长城久泰沪深 300 指数证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 12
§4 管理人报告 ...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 18

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 19

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 19

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 20

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 20
§5 托管人报告 ...... 20

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 20
§6 审计报告 ...... 20

6.1 审计报告基本信息 ...... 20

6.2 审计报告的基本内容 ...... 20
§7 年度财务报表 ......22

7.1 资产负债表 ...... 22

7.2 利润表 ...... 23

7.3 净资产变动表 ...... 25

7.4 报表附注 ...... 27

§8 投资组合报告 ......59

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 59

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 59

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 61

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 71

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 73

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 73

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 74

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 74

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 74

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 74

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 74

8.12 投资组合报告附注 ...... 74
§9 基金份额持有人信息...... 75

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 75

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 76

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 76
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 76
§10 开放式基金份额变动...... 76
§11 重大事件揭示...... 77

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 77

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 77

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 77

11.4 基金投资策略的改变 ...... 77

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 77

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 78

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 78

11.8 其他重大事件 ...... 80
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 80

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 80

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 81
§13 备查文件目录...... 81

13.1 备查文件目录 ...... 81

13.2 存放地点 ...... 81

13.3 查阅方式 ...... 81

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长城久泰沪深 300 指数证券投资基金

基金简称 长城久泰沪深 300 指数

基金主代码 200002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 5 月 21 日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份 665,246,401.24 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 长城久泰沪深 300 指数 A 长城久泰沪深 300 指数 C

金简称

下属分级基金的交 200002 006912

易代码

报告期末下属分级 284,368,425.63 份 380,877,975.61 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的长期增长，
在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数
的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 （1）资产配置策略：本基金为增强型指数基金，股票投资以沪深
300 指数作为目标指数。在正常情况下，本基金投资于股票的比例
为基金净资产的 90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金净资产的 5%。

（2）股票投资策略：本基金的指数化投资采用分层抽样法，实现对
沪深 300 指数的跟踪，即按照沪深 300 指数的行业配置比例构建投
资组合，投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础
进行调整。股票投资范围以沪深 300 指数的成份股为主，少量补充
流动性好、可能成为成份股的其他股票，并基于基本面研究进行有
限度的优化调整。

（3）债券投资策略：本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、
提高基金投资收益为主要目标，主要投资于到期日一年以内的政府
债券等。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行同业存款利率

风险收益特征 承担市场平均风险，获取市场平均收益。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 祝函 张姗


负责人 联系电话 0755-29279006 0755-83077987

电子邮箱 zhuhan@ccfund.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 400-8868-666 95555

传真 0755-29279000 0755-83195201

注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区 深圳市深南大道 7088 号招商银
鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 行大厦

DEF 单元、38 层、39 层

办公地址 深圳市福田区莲花街道福新社区 深圳市深南大道 7088 号招商银
鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 行大厦

DEF 单元、38 层、39 层

邮政编码 518046 518040

法定代表人 王军 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.ccfund.com.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场经贸
普通合伙） 城安永大楼（即东三办公楼）17 层

注册登记机构 长城基金管理有限公司 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号
广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1 2023 年 2022 年 2021 年

.1
期
间

数 长城久泰沪 长城久泰沪 长城久泰沪 长城久泰沪 长城久泰沪 长城久泰沪
据 深300指数A 深300指数C 深 300 指数 A 深 300 指数 C 深300指数A 深300指数C
和
指
标
本
期

已 -64,840,342 -55,364,566 -141,634,93 -116,158,19 76,526,611. 4,202,984.8
实 .43 .88 0.91 7.19 01 4
现
收

益
本

期 -73,865,044 -73,231,953 -153,726,61 -145,106,22 -10,054,895 -23,060,953
利 .68 .31 6.55 5.79 .73 .77
润
加
权
平
均
基

金 -0.2459 -0.1540 -0.5114 -0.4347 -0.0339 -0.1102
份
额
本
期
利
润
本
期
加
权
平

均 -13.24% -15.23% -24.36% -32.74% -1.35% -5.85%
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份

额 -13.50% -13.75% -21.60% -21.93% -1.62% -2.05%
净
值
增
长
率
3.1
.2

期 2023 年末 2022 年末 2021 年末

末
数
据

和
指
标
期
末
可

供 77,025,491. -35,534,560 155,556,972 27,139,227. 270,887,081 280,143,124
分 04 .19 .57 71 .01 .75
配
利
润
期
末
可
供
分

配 0.2709 -0.0933 0.4946 0.0513 0.9723 0.6502
基
金
份
额
利
润
期
末
基

金 474,994,808 345,343,415 607,306,277 555,693,393 686,163,886 711,013,862
资 .90 .42 .55 .32 .11 .44
产
净
值
期
末
基

金 1.6704 0.9067 1.9310 1.0513 2.4630 1.6502
份
额
净
值
3.1
.3

累 2023 年末 2022 年末 2021 年末

计
期
末

指
标
基
金
份
额
累

计 332.16% 16.35% 399.58% 34.91% 537.22% 72.79%
净
值
增
长
率
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城久泰沪深 300 指数 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -8.21% 0.91% -6.65% 0.75% -1.56% 0.16%

过去六个月 -8.76% 0.98% -10.17% 0.81% 1.41% 0.17%

过去一年 -13.50% 0.88% -10.79% 0.80% -2.71% 0.08%

过去三年 -33.28% 1.09% -32.59% 1.06% -0.69% 0.03%

过去五年 22.89% 1.16% 13.85% 1.15% 9.04% 0.01%

自基金合同生效

332.16% 1.52% 205.42% 1.52% 126.74% 0.00%
起至今

长城久泰沪深 300 指数 C

阶段 份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④


增长率① 长率标准差 基准收益 准收益率标

② 率③ 准差④

过去三个月 -8.28% 0.91% -6.65% 0.75% -1.63% 0.16%

过去六个月 -8.89% 0.98% -10.17% 0.81% 1.28% 0.17%

过去一年 -13.75% 0.88% -10.79% 0.80% -2.96% 0.08%

过去三年 -34.05% 1.09% -32.59% 1.06% -1.46% 0.03%

过去五年 - - - - - -

自基金合同生效

16.35% 1.16% 10.34% 1.15% 6.01% 0.01%
起至今

注：2011 年 4 月 1 日前长城久泰业绩比较基准每日收益率=中信标普 300 指数日收益
率×95%+银行同业存款每日利率×5% ，2011 年 4 月 1 日后长城久泰业绩比较基准每日
收益率=沪深 300 指数日收益率×95%+银行同业存款每日利率×5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：①本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于股票的比例为基金净资产的90%～95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
长城久泰沪深 300 指数 C

年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

份额分红数 总额 放总额 合计

2022 年 2.3760 80,359,716.2 35,359,592.2 115,719,308. -

4 7 51

2021 年 4.6200 104,612,956. 56,215,708.9 160,828,665. -

53 2 45

合计 6.9960 184,972,672. 91,575,301.1 276,547,973. -

77 9 96

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15 家基金管理公司，由长城证券股份有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托
股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有
股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股
份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007 年 10 月 12 日，经中国证监会批
准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和
中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资资金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城悦享增利债券型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证 500 指数增强型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、长城量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资基金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城创新驱动混合型证券投资基金、长城中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金、长城成长先锋混合型证券投资基金、长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金、长城中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、长城均衡优选混合型证券投资基金、长城品质成长混合型证券投资基金、长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金、长城稳利纯债债券型证券投资基金、长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金、长城消费 30 股票型证券投资基金、长城中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金、长城医药科技六个月持有期混合
型证券投资基金、长城悦享回报债券型证券投资基金、长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金、长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金、长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金、长城健康消费混合型证券投资基金、长城恒利纯债债券型证券投资基金、长城大健康混合型证券投资基金、长城价值领航混合型证券投资基金、长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长城新能源股票型发起式证券投资基金、长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金、长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金、长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金、长城瑞利纯债债券型证券投资基金、长城产业成长混合型证券投资基金、长城产业趋势混合型证券投资基金、长城远见成长混合型证券投资基金、长城聚利纯债债券型证券投资基金、长城中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、长城永利债券型证券投资基金、长城数字经济混合型证券投资基金、长城鑫利 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、长城产业臻选混合型证券投资基金、长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII-LOF）、长城创新成长混合型证券投资基金、长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金、长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金、长城景气成长混合型证券投资基金、长城集利债券型发起式证券投资基金、长城国企优选混合型发起式证券投资基金、长城精选进取 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城均衡成长混合型证券投资基金、长城智盈添益债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

男，中国籍，硕士，注册会计师（CPA）。
1991 年 7 月-1996 年 8 月曾就职于大庆石
油管理局，1998 年 6 月-1999 年 10 月曾就
职于华为技术有限公司，1999 年 10 月
公司副总 -2000 年 5 月曾就职于深圳市和君创业投
经理、投 资公司，2000 年 5 月-2001 年 9 月曾就职
资总监、 于长城证券有限责任公司投资银行部。
杨建 权益投资 2004 年 5 - 23 年 2001 年 10 月加入长城基金管理有限公司，
华 一部总经 月 21 日 历任基金管理部基金经理助理、总经理助
理、本基 理、研究部总经理，现任公司副总经理、
金的基金 投资总监、权益投资一部总经理、投委会
经理 委员兼基金经理。自 2007 年 9 月至 2009
年 1 月任“长城安心回报混合型证券投资
基金”基金经理，自 2011 年 1 月至 2013
年 6 月任“长城中小盘成长股票型证券投
资基金”基金经理，自 2009 年 9 月至 2016


