金盛证券投资基金2008 年年度报告
金盛证券投资基金
2008 年年度报告
2008 年12 月31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇〇九年三月三十一日
金盛证券投资基金2008 年年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本
基金合同规定，于2009 年3 月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利
润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出
具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2008 年1 月1 日起至2008 年12 月31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录.......................................................................................................................1
§2 基金简介..................................................................................................................................2
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................................................3
§4 管理人报告................................................................................................................................5
§5 托管人报告................................................................................................................................9
§6 审计报告....................................................................................................................................9
§7 年度度财务报表.......................................................................................................................10
§8 投资组合报告.........................................................................................................................31
§9 基金份额持有人信息...............................................................................................................36
§10 重大事件揭示.........................................................................................................................37
§11 影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................39
§12 备查文件目录.......................................................................................................................40
金盛证券投资基金2008 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 金盛证券投资基金
基金简称 基金金盛
交易代码 184703
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2000 年4 月26 日
报告期末基金份额总额 500,000,000 份
基金合同存续期 至2009 年11 月30 日止
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2000 年6 月30 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金是以涉及新兴产业的上市公司
为投资重点的成长型基金；所追求的投
资目标是在尽可能分散和规避投资风
险的前提下，谋求基金资产增值和收益
的最大化。
投资策略 根据国家宏观经济环境决定投资的总
体策略；根据利率的走势和通货膨胀预
期决定本基金的债券投资比例；根据国
家的产业政策以及行业发展的状况决
定行业投资战略；根据对上市公司的价
值分析和其在行业中的竞争优势分析
选择所要投资的股票。
本基金在行业资产配置中坚持相对集
中的投资策略，挖掘具有良好发展态势
的行业，将资产权重的较大部分配置到
处于起步或成长阶段的行业。
风险收益特征 承担较高风险，获取较高的超额收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公
司
中国建设银行股份有
限公司
姓名 丁昌海 尹东
信息披露负责人 联系电话 021-38561600 转 010-67595003
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-888-8688 010-67595096
传真 021-38561800 010-66275853
注册地址 上海市浦东新区峨山北京市西城区金融大
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路91 弄98 号201A 街25 号
办公地址 上海市世纪大道100
号上海环球金融中心
39 楼
北京市西城区闹市口
大街1 号院1 号楼
邮政编码 200120 100140
法定代表人 陈勇胜 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道100 号上海环球金融中心39 楼
北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
2.5 其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 普华永道中天会计师事
务所有限公司
中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司
办公地址 上海市湖滨路202 号普华
永道中心11 楼
广东省深圳市深南中路
1093 号中信大厦18 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年
本期已实现收益 -374,412,414.06 1,364,439,882.38 241,738,560.34
本期利润 -537,400,628.73 1,126,088,735.72 620,082,861.28
加权平均基金份额本期利润 -1.0748 2.2522 1.2402
本期加权平均净值利润率 -64.83% 71.83% 79.83%
本期基金份额净值增长率 -44.78% 123.11% 120.15%
3.1.2 期末数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年
期末可供分配利润 -1,825,003.40 786,087,407.68 181,647,525.30
期末可供分配基金份额利润 -0.0037 1.5722 0.3633
期末基金资产净值 520,503,142.88 1,471,403,768.63 1,105,315,032.91
期末基金份额净值 1.0410 2.9428 2.2106
3.1.3 累计期末指标 2008 年 2007 年 2006 年
基金份额累计净值增长率 211.96% 465.25% 153.35%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
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实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.16% 4.65%
过去六个月 -15.21% 4.13%
过去一年 -44.78% 4.01%
过去三年 171.22% 3.58%
过去五年 187.16% 3.12%
自基金合同
生效起至今
211.96% 2.71%
注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
金盛证券投资基金
累计份额净值增长率历史走势图
（2000 年4 月26 日至2008 年12 月31 日）
注：本基金由原珠江投资基金按照有关法律法规清理规范扩募而成，本基金的合同生效日为2000
年4 月26 日。根据基金合同，本基金资产存在一定的调整期，调整期为自移交基准日起的六个月，
自调整期结束后，本基金各项资产配置比例符合法律法规和基金合同的规定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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5
-100.00%
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
2004年2005年2006年2007年2008年
基金金盛
注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形
式发放总
额
年度利润分配
合计
备注
2008年 8.270 413,499,997.02 0.00 413,499,997.02
2007年 15.200 760,000,000.00 0.00 760,000,000.00
2006年 0.800 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00
合计 24.270 1,213,499,997.02 0.00 1,213,499,997.02
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998 年3 月5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5
号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1 亿元人民币，
公司注册地为上海，并在北京设有分公司。
截至2008 年12 月31 日，本基金管理人共管理3 只封闭式证券投资基金：基金
金泰、基金金鑫、基金金盛，以及9 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资
基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券
投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货
