金 前十名持有人 ......36

8.3 期末基金管理 人的从业人员 持有本基金的 情况......36

8.4 期末基金管理 人的从业人员 持有本开放式 基金份额总量区间的 情况......37
§9 开放式基金份 额变动......37
§10 重大事件揭 示......37

10.1 基金份额 持有人大会决议 ......37

10.2 基金管理 人、基金托管人的专 门基金托管部 门的重大人事 变动 ......37

10.3 涉及基金 管理人、基金财产、 基金托管业务 的诉讼......37

10.4 基金投资 策略的改变 ......37

10.5 为基金进 行审计的会计师事务 所情况 ......37

10.6 管理人、 托管人及其高级管理 人员受稽查或 处罚等情况......38

10.7 基金租用 证券公司交易单元的 有关情况......38

10.8 其他重大 事件......39
§11 影响投资者 决策的其他 重要信息......40

11.1 报告期内 单一投资者持有基金 份额比例达到 或超过 20%的情况 ......40

11.2 影响投资 者决策的其他重要信 息......40
§12 备查文件目 录......40

12.1 备查文件 目录......40

12.2 存放地点......40

12.3 查阅方式......41

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

基金简称 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

场内简称 添富贵金

基金主代码 164701

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 8 月 31 日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 235,455,865.72 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012 年 3 月 1 日

注：本基金为 LOF 基金，在深交所简称为“添富贵金”。
2.2 基金产品说明

投资目标 深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价格的主
要因素，把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动，通
过主动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金
(ETF)，在严格控制风险的前提下，力争基金收益率超越同期黄金价
格走势。

投资策略 综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货币和利率政策、
贵金属市场供求等多方面因素，本基金重点投资于境外上市有实物
黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，长期持有结合
动态调整。 本基金主要投资策略包括贵金属资产配置策略、交易所
交易基金(ETF)投资策略、货币市场工具投资策略以及金融衍生工具
投资策略。

业绩比较基准 伦敦金价格折成人民币后的收益率 (伦敦金每日价格采用伦敦金下
午定盘价(London Gold Price PM Fix)，人民币汇率以报告期末最
后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价
为准。)

风险收益特征 本基金为基金中基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预
期收益的品种，主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持
的交易所交易基金(ETF)，其预期风险收益水平与黄金价格相似。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 李鹏 郭明

负责人 联系电话 021-28932888 （010）66105799

电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95588

传真 021-28932998 （010）66105798

注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 北京市西城区复兴门内大街 55
区（东座）6 楼 H686 室 号

办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 北京市西城区复兴门内大街 55
20 层 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 李文 陈四清

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

中文 布朗兄弟哈里曼银行

名称

英文 Brown Brothers Harriman & Co.

注册地址 140 Broadway New York

办公地址 140 Broadway New York

邮政编码 NY 10005

注：本基金无境外投资顾问。
2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金半年度报 告正文的管 理人互联网 www.99fund.com

网址

基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大厦 20 层汇添富基金
管理股份有限公司

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算 有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 01 月 01 日-2019 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 -1,156,786.12


本期利润 13,121,119.86

加权平均基金份额本期利润 0.0503

本期加权平均净值利润率 8.23%

本期基金份额净值增长率 8.82%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2019 年 06 月 30 日）

期末可供分配利润 -107,564,023.29

期末可供分配基金份额利润 -0.4568

期末基金资产净值 156,898,228.20

期末基金份额净值 0.666

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2019 年 06 月 30 日）

基金份额累计净值增长率 -33.40%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 7.77% 0.75% 8.37% 0.95% -0.60% -0.20%

过去三个月 10.45% 0.61% 11.05% 0.70% -0.60% -0.09%

过去六个月 8.82% 0.61% 10.35% 0.65% -1.53% -0.04%

过去一年 13.85% 0.61% 17.07% 0.61% -3.22% 0.00%

过去三年 3.26% 0.63% 10.60% 0.65% -7.34% -0.02%

自基金合同 -33.40% 0.88% -16.87% 0.96% -16.53% -0.08%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 8 月 31 日） 起 6 个月，建仓结束时各项
资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005 年 2 月
3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海，在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全 国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基 金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。

汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金 持有人和海内外机构的认可和信赖。

2019 上半年，汇添富基金新成立 13 只公开募集证券投资基金，包括 5 只债券型基金、4 只混
合型基金、2 只基金中基金、2 只指数基金联接基金。截至 2019 年 6 月 30 日，公司共管理 133
只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

国籍： 中国 ，学 历：北

京大学 中国 经济 研究中

心金融 学硕 士， 相关业

务资格 ：证 券投 资基金

从业资 格。 从业 经历：

曾任泰 达宏 利基 金管理

有限公 司风 险管 理分析

汇添富黄金及 师。2010 年 8 月加入汇

贵 金 属 基 金 添富基 金管 理股 份有限

(LOF) 的 基 金 公司， 历任 金融 工程部

经理、汇添富 分 析 师、 基金 经理 助

恒生指数分级 理。2012 年 11 月 1 日至

（ QDII ） 基 今任汇 添富 黄金 及贵金

金、汇添富深 属基金(LOF)的基金经

证 300ETF 基 理，2014 年 3 月 6 日至

金、汇添富深 今任汇 添富 恒生 指数分

证 300ETF 联接 2012 年 11 级 （ QDII）基金的 基金

赖中立 基金、汇添富 月 1 日 12 年 经理，2015 年 1 月 6 日

中证环境治理 至 今 任 汇 添 富 深 证

指数（LOF）基 300ETF 基金、汇添富深

金、汇添富优 证 300ETF 基金联接基金

选回报混合基 的基金经理，2015 年 5

金、汇添富中 月 26 日至 2016 年 7 月

证港股通高股 13 日任汇添富香港优势

息 投 资 指 数 混合基 金的 基金 经理，

（LOF）基金的 2016 年 12 月 29 日至今

基金经理。 任汇添 富中 证环 境治理

指数（LOF）基金的基金

经理，2017 年 5 月 18 日

至今任 汇添 富优 选回报

混合基 金的 基金 经理，

2017 年 11 月 24 日至今

任汇添 富中 证港 股通高

股息投资指数（LOF）基

金的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注: 本基金无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持 有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制 度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交 易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程 优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平 分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查， 本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5 次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年上半年，全球黄金市场迎来大幅上涨，纽约 Comex 金价从 2018 年 12 月底的 1284 美
元大幅上扬，至 2019 年 6 月底上涨至 1412 美元，涨幅为 9.95%。

2019 年上半年，全球经济放缓与美元降息周期开启的不确定性是影响黄金震荡的主要因素。
根据世界黄金协会统计，2018 年全球央行黄金储备增加 651.5 吨，累计同比增速高达 74%，创出
自 1971 年以来全球央行一致性购金的最高纪录，代表了各国央行对黄金作为储备货币的需求。而从 2019 年以来，国内外风险偏好开始回归，具体表现为美债利率企稳且长短端利差扩大、股市和垃圾债价格持续走高。风险偏好回归主要来自中国刺激政策的推出以及美 联储对经济前景展望相对乐观；于此同时，美联储也不断下调 2019 年市场对加息的预期。美联储或放松货币政策、投资者对美国和伊朗之间的紧张关系感到担忧，另外中美贸易局势依旧胶着以 及对通胀疲软的担忧加剧，多重利好推动，整个上半年国际黄金走势都十分抢眼，尤其黄金更是 强势爆发。而从较长的时间角度看，黄金的保值增值功能较为突出，而且黄金和美股涨幅呈现出明显的轮动特征。目前，美国经济步入扩张晚期的迹象越来越明显，衰退再次缠绕美国经济，叠加 美元指数可能正处于下行周期的初始阶段，黄金或迎来新一轮的牛市。我们认为，这波黄金上涨 行情可能会持续较长时间，直到美国经济衰退中期。

考虑到当前影响黄金价格的几大因素，我们维持相对保守的观点，整 个一季度，本基金维持合同范围内较低的仓位。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本基金份额净值增长率 8.82%，同期业绩比较基准收益率为 10.35%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年的经济走势与货币政策，我们认为全球经济全面复苏仍较遥 远，以往的全球经济增长引擎中国也遇到了一定的困难，同时我们认为美联储将暂停缩表与开 启降息周期，但仍然维持强劲的美元与经济增长对黄金价格有所压制。当前欧洲经济表现向好， 而欧洲央行和英国央行或已出现政策转向。我们预计下半年黄金价格走势或仍以偏强震荡为主。

