交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号)
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投
资基金(更新)招募说明书摘要
(2015 年第 1 号)
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一五年十二月
基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日
内公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。
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交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号)
【重要提示】
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)
经 2015 年 5 月 20 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监
许可【2015】941 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2015 年 6 月 26 日正式生
效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对
基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价
格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分
考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承
担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因
素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险;由于基金投资者连续大量赎回基金产生
的流动性风险;交易对手违约风险;投资股指期货的特定风险;投资本基金特有
的风险等等。投资本基金特有的风险主要包括指数化投资风险和基金运作的特有
风险。其中指数化投资风险主要包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的
风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标
的指数变更的风险等;基金运作的特有风险主要包括:上市交易风险、杠杆机制
风险、基金份额的折/溢价交易风险、基金份额风险收益特征变化风险、基金份额
折算风险、份额配对转换业务中存在的风险、基金不进行收益分配、极端情形下
的损失风险、交银互联网金融 A 份额约定年基准收益率调整带来的再投资风险、
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交银互联网金融 A 份额约定年基准收益率上调带来的剩余资产分配减少的风险、
基金份额参考净值不代表基金份额持有人可获得的实际价值等。
本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品
种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收
益特征。本基金共有三类份额,其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银互联网金融 A 份额具有低
预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银互联网金融 B 份额具有高预期风险、
高预期收益的特征。
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金
合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其
他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投
资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变
化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之
间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金
合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规
定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详
细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 12 月 26 日,有关财务数据和净值表
现截止日为 2015 年 9 月 30 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
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交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
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一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼
邮政编码:200120
法定代表人:于亚利
成立时间:2005 年 8 月 4 日
注册资本:2 亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:何万金
电话:(021)61055050
传真:(021)61055034
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金
字[2005]128 号文批准设立。公司股权结构如下:
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“交通银行”) 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5%
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
于亚利女士,董事长,硕士学位。现任交通银行执行董事、副行长。历任交
通银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长,交通银行财务会计部副总经
理、总经理,交通银行预算财务部总经理,交通银行首席财务官。
雷贤达先生,副董事长,学士学位,加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院
士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理(香港)有限公司
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交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
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执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海
外专家评审委员会委员。
阮红女士,董事,总经理,博士学位,兼任交银施罗德资产管理有限公司董
事长。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外机构管理部副总经理、
总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银行投资
管理部总经理。
陶文先生,董事,硕士学位。现任交通银行个人金融业务部总经理。历任交
通银行徐州分行副行长、行长,交通银行南京分行副行长,交通银行海南分行行
长。
孙培基先生,董事,学士学位。现任交通银行风险管理部副总经理。历任交
通银行财会部副处长,交通银行董事会办公室副处长、处长,交通银行预算财务
部高级经理,交通银行海南分行副行长,交通银行审计部副总经理。
孟方德先生,董事,硕士学位。现任施罗德投资管理有限公司亚太区总裁。
历任施罗德投资管理有限公司分析师、投资经理,施罗德投资管理(新加坡)有
限公司副董事长,施罗德投资管理国际有限公司执行董事,施罗德投资管理(卢
森堡)有限公司总经理,施罗德投资管理(日本)有限公司总经理,施罗德投资
管理有限公司英国区总经理及销售总监、全球渠道销售业务总监。
谢丹阳先生,独立董事,博士学位。现任武汉大学经济与管理学院院长、香港
科技大学经济系教授。历任蒙特利尔大学经济系助理教授,国际货币基金经济学家
和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经管中心
主任。
袁志刚先生,独立董事,博士学位。现任复旦大学经济学院教授。历任复旦大
学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。
周林先生,独立董事,博士学位。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院
长、教授。历任复旦大学管理科学系助教,美国耶鲁大学经济系助理教授、副教
授,美国杜克大学经济系副教授,香港城市大学经济与金融系教授,美国亚利桑
那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授,上海交通大学上海高级金融学院常务副
院长、教授。
2、基金管理人监事会成员
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王忆军先生,监事长,硕士学位。现任交通银行战略投资部总经理。历任交通
银行办公室副处长,交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经
理,交通银行投资银行部副总经理,交通银行江苏分行副行长。
裴关淑仪女士,监事,双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总
经理、交银施罗德资产管理(香港)有限公司总经理。曾任职荷兰银行、渣打银行
(香港)有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED,施罗德投资管理(香
港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司
监察稽核及风险管理总监。
张丽女士,监事,学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营部总
经理,历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员,交银施罗德基
金管理有限公司基金运营部高级基金会计、部门总经理助理、副总经理、总经理。
