华宝兴业中证 100 指数证券投资基金 2012
年半年度报告

2012 年 6 月 30 日




基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2012 年 8 月 27 日
 华宝兴业中证 100 指数 2012 年半年度报告



§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2012 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。




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1.2 目录

§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................. 14
6.2 利润表........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................. 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 40
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 41
§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
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§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 42
§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 43
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 46
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 47
§12 备查文件目录................................................................................................................................... 47
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 47
12.2 存放地点 ................................................................................................................................... 47
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 47




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝兴业中证 100 指数证券投资基金
基金简称 华宝兴业中证 100 指数
基金主代码 240014
前端交易代码 240014
后端交易代码 240015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 9 月 29 日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,059,208,164.69 份
基金合同存续期 不定期




2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.35%、年跟踪误差不超过 4%，实现对中证 100
指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股
在中证 100 指数中的基准权重构建指数化投资组合。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投
资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控
制。
业绩比较基准 中证 100 指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×
5%
风险收益特征 本基金具有较高风险、较高预期收益的特征。




2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司
司
姓名 刘月华 尹东
信息披露负责人
联系电话 021-38505888 010-67595003
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电子邮箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5588、 010—67595096
021-38924558
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址 上海浦东新区世纪大道 100 北京市西城区金融大街 25 号
号上海环球金融中心 58 楼
办公地址 上海浦东新区世纪大道 100 北京市西城区闹市口大街 1 号
号上海环球金融中心 58 楼 院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 郑安国 王洪章




2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.fsfund.com
网址
基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和
基金托管人办公场所。




2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址
注册登记机构 基金管理人 上海市世纪大道 100 号环球金融中
心 58 楼
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限责 上海市湖滨路 202 号普华永道中心
任公司 11 楼




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -78,460,885.76
本期利润 67,847,167.15
加权平均基金份额本期利润 0.0450
本期加权平均净值利润率 6.04%
本期基金份额净值增长率 6.37%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )

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期末可供分配利润 -284,961,347.70
期末可供分配基金份额利润 -0.2690
期末基金资产净值 774,246,816.99
期末基金份额净值 0.7310
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -26.90%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去一个月 -4.22% 0.98% -5.21% 0.98% 0.99% 0.00%
过去三个月 1.60% 1.02% 0.35% 1.02% 1.25% 0.00%
过去六个月 6.37% 1.18% 5.36% 1.18% 1.01% 0.00%
过去一年 -14.10% 1.22% -15.20% 1.22% 1.10% 0.00%
自基金合同
生效日起至 -26.90% 1.34% -18.78% 1.36% -8.12% -0.02%
今
注：1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如

非交易日）。

2、本基金业绩比较基准为：中证 100 指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




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注：基金依法应自成立日期起 6 个月内达到基金合同约定的资产组合，截至 2009 年 11 月 6 日，

本基金已完成建仓且达到合同规定的资产配置比例。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2012 年 6

月 30 日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、

动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基

金、增强收益基金、中证 100 基金、上证 180ETF、上证 180ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟

市场动量优选基金、可转债基金、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基

金 、 华 宝 兴 业 医 药 生 物 、 华 宝 短 融 50 ， 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计

36,429,945,714.42 元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
本基金基 复旦大学
金经理、 经济学硕
华宝兴业 士，FRM，
上 证 180 2009 年 9 月 曾在兴业
徐林明 - 10 年
价值 ETF 29 日 证券、凯
基金基金 龙 财 经
经理、华 （上海）
宝兴业上 有 限 公
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证 180 价 司、中原
值 ETF 联 证券从事
接基金基 金融工程
金经理，、 研 究 工
量化投资 作 。 2005
部总经理 年 8 月加
入华宝兴
业基金管
理有限公
司，曾任
金融工程
部数量分
析师、金
融工程部
副 总 经
理 。 2009
年 9 月起
任华宝兴
业 中 证
100 指 数
型证券投
资基金基
金经理，
2010 年 2
月起任量
化投资部
总经理，
2010 年 4
月兼任华
宝兴业上
证 180 价
值交易型
开放式指
数证券投
资基金、
华宝兴业
上 证 180
价值交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基 金 经
理。
余海燕 本基金基 2010 年 12 月 - 6年 硕士，曾
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金经理、 10 日 在汇丰银
华宝兴业 行从事信
上 证 180 用分析工
成长 ETF 作 。 2006
基金基金 年 12 月加
经理、华 入华宝兴
宝兴业上 业基金管
证 180 成 理有限公
长 ETF 联 司先后任
接基金基 分析师，
金经理 华宝兴业
宝康债券
投资基金
基金经理
助理，华
宝兴业上
证 180 价
值交易型
开放式指
数证券投
资基金、
华宝兴业
上 证 180
价值交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经理
助 理 ，
2010 年 12
月至今任
华宝兴业
中 证 100
指数型证
券投资基
金基金经
理 ， 2011
年 8 月至
今兼任华
宝兴业上
证 180 成
长交易型
开放式指
数证券投
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资基金、
华宝兴业
上 证 180
成长交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基 金 经
理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金