币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）、国泰金鹏蓝筹
价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由基金金鼎转型
而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300 指数证券投资基金（由
国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）。另外，本基金管理人于2004 年获得
全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个
投资组合。
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2007 年11 月19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年2 月
24 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公
司之一，并于2008 年3 月24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）
资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、
年金、专户理财和QDII 等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限说明
吴战峰
本基金的基
金经理
2008-04-03 - 14
硕士研究生。曾任职于
深圳中大投资基金管理
公司、平安证券公司、
招商证券公司、国信证
券公司、国投瑞银基金
管理有限公司。2007 年
10 月加盟国泰基金管
理有限公司，2008 年4
月起任基金金盛的基金
经理。
周传根
本基金前任
基金经理
2007-03-02 2008-04-03 7
硕士研究生，CFA，7 年
证券基金从业经历。曾
任职于国家外汇管理
局、法国兴业证券上海
代表处，2003 年1 月加
盟国泰基金管理有限公
司，任研究开发部总监，
2007 年3 月至2008 年4
月兼任基金金盛的基金
经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理
公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明
书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用
基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律
法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，
信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组
合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决
策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
金盛证券投资基金2008 年年度报告
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因市场波动等因素，报告期内本基金的个别投资比例出现个别未达到基金合同的
规定的情况，属于被动超比例，本基金管理人已根据法规和基金合同约定，在规定期
限内及时调整达标，本基金的投资运作无任何损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管
理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输
送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至本报告期末，本基金管理人管理的基金类型包括：封闭式基金、开放式基金
的股票型基金、指数型股票基金、混合基金（偏股型）、债券基金（债券型）、保本基
金和货币基金等，其中封闭式基金三只、股票型基金三只、混合基金（偏股型）三只。
本基金和本基金管理人管理的其他同类型基金的业绩表现差异均在5%之内。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008 年国内证券市场整体呈现大幅下跌的形态，其跌幅之深、持续时间之长大大
出乎大部分市场参与者的预期。造成这一现象的主要原因是美国次贷危机在全球的加
速扩散，造成了主要经济体的经济增长骤然大幅减速，而在国内投资者担忧全球经济
放缓、预期上市公司业绩大幅下滑以及大小“非”减持等因素的影响下，国内证券市
场持续低迷。国家为刺激经济增长出台了诸如多次降息、降低存款准备金率、4 万亿
投资等适度宽松的货币政策、积极的财政政策以及为活跃证券市场推出了降低交易印
花税、汇金公司在二级市场增持工行、建行、中行以及鼓励大股东在二级市场增持股
份等措施，在一定程度上活跃了市场，也使市场最终在1800-2000 点左右获得比较好
的支撑。
本基金在08 年年初，由于对市场及部分行业持谨慎的态度，较少配置了金融、
地产、公用事业等行业并保持较低的股票投资比例，取得比较好的效果。在08 年二
季度，随着市场的大幅下跌，本基金增加了对金融、医药、能源的投资比例；在三季
度，本基金增加了股票的配置至70%左右，但市场依然出现大幅下跌，增持效果不甚
理想；在四季度初，由于美国次贷危机加剧，本基金大幅降低股票配置以规避全球金
融动荡带来的风险，该策略取得比较好的效果。11 月初，随着国际金融市场动荡趋于
稳定，中国政府进一步加大刺激经济的政策力度，本基金逐步将股票配置提高至68%
左右，增加了对医药、基建、电力设备、科技等行业的投资，该策略取得了比较好的
效果。
从本基金2008 年全年的整体投资情况看，对行业配置以及个股的选择方面成绩
较好，不足之处主要在于没有预期到全球宏观经济出现如此重大的变化，对市场持续、
大幅下跌的状况估计不充分，没有持续保持较低的股票投资比例。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
金盛证券投资基金2008 年年度报告
8
我们对2009 年证券市场持谨慎乐观的态度，证券市场可能呈现大幅震荡的格局，
一方面中国经济的长期增长潜力巨大，一些企业在国内外的竞争力日趋突出，2008
年的股市持续大幅下跌使一些公司的投资价值显现，国内外各国政府刺激经济增长的
措施不断出台，全球经济有望在1-2 年内触底回升；另一方面，中国经济增长依然面
临全球经济继续恶化的风险，部分上市公司2009 年的业绩可能出现大幅下滑，大小
“非”减持也将降低市场的估值水平。综合这些因素的影响，需要投资者在2009 年
国内外宏观经济面临很大不确定的情况下对资产配置、行业配置适时作出合理的调整
以适应市场变化。
2009 年我们将重点关注宏观经济变化的新趋势及其对行业的影响，看好医药、互
联网、节能减排、基建等行业的投资机会以及部分强周期行业可能出现的行业复苏带
来的机会，依然坚持自下而上策略选择投资目标，对公司进行理性的价值评估，合理
的进行行业配置，坚持价值投资、长期投资的投资理念，为基金持有人争取更好的回
报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出
发，完善内部控制制度和流程，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实；
在对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、定
期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期
内重点开展的监察稽核工作包括：
1、全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐
患做到及时发现，提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健
合规运作。
2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管
理，更新完善内控制度和业务流程，推动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并
进行持续监督，跟踪检查执行情况。
3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、业务
学习等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。
2009 年本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨，不断提高内部
监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性，在完善内部控制体系、有效防范风险的
基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的
收益回报基金份额持有人。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人按照相关法律法规规定，成立了估值委员会，并制订了
相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，
确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由普华永道会计师事务所进
行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，
成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会
计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公
允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲
突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
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本基金已于2008 年4 月28 日实施利润分配413,499,997.02 元。
根据法律法规和本基金合同的约定，无应分配但尚未实施的利润。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，
对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时
通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未
造成损害。
5.3 托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2009)第20115 号
金盛证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的金盛证券投资基金 (以下简称“基金金盛”)的财务报表，包括2008
年12 月31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财
务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定
编制财务报表是基金金盛的基金管理人国泰基金管理有限公司管理层的责任。这种责
任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
金盛证券投资基金2008 年年度报告
10
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册