年 9 月任“长城久富核心成长混合型证券
投资基金（LOF）”基金经理，自 2017 年 6
月至 2018 年 8 月任“长城久兆中小板 300
指数分级证券投资基金”基金经理，自2018
年 8 月至 2018 年 11 月任“长城中证 500
指数增强型证券投资基金”基金经理，自
2017 年 8 月至 2019 年 2 月任“长城久嘉
创新成长灵活配置混合型证券投资基金”
基金经理，自 2019 年 4 月至 2022 年 10 月
任“长城核心优势混合型证券投资基金”
基金经理。自 2004 年 5 月至今任“长城久
泰沪深 300 指数证券投资基金”基金经理，
自 2013 年 6 月至今任“长城品牌优选混合
型证券投资基金”基金经理，自 2020 年 3
月至今任“长城价值优选混合型证券投资
基金”基金经理，自 2021 年 5 月至今任“长
城消费 30 股票型证券投资基金”基金经
理，自 2021 年 10 月至今任“长城兴华优
选一年定期开放混合型证券投资基金”基
金经理，自 2021 年 12 月至今任“长城价
值领航混合型证券投资基金”基金经理，
自 2022 年 4 月至今任“长城价值甄选一年
持有期混合型证券投资基金”基金经理，
自 2023 年 2 月至今任“长城品质成长混合
型证券投资基金”基金经理。

男，中国籍，硕士。2008 年 7 月-2017 年
11 月曾就职于南方基金管理有限公司，历
任研究员、基金经理。2017 年 11 月加入
长城基金管理有限公司，现任公司总经理
助理、量化与指数投资部总经理兼基金经
理。自 2019 年 5 月至 2021 年 10 月任“长
公司总经 城核心优选灵活配置混合型证券投资基
理助理、 金”基金经理，自 2022 年 6 月至 2023 年
量化与指 2018 年 9 月任“长城中证医药卫生指数增强型证
雷俊 数投资部 11 月 30 - 15 年 券投资基金”基金经理，自 2021 年 4 月至
总经理、 日 2023 年 7 月兼任专户投资经理。自 2018
本基金的 年 11 月至今任“长城中证 500 指数增强型
基金经理 证券投资基金”、“长城久泰沪深 300 指数
证券投资基金”基金经理，自 2019 年 1 月
至今任“长城创业板指数增强型发起式证
券投资基金”基金经理，自 2019 年 5 月至
今任“长城量化精选股票型证券投资基金”
基金经理，自 2020 年 1 月至今任“长城量
化小盘股票型证券投资基金”、“长城中国
智造灵活配置混合型证券投资基金”基金


经理，自 2023 年 12 月至今任“长城智盈
添益债券型发起式证券投资基金”基金经
理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 - - -

私募资产管 - - -

雷俊 理计划

其他组合 - - -

合计 - - -

注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据相关法律法规的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。

本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。
本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，同一组合经理管理的多个投资组合的不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制同一组合经理管理的多个投资组合的同日反向交易，对同向交易的价
差进行强化的监测和事后分析，对不同时间窗的（同日、3 日内、5 日内、7 日内、9 日内、11 日
内、13 日内）同向交易和临近交易日的反向交易价差进行监控分析，并结成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素对是否存在不公平对待的情形进行分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下同一组合经理管理的多个投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年 A 股市场总体较弱，多数大型宽基指数表现不佳。受预期波动影响，蓝筹指数沪深 300
在年初快速反弹后持续下跌，全年下跌超 10%，弱势下中证 1000 等小市值指数相对较好。风格来看，小微市值、红利、价值、低波动因子表现突出，成长性指数跌幅较大；与之对应的低估值行业表现较好，银行、煤炭、电力等传统行业获得资金持续关注，以人工智能为主要投资标签的 TMT产业链上下半年波动巨大，难有稳定赚钱效应，消费类行业受经济修复预期影响资金流出。资金面看，外资在年初快速流入后持续流出，全年北向资金流动对市场扰动较大，影响了交易情绪。
报告期内，市场股以存量博弈为主，缺乏持续的增量资金，在少部分缺乏基本面支撑的个股上资金比较聚集，基本面因子动能不够，使得增强指数的超额收益因子较往年变化巨大，估值的波动远远大于业绩波动，虽然个股权重约束较为严格，但区间内相关个股相对劣势明显，因此区间内跑输业绩基准；随着市场信息消化速度提高，行业、风格轮动较快，为更好的捕捉广度投资机会，本基金在α因子上全面转向了人工智能研究因子；在风险因子部分，风格上低配了市值因子，考虑到市场总体估值偏低，组合加大了对于β因子的暴露，。

本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果，采用量化多因子模型，基于上市公司的历史数据，借助数量化的技术手段，寻找对股票收益有预测性的指标作为因子；在组合层面上，
根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离，并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化，力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长城久泰沪深 300 指数 A 基金份额净值为 1.6704 元，本报告期基金份额净值
增长率为-13.50%，同期业绩比较基准收益率为-10.79%；

截至本报告期末长城久泰沪深 300 指数 C 基金份额净值为 0.9067 元，本报告期基金份额净值
增长率为-13.75%，同期业绩比较基准收益率为-10.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

市场未来的波动主要从估值、盈利、流动性三方面考虑。 估值面总体估值仍然处在过去十年中枢以下位置，下行风险预计较小，从大类资产比较的角度，权益市场已经进入价值区间；盈利的角度看，宏观经济复苏偏弱带来的问题已经充分反映在股价上，进一步的利空事件较为有限，当前的政策环境积极正面，预计降息会大幅降低居民与企业的负债成本，但微观层面个股的盈利修复扭转仍然需要一些时间；流动性部分受全球地缘政治博弈和信心影响较大，不排除少数时点存在尾部交易风险，但这部分变量更多来自于对未来预期判断，无法线性外推，辨证来看一旦风险释放也将对市场形成较好的底部支撑。

从上市公司个体角度层面，市场可能会关注盈利稳定性强的个股；更加成熟的市场环境的建立对于各个风险因子风险定价将更为充分，传统因子挖掘超额收益的难度将会继续增大，但深度学习与人工智能等新的复杂算法对于中小市值选股因子仍有较大的潜力空间，有利于在均衡行业配置的基础上在抓住阶段性的价差投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。

本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每季进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。

监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规，保障基金份额持
有人的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。本报告期内，本基金运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。

本基金管理人将坚持“规范、专业、高效、拼搏”的经营理念，继续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步健康发展。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明：

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70015735_H03 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长城久泰沪深 300 指数证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了长城久泰沪深 300 指数证券投资基金财务报表，
包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、
净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的长城久泰沪深 300 指数证券投资基金
的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了长城久泰沪深 300 指数证券投资基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动


情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于长城久泰沪深 300 指数证券投资基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 不适用

其他事项 不适用

长城久泰沪深 300 指数证券投资基金管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵
盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务
管理层和治理层对财务报表的责 报表时，管理层负责评估长城久泰沪深 300 指数证券投资基
任 金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无
其他现实的选择。治理层负责监督长城久泰沪深 300 指数证
券投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，
我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
注册会计师对财务报表审计的责 下工作： （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表
任 重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获
取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于
舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于
未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2） 了解与审
计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。 （3） 评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4） 对
管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获


取的审计证据，就可能导致对长城久泰沪深 300 指数证券投
资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确
定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致长城久泰沪深 300 指数证
券投资基金不能持续经营。 （5） 评价财务报表的总体列报
（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 吴翠蓉 黄拥璇

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2024 年 3 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：长城久泰沪深 300 指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 11,538,661.93 37,471,555.02

结算备付金 2,279,347.83 1,260,474.10

存出保证金 236,689.54 263,283.69

交易性金融资产 7.4.7.2 809,278,261.86 1,126,140,781.87

其中：股票投资 775,303,129.39 1,101,565,423.85

基金投资 - -

债券投资 33,975,132.47 24,575,358.02

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -


其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 5,177,927.01 124,371.41

应收股利 - -

应收申购款 402,963.11 199,492.34

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 828,913,851.28 1,165,459,958.43

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 6,298,497.57 -

应付赎回款 786,195.81 483,004.27

应付管理人报酬 721,384.51 987,377.17

应付托管费 147,221.34 201,505.55

应付销售服务费 101,525.61 147,470.59

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 520,802.12 640,929.98

负债合计 8,575,626.96 2,460,287.56

净资产：

实收基金 7.4.7.10 665,246,401.24 843,056,718.81

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 155,091,823.08 319,942,952.06

