宝盈资源优选股票型证券投资基金
2009年年度报告
2009年12月31日
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期: 二〇一〇年三月二十七日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”)根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
1.2 目录
1 重要提示及目录 1
1.1 重要提示 1
1.2 目录 2
2 基金简介 4
2.1 基金基本情况 4
2.2 基金产品说明 4
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 5
2.5 其他相关资料 6
3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 8
4 管理人报告 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 10
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 10
5 托管人报告 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11
6 审计报告 11
7 年度财务报表 12
7.1 资产负债表 12
7.2 利润表 14
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 15
7.4 报表附注 16
8 投资组合报告 31
8.1 期末基金资产组合情况 31
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 32
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 33
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 34
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 40
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 40
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 41
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 41
8.9 投资组合报告附注 41
9 基金份额持有人信息 42
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 42
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 42
10 开放式基金份额变动 42
11 重大事件揭示 42
11.1 基金份额持有人大会决议 42
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 42
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 43
11.4 基金投资策略的改变 43
11.5 报告期内改聘会计师事务所情况 43
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 43
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 43
11.8 其他重大事件 44
12 影响投资者决策的其他重要信息 46
13 备查文件目录 47
13.1 备查文件目录 47
13.2 存放地点 47
13.3 查阅方式 47
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 宝盈资源优选股票型证券投资基金
基金简称 宝盈资源优选股票
基金主代码 213008
交易代码 213008/213908
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年4月15日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 214,766,681.31份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,处于稀缺状态的资源凸现其强大的经济价值,相关上市公司体现出较好的投资价值。 本基金根据研究部的估值模型,优选各个行业中具有资源优势的上市公司,建立股票池。在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资策略 本基金将中长期持有具有资源优势的股票为主的股票投资组合,并注重资产在各相关行业的配置,适当进行时机选择。采用“自上而下”进行资产配置和行业配置、“自下而上”精选个股的积极投资策略。
(1)资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。
(2)股票投资策略
本基金将把握资源的价值变化规律,对各类资源的现状和发展进行分析判断,及时适当调整各类资源行业的配置比例,重点投资于各类资源行业中的优势企业,分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
在个股选择层面,本基金以净资产收益率、预期PEG、每股经营活动现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据,通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。
(3)债券及短期金融工具投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。
(4)权证投资策略
本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。
业绩比较基准 沪深300指数×75%+上证国债指数×25%
风险收益特征 风险水平和期望收益相对较高
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 刘传葵 尹东
联系电话 0755-83276688 010-67595003
电子邮箱 liuck@byfunds.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
注册地址 深圳市深南路6008号特区报业大厦1501 北京市西城区金融大街25号
办公地址 深圳市深南路6008号特区报业大厦1501 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码 518034 100033
法定代表人 李建生 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 深圳市深南路6008号特区报业大厦1501
3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 2009年 2008年4月15日
(基金合同生效日)至2008年12月31日
本期已实现收益 70,139,560.08 -176,984,901.06
本期利润 150,827,169.18 -163,201,424.98
加权平均基金份额本期利润 0.5843 -0.3833
本期加权平均净值利润率 56.80% -40.75%
本期基金份额净值增长率 77.53% -33.52%
3.1.2期末数据和指标 2009年末 2008年末
期末可供分配利润 37,442,769.76 -63,849,743.14
期末可供分配基金份额利润 0.1743 -0.2014
期末基金资产净值 273,730,666.46 227,586,981.63
期末基金份额净值 1.2745 0.7179
3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末
基金份额累计净值增长率 18.02% -33.52%
注:① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
② 期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
③ 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 18.22% 1.52% 14.29% 1.32% 3.93% 0.20%
过去六个月 17.64% 1.68% 10.38% 1.60% 7.26% 0.08%
过去一年 77.53% 1.56% 68.15% 1.54% 9.38% 0.02%
自基金合同生效起至今 18.02% 2.02% 5.56% 1.90% 12.46% 0.12%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
宝盈资源优选股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年4月15日至2009年12月31日)
注:①本基金在2008年4月15日由原封闭式基金转换成立。
②按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈资源优选股票型证券投资基金
自基金转型以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注:宝盈资源优选基金是由基金鸿飞在2008年4月15日封转开转换而来,成立期限不足五年,本柱状图显示的2008年的宝盈资源优选收益率和业绩比较基准收益率是从2008年4月15日到2008年12月31之间的收益率。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金合同生效日为2008年4月15日,且2008年和2009年无利润分配情况。
4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人:宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一,2001年5月18日成立,注册资本为人民币1亿元,注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币八只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持;在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从
业年限 说明
任职日期 离任
日期