总的来看，在较长期范围内我们对黄金价格仍抱有较乐观态度，但在 中短期情况下，全球经济持续疲软，美元可能开启降息周期与全球通胀低于预期将显著影响黄金 价格。我们将持续关注美国降息进程与全球地缘政治的冲突与发展，维持相对合理的黄金仓位， 同时考虑到经济情况与工业需求的疲软，我们仍将主要配置黄金，少量或者不配置工业需求较大的白银和铂金。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会 计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特 征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试 行）》，应参照协会通知执行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研 究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会 ，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、 专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会 的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值 调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基 金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由 本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金 每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，黄金及贵金属证券投资基金(LOF)未进行利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富黄金 及贵金属证券投资基
金(LOF)2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

报告截止日：2019 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 06 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 17,119,445.82 14,360,716.79

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 146,239,845.55 154,078,602.30

其中：股票投资 - -

基金投资 146,239,845.55 154,078,602.30

债券投资 - -

资产支持证 - -
券投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 1,067.79 452.69

应收股利 - -

应收申购款 801,481.96 190,878.86

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 164,161,841.12 168,630,650.64

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 06 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产 - -
款

应付证券清算款 - -


应付赎回款 6,841,744.05 786,844.83

应付管理人报酬 129,005.27 140,152.71

应付托管费 33,541.38 36,439.71

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 - -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 259,322.22 252,022.64

负债合计 7,263,612.92 1,215,459.89

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 235,455,865.72 273,568,854.17

未分配利润 6.4.7.10 -78,557,637.52 -106,153,663.42

所有者权益合计 156,898,228.20 167,415,190.75

负债和所有者权益 164,161,841.12 168,630,650.64
总计
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.666 元，基金份额总额 235,455,865.72 份。

6.2 利润表
会计主体：汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

本报告期：2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项 目 2019 年 1 月 1 日 至 201 8 年 01 月 01 日 至 2018
2019 年 6 月 30 日 年 06 月 30 日

一、收入 14,278,873.92 -5,190,426.78

1.利息收入 67,742.93 53,222.99

其中：存款利息收入 6.4.7.11 67,742.93 53,222.99

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -227,821.04 -393,013.97
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 6.4.7.13 -227,821.04 -393,013.97

债券投资收益 6.4.7.14 - -

资产支持证券投资 6.4.7.14. - -


收益 1

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.18 14,277,905.98 -4,943,120.19
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” 120,874.84 72,514.93
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.19 40,171.21 19,969.46
号填列）

减：二、费用 1,157,754.06 1,307,019.31

1．管理人报酬 6.4.10.2. 790,449.67 876,366.18
1

2．托管费 6.4.10.2. 205,516.96 227,855.19
2

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.20 32,351.69 19,236.24

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.7.21 129,435.74 183,561.70

三、利润总额（亏 损总额 13,121,119.86 -6,497,446.09
以“-”号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

本报告期：2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 273,568,854.17 -106,153,663.42 167,415,190.75
益（基金净值）
二、本期经营活动

产生的基金净值 - 13,121,119.86 13,121,119.86
变动数（本期净利
润）
三、本期基金份额

交易产生的基金 -38,112,988.45 14,474,906.04 -23,638,082.41
净值变动数
（净值减少以“-”

号填列）

其中：1.基金申购 34,559,356.09 -13,158,313.13 21,401,042.96
款

2. 基 金 赎 -72,672,344.54 27,633,219.17 -45,039,125.37
回款
四、本期向基金份
额持有人分配利

润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权 235,455,865.72 -78,557,637.52 156,898,228.20
益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2018 年 01 月 01 日 至 2018 年 06 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 310,880,809.76 -122,140,758.44 188,740,051.32
益（基金净值）
二、本期经营活动

产生的基金净值 - -6,497,446.09 -6,497,446.09
变动数（本期净利
润）
三、本期基金份额
交易产生的基金

净值变动数 -23,556,582.28 9,359,378.87 -14,197,203.41
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 17,755,448.95 -7,156,613.06 10,598,835.89
款