会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业
道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审
计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如
财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映
了基金金盛2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和基金净值变
动情况。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 薛 竞
中国 · 上海市 注册会计师
2009 年3 月26 日 陈 宇
§7 年度度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：金盛证券投资基金
报告截止日：2008 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
资 产：
金盛证券投资基金2008 年年度报告
11
银行存款 20,557,565.52 198,613,489.99
结算备付金 2,901,421.88 2,197,166.52
存出保证金 391,375.85 1,466,921.04
交易性金融资产 7.4.7.1 512,733,092.26 1,406,009,664.21
其中：股票投资 356,945,529.50 1,096,023,204.41
债券投资 155,787,562.76 309,986,459.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.2 - 20,945,320.00
买入返售金融资产 7.4.7.3 - -
应收证券清算款 - 494,424.93
应收利息 7.4.7.4 4,548,563.71 5,084,001.45
应收股利 - -
应收申购款 - -
其他资产 7.4.7.5 - -
资产总计 541,132,019.22 1,634,810,988.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.2 - -
卖出回购金融资产款 9,000,000.00 139,995,850.00
应付证券清算款 9,519,707.36 16,911,366.15
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 362,523.84 1,770,995.08
应付托管费 60,420.67 295,165.85
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.6 793,882.81 2,307,477.13
应交税费 287,030.48 287,030.48
应付利息 36.00 1,134,059.64
应付利润 283,104.68 283,104.68
其他负债 7.4.7.7 322,170.50 422,170.50
负债合计 20,628,876.34 163,407,219.51
所有者权益：
实收基金 7.4.7.8 500,000,000.00 500,000,000.00
未分配利润 7.4.7.9 20,503,142.88 971,403,768.63
所有者权益合计 520,503,142.88 1,471,403,768.63
负债和所有者权益总计 541,132,019.22 1,634,810,988.14
注：报告截止日2008 年12 月31 日，基金份额净值1.0410 元，基金份额总额
500,000,000.00 份。
7.2 利润表
会计主体：金盛证券投资基金
金盛证券投资基金2008 年年度报告
12
本报告期：2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日
一、收入 -509,591,156.47 1,193,994,359.87
1.利息收入 7,879,959.27 12,493,468.01
其中：存款利息收入 7.4.7.10 525,133.88 909,955.55
债券利息收入 7,228,371.39 9,916,612.46
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 126,454.00 1,666,900.00
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -354,504,888.65 1,419,831,414.52
其中：股票投资收益 7.4.7.11 -359,526,623.83 1,382,508,461.46
债券投资收益 7.4.7.12 1,285,432.21 -2,572,084.26
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.13 43,133.54 32,027,615.37
股利收益 7.4.7.14 3,693,169.43 7,867,421.95
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 -162,988,214.67 -238,351,146.66
4.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 21,987.58 20,624.00
二、费用（以“-”号填列） -27,809,472.26 -67,905,624.15
1．管理人报酬 -9,915,070.77 -23,507,649.86
2．托管费 -1,653,680.30 -3,919,535.14
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.17 -13,664,781.87 -32,947,868.54
5．利息支出 -831,965.92 -4,763,147.32
其中：卖出回购金融资产支出 -831,965.92 -4,763,147.32
6．其他费用 7.4.7.18 -1,743,973.40 -2,767,423.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -537,400,628.73 1,126,088,735.72
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金盛证券投资基金
本报告期：2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位：人民币元
本期
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 500,000,000.00 971,403,768.63 1,471,403,768.63
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
-
-537,400,628.73
-537,400,628.73
三、本期基金份额交易产生的基金- - -
金盛证券投资基金2008 年年度报告
13
净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款（以“-”号
填列）
- - --
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -413,499,997.02 -413,499,997.02
五、期末所有者权益（基金净值） 500,000,000.00 20,503,142.88 520,503,142.88
上年度可比期间
项目 2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 500,000,000.00 605,315,032.91 1,105,315,032.91
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 1,126,088,735.72 1,126,088,735.72
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款（以“-”号
填列）
- - -
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
-
-760,000,000.00
-760,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值） 500,000,000.00 971,403,768.63 1,471,403,768.63
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金盛证券投资基金(以下简称“本基金”)的前身是珠江投资基金(以下简称“珠江基
金”)。经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2000]39 号
文及中国证监会证监基金字[2000]40 号文批准，珠江投资基金进行了规范清理，并于
2000 年4 月26 日办理了基金资产移交手续，并正式更名为金盛证券投资基金。本基
金由国泰君安证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司两家发起人依照《证券投资
基金管理暂行办法》及其他有关规定和《金盛证券投资基金基金契约》(后更名为《金
盛证券投资基金基金合同》) 发起，于1994 年12 月1 日募集成立。本基金为契约型
封闭式，存续期为10 年，发行规模为233,640,000 份基金份额。
本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限
公司。本基金经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2000]79 号文审核同
意，于2000 年6 月30 日在深交所挂牌交易。
本基金于2000 年9 月8 日将基金份额总额由原有的233,640,000 份基金份额扩募至
金盛证券投资基金2008 年年度报告
14
5 亿份基金份额，存续期限延长5 年至2009 年11 月30 日，扩募部分基金份额于2000
年9 月21 日上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和中国证监会证监基金字[2000]40 号文的有
关规定，本基金的投资范围为良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市
的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票投资部分重点投
资于沪深两市涉及新兴产业的上市公司。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2009 年3 月26 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4 号关
于发布《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>（试行）》
等问题的通知、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核
算业务指引》、《金盛证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如报表附注7.4.4
所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
根据《金盛证券投资基金基金合同》的规定，本基金存续期至2009 年11 月30 日终