杨宏亮 本基金基金经理、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理兼金融工程部总监 2009-05-25 - 6年 杨宏亮先生,1974年生,经济学博士,具有6年金融从业经历。曾就职于国家开发银行综合计划局、深圳国信证券综合研究所和中再资产管理股份有限公司从事统计模型与方法研究、宏观研究、证券市场投资策略构建、产品设计和风险管理等工作。2007年10月加入宝盈基金管理有限公司,现任金融工程部总监。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及各项配套法规、《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查,公平交易制度执行情况良好。本报告期内,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。
本报告期内,本基金与管理人旗下的其他基金发生过同向交易,但是交易价差较小,符合投决会的限制要求。
在本报告期内本基金没有与公司旗下的其他基金发生同日内的反向交易。
在相邻的5个交易日内,本基金与其他基金或投资组合存在交易价差,交易价差源于不同基金交易指令下达时间的不同。
在报告期,本基金不存在其他异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金在2008年4月15日由原封闭式基金转换成立。成立后,基金的投资风格和原来作为封闭式基金的投资风格有较大差异,和管理人旗下的其他封闭式基金和开放式基金的投资风格也存在较大差异。由于投资风格的差异,本基金的投资组合业绩和管理人旗下其他组合的投资业绩不具有可比性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与管理人旗下的其他基金或组合不存在反向交易行为。本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
09年市场在全球注入流动性、预期经济复苏的情况下走出一轮牛市,后在国家货币政策开始收紧后,进入调整期。本基金09年根据市场变动,进行了一些仓位管理,有成功的地方也有失败的地方。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金的份额净值为1.2745元。本报告期内本基金的份额净值收益率为77.53%,业绩比较基准收益率为68.15%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为2010年存在多种不确定性,一方面经济是否能够恢复到正常水平,另一方面政府的退出政策时机是否恰当,因此对于未来一年,我们并没有明确的方向判断,而是在抓住中国当前发展阶段的主线的同时,关注经济基本面与政策的变化所带来的机会与风险。城镇化、消费升级、低碳经济是中国当前发展阶段的主线,也将是未来一年投资的重点。
我们将继续努力尽责地做好本基金的管理工作,尽力为投资者谋取较好的回报。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期,公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常交易监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作,不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制,并定期出具专项监察报告及合规性报告等,对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。
通过以上工作,在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易,也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易,基金运作整体合法合规。
本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值工作小组,负责估值政策的合理制定和估值流程的监督。本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,当基金的估值方法发生变更,并导致基金资产净值的变化在0.25%以上时,聘请会计师事务所进行审核。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值及净值计算进行复核。
估值工作小组由本基金管理人的分管投资的总经理、督察长、投资部总监、研究部总监、金融工程部总监、基金运营部总监、基金会计主管组成。其中总经理陆金海先生拥有4年的基金公司高级管理人员经验。督察长刘传葵先生拥有16年证券、基金行业从业经验,其中11年证券投资研究管理经验、5年基金合规管理经验。投资部总监夏和平先生拥有12年的证券研究和投资管理经验。研究部总监余述胜先生拥有12年的基金公司从业经验。金融工程部总监杨宏亮先生拥有3年的基金风险管理经验。基金运营部总监陈戈先生拥有3年的基金公司运营管理经验。基金会计主管何瑜女士拥有7年的基金会计经验。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定:
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
(3)本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%,全年基金收益分配比例不低于年度基金可分配收益的30%;
(4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
(5)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(6)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
(7)基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本报告期末可供分配利润37,442,769.76元,基金份额净值1.2745元,符合利润分配条件。
本基金已于2010年1月19日对2009年利润进行了分配,每10份基金份额分红1.700元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第20201号
宝盈资源优选股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的宝盈资源优选股票型证券投资基金(以下简称“宝盈资源优选基金”)的财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表、2009年度利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
(一)管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是宝盈资源优选基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2)选择和运用恰当的会计政策;
(3)作出合理的会计估计。
(二)注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(三)审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了宝盈资源优选基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 ————————
汪 棣
中国 ? 上海市 注册会计师
————————
2010年3月24日 单 峰
7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:宝盈资源优选股票型证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 24,008,164.57 83,688,809.90
结算备付金 1,461,210.20 130,574.47
存出保证金 692,346.61 390,741.00
交易性金融资产 7.4.7.2 255,996,830.29 142,930,515.64
其中:股票投资 255,996,830.29 142,930,515.64
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - 2,760,675.62
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 4,476.88 18,366.47
应收股利 - -
应收申购款 440,953.00 25,803.17
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 282,603,981.55 229,945,486.27
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 5,216,356.88 684,759.74
应付赎回款 1,170,878.28 250,730.10
应付管理人报酬 342,335.33 289,367.77
应付托管费 57,055.89 48,227.96
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 906,105.10 117,862.97
应交税费 366,611.18 366,611.18
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 813,972.43 600,944.92
负债合计 8,873,315.09 2,358,504.64
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 197,445,095.58 291,436,724.77
未分配利润 7.4.7.10 76,285,570.88 -63,849,743.14
所有者权益合计 273,730,666.46 227,586,981.63
负债和所有者权益总计 282,603,981.55 229,945,486.27
注:① 报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.2745元,基金份额总额214,766,681.31份。
② 上年度可比报告期为2008年4月15日(基金合同生效日)起至2008年12月31日止。报告截止日2008年12月31日,基金份额净值0.7179元,基金份额总额317,001,511.30份。
7.2 利润表
会计主体:宝盈资源优选股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年4月15日
(基金合同生效日)至
2008年12月31日
一、收入 160,665,425.82 -156,425,350.38
1.利息收入 410,581.92 509,608.28
其中:存款利息收入 7.4.7.11 410,581.92 509,608.28
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 79,361,887.62 -171,059,206.71
其中:股票投资收益 7.4.7.12 74,252,445.02 -173,432,707.23
