招商深证 100 指数证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 招商深证100指数

基金主代码 217016

交易代码 217016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年6月22日

报告期末基金份额总额 53,627,604.63份

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商深证100指数A 招商深证100指数C

下属分级基金的交易代码 217016 004408

报告期末下属分级基金的份额总额 53,627,604.63份 -

注：本基金自2017年3月1日起新增C类份额，由于本基金C类份额从成立至报告期末未有资金

进入，本基金XBRL报送版本按照未分级的普通基金模板披露，报告中披露的内容均为本基金 A

类份额的情况。

2.2基金产品说明

通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，

投资目标 实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相

似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏

离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

本基金原则上采取完全复制法构建股票指数组合，即

投资策略 按照深证100指数成份股及权重构建指数投资组合，

并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

业绩比较基准 深证100指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率

（税后）×5%。

本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于

风险收益特征 较高风险、较高收益的品种，本基金主要采用指数复

制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风

险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 潘西里 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-66105799

电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-887-9555 95588

传真 0755－83196475 010-66105798

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2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.cmfchina.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 1,139,877.02

本期利润 8,821,851.83

加权平均基金份额本期利润 0.1692

本期基金份额净值增长率 15.45%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.2634

期末基金资产净值 67,752,096.19

期末基金份额净值 1.263

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

4、本基金从2017年3月1日起新增 C类份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 8.60% 0.84% 8.26% 0.84% 0.34% 0.00%

过去三个月 7.49% 0.83% 6.44% 0.83% 1.05% 0.00%

过去六个月 15.45% 0.78% 12.18% 0.79% 3.27% -0.01%

过去一年 20.06% 0.86% 11.02% 0.85% 9.04% 0.01%

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过去三年 69.30% 2.41% 61.73% 1.78% 7.57% 0.63%

自基金合同 26.30% 1.62% 24.36% 1.56% 1.94% 0.06%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金自2017年3月1日起新增C类份额，至报告期末未有份额进入，因此上图仅显

示招商深证100指数A自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立。目前，

公司注册资本金为人民币2.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券

股份有限公司持有公司全部股权的45%。

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招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理计划）资格。

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理137只基金，公募基金管理规模快速增长，公

募基金管理规模为3711亿元，行业排名第6。

2017年上半年获奖情况如下：

债券投资能力五星基金公司（海通证券）

晨星2017年度基金奖提名（晨星）

招商产业债三年期开放式债券型持续优胜金牛基金《中国证券报》

金基金股票投资回报基金管理公司奖《上海证券报》

招商双债增2016年度金基金一年期债券基金奖《上海证券报》

招商产业债2016年度金基金三年期债券基金奖《上海证券报》

招商安瑞进取三年持续回报积极债券型明星基金奖《证券时报》

招商产业债基金三年持续回报普通债券型明星基金奖《证券时报》

招商丰融基金2016年度绝对收益明星基金奖《证券时报》

招商制造业转型基金2016年度平衡混合型明星基金奖《证券时报》

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

男，工学学士。2000

年9月起先后任职于

无锡盛科信息技术有

限公司、深圳市赢时

胜信息技术有限公

司，从事系统开发及

产品研发相关工作；

陈剑波 本基金基 2016年4月- 7 2006年1月加入招商

金经理 19日 基金管理有限公司信

息技术部，从事软件

开发工作；2008年6

月加入广州安正软件

科技有限公司，任副

总经理；2012年9月

加入招商基金管理有

限公司全球量化投资

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部，现任招商中证大

宗商品股票指数证券

投资基金（LOF）、招

商深证100指数证券

投资基金、招商中证

银行指数分级证券投

资基金、招商中证白

酒指数分级证券投资

基金、招商中证煤炭

等权指数分级证券投

资基金、招商国证生

物医药指数分级证券

投资基金及招商央视

财经50指数证券投

资基金基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商深证100指数证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，从国内宏观经济数据来看，经济运行相对平稳，货币政策维持中性。深100回报