止。本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司正计划将本基金于存续期结束前改制
为开放式基金并相应延长存续期至不定期，因此本基金本年度财务报表仍以持续经营
假设为编制基础。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2008年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008
年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金
融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价
金盛证券投资基金2008 年年度报告
15
值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债
表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产
在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各
类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及
其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项
等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资
产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的
相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券
起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他
金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允
价值并进行估值：
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公
允价值。
(iii) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公
金盛证券投资基金2008 年年度报告
16
允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用
市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销
债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产
负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00 元。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的
净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适
用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认
为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收
益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较
小的也可按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐
日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。若期末未分配利润中的
未实现部分(即基金经营活动产生的未实现损益)为正数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.4.11.1 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采
用历史成本计量。
7.4.4.11.2 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下
金盛证券投资基金2008 年年度报告
17
类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(i) 对于特殊事项停牌股票，2008 年9 月16 日之前按停牌前最后交易日的收盘价估
值；根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》，本基金自2008 年9 月16 日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于
停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停
牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间
对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变
动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的
各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(ii) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号
《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值
日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股
票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天
数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》，本基金自2008 年9 月16 日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从
按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌
股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008 年9 月16
日下调3,315,000.00 元，相应调减本基金的净利润3,315,000.00 元和基金资产净值
3,315,000.00 元。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期不存在重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、
财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息
红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（a）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（b）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
金盛证券投资基金2008 年年度报告
18
（c）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣
代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照
现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（d）基金买卖股票于2008 年4 月24 日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，
自2008 年4 月24 日起至2008 年9 月18 日止按0.1%的税率缴纳。自2008 年9 月
19 日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
（e）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2008 年12 月31 日
成本 公允价值 估值增值
股票 335,163,539.78 356,945,529.50 21,781,989.72
交易所市场 20,447,056.20 20,460,562.76 13,506.56
债券 银行间市场 134,794,350.00 135,327,000.00 532,650.00
合计 155,241,406.20 155,787,562.76 546,156.56
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 490,404,945.98 512,733,092.26 22,328,146.28
上年度末
项目 2007 年12 月31 日
成本 公允价值 估值增值
股票 916,733,251.44 1,096,023,204.41 179,289,952.97
交易所市场 187,455,536.46 191,276,459.80 3,820,923.34
债券 银行间市场 118,970,700.00 118,710,000.00 -260,700.00
合计 306,426,236.46 309,986,459.80 3,560,223.34
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 1,223,159,487.90 1,406,009,664.21 182,850,176.31
注：于2008 年12 月31 日，股票投资余额中包括按照指数收益法估值(附注
7.4.4.11.2(i))的特殊事项停牌股票3,748,500.00 元(2007 年12 月31 日：无)。采用该
估值技术的股票投资于本年度利润表中确认的公允价值变动损失为3,004,002.78 元
(2007 年度：无)。
债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数
及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交
金盛证券投资基金2008 年年度报告
19
易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动收益为793,350.00 元(2007 年度：公允
价值变动损失260,700.00 元)。
7.4.7.2 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
2008 年12 月31 日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 - - -
其他衍生工具 - - -
合计 - - -
上年度末
2007 年12 月31 日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 - - -
权证 - 20,945,320.00 - 成本18,479,135.36
其他衍生工具 - - -
合计 - 20,945,320.00 -
7.4.7.3 买入返售金融资产
截至2008 年12 月31 日止，本基金未持有买入返售金融资产(2007 年12 月31 日：同)。
7.4.7.4 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
应收活期存款利息 5,170.83 58,297.58