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 2,947,648.52 -25,378.94
股利收益 7.4.7.15 2,161,794.08 2,398,879.46
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 80,687,609.10 13,783,476.08
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 205,347.18 340,771.97
减:二、费用 9,838,256.64 6,776,074.60
1.管理人报酬 3,969,111.60 4,276,216.51
2.托管费 661,518.60 712,702.75
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 4,827,609.01 1,496,780.04
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 7.4.7.19 380,017.43 290,375.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 150,827,169.18 -163,201,424.98
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 150,827,169.18 -163,201,424.98
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:宝盈资源优选股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 291,436,724.77 -63,849,743.14 227,586,981.63
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 150,827,169.18 150,827,169.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -93,991,629.19 -10,691,855.16 -104,683,484.35
其中:1.基金申购款 87,949,967.56 13,783,955.86 101,733,923.42
2.基金赎回款 -181,941,596.75 -24,475,811.02 -206,417,407.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 197,445,095.58 76,285,570.88 273,730,666.46
项目 上年度可比期间
2008年4月15日(基金合同生效日)至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 500,000,000.00 87,318,195.00 587,318,195.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -163,201,424.98 -163,201,424.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -208,563,275.23 12,033,486.84 -196,529,788.39
其中:1.基金申购款 69,524,307.21 930,767.69 70,455,074.90
2.基金赎回款 -278,087,582.44 11,102,719.15 -266,984,863.29
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 291,436,724.77 -63,849,743.14 227,586,981.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署;
基金管理公司负责人:陆金海,主管会计工作负责人:于志,会计机构负责人:陈戈
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
宝盈资源优选股票型证券投资基金是根据原鸿飞证券投资基金(以下简称“基金鸿飞”)基金份额持有人大会于2008年2月6日至2008年2月28日决议通过的《关于鸿飞证券投资基金转型有关事项的议案》,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008] 392号《关于核准鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》,由原鸿飞证券投资基金转型而来。原基金鸿飞为契约型封闭式基金,于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市,存续期限至2008年4月14日止。根据深交所深证复[2008] 17号《关于同意鸿飞证券投资基金终止上市的批复》,原基金鸿飞于2008年4月14日进行终止上市权利登记。自2008年4月15日起,原基金鸿飞终止上市,原基金鸿飞更名为宝盈资源优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),《鸿飞证券投资基金基金合同》失效的同时《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
原基金鸿飞于基金合同失效前经审计的基金资产净值为587,318,195.00元,已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《宝盈资源优选股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原鸿飞证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定,本基金于2008年6月25日进行了基金份额拆分,拆分比例为1: 1.0877285,并于2008年6月25日进行了变更登记。
本基金于基金合同生效后自2008年5月22日至2008年6月20日期间内开放集中申购,共募集53,001,904.19元,其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息19,187.54元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京报(验)字(08)第0006号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2008年6月25日基金份额折算后的基金份额净值1.0000元折合为53,001,904.19份基金份额,其中包括集中申购资金利息折合的19,187.54份基金份额,并于2008年6月25日进行了确认登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%;债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0%-40%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有资源优势的股票。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数X75%+上证国债指数X 25%。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 比较财务报表的实际编制期间为2008年4月15日(基金合同生效日)至2008年12月31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量。应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
(1)计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。
(2)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
活期存款 24,008,164.57 83,688,809.90
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 24,008,164.57 83,688,809.90
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 246,992,176.78 255,996,830.29 9,004,653.51
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 246,992,176.78 255,996,830.29 9,004,653.51
项目 上年度末
2008年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 216,451,549.01 142,930,515.64 -73,521,033.37
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 216,451,549.01 142,930,515.64 -73,521,033.37
注:于2009年12月31日,股票投资余额中无按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股票(2008年12月31日:11,892,400.00元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日
合同/名义
金额 公允价值 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
--权证投资 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
项目 上年度末
2008年12月31日
合同/名义
金额 公允价值 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - 2,760,675.62 - 922,597.84
--权证投资 - 2,760,675.62 922,597.84
其他衍生工具 - - - -
合计 - 2,760,675.62 - 922,597.84
注:备注栏为权证投资成本。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度报告期末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 3,827.30 18,234.88
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 562.65 63.37
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 32.81 -
其他 54.12 68.22