指报告期内上涨13.78%，从市场风格来看，报告期内属于大盘股行情，从行业来看，家用电器、

食品饮料、非银金融、银行、电子等行业板块涨幅较大，农林牧渔、纺织服装、综合、传媒、商业贸易等行业板块跌幅较大。

关于本基金的运作，报告期内股票仓位总体维持在91%左右的水平，基本完成了对基准的跟

踪。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期末，本基金份额净值增长率为15.45%，业绩比较基准收益率为12.18%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年欧洲经济复苏势头强劲，宽松的货币政策刺激消费增长，利于企业扩大投资规模，经济超预期增长，但欧洲银行业危机与债务危机的风险点并未消除，仍存隐患。美国经济数据喜忧参半，就业数据显示接近充分就业，房地产市场持续回暖，ISM制造业PMI显着回升,但其通胀数据持续疲弱，政治风险增强，随着“通俄门”和医改遇挫的发生，美国特朗普新政存有较大不确定性。

2017年上半年经济保持增长，GDP实际同比增长6.9%，与一季度持平，6月PMI新出口订单

指数对新订单指数的贡献较前期持续上升；受去年同期基数较小、上半年财政发力影响，三大类投资均有所反弹；消费名义增速亦好于市场预期，从数据观察来看，通讯器材、文化办公、建筑装潢、日用品等增速反弹明显，持续性仍需观望。展望下半年，在监管力度加大，地方债务持续收紧的大背景下，投资增速、制造业扩张及消费支出能否持续有待观察，下半年经济能否持续增长存隐忧。

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报告期内大小盘分化明显，创业板连续四个季度业绩增速不达预期，预计下半年业绩下滑风险不减，再加上监管压力，及经济去杠杆、金融防风险的政策态势，创业板等小盘股行情仍不容乐观，市场仍将偏好业绩增长确定性高的大盘蓝筹股，预计下半年大盘蓝筹走势仍将好于中小创。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017年上半年，本基金托管人在对招商深证100指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守

《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，招商深证100指数证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商深

证100指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费

用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，招商深证100指数证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商深证100 指数证券投资基金2017

年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：招商深证100指数证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6,315,515.04 3,598,872.93

结算备付金 - -

存出保证金 2,154.94 1,586.01

交易性金融资产 61,704,350.08 50,572,535.43

其中：股票投资 61,704,350.08 50,572,535.43

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

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应收利息 868.78 689.82

应收股利 - -

应收申购款 300,670.90 31,625.82

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 68,323,559.74 54,205,310.01

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 393,336.06 106,950.08

应付管理人报酬 36,376.63 32,834.52

应付托管费 7,794.97 7,035.94

应付销售服务费 - -

应付交易费用 475.13 4,479.49

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 133,480.76 360,302.25

负债合计 571,463.55 511,602.28

所有者权益：

实收基金 53,627,604.63 49,071,211.23

未分配利润 14,124,491.56 4,622,496.50

所有者权益合计 67,752,096.19 53,693,707.73

负债和所有者权益总计 68,323,559.74 54,205,310.01

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.263元，基金份额总额53,627,604.63份。

6.2利润表

会计主体：招商深证100指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年6

年6月30日 月30日

一、收入 9,227,578.54 -8,583,771.98

1.利息收入 16,094.11 12,418.66

其中：存款利息收入 16,094.11 12,418.66

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债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,512,808.46 122,747.10

其中：股票投资收益 1,043,401.71 -248,985.05

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 469,406.75 371,732.15

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7,681,974.81 -8,729,662.96

填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 16,701.16 10,725.22

减：二、费用 405,726.71 433,104.66

1．管理人报酬 209,110.99 177,836.92

2．托管费 44,809.47 38,107.95

3．销售服务费 - -

4．交易费用 14,995.96 23,050.16

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 136,810.29 194,109.63

三、利润总额（亏损总额以“-”号 8,821,851.83 -9,016,876.64

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,821,851.83 -9,016,876.64

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：招商深证100指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 49,071,211.23 4,622,496.50 53,693,707.73

金净值）

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二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 8,821,851.83 8,821,851.83

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 4,556,393.40 680,143.23 5,236,536.63

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 19,825,258.20 3,293,782.47 23,119,040.67

2.基金赎回款 -15,268,864.80 -2,613,639.24 -17,882,504.04

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 53,627,604.63 14,124,491.56 67,752,096.19

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 48,546,024.97 11,849,627.20 60,395,652.17

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -9,016,876.64 -9,016,876.64

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 2,136,642.71 -197,029.59 1,939,613.12

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 13,788,933.90 84,953.57 13,873,887.47