净资产合计 820,338,224.32 1,162,999,670.87

负债和净资产总计 828,913,851.28 1,165,459,958.43

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日,基金份额总额 665,246,401.24 份，其中长城久泰沪深 300
指数 A 基金份额总额 284,368,425.63 份，基金份额净值 1.6704 元；长城久泰沪深 300 指数 C 基
金份额总额 380,877,975.61 份，基金份额净值 0.9067 元。
7.2 利润表
会计主体：长城久泰沪深 300 指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日


一、营业总收入 -133,151,520.03 -284,574,158.78

1.利息收入 207,203.39 235,568.37

其中：存款利息收入 7.4.7.13 207,203.39 235,568.37

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -106,581,768.22 -243,832,964.16
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -128,084,909.12 -262,562,439.38

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 350,394.52 1,169,480.18

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 21,152,746.38 17,559,995.04

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -26,892,088.68 -41,039,714.24
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 115,133.48 62,951.25
号填列）

减：二、营业总支出 13,945,477.96 14,258,683.56

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 10,218,687.51 10,567,285.74

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 2,085,446.51 2,156,588.96

3．销售服务费 1,449,107.42 1,341,518.60

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 6,906.71 7,852.97

其中：卖出回购金融资产 6,906.71 7,852.97
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 0.41 1.15

8．其他费用 7.4.7.23 185,329.40 185,436.14

三、利润总额（亏损总额 -147,096,997.99 -298,832,842.34
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -


四、净利润（净亏损以“-” -147,096,997.99 -298,832,842.34
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -147,096,997.99 -298,832,842.34

7.3 净资产变动表
会计主体：长城久泰沪深 300 指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,162,999,670.8
资产 843,056,718.81 - 319,942,952.06

7

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,162,999,670.8
资产 843,056,718.81 - 319,942,952.06

7

三、本期增减变 -177,810,317.5 -164,851,128.9

动额（减少以“-” - -342,661,446.55
号填列） 7 8

（一）、综合收益 -147,096,997.9

总额 - - -147,096,997.99
9

（二）、本期基金
份额交易产生的 -177,810,317.5

净资产变动数 - -17,754,130.99 -195,564,448.56
（净资产减少以 7

“-”号填列）

其中：1.基金申 199,953,990.19 - 8,897,086.52 208,851,076.71
购款

2.基金赎 -377,764,307.7

回款 - -26,651,217.51 -404,415,525.27
6

（三）、本期向基

金份额持有人分 - - - -
配利润产生的净

资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 665,246,401.24 - 155,091,823.08 820,338,224.32
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,397,177,748.5
资产 709,464,394.68 - 687,713,353.87

5

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,397,177,748.5
资产 709,464,394.68 - 687,713,353.87

5

三、本期增减变 -367,770,401.8

动额（减少以“-” 133,592,324.13 - -234,178,077.68
号填列） 1

（一）、综合收益 -298,832,842.3

总额 - - -298,832,842.34
4

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 133,592,324.13 - 46,781,749.04 180,374,073.17
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 650,385,890.64 - 226,657,632.61 877,043,523.25
购款

2.基金赎 -516,793,566.5 -179,875,883.5

回款 - -696,669,450.08
1 7

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 -115,719,308.5

资产变动（净资 - - -115,719,308.51
1

产减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,162,999,670.8
资产 843,056,718.81 - 319,942,952.06

7

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

王军 邱春杨 赵永强

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

长城久泰沪深 300 指数证券投资基金（以下简称“本基金”），由长城久泰中信标普 300 指数
证券投资基金更名而成，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字（2004）51 号文《关于同意长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金设立的批复》的核准，由基
金管理人长城基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2004 年 5 月 21 日正式生效，
首次设立募集规模为 1,512,020,891.32 基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司（“招商银行”）。

根据 2019 年 1 月 18 日《关于长城久泰沪深 300 指数证券投资基金增设 C 类基金份额并相应
修改基金合同部分条款的公告》，本基金自 2019 年 1 月 18 日起增设 C 类基金份额，原份额转为 A
类份额。同时，本基金管理人将对《基金合同》进行相应修改。本基金根据申购、赎回、销售服务费用收取方式的不同，将本基金基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费
用的，称为 C 类基金份额。长城久泰沪深 300 指数 A 类和长城久泰沪深 300 指数 C 类的基金份额
分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值。投资者可自行选择申购基金份额类别。

本基金的指数化投资采用分层抽样法，自基金合同生效日至 2011 年 3 月 31 日以中信标普 300
指数为跟踪标的指数，即按照中信标普 300 指数的行业配置比例构建投资组合，投资组合中具体
股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。自 2011 年 4 月 1 日起，所跟踪的标的指数变
更为沪深 300 指数，并在 2011 年 4 月 20 日前将现有的组合调整为跟踪沪深 300 指数的新组合。
股票投资范围以沪深 300 指数的成份股为主，少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，并基于基本面研究进行有限度的优化调整。在正常情况下，本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90~95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

自基金合同生效日至 2011 年 3 月 31 日本基金的业绩比较基准为：95%×中信标普 300 指数收
益率+5%×银行同业存款利率。自 2011 年 4 月 1 日起本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300
指数收益率+5%×银行同业存款利率。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即
可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：


（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。

（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份
额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每份基金单位享有同等分配权；

（2）基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；

（3）如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

（4）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；

（5）在符合有关分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满 3 个月，收益可以不分配，年度分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成；

（6）投资者可以选择现金分红方式或红利再投资方式，默认方式为现金分红方式，投资者分
红方式的变更须在分红权益登记日前向销售机构提出申请；

（7）红利分配时所发生的银行转帐或其它注册登记费用由投资者自行承担。基金管理人若收取该项费用，具体提取标准和方法在招募说明书中规定；

（8）法律法规以及中国证监会的其它规定。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

（1）印花税

证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印
花税实施减半征收。


（2）增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。


根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 11,538,661.93 37,471,555.02

等于：本金 11,537,240.07 37,467,592.27

加：应计利息 1,421.86 3,962.75

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内


存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 11,538,661.93 37,471,555.02

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 841,503,194.04 - 775,303,129.39 -66,200,064.65

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 33,708,070.00 234,362.47 33,975,132.47 32,700.00
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 33,708,070.00 234,362.47 33,975,132.47 32,700.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 875,211,264.04 234,362.47 809,278,261.86 -66,167,364.65

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,140,816,480.82 - 1,101,565,423.85 -39,251,056.97

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 24,220,979.00 378,598.02 24,575,358.02 -24,219.00
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 24,220,979.00 378,598.02 24,575,358.02 -24,219.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,165,037,459.82 378,598.02 1,126,140,781.87 -39,275,275.97

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
7.4.7.8 其他资产
注：无。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 1,356.84 460.07

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 459,445.28 460,469.91

其中：交易所市场 459,445.28 460,469.91

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提审计费 60,000.00 60,000.00

预提信息披露费用 - 120,000.00

合计 520,802.12 640,929.98

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
长城久泰沪深 300 指数 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 314,502,553.20 314,502,553.20

本期申购 16,805,257.87 16,805,257.87

本期赎回（以“-”号填列） -46,939,385.44 -46,939,385.44

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 284,368,425.63 284,368,425.63

长城久泰沪深 300 指数 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 528,554,165.61 528,554,165.61

本期申购 183,148,732.32 183,148,732.32

本期赎回（以“-”号填列） -330,824,922.32 -330,824,922.32

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 380,877,975.61 380,877,975.61

注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。
7.4.7.11 其他综合收益
注：无。

7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
长城久泰沪深 300 指数 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 155,556,972.57 137,246,751.78 292,803,724.35

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 155,556,972.57 137,246,751.78 292,803,724.35

本期利润 -64,840,342.43 -9,024,702.25 -73,865,044.68

本期基金份额交易产 -13,691,139.10 -14,621,157.30 -28,312,296.40
生的变动数

其中：基金申购款 7,385,705.48 7,077,007.56 14,462,713.04

基金赎回款 -21,076,844.58 -21,698,164.86 -42,775,009.44

本期已分配利润 - - -

本期末 77,025,491.04 113,600,892.23 190,626,383.27

长城久泰沪深 300 指数 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 83,818,664.74 -56,679,437.03 27,139,227.71

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 83,818,664.74 -56,679,437.03 27,139,227.71

本期利润 -55,364,566.88 -17,867,386.43 -73,231,953.31

本期基金份额交易产 -15,505,394.31 26,063,559.72 10,558,165.41
生的变动数

其中：基金申购款 17,690,538.10 -23,256,164.62 -5,565,626.52

基金赎回款 -33,195,932.41 49,319,724.34 16,123,791.93

本期已分配利润 - - -

本期末 12,948,703.55 -48,483,263.74 -35,534,560.19

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 154,979.08 181,457.15

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 48,652.41 49,257.20

其他 3,571.90 4,854.02

合计 207,203.39 235,568.37

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -128,084,909.12 -262,562,439.38
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -128,084,909.12 -262,562,439.38

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 4,710,358,300.56 4,218,803,648.21
额

减：卖出股票成本 4,831,616,620.57 4,474,452,533.08
总额

减：交易费用 6,826,589.11 6,913,554.51

买卖股票差价收 -128,084,909.12 -262,562,439.38
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 270,843.18 215,079.05
息收入