2. 基 金 赎 -41,312,031.23 16,515,991.93 -24,796,039.30
回款
四、本期向基金份
额持有人分配利

润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权 287,324,227.48 -119,278,825.66 168,045,401.82
益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张晖 李骁 雷青松

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]838 号文《关于核准汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理
股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2011 年 8 月 31 日正式生效，首次设立募集规
模为 614,808,767.15 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限 责任公司，基金托管人
为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 境 外 托 管 人 为 布 朗 兄 弟 哈 里 曼 银 行
(Brown Brothers Harriman & Co.)。本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监
管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实 物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外，本基金为对冲本外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合同、外汇 互换协议、期权等金融工具。本基金的业绩比较基准为：伦敦金价格折成人民币后的收益率(伦敦金每日价格采用伦敦金
下午定盘价(London Gold Price PM Fix)，人民币汇率以报告期末最后一个 估值日中国人民
银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准)。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并 发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 所采用的会计政策上年度会计报表相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封 闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款 、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳 税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、 增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关 规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按 照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税；


基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按 照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 06 月 30 日

活期存款 17,119,445.82

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 17,119,445.82

注：本基金于 2019 年 6 月 30 日，银行存款中包含的外币余额为：美元 988,006.27 元（折合人民
币 6,792,246.70 元）。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 06 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交 所黄 - - -
金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 137,189,979.17 146,239,845.55 9,049,866.38

其他 - - -

合计 137,189,979.17 146,239,845.55 9,049,866.38

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 06 月 30 日

应收活期存款利息 1,067.79

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借利息 -

其他 -

合计 1,067.79

6.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
注:本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 9,968.48

应付审计费 29,752.78

应付信息披露费 189,848.18

应付上市费 29,752.78

合计 259,322.22

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 273,568,854.17 273,568,854.17

本期申购 34,559,356.09 34,559,356.09

本期赎回（以“ -”号 -72,672,344.54 -72,672,344.54
填列）


-基金拆分/份额折算 - -
前

基金拆分/份额 折算变 - -
动份额

本期申购 - -

本期赎回（以“ -”号 - -
填列）

本期末 235,455,865.72 235,455,865.72

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -123,826,405.11 17,672,741.69 -106,153,663.42

本期利润 -1,156,786.12 14,277,905.98 13,121,119.86

本期基金份额交 17,419,167.94 -2,944,261.90 14,474,906.04
易产生的变动数

其中：基金申购款 -15,751,349.31 2,593,036.18 -13,158,313.13

基 金 赎 回 33,170,517.25 -5,537,298.08 27,633,219.17
款

本期已分配利润 - - -

本期末 -107,564,023.29 29,006,385.77 -78,557,637.52

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 67,567.23

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 175.70

合计 67,742.93

注:表中“其他”指直销申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
注:本基金本期末无股票投资收益。
6.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 21,888,841.69

减：卖出/赎回基金成本总额 22,116,662.73

基金投资收益 -227,821.04


6.4.7.14 债券投资收益
注：本基金本期末无债券投资收益。

6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益
注: 本基金本期末无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本期末无贵金属投资收益。

6.4.7.16 衍生工具收益
注:本基金本期末无衍生工具收益。

6.4.7.17 股利收益
注:本基金本期末无股利收益。

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 14,277,905.98

——股票投资 -

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 14,277,905.98

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 14,277,905.98

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 40,171.21

其他 -

合计 40,171.21

6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 32,351.69

银行间市场交易费用 -


合计 32,351.69

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 69,848.18

银行费用 82.00

其他 29,752.78

合计 129,435.74

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人、基金代销机构
行”)
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

布朗兄弟哈里曼银行(“布朗兄弟”) 基金境外托管人

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 2018 年 01 月 01 日 至 2018 年


30 日 06 月 30 日

当期发生的基 金应支付的管 790,449.67 876,366.18
理费

其中：支付销 售机构的客户 286,438.06 236,903.77
维护费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人 根据基金管理人的授权委托书，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 2018 年 01 月 01 日 至 2018 年
30 日 06 月 30 日

当期发生的基 金应支付的托 205,516.96 227,855.19
管费
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.26%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.26%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根 据基金管理人的授权委托书，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 2018年01月01日 至 2018年06月30日
关联方名称 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份 9,494,018.29 25,043.14 8,247,935.65 49,307.03
有限公司

