华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金
清算报告




基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2015 年 11 月 18 日
华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金

2015 年 9 月 28 日(基金最后开放日的确认日)资产负债表(经审计)
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

本期末 上年度末
资产 附注号 2015 年 9 月 28 日 2014 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 5 4,323,362.30 2,319,084.38
交易性金融资产 6 - 12,577,537.20
其中:基金投资 - 12,577,537.20
应收利息 7 727.54 184.27
应收股利 - 14,375.24
应收申购款 - 10,499.56
资产总计 4,324,089.84 14,921,680.65
负债和所有者权益
负 债:
应付证券清算款 - 263,187.37
应付赎回款 235,464.03 82,182.05
应付管理人报酬 18(b) - 19,173.18
应付托管费 - 3,834.62
其他负债 8 109,723.65 260,012.20
负债合计 345,187.68 628,389.42
所有者权益:
实收基金 9 3,934,573.69 13,856,604.43
未分配利润 10 44,328.47 436,686.80
所有者权益合计 3,978,902.16 14,293,291.23
负债和所有者权益总计 4,324,089.84 14,921,680.65

注:于基金最后开放日的确认日 2015 年 9 月 28 日,基金份额总额 3,934,573.69
份,基金份额净值 1.011 元。

后附财务报表附注为特殊目的财务报表的组成部分。

本财务报表由下列负责人签署:

黄小薏 向辉 张幸骏
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人:黄小薏 主管会计工作的负责人:向辉 会计机构负责人:张幸骏




-1-
 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 28 日(基金最后开放日的确认日)止期间的
利润表(经审计)
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

本期
2015 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2015 年 9 月 28 日
2014 年度
(基金最后开放日的确
项目 附注号 认日)
一、收入 245,887.41 710,669.54
利息收入 6,921.96 5,846.22
其中:存款利息收入 11 6,921.96 5,846.22
投资收益(损失以“-”填列) 1,653,105.07 3,634,989.77
其中:基金投资收益 12 1,587,045.75 3,279,563.28
股利收益 13 66,059.32 355,426.49
公允价值变动收益(损失以“-”号
填列) 14 -1,530,199.81 -2,955,912.85
汇兑收益(损失以“-”号填列) 109,620.96 23,007.53
其他收入(损失以“-”号填列) 15 6,439.23 2,738.87
减:二、费用 236,176.17 716,221.03
管理人报酬 18(b) 92,532.99 371,092.23
托管费 18(c) 18,506.60 74,218.42
交易费用 12,000.25 81,730.93
其他费用 16 113,136.33 189,179.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) 9,711.24 -5,551.49
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,711.24 -5,551.49


后附财务报表附注为特殊目的财务报表的组成部分。


本财务报表由下列负责人签署:

黄小薏 向辉 张幸骏
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人:黄小薏 主管会计工作的负责人:向辉 会计机构负责人:张幸骏




-2-
华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 28 日(基金最后开放日的确认日)止期间的
所有者权益(基金净值)变动表(经审计)
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 28 日(基金最后开放日的
项目
确认日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 13,856,604.43 436,686.80 14,293,291.23
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数(本期利润) - 9,711.24 9,711.24
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数(净值减少以“-”号填列) -9,922,030.74 -402,069.57 -10,324,100.31
其中:1.基金申购款 6,082,771.71 146,797.52 6,229,569.23
2.基金赎回款(以“-”号填列) -16,004,802.45 -548,867.09 -16,553,669.54
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少以
“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,934,573.69 44,328.47 3,978,902.16
上年度可比期间
项目 2014 年度
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 33,633,669.99 1,222,582.82 34,856,252.81
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数(本期利润) - -5,551.49 -5,551.49
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数(净值减少以“-”号填列) -19,777,065.56 -780,344.53 -20,557,410.09
其中:1. 基金申购款 500,348.32 17,137.49 517,485.81
2. 基金赎回款(以“-”号填列) -20,277,413.88 -797,482.02 -21,074,895.90
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少以
“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 13,856,604.43 436,686.80 14,293,291.23



后附财务报表附注为特殊目的财务报表的组成部分。

本财务报表由下列负责人签署:

黄小薏 向辉 张幸骏
————————— ———————— ————————
基金管理公司负责人:黄小薏 主管会计工作的负责人:向辉 会计机构负责人:张幸骏




-3-
1 基金基本情况

华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1694 号《关于核准华宝
兴业成熟市场动量优选证券投资基金募集的批复》核准,由华宝兴业基金管理有
限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业成熟市场动量优选
证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不
定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 564,724,606.46 元,业经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2011)第 082 号验
资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资
基金基金合同》于 2011 年 3 月 15 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额
为 564,846,643.58 份基金份额,其中认购资金利息折合 122,037.12 份基金份
额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国银行
股份有限公司,境外托管人为中国银行(香港)有限公司,境外投资顾问为领先资
产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资
管理试行办法》和《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金合同》的有关
规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括已与中国证监会签
署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的交易型开放式
基金(ETF)、债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工
具。其中,ETF 的标的市场是美洲、欧洲、及亚太地区的发达国家和地区。具体
为澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、香港
特别行政区、爱尔兰、意大利、日本、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、新加坡、
西班牙、瑞典、瑞士、英国和美国。在正常市场情况下,本基金各类资产配置的
比例范围是:ETF 占基金资产的比例为 60%-95%,债券、现金及中国证监会允
许的其它投资品种的比例为基金资产的 5%-40%。本基金的业绩比较基准为:
MSCI 全球指数(此处指全收益指数)×50%+花旗全球政府债券指数×50%。

根据《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金合同》以及华宝兴业基金管
理有限公司 2015 年 9 月 24 日的《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金份额
持有人大会决议生效的公告》,自 2015 年 9 月 25 日起,本基金进入基金财产清
算期,基金管理人已依据相关法律法规和本基金基金合同的规定,组织成立基金
财产清算小组履行基金财产清算程序。




-4-
2 特殊目的财务报表编制基础

如财务报表附注 1 所述,自 2015 年 9 月 25 日起,本基金进入基金财产清算期,
故本基金特殊目的财务报表以清算基础编制。本基金比较特殊目的财务报表按持
续经营假设编制。

本基金特殊目的财务报表按附注 3 中所述的会计政策和会计估计以清算基础编
制。于 2015 年 9 月 28 日(基金最后开放日的确认日),所有资产以可收回的金额
与原账面价值孰低计量,负债以预计需要清偿的金额计量。由于本基金于 2015
年 9 月 28 日(基金最后开放日的确认日)仅持有货币性金融资产和金融负债,所以
按清算基础编制与按持续经营基础编制的财务报表没有差异。

此外,本基金特殊目的财务报表按照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》、《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金合
同》约定的资产估值和会计核算方法及在财务报表附注 3 所列示的中国证监会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

3 重要会计政策和会计估计

(a) 会计期间

本特殊目的财务报表的实际编制期间为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 28 日(基
金最后开放日的确认日)止期间。

(b) 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

(c) 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本
基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金
融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的基金投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。




-5-
 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融
资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

(d) 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的
相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日
至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易
费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计
量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转
移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资
产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(e) 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的基金投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交
易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。




-6-
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确
定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具
的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能
最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

(f) 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按
净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

(g) 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认
日认列。

(h) 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例
计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含
的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日
或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

(i) 收入/(损失)的确认和计量

基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得
税后的净额,于除息日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益;处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投
资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。




-7-
(j) 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。

(k) 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再
投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实
现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为
期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期
末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余
额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

(l) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算
差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采
用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损
益科目。

(m) 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列
条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本
基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、
评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量
等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定
条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

4 税项




-8-
 根据财政部、国家税务总局财税[2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(b) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关
国家或地区税收法律和法规执行,在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得
税。

(c) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关
国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。




-9-
5 银行存款

于 2015 年 9 月 28 日(基金最后开放日的确认日),本基金持有的银行存款账面余
额为 4,323,362.30 元,均为活期银行存款。于 2014 年 12 月 31 日:账面余额为
2,319,084.38 元,均为活期银行存款。

注:
于 2015 年 9 月 28 日(基金最后开放日的确认日),活期存款均为人民币活期存款
4,323,362.30 元。

于 2014 年 12 月 31 日,活期存款包括人民币活期存款 1,049,347.56 元,欧元活
期存款 4,015.99 元(折合人民币 29,941.62 元)、港元活期存款 9.52 元(折合人民
币 7.51 元)、日元活期存款 409,700.00 元(折合人民币 21,046.70 元)和美元活期
存款 199,173.23 元(折合人民币 1,218,740.99 元)。