债券投资收益——买 79,551.34 954,401.13
卖债券（债转股及债

券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 350,394.52 1,169,480.18

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 28,259,243.71 6,302,947.31
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 27,647,169.00 5,347,500.00
总额

减：应计利息总额 532,502.28 1,002.92

减：交易费用 21.09 43.26

买卖债券差价收入 79,551.34 954,401.13

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。

7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 21,152,746.38 17,559,995.04
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 21,152,746.38 17,559,995.04

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -26,892,088.68 -41,039,714.24

股票投资 -26,949,007.68 -40,948,576.64

债券投资 56,919.00 -91,137.60

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -


其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -26,892,088.68 -41,039,714.24

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 115,133.48 62,951.25

合计 115,133.48 62,951.25

7.4.7.22 信用减值损失
注：无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 5,329.40 5,436.14

合计 185,329.40 185,436.14

7.4.7.24 分部报告

截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司(“长城基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构

长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
北方国际信托股份有限公司(“北方国 基金管理人的股东
际”)

中原信托有限公司(“中原信托”) 基金管理人的股东

长城嘉信资产管理有限公司(“长城嘉 基金管理人的控股子公司
信”)
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例
比例（%） （%）

长城证券 9,234,906,860.74 100.00 8,503,926,341.24 100.00

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

长城证券 37,227,623.71 100.00 30,523,926.31 100.00

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日
日

关联方名称 占当期债券回 占当期债券回
成交金额 购 成交金额 购

成交总额的比 成交总额的比
例（%） 例（%）

长城证券 91,850,000.00 100.00 72,340,000.00 100.00

7.4.10.1.4 权证交易
注：无。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

长城证券 2,179,022.77 100.00 459,445.28 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

长城证券 1,966,964.33 100.00 460,469.91 100.00

注：（1）上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示，其中债券、回购及权证交易不计佣金。
（2）该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 10,218,687.51 10,567,285.74

其中：应支付销售机构的客户维护 1,966,732.89 1,693,264.41
费

应支付基金管理人的净管理费 8,251,954.62 8,874,021.33

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的 0.98%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×管理费费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,085,446.51 2,156,588.96

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×托管费费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称 长城久泰沪深 300 指 长城久泰沪深 300 指

合计

数 A 数 C

长城基金管理有限公司 - 850,282.83 850,282.83

招商银行 - 22,754.46 22,754.46

合计 - 873,037.29 873,037.29

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长城久泰沪深 300 指 长城久泰沪深 300 指 合计

数 A 数 C

长城基金管理有限公司 - 1,192,748.80 1,192,748.80

招商银行 - 980.14 980.14

合计 - 1,193,728.94 1,193,728.94

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%。销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算公式如下：

H=E×0.3%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 11,538,661.93 154,979.08 37,471,555.02 181,457.15

注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金于本期未进行利润分配。
本基金于资产负债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分配情况,请参阅本财务报表
7.4.8.2 资产负债表日后事项。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票


证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

永 2023

001239 达 年 12 6 个月 新股 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
股 月4日 锁定

份

夏 2023

001306 厦 年 11 6 个月 新股 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
精 月9日 锁定

密

兴 2023

001358 欣 年 12 6 个月 新股 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 月 14 锁定

材 日

德 2023

001378 冠 年 10 6 个月 新股 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 -
新 月 23 锁定

材 日

朗 2023

301202 威 年6月 6 个月 新股 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
股 28 日 锁定

份

威 2023 新股

301251 尔 年8月 6 个月 锁定 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
高 30 日

英 2023 新股

301272 华 年7月 6 个月 锁定 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 -
特 6 日

海 2023

301292 科 年6月 6 个月 新股 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
新 29 日 锁定

源

信 2023

301329 音 年7月 6 个月 新股 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 -
电 5 日 锁定

子

协 2023

301418 昌 年8月 6 个月 新股 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -
科 10 日 锁定

技

301421 波 2023 6 个月 新股 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 -
长 年8月 锁定


光 16 日

电

盘 2023

301456 古 年7月 6 个月 新股 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 -
智 6 日 锁定

能

飞 2023

301500 南 年9月 6 个月 新股 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 -
资 13 日 锁定

源

民 2023

301507 生 年8月 6 个月 新股 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 -
健 24 日 锁定

康

中 2023

301508 机 年 11 6 个月 新股 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
认 月 23 锁定

检 日

固 2023

301510 高 年8月 6 个月 新股 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
科 4 日 锁定

技

中 2023 新股

301516 远 年 12 6 个月 锁定 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 月1日

陕 2023

301517 西 年 10 6 个月 新股 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
华 月9日 锁定

达

万 2023

301520 邦 年9月 6 个月 新股 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 -
医 18 日 锁定

药

国 2023

301526 际 年 12 6 个月 新股 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 -
复 月 19 锁定

材 日

福 2023

301529 赛 年8月 6 个月 新股 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
科 31 日 锁定

技

威 2023 新股

301533 马 年8月 6 个月 锁定 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 -
农 7 日


机

斯 2023

301550 菱 年9月 6 个月 新股 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -
股 6 日 锁定

份

惠 2023

301555 柏 年 10 6 个月 新股 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
新 月 24 锁定

材 日

思 2023

301568 泰 年 11 6 个月 新股 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 月 21 锁定

日

锦 2023

601083 江 年 11 6 个月 新股 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41 -
航 月 28 锁定

运 日

宏 2023

601096 盛 年 12 6 个月 新股 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 -
华 月 15 锁定

源 日

鼎 2023

603004 龙 年 12 6 个月 新股 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
科 月 20 锁定

技 日

热 2023

603075 威 年9月 6 个月 新股 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
股 1 日 锁定

份

上 2023

603107 海 年 10 6 个月 新股 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -
汽 月 25 锁定

配 日

浙 2023

603119 江 年7月 6 个月 新股 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
荣 21 日 锁定

泰

润 2023

603193 本 年 10 6 个月 新股 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
股 月9日 锁定

份

索 2023 新股

603231 宝 年 12 6 个月 锁定 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
蛋 月6日


白

天 2023

603273 元 年 10 6 个月 新股 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 锁定

能 日

恒 2023

603276 兴 年9月 6 个月 新股 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
新 18 日 锁定

材

安 2023

603373 邦 年 12 6 个月 新股 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 13 锁定

卫 日

广 2023

688548 钢 年8月 6 个月 新股 9.87 12.75 4,048 39,953.76 51,612.00 -
气 8 日 锁定

体

中 2023 新股

688549 巨 年8月 6 个月 锁定 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 -
芯 30 日

康 2023

688602 鹏 年7月 6 个月 新股 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -
科 13 日 锁定

技

盛 2023

688651 邦 年7月 6 个月 新股 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
安 19 日 锁定

全

京 2023

688652 仪 年 11 6 个月 新股 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 -
装 月 22 锁定

备 日

浩 2023

688657 辰 年9月 6 个月 新股 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
软 25 日 锁定

件

锴 2023 新股

688693 威 年8月 6 个月 锁定 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
特 10 日

中 2023

688716 研 年9月 6 个月 新股 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 13 日 锁定

份

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末

码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单 （股） 成本总额 估值总 备注
价 价 额

2023 2024

000657 中钨高 年 12 重大事 8.48 年 01 9.33 130 1,377.66 1,102.40 -
新 月 26 项停牌 月 10

日 日

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00 元，无质押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00 元，无质押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券市值的 10%。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存
款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 1-5 5 年

2023年12月 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 11,538,661.93 - - - - - 11,538,661.93

结算备付金 2,279,347.83 - - - - - 2,279,347.83

存出保证金 236,689.54 - - - - - 236,689.54

交易性金融 5,097,645.21 - 28,877,487.26 - - 775,303,129.39 809,278,261.86
资产

应收申购款 - - - - - 402,963.11 402,963.11

应收清算款 - - - - - 5,177,927.01 5,177,927.01

资产总计 19,152,344.51 - 28,877,487.26 - - 780,884,019.51 828,913,851.28

负债

应付赎回款 - - - - - 786,195.81 786,195.81

应付管理人 - - - - - 721,384.51 721,384.51
报酬

应付托管费 - - - - - 147,221.34 147,221.34

应付清算款 - - - - - 6,298,497.57 6,298,497.57

应付销售服 - - - - - 101,525.61 101,525.61
务费

其他负债 - - - - - 520,802.12 520,802.12

负债总计 - - - - - 8,575,626.96 8,575,626.96

利率敏感度 19,152,344.51 - 28,877,487.26 - -

缺口

上年度末 1-3 个 1-5 5 年

2022年12月 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 37,471,555.02 - - - - - 37,471,555.02