布朗兄弟哈里曼银 7,625,427.53 6,270.71 6,112,781.14 68,536.42
行
注:本基金的 银行存款分别由基金托 管人中国工商银行和 境外资产托 管人布朗兄弟哈里曼 银行保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
注:本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注:截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部 门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本 基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券（不包括境外基金）市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%；基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%；每只境外基金投资比例不超过本基金资产净值的 20%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基 金销售资格的金融机构进行；另外，基金在进行衍生品交易时，交易对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法 》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基 金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措 施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓 集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金 的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的 变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条 款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，本期末本基金的资产均 能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限 一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。


本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险 管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指 基金所持金融工具 的公允价值或未来现 金流量因 所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为部分银行存款及部分应收申购款。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2019 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年5 年以上 不计息 合计

06 月 30 年

日
资产

银行存款16,284,061.58 - - - - 835,384.24 17,119,445.82

备付金 - - - - - - -

存出保证 - - - - - - -
金

交易性金 - - - - -146,239,845.55 146,239,845.55
融资产

应收股利 - - - - - - -

应收利息 - - - - - 1,067.79 1,067.79

应收申购 - - - - - 801,481.96 801,481.96
款

衍生金融 - - - - - - -
资产

应收证券 - - - - - - -
清算款
应收买入

返售金融 - - - - - - -
资产

其他资产 - - - - - - -

资产总 16,284,061.58 - - - -147,877,779.54 164,161,841.12
计
负债

应付赎回 - - - - -6,841,744.05 6,841,744.05

款

应付管理 - - - - - 129,005.27 129,005.27
人报酬

应付托管 - - - - - 33,541.38 33,541.38
费

应付证券 - - - - - - -
清算款
卖出回购

金融资产 - - - - - - -
款

应付销售 - - - - - - -
服务费

应付交易 - - - - - - -
费用

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 259,322.22 259,322.22

负债总 - - - - -7,263,612.92 7,263,612.92
计
利率敏

感度缺 16,284,061.58 - - - -140,614,166.62 156,898,228.20
口
上年度

末 3 个月-1

2018 年 1 个月以内 1-3 个月 年 1-5 年5 年以上 不计息 合计

12 月 31

日
资产

银行存款13,525,332.55 - - - - 835,384.24 14,360,716.79

备付金 - - - - - - -

存出保证 - - - - - - -
金

交易性金 - - - - -154,078,602.30 154,078,602.30
融资产

应收股利 - - - - - - -

应收利息 - - - - - 452.69 452.69

应收申购 - - - - - 190,878.86 190,878.86
款

衍生金融 - - - - - - -
资产

应收证券 - - - - - - -
清算款

其他资产 - - - - - - -


资产总 13,525,332.55 - - - -155,105,318.09 168,630,650.64
计
负债

应付赎回 - - - - - 786,844.83 786,844.83
款

应付管理 - - - - - 140,152.71 140,152.71
人报酬

应付托管 - - - - - 36,439.71 36,439.71
费

应付证券 - - - - - - -
清算款
卖出回购

金融资产 - - - - - - -
款

应付销售 - - - - - - -
服务费

应付交易 - - - - - - -
费用

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 252,022.64 252,022.64

负债总 - - - - -1,215,459.89 1,215,459.89
计
利率敏

感度缺 13,525,332.55 - - - -153,889,858.20 167,415,190.75
口
注：上表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资 产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期末及上年度末计息资产仅包括部分银行存款及部分应 收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对 其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风 险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 06 月 30 日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元

