上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金
2012年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2012年2月1日(基金合同生效日)起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3. 本基金合同生效日为2012年2月1日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年2月1日至2012年12月31日)
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注:1.本基金合同生效日为2012年2月1日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2.本基金建仓期自2012年2月1日至2012年7月31日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金
自基金合同生效以来每年净值增长率图
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注:
1.本基金合同生效日为2012年2月1日,图示的时间段为2012年2月1日至2012年12月31日。
2.合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日起未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有二十只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金和上投摩根核心优选股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
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注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.董红波先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根健康品质股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求,制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》,规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动,同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。
公司执行自上而下的三级授权体系,依次为投资决策委员会、投资总监、经理人,经理人在其授权范围内自主决策,投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法,严禁利用内幕信息作为投资依据,各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度,执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动,不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会 对于银行间市场投资活动,通过交易对手库控制和交易室询价机制,严格防范交易对手风险并抽检价格公允性 对于一级市场申购投资行为,遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
公司制订了《异常交易监控与报告制度》,通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析,并执行异常交易行为监控分析记录工作机制,确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析,并留存报告备查。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时,公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内(日内、3日内、5日内)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验,以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。
报告期内,通过前述分析方法,未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,公司未发现存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合(除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合)参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012年证券市场在多数时间里都处于极为弱势的状态,多数行业指数表现一般,经济及企业盈利下滑、市场流动性与信心的不断缺失是行情疲弱的主要原因。但与2011年不同的是,2012年优质个股的结构性机会表现突出。作为2012年新成立的基金,本基金自成立日起遵照契约要求,以消费和成长类股的投资机会为核心,同时较好把握了其他行业及公司的结构性机会,通过在食品饮料、医药、电子、装饰园林等行业布局取得了较好收益。本基金在报告期内,表现优于业绩基准。本年度表现不足在于在食品饮料获得较好收益后未能及时兑现。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为9.70%,同期业绩比较基准收益率为2.48%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年,我们认为市场表现会好于2012年,从目前看,经济企稳回升、流动性的宽松以及政策对于证券市场的扶持都将有利于市场表现。而从大的周期看,无论对于经济还是证券市场本身,我们认为目前都处于一个底部回升状态。从投资方向看,我们认为具备长期持续成长的公司仍然具有较大上升空间,作为消费类基金,我们在努力把握好消费类行业机会的同时,也会积极关注其他与经济相关的周期行业投资机会。从风险看,房价及通胀的上涨幅度及时间点将是制约行情表现的重要因素。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
上投摩根健康品质股票型证券投资基金2012年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、王灵签字出具了“无保留意见的审计报告”(编号:普华永道中天审字(2013)第20348号)。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金
报告截止日:2012年12月31日
单位:人民币元
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1. 报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.097元,基金份额总额146,478,675.36份。
2. 本财务报表的实际编制期间为2012年2月1日(基金合同生效日)至2012年12月31日。
7.2 利润表
会计主体:上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金
本报告期:2012年2月1日(基金合同生效日)至2012年12月31日
单位:人民币元
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金
本报告期:2012年2月1日(基金合同生效日)至2012年12月31日
单位:人民币元
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报告附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:章硕麟,主管会计工作负责人:胡志强,会计机构负责人:张璐
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1753号《关于核准上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金募集的批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为2011年12月19日至2012年1月20日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集671,919,547.42元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第11号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金合同》于2012年2月1日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为672,073,525.19份基金份额,其中认购资金利息折合153,977.77份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的70%-95%,债券等固定收益类资产占基金资产的0-30%,权证投资占基金资产净值的0-3%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金将不低于80%的股票资产投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的公司。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2013年3月28日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2012年2月1日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年2月1日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7关联方关系
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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
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注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
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注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
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注:本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为142,867,589.06元,属于第二层级的余额为913,942.80元,无属于第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