法》及其各项实施细则、《华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业中证 100 指数证券投资基金基金合

同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额

持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，中证 100 指数基金投资基

金在短期内出现过持有的现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于 5%和

持有的股票市值占基金净值低于 90%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调

整，没有给投资人带来额外风险或损失。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中

央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评

价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投

资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定

和公司内部制度要求，分析了本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投

资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价

差；分析结果未发现异常情况。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少

的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年上半年，国内外经济形势异常严峻：国内经济增长速度逐季回落，最新 2012 年二季

度 7.6%的 GDP 增速创出 13 个季度以来新低，也是自去年 2 季度以来连续 5 个季度下降，净出口

下滑以及投资放缓引致的资本形成下降是导致今年上半年经济增长率下降的主要原因，制造业

PMI 库存指标显示企业主动去库存进程也在一定程度上导致了工业增加值增速的下滑，同时伴随

着通胀预期的消退，投资者对经济进一步衰退的担忧不断升温；海外主要经济体的景气指标继续

下滑，欧债危机持续发酵。为避免经济硬着陆风险，央行货币政策逐步宽松,下调了存款准备金率

并进行了非对称降息，特别是 6 月 8 日、7 月 6 日在不到一个月内央行两次降息,宣告货币政策进

入降息周期。期间 A 股市场在经济基本面与政策预期之间的反复博弈中大幅波动，行业板块的结

构性行情分化加剧：在流动性改善预期以及估值修复背景下高 Beta 的证券、有色以及早周期品种

如家电、地产、汽车等板块在一季度表现居前，而在二季度投资者对中国经济前景和企业盈利持

悲观预期，稳定增长类板块表现要好于周期类板块，大消费板块在二季度表现了积极的防御性。

2012 年上半年中证 100 指数、上证 180 成长指数累计涨幅分别为 5.58%、6.09%，创业板指期间

累计下跌 0.39%。在各行业板块中房地产、有色、食品饮料、餐饮旅游、医药生物、家用电器等

板块表现居前，信息服务、黑色金属、采掘、银行等板块表现居后。

本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资

策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪

误差。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 6.37%，同期业绩比较基准收益率为

5.36%，基金表现领先业绩比较基准 1.01%。本报告期内，本基金的日均跟踪偏离度为 0.018%，年

化跟踪误差为 0.56%。




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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们判断宏观经济在寻底过程中，由于中上游工业企业的库存调整正在展开，短

期经济增长仍然面临下行压力，三季度企业盈利仍将处于回落通道当中，同时经济疲弱背景下，

通胀水平总体上处于受抑制状态，并为货币政策进一步放松提供了空间。流动性改善的力度在增

大，保增长的措施也在缓慢实施，新增的国内投资项目在未来有可能会看到更多实际需求的释放，

缓解了投资者对经济持续下滑的担忧。国际方面，全球央行进入新一轮宽松期，有利于风险偏好

回归正常。从流动性、企业盈利、无风险利率、风险偏好之于股市的筑底关联性来看，目前 A 股

市场经过近期的大幅下跌，风险释放比较充分，整体市场已接近历史性的底部区域。鉴于此我们

对于未来 A 股走势持相对乐观的判断，预计下半年市场存在投资机会，脉冲式的政策会带来脉冲

式的行情，下跌时不必过度悲观，把握市场超跌带来的投资机会，可以关注政策脉冲带来的周期

股的投资机会，对于 2012 年稳定增长类行业保持择优关注。同时作为大盘蓝筹股指数代表的中证

100 指数估值处于历史低位，在低估值的当下，正面临着较好的投资机会，中长期投资价值明显。

作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极

应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证 100 指数

的有效跟踪。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：

（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金

投资品种进行估值。

（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为

估值提供相关模型。

（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性

及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政

策和程序的适用性。

（四）必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据相关法律法规及基金合同的约定，本基金本报告期无应分配但尚未实

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施分配的利润。




§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等

情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监

督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内

进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金未实施利润分配。


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华宝兴业中证 100 指数证券投资基金
报告截止日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日