张玲菡女士,监事、学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司营销管理
部总经理。历任中国银行福州分行客户经理,新华人寿保险公司上海分公司区域
经理,银河基金管理有限公司市场部渠道经理,交银施罗德基金管理有限公司渠
道经理、渠道部副总经理、广州分公司副总经理。
3、基金管理人高级管理人员
阮红女士,总经理。简历同上。
许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理
有限公司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限
责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总
经理。
夏华龙先生,副总经理,博士学历。历任中国地质大学经济管理系教师、经
济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产托管部副处长、处
长、高级经理、副总经理;云南省曲靖市市委常委、副市长(挂职)。
谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师。历任中央财经大学金融系
教员;中国社会科学院财经所助理研究员;中国电力信托投资公司基金部副经理;
中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券
总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理。
苏奋先生,督察长,纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市
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场营销部总经理助理、副总经理,交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融
部经理、信用风险管理办公室负责人,交通银行投资管理部投资并购高级经理,
交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。
乔宏军先生,副总经理,博士学历,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理
有限公司董事、总经理。历任交通银行资金部副处长、副高级经理、高级经理;
交通银行金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理;交通银行金融市场业务
中心副总裁。
4、本基金基金经理
蔡铮先生,基金经理。复旦大学电子工程硕士。6 年证券从业经验。2007 年 7
月起在瑞士银行香港分行工作。2009 年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任
投资研究部数量分析师,现任量化投资部助理总经理。2011 年 3 月 7 日至 2012
年 12 月 26 日担任上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011
年 9 月 22 日至 2012 年 12 月 26 日担任深证 300 价值交易型开放式指数证券投资
基金基金经理助理,2011 年 9 月 28 日至 2012 年 12 月 26 日担任交银施罗德深证
300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012 年 11 月 7
日至 2012 年 12 月 26 日担任交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基
金基金经理助理。2012 年 12 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日担任交银施罗德沪深 300
行业分层等权重指数证券投资基金基金经理,2012 年 12 月 27 日起担任上证 180
公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基
金、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理
至今,2015 年 3 月 26 日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金
经理至今,2015 年 4 月 22 日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经
理至今,2015 年 4 月 22 日起担任交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理
至今,2015 年 5 月 27 日起担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基
金(LOF)基金经理至今,2015 年 6 月 26 日起担任交银施罗德中证互联网金融指数
分级证券投资基金基金经理至今,2015 年 8 月 13 日起担任交银施罗德中证环境治
理指数分级证券投资基金基金经理至今。
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5、投资决策委员会成员
委员:阮红(总经理)
乔宏军(副总经理)
王少成(权益投资总监、基金经理)
张鸿羽(研究部总经理)
齐晧(跨境投资总监、投资经理)
上述人员之间不存在近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为 2015 年 12
月 26 日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂
牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码
601939)。
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2015 年 6 月末,本集团资产总额 182,192 亿元,较上年末增长 8.81%;客户
贷款和垫款总额 101,571 亿元,增长 7.20%;客户存款总额 136,970 亿元,增长 6.19%。
净利润 1,322 亿元,同比增长 0.97%;营业收入 3,110 亿元,同比增长 8.34%,其
中,利息净收入同比增长 6.31%,手续费及佣金净收入同比增长 5.76%。成本收入
比 23.23%,同比下降 0.94 个百分点。资本充足率 14.70%,处于同业领先地位。
物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整
合;营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到 1.44 万个,综合营销
团队达到 19,934 个、综合柜员占比达到 84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的
“一站式”服务。加快打造电子银行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化
转型,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 94.32%,较上年末提高 6.29 个百
分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别增长 8.19%、
10.78%和 11.47%;善融商务推出精品移动平台,个人商城手机客户端“建行善融
商城”正式上线。
转型重点业务快速发展。2015 年 6 月末,累计承销非金融企业债务融资工具
2,374.76 亿元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发基金托
管只数均列市场第一,成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人;
多模式现金池、票据池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,现金
管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升;代理中央财政授权支付业务、代理中
央非税收入收缴业务客户数保持同业第一,在同业中首家按照财政部要求实现中
央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金第三方存管客户数
3,076 万户,管理资金总额 7,417.41 亿元,均为行业第一。
2015 年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣
获国内外知名机构授予的 40 多项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2015 年“世
界银行 1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《福布斯》
杂志 2015 年全球上市公司 2000 强排名中继续位列第 2;在美国《财富》杂志 2015
年世界 500 强排名第 29 位,较上年上升 9 位;荣获美国《环球金融》杂志颁发的
“2015 年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协会授予的“年度最具社会责任
金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险
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资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算
处、监督稽核处等 9 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有
员工 210 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行
内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行
信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行
业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国
建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长
期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至 2015 年末,中国建设银行已托管 556 只证券投资基金。
中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中
国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最
佳托管银行”。
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(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务