合计 4,476.88 18,366.47
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度报告期末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
交易所市场应付交易费用 906,105.10 117,862.97
银行间市场应付交易费用 - -
合计 906,105.10 117,862.97
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 750,000.00 500,000.00
应付赎回费 3,909.38 816.38
应付转出费 63.05 128.54
预提费用 60,000.00 100,000.00
合计 813,972.43 600,944.92
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 317,001,511.30 291,436,724.77
本期申购 95,665,688.08 87,949,967.56
本期赎回(以“-”号填列) -197,900,518.07 -181,941,596.75
本期末 214,766,681.31 197,445,095.58
注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -44,679,391.10 -19,170,352.04 -63,849,743.14
本期利润 70,139,560.08 80,687,609.10 150,827,169.18
本期基金份额交易产生的变动数 11,982,600.78 -22,674,455.94 -10,691,855.16
其中:基金申购款 -3,837,564.11 17,621,519.97 13,783,955.86
基金赎回款 15,820,164.89 -40,295,975.91 -24,475,811.02
本期已分配利润 - - -
本期末 37,442,769.76 38,842,801.12 76,285,570.88
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年4月15日
(基金合同生效日)至
2008年12月31日
活期存款利息收入 394,370.99 499,922.62
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 14,361.46 7,904.12
其他 1,849.47 1,781.54
合计 410,581.92 509,608.28
7.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年4月15日
(基金合同生效日)至
2008年12月31日
卖出股票成交总额 1,596,901,399.18 426,622,848.21
减:卖出股票成本总额 1,522,648,954.16 600,055,555.44
买卖股票差价收入 74,252,445.02 -173,432,707.23
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内及上年度报告期内无债券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年4月15日
(基金合同生效日)至
2008年12月31日
卖出权证成交总额 3,870,246.36 574,445.62
减:卖出权证成本总额 922,597.84 599,824.56
买卖权证差价收入 2,947,648.52 -25,378.94
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年4月15日
(基金合同生效日)至
2008年12月31日
股票投资产生的股利收益 2,161,794.08 2,398,879.46
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,161,794.08 2,398,879.46
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年4月15日
(基金合同生效日)至
2008年12月31日
1. 交易性金融资产 82,525,686.88 11,873,365.74
——股票投资 82,525,686.88 11,873,365.74
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2. 衍生工具 -1,838,077.78 1,910,110.34
——权证投资 -1,838,077.78 1,910,110.34
3.其他 - -
合计 80,687,609.10 13,783,476.08
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年4月15日
(基金合同生效日)至
2008年12月31日
基金赎回费收入 188,596.03 332,752.10
基金转换费收入 8,160.49 982.65
印花税返还 - 7,037.22
其他 8,590.66 -
合计 205,347.18 340,771.97
注:① 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。。
② 其他项目为立立电子IPO未通过本金返还的利息收入。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年4月15日
(基金合同生效日)至
2008年12月31日
交易所市场交易费用 4,827,609.01 1,496,780.04
银行间市场交易费用 -
合计 4,827,609.01 1,496,780.04
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年4月15日
(基金合同生效日)至
2008年12月31日
银行汇划费用 2,017.43 7,339.60
信息披露费 300,000.00 213,935.70
审计费 60,000.00 60,000.00
银行间账户维护费 18,000.00 9,000.00
其他 - 100.00
合计 380,017.43 290,375.30
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
本基金本报告期内无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2010年1月13日宣告2009年度第1次分红,向截至2010年1月18日止在本基金注册登记人宝盈基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10份基金份额派发红利1.700元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人股东
中铁信托有限责任公司 基金管理人股东
成都工业投资集团有限公司 基金管理人股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年4月15日
(基金合同生效日)至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,969,111.60 4,276,216.51
其中:支付销售机构的客户维护费 278,783.75 98,030.54
注:支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数
7.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年4月15日
(基金合同生效日)至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 661,518.60 712,702.75
注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年4月15日
(基金合同生效日)至
2008年12月31日
基金合同生效日(2008年4月15日)持有的基金份额 - 25,297,491.00
期初持有的基金份额 27,516,801.93 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分增加的份额 - 2,219,310.93
减:期间赎回/卖出总份额 2,540,124.36 -
期末持有的基金份额 24,976,677.57 27,516,801.93
期末持有的基金份额占基金总份额比例 11.63% 8.68%
注:① 根据本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司于2008年1月29日发布的《鸿飞证券投资基金转型方案说明书》、2009年3月16日发布的《宝盈基金管理有限公司关于对原鸿飞基金份额持有人实施第一次基金份额激励的公告》及2009年8月14日发布的《宝盈基金管理有限公司关于对原鸿飞基金份额持有人实施第二次基金份额激励的公告》,本基金的基金管理人于2009年度对原鸿飞基金份额持有人实施份额激励,份额激励累计使用份额2,540,124.36份。
② 本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称 本期末
2009年12月31日
持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例
中国对外经济贸易信托有限公司 413,523.18 0.19%
关联方名称 上年度末
2008年12月31日
持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例
中国对外经济贸易信托有限公司 407,898.18 0.13%
注: 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年4月15日(基金合同生效日)至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 24,008,164.57 394,370.99 83,688,809.90 499,922.62
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期间及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期间及上年度可比期间未进行利润分配。
7.4.12 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开
盘单价 数量(股) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
000623 吉林敖东 09/12/28 吸收合并 49.19 10/01/11 54.11 60,000 2,580,528.76 2,951,400.00