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,407.15 1,087.57
应收债券利息 4,541,917.51 5,024,546.67
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 68.22 69.63
合计 4,548,563.71 5,084,001.45
7.4.7.5 其他资产
金盛证券投资基金2008 年年度报告
20
截至2008 年12 月31 日止，其他资产余额为零(2007 年12 月31 日：同)。
7.4.7.6 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 792,932.81 2,304,027.83
银行间市场应付交易费用 950.00 3,449.30
合计 793,882.81 2,307,477.13
7.4.7.7 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 - -
预提费用 60,000.00 160,000.00
其他应付款 12,170.50 12,170.50
合计 322,170.50 422,170.50
7.4.7.8 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 500,000,000.00 500,000,000.00
本期申购 - -
本期赎回 - -
本期末 500,000,000.00 500,000,000.00
注：根据《金盛证券投资基金扩募说明书》的有关规定，在本基金存续期间，基金发
起人持有的基金份额不得低于基金总规模的0.5%。于2008 年12 月31 日，基金发起
人持有的非流通部分基金份额为22,459,392.00 份(2007 年12 月31 日：同)。
7.4.7.9 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 786,087,407.68 185,316,360.95 971,403,768.63
本期利润 -374,412,414.06 -162,988,214.67 -537,400,628.73
本期基金份额交易产生
的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -413,499,997.02 - -413,499,997.02
金盛证券投资基金2008 年年度报告
21
本期末 -1,825,003.40 22,328,146.28 20,503,142.88
7.4.7.10 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日
活期存款利息收入 465,895.20 810,677.61
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 56,921.82 96,966.22
其他 2,316.86 2,311.72
合计 525,133.88 909,955.55
7.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日
卖出股票成交总额 2,453,715,985.91 5,570,801,427.70
卖出股票成本总额 -2,813,242,609.74 -4,188,292,966.24
买卖股票差价收入 -359,526,623.83 1,382,508,461.46
7.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至
2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至
2007年12月31日
卖出债券及债券到期兑付成交金额 667,849,792.48 397,345,657.35
卖出债券及债券到期兑付成本总额 -654,726,824.74 -391,474,212.46
应收利息总额 -11,837,535.53 -8,443,529.15
债券投资收益 1,285,432.21 -2,572,084.26
7.4.7.13 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日
卖出权证成交金额 19,917,590.72 133,629,432.62
卖出权证成本总额 -19,874,457.18 -101,601,817.25
买卖权证差价收入 43,133.54 32,027,615.37
7.4.7.14 股利收益
金盛证券投资基金2008 年年度报告
22
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 3,693,169.43 7,867,421.95
基金投资产生的股利收益 - -
合计 3,693,169.43 7,867,421.95
7.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日
1.交易性金融资产 -160,522,030.03 -240,817,331.30
——股票投资 -157,507,963.25 -243,751,732.08
——债券投资 -3,014,066.78 2,934,400.78
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 -2,466,184.64 2,466,184.64
——权证投资 -2,466,184.64 2,466,184.64
3.其他 - -
合计 -162,988,214.67 -238,351,146.66
7.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日
基金赎回费收入 - -
印花税手续费返还 21,987.58 -
国债兑息手续费返还 - 20,624.00
合计 21,987.58 20,624.00
7.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日
交易所市场交易费用 13,663,631.87 32,944,318.54
银行间市场交易费用 1,150.00 3,550.00
合计 13,664,781.87 32,947,868.54
7.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
金盛证券投资基金2008 年年度报告
23
项目
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日
审计费用 60,000.00 96,000.00
信息披露费 360,000.00 300,000.00
红利手续费 1,234,297.49 2,268,600.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
其他 11,675.91 24,823.29
合计 1,743,973.40 2,767,423.29
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
于2008年12月31日，本公司无需要在财务报表附注中披露的重大或有事项或重大资
产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
7.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司(“国泰基金”) 基金发起人、基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金发起人
中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
万联证券有限责任公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
报告期间内，本基金关联方未发生变更。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至
关联方名称 2007 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国泰君安 1,544,781,822.63 33.06% 799,887,275.18 7.86%
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日
金盛证券投资基金2008 年年度报告
24
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
国泰君安 18,534,941.01 93.06% - -
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
国泰君安 1,281,980.40 32.71% 245,958.59 31.02%
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
国泰君安 650,292.33 7.94% 48,350.15 2.10%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证
管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。债券及权
证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日
当期应支付的管理费 9,915,070.77 23,507,649.86
其中：当期已支付 9,552,546.93 21,736,654.78
期末未支付 362,523.84 1,770,995.08
注:支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造
成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理人报酬。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日
当期应支付的托管费 1,653,680.30 3,919,535.14
其中：当期已支付 1,593,259.63 3,624,369.29
金盛证券投资基金2008 年年度报告
25
期末未支付 60,420.67 295,165.85
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
鉴于对2008年4月28日基金收益分配实施中有关公允价值变动问题存在不同理
解，本基金管理人和托管人决定对上述公允价值变动自2008年4月28日起暂停计
提基金管理费和基金托管费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。（2007 年
度：同）
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日
期初持有的基金份额 22,267,084.00 9,227,806.00
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 - 13,039,278.00
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 22,267,084.00 22,267,084.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 4.45% 4.45%
注: 根据中国证监会证监基金字[2005]96 号《关于基金管理公司运用固有资金进行基
金投资有关事项的通知》的有关规定，国泰基金运用固有资金投资本基金，其持有本
基金份额的比例不得超过本基金总份额的10%，且持有的基金份额在基金合同终止前