的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及
时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工
作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽
核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监
督稽核工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务
人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集
中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格
有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披
露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法
律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资
组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在
日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的
投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行
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例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金
管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交
易对手等内容进行合法合规性监督。
3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金
投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证
监会。
4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理
人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
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三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司以及本公司的网上直销交易平台。
机构名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼
法定代表人:于亚利
成立时间:2005 年 8 月 4 日
电话:(021)61055724
传真:(021)61055054
联系人:傅鲸
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com
个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的场外
申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。
网上直销交易平台网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com。
2、场内销售机构
具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司认可的、通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的深圳证券交易所场
内会员单位(具体名单见深圳证券交易所网站)。
3、除基金管理人之外的其他场外销售机构
(1) 中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
电话:(010)66275654
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传真:(010)66275654
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(2) 交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(3) 招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:李建红
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195109
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(4) 上海银行股份有限公司
住所:上海市银城中路 168 号
办公地址:上海市银城中路 168 号
法定代表人:范一飞
电话:(021)68475888
传真:(021)68476111
联系人:张萍
客户服务电话:(021)962888
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网址:www.bankofshanghai.com
(5)东莞农村商业银行股份有限公司
住所:东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人:何沛良
电话:(0769)22866254
传真:(0769)22866282
联系人:林培珊
客户服务电话:(0769)961122
网址:www.drcbank.com
(6) 光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
联系人:刘晨
客户服务电话: 10108998
网址:www.ebscn.com
(7) 中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
电话:(010)85130588
传真:(010)65182261
联系人:魏明
客户服务电话:4008-888-108
网址:www.csc108.com
(8) 中国银河证券股份有限公司
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交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号)
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:顾伟国
电话:(010)66568430
联系人:田薇
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(9) 兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人:兰荣
电话:(021)38565785
传真:(021)38565955
联系人:谢高得
客户服务电话:400-8888-123
网址:www.xyzq.com.cn
(10) 中信证券股份有限公司
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:(010)60838888
传真:(010)60833739
联系人:陈忠
客户服务电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com
(11) 申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人:李梅
16
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号)
电话:(021)33389888
联系人:李清怡
客户服务电话:95523 或 4008895523
网址:www.sywg.com
(12) 国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(13) 中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:杨宝林
电话:(0532)85022326
传真:(0532)85022605
联系人:吴忠超
客户服务电话:(0532)96577
网址:www.zxwt.com.cn
(14) 安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:牛冠兴
电话:(0755)82558305
传真:(0755)82558355
联系人:陈剑虹
客户服务电话:400-800-1001
网址:www.essence.com.cn
(15) 申万宏源西部证券有限公司
17
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号)
住所:新疆乌鲁木齐市建设路 2 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券
法定代表人:冯戎
电话:(010)88085858
传真:(010)88085195
联系人:李巍
客户服务电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(16)中泰证券股份有限公司
住所:山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮
电话:(0531)68889155
传真:(0531)68889752
联系人:吴阳
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(17) 江海证券有限公司
住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
电话:(0451)85863719
传真:(0451)82287211
联系人:刘爽
客户服务电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(18) 中国国际金融股份有限公司
住所:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:丁学东
18
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号)
电话:(010)65051166
传真:(010)85679203
联系人:杨涵宇
网址:www.cicc.com.cn
(19) 国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
电话:(028)86690126
传真:(028)86690126
联系人:金喆
客户服务电话:400-6600-109
网址:www.gjzq.com.cn
(20) 信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人:高冠江
电话:(010)63081000
传真:(010)63080978