于本期末,本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具。本基金本期净转入/(转出)第三层级的金额为零元,计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为零元,涉及酒鬼酒股份有限公司发行的股票。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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注:截至2012年12月31日,本基金资产净值为160,627,077.09元,基金份额净值为1.097元,累计基金份额净值为1.097元。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元
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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.51fund.com网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注:期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0,该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人:
无。
基金托管人:
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2013年3月17日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
普华永道中天会计师事务所有限公司本年度第一次为本基金提供审计服务,报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为65,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,管理人、托管人未受稽查或处罚,亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
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注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 交易单元的选择标准:
1)资本金雄厚,信誉良好。
2)财务状况良好,经营行为规范。
3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序:
1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估,确定选用交易单元的券商。
2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
4. 本基金合同生效日为2012年2月1日,以上均为本期新增席位,无注销席位。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
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上投摩根基金管理有限公司
二〇一三年三月二十九日
基金简称 上投摩根健康品质生活股票
基金主代码 377150
交易代码 377150
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年2月1日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 146,478,675.36份
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公司,力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资机会。在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 2、股票投资策略人类的需求主要来自于两方面:一是延长生命长度,提升健康水平 二是拓展生命宽度,提高生活品质。随着居民收入水平的提升、城镇化进程的推进以及社会保障体制的完善,居民的各方面需求将逐步释放,尤其是对于身体健康和生活品质的要求会逐步提高,由此带来对相关产品和服务的需求的增加,并推动提供此类产品和服务的上市公司的快速成长。本基金将围绕健康生活与品质生活这两大主题,重点关注有利于提升民众健康水平以及物质生活和精神生活质量的行业和个股。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金,主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业和公司,属于主题类股票型基金,其预期风险和预期收益可能高于全市场股票型基金,也高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高预期收益的基金产品。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 洪霞 唐州徽
联系电话 021-38794999 010-66594855
电子邮箱 xia.hong@jpmf-sitico.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-889-4888 95566
传真 021-68881170 010-66594942
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.51fund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
3.1.1期间数据和指标 2012年2月1日(基金合同生效日)至2012年12月31日
本期已实现收益 3,663,789.78
本期利润 12,431,850.41
加权平均基金份额本期利润 0.0770
本期基金份额净值增长率 9.70%
3.1.2期末数据和指标 2012年末
期末可供分配基金份额利润 0.0453
期末基金资产净值 160,627,077.09
期末基金份额净值 1.097
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.78% 1.09% 8.63% 1.09% -4.85% -
过去六个月 1.48% 1.11% 2.35% 1.05% -0.87% 0.06%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 9.70% 1.00% 2.48% 1.02% 7.22% -0.02%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
董红波 本基金基金经理 2012-2-1 - 10年 管理学硕士,曾任职于中华全国供销合作总社监察局及办公厅、中国平安人寿上海分公司战略发展部,2004年进入泰信基金管理公司,先后担任研究部副经理、泰信先行策略基金经理助理,2007年1月至2008年6月担任泰信先行策略基金经理,2008年7月加入上投摩根基金管理有限公司。2009年1月起担任上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金经理,自2012年2月起同时担任上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金经理。
资产 附注号 本期末2012年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 16,435,707.28
结算备付金 707,967.13
存出保证金 250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 143,781,531.86
其中:股票投资 143,781,531.86
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 4,368,784.52
应收利息 7.4.7.5 5,132.76
应收股利 -
应收申购款 151,796.63
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 165,700,920.18
负债和所有者权益 附注号 本期末2012年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 3,813,169.46
应付管理人报酬 197,621.52
应付托管费 32,936.97
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 210,743.92
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 819,371.22
负债合计 5,073,843.09
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 146,478,675.36
未分配利润 7.4.7.10 14,148,401.73
所有者权益合计 160,627,077.09
负债和所有者权益总计 165,700,920.18
项目 附注号 本期2012年2月1日(基金合同生效日)至2012年12月31日
一、收入 16,230,880.16
1.利息收入 1,937,269.97
其中:存款利息收入 7.4.7.11 352,104.38
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,585,165.59
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) 4,559,426.98
其中:股票投资收益 7.4.7.12 4,152,918.86
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 406,508.12
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 8,768,060.63
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 966,122.58
减:二、费用 3,799,029.75
1.管理人报酬 2,183,501.78
2.托管费 363,917.00
3.销售服务费 -
4.交易费用 7.4.7.18 924,282.13
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 7.4.7.19 327,328.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 12,431,850.41
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列 12,431,850.41
项目 本期2012年2月1日(基金合同生效日)至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 672,073,525.19 - 672,073,525.19