以外币计
价的资产

银行存款 6,792,246.70 - - 6,792,246.70

存出保证 - - - -
金

交易性金 121,966,321.36 - 24,273,524.19 146,239,845.55
融资产

应收股利 - - - -

应收利息 9.56 - - 9.56

应收申购 - - - -
款

应收证券 - - - -
清算款

其它资产 - - - -

资产合计 128,758,577.62 - 24,273,524.19 153,032,101.81

以外币计
价的负债

应付证券 - - - -
清算款

应付赎回 - - - -
款

应付管理 - - - -
人报酬

应付托管 - - - -
费

应付销售 - - - -
服务费

应付交易 - - - -
费用

应付赎回 - - - -
费

负债合计 - - - -

资产负债

表外汇风 128,758,577.62 - 24,273,524.19 153,032,101.81
险敞口净

额

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元

以外币计
价的资产

银行存款 12,142,548.25 - - 12,142,548.25

存出保证 - - - -
金

交易性金 127,304,947.74 - 26,773,654.56 154,078,602.30
融资产

应收股利 - - - -

应收利息 95.40 - - 95.40

应收申购 - - - -
款

应收证券 - - - -
清算款

其它资产 - - - -

资产合计 139,447,591.39 - 26,773,654.56 166,221,245.95

以外币计
价的负债

应付证券 - - - -
清算款

应付赎回 - - - -
款

应付管理 - - - -
人报酬

应付托管 - - - -
费

应付销售 - - - -
服务费

应付交易 - - - -
费用

应付赎回 - - - -
费

负债合计 - - - -

资产负债

表外汇风 139,447,591.39 - 26,773,654.56 166,221,245.95
险敞口净
额

注：以上计算外汇敞口时，不包含远期外汇敞口。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 1、除汇率以外的其他 市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降 低汇率风险
而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末（2019 年 06 月 30 日） 上年度末 （2018 年 12 月
31 日）

美元相对人民币升

6,437,928.88 6,972,379.57
值 5%

美元相对人民币贬

-6,437,928.88 -6,972,379.57
值 5%

分析

瑞士法郎相对人民

1,213,676.21 1,338,682.73
币升值 5%

瑞士法郎相对人民

-1,213,676.21 -1,338,682.73
币贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指 基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变 动而发生波动的风险。本基金主要投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，所面临的最大市场价格风险由所 持有的金融工具 的公允价值 决定。本基 金通过投资 组合的分散化 降低市场价 格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2019 年 06 月 30 日 2018年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 - - - -
产-股票投资

交易性金融资 146,239,845.55 93.21 154,078,602.30 92.03
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产 - - - -

－权证投资

其他 - - - -

合计 146,239,845.55 93.21 154,078,602.30 92.03

注：本基金投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF）的比例不低于基金资产的 90%；基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基
金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资
假设 产负债表日后短期内保持不变；

2、以下分析中，除市 场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风 险变量保持
不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末（2019 年 06 月 30 日） 上年度末 （2018 年 12 月
31 日）

伦敦金价格上涨 5% 6,228,310.94 7,001,325.71
分析

伦敦金价格下跌 5% -6,228,310.94 -7,001,325.71

注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的 价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）


1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 146,239,845.55 89.08

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式 回购的买入返售金 融资 - -
产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 17,119,445.82 10.43

8 其他各项资产 802,549.75 0.49

9 合计 164,161,841.12 100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
注：本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
注：本基金报告期末未持有股票以及其他权益投资。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
注：本基金报告期末未持有股票以及其他权益投资。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
注：本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金
号 基金名 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 资产净
称 值比例
（%）

SPDR State Street Bank a

1 GOLD ETF 开放式 nd Trust Company 24,724,171.08 15.76
SHARES

ISHARES BlackRock Fund Advis

2 GOLD ETF 开放式 ors 24,696,328.55 15.74
TRUST

ABERDEE

N

3 STANDAR ETF 开放式 Aberdeen Standard In 24,308,939.20 15.49
D vestments

PHYSICA

L SWI

UBS ETF UBS Fund Management

4 GOLD H. ETF 开放式 (Switzerland) AG 24,273,524.19 15.47
CHF

SPROTT

5 PHYSICA ETF 开放式 Sprott Asset Managem 24,146,008.81 15.39
L GOLD ent LP

TRUST

GAM PHYS GAM Investment Manag

6 GOLD - ETF 开放式 ement Swit 24,090,873.72 15.35
USD A

7.11 投资组合报告附注
7.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,067.79

5 应收申购款 801,481.96


6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 802,549.75

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持 机构投资者 个人投资者

持有人户数 有的基

(户) 占总份

金份额 持有份额 额比例 持有份额 占总份额比例（%）

（%）

8,831 26,662. 2,836,26 1.20 232,619, 98.80

42 6.79 598.93

8.2 期末上市基金前十名持有人

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 王守平 2,900,000.00 11.75

2 李静 1,470,000.00 5.96

3 中信信托有限责任公 1,200,000.00 4.86
司-企业年金资金信托

12

4 彭兴文 900,000.00 3.65

5 陶昉敏 519,900.00 2.11

6 陈玺 485,215.00 1.97

7 梁红 440,200.00 1.78

8 金晚芳 401,044.00 1.63

9 邵常红 387,005.00 1.57

10 深圳市迈兰德股权投 375,900.00 1.52
资基金管理有限公司-

时和兰德私募证券投

资基金一号

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）


基金管理人所有从业人员持有本基金 57,892.56 0.02

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研

究部门负责人持有本开放式基金 0

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011 年 8 月 31 日） 614,808,767.15
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 273,568,854.17