不得出售。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
国泰君安 2,692,308.00 0.54% 7,252,312.00 1.45%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
金盛证券投资基金2008 年年度报告
26
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 20,557,565.52 465,895.20 198,613,489.99 810,677.61
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内，本基金在承销期内未买入关联方所承销证券。（2007 年度：同）
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资
形式发
放总额
利润分配
合计
备注
1 2008/04/25 2008/04/28 8.270 413,499,997.02 0.00 413,499,997.02
合计 - - 8.270 413,499,997.02 0.00 413,499,997.02
7.4.12 期末（2008 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至2008 年12 月31 日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通
受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
600900 长江电力 2008/05/08 资产重组7.35 未知 未知 510,000 6,826,732.00 3,748,500.00
000652 泰达股份 2008/12/30 资产重组5.33 2009/01/20 5.28 66,611 359,572.28 355,036.63
注:截至2008 年12 月31 日止，本基金股票投资部分持有以上因公布的重大事项可能
产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在消除所公布事项的重大影响后，经
交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至2008 年12 月31 日止，本基金无银行间市场债券正回购余额，因此没有作为抵
押的债券(2007 年12 月31 日：无)。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金截至2008 年12 月31 日止从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额9,000,000.00 元(2007 年12 月31 日：139,995,850.00 元)，于2009 年1
月5 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
金盛证券投资基金2008 年年度报告
27
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范
围之内，使本基金在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资本增值和投资
收益的最大化。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负
责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下
设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操
作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由
监察稽核部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、
操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公
司风险状况。监察稽核部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面
专业人员。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析
的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目
标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化
报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查
和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良
好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，
且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不
得超过该证券的10% 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈
金盛证券投资基金2008 年年度报告
28
波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通
受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行
间同业市场交易，因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因
素的变动而发生波动的风险，适用于本基金的包括利率风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
单位： 人民币元
本期末
2008 年12 月31 日
6 个月以内6 个月至1 年1 至5 年 不计息 合计
资产
银行存款 20,557,565.52 - - - 20,557,565.52
结算备付金 2,901,421.88 - - - 2,901,421.88
存出保证金 140,741.00 - - 250,634.85 391,375.85
交易性金融资产 135,327,000.00 - 20,460,562.76 356,945,529.50 512,733,092.26
应收利息 - - - 4,548,563.71 4,548,563.71
资产总计 158,926,728.40 - 20,460,562.76 361,744,728.06 541,132,019.22
金盛证券投资基金2008 年年度报告
29
负债
卖出回购金融资产款 9,000,000.00 - - - 9,000,000.00
应付证券清算款 - - - 9,519,707.36 9,519,707.36
应付管理人报酬 - - - 362,523.84 362,523.84
应付托管费 - - - 60,420.67 60,420.67
应付交易费用 - - - 793,882.81 793,882.81
应交税费 - - - 287,030.48 287,030.48
应付利息 - - - 36.00 36.00
应付利润 - - - 283,104.68 283,104.68
其他负债 - - - 322,170.50 322,170.50
负债总计 9,000,000.00 - - 11,628,876.34 20,628,876.34
利率敏感度缺口 149,926,728.40 - 20,460,562.76 350,115,851.72 520,503,142.88
上年度末
2007 年12 月31 日
6 个月以内6 个月至1 年1 至5 年 不计息 合计
资产 - - -
银行存款 198,613,489.99 - - - 198,613,489.99
结算备付金 2,197,166.52 - - - 2,197,166.52
存出保证金 140,741.00 - - 1,326,180.04 1,466,921.04
交易性金融资产 230,360,008.00 54,353,032.80 25,273,419.00 1,096,023,204.41 1,406,009,664.21
衍生金融资产 - - - 20,945,320.00 20,945,320.00
应收证券清算款 - - - 494,424.93 494,424.93
应收利息 - - - 5,084,001.45 5,084,001.45
资产总计 431,311,405.51 54,353,032.80 25,273,419.00 1,123,873,130.83 1,634,810,988.14
负债
卖出回购金融资产款 139,995,850.00 - - - 139,995,850.00
应付证券清算款 - - - 16,911,366.15 16,911,366.15
应付管理人报酬 - - - 1,770,995.08 1,770,995.08
应付托管费 - - - 295,165.85 295,165.85
应付交易费用 - - - 2,307,477.13 2,307,477.13
应交税费 - - - 287,030.48 287,030.48
应付利息 - - - 1,134,059.64 1,134,059.64
应付利润 - - - 283,104.68 283,104.68
其他负债 - - - 422,170.50 422,170.50
负债总计 139,995,850.00 - - 23,411,369.51 163,407,219.51
利率敏感度缺口 291,315,555.51 54,353,032.80 25,273,419.00 1,100,461,761.32 1,471,403,768.63
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末（2008 年12 月
31 日）
上年度末（2007 年12
月31 日）
分析
市场利率下降25 个基点增加约22 增加约39
金盛证券投资基金2008 年年度报告
30
市场利率上升25 个基点下降约22 下降约39
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外
汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行
主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建
的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资
品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包
括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险
进行跟踪和控制。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例
不低于基金资产净值的20%。于2008 年12 月31 日，本基金面临的整体其他价格风险
列示如下：
金额单位：人民币元
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股
票投资 356,945,529.50 68.58 1,096,023,204.41 74.49
衍生金融资产－权证
投资 - - 20,945,320.00 1.42
其他 - - - -
合计 356,945,529.50 68.58 1,116,968,524.41 75.91
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元 ）
相关风险变量的变动
本期末（2008 年12 月
31 日）