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资 产：
银行存款 6.4.7.1 155,223,732.78 56,796,058.47
结算备付金 867,209.39 3,285.18
存出保证金 21,955.97 54,635.52
交易性金融资产 6.4.7.2 733,759,369.16 1,017,393,767.12
其中：股票投资 733,759,369.16 1,017,393,767.12
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 155,601.35 4,195,742.97
应收利息 6.4.7.5 26,655.72 12,696.82
应收股利 2,619,761.94 -
应收申购款 159,470.40 6,341.77
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 892,833,756.71 1,078,462,527.85
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,279,376.00
应付赎回款 117,206,322.07 50,296.92
应付管理人报酬 458,776.32 469,103.19
应付托管费 137,632.88 140,730.92
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 567,450.93 371,288.64
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 216,757.52 400,451.49
负债合计 118,586,939.72 2,711,247.16
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,059,208,164.69 1,565,496,475.21
未分配利润 6.4.7.10 -284,961,347.70 -489,745,194.52
所有者权益合计 774,246,816.99 1,075,751,280.69
负债和所有者权益总计 892,833,756.71 1,078,462,527.85
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.7310 元，基金份额总额 1,059,208,164.69

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份。


6.2 利润表

会计主体：华宝兴业中证 100 指数证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2011
2012 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入 72,979,807.19 -8,034,956.34
1.利息收入 240,353.52 259,017.07
其中：存款利息收入 6.4.7.11 240,264.92 259,017.07
债券利息收入 88.60 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -74,188,530.47 -11,043,818.01
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -88,719,266.19 -24,307,240.06
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 34,946.40 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 14,495,789.32 13,263,422.05
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 146,308,052.91 2,117,955.50
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 619,931.23 631,889.10
列）
二、费用 5,132,640.04 6,032,041.43
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,802,234.77 2,831,056.53
2．托管费 6.4.10.2.2 840,670.41 849,316.89
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 1,209,212.28 2,054,828.98
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 280,522.58 296,839.03
三、利润总额 （亏损总额以“-” 67,847,167.15 -14,066,997.77
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 67,847,167.15 -14,066,997.77
填列）
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业中证 100 指数证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 1,565,496,475.21 -489,745,194.52 1,075,751,280.69
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 67,847,167.15 67,847,167.15
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -506,288,310.52 136,936,679.67 -369,351,630.85
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 208,039,988.46 -51,709,378.57 156,330,609.89
2.基金赎回款 -714,328,298.98 188,646,058.24 -525,682,240.74
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 1,059,208,164.69 -284,961,347.70 774,246,816.99
金净值）
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 1,148,350,202.98 -172,921,062.87 975,429,140.11
金净值）
二、本期经营活动产生的 - -14,066,997.77 -14,066,997.77
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 341,986,546.39 -35,101,066.47 306,885,479.92
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 915,513,201.06 -102,471,974.71 813,041,226.35
2.基金赎回款 -573,526,654.67 67,370,908.24 -506,155,746.43
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四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 1,490,336,749.37 -222,089,127.11 1,268,247,622.26
金净值）



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______裴长江______ ______黄小薏______ ____张幸骏____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人


6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华宝兴业中证 100 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 754 号《关于核准华宝兴业中证 100 指数证券投资基金

募集的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华

宝兴业中证 100 指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限

不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,008,465,719.05 元，业经普华永道中天会计师

事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 184 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华

宝兴业中证 100 指数证券投资基金基金合同》于 2009 年 9 月 29 日正式生效，基金合同生效日的

基金份额总额为 2,008,751,627.96 份基金份额，其中认购资金利息折合 285,908.91 份基金份额。

本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以

下简称“中国建设银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证 100 指数证券投资基金基金合同》

的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证 100 指数的成份股及其备

选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它

金融工具。本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证 100 指数，

投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于中证 100 指数成份股和备选成份股的资产

不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产

比例为 5%-10%(其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%)。本基金力争

控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%、年跟踪

误差不超过 4%，本基金的业绩比较基准为：中证 100 指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%。
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本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于 2012 年 8 月 27 日批准报出。



6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<

年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、《 华宝兴业中证 100 指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的

中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年

6 月 30 日的财务状况以及 2012 上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利

个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通

知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的

个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金

派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得

税，暂不征收企业所得税。

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(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。



6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
活期存款 155,223,732.78
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 155,223,732.78



6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 848,445,649.04 733,759,369.16 -114,686,279.88
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 848,445,649.04 733,759,369.16 -114,686,279.88



6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 26,264.50
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 390.30
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.92
其他 -
合计 26,655.72



6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 567,450.93
银行间市场应付交易费用 -
合计 567,450.93



