上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年9月25日至2013年3月31日)

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注:本基金合同生效日为2012年9月25日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。

图示时间段为2012年9月25日至2013年3月31日。 本基金建仓期自2012年9月25日至2013年3月24日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2. 黄栋先生为本基金首任基金经理,其任职日期为本基金基金合同生效之日

3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外,基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求:本基金曾出现由于市场原因引起的股票持仓比例被动高于相关比例要求的情形,但已在规定时间内调整完毕。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,监察稽核部未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,监察稽核部未发现存在异常交易行为。

所有投资组合(除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合)参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾一季度市场,股指是先涨后跌,本基金配置的消费服务类股票出现了分化,其中医药、环保、传媒、软件、旅游等股票持续上涨,但饮料、商业、服装股表现较为疲弱,金融股则在快速上涨后出现了回调,整体上本基金净值在一季度上涨2.64%,跟踪误差和偏离度都达到了预定目标,较好地跟踪住了基准。

目前经济复苏迹象已经显现,市场在回调后有望企稳,但另一方面其复苏力度较弱,使得市场兼具衰退期和复苏期的特征,本基金配置的消费服务类股票将可以相对受益于这一经济环境。

在投资操作上基金仍采取按照标的指数进行完全复制的策略,力争使跟踪误差最小化。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为2.64%,同期业绩比较基准收益率为3.18%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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注:截至2013年3月31日,上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金资产净值为92,300,596.24元,基金份额净值为1.051元,累计基金份额净值为1.051元。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 本基金投资的贵州茅台酒股份有限公司(下称:贵州茅台,股票代码:600519)于2013年2月23日公告其控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于2013年2月22日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》(黔价处[2013]1号)。该决定书认为:贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定,违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。为此,根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定给予处罚,限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚款二亿四千七百万元人民币上交国库。

对上述股票投资决策程序的说明:本基金是一只被动式指数基金,投资目标是通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,以实现对中证消费服务领先指数的有效跟踪。本基金采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合。贵州茅台是中证消费服务领先指数的成份股,本基金对贵州茅台的投资是按照其所占中证消费服务领先指数的权重来进行,本报告期内,本基金对贵州茅台的投资未违反上述原则。

本基金投资的宜宾五粮液股份有限公司(下称:五粮液,股票代码:000858)于2013年2月23日公告其控股子公司宜宾五粮液酒类销售有限责任公司于2013年2月22日收到四川省发展和改革委员会《行政处罚决定书》(川发改价检处[2013]1号)。该决定书认为:宜宾五粮液酒类销售有限责任公司对经销商向第三人销售五粮液白酒的最低价格进行限定,违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。据此,决定对公司处以罚款二亿零二百万元。

对上述股票投资决策程序的说明:本基金是一只被动式指数基金,投资目标是通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,以实现对中证消费服务领先指数的有效跟踪。本基金采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合。五粮液是中证消费服务领先指数的成份股,本基金对五粮液的投资是按照其所占中证消费服务领先指数的权重来进行,本报告期内,本基金对五粮液的投资未违反上述原则。

除上述股票外,本基金投资的其余八名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.9.3 其他各项资产构成

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5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

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§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

7.1.1. 中国证监会批准上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金设立的文件

7.1.2. 《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》

7.1.3. 《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金托管协议》

7.1.4. 《上投摩根开放式基金业务规则》

7.1.5. 基金管理人业务资格批件、营业执照

7.1.6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。

7.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

7.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一三年四月二十日

基金简称 上投摩根中证消费服务指数
基金主代码 370023
交易代码 370023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年9月25日
报告期末基金份额总额 87,827,952.14份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证消费服务领先指数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时,本基金将运用其他方法建立实际组合,力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。
业绩比较基准 95%×中证消费服务领先指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率
风险收益特征 本基金为指数型基金,长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金等,为高风险、高收益产品。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司





主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)
1.本期已实现收益 4,259,724.07
2.本期利润 5,030,803.99
3.加权平均基金份额本期利润 0.0461
4.期末基金资产净值 92,300,596.24
5.期末基金份额净值 1.051





阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 2.64% 1.25% 3.18% 1.25% -0.54% 0.00%





姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
黄栋 本基金基金经理 2012-9-25 - 8年 上海财经大学经济学硕士 2005年至2010年先后在东方证券、工银瑞信基金从事金融工程研究工作 2010年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,主要负责金融工程研究方面的工作。2012年9月起担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理。





序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 87,500,395.01 94.21
其中:股票 87,500,395.01 94.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,189,044.14 5.59
7 其他各项资产 188,714.76 0.20
8 合计 92,878,153.91 100.00





代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 35,792,481.20 38.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -





F 批发和零售业 14,511,390.62 15.72
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,352,729.07 6.88
J 金融业 16,891,185.02 18.30
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,825,693.72 4.14
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 7,524,686.04 8.15
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,602,229.34 2.82
S 综合 - -
合计 87,500,395.01 94.80





序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002024 苏宁云商 601,868 3,833,899.16 4.15
2 600519 贵州茅台 20,019 3,380,408.34 3.66
3 000069 华侨城A 493,992 2,870,093.52 3.11
4 600016 民生银行 254,060 2,449,138.40 2.65
5 600887 伊利股份 75,846 2,402,801.28 2.60
6 000858 五粮液 96,145 2,147,879.30 2.33
7 600036 招商银行 158,942 2,007,437.46 2.17
8 300070 碧水源 37,306 1,965,280.08 2.13
9 000538 云南白药 21,794 1,863,387.00 2.02
10 601607 上海医药 130,675 1,723,603.25 1.87





序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 98,370.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,322.02
5 应收申购款 89,022.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 188,714.76





本报告期期初基金份额总额 187,780,309.57
本报告期基金总申购份额 8,177,321.33
减:本报告期基金总赎回份额 108,129,678.76
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 87,827,952.14





2013年第一季度报告

2013年3月31日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年四月二十日
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