上年度末（2007 年12 月
31 日）
沪深300 指数上升5% 增加约1,562 增加约4,918
分析
沪深300 指数下降5% 下降约1,562 下降约4,918
金盛证券投资基金2008 年年度报告
31
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 356,945,529.50 65.96
其中：股票 356,945,529.50 65.96
2 固定收益投资 155,787,562.76 28.79
其中：债券 155,787,562.76 28.79
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
-
-
5 银行存款和结算备付金合计23,458,987.40 4.34
6 其他资产 4,939,939.56 0.91
7 合计 541,132,019.22 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 11,387,300.00 2.19
C 制造业 153,499,506.65 29.49
C0 食品、饮料 3,915,156.60 0.75
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 5,835,590.43 1.12
C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,077,771.82 2.32
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 63,095,388.05 12.12
C7 机械、设备、仪表 10,654,329.21 2.05
C8 医药、生物制品 57,921,270.54 11.13
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,748,500.00 0.72
E 建筑业 18,524,672.86 3.56
F 交通运输、仓储业 1,295,080.63 0.25
G 信息技术业 58,017,469.33 11.15
H 批发和零售贸易 13,252,185.92 2.55
金盛证券投资基金2008 年年度报告
32
I 金融、保险业 39,542,529.56 7.60
J 房地产业 20,463,662.08 3.93
K 社会服务业 33,005,814.75 6.34
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 4,208,807.72 0.81
合计 356,945,529.50 68.58
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600804 鹏博士 4,252,481 41,376,640.13 7.95
2 600100 同方股份 3,054,201 30,328,215.93 5.83
3 002140 东华科技 687,330 17,389,449.00 3.34
4 600436 片仔癀 827,708 15,618,849.96 3.00
5 600138 中青旅 2,041,355 15,616,365.75 3.00
6 600256 广汇股份 1,668,384 15,215,662.08 2.92
7 600000 浦发银行 1,041,593 13,801,107.25 2.65
8 002022 科华生物 580,834 13,533,432.20 2.60
9 601186 中国铁建 1,218,800 12,236,752.00 2.35
10 002063 远光软件 824,286 11,869,718.40 2.28
11 002084 海鸥卫浴 1,785,034 11,424,217.60 2.19
12 600527 江南高纤 2,506,581 10,577,771.82 2.03
13 000001 深发展Ａ 850,000 8,041,000.00 1.54
14 600036 招商银行 633,100 7,698,496.00 1.48
15 601390 中国中铁 1,160,133 6,287,920.86 1.21
16 600963 岳阳纸业 1,169,457 5,835,590.43 1.12
17 000024 招商地产 400,000 5,248,000.00 1.01
18 000650 仁和药业 624,886 5,217,798.10 1.00
19 002232 启明信息 390,000 5,151,900.00 0.99
20 000623 吉林敖东 270,200 5,047,336.00 0.97
21 601169 北京银行 540,421 4,815,151.11 0.93
22 000538 云南白药 131,910 4,539,023.10 0.87
23 600276 恒瑞医药 116,970 4,504,514.70 0.87
24 002038 双鹭药业 122,286 4,485,450.48 0.86
25 600231 凌钢股份 981,589 4,348,439.27 0.84
26 600406 国电南瑞 210,000 4,281,900.00 0.82
27 600588 用友软件 192,290 4,230,380.00 0.81
28 600252 中恒集团 703,814 4,208,807.72 0.81
29 600519 贵州茅台 36,018 3,915,156.60 0.75
30 600900 长江电力 510,000 3,748,500.00 0.72
31 002024 苏宁电器 199,510 3,573,224.10 0.69
32 000983 西山煤电 300,000 3,498,000.00 0.67
金盛证券投资基金2008 年年度报告
33
33 601628 中国人寿 184,648 3,443,685.20 0.66
34 600153 建发股份 499,989 3,189,929.82 0.61
35 000012 南 玻Ａ 366,215 3,112,827.50 0.60
36 600867 通化东宝 219,728 3,073,994.72 0.59
37 000425 徐工科技 172,056 2,675,470.80 0.51
38 000768 西飞国际 213,957 2,672,322.93 0.51
39 600859 王府井 140,000 2,660,000.00 0.51
40 600031 三一重工 181,400 2,541,414.00 0.49
41 600585 海螺水泥 89,235 2,313,863.55 0.44
42 600997 开滦股份 190,000 2,194,500.00 0.42
43 600050 中国联通 428,500 2,155,355.00 0.41
44 600348 国阳新能 220,000 2,140,600.00 0.41
45 600739 辽宁成大 160,200 1,948,032.00 0.37
46 600161 天坛生物 130,914 1,900,871.28 0.37
47 601666 平煤股份 150,000 1,872,000.00 0.36
48 600875 东方电气 60,151 1,793,101.31 0.34
49 600030 中信证券 97,000 1,743,090.00 0.33
50 601898 中煤能源 260,000 1,682,200.00 0.32
51 600309 烟台万华 150,000 1,500,000.00 0.29
52 000987 广州友谊 100,000 1,058,000.00 0.20
53 000651 格力电器 50,000 972,000.00 0.19
54 600717 天津港 108,300 940,044.00 0.18
55 002262 恩华药业 50,000 823,000.00 0.16
56 002233 塔牌集团 70,000 519,400.00 0.10
57 000652 泰达股份 66,611 355,036.63 0.07
58 600550 天威保变 1 20.17 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000932 华菱钢铁 98,405,952.44 6.69
2 600036 招商银行 88,143,324.78 5.99
3 600000 浦发银行 74,591,909.88 5.07
4 601628 中国人寿 73,355,686.45 4.99
5 601088 中国神华 70,050,687.68 4.76
6 000001 深发展Ａ 66,086,650.60 4.49
7 600030 中信证券 61,358,128.63 4.17
8 601169 北京银行 57,231,613.08 3.89
9 601601 中国太保 50,208,880.24 3.41
10 600028 中国石化 48,247,026.73 3.28
11 600804 鹏博士 46,203,315.40 3.14
金盛证券投资基金2008 年年度报告
34
12 600100 同方股份 45,246,431.28 3.08
13 600188 兖州煤业 43,787,686.86 2.98
14 600050 中国联通 42,610,781.19 2.90
15 000825 太钢不锈 41,062,738.62 2.79
16 601166 兴业银行 38,342,536.62 2.61
17 600005 武钢股份 37,197,101.84 2.53
18 600019 宝钢股份 36,394,914.62 2.47
19 000063 中兴通讯 33,853,643.88 2.30
20 000002 万 科Ａ 31,827,913.84 2.16
21 000012 南 玻Ａ 29,695,382.69 2.02
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 131,313,053.41 8.92
2 600000 浦发银行 77,616,248.77 5.27
3 000002 万 科Ａ 65,428,787.59 4.45
4 600030 中信证券 65,031,297.57 4.42
5 600782 新钢股份 60,440,692.13 4.11
6 000932 华菱钢铁 60,337,392.59 4.10
7 601628 中国人寿 60,115,509.62 4.09
8 601088 中国神华 54,743,516.61 3.72
9 000001 深发展Ａ 50,157,295.09 3.41
10 600062 双鹤药业 47,023,980.44 3.20
11 601169 北京银行 45,846,540.23 3.12
12 600028 中国石化 44,022,067.74 2.99
13 601006 大秦铁路 43,960,878.88 2.99
14 600050 中国联通 43,789,615.31 2.98
15 000905 厦门港务 37,577,513.89 2.55
16 601166 兴业银行 36,843,172.22 2.50
17 601390 中国中铁 34,380,147.32 2.34
18 601601 中国太保 33,299,681.65 2.26
19 600153 建发股份 33,264,006.43 2.26
20 600019 宝钢股份 33,170,464.90 2.25
21 600900 长江电力 33,020,650.27 2.24
22 600188 兖州煤业 32,516,700.57 2.21
23 600005 武钢股份 31,751,299.71 2.16
24 600150 中国船舶 30,124,670.15 2.05
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金盛证券投资基金2008 年年度报告