2.基金赎回款 -11,652,291.19 -281,983.16 -11,934,274.35

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 50,682,667.68 2,635,720.97 53,318,388.65

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

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6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

招商深证100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公

司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商深证100指数证券投资基金基金合同》及其他

有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]513号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为661,815,306.06份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(10)第0034号验资报告。《招商深证100指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2010年6月22日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、最新适用的基金合同及《招商深证100指数证券投

资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票等权益类资产的投资比例为基金资产的85%-95%，其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%；现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的5%-15%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：深证100指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第13页共28页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、

国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所

关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转

让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税

改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政

策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实

务操作，主要税项列示如下：

1)2016年4月30日(含)前以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业

税。

2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

4)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 第14页共28页

上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的

个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

6)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不

再缴纳印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

招商基金管理有限公司 基金管理人

中国工商银行 基金托管人

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证 基金管理人的股东

券”)

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

招商证券 272,255.84 2.59% 890,046.00 5.62%

6.4.8.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行权证交易。

第15页共28页

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

招商证券 253.56 2.59% 18.99 4.00%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

招商证券 828.96 5.62% - -

注：1、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

2、基金对该类交易佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 209,110.99 177,836.92

的管理费

其中：支付销售机构的客 73,874.63 60,555.73

户维护费

注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 44,809.47 38,107.95

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提，逐 第16页共28页

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 6,315,515.04 15,781.91 3,770,396.03 12,269.17

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌日复牌 期末 期末估值总

码 名称 日期 原因 估值单期 开盘 数量（股） 成本总额 额 备注

价 单价

2017

300104乐视年4 重大 30.68 - - 23,489 739,784.88 720,642.52 -

网月17 事项

日

000100 TCL 2017 重大 3.432017年 3.79 179,269 589,412.12 614,892.67 -

第17页共28页

集团年4 事项 7月26

月21 日

日

2017

000503 海虹年5 重大 24.93 - - 15,000 497,782.85 373,950.00 -

控股月11 事项

日

2017

002252上海年4 重大 20.35 - - 17,480 372,841.04 355,718.00 -

莱士月21 事项

日

2016

中环年4 重大

002129 股份 8.27 - - 29,500 332,410.80 243,965.00 -

月25 事项

日

2017 2017年

300085银之年6 重大 18.50 7月718.88 5,500 139,464.00 101,750.00 -

杰月30 事项 日

日

2017 2017年

爱康年5 重大

002610 科技 2.44 8月2 2.44 35,100 109,438.00 85,644.00 -

月12 事项

日

日

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 61,704,350.08 90.31

第18页共28页

其中：股票 61,704,350.08 90.31

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 6,315,515.04 9.24

7 其他各项资产 303,694.62 0.44

8 合计 68,323,559.74 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,498,659.84 2.21

B 采矿业 260,469.00 0.38

C 制造业 36,667,377.94 54.12

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 671,199.16 0.99

F 批发和零售业 944,336.25 1.39

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 5,014,265.55 7.40

务业

J 金融业 7,350,373.78 10.85

K 房地产业 3,961,432.34 5.85

L 租赁和商务服务业 482,977.00 0.71

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,703,257.03 2.51

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,107,947.92 1.64

S 综合 322,289.42 0.48

合计 59,984,585.23 88.54

第19页共28页

7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 967,510.16 1.43

D 电力、热力、燃气及水生产 - -

和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 591,517.75 0.87

服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 - -

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 160,736.94 0.24

S 综合 - -

合计 1,719,764.85 2.54

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 000651 格力电器 98,238 4,044,458.46 5.97

2 000333 美的集团 88,410 3,805,166.40 5.62

3 000002 万 科Ａ 120,443 3,007,461.71 4.44

4 000725 京东方Ａ 537,099 2,234,331.84 3.30

第20页共28页

5 000858 五粮液 39,423 2,194,284.18 3.24

6 002415 海康威视 63,508 2,051,308.40 3.03

7 000001 平安银行 174,154 1,635,306.06 2.41

8 300498 温氏股份 63,936 1,498,659.84 2.21

9 002450 康得新 54,690 1,231,618.80 1.82

10 000063 中兴通讯 50,034 1,187,807.16 1.75

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com上的半年度报告正文。

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

（％）

1 002030 达安基因 10,990 239,472.10 0.35

2 000977 浪潮信息 12,900 223,428.00 0.33

3 300418 昆仑万维 8,600 196,682.00 0.29

4 000988 华工科技 12,900 188,211.00 0.28

5 300253 卫宁健康 22,515 175,842.15 0.26

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com上的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 300498 温氏股份 1,622,665.00 3.02