6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,710.05
预提费用 159,126.24
应付指数许可使用费 55,921.23
合计 216,757.52



6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
项目 本期
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2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,565,496,475.21 1,565,496,475.21
本期申购 208,039,988.46 208,039,988.46
本期赎回(以"-"号填列) -714,328,298.98 -714,328,298.98
本期末 1,059,208,164.69 1,059,208,164.69
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -155,050,238.81 -334,694,955.71 -489,745,194.52
本期利润 -78,460,885.76 146,308,052.91 67,847,167.15
本期基金份额交易 68,538,399.77 68,398,279.90 136,936,679.67
产生的变动数
其中：基金申购款 -23,199,007.08 -28,510,371.49 -51,709,378.57
基金赎回款 91,737,406.85 96,908,651.39 188,646,058.24
本期已分配利润 - - -
本期末 -164,972,724.80 -119,988,622.90 -284,961,347.70



6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 238,098.39
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,131.79
其他 34.74
合计 240,264.92



6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 507,360,072.54
减：卖出股票成本总额 596,079,338.73
买卖股票差价收入 -88,719,266.19




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6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 574,035.00
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 539,000.00
本总额
减：应收利息总额 88.60
债券投资收益 34,946.40



6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 14,495,789.32
基金投资产生的股利收益 -
合计 14,495,789.32



6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 146,308,052.91
——股票投资 146,308,052.91
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 146,308,052.91



6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
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基金赎回费收入 595,092.37
转出费收入 24,838.86
合计 619,931.23
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。

2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基

金资产。

6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 1,209,212.28
银行间市场交易费用 -
合计 1,209,212.28



6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费用 39,781.56
信息披露费 119,344.68
指数使用费 112,089.34
债券帐户维护费 9,000.00
银行汇划费用 307.00
合计 280,522.58
注：根据《华宝兴业中证 100 指数证券投资基金基金合同》及《中证指数公司指数使用许可协议》，

本基金的指数许可使用费从基金财产中列支，收取标准为每年本基金的资产净值的 0.02%，收取

下限为每季 5 万元。

在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提，逐日累计，每

季支付一次。计算方法如下：

日指数许可使用费＝前一日基金资产净值 × 0.02% / 当年天数。

6.4.7.20 分部报告

无。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

第 24 页 共 47 页
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截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银 基金托管人、基金代销机构
行”)
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司 (Lyxor Asset 基金管理人的股东
Management S.A.)
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 基金管理人的最终控制方
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受基金管理人的股东控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受同一实际控制人控制的关联方
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例
华宝证券 1,646,987.00 0.25% 58,106,515.17 4.06%




6.4.10.1.2 权证交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元



第 25 页 共 47 页
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本期
2012年1月1日至2012年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
华宝证券 1,399.95 0.24% 1,399.95 0.25%

上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
华宝证券 49,390.59 4.10% 38,045.11 5.20%




6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
月 30 日 日
当期发生的基金应支付 2,802,234.77 2,831,056.53
的管理费
其中：支付销售机构的客 361,014.64 438,800.19
户维护费
注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.5% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
月 30 日 日
当期发生的基金应支付 840,670.41 849,316.89
的托管费
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。



6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
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6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
月 30 日 日
基金合同生效日（ 2009 年 - -
9 月 29 日 ）持有的基金份
额
期初持有的基金份额 2,867,407.33 426,972.86
期间申购/买入总份额 - 2,440,434.47
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 2,867,407.33 2,867,407.33
期末持有的基金份额 0.27% 0.19%
占基金总份额比例



6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：人民币元
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
持有的基金 持有的基金
关联方名称
持有的 份额 持有的 份额
基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份
额的比例 额的比例
华宝投资 - - 68,981,039.59 4.41%

注：除基金管理人之外的其它关联方投资本基金采用市场公开的费率。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 155,223,732.78 238,098.39 68,845,227.09 248,106.62

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

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本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪中证 100 指数。本基金在日常经营活动中面

临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理

人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之

间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括督察长、

内部控制委员会、副总经理、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业

务岗位。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执行情况履

行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行监

控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察稽

核部对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令

改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。

第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控

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 华宝兴业中证 100 指数 2012 年半年度报告


和互控；第三层监控防线为内部内控审计风险管理部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监

督反馈；最后是以副总经理领导的内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和

风险的总体监督、控制，并对内控审计风险管理部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估

测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失

的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特

征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

为了规避信用风险，本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。

本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项

清算，违约风险发生的可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年 6 月 30 日，本基金未持有信用

类债券(2011 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

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基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证

