鹏华金刚保本混合型证券投资基金

2017 年第 1 季度报告

2017年3月31日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年4月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月19日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华金刚保本混合

场内简称 -

基金主代码 206013

交易代码 206013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年6月13日

报告期末基金份额总额 254,165,792.46份

投资目标 灵活运用投资组合保险策略，在保证本金安全的基

础上追求基金资产的稳定增值。

本基金通过灵活运用投资组合保险策略，在本金安

全的基础上追求基金资产的稳定增值。本基金的整

体投资策略分为三个层次：第一层次，以保本为出

投资策略 发点的资产配置策略；第二层次，以追求本金安全

和稳定的收益回报为目的的固定收益类资产投资策

略；第三层次，以股票为主要投资对象的权益类资

产投资策略。

业绩比较基准 三年期定期存款税后利率

风险收益特征 本基金属于保本混合型基金，属于证券投资基金中

的低风险品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金保证人 重庆市三峡担保集团有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日－2017年3月31日

）

1.本期已实现收益 983,276.23

2.本期利润 145,163.64

3.加权平均基金份额本期利润 0.0005

4.期末基金资产净值 257,592,071.96

5.期末基金份额净值 1.013

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个 0.00% 0.09% 0.68% 0.01% -0.68% 0.08%

月

注：业绩比较基准=三年期定期存款税后利率。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2012年6月13日生效；

