南方策略优化股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

南方策略优化股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2012年3月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年3月30日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

截至报告期末,公司管理资产规模达1,700多亿元,管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元 30只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII基金)、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方沪深300指数基金、南方中证500指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基金、南方金砖四国指数基金(QDII基金)、南方优选成长混合型基金、南方中证50债券指数基金、南方保本混合型基金、上证380交易型开放式指数基金、南方上证380交易型开放式指数基金联接基金和南方中国中小盘基金(QDII基金) 以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、任职日期指基金合同生效日

2、离职日期为根据公司决定确定的解聘日期

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

注:本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金2011年的投资操作主要体现在选股上偏重价值因子,风格上兼顾大、中、小盘股票。行业配置上和同类基金相比周期类偏多,而非周期类偏少。仓位操作上基本保持在80%~90%之间。基金上半年表现良好,但在下半年相对大盘超跌。主要是由于流动性引发的小盘股票大幅下跌,以及周期股相对非周期和金融股的落后对我们影响较大,是拖后业绩的最主要因素。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2011年全年,南方策略优化基金净值增长-30.43%,同期沪深300增长-25.01%,上证综指增长-21.68%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国的经济结构面临调整,以投资和出口为引擎的增长要让给消费更多的空间,这一转型是下届政府的重点。股市和行业的走势也将和这一政策的方向密切相关。对这种转型的信心不足是造成2011年市场大跌的最重要原因,不是企业赢利基本面,也不是股票市场的估值。由于2012年是政府的换届年,我们不期望大的政策变换,包括大幅减息,宽松的货币政策和减税的财政政策以及放松房地产调控的行政政策。但由于国际市场的复苏,特别是美国经济的复苏,中国股市会从超跌中反弹,我们期望一个中等幅度震荡上升的股市。我们全年的投资策略是更关注低估值的蓝筹股,以及在风格轮动中对组合及时的再平衡。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:每一基金份额享有同等分配权 若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多12次,每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10% 基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

根据上述分配原则,在符合分红条件的情况下,本基金于2011年4月19日向基金份额持有人每10份派0.20元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2011年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2012)第20574号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:南方策略优化股票型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.663元,基金份额总额1,056,730,779.04份。

7.2 利润表

会计主体:南方策略优化股票型证券投资基金

本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:南方策略优化股票型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.2.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.2.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.2.3 差错更正的说明

无。

7.4.3 关联方关系

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注:(i) 根据基金管理人南方基金2009年第一次临时股东会会议决议以及中国证监会证监许可[2010]1073号文《关于核准南方基金管理有限公司变更股权的批复》核准,深圳市投资控股有限公司受让深圳市机场(集团)有限公司持有的南方基金30%的股权,南方基金于2010年9月10日完成了工商登记变更手续。

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

■

7.4.4.1.2 权证交易

注:无。

7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:无。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

■

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:无。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

■

■

7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

注:无。

7.4.5 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

■

注:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:无。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注:无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:买入股票成本、卖出股票成本均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:专用交易单元的选择标准和程序:

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

A:选择标准

(a)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好

(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告

(c)公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求

(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B:选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:

(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座

(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确

(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

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基金简称 南方策略优化股票
基金主代码 202019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年3月30日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,056,730,779.04份
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金通过数量化手段优化投资策略,在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行投资,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择等三个层面。基金管理人在综合分析经济周期、财政政策、市场环境等因素的基础上,采用定量和定性相结合的思路确定本基金的资产配置。针对本基金的行业配置策略,基金管理人开发了基于lack-Litterman模型的“南方量化行业配置模型”。在行业配置的基础上,进一步使用“南方多因子量化选股模型”,依据基本面、价值面、市场面和流动性等因素对股票进行综合评分,精选各行业内具有超额收益能力或潜力的优势个股,构建本基金的股票组合。
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 鲍文革 张燕
联系电话 0755-82763888 0755-83199084
电子邮箱 manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-889-8899 95555
传真 0755-82763889 0755-83195201
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年3月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日
本期已实现收益 -27,034,878.59 -116,092,960.48
本期利润 -301,506,772.99 -55,018,660.94
加权平均基金份额本期利润 -0.2673 -0.0293
本期基金份额净值增长率 -30.43% -2.80%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3367 -0.0280
期末基金资产净值 700,876,810.44 1,268,651,131.54
期末基金份额净值 0.663 0.972
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -13.33% 1.49% -7.05% 1.12% -6.28% 0.37%
过去六个月 -26.66% 1.41% -18.31% 1.09% -8.35% 0.32%
过去一年 -30.43% 1.29% -19.67% 1.04% -10.76% 0.25%
自基金合同生效起至今 -32.38% 1.35% -23.70% 1.17% -8.68% 0.18%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 0.2000 17,791,706.58 4,399,080.56 22,190,787.14
2010 - - - -
合计 0.2000 17,791,706.58 4,399,080.56 22,190,787.14
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘治平 数量化投资部总监、本基金的基金经理 2010年3月30日 - 15 美国康奈尔大学工商管理硕士、美国佛罗里达州立大学计算物理学博士,曾获得美国证券及股票交易从业资格,具有中国基金从业资格。曾先后担任香港巴克莱投资银行可转债交易总监、美国纽约贝尔斯登可转债对冲基金经理及美国纽约美联投资银行自营投资董事总经理,2008年6月加入南方基金,现任南方基金数量化投资部总监。2010年3月至今,任南方策略基金经理。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 2,393,780.47 109,518,489.69
结算备付金 - 1,755,033.89
存出保证金 551,794.30 768,411.17
交易性金融资产 680,523,572.86 1,089,031,791.34
其中:股票投资 592,317,650.81 1,010,954,087.09
基金投资 - -
债券投资 88,205,922.05 78,077,704.25
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 18,816,023.78 68,963,426.00
应收利息 1,134,951.10 2,689,344.07
应收股利 - -
应收申购款 34,826.81 819,989.55
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 703,454,949.32 1,273,546,485.71
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 288,342.78 409,353.09
应付管理人报酬 937,343.05 1,665,876.18
应付托管费 156,223.85 277,646.04
应付销售服务费 - -
应付交易费用 46,378.07 1,866,217.33
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,149,851.13 676,261.53
负债合计 2,578,138.88 4,895,354.17
所有者权益:
实收基金 1,056,730,779.04 1,305,262,233.96
未分配利润 -355,853,968.60 -36,611,102.42
所有者权益合计 700,876,810.44 1,268,651,131.54
负债和所有者权益总计 703,454,949.32 1,273,546,485.71
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年3月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日
一、收入 -278,314,880.19 -21,863,623.70
1.利息收入 2,038,702.34 5,134,437.19
其中:存款利息收入 321,245.29 1,632,545.12
债券利息收入 1,510,517.04 3,080,892.43
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 206,940.01 420,999.64
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -6,182,886.56 -89,187,111.30
其中:股票投资收益 -16,656,110.93 -100,054,219.07
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,464,382.24 -996,107.40
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 8,008,842.13 11,863,215.17
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -274,471,894.40 61,074,299.54
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 301,198.43 1,114,750.87
减:二、费用 23,191,892.80 33,155,037.24
1.管理人报酬 15,077,569.44 19,782,168.97
2.托管费 2,512,928.18 3,297,028.21
3.销售服务费 - -
4.交易费用 5,186,233.86 9,743,344.90
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 415,161.32 332,495.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -301,506,772.99 -55,018,660.94