联系人:唐静
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(21) 西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
电话:(023)63786141
传真:(023)63786212
联系人:张煜
19
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号)
客户服务电话:400-809-6096
网址:www.swsc.com.cn
(22) 中国中投证券有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层
及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21
层
法定代表人:龙增来
电话:(0755)82023442
传真:(0755)82026539
联系人:刘毅
客户服务电话:400-600-8008
网址:www.china-invs.cn
(23) 华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人:宋德清
电话:(010)58568235
传真:(010)58568062
联系人:黄恒
客户服务电话:(010)58568118
网址:www.hrsec.com.cn
(24) 天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人:林义相
电话:(010)66045529
传真:(010)66045518
联系人:尹伶
20
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号)
客户服务电话:(010)66045678
网址:http://www.txsec.com,www.jjm.com.cn
(25)中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305
室、14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305 室、14 层
法定代表人:张皓
电话:(0755)23953913
传真:(0755)83217421
联系人: 洪诚
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(26) 杭州数米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
电话:(0571)28829790,(021)60897869
传真:(0571)26698533
联系人:周嬿旻
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(27) 深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
电话:(0755)33227953
传真:(0755)33227951
联系人:汤素娅
21
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号)
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com
(28) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
电话:(021)20691832
传真:(021)20691861
联系人:单丙烨
客户服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(29)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼
法定代表人:汪静波
电话:(021)38600735
传真:(021)38509777
联系人:方成
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(30)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
电话:(021)20835789
传真:(021)20835879
联系人:周轶
客户服务电话:4009200022
网址:http://licaike.hexun.com/
22
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号)
(31)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人:其实
电话:(021)54509998
传真:(021)64385308
联系人:潘世友
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(32)北京钱景财富投资管理有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街 6 幢 1 号 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 幢 1 号 9 层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
电话:(010)57418829
传真:(010)57569671
联系人: 魏争
客户服务电话: 400-678-5095
网址:www.niuji.net
(33)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层
法定代表人:陈操
电话:(010)58325395
传真:(010)58325282
联系人:刘宝文
客户服务电话:400-850-7771
网址:http://8.jrj.com.cn/
(34)北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
23
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号)
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人:闫振杰
电话:(010)59601366-7024
传真:(010)62020355
联系人: 马林
客户服务电话:400-888-6661
网址:www.myfund.com
(35)一路财富(北京)信息科技有限公司
住所:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702
办公地址:北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208
法定代表人: 吴雪秀
电话:(010)88312877
传真:(010)88312099
联系人: 苏昊
客户服务电话:400-001-1566
网址:http://www.yilucaifu.com/
(36)上海联泰资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼
法定代表人:燕斌
电话:(021)52822063
传真:(021)52975270
联系人:凌秋艳
客户服务电话:4000-466-788
网址:www.66zichan.com
(37)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人:凌顺平
24
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号)
电话:(0571)88911818
传真:(0571)86800423
联系人:吴强
客户服务电话:400-877-3772
网址:www.5ifund.com
(38)北京增财基金销售有限公司
住所:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208
法定代表人:罗细安
电话:(010)670009888
传真:(010)670009888-6000
联系人:李皓
客户服务电话:400-001-8811
网址:www.zengcaiwang.com
(39)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人:林卓
电话:(0411)88891212
传真:(0411)84396536
联系人:薛长平
客户服务电话:4006411999
网址:www.taichengcaifu.com
(40)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经
济发展区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
法定代表人:王翔
电话:(021)65370077
25
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号)
传真:(021)55085991
联系人:俞申莉
客户服务电话:(021)65370077
网址:www.jiyufund.com.cn
(41)珠海盈米财富管理有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人:肖雯
电话:(020)89629099
传真:(020)89629011
联系人:黄敏嫦
客户服务电话:(020)89629066
网址:www.yingmi.cn
(42)深圳富济财富管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室
法定代表人:齐小贺
电话:(0755)83999907-802
传真:(0755)83999926
联系人: 马力佳
客户服务电话:(0755)83999907
网址:www.jinqianwo.com
(43)上海陆金所资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚
电话:(021)20665952
传真:(021)22066653
26
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号)
联系人:宁博宇
客户服务电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
(44)上海汇付金融服务有限公司
住所:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址:上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼
法定代表人:冯修敏
电话:(021)33323999
传真:(021)33323837
联系人:陈云卉
客户服务电话:4008213999
网址:https://tty.chinapnr.com
(45)北京乐融多源投资咨询有限公司
住所:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室
办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室
法定代表人:董浩
电话:(010)56580666
传真:(010)56580660
联系人:张婷婷
客户服务电话:400-068-1176