结算备付金 1,260,474.10 - - - - - 1,260,474.10

存出保证金 263,283.69 - - - - - 263,283.69

交易性金融 8,162,476.71 - 16,412,881.31 - - 1,101,565,423.85 1,126,140,781.87
资产

应收申购款 - - - - - 199,492.34 199,492.34

应收清算款 - - - - - 124,371.41 124,371.41

资产总计 47,157,789.52 - 16,412,881.31 - - 1,101,889,287.60 1,165,459,958.43


负债

应付赎回款 - - - - - 483,004.27 483,004.27

应付管理人 - - - - - 987,377.17 987,377.17
报酬

应付托管费 - - - - - 201,505.55 201,505.55

应付销售服 - - - - - 147,470.59 147,470.59
务费

其他负债 - - - - - 640,929.98 640,929.98

负债总计 - - - - - 2,460,287.56 2,460,287.56

利率敏感度 47,157,789.52 - 16,412,881.31 - -

缺口
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 市场利率下降 25 个

56,107.26 13,778.67
基点

市场利率上升 25 个

-55,891.77 -13,758.02
基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。


本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90-95%，现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金于本期末及上年度末面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 775,303,129.39 94.51 1,101,565,423.85 94.72
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 33,975,132.47 4.14 24,575,358.02 2.11
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 809,278,261.86 98.65 1,126,140,781.87 96.83

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 沪深 300 指数上升

41,564,000.77 55,012,177.27
5%

沪深 300 指数下降

-41,564,000.77 -55,012,177.27
5%

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可
观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 774,808,573.28 1,101,365,354.49

第二层次 33,976,234.87 24,575,358.02

第三层次 493,453.71 200,069.36

合计 809,278,261.86 1,126,140,781.87

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对
公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 200,069.36 200,069.36

当期购买 - 0.00 0.00

当期出售/结算 - 0.00 0.00


转入第三层次 - 433,217.07 433,217.07

转出第三层次 - 404,795.72 404,795.72

当期利得或损失总额 - 264,963.00 264,963.00

其中：计入损益的利得或损 - 264,963.00 264,963.00
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 493,453.71 493,453.71

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 115,442.48 115,442.48
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 1,178,309.87 1,178,309.87

转出第三层次 - 2,723,519.68 2,723,519.68

当期利得或损失总额 - 1,745,279.17 1,745,279.17

其中：计入损益的利得或损 - 1,745,279.17 1,745,279.17
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 200,069.36 200,069.36

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -89,928.12 -89,928.12
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值之
价值 技术 名称 范围/加权平均 间的关系
值

限售股票 493,453.71 平均价格亚 预期波动率 0.1962~2.1988 负相关

式期权模型

项目 上年度末公 采用的估值 不可观察输入值


允价值 技术 与公允价值之
名称 范围/加权平均 间的关系
值

限售股票 200,069.36 平均价格亚 预期波动率 0.2127~0.5680 负相关

式期权模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 775,303,129.39 93.53

其中：股票 775,303,129.39 93.53

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 33,975,132.47 4.10

其中：债券 33,975,132.47 4.10

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 13,818,009.76 1.67

8 其他各项资产 5,817,579.66 0.70

9 合计 828,913,851.28 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 8,973.00 -

B 采矿业 14,944,631.00 1.82

C 制造业 408,547,951.10 49.80

D 电力、热力、燃气 5,701,055.70 0.69


及水生产和供应

业

E 建筑业 6,663.70 -

F 批发和零售业 8,140.76 -

G 交通运输、仓储和 10,816,818.23 1.32
邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 12,751,883.05 1.55
信息技术服务业

J 金融业 146,186,772.95 17.82

K 房地产业 5,624.02 -

L 租赁和商务服务 9,617,535.52 1.17
业

M 科学研究和技术 19,032,694.75 2.32
服务业

N 水利、环境和公共 - -
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 4,967.48 -

R 文化、体育和娱乐 1,764.00 -
业

S 综合 - -

合计 627,635,475.26 76.51

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,989,539.21 0.73

C 制造业 89,834,594.95 10.95

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应

业 1,324,206.27 0.16

E 建筑业 7,803,715.80 0.95

F 批发和零售业 4,572,642.24 0.56

G 交通运输、仓储和

邮政业 18,326.12 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 12,370,808.14 1.51