35
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,231,672,898.08
卖出股票收入（成交）总额 2,453,715,985.91
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 20,433,400.00 3.93
2 央行票据 135,327,000.00 26.00
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 27,162.76 0.01
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他
8 合计 155,787,562.76 29.93
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 0801025 08 央行票据25 500,000 48,300,000.00 9.28
2 0801019 08 央行票据19 500,000 48,255,000.00 9.27
3 0801043 08 央行票据43 400,000 38,772,000.00 7.45
4 010112 21 国债⑿ 100,000 10,382,000.00 1.99
5 010110 21 国债⑽ 50,000 5,172,500.00 0.99
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情
况。
金盛证券投资基金2008 年年度报告
36
8.9.3 其他资产构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 391,375.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,548,563.71
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,939,939.56
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
13,246 37,747.24 335,075,962 67.02% 164,924,038 32.98%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司 41,200,991 8.24%
2 UBS AG 26,331,618 5.27%
3 国泰基金管理有限公司 22,267,084 4.45%
4 阳光财产保险股份有限公司－自有
资金 21,729,382 4.35%
5 阳光财产保险股份有限公司－投资
型保险产品 18,568,093 3.71%
6 阳光人寿保险股份有限公司－分红
保险产品 18,042,916 3.61%
金盛证券投资基金2008 年年度报告
37
7 幸福人寿保险股份有限公司－自有
资金 15,625,721 3.13%
8 中国人寿保险（集团）公司 15,056,356 3.01%
9 宝钢集团有限公司 13,976,700 2.80%
10 中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 13,612,422 2.72%
注：1、UBS AG 即申银万国－花旗－UBS AG
2、以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持有
人名册编制。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动如下：
1、2008 年6 月7 日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
刊登了《国泰基金管理有限公司关于公司副总经理变动的公告》，经本基金管理人董
事会审议通过，同意陈甦女士因个人原因辞去公司副总经理职务。陈坚先生因已到法
定退休年龄，不再担任公司副总经理。
2、2008 年12 月27 日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
刊登了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》，经本基金管理人第四届
董事会第一次会议审议通过，同意聘任巴立康先生担任公司副总经理。巴立康先生的
副总经理任职资格已获中国证监会核准(证监许可[2008]1429 号文)。
基金托管人重大人事变动如下：
2008 年6 月13 日，中国证券监督管理委员会核准本行投资托管服务部副总经理纪伟
的高级管理人员任职资格。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘
任会计师事务所的报酬为60,000.00 元，目前的审计机构提供审计服务的年限为7 年。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
金盛证券投资基金2008 年年度报告
38
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国泰君安证券股份有限公司 2 1,544,781,822.63 33.06% 1,281,980.40 32.71%
海通证券股份有限公司 2 1,161,843,941.13 24.86% 978,277.88 24.96%
申银万国证券股份有限公司 1 171,417,140.95 3.67% 145,703.87 3.72%
兴业证券股份有限公司 2 581,051,984.47 12.43% 481,225.24 12.28%
渤海证券股份有限公司 1 1,214,255,819.91 25.98% 1,032,105.90 26.33%
合计 8 4,673,350,709.09 100.00% 3,919,293.29 100.00%
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安证券股份有限公司14,825,933.40 1.65% 140,000,000.00 13.89% 18,534,941.01 93.06%
海通证券股份有限公司 444,485,490.82 49.35% 158,000,000.00 15.67% 1,172,324.91 5.89%
申银万国证券股份有限公司- - - - - -
兴业证券股份有限公司 10,039,999.00 1.11% 140,000,000.00 13.89% 210,324.80 1.06%
渤海证券股份有限公司 431,338,764.10 47.89% 570,000,000.00 56.55% - -
合计 900,690,187.32 100.00% 1,008,000,000.00 100.00% 19,917,590.72 100.00%
注：基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面
分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；
能根据基金投资的特定要求提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券
商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司
批准。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
刊登《金盛证券投资基金2008 年第一
次利润分配公告》，以截至2007 年12
月31 日本基金期末可分配利润为准，
向全体基金份额持有人按每10 份基金
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2008 年3 月27 日
金盛证券投资基金2008 年年度报告
39
份额派发现金红利8.27 元，共派发现
金红利413,499,997.02 元。权益登记
日为2008 年4 月25 日，除息日为2008
年4 月28 日。
2
刊登《国泰基金管理有限公司关于调整
基金经理的公告》，聘任吴战峰为本基
金的基金经理，周传根不再兼任本基金
的基金经理。
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2008 年4 月3 日
3
刊登《国泰基金管理有限公司北京分公
司迁址公告》，对本基金管理人北京分
公司的迁址事宜进行了公告。
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2008 年5 月28 日
4
刊登《关于调整国泰基金管理有限公司
所管理的证券投资基金估值方法的公
告》，根据中国证券监督管理委员会《关
于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》（[2008]38 号公告）以及
中国证券业协会基金估值工作小组《关
于停牌股票估值的参考方法》（以下简
称“《参考方法》”）的内容和有关要求，
自2008 年9 月16 日起，本基金按照《参
考方法》中的指数收益法对长期停牌股
票进行估值。
《中国证券报》、《上海
证券报》
2008 年9 月16 日
5
刊登《国泰基金管理有限公司调整长期
停牌股票估值方法及影响的公告》，披
露了本基金按指数收益法对长期停牌
股票进行估值对基金资产净值的影响。
《中国证券报》、《上海
证券报》
2008 年9 月17 日
6
刊登《国泰基金管理有限公司迁址公
告》，本基金管理人自2008 年11 月10
日起迁入上海浦东新区世纪大道100 号
上海环球金融中心39 楼办公。
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2008 年11 月5 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、2008 年5 月27 日，中国建设银行股份有限公司发布关于美国银行公司行使认购期
权的公告，美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005 年6 月17 日签
订的《股份及期权认购协议》行使认购期权；
2、2008 年9 月23 日，中国建设银行股份有限公司公告关于控股股东中央汇金投资有
限责任公司增持中国建设银行股份有限公司股份的公告；
3、2008 年11 月17 日，中国建设银行股份有限公司公告美国银行公司行使认购期权
的事宜；
金盛证券投资基金2008 年年度报告
40
4、2008 年12 月2 日，中央汇金投资有限责任公司与美国银行公司公布简式权益变动
报告书。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、关于同意设立金盛证券投资基金的批复
2、金盛证券投资基金合同
3、金盛证券投资基金托管协议
4、金盛证券投资基金半年度报告、年度报告及收益分配报告
5、报告期内披露的各项公告
6、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程
12.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100 号上海环
球金融中心39 楼。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大
街1 号院1 号楼。
12.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）38569000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）38569000
公司网址：http://www.gtfund.com
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