注:本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2009年12月31日,本基金未持有信用类债券(2008年12月31日:同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持的证券均在证券交易所上市,因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结算备付金。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009年12月31日 3个月以内 3个月至1年 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 24,008,164.57 - - - - 24,008,164.57
结算备付金 1,461,210.20 - - - - 1,461,210.20
存出保证金 442,346.61 - - - 250,000.00 692,346.61
交易性金融资产 - - - - 255,996,830.29 255,996,830.29
应收利息 - - - - 4,476.88 4,476.88
应收申购款 - - - - 440,953.00 440,953.00
资产总计 25,911,721.38 - - - 256,692,260.17 282,603,981.55
负债
应付证券清算款 - - - - 5,216,356.88 5,216,356.88
应付赎回款 - - - - 1,170,878.28 1,170,878.28
应付管理人报酬 - - - - 342,335.33 342,335.33
应付托管费 - - - - 57,055.89 57,055.89
应付交易费用 - - - - 906,105.10 906,105.10
应交税费 - - - - 366,611.18 366,611.18
其他负债 - - - - 813,972.43 813,972.43
负债总计 - - - - 8,873,315.09 8,873,315.09
利率敏感度缺口 25,911,721.38 - - - 247,818,945.08 273,730,666.46
上年度末
2008年12月31日 3个月以内 3个月至1年 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 83,688,809.90 - - - - 83,688,809.90
结算备付金 130,574.47 - - - - 130,574.47
存出保证金 140,741.00 - - - 250,000.00 390,741.00
交易性金融资产 - - - - 142,930,515.64 142,930,515.64
衍生金融资产 - - - - 2,760,675.62 2,760,675.62
应收利息 - - - - 18,366.47 18,366.47
应收申购款 - - - - 25,803.17 25,803.17
资产总计 83,960,125.37 - - - 145,985,360.90 229,945,486.27
负债
应付证券清算款 - - - - 684,759.74 684,759.74
应付赎回款 - - - - 250,730.10 250,730.10
应付管理人报酬 - - - - 289,367.77 289,367.77
应付托管费 - - - - 48,227.96 48,227.96
应付交易费用 - - - - 117,862.97 117,862.97
应交税费 - - - - 366,611.18 366,611.18
其他负债 - - - - 600,944.92 600,944.92
负债总计 - - - - 2,358,504.64 2,358,504.64
利率敏感度缺口 83,960,125.37 - - - 143,626,856.26 227,586,981.63
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2009年12月31日,本基金未持有的交易性债券投资(2008年12月31日:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2008年12月31日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60%-95%,债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具为基金总资产0%-40%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 255,996,830.29 93.52 142,930,515.64 62.80
衍生金融资产-权证投资 - - 2,760,675.62 1.21
其他 - - - -
合计 255,996,830.29 93.52 145,691,191.26 64.01
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
1. 沪深300指数上升5% 增加约1,199.99 增加约691.41
2. 沪深300指数下降5% 下降约1,199.99 下降约691.41
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金2008年度财务报表由另一家会计师事务所审计,并出具无保留意见审计报告。比较期间财务报表及附注的部分项目已按本年度财务报表的披露方式进行了重分类。
8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 255,996,830.29 90.59
其中:股票 255,996,830.29 90.59
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 25,469,374.77 9.01
6 其他资产 1,137,776.49 0.40
7 合计 282,603,981.55 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 56,961,867.49 20.81
C 制造业 50,289,396.70 18.37
C0 食品、饮料 12,189,735.00 4.45
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,313,403.50 4.50
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 5,880,000.00 2.15
C7 机械、设备、仪表 8,571,225.40 3.13
C8 医药、生物制品 11,335,032.80 4.14
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 20,414,300.00 7.46
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 21,573,574.02 7.88
H 批发和零售贸易 9,435,490.00 3.45
I 金融、保险业 91,048,361.58 33.26
J 房地产业 1,644,402.50 0.60
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 4,629,438.00 1.69
合计 255,996,830.29 93.52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600050 中国联通 2,959,338 21,573,574.02 7.88
2 601628 中国人寿 612,923 19,423,529.87 7.10
3 601857 中国石油 1,320,000 18,242,400.00 6.66
4 600028 中国石化 1,175,085 16,556,947.65 6.05
5 600837 海通证券 754,800 14,484,612.00 5.29
6 600900 长江电力 1,000,000 13,360,000.00 4.88
7 002286 保龄宝 270,883 12,189,735.00 4.45
8 601988 中国银行 2,565,503 11,108,627.99 4.06
9 601318 中国平安 150,000 8,263,500.00 3.02
10 600631 百联股份 450,000 8,109,000.00 2.96
11 000792 盐湖钾肥 125,000 7,123,750.00 2.60
12 600030 中信证券 200,000 6,354,000.00 2.32
13 000012 南 玻A 300,000 5,880,000.00 2.15
14 002038 双鹭药业 129,885 5,766,894.00 2.11
15 600395 盘江股份 189,947 5,592,039.68 2.04
16 600409 三友化工 600,000 5,172,000.00 1.89
17 600089 特变电工 212,333 5,053,525.40 1.85
18 600997 开滦股份 200,000 5,042,000.00 1.84
19 600881 亚泰集团 509,850 4,629,438.00 1.69
20 601001 大同煤业 99,984 4,498,280.16 1.64
21 601918 国投新集 250,000 4,487,500.00 1.64
22 000562 宏源证券 180,000 4,284,000.00 1.57
23 601166 兴业银行 100,000 4,031,000.00 1.47
24 601009 南京银行 200,000 3,870,000.00 1.41
25 601088 中国神华 110,000 3,830,200.00 1.40
26 000686 东北证券 90,000 3,453,300.00 1.26
27 601169 北京银行 168,873 3,266,003.82 1.19
28 601666 平煤股份 100,000 3,200,000.00 1.17
29 000623 吉林敖东 60,000 2,951,400.00 1.08
30 600015 华夏银行 229,995 2,856,537.90 1.04
31 600000 浦发银行 125,000 2,711,250.00 0.99
32 601328 交通银行 280,000 2,618,000.00 0.96
33 600557 康缘药业 124,904 2,616,738.80 0.96
34 600461 洪城水业 230,000 2,566,800.00 0.94
35 600036 招商银行 130,000 2,346,500.00 0.86
36 600875 东方电气 50,000 2,254,500.00 0.82
37 600016 民生银行 250,000 1,977,500.00 0.72
38 000024 招商地产 61,750 1,644,402.50 0.60
39 000096 广聚能源 170,500 1,326,490.00 0.48