券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，均能以合理价格适时变现。此外，本基

金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债

券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额

净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量

在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金

等。



6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
5 年以
2012 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 不计息 合计
上
日
资产
银行存款 155,223,732.78 - - - 155,223,732.78

结算备付金 867,209.39 - - - 867,209.39

存出保证金 - - - 21,955.97 21,955.97

交易性金融资 - - - 733,759,369.16 733,759,369.16
产
应收证券清算 - - - 155,601.35 155,601.35

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款
应收利息 - - - 26,655.72 26,655.72

应收股利 - - - 2,619,761.94 2,619,761.94

应收申购款 3,185.70 - - 156,284.70 159,470.40

资产总计 156,094,127.87 - - 736,739,628.84 892,833,756.71
负债
应付赎回款 - - - 117,206,322.07 117,206,322.07
应付管理人报 - - - 458,776.32 458,776.32
酬
应付托管费 - - - 137,632.88 137,632.88
应付交易费用 - - - 567,450.93 567,450.93
其他负债 - - - 216,757.52 216,757.52
负债总计 - - - 118,586,939.72 118,586,939.72
利率敏感度缺 156,094,127.87 - - 618,152,689.12 774,246,816.99
口
上年度末
5 年以
2011 年 12 月 1 年以内 1-5 年 不计息 合计
上
31 日
资产
银行存款 56,796,058.47 - - - 56,796,058.47
结算备付金 3,285.18 - - - 3,285.18
存出保证金 - - - 54,635.52 54,635.52
交易性金融资 - - - 1,017,393,767.12 1,017,393,767.12
产
应收证券清算 - - - 4,195,742.97 4,195,742.97
款
应收利息 - - - 12,696.82 12,696.82
应收申购款 - - - 6,341.77 6,341.77
资产总计 56,799,343.65 - - 1,021,663,184.20 1,078,462,527.85
负债
应付证券清算 - - - 1,279,376.00 1,279,376.00
款
应付赎回款 - - - 50,296.92 50,296.92
应付管理人报 - - - 469,103.19 469,103.19
酬
应付托管费 - - - 140,730.92 140,730.92
应付交易费用 - - - 371,288.64 371,288.64
其他负债 - - - 400,451.49 400,451.49
负债总计 - - - 2,711,247.16 2,711,247.16
利率敏感度缺 56,799,343.65 - - 1,018,951,937.04 1,075,751,280.69
口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早


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者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2012 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2011 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率的

变动对于本基金资产净值无重大影响(2011 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证 100 指数，通过指

数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于

中证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。此外，本基金的基金管理人每

日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括

VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控

制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 733,759,369.16 94.77 1,017,393,767.12 94.58
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 733,759,369.16 94.77 1,017,393,767.12 94.58

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6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2012 年 6 月 上年度末（ 2011 年 12 月
分析
30 日 ） 31 日 ）
1. 业绩比较基准上升 5% 38,591,662.19 54,034,986.83
2. 业绩比较基准下降 5% -38,591,662.19 -54,034,986.83



6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的

市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输

入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

733,759,369.16 元，无属于第二层级和第三层级的余额(2011 年 12 月 31 日：第一层级

1,017,393,767.12，无第二层级和第三层级)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察


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输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。




§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例（%）
1 权益投资 733,759,369.16 82.18
其中：股票 733,759,369.16 82.18
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 156,090,942.17 17.48
6 其他各项资产 2,983,445.38 0.33
7 合计 892,833,756.71 100.00




7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,841,847.00 0.24
B 采掘业 80,988,459.82 10.46
C 制造业 194,297,252.17 25.10
C0 食品、饮料 57,491,164.29 7.43
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
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C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,171,750.12 1.06
C5 电子 2,448,000.00 0.32
C6 金属、非金属 44,851,730.69 5.79
C7 机械、设备、仪表 74,410,555.78 9.61
C8 医药、生物制品 6,924,051.29 0.89
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 16,228,722.51 2.10
E 建筑业 20,119,387.45 2.60
F 交通运输、仓储业 23,441,573.82 3.03
G 信息技术业 13,401,316.12 1.73
H 批发和零售贸易 8,037,871.70 1.04
I 金融、保险业 324,375,946.08 41.90
J 房地产业 37,088,052.09 4.79
K 社会服务业 5,283,558.72 0.68
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 725,103,987.48 93.65



7.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,371,446.18 0.31
C0 食品、饮料 2,013,966.18 0.26
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 357,480.00 0.05
D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,224,935.50 0.42
E 建筑业 3,059,000.00 0.40
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
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I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 8,655,381.68 1.12