网址:www.jimufund.com
(46)上海凯石财富基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人:陈继武
电话:(021)63333319
传真:(021)63332523
联系人:李晓明
客服电话:4000 178 000
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交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号)
网址:www.lingxianfund.com
(47)上海利得基金销售有限公司
住所: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼
法定代表人:沈继伟
电话:(021)50583533
传真:(021)50583633
联系人: 徐鹏
客服电话:400-005-6355
网址:admin.leadfund.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,
并及时公告。
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
电话:(010)59378839
传真:(010)59378907
联系人:朱立元
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:黎明
经办律师:黎明、孙睿
28
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(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
四、基金的名称
本基金名称:交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式股票型基金。
六、基金份额的分级
本基金的基金份额包括本基金之基础份额(即“交银互联网金融份额”)、稳
健收益类份额(即“交银互联网金融 A 份额”)与积极收益类份额(即“交银互联
网金融 B 份额”)。其中,交银互联网金融 A 份额、交银互联网金融 B 份额的基金
份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。
七、场内份额的配对转换
本基金根据基金合同约定,办理场内的交银互联网金融份额与交银互联网金
融 A 份额、交银互联网金融 B 份额之间的场内份额配对转换业务。包括以下两种
方式的配对转换:
1、分拆:指根据基金合同约定,基金份额持有人将其持有的每 2 份交银互联
29
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
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网金融份额的场内份额申请转换成 1 份交银互联网金融 A 份额与 1 份交银互联网
金融 B 份额的行为。
2、合并:指根据基金合同约定,基金份额持有人将其持有的每 1 份交银互联
网金融 A 份额与 1 份交银互联网金融 B 份额申请转换成 2 份交银互联网金融份额
的场内份额的行为。
场外的交银互联网金融份额不可以进行份额配对转换,但通过跨系统转托管
至证券登记结算系统后,可按照场内份额配对转换规则进行操作。
八、基金的投资目标
本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最
小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误
差不超过 4%。
九、基金的投资方向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证互联网金融指数的成份股
及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投
资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成
份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产
支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,
本基金投资于中证互联网金融指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金
基金资产的 90%,投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3%,每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,持有现金或到期日在一年以内
的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
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行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
十、基金的投资策略
本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的
指数,即按照中证互联网金融指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和
成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时,
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管
理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情
况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超
过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,本基金投资于中证互联
网金融指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%,其余
资产可投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、
货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国
证监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其
目的是在保证基金资产流动性的前提下,有效利用基金资产,更好地实现跟踪标
的指数的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量净申购或净赎回的
情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。本基金力争利用股指期
货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标
的指数的目的。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确
保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗
位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管
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理人员负责股指期货的投资审批事项。
十一、基金的业绩比较基准
中证互联网金融指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
本基金的标的指数为中证互联网金融指数。中证互联网金融指数是由中证指
数有限公司编制,代表性和可投资性受到市场认可。
由于本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,投
资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,因此本基
金业绩比较基准中同时加入了 5%的银行活期存款利率(税后)。本基金管理人认为,
该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
如果今后本基金所跟踪的标的指数的指数编制单位变更或停止中证互联网金
融指数的编制、发布或授权,或中证互联网金融指数由其他指数替代、或由于指
数编制方法的重大变更等事项导致中证互联网金融指数不宜继续作为标的指数,
或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,基金管理人认为有必要
作相应调整时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在
履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称等。其中,若
变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就
变更标的指数召开基金份额持有人大会,报中国证监会备案且在指定媒介公告。
若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编
制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应
与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。标的指数发生变更的,
本基金业绩比较基准也相应变更。
除上述情形外,如果今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且
更能够表征本基金风险收益特征的业绩比较基准,则本基金管理人可与本基金托
管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,而无需召开基
金份额持有人大会。
十二、基金的风险收益特征
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本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品
种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收
益特征。本基金共有三类份额,其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银互联网金融 A 份额具有低
预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银互联网金融 B 份额具有高预期风险、
高预期收益的特征。
十三、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 10
月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期为 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日。本报告财务资料未经审计