40 600550 天威保变 40,000 1,263,200.00 0.46
41 600096 云天化 720 17,330.40 0.01
42 002068 黑猫股份 18 323.10 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 40,639,221.66 17.86
2 601628 中国人寿 40,221,309.26 17.67
3 601857 中国石油 36,526,759.76 16.05
4 000623 吉林敖东 36,129,763.48 15.88
5 600050 中国联通 34,167,264.12 15.01
6 000002 万 科A 30,727,354.40 13.50
7 600664 哈药股份 30,646,935.98 13.47
8 601166 兴业银行 26,263,889.10 11.54
9 600837 海通证券 25,111,237.95 11.03
10 600048 保利地产 25,023,049.49 10.99
11 600028 中国石化 24,625,552.93 10.82
12 600030 中信证券 24,555,220.48 10.79
13 601398 工商银行 24,518,703.00 10.77
14 000012 南 玻A 24,472,145.61 10.75
15 601009 南京银行 23,335,641.54 10.25
16 601169 北京银行 23,281,888.51 10.23
17 601088 中国神华 21,400,050.37 9.40
18 600600 青岛啤酒 20,869,185.04 9.17
19 000063 中兴通讯 20,866,969.80 9.17
20 600019 宝钢股份 20,845,383.80 9.16
21 600395 盘江股份 19,481,847.41 8.56
22 600000 浦发银行 18,888,774.63 8.30
23 000024 招商地产 18,866,257.99 8.29
24 002286 保龄宝 18,545,183.79 8.15
25 002038 双鹭药业 17,670,470.23 7.76
26 601328 交通银行 17,628,877.10 7.75
27 600089 特变电工 17,297,039.70 7.60
28 601666 平煤股份 17,188,955.82 7.55
29 000858 五 粮 液 17,112,736.40 7.52
30 600005 武钢股份 16,670,613.00 7.32
31 000060 中金岭南 16,317,136.14 7.17
32 601601 中国太保 15,114,943.90 6.64
33 601919 中国远洋 14,902,051.91 6.55
34 000807 云铝股份 14,846,705.89 6.52
35 601988 中国银行 14,305,912.51 6.29
36 600036 招商银行 14,165,067.00 6.22
37 600900 长江电力 13,353,278.82 5.87
38 601918 国投新集 13,285,962.79 5.84
39 600497 驰宏锌锗 13,260,529.00 5.83
40 600596 新安股份 13,226,046.38 5.81
41 002146 荣盛发展 12,941,251.58 5.69
42 600269 赣粤高速 12,204,258.79 5.36
43 000792 盐湖钾肥 12,144,476.45 5.34
44 000959 首钢股份 11,823,500.15 5.20
45 600015 华夏银行 11,791,919.38 5.18
46 600383 金地集团 11,547,196.60 5.07
47 600875 东方电气 11,058,055.40 4.86
48 600631 百联股份 10,859,853.59 4.77
49 600887 *ST伊利 10,307,498.40 4.53
50 600690 青岛海尔 10,188,822.94 4.48
51 000402 金 融 街 10,096,700.49 4.44
52 600231 凌钢股份 9,724,713.91 4.27
53 000539 粤电力A 9,541,420.15 4.19
54 000562 宏源证券 9,506,155.03 4.18
55 600795 国电电力 9,040,399.66 3.97
56 600016 民生银行 8,817,000.00 3.87
57 600176 中国玻纤 8,697,895.98 3.82
58 600423 柳化股份 8,493,475.50 3.73
59 600590 泰豪科技 8,488,840.98 3.73
60 000429 粤高速A 8,087,113.56 3.55
61 600350 山东高速 8,029,153.18 3.53
62 600557 康缘药业 7,917,066.80 3.48
63 600543 莫高股份 7,762,637.01 3.41
64 600426 华鲁恒升 7,660,416.25 3.37
65 000069 华侨城A 7,595,000.50 3.34
66 600125 铁龙物流 7,567,326.64 3.33
67 600256 广汇股份 7,322,429.74 3.22
68 000157 中联重科 7,258,657.59 3.19
69 000951 中国重汽 7,102,928.90 3.12
70 000686 东北证券 7,092,944.65 3.12
71 600096 云天化 7,015,096.93 3.08
72 002106 莱宝高科 6,899,319.79 3.03
73 000800 一汽轿车 6,758,429.29 2.97
74 600123 兰花科创 6,632,813.00 2.91
75 601186 中国铁建 6,551,734.00 2.88
76 601168 西部矿业 6,515,356.24 2.86
77 000983 西山煤电 6,498,450.43 2.86
78 000999 三九医药 6,319,335.70 2.78
79 002083 孚日股份 6,249,019.76 2.75
80 000898 鞍钢股份 6,247,308.00 2.75
81 000659 珠海中富 6,195,501.45 2.72
82 601006 大秦铁路 6,149,648.00 2.70
83 600761 安徽合力 6,037,574.53 2.65
84 600517 置信电气 5,986,525.40 2.63
85 002077 大港股份 5,950,115.70 2.61
86 600298 安琪酵母 5,949,053.60 2.61
87 600111 包钢稀土 5,845,599.55 2.57
88 002041 登海种业 5,730,541.32 2.52
89 601001 大同煤业 5,710,397.92 2.51
90 000423 东阿阿胶 5,517,384.90 2.42
91 600978 宜华木业 5,492,475.78 2.41
92 600456 宝钛股份 5,351,380.97 2.35
93 600219 南山铝业 5,347,960.06 2.35
94 600332 广州药业 5,345,632.66 2.35
95 000926 福星股份 5,335,662.78 2.34
96 600362 江西铜业 5,333,153.04 2.34
97 600295 鄂尔多斯 5,257,049.58 2.31
98 600449 赛马实业 5,233,249.68 2.30
99 600409 三友化工 5,215,274.61 2.29
100 600881 亚泰集团 5,185,714.50 2.28
101 600026 中海发展 5,128,886.10 2.25
102 600173 卧龙地产 4,989,061.25 2.19
103 601766 中国南车 4,978,097.80 2.19
104 000635 英 力 特 4,907,517.00 2.16
105 600997 开滦股份 4,867,591.95 2.14
106 600487 亨通光电 4,839,262.48 2.13
107 000917 电广传媒 4,831,716.00 2.12
108 600195 中牧股份 4,799,686.90 2.11
109 600809 山西汾酒 4,783,570.18 2.10
110 601898 中煤能源 4,743,214.11 2.08
111 600117 西宁特钢 4,741,852.60 2.08
112 600104 上海汽车 4,642,388.00 2.04
113 600519 贵州茅台 4,575,300.00 2.01
注: 表中“本期累计买入金额”指买入成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 35,056,090.01 15.40
2 600499 科达机电 33,839,676.59 14.87
3 000623 吉林敖东 33,121,447.63 14.55
4 600664 哈药股份 33,025,497.17 14.51
5 000002 万 科A 31,968,337.24 14.05
6 600132 重庆啤酒 31,477,935.35 13.83
7 600487 亨通光电 27,942,680.01 12.28
8 601398 工商银行 27,537,200.00 12.10
9 600030 中信证券 25,462,944.35 11.19
10 601166 兴业银行 25,001,380.34 10.99
11 000012 南 玻A 24,712,238.89 10.86
12 601088 中国神华 24,619,495.55 10.82
13 600048 保利地产 24,551,932.88 10.79
14 000063 中兴通讯 24,170,200.25 10.62
15 601169 北京银行 23,781,417.70 10.45
16 601009 南京银行 22,589,158.07 9.93
17 600600 青岛啤酒 21,579,387.29 9.48
18 601628 中国人寿 21,548,028.68 9.47
19 600019 宝钢股份 20,157,600.67 8.86
20 600000 浦发银行 19,616,301.16 8.62
21 601857 中国石油 19,419,686.28 8.53
22 000024 招商地产 18,288,299.41 8.04
23 600596 新安股份 17,841,444.13 7.84
24 000001 深发展A 17,480,508.81 7.68
25 000858 五 粮 液 17,256,999.38 7.58
26 000060 中金岭南 17,035,283.53 7.49
27 600005 武钢股份 16,829,929.87 7.39