J 金融业 2,148,205.25 0.26

K 房地产业 2,565,002.84 0.31

L 租赁和商务服务 2,600,338.00 0.32


业

M 科学研究和技术

服务业 8,363,273.24 1.02

N 水利、环境和公共

设施管理业 3,971,114.12 0.48

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,261.95 0.00

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 6,103,626.00 0.74

合计 147,667,654.13 18.00

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 34,922 60,275,372.00 7.35

2 600030 中信证券 1,004,508 20,461,827.96 2.49

3 603259 药明康德 250,475 18,224,561.00 2.22

4 002142 宁波银行 758,100 15,245,391.00 1.86

5 002709 天赐材料 599,900 15,045,492.00 1.83

6 300122 智飞生物 244,931 14,967,733.41 1.82

7 000338 潍柴动力 1,078,500 14,721,525.00 1.79

8 300750 宁德时代 90,120 14,712,991.20 1.79

9 002129 TCL 中环 937,562 14,663,469.68 1.79

10 601138 工业富联 966,794 14,617,925.28 1.78

11 601939 建设银行 2,129,661 13,864,093.11 1.69

12 002920 德赛西威 103,800 13,443,138.00 1.64

13 601881 中国银河 1,081,133 13,027,652.65 1.59

14 600132 重庆啤酒 194,900 12,951,105.00 1.58

15 300999 金龙鱼 387,700 12,941,426.00 1.58

16 601838 成都银行 1,140,434 12,841,286.84 1.57

17 002410 广联达 741,475 12,708,881.50 1.55

18 002821 凯莱英 109,266 12,685,782.60 1.55

19 603290 斯达半导 69,300 12,543,300.00 1.53

20 002415 海康威视 358,604 12,450,730.88 1.52

21 002180 纳思达 544,224 12,315,789.12 1.50

22 002938 鹏鼎控股 532,700 11,889,864.00 1.45


23 600036 招商银行 426,142 11,855,270.44 1.45

24 600809 山西汾酒 49,460 11,411,905.80 1.39

25 603799 华友钴业 336,454 11,079,430.22 1.35

26 000661 长春高新 75,910 11,067,678.00 1.35

27 601688 华泰证券 783,953 10,936,144.35 1.33

28 601318 中国平安 270,693 10,908,927.90 1.33

29 688599 天合光能 364,710 10,405,176.30 1.27

30 000408 藏格矿业 403,100 10,214,554.00 1.25

31 603486 科沃斯 237,700 9,850,288.00 1.20

32 300450 先导智能 377,900 9,674,240.00 1.18

33 601888 中国中免 114,904 9,616,315.76 1.17

34 000063 中兴通讯 341,000 9,029,680.00 1.10

35 601328 交通银行 1,570,313 9,013,596.62 1.10

36 601225 陕西煤业 416,399 8,698,575.11 1.06

37 603659 璞泰来 415,300 8,692,229.00 1.06

38 002916 深南电路 121,500 8,625,285.00 1.05

39 601211 国泰君安 525,907 7,825,496.16 0.95

40 002466 天齐锂业 128,485 7,168,178.15 0.87

41 000001 平安银行 740,300 6,951,417.00 0.85

42 600019 宝钢股份 1,136,365 6,738,644.45 0.82

43 601288 农业银行 1,780,231 6,480,040.84 0.79

44 601898 中煤能源 618,302 5,991,346.38 0.73

45 601006 大秦铁路 774,095 5,581,224.95 0.68

46 002352 顺丰控股 129,100 5,215,640.00 0.64

47 002459 晶澳科技 239,197 4,956,161.84 0.60

48 601633 长城汽车 195,800 4,938,076.00 0.60

49 600900 长江电力 191,969 4,480,556.46 0.55

50 000858 五 粮 液 30,374 4,261,775.94 0.52

51 002841 视源股份 87,606 4,008,850.56 0.49

52 601398 工商银行 714,200 3,413,876.00 0.42

53 300957 贝泰妮 44,850 3,057,424.50 0.37

54 601012 隆基绿能 125,506 2,874,087.40 0.35

55 300896 爱美客 9,300 2,737,269.00 0.33

56 000977 浪潮信息 78,596 2,609,387.20 0.32

57 601615 明阳智能 172,032 2,157,281.28 0.26

58 300014 亿纬锂能 50,900 2,147,980.00 0.26

59 600919 江苏银行 318,661 2,131,842.09 0.26

60 000786 北新建材 86,380 2,017,836.80 0.25

61 600732 爱旭股份 103,800 1,831,032.00 0.22

62 002460 赣锋锂业 38,280 1,638,384.00 0.20

63 000568 泸州老窖 8,307 1,490,441.94 0.18

64 002601 龙佰集团 81,800 1,401,234.00 0.17

65 601985 中国核电 161,000 1,207,500.00 0.15


66 601901 方正证券 145,920 1,176,115.20 0.14

67 300759 康龙化成 27,774 804,890.52 0.10

68 603288 海天味业 16,640 631,488.00 0.08

69 000333 美的集团 8,621 470,965.23 0.06

70 300661 圣邦股份 3,116 277,355.16 0.03

71 002475 立讯精密 7,700 265,265.00 0.03

72 601088 中国神华 7,300 228,855.00 0.03

73 000938 紫光股份 7,074 136,881.90 0.02

74 300760 迈瑞医疗 268 77,880.80 0.01

75 600436 片仔癀 150 36,298.50 0.00

76 600941 中国移动 200 19,896.00 0.00

77 002594 比亚迪 100 19,800.00 0.00

78 605499 东鹏饮料 100 18,251.00 0.00

79 688036 传音控股 129 17,853.60 0.00

80 300033 同花顺 100 15,687.00 0.00

81 601799 星宇股份 100 13,111.00 0.00

82 600760 中航沈飞 308 12,991.44 0.00

83 600085 同仁堂 236 12,673.20 0.00

84 002049 紫光国微 180 12,141.00 0.00

85 600309 万华化学 143 10,985.26 0.00

86 600745 闻泰科技 240 10,154.40 0.00

87 300124 汇川技术 140 8,839.60 0.00

88 002714 牧原股份 214 8,812.52 0.00

89 603833 欧派家居 121 8,422.81 0.00

90 000596 古井贡酒 36 8,380.80 0.00

91 688012 中微公司 54 8,294.40 0.00

92 600188 兖矿能源 400 7,924.00 0.00

93 600276 恒瑞医药 166 7,508.18 0.00

94 600600 青岛啤酒 100 7,475.00 0.00

95 688396 华润微 155 6,926.95 0.00

96 605117 德业股份 80 6,712.00 0.00

97 000963 华东医药 156 6,467.76 0.00

98 601021 春秋航空 127 6,375.40 0.00

99 300751 迈为股份 46 5,957.46 0.00

100 600150 中国船舶 200 5,888.00 0.00

101 002648 卫星化学 399 5,885.25 0.00

102 002050 三花智控 200 5,880.00 0.00

103 000625 长安汽车 348 5,856.84 0.00

104 600009 上海机场 174 5,703.72 0.00

105 600570 恒生电子 192 5,521.92 0.00

106 600660 福耀玻璃 143 5,346.77 0.00

107 688363 华熙生物 78 5,220.54 0.00

108 601336 新华保险 165 5,136.45 0.00


109 600674 川投能源 336 5,080.32 0.00

110 603392 万泰生物 67 5,033.71 0.00

111 000999 华润三九 100 4,973.00 0.00

112 300015 爱尔眼科 314 4,967.48 0.00

113 000538 云南白药 100 4,915.00 0.00

114 600886 国投电力 360 4,744.80 0.00

115 600893 航发动力 126 4,709.88 0.00

116 002230 科大讯飞 100 4,638.00 0.00

117 688065 凯赛生物 80 4,398.40 0.00

118 600690 海尔智家 199 4,179.00 0.00

119 600547 山东黄金 176 4,025.12 0.00

120 600406 国电南瑞 175 3,906.00 0.00

121 601689 拓普集团 53 3,895.50 0.00

122 601877 正泰电器 171 3,678.21 0.00

123 600887 伊利股份 136 3,638.00 0.00

124 300347 泰格医药 59 3,243.23 0.00

125 601628 中国人寿 114 3,231.90 0.00

126 000651 格力电器 100 3,217.00 0.00

127 601601 中国太保 134 3,186.52 0.00

128 603260 合盛硅业 62 3,162.00 0.00

129 601808 中海油服 200 2,924.00 0.00

130 600111 北方稀土 148 2,862.32 0.00

131 600332 白云山 100 2,860.00 0.00

132 300059 东方财富 195 2,737.80 0.00

133 000895 双汇发展 100 2,671.00 0.00

134 600031 三一重工 191 2,630.07 0.00

135 600196 复星医药 100 2,503.00 0.00

136 601857 中国石油 344 2,428.64 0.00

137 002252 上海莱士 300 2,400.00 0.00

138 601699 潞安环能 109 2,388.19 0.00

139 600741 华域汽车 146 2,376.88 0.00

140 601166 兴业银行 146 2,366.66 0.00

141 002603 以岭药业 100 2,307.00 0.00

142 601919 中远海控 240 2,299.20 0.00

143 600585 海螺水泥 100 2,256.00 0.00

144 000768 中航西飞 100 2,237.00 0.00

145 002007 华兰生物 100 2,213.00 0.00

146 603806 福斯特 90 2,184.30 0.00

147 601872 招商轮船 367 2,157.96 0.00

148 002074 国轩高科 100 2,150.00 0.00

149 600015 华夏银行 379 2,129.98 0.00

150 002241 歌尔股份 100 2,101.00 0.00

151 600588 用友网络 117 2,081.43 0.00


152 002236 大华股份 106 1,955.70 0.00

153 000002 万 科 A 181 1,893.26 0.00

154 002555 三七互娱 100 1,881.00 0.00

155 600845 宝信软件 38 1,854.40 0.00

156 600028 中国石化 330 1,841.40 0.00

157 601878 浙商证券 175 1,825.25 0.00

158 601899 紫金矿业 146 1,819.16 0.00

159 600362 江西铜业 100 1,786.00 0.00

160 300413 芒果超媒 70 1,764.00 0.00

161 603369 今世缘 36 1,755.00 0.00

162 601100 恒立液压 32 1,749.76 0.00

163 600999 招商证券 124 1,691.36 0.00

164 601607 上海医药 100 1,673.00 0.00

165 002304 洋河股份 15 1,648.50 0.00

166 000776 广发证券 112 1,600.48 0.00

167 000792 盐湖股份 100 1,595.00 0.00

168 601788 光大证券 100 1,542.00 0.00

169 600011 华能国际 200 1,540.00 0.00

170 600089 特变电工 100 1,380.00 0.00

171 600958 东方证券 156 1,357.20 0.00

172 601009 南京银行 181 1,335.78 0.00

173 002001 新 和 成 78 1,322.88 0.00

174 600372 中航机载 100 1,318.00 0.00

175 688111 金山办公 4 1,264.80 0.00

176 000708 中信特钢 90 1,263.60 0.00

177 600048 保利发展 127 1,257.30 0.00

178 600233 圆通速递 100 1,229.00 0.00

179 600926 杭州银行 122 1,221.22 0.00

180 002027 分众传媒 193 1,219.76 0.00

181 601155 新城控股 106 1,209.46 0.00

182 600795 国电电力 282 1,173.12 0.00

183 601186 中国铁建 151 1,149.11 0.00

184 601728 中国电信 200 1,082.00 0.00

185 603501 韦尔股份 10 1,067.10 0.00

186 002202 金风科技 129 1,032.00 0.00

187 300628 亿联网络 34 1,004.70 0.00

188 600489 中金黄金 100 996.00 0.00

189 601169 北京银行 219 992.07 0.00

190 601390 中国中铁 174 988.32 0.00

191 000983 山西焦煤 100 988.00 0.00

192 601117 中国化学 152 966.72 0.00

193 002271 东方雨虹 50 960.00 0.00

194 001979 招商蛇口 100 953.00 0.00


195 600837 海通证券 100 937.00 0.00

196 000876 新 希 望 100 932.00 0.00

197 600176 中国巨石 92 904.36 0.00

198 600050 中国联通 200 876.00 0.00

199 600000 浦发银行 132 873.84 0.00

200 002736 国信证券 100 854.00 0.00

201 601800 中国交建 111 843.60 0.00

202 601668 中国建筑 175 841.75 0.00

203 601669 中国电建 162 792.18 0.00

204 601600 中国铝业 140 789.60 0.00

205 000301 东方盛虹 82 787.20 0.00

206 601111 中国国航 100 734.00 0.00

207 600183 生益科技 40 732.40 0.00

208 600346 恒力石化 54 711.18 0.00

209 600061 国投资本 104 700.96 0.00

210 601377 兴业证券 119 698.53 0.00

211 600016 民生银行 185 691.90 0.00

212 000425 徐工机械 126 687.96 0.00

213 000157 中联重科 100 653.00 0.00

214 000725 京东方 A 164 639.60 0.00

215 601988 中国银行 158 630.42 0.00

216 601238 广汽集团 69 603.75 0.00

217 601229 上海银行 100 597.00 0.00

218 600219 南山铝业 196 576.24 0.00

219 600029 南方航空 100 576.00 0.00

220 000100 TCL 科技 130 559.00 0.00

221 601998 中信银行 105 555.45 0.00

222 600426 华鲁恒升 20 551.80 0.00

223 300433 蓝思科技 41 541.20 0.00

224 601766 中国中车 100 526.00 0.00

225 603993 洛阳钼业 100 520.00 0.00

226 002493 荣盛石化 50 517.50 0.00

227 600018 上港集团 100 490.00 0.00

228 600023 浙能电力 100 461.00 0.00

229 600606 绿地控股 199 457.70 0.00

230 000166 申万宏源 100 444.00 0.00

231 601989 中国重工 100 413.00 0.00

232 601319 中国人保 83 401.72 0.00

233 600115 中国东航 100 388.00 0.00

234 601818 光大银行 127 368.30 0.00

235 600104 上汽集团 24 324.72 0.00

236 601618 中国中冶 102 312.12 0.00

237 000069 华侨城 A 100 311.00 0.00


238 600039 四川路桥 40 299.60 0.00

239 300498 温氏股份 8 160.48 0.00

240 600010 包钢股份 100 146.00 0.00

241 600584 长电科技 4 119.44 0.00

242 601868 中国能建 6 12.60 0.00

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600987 航民股份 1,052,962 9,223,947.12 1.12