7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
值比例（％）
1 601318 中国平安 789,740 36,122,707.60 4.67
2 600016 民生银行 5,141,157 30,795,530.43 3.98
3 600036 招商银行 2,811,214 30,698,456.88 3.96
4 600000 浦发银行 3,108,870 25,275,113.10 3.26
5 601328 交通银行 5,199,943 23,607,741.22 3.05
6 600519 贵州茅台 94,082 22,499,710.30 2.91
7 601166 兴业银行 1,714,663 22,256,325.74 2.87
8 600030 中信证券 1,564,098 19,754,557.74 2.55
9 000002 万 科Ａ 2,198,463 19,588,305.33 2.53
10 601288 农业银行 7,485,580 19,387,652.20 2.50
11 600837 海通证券 1,833,623 17,657,789.49 2.28
12 601088 中国神华 748,730 16,831,450.40 2.17
13 601601 中国太保 713,535 15,826,206.30 2.04
14 000858 五 粮 液 430,076 14,089,289.76 1.82
15 601398 工商银行 3,484,137 13,762,341.15 1.78
16 600111 包钢稀土 333,378 13,155,095.88 1.70
17 601668 中国建筑 3,406,720 11,378,444.80 1.47
18 600048 保利地产 972,796 11,031,506.64 1.42
19 000157 中联重科 997,506 10,004,985.18 1.29
20 000651 格力电器 477,429 9,954,394.65 1.29
21 002304 洋河股份 73,853 9,936,921.15 1.28
22 600031 三一重工 700,205 9,746,853.60 1.26
23 601169 北京银行 992,489 9,696,617.53 1.25
24 601006 大秦铁路 1,350,459 9,493,726.77 1.23
25 000001 深发展Ａ 579,816 8,790,010.56 1.14

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26 002024 苏宁电器 958,030 8,037,871.70 1.04
27 601818 光大银行 2,754,851 7,823,776.84 1.01
28 600900 长江电力 1,124,401 7,645,926.80 0.99
29 600015 华夏银行 777,442 7,362,375.74 0.95
30 600050 中国联通 1,925,792 7,163,946.24 0.93
31 600104 上汽集团 499,840 7,142,713.60 0.92
32 601857 中国石油 776,019 7,022,971.95 0.91
33 000629 攀钢钒钛 1,063,039 6,994,796.62 0.90
34 601899 紫金矿业 1,794,712 6,963,482.56 0.90
35 600585 海螺水泥 454,287 6,732,533.34 0.87
36 000568 泸州老窖 158,764 6,717,304.84 0.87
37 600256 广汇能源 480,196 6,468,240.12 0.84
38 000063 中兴通讯 446,803 6,237,369.88 0.81
39 600999 招商证券 529,276 6,144,894.36 0.79
40 601628 中国人寿 332,554 6,085,738.20 0.79
41 000776 广发证券 200,591 5,983,629.53 0.77
42 600028 中国石化 947,332 5,968,191.60 0.77
43 000983 西山煤电 357,365 5,574,894.00 0.72
44 600547 山东黄金 161,698 5,310,162.32 0.69
45 000069 华侨城Ａ 828,144 5,283,558.72 0.68
46 000338 潍柴动力 171,773 5,099,940.37 0.66
47 000527 美的电器 461,107 5,095,232.35 0.66
48 601989 中国重工 980,422 5,088,390.18 0.66
49 600005 武钢股份 1,839,442 4,948,098.98 0.64
50 000792 盐湖股份 144,826 4,890,774.02 0.63
51 600489 中金黄金 222,972 4,798,357.44 0.62
52 600795 国电电力 1,747,996 4,719,589.20 0.61
53 000538 云南白药 77,981 4,622,713.68 0.60
54 600362 江西铜业 188,812 4,514,494.92 0.58
55 601699 潞安环能 208,914 4,332,876.36 0.56
56 000895 双汇发展 68,648 4,247,938.24 0.55
57 600348 阳泉煤业 272,972 4,176,471.60 0.54
58 601988 中国银行 1,466,498 4,135,524.36 0.53
59 601788 光大证券 310,365 4,087,507.05 0.53
60 600089 特变电工 598,544 4,052,142.88 0.52
61 601600 中国铝业 652,575 4,026,387.75 0.52
62 000425 徐工机械 280,499 4,022,355.66 0.52
63 601688 华泰证券 380,976 4,000,248.00 0.52
64 601766 中国南车 826,042 3,766,751.52 0.49
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65 600029 南方航空 815,217 3,758,150.37 0.49
66 601168 西部矿业 433,231 3,708,457.36 0.48
67 601299 中国北车 913,289 3,662,288.89 0.47
68 601111 中国国航 562,440 3,459,006.00 0.45
69 600309 烟台万华 245,766 3,280,976.10 0.42
70 601898 中煤能源 415,582 3,216,604.68 0.42
71 601186 中国铁建 689,156 3,066,744.20 0.40
72 600188 兖州煤业 155,152 2,944,784.96 0.38
73 601390 中国中铁 1,140,421 2,930,881.97 0.38
74 600010 包钢股份 583,300 2,846,504.00 0.37
75 600150 中国船舶 123,176 2,829,352.72 0.37
76 601958 金钼股份 220,222 2,790,212.74 0.36
77 601618 中国中冶 1,106,176 2,743,316.48 0.35
78 601666 平煤股份 268,146 2,713,637.52 0.35
79 600875 东方电气 151,167 2,708,912.64 0.35
80 002142 宁波银行 263,597 2,630,698.06 0.34
81 601991 大唐发电 453,316 2,552,169.08 0.33
82 601998 中信银行 622,626 2,490,504.00 0.32
83 002415 海康威视 90,000 2,448,000.00 0.32
84 000937 冀中能源 158,300 2,417,241.00 0.31
85 601919 中国远洋 505,918 2,347,459.52 0.30
86 601607 上海医药 215,683 2,301,337.61 0.30
87 601808 中海油服 134,383 2,218,663.33 0.29
88 600115 东方航空 530,212 2,216,286.16 0.29
89 601018 宁波港 856,500 2,166,945.00 0.28
90 601118 海南橡胶 268,100 1,841,847.00 0.24
91 000898 鞍钢股份 418,928 1,633,819.20 0.21
92 601158 重庆水务 222,587 1,311,037.43 0.17
93 601558 华锐风电 176,354 1,236,241.54 0.16
注：“深发展 A”于 2012 年 8 月 2 日更名”平安银行”。