28 600036 招商银行 16,132,705.90 7.09
29 601919 中国远洋 16,087,238.39 7.07
30 600050 中国联通 15,797,360.80 6.94
31 000807 云铝股份 15,385,696.18 6.76
32 600231 凌钢股份 15,292,165.67 6.72
33 002220 天宝股份 15,284,323.93 6.72
34 600395 盘江股份 14,846,950.12 6.52
35 601328 交通银行 14,653,538.00 6.44
36 600089 特变电工 14,510,241.60 6.38
37 000402 金 融 街 14,359,582.42 6.31
38 600900 长江电力 14,266,219.15 6.27
39 601666 平煤股份 14,241,647.07 6.26
40 601601 中国太保 14,216,914.88 6.25
41 000423 东阿阿胶 14,031,113.63 6.17
42 600497 驰宏锌锗 13,981,290.03 6.14
43 600875 东方电气 13,734,539.59 6.03
44 002038 双鹭药业 13,478,251.00 5.92
45 002146 荣盛发展 13,395,808.44 5.89
46 600837 海通证券 13,341,229.24 5.86
47 600383 金地集团 12,606,026.31 5.54
48 600887 *ST伊利 12,018,360.36 5.28
49 600690 青岛海尔 11,988,385.27 5.27
50 600269 赣粤高速 11,734,136.80 5.16
51 002286 保龄宝 11,138,852.19 4.89
52 000959 首钢股份 10,690,625.95 4.70
53 600015 华夏银行 10,083,242.37 4.43
54 600028 中国石化 9,949,768.22 4.37
55 000539 粤电力A 9,882,349.32 4.34
56 600295 鄂尔多斯 9,843,746.44 4.33
57 600423 柳化股份 9,616,828.78 4.23
58 600176 中国玻纤 9,545,867.89 4.19
59 600125 铁龙物流 9,378,023.20 4.12
60 600590 泰豪科技 9,139,862.66 4.02
61 600795 国电电力 9,086,052.40 3.99
62 601918 国投新集 9,013,963.00 3.96
63 600117 西宁特钢 8,446,099.29 3.71
64 600859 王府井 8,406,791.60 3.69
65 000429 粤高速A 8,331,486.71 3.66
66 600713 南京医药 8,295,559.29 3.65
67 600350 山东高速 8,210,000.00 3.61
68 000792 盐湖钾肥 8,185,446.64 3.60
69 600449 赛马实业 8,180,788.88 3.59
70 600256 广汇股份 7,939,124.60 3.49
71 002106 莱宝高科 7,843,395.00 3.45
72 601006 大秦铁路 7,560,000.00 3.32
73 600096 云天化 7,503,504.69 3.30
74 600016 民生银行 7,446,593.53 3.27
75 000800 一汽轿车 7,406,494.85 3.25
76 600543 莫高股份 7,249,623.40 3.19
77 600426 华鲁恒升 7,191,451.36 3.16
78 600251 冠农股份 7,188,085.75 3.16
79 000157 中联重科 7,058,885.50 3.10
80 600123 兰花科创 6,920,865.87 3.04
81 000898 鞍钢股份 6,851,687.61 3.01
82 600332 广州药业 6,784,833.40 2.98
83 000069 华侨城A 6,775,689.50 2.98
84 600298 安琪酵母 6,741,774.08 2.96
85 600173 卧龙地产 6,725,374.30 2.96
86 600761 安徽合力 6,632,449.40 2.91
87 000659 珠海中富 6,598,022.97 2.90
88 000951 中国重汽 6,511,796.26 2.86
89 002041 登海种业 6,504,439.37 2.86
90 000999 三九医药 6,348,370.68 2.79
91 600362 江西铜业 6,292,304.00 2.76
92 601186 中国铁建 6,076,453.00 2.67
93 600111 包钢稀土 5,804,329.65 2.55
94 002219 独 一 味 5,802,563.45 2.55
95 601898 中煤能源 5,733,444.00 2.52
96 600978 宜华木业 5,699,470.29 2.50
97 601168 西部矿业 5,696,371.00 2.50
98 000926 福星股份 5,527,805.00 2.43
99 000635 英 力 特 5,480,238.40 2.41
100 600026 中海发展 5,467,215.38 2.40
101 600517 置信电气 5,436,314.54 2.39
102 000983 西山煤电 5,391,444.66 2.37
103 002083 孚日股份 5,315,054.62 2.34
104 000422 湖北宜化 5,258,813.32 2.31
105 000562 宏源证券 5,189,907.00 2.28
106 600557 康缘药业 5,172,072.76 2.27
107 600456 宝钛股份 5,103,158.36 2.24
108 600219 南山铝业 5,059,706.99 2.22
109 002077 大港股份 5,031,586.78 2.21
110 600519 贵州茅台 5,004,728.00 2.20
111 600104 上海汽车 4,970,108.10 2.18
112 000917 电广传媒 4,784,575.86 2.10
113 600195 中牧股份 4,753,739.00 2.09
114 000417 合肥百货 4,740,823.99 2.08
115 600809 山西汾酒 4,714,627.60 2.07
116 601766 中国南车 4,702,003.94 2.07
注: 表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 1,553,853,543.76
卖出股票收入(成交)总额 1,596,901,399.18
注: 表中“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均指买卖成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 692,346.61
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,476.88
5 应收申购款 440,953.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,137,776.49
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。
9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额
比例
13,504 15,903.93 95,289,276.77 44.37% 119,477,404.54 55.63%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 133,504.70 0.06%
10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2008年4月15日)基金份额总额 500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 317,001,511.30
本报告期基金总申购份额 95,665,688.08
减:本报告期基金总赎回份额 197,900,518.07
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 214,766,681.31
11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2009年1月15日,宝盈基金管理有限公司发布公告,经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过,聘任胡东良先生担任公司副总经理职务。2009年11月16日,宝盈基金管理有限公司股东会审议通过了聘任张一冰女士为宝盈基金管理有限公司董事,高峰不再担任公司董事。2010年3月19日,宝盈基金管理有限公司独立董事陈小悦先生病逝,公司拟按程序发起增补独立董事。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未发生显著改变。
11.5 报告期内改聘会计师事务所情况
为了给基金提供更好的支持和服务,本报告期内,本基金改聘普华永道中天会计师事务所有限公司负责本基金审计事务。该事项经本基金管理人股东会审议通过,已经基金托管人同意,并报中国证监会备案。从2009年起,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费60,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
在本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国信证券有限责任公司 1 150,496,833.87 4.78% 122,279.71 4.63%
国泰君安证券股份有限公司 2 17,979,625.11 0.57% 14,608.46 0.55%
招商证券股份有限公司 1 341,778,513.10 10.85% 290,512.45 11.00%
华泰联合证券有限责任公司 1 355,713,234.63 11.29% 302,354.00 11.45%
海通证券股份有限公司 1 207,847,902.32 6.60% 176,669.94 6.69%
申银万国证券股份有限公司 1 1,086,106,320.42 34.47% 923,188.95 34.95%
东吴证券有限责任公司 1 177,582,348.30 5.64% 150,944.19 5.72%
平安证券有限责任公司 1 813,019,465.19 25.81% 660,586.74 25.01%
合计 9 3,150,524,242.94 100.00% 2,641,144.44 100.00%