2 002384 东山精密 466,700 8,484,606.00 1.03

3 688696 极米科技 57,999 6,552,727.02 0.80

4 603185 弘元绿能 194,504 6,473,093.12 0.79

5 600629 华建集团 1,241,000 6,403,560.00 0.78

6 002268 电科网安 281,900 6,331,474.00 0.77

7 000541 佛山照明 949,310 6,312,911.50 0.77

8 000887 中鼎股份 500,500 6,191,185.00 0.75

9 600846 同济科技 657,400 6,113,820.00 0.75

10 000009 中国宝安 519,900 6,103,626.00 0.74

11 002929 润建股份 143,500 5,988,255.00 0.73

12 600867 通化东宝 484,500 5,247,135.00 0.64

13 000937 冀中能源 684,200 4,885,188.00 0.60

14 688002 睿创微纳 106,143 4,693,643.46 0.57

15 000823 超声电子 489,000 4,679,730.00 0.57

16 000062 深圳华强 405,200 4,566,604.00 0.56

17 600839 四川长虹 767,800 4,061,662.00 0.50

18 000035 中国天楹 803,600 3,969,784.00 0.48

19 600388 龙净环保 306,600 3,921,414.00 0.48

20 300101 振芯科技 166,700 3,805,761.00 0.46

21 603686 福龙马 348,200 3,562,086.00 0.43

22 688276 百克生物 61,116 3,349,767.96 0.41

23 000589 贵州轮胎 480,600 2,941,272.00 0.36

24 000039 中集集团 364,700 2,789,955.00 0.34

25 002484 江海股份 172,500 2,770,350.00 0.34

26 002889 东方嘉盛 100,800 2,590,560.00 0.32

27 600383 金地集团 588,200 2,564,552.00 0.31

28 300088 长信科技 352,913 2,360,987.97 0.29

29 601077 渝农商行 526,300 2,147,304.00 0.26

30 300384 三联虹普 121,200 1,934,352.00 0.24

31 000090 天健集团 367,223 1,689,225.80 0.21

32 603053 成都燃气 129,300 1,324,032.00 0.16

33 600339 中油工程 233,000 705,990.00 0.09

34 300776 帝尔激光 11,000 662,860.00 0.08

35 002064 华峰化学 47,400 318,054.00 0.04


36 002392 北京利尔 79,800 301,644.00 0.04

37 600985 淮北矿业 17,000 282,710.00 0.03

38 688139 海尔生物 6,037 244,619.24 0.03

39 688569 铁科轨道 7,012 193,601.32 0.02

40 000799 酒鬼酒 1,800 131,670.00 0.02

41 002128 电投能源 8,000 114,160.00 0.01

42 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.01

43 301526 C 国际复材 9,723 43,267.35 0.01

44 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

45 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

46 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

47 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

48 688188 柏楚电子 61 15,439.71 0.00

49 688200 华峰测控 121 14,858.80 0.00

50 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00

51 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

52 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

53 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

54 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

55 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

56 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

57 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

58 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

59 688686 奥普特 91 10,192.00 0.00

60 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

61 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

62 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

63 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

64 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

65 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

66 600129 太极集团 200 9,292.00 0.00

67 301272 英华特 173 9,234.74 0.00

68 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

69 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

70 603605 珀莱雅 84 8,349.60 0.00

71 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

72 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

73 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

74 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

75 688536 思瑞浦 52 7,607.60 0.00

76 603688 石英股份 87 7,558.56 0.00

77 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

78 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00


79 688005 容百科技 175 6,965.00 0.00

80 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

81 688122 西部超导 125 6,653.75 0.00

82 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

83 605168 三人行 100 6,336.00 0.00

84 603004 C 鼎龙 195 6,082.05 0.00

85 300726 宏达电子 200 6,038.00 0.00

86 000028 国药一致 200 5,798.00 0.00

87 688202 美迪西 84 5,743.92 0.00

88 603345 安井食品 52 5,439.72 0.00

89 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

90 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

91 603613 国联股份 236 5,194.36 0.00

92 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

93 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

94 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

95 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

96 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

97 300769 德方纳米 60 3,661.80 0.00

98 603212 赛伍技术 200 3,474.00 0.00

99 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

100 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

101 300418 昆仑万维 90 3,366.00 0.00

102 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

103 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

104 688185 康希诺 41 3,055.32 0.00

105 300294 博雅生物 82 2,761.76 0.00

106 688099 晶晨股份 43 2,693.09 0.00

107 300244 迪安诊断 95 2,261.95 0.00

108 603489 八方股份 40 2,198.00 0.00

109 603236 移远通信 40 2,150.00 0.00

110 688707 振华新材 98 2,009.00 0.00

111 300438 鹏辉能源 69 1,952.01 0.00

112 688116 天奈科技 66 1,916.64 0.00

113 002294 信立泰 56 1,828.96 0.00

114 002756 永兴材料 30 1,566.30 0.00

115 688819 天能股份 55 1,535.60 0.00

116 002120 韵达股份 200 1,492.00 0.00

117 600884 杉杉股份 100 1,362.00 0.00

118 603733 仙鹤股份 79 1,275.06 0.00

119 601869 长飞光纤 45 1,235.70 0.00

120 000657 中钨高新 130 1,102.40 0.00

121 600368 五洲交通 275 1,086.25 0.00


122 603868 飞科电器 20 1,010.00 0.00

123 601231 环旭电子 62 936.82 0.00

124 688057 金达莱 66 934.56 0.00

125 002080 中材科技 58 923.36 0.00

126 300601 康泰生物 34 923.10 0.00

127 002372 伟星新材 58 839.26 0.00

128 300529 健帆生物 37 822.51 0.00

129 601958 金钼股份 83 784.35 0.00

130 300806 斯迪克 55 773.85 0.00

131 600035 楚天高速 200 764.00 0.00

132 300638 广和通 40 761.20 0.00

133 300390 天华新能 30 760.50 0.00

134 600256 广汇能源 99 706.86 0.00

135 688777 中控技术 15 680.25 0.00

136 000807 云铝股份 54 659.88 0.00

137 000828 东莞控股 49 526.26 0.00

138 300873 海晨股份 20 476.20 0.00

139 002414 高德红外 60 438.00 0.00

140 601200 上海环境 44 395.56 0.00

141 603300 华铁应急 60 384.00 0.00

142 600284 浦东建设 60 378.00 0.00

143 600908 无锡银行 73 368.65 0.00

144 300003 乐普医疗 20 323.20 0.00

145 002966 苏州银行 50 323.00 0.00

146 002061 浙江交科 80 292.00 0.00

147 601222 林洋能源 45 287.55 0.00

148 000718 苏宁环球 96 248.64 0.00

149 603939 益丰药房 6 240.24 0.00

150 600933 爱柯迪 10 219.40 0.00

151 600639 浦东金桥 20 202.20 0.00

152 002461 珠江啤酒 25 197.50 0.00

153 600251 冠农股份 20 173.80 0.00

154 600901 江苏金租 35 169.40 0.00

155 600236 桂冠电力 30 166.20 0.00

156 605366 宏柏新材 20 165.40 0.00

157 605399 晨光新材 10 135.60 0.00

158 000528 柳 工 16 107.84 0.00

159 002444 巨星科技 4 90.08 0.00

160 600277 亿利洁能 30 78.90 0.00

161 603228 景旺电子 2 45.12 0.00

162 002936 郑州银行 20 40.20 0.00

163 603043 广州酒家 2 39.06 0.00

164 300207 欣旺达 2 29.52 0.00


165 601216 君正集团 6 22.44 0.00

166 688009 中国通号 4 17.52 0.00

167 600008 首创环保 3 8.07 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601318 中国平安 69,433,579.68 5.97

2 601899 紫金矿业 54,803,839.49 4.71

3 600030 中信证券 47,481,358.23 4.08

4 603259 药明康德 46,095,403.00 3.96

5 601138 工业富联 44,498,302.92 3.83

6 300015 爱尔眼科 44,277,749.00 3.81

7 688120 华海清科 41,371,535.20 3.56

8 601012 隆基绿能 40,798,671.46 3.51

9 600036 招商银行 38,900,541.40 3.34

10 600519 贵州茅台 37,895,018.00 3.26

11 002142 宁波银行 37,839,687.50 3.25

12 601336 新华保险 36,159,601.05 3.11

13 603799 华友钴业 35,894,232.00 3.09

14 601600 中国铝业 34,713,738.00 2.98

15 600031 三一重工 34,597,828.00 2.97

16 600893 航发动力 34,025,565.00 2.93

17 601689 拓普集团 33,835,897.46 2.91

18 002271 东方雨虹 32,710,254.00 2.81

19 000568 泸州老窖 32,660,472.66 2.81

20 300122 智飞生物 32,504,027.84 2.79

21 002475 立讯精密 32,392,033.00 2.79

22 002129 TCL 中环 31,886,585.75 2.74

23 300059 东方财富 31,267,799.44 2.69

24 000333 美的集团 29,334,966.00 2.52

25 002410 广联达 29,117,543.40 2.50

26 300308 中际旭创 28,824,902.00 2.48

27 300207 欣旺达 28,586,836.78 2.46

28 600900 长江电力 28,572,121.50 2.46

29 002459 晶澳科技 27,732,568.38 2.38

30 000858 五 粮 液 27,140,838.28 2.33

31 688012 中微公司 26,302,436.95 2.26

32 603589 口子窖 25,672,600.00 2.21

33 601888 中国中免 25,568,430.32 2.20

34 300088 长信科技 25,328,495.94 2.18

35 600760 中航沈飞 24,586,223.08 2.11


36 600028 中国石化 24,485,933.00 2.11

37 601225 陕西煤业 24,166,169.00 2.08

38 000932 华菱钢铁 23,796,975.00 2.05

39 603369 今世缘 23,774,501.00 2.04

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601318 中国平安 81,241,298.00 6.99