师审计。
1、报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 166,818,533.54 81.69
其中:股票 166,818,533.54 81.69
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
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5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 37,229,699.02 18.23
7 其他各项资产 158,057.37 0.08
8 合计 204,206,289.93 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1、积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
2.2、指数投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 34,704,914.31 17.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 8,785,503.00 4.32
G 交通运输、仓储和邮政业 939,120.00 0.46
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 57,218,786.61 28.13
J 金融业 39,183,646.21 19.27
K 房地产业 22,031,204.61 10.83
L 租赁和商务服务业 3,955,358.80 1.94
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 166,818,533.54 82.03
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
3.1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
净值比例(%)
1 601166 兴业银行 557,500 8,117,200.00 3.99
2 601998 中信银行 1,357,846 7,970,556.02 3.92
3 601318 中国平安 250,700 7,485,902.00 3.68
4 600271 航天信息 132,576 7,118,005.44 3.50
5 000001 平安银行 666,800 6,994,732.00 3.44
6 002024 苏宁云商 573,000 6,944,760.00 3.41
7 300104 乐视网 161,900 6,618,472.00 3.25
8 000609 绵世股份 512,800 6,456,152.00 3.17
9 600745 中茵股份 300,329 5,733,280.61 2.82
10 600177 雅戈尔 459,700 5,599,146.00 2.75
3.2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
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细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
(1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,
在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴
责和处罚。
(2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之
外的股票。
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(3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 85,126.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,650.51
5 应收申购款 33,187.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 32,092.80
8 其他 -
9 合计 158,057.37
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末投资的股票中存在流通受限情况的说明
1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分
占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值
净值比例(%) 情况说明
(元)
1 600745 中茵股份 5,733,280.61 2.82 重大事项
(6) 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
(7) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十四、基金的业绩
基金业绩截止日为 2015 年 9 月 30 日,所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
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但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
长率①
② 率③ 准差④
过去三个月 -28.20% 3.67% -32.47% 3.77% 4.27% -0.10%
自基金合同
生效日起至
今(2015 年 6
-28.20% 3.58% -39.00% 4.00% 10.80% -0.42%
月 26 日至
2015 年 9 月
30 日)
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015 年 6 月 26 日至 2015 年 9 月 30 日)
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注:本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 26 日,基金合同生效日至报告期期
末,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截
至 2015 年 9 月 30 日,本基金尚处于建仓期。
十五、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金标的指数许可使用费;
4、基金上市初费及上市年费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券、期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、基金的开户费用、账户维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
自基金合同生效日起,基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
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息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管
理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.22%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
自基金合同生效日起,基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管
理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行
资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不
可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进
行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
(3)标的指数许可使用费
本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用费。通常情况下,本基金标的
指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提,标的指数许可使
用费的计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日基金资产净值
自基金合同生效日起,基金标的指数许可使用费每日计提,按季支付,标的
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元,计费期间不足一季度的,根
据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用
费划付指令,经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
如果标的指数供应商根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用
费费率和计费方式,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。
此项调整无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应及时按照《信息披露办法》
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的规定在指定媒介进行公告。
(4)上述“(一)基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应
协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
2、与基金销售有关的费用
(1)申购费
交银互联网金融份额的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要
用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。
本基金的场外申购费率如下:
申购金额(含申购费) 场外申购费率
50 万元以下 1.2%
50 万元(含)至 100 万元 0.8%
申购费率
100 万元(含)至 200 万元 0.6%
200 万元(含)至 500 万元 0.4%
500 万元以上(含 500 万) 每笔交易 1000 元
本基金的场内申购费率由场内销售机构参照上表场外申购费率设定。
因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