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -301,506,772.99 -55,018,660.94
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,305,262,233.96 -36,611,102.42 1,268,651,131.54
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -301,506,772.99 -301,506,772.99
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -248,531,454.92 4,454,693.95 -244,076,760.97
其中:1.基金申购款 62,762,888.88 -6,264,873.08 56,498,015.80
2.基金赎回款 -311,294,343.80 10,719,567.03 -300,574,776.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -22,190,787.14 -22,190,787.14
五、期末所有者权益(基金净值) 1,056,730,779.04 -355,853,968.60 700,876,810.44
项目 上年度可比期间2010年3月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,173,254,149.88 - 2,173,254,149.88
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -55,018,660.94 -55,018,660.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -867,991,915.92 18,407,558.52 -849,584,357.40
其中:1.基金申购款 43,663,124.70 -1,463,555.42 42,199,569.28
2.基金赎回款 -911,655,040.62 19,871,113.94 -891,783,926.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,305,262,233.96 -36,611,102.42 1,268,651,131.54
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司(i) 基金管理人的股东(2010年9月10日起)
深圳市机场(集团)有限公司(i) 基金管理人的原股东(2010年9月10日前)
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年3月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
华泰证券 1,656,177,445.01 49.46% 1,740,605,828.50 25.94%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
华泰证券 1,350,286.89 48.51% 17,512.53 38.17%
关联方名称 上年度可比期间2010年3月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
华泰证券 1,431,711.75 25.53% 826,500.79 44.33%
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年3月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 15,077,569.44 19,782,168.97
其中:支付销售机构的客户维护费 4,766,762.65 6,280,821.28
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年3月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,512,928.18 3,297,028.21
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年3月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日
基金合同生效日(2010年3月30日)持有的基金份额 - 50,003,000.06
期初持有的基金份额 50,003,000.06 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 50,003,000.06 50,003,000.06
期末持有的基金份额占基金总份额比例 4.73% 3.83%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年3月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 2,393,780.47 290,619.10 109,518,489.69 1,538,051.09
本期2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:份) 总金额
- - - - - -
上年度可比期间2010年3月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:份) 总金额
华泰证券 601288 农业银行 首次公开发行 929,000 2,489,720.00
7.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
000528 柳工 2011-1-21 2012-2-6 非公开发行流通受限 30.00 11.67 1,500,000 30,000,000.00 17,505,000.00 -
000528 柳工 2011-5-27 2012-2-6 非公开发行转增流通受限 - 11.67 500,000 - 5,835,000.00 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 592,317,650.81 84.20
其中:股票 592,317,650.81 84.20
2 固定收益投资 88,205,922.05 12.54
其中:债券 88,205,922.05 12.54
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,393,780.47 0.34
6 其他各项资产 20,537,595.99 2.92
7 合计 703,454,949.32 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 6,461,268.66 0.92
B 采掘业 78,429,490.36 11.19
C 制造业 316,878,797.54 45.21
C0 食品、饮料 49,254,252.95 7.03
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 34,534,413.10 4.93
C5 电子 10,389,030.05 1.48
C6 金属、非金属 61,247,131.45 8.74
C7 机械、设备、仪表 137,591,193.53 19.63
C8 医药、生物制品 23,862,776.46 3.40
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,963,992.25 1.85
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 4,682,625.12 0.67
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 43,654,880.13 6.23
I 金融、保险业 53,293,319.98 7.60
J 房地产业 64,966,310.65 9.27
K 社会服务业 5,355,000.00 0.76
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 5,631,966.12 0.80
合计 592,317,650.81 84.51
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 541,384 20,193,623.20 2.88
2 000528 柳工 1,500,000 17,505,000.00 2.50