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

戴钢先生，国籍中

国，经济学硕士，

戴钢 本基金基金 2012年6月 - 15 15年证券从业经

经理 13日 验。曾就职于广东

民安证券研究发展

部，担任研究员；

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2005年9月加盟

鹏华基金管理有限

公司，从事研究分

析工作，历任债券

研究员、专户投资

经理等职；

2011年12月至

2016年2月担任

鹏华丰泽债券

（LOF）基金基金

经理，2012年

6月起担任鹏华金

刚保本混合基金基

金经理，2012年

11月起兼任鹏华

中小企业纯债债券

（2015年11月已

转型为鹏华丰和债

券（LOF）基金）

基金基金经理，

2013年9月起兼

任鹏华丰实定期开

放债券基金基金经

理，2013年9月

起兼任鹏华丰泰定

期开放债券基金基

金经理，2013年

10月起兼任鹏华

丰信分级债券基金

基金经理，

2016年3月起兼

任鹏华丰尚定期开

放债券基金基金经

理，2016年4月

起兼任鹏华金鼎保

本混合基金基金经

理，2016年8月

起兼任鹏华丰饶定

期开放债券基金基

金经理，现同时担

任绝对收益投资部

副总经理。戴钢先

生具备基金从业资

格。本报告期内本

基金基金经理发生

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变动，谢书英不再

担任本基金基金经

理。

王宗合先生，国籍

中国，金融学硕士，

11年证券从业经

验，曾经在招商基

金从事食品饮料、

商业零售、农林牧

渔、纺织服装、汽

车等行业的研究。

2009年5月加盟

鹏华基金管理有限

公司，从事食品饮

料、农林牧渔、商

业零售、造纸包装

等行业的研究工作，

担任鹏华动力增长

混合（LOF）基金

基金经理助理，

2010年12月起担

任鹏华消费优选混

合基金基金经理，

王宗合 本基金基金 2012年6月 - 11 2012年6月起兼

经理 13日 任鹏华金刚保本混

合基金基金经理，

2014年7月起兼

任鹏华品牌传承混

合基金基金经理，

2014年12月起兼

任鹏华养老产业股

票基金基金经理，

2016年4月起兼

任鹏华金鼎保本混

合基金基金经理，

2016年6月起兼

任鹏华金城保本混

合基金基金经理，

2017年2月起兼

任鹏华安益增强混

合基金基金经理，

现同时担任权益投

资二部总经理。王

宗合先生具备基金

从业资格。本报告

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期内本基金基金经

理发生变动，谢书

英不再担任本基金

基金经理。

谢书英女士，国籍

中国，经济学硕士，

9年金融证券从业

经验。曾任职于高

盛高华证券有限公

司投资银行部；

2009年4月加盟

鹏华基金管理有限

公司，历任研究部

高级研究员、投资

经理助理，从事行

业研究及投资助理

相关工作，

2014年4月至

2017年3月担任

本基金基金 2014年4月 2017年 鹏华金刚保本混合

谢书英 经理 19日 3月18日 9 基金基金经理，

2015年6月起担

任鹏华价值优势混

合（LOF）基金基

金经理，2016年

1月起兼任鹏华文

化传媒娱乐股票基

金基金经理，

2016年9月起兼

任鹏华增瑞混合基

金基金经理。谢书

英女士具备基金从

业资格。本报告期

内本基金基金经理

发生变动，谢书英

不再担任本基金基

金经理。

注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理

的，任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 第7页共14页

以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年一季度债券市场整体下跌，中债总财富指数跌幅为-0.52%。一季度，为达到金融去

杠杆这一目的，央行货币政策整体偏紧，期间两次上调了MLF和公开市场操作的利率。同时，一

季度是首次将银行表外纳入MPA考核，导致银行机构对债券投资趋于谨慎。上述因素导致了债券

市场出现了明显调整。一季度的权益市场整体上涨，沪深300上涨了4.41%。

在组合的资产配置上，我们对债券资产仍然维持了以中短期债券品种为主的投资策略，并保持了一定的杠杆水平。对于权益类资产，我们适度配置了部分权益类资产。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2017年一季度本基金的净值增长率为0.00%，同期业绩基准增长率为0.68%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 3,852.44 0.00

其中：股票 3,852.44 0.00

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2 基金投资 - -

3 固定收益投资 453,144,021.60 91.88

其中：债券 453,144,021.60 91.88

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 30,001,416.27 6.08

8 其他资产 10,054,768.41 2.04

9 合计 493,204,058.72 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,545.44 0.00

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 2,307.00 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

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合计 3,852.44 0.00

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 600519 贵州茅台 4 1,545.44 0.00

2 600325 华发股份 100 1,354.00 0.00

3 600048 保利地产 100 953.00 0.00

注：本基金本报告期末仅持有以上股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 452,750,173.10 175.76

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 393,848.50 0.15

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 453,144,021.60 175.92

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（张） （％）

1 136046 15中海01 257,910 25,432,505.10 9.87

2 136259 16龙湖03 260,000 25,300,600.00 9.82

3 122366 14武钢债 250,000 25,070,000.00 9.73

4 122484 15龙源01 250,000 24,830,000.00 9.64

5 136513 16电投03 250,000 24,617,500.00 9.56

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

15华泰G1发行主体华泰证券股份有限公司（以下简称公司）于2015年9月收到中国证券

监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]72号），由于未按照《关于加强证券

期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为。在证监会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》（证监会公告[2015]19号）之后，仍未采取有效措施严格审查客户身份的真实性，未切实防范 第11页共14页

客户借用证券交易通道违规从事交易活动。因此证监会对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以罚款。上述处罚事项可能会给公司业务开展等带来一定影响，但不会从根本上影响公司的正常经营。公司将按照相关规定和中国证监会的要求，认真进行整改，并进一步加强日常经营管理和风险管理，依法合规地开展各项业务。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 30,568.38

2 应收证券清算款 756,542.89

3 应收股利 -

4 应收利息 9,217,974.59

5 应收申购款 49,682.55

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,054,768.41

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 127003 海印转债 212,233.50 0.08

2 128013 洪涛转债 181,615.00 0.07

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 286,847,338.10

报告期期间基金总申购份额 672,214.47

减:报告期期间基金总赎回份额 33,353,760.11

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 254,165,792.46

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)《鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金合同》；

(二)《鹏华金刚保本混合型证券投资基金托管协议》；

(三)《鹏华金刚保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告》（原文）。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行股份有限公司

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9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2017年4月24日

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