本基金对通过基金管理人直销柜台申购交银互联网金融份额的养老金客户实
施特定申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营
收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方
社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部
门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,
并按规定向中国证监会备案。
通过基金管理人直销柜台申购交银互联网金融份额的养老金客户特定申购费
率如下表:
申购金额(含申购费) 特定申购费率
50 万元以下 0.24%
50 万元(含)至 100 万元 0.16%
申购费率
100 万元(含)至 200 万元 0.12%
200 万元(含)至 500 万元 0.08%
500 万元以上(含 500 万) 每笔交易 1000 元
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(2)赎回费
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有
人赎回基金份额时收取,赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费
和其他必要的手续费。
本基金的场外赎回费率如下:
持有期限 赎回费率
1 年以内(含) 0.5%
赎回费率
1 年—2 年(含) 0.2%
2 年以上 0
上表中的“年”指的是 365 个自然日。场外赎回交银互联网金融份额时,其
持有期限的计算以中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则为准。
本基金的场内赎回费率为固定值 0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。
(3)网上直销的有关费率
本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以直接通过本公司网
站的“交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台”(以下简称“网上直销
交易平台”)办理开户和本基金的申购、赎回等业务。通过网上直销交易平台办
理本基金申购业务的个人投资者将享受申购费率优惠,其他费率标准不变。具体
优惠费率请参见公司网站列示的网上直销交易平台申购费率表或相关公告。
本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本
公司网站。
个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台申购本基金基金份额的单笔
最低金额为 10 元(含)。
本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法
规的要求提前进行公告。
(4)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
(5)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市
场情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基
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金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人
适当调低基金申购费率和赎回费率。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基
金托管费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额
持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊
登公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十六、基金份额的折算
(一)基金份额定期折算
交银互联网金融 A 份额、交银互联网金融份额存续期内的每个会计年度(除
基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,本基金将按照以下规则进行
基金份额的定期折算。
1、基金份额定期折算基准日
每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日。
2、基金份额定期折算的对象
基金份额定期折算基准日登记在册的交银互联网金融 A 份额、交银互联网金
融份额。
3、基金份额定期折算频率
每个会计年度进行 1 次(可不进行定期折算的情形除外)。
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4、基金份额定期折算方式
(1)在每个基金份额定期折算基准日,本基金将对当日登记在册的交银互联
网金融 A 份额进行应得收益的定期份额折算,交银互联网金融份额的基金份额净
值也相应的进行调整。在基金份额折算前与折算后,交银互联网金融 A 份额和交
银互联网金融 B 份额的份额配比保持 1∶1 的比例。
(2)折算前的交银互联网金融 A 份额持有人,以交银互联网金融 A 份额在
基金份额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出 1.000 元部分,获得新增场内
交银互联网金融份额的份额分配。交银互联网金融 A 份额持有人持有的交银互联
网金融 A 份额的基金份额参考净值折算调整为 1.000 元、份额数量不变,相应折
算增加场内交银互联网金融份额。
(3)折算前的交银互联网金融份额持有人,以每 2 份交银互联网金融份额配
比 1 份交银互联网金融 A 份额进行份额分配,获得新增交银互联网金融份额。持
有场外交银互联网金融份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外交
银互联网金融份额的分配;持有场内交银互联网金融份额的基金份额持有人将按
前述折算方式获得新增场内交银互联网金融份额的分配。
(4)折算不改变交银互联网金融 B 份额持有人的资产净值,其持有的交银互
联网金融 B 份额的基金份额参考净值及份额数量不变。
按照上述折算方法,由于计算过程尾差处理的原因,可能会给基金份额持有
人的资产净值造成微小误差,该误差归入基金财产,视为未改变基金份额持有人
的资产净值。
5、基金份额定期折算公式
(1)交银互联网金融 A 份额
NUM A前 NUM A后
NAVA后 1.000
NAV A前 - 1.000
NAV后 NAV前 -
2
交银互联网金融 A 份额持有人持有的新增场内交银互联网金融份额的份额数
为:
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(更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号)
NUM A前 ( NAV A前 1.000)
NAV 后
其中:
NUM A 前:份额折算基准日折算前交银互联网金融 A 份额的份额数;
NUM A 后:份额折算基准日折算后交银互联网金融 A 份额的份额数;
NAV A 前:份额折算基准日折算前交银互联网金融 A 份额的基金份额参考净值;
NAV A 后:份额折算基准日折算后交银互联网金融 A 份额的基金份额参考净值;
NAV 前:份额折算基准日折算前交银互联网金融份额的基金份额净值;
NAV 后:份额折算基准日折算后交银互联网金融份额的基金份额净值。
(2)交银互联网金融 B 份额
每个会计年度的定期份额折算不改变交银互联网金融 B 份额的基金份额参考
净值及其份额数。
(3)交银互联网金融份额
NAV A前 - 1.000
NAV后 NAV前 -
2
折算后交银互联网金融份额持有人持有的新增交银互联网金融份额的份额数
为:
( NAV 前 NAV 后) NUM 前
NAV 后
定期份额折算后交银互联网金融份额的总份额数 = 定期份额折算前交银互
联网金融份额的份额数 + 交银互联网金融份额持有人新增的交银互联网金融份
额的份额数+ 交银互联网金融 A 份额持有人新增的交银互联网金融份额的份额数
其中:
NUM 前:份额折算基准日折算前交银互联网金融份额的份额数;
NAV 前:份额折算基准日折算前交银互联网金融份额的基金份额净值;
NAV 后:份额折算基准日折算后交银互联网金融份额的基金份额净值。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前交银互联网金融份额的基金份额
净值、交银互联网金融 A 份额的基金份额参考净值等具体见基金管理人届时发布
的相关公告。
6、基金份额定期折算期间的基金业务办理
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为保证基金份额定期折算期间的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停交银互联网金融 A 份额
与交银互联网金融 B 份额的上市交易、交银互联网金融份额的申购或赎回及场内
份额配对转换等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
7、基金份额定期折算结果的公告
基金份额定期折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介
上公告,并报中国证监会备案。
(二)基金份额不定期折算
除以上定期份额折算外,本基金还将在交银互联网金融份额的基金份额净值
大于或等于 1.500 元或交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值小于或等于
0.250 元时进行不定期份额折算。
1、交银互联网金融份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时的不定期折算
(1)基金份额不定期折算基准日
如果某个工作日交银互联网金融份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元,基
金管理人可根据市场情况确定不定期折算基准日。不定期折算基准日的具体日期,
详见基金管理人届时发布的公告。
(2)基金份额不定期折算的对象
基金份额不定期折算基准日登记在册的交银互联网金融 A 份额、交银互联网
金融 B 份额、交银互联网金融份额。
(3)基金份额不定期折算频率
不定期。
(4)基金份额不定期折算方式
1)折算前的交银互联网金融份额持有人,获得新增交银互联网金融份额的份
额分配。交银互联网金融份额持有人持有的交银互联网金融份额的基金份额净值
折算调整为 1.000 元,份额数量相应折算增加;
2)折算前的交银互联网金融 A 份额持有人,以交银互联网金融 A 份额在基
金份额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出 1.000 元部分,获得新增场内交
银互联网金融份额的份额分配。交银互联网金融 A 份额持有人持有的交银互联网
金融 A 份额净值折算调整为 1.000 元、份额数量不变,相应折算增加场内交银互