2 300072 三聚环保 501,427.52 0.93

3 000333 美的集团 470,052.00 0.88

4 002007 华兰生物 365,773.00 0.68

5 002310 东方园林 304,552.00 0.57

6 002407 多氟多 273,139.00 0.51

7 000983 西山煤电 256,198.00 0.48

8 002340 格林美 233,880.00 0.44

第21页共28页

9 002739 万达电影 177,493.00 0.33

10 000938 紫光股份 157,402.00 0.29

11 002797 第一创业 146,169.00 0.27

12 002673 西部证券 144,586.58 0.27

13 002709 天赐材料 130,571.00 0.24

14 002027 分众传媒 123,386.00 0.23

15 002466 天齐锂业 118,039.00 0.22

16 002610 爱康科技 109,438.00 0.20

17 002252 上海莱士 101,451.00 0.19

18 000413 东旭光电 94,360.00 0.18

19 002183 怡亚通 82,854.00 0.15

20 000166 申万宏源 80,512.00 0.15

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000425 徐工机械 319,987.48 0.60

2 300058 蓝色光标 282,656.66 0.53

3 000712 锦龙股份 250,912.00 0.47

4 000778 新兴铸管 245,296.12 0.46

5 000031 中粮地产 209,370.00 0.39

6 002146 荣盛发展 208,139.22 0.39

7 000061 农产品 199,645.57 0.37

8 000883 湖北能源 196,666.00 0.37

9 002276 万马股份 174,812.00 0.33

10 300583 赛托生物 85,723.96 0.16

11 300601 康泰生物 82,720.82 0.15

12 002847 盐津铺子 82,621.77 0.15

13 000002 万 科Ａ 72,412.00 0.13

14 300611 美力科技 71,102.20 0.13

15 300609 汇纳科技 70,636.17 0.13

16 300596 利安隆 68,797.00 0.13

17 002849 威星智能 68,459.60 0.13

第22页共28页

18 300593 新雷能 62,810.65 0.12

19 002859 洁美科技 56,839.50 0.11

20 300606 金太阳 56,795.00 0.11

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 6,629,190.19

卖出股票收入（成交）总额 4,277,945.64

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

第23页共28页

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.11.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.12投资组合报告附注

7.12.1报告期内基金投资的前十名证券除平安银行（证券代码000001）、中兴通讯（证券代码

000063）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、平安银行（证券代码000001）

该证券发行人于2016年12月2日发布公告称，因未依法履行职责原因，被中国银行间市场

交易商协会通报批评、责令改正。

2、中兴通讯（证券代码000063）

该证券发行人于2017年3月8日发布公告称，因违规经营，被美国相关机构处以罚款。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

7.12.2报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,154.94

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 868.78

5 应收申购款 300,670.90

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 303,694.62

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7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

4,419 12,135.69 0.00 0.00% 53,627,604.63 100.00%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 2,363.21 0.0044%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年6月22日）基金份额总额 661,815,306.06

本报告期期初基金份额总额 49,071,211.23

本报告期基金总申购份额 19,825,258.20

减:本报告期基金总赎回份额 15,268,864.80

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

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本报告期期末基金份额总额 53,627,604.63

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期未举行基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未作改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

光大证券 14,917,159.05 46.80% 4,579.44 46.80% -

华鑫证券 14,446,126.60 42.31% 4,140.73 42.31% -

东北证券 2 683,457.67 6.50% 636.51 6.50% -

招商证券 2 272,255.84 2.59% 253.56 2.59% -

西南证券 3 188,587.00 1.79% 175.62 1.79% -

财富证券 1 - - - - -

民族证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

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方正证券 1 - - - - -

华融证券 2 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

东海证券 2 - - - - -

中邮证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

万联证券 2 - - - - -

华福证券 2 - - - - -

九州证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

华安证券 2 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

广发证券 3 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

中信证券 3 - - - - -

申万宏源 3 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

中信建投 3 - - - - -

注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

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10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

招商基金管理有限公司

2017年8月29日

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