.本报告期基金总申购份额 34,559,356.09

减：本报告期基金总赎回份额 72,672,344.54

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -
以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 235,455,865.72

注：总申购份额含红利再投份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合

伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债券 占当期债券 占当期权证 占当期基金
称 成交金 成交总额的 成交金 回购 成交金 成交总额的 成交金额 成交总额的
额 比例（%） 额 成交总额的 额 比例（%） 比例（%）
比例（%）

Morgan 21,888,84

Stanl - - - - - - 1.69 100.00
ey
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单 元分配的目标是按照证 监会的有关规定和对 券商服务的 评价控制交易单元的 分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计 的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分 配量不超过总成交量的30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元 的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：本基金本报告期内未新增和减少交易单元。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

1 于旗下 QDII 基金 2018 年年度资产 上证报,公司网站 2019-01-03

净值的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

2 于旗下部分基金增加万得基金为 中证报,证券时报, 2019-01-11

代销机构并参与费率优惠活动的 上证报,公司网站

公告

关于汇添富黄金及贵金属证券投 中证报,证券时报,

3 资基金（LOF）因境外主要市场节 上证报,公司网站, 2019-01-17

假日暂停申购、赎回、定期定额 投 深交所

资业务的公告

关于汇添富黄金及贵金属证券投 中证报,证券时报,

4 资基金（LOF）因境外主要市场节 上证报,公司网站, 2019-01-17

假日暂停申购、赎回、定期定额 投 深交所

资业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上交所,证

5 于旗下 115 只基金 2018 年第 4 季 券时报,上证报,公 2019-01-21

度报告 司网站,深交所,证

券日报

汇添富基金管理股份有限公司关

6 于旗下部分基金增加大智慧基金 中证报,证券时报, 2019-01-26

为代销机构并参与费率优惠活动 上证报,公司网站

的公告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

7 于旗下部分基金增加东莞农商银 上证报,公司网站 2019-02-01

行为代销机构的公告

关于汇添富黄金及贵金属证券投

8 资基金（LOF）因境外主要市场节 上证报,公司网站 2019-02-14

假日暂停申购、赎回、定期定额 投

资业务的公告

中证报,上交所,证

9 汇添富基金旗下 115 只基金 2018 券时报,上证报,公 2019-03-26

年年度报告 司网站,深交所,证

券日报

汇添富黄金及贵金属证券投资基 上证报,公司网站,

10 金（LOF）更新招募说明书（2019 深交所 2019-04-01

年第 1 号）

11 关于汇添富黄金及贵金属证券投 上证报,公司网站, 2019-04-18

资基金（LOF）因境外主要市场节 深交所


假日暂停申购、赎回、定期定额 投

资业务的公告

中证报,上交所,证

12 汇添富基金旗下 123 只基金 2019 券时报,上证报,公 2019-04-20

年第 1 季度报告 司网站,深交所,证

券日报

关于汇添富黄金及贵金属证券投

13 资基金（LOF）因境外主要市场节 上证报,公司网站, 2019-05-23

假日暂停申购、赎回、定期定额 投 深交所

资业务的公告

关于汇添富黄金及贵金属证券投

14 资基金（LOF）因境外主要市场节 上证报,公司网站, 2019-05-28

假日暂停申购、赎回、定期定额 投 深交所

资业务的公告

关于汇添富黄金及贵金属证券投

15 资基金（LOF）因境外主要市场节 上证报,公司网站, 2019-06-05

假日暂停申购、赎回、定期定额 投 深交所

资业务的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注: 无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）募集的文件；

2、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 汇添富基金管理股份有限公司

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2019 年 08 月 29 日
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