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
值比例（％）
1 600011 华能国际 499,990 3,224,935.50 0.42
2 601669 中国水电 700,000 3,059,000.00 0.40
3 000869 张 裕Ａ 29,943 2,013,966.18 0.26
4 002594 比亚迪 18,000 357,480.00 0.05
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
值比例（％）
1 600000 浦发银行 11,695,263.01 1.09
2 601989 中国重工 7,511,882.05 0.70
3 600036 招商银行 5,487,682.06 0.51
4 600016 民生银行 5,343,843.00 0.50
5 601318 中国平安 5,173,127.72 0.48
6 000629 攀钢钒钛 5,165,754.38 0.48
7 601288 农业银行 4,478,312.00 0.42
8 601328 交通银行 4,077,128.00 0.38
9 601166 兴业银行 3,813,850.00 0.35
10 600519 贵州茅台 3,472,915.88 0.32
11 600030 中信证券 3,319,021.16 0.31
12 601088 中国神华 3,263,733.23 0.30
13 600011 华能国际 3,228,433.00 0.30
14 000002 万 科Ａ 3,181,502.05 0.30
15 601669 中国水电 3,068,976.00 0.29
16 600837 海通证券 2,940,577.48 0.27
17 600104 上汽集团 2,840,850.47 0.26
18 601818 光大银行 2,690,017.00 0.25
19 601398 工商银行 2,689,007.96 0.25
20 601601 中国太保 2,486,807.06 0.23

注：买入金额不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例（％）
1 600036 招商银行 28,785,534.73 2.68
2 600016 民生银行 20,827,359.77 1.94
3 601318 中国平安 20,373,051.41 1.89
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4 600000 浦发银行 16,881,054.50 1.57
5 601328 交通银行 15,962,022.69 1.48
6 601166 兴业银行 14,985,505.09 1.39
7 600519 贵州茅台 14,443,423.22 1.34
8 000002 万 科Ａ 12,816,425.09 1.19
9 600030 中信证券 12,674,120.52 1.18
10 601088 中国神华 11,857,687.81 1.10
11 600837 海通证券 11,843,796.74 1.10
12 601989 中国重工 10,519,499.54 0.98
13 601601 中国太保 10,010,811.21 0.93
14 601398 工商银行 9,531,307.13 0.89
15 000858 五 粮 液 9,277,575.21 0.86
16 601288 农业银行 9,160,608.26 0.85
17 600111 包钢稀土 8,405,519.60 0.78
18 000825 太钢不锈 8,001,270.30 0.74
19 601668 中国建筑 7,478,294.72 0.70
20 600048 保利地产 7,017,841.48 0.65

注：卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 166,136,887.86
卖出股票收入（成交）总额 507,360,072.54
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。



