华宝兴业先进成长混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告

2017年3月31日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年4月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝先进成长混合

基金主代码 240009

交易代码 240009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年11月7日

报告期末基金份额总额 436,289,826.78份

分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的

投资目标 先进企业的成长，在控制风险的前提下为基金份额

持有人谋求长期超额回报。

本基金将使用定量与定性相结合的方法，选择具备

创新能力强、注重资源节约与环境友好、充分发挥

投资策略 人力资源优势这三个先进因素之一的企业进行投资，

重点关注国家产业结构调整中鼓励类行业，同时也

兼顾有先进企业的传统行业。

业绩比较基准 新上证综指收益率。

本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均

风险收益特征 预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券

型基金、货币市场基金。

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年1月1日－2017年3月31日

）

1.本期已实现收益 -39,687,012.62

2.本期利润 -8,955,844.72

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0199

4.期末基金资产净值 1,233,640,239.35

5.期末基金份额净值 2.8276

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 -0.76% 0.69% 3.85% 0.51% -4.61% 0.18%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

(2006年11月7日至2017年3月31日)

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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2007年5月

7日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，拥有CFA资格。

曾在香港大福证券、

光大保德信基金管理

有限公司从事行业研

究、投资管理工作。

本基金基 2011年4月加入华宝

金经理、 兴业基金管理有限公

华宝国策 司任高级策略分析师

导向混合、 2015年 兼基金经理助理的职

季鹏 华宝兴业 5月7日 - 11年 务。2013年8月起任

宝康配置 华宝兴业宝康灵活配

混合基金 置证券投资基金基金

经理 经理。2015年5月起

任华宝兴业国策导向

混合型证券投资基金

基金经理。2015年

5月起兼任华宝兴业

先进成长混合型证券

投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业先进成长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年一季度，A股市场出现震荡，但行情分化严重。沪深300指数上涨4.41%，上证综指

上涨3.83%，中小板指数上涨4.22%，创业板指数下跌2.79%，深圳综指上涨0.88%。上证指数明

显好于中小板和创业板，特别是上证50表现较好，消费行业表现较好，大市值股票明显好于小

市值股票。行业涨幅上，家电、食品饮料、煤炭、电子行业表现较好，都录得较大的幅度正收益，计算机、纺织服装、农林牧渔、传媒等板块表现较差，录得较大负收益。由于本基金风格维持了较好的中小盘股票表现较差，虽然进行了一定的波段操作，但是整体表现落后于市场。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-0.76%，同期业绩比较基准收益率为3.85%，基金表现落后比较基准4.61%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 934,596,562.85 74.87

其中：股票 934,596,562.85 74.87

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 55,445,483.17 4.44

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 253,307,443.07 20.29

8 其他资产 4,954,250.92 0.40

9 合计 1,248,303,740.01 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 1,275,000.00 0.10

B 采矿业 30,773,210.00 2.49

C 制造业 596,466,463.41 48.35

D 电力、热力、燃气及水生产和供 13,358,211.84 1.08

应业

E 建筑业 38,375,333.00 3.11

F 批发和零售业 57,829,664.75 4.69

G 交通运输、仓储和邮政业 131,314.89 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 75,700,198.64 6.14

业

J 金融业 35,583,500.00 2.88

K 房地产业 5,540,000.00 0.45

L 租赁和商务服务业 36,929,482.00 2.99

M 科学研究和技术服务业 11,430,234.84 0.93

N 水利、环境和公共设施管理业 4,030,400.00 0.33

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

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P 教育 2,635,000.00 0.21

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 24,538,549.48 1.99

S 综合 - -

合计 934,596,562.85 75.76

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 601717 郑煤机 4,300,000 36,894,000.00 2.99

2 002712 思美传媒 1,279,900 36,067,582.00 2.92

3 000651 格力电器 1,100,000 34,870,000.00 2.83

4 600519 贵州茅台 90,000 34,772,400.00 2.82

5 300136 信维通信 999,905 34,346,736.75 2.78

6 002236 大华股份 1,700,000 27,149,000.00 2.20

7 002456 欧菲光 690,649 26,147,971.14 2.12

8 002777 久远银海 321,100 25,222,405.00 2.04

9 002497 雅化集团 2,550,000 23,128,500.00 1.87

10 600764 中电广通 750,000 22,927,500.00 1.86

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

先进成长基金截至2017年3月31日持仓前十名证券中的中电广通（600764）于2017年

3月15日收到上海证券交易所《关于对中电广通股份有限公司和有关责任人予以通报批评的决

定》。因公司2015年前三季度定期报告财务信息披露不真实、不准确，2015年年报中披露的业

务转型信息与事实不符，对中电广通股份有限公司和时任总经理李建军、财务总监李奉明、董事会秘书杨琼予以通报批评。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

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5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 516,264.14

2 应收证券清算款 4,286,792.18

3 应收股利 -

4 应收利息 66,060.78

5 应收申购款 85,133.82

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,954,250.92

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 456,217,071.40

报告期期间基金总申购份额 3,747,284.99

减:报告期期间基金总赎回份额 23,674,529.61

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 436,289,826.78

注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 217,642.44

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 217,642.44

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.05

额比例（%）

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝兴业先进成长混合型证券投资基金基金合同；

华宝兴业先进成长混合型证券投资基金招募说明书；

华宝兴业先进成长混合型证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

8.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。

8.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2017年4月24日

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