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
券商名称 交易单元数量 权证交易
成交金额 占当期权证成交总额的比例
国信证券有限责任公司 1 - -
海通证券股份有限公司 1 - -
华泰联合证券有限责任公司 1 - -
申银万国证券股份有限公司 1 640,756.06 16.56%
国泰君安证券股份有限公司 2 - -
招商证券股份有限公司 1 - -
东吴证券有限责任公司 1 - -
平安证券有限责任公司 1 3,229,490.30 83.44%
合计 9 3,870,246.36 100.00%
注:1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为:
① 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
② 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
③ 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
④ 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
⑥ 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:
① 租用交易单元情况
本基金本报告期内租用平安证券有限责任公司1个深圳交易单元。
② 退租交易单元情况
本报告期内无退租交易单元情况。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 宝盈基金管理有限公司关于新增代销机构办理旗下基金转换业务的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-1-6
2 宝盈基金管理有限公司关于恢复旗下基金持有的盐湖钾肥股票市价估值方法的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-1-6
3 宝盈基金管理有限公司关于恢复旗下基金持有的ST盐湖股票采用市价估值方法的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-1-13
4 宝盈基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-1-15
5 宝盈基金管理有限公司关于增加天源证券经纪有限公司为基金代销机构的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-1-15
6 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行“2009倾心回馈”基金定期定额优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-1-20
7 宝盈基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-2-6
8 宝盈基金管理有限公司关于增加江南证券有限责任公司为基金代销机构的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-2-20
9 宝盈基金管理有限公司关于对原鸿飞基金份额持有人实施第一次基金份额激励的预告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-2-21
10 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行“基智定投”业务的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-2-25
11 宝盈基金管理有限公司关于对原鸿飞基金份额持有人实施第一次基金份额激励的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-3-16
12 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-4-1
13 宝盈基金管理有限公司关于参加中国建行股份有限公司电话银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-4-10
14 宝盈基金管理有限公司关于增加厦门证券有限公司为基金代销机构的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-5-8
15 宝盈基金管理有限公司关于恢复旗下基金持有的长江电力股票市价估值方法的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-5-19
16 宝盈基金管理有限公司关于参加中国建银投资证券有限责任公司网上费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-5-27
17 宝盈基金管理有限公司关于变更宝盈资源优选股票型证券投资基金基金经理的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-5-27
18 宝盈基金管理有限公司关于变更宝盈资源优选股票型证券投资基金基金经理的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-6-19
19 宝盈基金管理有限公司关于新增代销机构办理基金定期定额投资业务的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-6-29
20 宝盈基金管理有限公司关于增加中国国际金融有限公司为基金代销机构的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-7-22
21 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加中信银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-8-3
22 宝盈基金管理有限公司关于参加第一创业证券有限责任公司网上费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-9-15
23 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参与创业板投资及相关风险揭示的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-9-23
24 宝盈基金管理有限公司关于增加信达证券股份有限公司为基金代销机构的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-10-16
25 宝盈基金管理有限公司关于增加英大证券有限责任公司为基金代销机构的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-10-22
26 宝盈基金管理有限公司关于更换旗下基金会计师事务所的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-11-18
27 宝盈基金管理有限公司关于增加广发华福证券有限责任公司为基金代销机构的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-11-24
28 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加中国建设银行网上银行等电子渠道基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-12-8
29 宝盈基金管理有限公司关于增加天相投资顾问有限公司为基金代销机构的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-12-11
30 宝盈基金管理有限公司关于增加光大证券股份有限公司为基金代销机构的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-12-28
31 宝盈基金管理有限公司关于参加中信建投证券有限责任公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-12-31
32 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行“2010倾心回馈”基金定期定额优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-12-31
33 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加中国农业银行基金定期定额业务优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2009-12-31
12 影响投资者决策的其他重要信息
(1)2009年1月16日,本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长;
(2)2009年5月14日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
(3)2009年5月26日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
(4)2009年5月26日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
(5)2009年8月2日,本托管人公告,自2009年7月24日起陈佐夫先生就任本行执行董事;
(6)2009年9月27日,本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告;
(7)2009年10月11日,本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
中国证监会批复鸿飞基金的名称变更为宝盈资源优选股票型证券投资基金的文件。
《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》。
《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金托管协议》。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
13.2 存放地点
基金管理人办公地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层
基金托管人办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
13.3 查阅方式
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十七日
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