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 12,431,850.41 12,431,850.41
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -525,594,849.83 1,716,551.32 -523,878,298.51
其中:1.基金申购款 234,789,854.38 14,225,067.10 249,014,921.48
2.基金赎回款 -760,384,704.21 -12,508,515.78 -772,893,219.99
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 146,478,675.36 14,148,401.73 160,627,077.09
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司(“上国投”) 基金管理人的股东
摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
上信资产管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
J.P.MorganInvestmentManagementLimited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司
J.P.Morgan8CSInvestments(GP)Limited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司
项目 本期2012年2月1日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,183,501.78
其中:支付销售机构的客户维护费 940,077.74
项目 本期2012年2月1日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 363,917.00
关联方名称 本期2012年2月1日(基金合同生效日)至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国银行 16,435,707.28 324,376.92
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
300315 掌趣科技 12/12/04 重大资产重组 22.86 13/02/05 25.15 39,980 909,266.60 913,942.80
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 143,781,531.86 86.77
其中:股票 143,781,531.86 86.77
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 17,143,674.41 10.35
6 其他各项资产 4,775,713.91 2.88
7 合计 165,700,920.18 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 6,026,766.60 3.75
B 采掘业 1,840,185.00 1.15
C 制造业 77,205,390.97 48.06
C0 食品、饮料 35,549,724.03 22.13
C1 纺织、服装、皮毛 7,993,034.50 4.98
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 793,500.00 0.49
C5 电子 989,080.00 0.62
C6 金属、非金属 3,940,073.30 2.45
C7 机械、设备、仪表 7,377,736.82 4.59
C8 医药、生物制品 20,562,242.32 12.80
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 11,834,392.12 7.37
F 交通运输、仓储业 1,462,546.00 0.91
G 信息技术业 9,020,534.31 5.62
H 批发和零售贸易 5,360,997.40 3.34
I 金融、保险业 20,048,862.98 12.48
J 房地产业 7,214,856.48 4.49
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 1,506,000.00 0.94
M 综合类 2,261,000.00 1.41
合计 143,781,531.86 89.51
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 271,400 11,306,524.00 7.04
2 002038 双鹭药业 260,232 10,294,777.92 6.41
3 600519 贵州茅台 38,196 7,983,727.92 4.97
4 000799 酒鬼酒 210,300 6,897,840.00 4.29
5 002612 朗姿股份 230,705 6,344,387.50 3.95
6 600518 康美药业 470,057 6,176,548.98 3.85
7 601166 兴业银行 312,400 5,213,956.00 3.25
8 600406 国电南瑞 250,600 4,017,118.00 2.50
9 002375 亚厦股份 148,369 3,928,811.12 2.45
10 600109 国金证券 214,172 3,820,828.48 2.38
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 19,459,741.78 12.11
2 600809 山西汾酒 13,032,829.29 8.11
3 000799 酒鬼酒 11,343,413.23 7.06
4 002038 双鹭药业 11,217,780.53 6.98
5 601398 工商银行 10,587,187.00 6.59
6 000970 中科三环 10,382,475.34 6.46
7 600518 康美药业 8,521,789.57 5.31
8 600549 厦门钨业 7,792,675.42 4.85
9 002612 朗姿股份 7,442,912.99 4.63
10 000858 五粮液 7,433,408.82 4.63
11 601288 农业银行 7,123,106.00 4.43
12 600406 国电南瑞 6,776,297.61 4.22
13 601166 兴业银行 6,511,661.84 4.05
14 600199 金种子酒 5,245,012.93 3.27
15 000568 泸州老窖 5,073,865.75 3.16
16 000423 东阿阿胶 4,758,206.76 2.96
17 601788 光大证券 4,637,396.87 2.89
18 002327 富安娜 4,579,123.00 2.85
19 600827 友谊股份 4,570,429.77 2.85
20 600887 伊利股份 4,547,844.50 2.83
21 600030 中信证券 4,418,718.00 2.75
22 600266 北京城建 4,266,667.89 2.66
23 600000 浦发银行 3,960,945.00 2.47
24 000049 德赛电池 3,911,131.32 2.43
25 002375 亚厦股份 3,748,556.85 2.33
26 300291 华录百纳 3,703,265.45 2.31
27 000869 张裕A 3,620,882.02 2.25
28 002304 洋河股份 3,316,241.05 2.06
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,490,388.02 7.15
2 000970 中科三环 10,977,927.52 6.83
3 601398 工商银行 10,607,065.62 6.60
4 600549 厦门钨业 8,257,783.06 5.14
5 000858 五粮液 7,448,157.68 4.64
6 601288 农业银行 7,168,135.00 4.46
7 600199 金种子酒 5,562,881.29 3.46
8 000568 泸州老窖 5,390,087.84 3.36
9 000423 东阿阿胶 4,448,609.75 2.77
10 600827 友谊股份 4,438,286.85 2.76
11 000049 德赛电池 4,026,262.95 2.51
12 000590 紫光古汉 3,388,278.95 2.11
13 600111 包钢稀土 3,301,663.67 2.06
14 000869 张裕A 3,251,582.15 2.02
15 002038 双鹭药业 3,210,775.61 2.00
16 002304 洋河股份 3,196,687.32 1.99
17 600809 山西汾酒 3,097,462.03 1.93
18 600048 保利地产 3,050,242.21 1.90
19 601788 光大证券 2,983,263.55 1.86
20 002099 海翔药业 2,966,718.72 1.85
买入股票的成本(成交)总额 391,391,145.06
卖出股票的收入(成交)总额 260,530,592.69
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 4,368,784.52
3 应收股利 -
4 应收利息 5,132.76
5 应收申购款 151,796.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,775,713.91
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2,276 64,357.94 5,225,491.45 3.57% 141,253,183.91 96.43%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 529,232.97 0.3613%
基金合同生效日(2012年2月1日)基金份额总额 672,073,525.19
本报告期基金总申购份额 234,789,854.38
减:本报告期基金总赎回份额 760,384,704.21
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 146,478,675.36
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
上海证券 1 325,579,713.47 49.94% 287,749.16 51.12%
高华证券 1 326,320,274.28 50.06% 275,132.21 48.88%
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
上海证券 - - 3,089,900,000.00 100.00% - -
高华证券 - - - - - -
2012年12月31日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年三月二十九日