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联网金融份额;
3)折算前的交银互联网金融 B 份额持有人,以交银互联网金融 B 份额在基
金份额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出 1.000 元部分,获得新增场内交
银互联网金融份额的份额分配。交银互联网金融 B 份额持有人持有的交银互联网
金融 B 份额净值折算调整为 1.000 元、份额数量不变,相应折算增加场内交银互
联网金融份额。
按照上述折算方法,由于计算过程尾差处理的原因,可能会给基金份额持有
人的资产净值造成微小误差,该误差归入基金财产,视为未改变基金份额持有人
的资产净值。
(5)基金份额折算公式
1)交银互联网金融 A 份额
NAVA后 1.000
NUM A前 NUM A后
折算后交银互联网金融 A 份额持有人持有的新增交银互联网金融份额的份额
数为:
NUM A前 ( NAV A前 1.000)
其中:
NUM A 前:份额折算基准日折算前交银互联网金融 A 份额的份额数;
NUM A 后:份额折算基准日折算后交银互联网金融 A 份额的份额数;
NAV A 前:份额折算基准日折算前交银互联网金融 A 份额的基金份额参考净值;
NAV A 后:份额折算基准日折算后交银互联网金融 A 份额的基金份额参考净值;
2)交银互联网金融 B 份额
NAVB后 1.000
NUM B前 NUM B后
折算后交银互联网金融 B 份额持有人持有的新增交银互联网金融份额的份额
数为:
NUM B前 ( NAV B前 1.000)
其中:
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NUM B 前:份额折算基准日折算前交银互联网金融 B 份额的份额数;
NUM B 后:份额折算基准日折算后交银互联网金融 B 份额的份额数;
NAV B 前:份额折算基准日折算前交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值;
NAV B 后:份额折算基准日折算后交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值;
3)交银互联网金融份额
NAV后 1.000
折算后交银互联网金融份额持有人持有的新增交银互联网金融份额的份额数
为:
NUM 前 ( NAV 前 1.000)
折算后交银互联网金融份额的总份额数=折算前交银互联网金融份额的份额
数+交银互联网金融份额持有人新增的交银互联网金融份额数+交银互联网金融 A
份额持有人新增的场内交银互联网金融份额数+交银互联网金融 B 份额持有人新
增的场内交银互联网金融份额数
其中:
NUM 前:份额折算基准日折算前交银互联网金融份额的份额数;
NAV 前:份额折算基准日折算前交银互联网金融份额的基金份额净值;
NAV 后:份额折算基准日折算后交银互联网金融份额的基金份额净值。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前交银互联网金融份额的基金份额
净值、交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值等具
体见基金管理人届时发布的相关公告。
2、交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时的不定
期折算
(1)基金份额不定期折算基准日
如果某个工作日交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值小于或等于
0.250 元,基金管理人可根据市场情况确定不定期折算基准日。不定期折算基准日
的具体日期,详见基金管理人届时发布的公告。
(2)基金份额不定期折算的对象
基金份额不定期折算基准日登记在册的交银互联网金融 A 份额、交银互联网
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金融 B 份额、交银互联网金融份额。
(3)基金份额不定期折算频率
不定期。
(4)基金份额不定期折算方式
1)交银互联网金融份额持有人持有的交银互联网金融份额的基金份额净值折
算调整为 1.000 元、份额数量相应折算调整;
2)交银互联网金融 A 份额持有人持有的交银互联网金融 A 份额的基金份额
参考净值折算调整为 1.000 元、份额数量相应折算调整,相应折算增加交银互联网
金融份额;
3)折算不改变交银互联网金融 B 份额持有人的资产净值,其持有的交银互联
网金融 B 份额的基金份额参考净值折算调整为 1.000 元、份额数量相应折算调整;
4)交银互联网金融 A 份额与交银互联网金融 B 份额的基金份额配比保持 1∶
1 的比例不变。
按照上述折算方法,由于计算过程尾差处理的原因,可能会给基金份额持有
人的资产净值造成微小误差,该误差归入基金财产,视为未改变基金份额持有人
的资产净值。
(5)基金份额折算公式
1)交银互联网金融 B 份额
NAVB后 1.000
NUM B前 NAV B前
NUM 后
B
1.000
其中:
NUM B 前:份额折算基准日折算前交银互联网金融 B 份额的份额数;
NUM B 后:份额折算基准日折算后交银互联网金融 B 份额的份额数;
NAV B 前:份额折算基准日折算前交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值;
NAV B 后:份额折算基准日折算后交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值;
2)交银互联网金融 A 份额
NAVA后 1.000
NUM A后 NUM B后
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(更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号)
折算后交银互联网金融 A 份额持有人持有的新增交银互联网金融份额的份额
数为:
NUM A前 NAV A前 - NUM A后 1.000
1.000
其中:
NUM A 前:份额折算基准日折算前交银互联网金融 A 份额的份额数;
NUM A 后:份额折算基准日折算后交银互联网金融 A 份额的份额数;
NAV A 前:份额折算基准日折算前交银互联网金融 A 份额的基金份额参考净值;
NAV A 后:份额折算基准日折算后交银互联网金融 A 份额的基金份额参考净值;
3)交银互联网金融份额
NAV后 1.000
折算后交银互联网金融份额持有人持有的交银互联网金融份额的份额数为:
NUM 前 NAV 前
1.000
折算后交银互联网金融份额的总份额数=交银互联网金融份额持有人持有的折
算后的交银互联网金融份额的份额数+交银互联网金融 A 份额持有人新增的场内交
银互联网金融份额数
其中:
NUM 前:份额折算基准日折算前交银互联网金融份额的份额数;
NAV 前:份额折算基准日折算前交银互联网金融份额的基金份额净值;
NAV 后:份额折算基准日折算后交银互联网金融份额的基金份额净值;
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前交银互联网金融份额的基金份额
净值、交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值等具
体见基金管理人届时发布的相关公告。
3、基金份额不定期折算期间的基金业务办理
为保证基金份额不定期折算期间的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交
易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停交银互联网金融 A 份
额与交银互联网金融 B 份额的上市交易、交银互联网金融份额的申购或赎回及场
内份额配对转换等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
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(更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号)
4、基金份额不定期折算结果的公告
基金份额不定期折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒
介上公告,并报中国证监会备案。
(三)折算份额数的处理方式
上述定期或不定期折算后,场外份额的份额数保留到小数点后两位,小数点
后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产;场内份额的份额
数取整计算(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产
计入基金财产。
(四)特殊情况的处理
基金合同生效日至第 1 个定期折算基准日不足 6 个月的,则该年度可不进行
定期折算。
若在某一个会计年度的定期份额折算基准日发生基金合同约定的本基金不定
期份额折算的情形时,基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,根据具
体情况选择按照定期份额折算规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算,具
体以基金管理人届时发布的公告为准。
(五)基金管理人、深圳证券交易所、登记机构有权调整上述规则,本基金
《基金合同》将视需要进行相应修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,
并在本基金更新的招募说明书中列示。
十七、对招募说明书更新部分的说明
总体更新
(一)更新了“重要提示”中相关内容。
(二)更新了“三、基金管理人”中相关内容。
(三)更新了“四、基金托管人”中相关内容。
(四)更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
(五)更新了“六、基金份额的分级与净值计算规则”中相关内容。
(六)更新了“七、基金的募集”中相关内容。
(七)更新了“八、基金合同的生效”中相关内容。
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(更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号)
(八)更新了“九、交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的上市交
易”中相关内容。
(九)更新了“十、交银互联网金融份额的申购与赎回”中相关内容。
(十)更新了“十二、场内份额的配对转换”中相关内容。
(十一)更新了“十三、基金的投资”中“基金投资组合报告”相关内容,数
据截止到 2015 年 9 月 30 日。
(十二)更新了“十四、基金的业绩”中相关内容,数据截止到 2015 年 9 月
30 日。
(十三)更新了“二十二、风险揭示”中相关内容。
(十四)更新了“二十五、托管协议的内容摘要”中相关内容。
(十五)更新了“二十六、对基金份额持有人的服务”中相关内容。
(十六)更新了“二十七、其他应披露事项”中的相关内容。
交银施罗德基金管理有限公司
二○一六年二月六日
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