6 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2015 年 9 月 28 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-
金交所黄金合约 - - -
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -


单位:人民币元
上年度末
项目 2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-
金交所黄金合约 - - -
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -



- 10 -
 合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 11,047,337.39 12,577,537.20 1,530,199.81
其他 - - -
合计 11,047,337.39 12,577,537.20 1,530,199.81

7 应收利息

项目 本期末 上年度末
2015 年 9 月 28 日 2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 727.54 184.27
应收结算备付金利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
合计 727.54 184.27

8 其他负债

本期末 上年度末
项目
2015 年 9 月 28 日 2014 年 12 月 31 日
预提费用 109,723.65 260,000.00
应付赎回费 - 12.20
合计 109,723.65 260,012.20

9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 28 日(基金最后开放日
项目
的确认日)
基金份额(份) 账面金额
上年度末 13,856,604.43 13,856,604.43
本期申购 6,082,771.71 6,082,771.71
本期赎回(以“-”号填列) -16,004,802.45 -16,004,802.45
本期末 3,934,573.69 3,934,573.69

10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 887,307.15 -450,620.35 436,686.80
本期利润 1,539,911.05 -1,530,199.81 9,711.24
本期基金份额交易产 -1,214,573.38 812,503.81 -402,069.57




- 11 -
 生的变动数
其中:基金申购款 1,805,918.28 -1,659,120.76 146,797.52
基金赎回款 -3,020,491.66 2,471,624.57 -548,867.09
本期已分配利润 - - -
本期末 1,212,644.82 -1,168,316.35 44,328.47

11 存款利息收入

本期
2015 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
项目 2015 年 9 月 28 日
2014 年度
(基金最后开放日的确认
日)
活期存款利息收入 6,811.78 5,845.45
定期存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 110.18 0.77
合计 6,921.96 5,846.22

12 基金投资收益
单位:人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
项目 2015 年 9 月 28 日
2014 年度
(基金最后开放日的确认
日)
卖出基金成交金额 22,116,654.21 79,781,929.79
减:卖出基金成本总额 20,529,608.46 76,502,366.51
基金投资收益 1,587,045.75 3,279,563.28

13 股利收益
单位:人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
项目 2015 年 9 月 28 日
2014 年度
(基金最后开放日的确认
日)
股票投资产生的股利收益 - -
基金投资产生的股利收益 66,059.32 355,426.49
合计 66,059.32 355,426.49




- 12 -
14 公允价值变动损益
单位:人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
项目名称 2015 年 9 月 28 日
2014 年度
(基金最后开放日的确认
日)
1. 交易性金融资产 -1,530,199.81 -2,955,912.85
——股票投资 - -
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 -1,530,199.81 -2,955,912.85
——贵金属投资 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -1,530,199.81 -2,955,912.85

15 其他收入
单位:人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
项目 2015 年 9 月 28 日
2014 年度
(基金最后开放日的确认
日)
基金赎回费收入 6,439.23 2,738.87
合计 6,439.23 2,738.87

注:本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。

16 其他费用
单位:人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
项目 2015 年 9 月 28 日
2014 年度
(基金最后开放日的确认
日)
信息披露费 65,834.19 125,000.00
审计费用 43,889.46 60,000.00
税务顾问费 1,848.45 1,847.40
银行划款手续费 1,564.23 2,332.05




- 13 -
 合计 113,136.33 189,179.45

17 资产负债表日后事项

自资产负债表日(2015 年 9 月 28 日)后至本特殊目的财务报表批准报出日(2015
年 10 月 21 日)期间,本基金银行存款产生的利息收入,将由基金管理人华宝兴
业基金管理有限公司先行垫付。

18 重大关联方关系及关联交易

(a) 关联方

关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、
基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外托管人
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司 基金管理人的股东、境外投资顾问
(Lyxor Asset Management S.A.)
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝钢集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝钢集团控制的公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

(b) 管理人报酬/应付管理人报酬

本基金的管理费(包括投资顾问费)按照前一日基金资产净值 1.50%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付。本基金于 2015 年 9 月 24 日(基金最后运
作日)按照 2015 年 9 月 23 日基金资产净值 1.50%的年费率计提管理人报酬后停
止计提管理人报酬。