3 600887 伊利股份 806,325 16,473,219.75 2.35
4 600875 东方电气 574,785 13,283,281.35 1.90
5 002024 苏宁电器 1,247,100 10,525,524.00 1.50
6 600409 三友化工 1,500,000 10,410,000.00 1.49
7 600637 百视通 690,301 10,389,030.05 1.48
8 000002 万科A 1,378,600 10,298,142.00 1.47
9 600031 三一重工 784,000 9,831,360.00 1.40
10 000581 威孚高科 264,500 9,492,905.00 1.35
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000528 柳工 30,000,000.00 2.36
2 000568 泸州老窖 24,945,886.75 1.97
3 600252 中恒集团 20,639,771.36 1.63
4 600409 三友化工 19,514,339.70 1.54
5 002024 苏宁电器 16,580,565.68 1.31
6 600887 伊利股份 16,057,694.16 1.27
7 600875 东方电气 15,235,930.46 1.20
8 600111 包钢稀土 15,134,648.96 1.19
9 002310 东方园林 14,646,268.98 1.15
10 600031 三一重工 14,010,405.69 1.10
11 600585 海螺水泥 13,463,540.89 1.06
12 000651 格力电器 13,133,928.91 1.04
13 600123 兰花科创 11,969,408.76 0.94
14 000002 万科A 11,867,296.78 0.94
15 002001 新和成 11,192,977.52 0.88
16 601699 潞安环能 10,952,246.81 0.86
17 601088 中国神华 10,830,697.32 0.85
18 000517 荣安地产 10,640,732.36 0.84
19 600546 山煤国际 10,505,174.20 0.83
20 600768 宁波富邦 10,472,379.47 0.83
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600970 中材国际 19,731,388.04 1.56
2 600166 福田汽车 14,404,812.14 1.14
3 601601 中国太保 14,220,244.20 1.12
4 000997 新大陆 13,875,132.85 1.09
5 600694 大商股份 13,235,270.83 1.04
6 600812 华北制药 13,167,408.25 1.04
7 601727 上海电气 12,891,897.32 1.02
8 000897 津滨发展 12,409,442.43 0.98
9 601318 中国平安 12,385,558.55 0.98
10 600576 万好万家 12,320,556.58 0.97
11 002310 东方园林 12,163,544.32 0.96
12 002192 路翔股份 11,643,462.57 0.92
13 000848 承德露露 11,210,832.43 0.88
14 000151 中成股份 11,199,653.24 0.88
15 002253 川大智胜 10,386,934.80 0.82
16 600992 贵绳股份 10,383,275.10 0.82
17 000795 太原刚玉 10,134,683.14 0.80
18 600990 四创电子 10,105,354.24 0.80
19 000009 中国宝安 9,890,025.70 0.78
20 600400 红豆股份 9,860,255.41 0.78
买入股票成本(成交)总额 1,625,820,394.47
卖出股票收入(成交)总额 1,756,677,779.46
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 38,728,000.00 5.53
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 49,477,922.05 7.06
8 其他 - -
9 合计 88,205,922.05 12.59
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 500,000 47,290,000.00 6.75
2 1101018 11央行票据18 400,000 38,728,000.00 5.53
3 110013 国投转债 12,960 1,256,212.80 0.18
4 126729 燕京转债 6,613 669,109.95 0.10
5 110011 歌华转债 2,630 243,327.60 0.03
序号 名称 金额
1 存出保证金 551,794.30
2 应收证券清算款 18,816,023.78
3 应收股利 -
4 应收利息 1,134,951.10
5 应收申购款 34,826.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,537,595.99
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 47,290,000.00 6.75
2 110013 国投转债 1,256,212.80 0.18
3 126729 燕京转债 669,109.95 0.10
4 110011 歌华转债 243,327.60 0.03
5 110012 海运转债 19,271.70 0.00
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000528 柳工 17,505,000.00 2.50 非公开发行
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26,818 39,403.79 110,042,040.47 10.41% 946,688,738.57 89.59%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 537,259.85 0.0508%
基金合同生效日(2010年3月30日)基金份额总额 2,173,254,149.88
本报告期期初基金份额总额 1,305,262,233.96
本报告期基金总申购份额 62,762,888.88
减:本报告期基金总赎回份额 311,294,343.80
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,056,730,779.04
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
2011年8月16日,本基金管理人发布公告,聘任朱运东为公司副总经理。本报告期内,本基金托管人总行资产托管部原总经理夏博辉同志已调离招商银行,根据招商银行招银发[2011]331号文,夏博辉先生不再担任招商银行总行资产托管部总经理职务,招商银行已聘任吴晓辉先生担任总行资产托管部负责人。
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
本报告期内本基金投资策略未改变。
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所。本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用93,000元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
华泰证券 2 1,656,177,441.01 49.46% 1,350,286.89 48.51% -
银河证券 1 898,533,675.01 26.83% 763,173.77 27.42% -
华创证券 1 650,022,205.02 19.41% 552,517.84 19.85% -
广发证券 1 127,979,035.88 3.82% 103,984.07 3.74% -
中投证券 1 15,681,263.06 0.47% 13,328.95 0.48% -
国信证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
华泰证券 19,614,943.91 27.17% - - - -
银河证券 52,581,975.30 72.83% - - - -
华创证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
五矿证券