基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2011年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为2011年7月20日至2011年9月30日。

§2 基金产品概况

2.1基金基本情况

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2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:①本基金合同生效日期为2011 年7月20 日。

②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

③本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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本基金的业绩比较基准:摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI ALL Country World Index GDP)。摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数确定国家权重是基于各国GDP占比,而不是基于传统的市值占比。相对于股市市值,GDP占比能够更好地反映各国的经济实力,波动性也较小。目前该指数涵盖全球45个国家和地区,是跟踪全球成熟市场和新兴市场的全球性投资指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:1、本基金股票、ETF及其它类型的公募基金投资比例为基金资产的60-95%,其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60% 权益类产品的配臵比例不低于基金资产的60% 现金、债券及债券型基金和中国证监会允许投资的其它金融工具投资比例为基金资产的5%-40% 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的基金资产主要投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区,投资其他国家或地区的证券资产不超过基金资产净值的10%。根据基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

2、本基金合同生效日期为2011 年7月20 日,自基金合同生效日起到本报告期末不满六个月,还处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金没有聘请境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会 严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离 在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续 交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,未发生任何利益输送的情况。

4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

总体上看,全球经济体复苏的步伐放缓,有可能再次步入“衰退”。欧债危机持续发酵,仍无扭转之机。国际组织纷纷看淡全球经济前景,并重新引发了一轮国际金融市场和大宗商品市场的动荡。麻烦的问题在于:欧美国家的政治僵局,使欧盟区决策者无法产生有效的应对措施。新兴市场方面也不乐观,一旦发展中国家国内需求下降,可能会导致全球经济复苏丧失经济引擎。此时,逐利的国际资本的“搅局”,无疑增加了全球市场尤其是新兴市场风险资产价格的波动,从而加剧主权债务危机向金融市场动荡的转化。因此,适逢多事之秋,我们在策略上以防御和安全性为主,长期资产配置为首选 其次,对黄金、资源类等抗通胀品种仍可长期关注。

第三季度引发市场分化下跌的主要因素有几个方面,一是中国通胀迫使政策收紧迫使流动性减少, 二是经济复苏驱动因素走弱,三是欧洲债务危机引发的金融危机。

本基金在2011年Q3季度利用深度的研究和准确控制能力,同时通过有效的策略以防御和安全性为主,长期资产配置为首选,增加了表现稳定的黄金类基金,美国市场与抗通胀基金配置权重,从而获得比较不错的超越基准的收益。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为0.990元,自基金合同生效日至本报告期末份额净值增长率为-1.00%,同期业绩比较基准增长率为-18.21%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

欧洲债务危机是国内外金融市场最近关心的问题,目前来看,欧洲问题的前景尚不明朗,决定因素超出了经济范畴。对于欧洲来讲,需要平衡两个矛盾:

1.第一是福利待遇过于慷慨,而导致统一的货币政策与不统一的财政政策的结合之间的矛盾

2.第二是提高国内通胀,使得货币贬值,刺激出口的政策存在难度

总之,解决办法无外乎有三种:债务重组或破产违约 印发钞票(美国QE3或欧洲QE2) 各国联手救市。我们在策略上应以防御和安全性为主,长期资产配置为首选 其次,对纳斯达克100指数、 黄金类基金、新兴市场股票、大宗商品类等抗通胀品种仍可长期关注。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

本报告期末本基金未持有股票及存托凭证。

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本报告期末本基金未持有股票及存托凭证。

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

本报告期末本基金未持有股票及存托凭证。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本报告期末本基金未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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5.10 投资组合报告附注

5.10.1 基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 本报告期内基金未投资任何股票。

5.10.3 其他资产构成

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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金未持有流通受限的股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

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§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泰达宏利全球新格局证券投资基金设立的文件

2、《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》

3、《泰达宏利全球新格局证券投资基金招募说明书》

4、《泰达宏利全球新格局证券投资基金托管协议》。

7.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

7.3 查阅方式

投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

泰达宏利基金管理有限公司

2011年10月25日

基金简称 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)
交易代码 229001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年7月20日
报告期末基金份额总额 100,177,372.17份
投资目标 通过全球大类资产配置和国家配置,有效地分散投资风险,精选优势区域。主动选股与基金投资相结合,在降低组合波动性的前提下实现基金资产长期稳定增值。
投资策略 本基金采用自上而下和自下而上相结合的投资策略。利用定量与定性分析方法进行大类资产配置,确定权益类产品、商品类基金、现金及货币市场工具等大类资产配置比例。然后通过量化模型及主要经济体宏观经济分析,在全球进行有效的国家/地区配置。自下而上精选股票、基金,挖掘具有良好成长性且价值被低估的上市公司和具有潜力的低成本基金。
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCIAllCountryWorldIndexGDP)总收益。
风险收益特征 本基金为基金中的基金,属于中高风险收益的基金品种,预期风险高于全球债券型证券投资基金,低于全球股票型基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称 英文 - TheBankofNewYorkMellonCorporation
中文 - 纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址 - OneWallStreet,NewYork,NY10286
办公地址 - OneWallStreet,NewYork,NY10286
邮政编码 - NY10286
主要财务指标 报告期(2011年7月20日-2011年9月30日)
1.本期已实现收益 -343,542.37
2.本期利润 -411,345.03
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0017
4.期末基金资产净值 99,154,267.16
5.期末基金份额净值 0.990
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效(2011年7月20日)以来至报告期末 -1.00% 0.09% -18.21% 1.85% 17.21% -1.76%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王咏辉 本基金基金经理,国际投资部副总监 2011年7月20日 - 13 英国牛津大学工程和计算机专业,硕士学历 曾担任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司分析员、高级分析师、汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师、巴克萊国际投资基金管理公司ETF亚洲部门经理、巴克莱资本公司(BarclaysCapital)部门经理。2008年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任金融工程部副总经理、国际投资部副总经理 2010年4月起担任泰达宏利中证财富大盘指数型证券投资基金基金经理 具备13年基金从业经验,具有基金从业资格。
序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:普通股 - -
优先股 - -
存托凭证 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 1,461,347.44 1.36
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 64,257,981.82 59.86
8 其他资产 41,627,581.11 38.78
9 合计 107,346,910.37 100.00
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 CELSIUS-BARCREALRFDUSDA 债券 开放式基金 BarclaysCapitalFundSolutions 914,446.91 0.92
2 ISHARESS&P500INDEXFUND 指数 ETF基金 BlackRockFundAdvisors 299,110.27 0.30
3 ISHARESGOLDTRUST 指数 ETF基金 BlackRockFundAdvisors 181,076.52 0.18
4 POWERSHARESQQQNASDAQ100 指数 ETF基金 InvescoPowerSharesCapitalManagementLLC 66,713.74 0.07
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 41,618,771.16
3 应收股利 119.35
4 应收利息 8,197.99
5 应收申购款 492.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 41,627,581.11
基金合同生效日(2011年7月20日)基金份额总额 442,125,592.32
本报告期基金总申购份额 99,066.09
减:本报告期基金总赎回份额 342,047,286.24
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 100,177,372.17
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