截止 2015 年 9 月 28 日(基金最后开放日的确认日)止期间,本基金共产生管理人
报酬 92,532.99 元(2014 年度:371,092.23 元),由此产生的应付管理人报酬为
0.00 元(2014 年 12 月 31 日:19,173.18 元)。

(c) 托管费

本期
上年度可比期间
项目 2015 年 1 月 1 日至
2014 年度
2015 年 9 月 28 日




- 14 -
 (基金最后开放日的确
认日)
当期发生的基金应支付的托管费 18,506.60 74,218.42

注:支付基金托管人 中国银行 的托管费(含向境外托管人支付的相应服务费)按前
一日基金资产净值 0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计
算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.3% / 当年天数。

(d) 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期
2015 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
项目 2015 年 9 月 28 日
2014 年度
(基金最后开放日的确
认日)
期初持有的基金份额 7,920.79 7,920.79
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 7,920.79 -
期末持有的基金份额 - 7,920.79
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 - 0.06%

(e) 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

本期
关联方 2015 年 1 月 1 日至
名称 2015 年 9 月 28 日(基金最后开放日的确认日)
期末余额 当期利息收入
中国银行 4,323,362.30 6,811.78
中银香港 - -
上年度可比期间
关联方
2014 年度
名称
期末余额 当期利息收入
中国银行 1,050,319.93 5,845.45
中银香港 1,268,764.45 -

19 金融工具及其风险




- 15 -
如财务报表附注 1 所述,自 2015 年 9 月 25 日起,本基金进入基金财产清算期。
于 2015 年 9 月 28 日(基金最后开放日的确认日),本基金资产为境内人民币银行
存款及相关的应收利息,无重大风险。




- 16 -
20 其它需要说明的事项

a. 本基金的清算费用包括:
1、 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,费用人民币 45000元;其中
43,889.46由基金承担,剩余1110.54元由管理人华宝兴业基金公司承担。
2、 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书,费用人民币30,000.00元,由管
理人华宝兴业基金公司承担。
3、 划付各项费用、清算款等费用而产生的划款手续费,按实际发生, 由管理人华
宝兴业基金公司承担。
b. 应收利息的特别说明
为保护基金份额持有人利益,管理人将垫付清算期产生的应收利息,管理人垫付资
金孳生的利息归管理人所有。
2015年9月28日至清算款划出日前的银行存款的利息归基金份额持有人所有,为保
护投资者利益,加快清盘速度,本管理人将先行垫付该笔资金,供清盘分配使用,结息
后将由托管人退还管理人,与之前预估数所产生的误差也由管理人承担。
c. 基金剩余财产的分配
按照《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金资产管理合同》第二十二部分
“资产管理合同的变更、终止与财产清算”的规定,依据资产管理计划财产清算的分配
方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用及各项负债后,按基金
的投资人持有的基金份额比例进行分配。跟据《关于终止华宝兴业成熟市场动量优选证
券投资基金基金合同有关事项议案的说明》,本基金的清算费用将由基金管理人代为支
付。
剩余财产的具体分配顺序见下表:
金额单位:人民币元
项 目 分配顺序
一、2015年9月28日(基金最后开放日的确认日)所
有者权益 3,978,902.16
加:基金最后开放日的确认日后至清算款划出日
前一日(2015 年 11 月 22 日)的银行存款产生的 4,481.14
利息
二、可供分配剩余财产总额 3,983,383.30

所有垫付款项入账后,管理人预计于2015年11月23日下达指令给托管人,将可供分
配剩余财产总额划付给基金份额持有人。
基金份额持有人获取的金额=(可供分配剩余财产总额/合同截止日总份额)*每个基
金份额持有人在本基金运作终止时所持有的持有份额。
d. 相关账户的注销
基金清算完毕后,基金管理人配合基金托管人按照规定注销基金尚存的资金账户、
证券账户及其他账户。




17
21 备查文件
a.华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 28 日止期间的
特殊目的财务报表及审计报告
b. 律师事务所关于《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金清算报告》的法律意见




华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金财产清算小组




2015年11月




- 18 -
点击查看>>  附件