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7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

7.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 21,955.97
2 应收证券清算款 155,601.35
3 应收股利 2,619,761.94
4 应收利息 26,655.72
5 应收申购款 159,470.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,983,445.38




7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构
(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者



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占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
19,068 55,548.99 429,549,395.94 40.55% 629,658,768.75 59.45%




8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 3,638,457.70 0.3435%
员持有本基金
注:（一）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间：

100 万份以上

（二）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间：50 万份至 100 万份（含）

附：数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份（含）、100

万份以上。


§9 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日(2009 年 9 月 29 日)基金份额总额 2,008,751,627.96
本报告期期初基金份额总额 1,565,496,475.21
本报告期基金总申购份额 208,039,988.46
减:本报告期基金总赎回份额 714,328,298.98
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,059,208,164.69

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。



10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。




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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。



10.4 基金投资策略的改变

本基金的投资策略在报告期内未发生变更。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同

生效之日(2009 年 9 月 29 日)起至本报告期末。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。




10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
东北证券 1 146,833,894.86 21.84% 122,350.49 21.26% -

华创证券 1 125,721,946.58 18.70% 108,871.73 18.92% -

信达证券 1 108,207,418.35 16.10% 94,407.09 16.40% -

西南证券 1 84,166,463.47 12.52% 73,477.09 12.77% -

国泰君安 1 59,301,496.06 8.82% 50,406.10 8.76% -

光大证券 1 44,516,477.99 6.62% 37,838.77 6.57% -

海通证券 1 40,997,155.90 6.10% 35,110.81 6.10% -

中航证券 1 19,868,382.87 2.96% 16,888.12 2.93% -

兴业证券 1 19,003,805.93 2.83% 16,153.41 2.81% -

银河证券 1 16,089,748.57 2.39% 13,676.27 2.38% -

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中金国际 1 2,294,701.10 0.34% 1,950.44 0.34% -

瑞银证券 1 1,937,361.00 0.29% 1,646.76 0.29% -

华宝证券 1 1,646,987.00 0.25% 1,399.95 0.24% -

国信证券 1 1,427,535.20 0.21% 1,209.86 0.21% -

招商证券 1 130,100.00 0.02% 110.59 0.02% -

民生证券 1 93,600.00 0.01% 79.58 0.01% -

安信证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

金元证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

齐鲁证券 1 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

西藏同信 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

华泰联合 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各项财务

指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国

人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及

时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的

地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

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 华宝兴业中证 100 指数 2012 年半年度报告




2. 本基金本报告期券商交易单元新增：国金证券。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
东北证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

信达证券 574,035.00 100.00% - - - -

西南证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中金国际 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

金元证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

西藏同信 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

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华泰联合 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -




10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华宝兴业基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《证 2012 年 6 月 29 日
在“e 网金”网上直销平台新增上海 券时报》、《上海证券
银联电子支付服务有限公司相关 报》以及基金管理人
银行卡支付业务的公告 网站
2 华宝兴业基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《证 2012 年 6 月 28 日
参加江苏银行网上银行基金申购 券时报》、《上海证券
费率优惠活动的公告 报》以及基金管理人
网站
3 华宝兴业基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《证 2012 年 5 月 12 日
参加江苏银行网上银行基金申购 券时报》、《上海证券
费率优惠活动的公告 报》以及基金管理人
网站
4 华宝兴业基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《证 2012 年 3 月 30 日
参加工商银行网上银行基金申购 券时报》、《上海证券
费率优惠活动的公告 报》以及基金管理人
网站
5 华宝兴业基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《证 2012 年 3 月 30 日
参加江苏银行网上银行基金申购 券时报》、《上海证券
费率优惠活动的公告 报》以及基金管理人
网站
6 华宝兴业基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《证 2012 年 3 月 15 日
旗下部分基金继续参加申银万国 券时报》、《上海证券
证券申购费率优惠活动并继续开 报》以及基金管理人
通定投业务的公告 网站
7 华宝兴业基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《证 2012 年 2 月 14 日
变更办公地址的预告 券时报》、《上海证券
报》以及基金管理人
网站
8 华宝兴业基金管理有限公司旗下 基金管理人网站 2012 年 1 月 1 日
基金资产净值公告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息

2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自 2012

年 1 月 16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。



§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝兴业中证 100 指数证券投资基金基金合同；

华宝兴业中证 100 指数证券投资基金招募说明书；

华宝兴业中证 100 指数证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。


12.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。


12.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各

种定期和临时公告。



华宝兴业基金管理有限公司
2012 年 8 月 27 日




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