2 600519 贵州茅台 63,410,780.00 5.45

3 601899 紫金矿业 57,902,225.00 4.98

4 603369 今世缘 48,017,340.00 4.13

5 300750 宁德时代 47,896,201.51 4.12

6 002594 比亚迪 47,353,944.00 4.07

7 300760 迈瑞医疗 47,226,806.00 4.06

8 002049 紫光国微 41,917,506.60 3.60

9 300015 爱尔眼科 40,872,935.00 3.51

10 688120 华海清科 38,719,660.48 3.33

11 601601 中国太保 38,666,107.36 3.32

12 601336 新华保险 37,334,919.14 3.21

13 000858 五 粮 液 35,422,895.00 3.05

14 601628 中国人寿 35,051,031.00 3.01

15 600845 宝信软件 34,275,161.55 2.95

16 600893 航发动力 33,048,262.00 2.84

17 601600 中国铝业 32,096,318.00 2.76

18 601689 拓普集团 32,076,780.00 2.76

19 300059 东方财富 31,909,633.48 2.74

20 000963 华东医药 31,569,781.00 2.71

21 002271 东方雨虹 31,169,231.00 2.68

22 300308 中际旭创 30,847,178.00 2.65

23 688012 中微公司 30,846,119.47 2.65

24 000568 泸州老窖 30,770,659.82 2.65

25 600015 华夏银行 30,737,271.00 2.64

26 600036 招商银行 30,674,173.00 2.64

27 600031 三一重工 30,291,067.00 2.60

28 002475 立讯精密 29,303,422.00 2.52

29 600030 中信证券 28,908,264.85 2.49

30 600176 中国巨石 28,877,862.69 2.48

31 601012 隆基绿能 28,284,776.00 2.43

32 601319 中国人保 27,637,792.00 2.38

33 600256 广汇能源 27,543,940.00 2.37

34 603259 药明康德 27,392,766.23 2.36


35 000333 美的集团 26,932,492.00 2.32

36 601138 工业富联 26,763,246.00 2.30

37 601857 中国石油 25,432,205.00 2.19

38 600028 中国石化 25,391,956.40 2.18

39 300207 欣旺达 25,110,937.00 2.16

40 600900 长江电力 25,010,294.00 2.15

41 603613 国联股份 24,838,124.85 2.14

42 600089 特变电工 24,667,142.73 2.12

43 603799 华友钴业 24,648,380.80 2.12

44 603589 口子窖 24,056,222.00 2.07

45 600760 中航沈飞 23,949,771.80 2.06

46 002821 凯莱英 23,543,891.60 2.02

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,532,303,333.79

卖出股票收入（成交）总额 4,710,358,300.56

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 33,975,132.47 4.14

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 33,975,132.47 4.14

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019727 23 国债 24 237,000 23,851,322.88 2.91

2 019694 23 国债 01 50,000 5,097,645.21 0.62

3 019709 23 国债 16 50,000 5,026,164.38 0.61

4 - - - - -


5 - - - - -

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

无。
8.11.2 本期国债期货投资评价

无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期本基金投资的前十名证券除中信证券和宁波银行发行主体外，其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据中国人民银行公布的行政处罚信息公开表：

中信证券股份有限公司（简称中信证券）因未按规定履行客户身份识别义务等案由，于 2023
年 2 月 6 日被中国人民银行处以罚款。

根据宁波银保监局公布的行政处罚信息公开表：

宁波银行股份有限公司（简称宁波银行）因违规开展异地互联网贷款业务等案由，于 2023
年 1 月 9 日被宁波银保监局处以罚款。 根据国家金融监督管理总局宁波监管局公布的行政处
罚信息公开表：

宁波银行股份有限公司（简称宁波银行）因监管标准化数据与 1104 数据交叉核验不一致及消
费者个人信息管理不到位等案由，于 2023 年 11 月 27 日被国家金融监督管理总局宁波监管局处以
罚款。

以上发行主体涉及证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的
规定。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 236,689.54

2 应收清算款 5,177,927.01

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 402,963.11

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,817,579.66

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

长城久泰 20,691 13,743.58 69,564,191.68 24.46 214,804,233.95 75.54
沪 深 300

指数 A
长城久泰

沪 深 300 2,988 127,469.20 367,334,336.97 96.44 13,543,638.64 3.56
指数 C

合计 23,679 28,094.36 436,898,528.65 65.67 228,347,872.59 34.33

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 长城久泰沪深 300 指数 A 298,748.81 0.1051
理人所
有从业

人员持 长城久泰沪深 300 指数 C 53,021.79 0.0139
有本基
金

合计 351,770.60 0.0529

注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 长城久泰沪深 300 指数 A 10~50
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 长城久泰沪深 300 指数 C 0
基金

合计 10~50

本基金基金经理持有 长城久泰沪深 300 指数 A 0~10

本开放式基金 长城久泰沪深 300 指数 C 0

合计 0~10

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本报告期无基金经理兼任投资经理的情况。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长城久泰沪深 300 指数 A 长城久泰沪深 300 指数 C

基金合同生效日

（2004 年 5 月 21 日） 1,512,020,891.32 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 314,502,553.20 528,554,165.61
额总额

本报告期基金总申购 16,805,257.87 183,148,732.32
份额

减：本报告期基金总 46,939,385.44 330,824,922.32
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 284,368,425.63 380,877,975.61
额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动：

自 2023 年 2 月 6 日起，张勇先生担任公司副总经理。

自 2023 年 4 月 10 日起，何小乐女士担任公司副总经理。

自 2023 年 9 月 15 日起，车君女士担任公司副总经理，不再担任公司督察长。

自 2023 年 9 月 15 日起，祝函先生担任公司督察长。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

1、本期未有改聘会计师事务所。

2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币陆万元。

3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），

为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

长城证券 2 9,234,906,86 100.00 2,179,022.77 100.00 -
0.74

第一创业 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

华安证券

股份有限 2 - - - - -
公司

华泰证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

注：注：1、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本报告期内租用的证券公司交易单元无变化，截止报告期末共 17 个交易单元。

2、专用交易单元的选择标准和程序

本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易交易单元，选择的标准是：

(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；


(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

长城证 37,227,623. 100.00 91,850,000.0 100.00 - -
券 71 0

第一创 - - - - - -
业

东方财 - - - - - -
富

东方证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

国海证 - - - - - -
券

国盛证 - - - - - -
券
华安证

券股份 - - - - - -
有限公

司

华泰证 - - - - - -
券

华西证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券


中信证 - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长城基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及 2023 年 1 月 19 日
者谨防金融诈骗的风险提示公告 网站

2 长城基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会规定报刊及 2023 年 2 月 6 日
人员变更的公告 网站

3 长城基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会规定报刊及 2023 年 4 月 10 日
人员变更的公告 网站

长城基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及

4 者及时提供或更新身份信息资料的公 网站 2023 年 7 月 1 日
告

长城基金管理有限公司关于终止凤凰 中国证监会规定报刊及

5 金信（海口）基金销售有限公司办理 网站 2023 年 9 月 4 日
本公司旗下基金销售业务的公告

6 长城基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会规定报刊及 2023 年 9 月 16 日
人员变更的公告 网站

长城基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定报刊及

7 开展线上直销系统费率优惠活动的公 网站 2023 年 11 月 7 日
告

8 长城基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及 2023 年 11 月 23 日
者谨防金融诈骗的风险提示公告 网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20230303-202 164,264,5 - - 164,264,534.2 24.69
31231 34.23 3 23

产品特有风险

如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险：
1、流动性风险
本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临一定的流动性风险；
2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险
若持有基金份额比例达到或超过 20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎

回办理造成影响；
3、基金净值波动风险
大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金净值出现较大波动；
4、投资受限风险
大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
5、基金合同终止或转型风险
大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同终止财产清算或转型风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一） 中国证监会同意长城久泰沪深 300 指数证券投资基金设立的文件

（二）《长城久泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》

（三）《长城久泰沪深 300 指数证券投资基金招募说明书》

（四）《长城久泰沪深 300 指数证券投资基金托管协议》

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点

基金管理人及基金托管人住所
13.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话：0755-29279188
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn

长城基金管理有限公司

2024 年 3 月 29 日
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