中海货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要
(2015年第2号)
本基金基金合同于2010年7月28日生效。
重要提示
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基
金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金
合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有
基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、
《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2015年7月28日,有关财务数据和净值
表现截止日为2015年6月30日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
本基金管理人为中海基金管理有限公司,基本信息如下:
名称:中海基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
邮政编码:200120
成立日期:2004 年 3 月 18 日
法定代表人:黄鹏
总经理:黄鹏
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他
业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。
1
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2004]24 号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币
存续期间:持续经营
联系人:兰嵘
电话:021-38429808
股东名称及其出资比例:
中海信托股份有限公司 41.591%
国联证券股份有限公司 33.409%
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
陈浩鸣先生,董事长。中央财经大学硕士,高级经济师。现任中海信托
股份有限公司总裁、党委书记。历任海洋石油开发工程设计公司经济师,中
国海洋石油总公司财务部保险处主管、资产处处长,中海石油投资控股有限
公司总经理,中海信托股份有限公司副总裁,中海基金管理有限公司总经理。
成赤先生,董事。中国人民大学硕士。现任中国海洋石油总公司财务管
理部总经理。历任中国海洋石油总公司计划资金部融资处处长、中国海洋石
油有限公司资金融资部副总监、中国海洋石油总公司资金管理部总经理。
黄鹏先生,董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼
中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。历任上海市新长宁(集团)有
限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书,中海
信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员,
中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理。
彭焰宝先生,董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司副总裁。
历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)交易员、投资经理、投资部副总
2
经理,国联投资管理有限公司投资部总经理,中海基金管理有限公司投资总
监(期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理)、风险管理部总经理
兼风控总监,国联证券股份有限公司副总裁兼证券投资部总经理。
江志强先生,董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司副总裁。
历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)上海海伦路证券营业部交易员、
证券投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经理、总经理、无锡县前
东街证券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总经理、财富管理中心总
经理、无锡华夏南路证券营业部总经理、总裁助理兼资产管理部总经理、副
总裁兼资产管理部总经理。
TAY SOO MENG(郑树明)先生,董事。新加坡国籍。新加坡国立大学学
士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理(香港)有限公司市场行销总监。历任新
加坡Coopers & Lybrand审计师,法国兴业资产管理集团行政及财务部门主
管、董事总经理兼营运总监(亚太区,日本除外)、董事总经理兼法国兴业资
产管理新加坡执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。
陈道富先生,独立董事。中国人民银行金融研究所硕士。现任国务院发
展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。
WEIDONG WANG(王卫东)先生,独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。
现任美国德杰律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝
加哥总部律师,北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授,北京德恒
律师事务所合伙人。
张军先生,独立董事。复旦大学博士。现任复旦大学经济学院院长、中
国经济研究中心主任、复旦大学“当代中国经济”长江学者特聘教授、复旦
发展研究院副院长、博士生导师。
2、监事会成员
张悦女士,监事长。硕士,高级会计师。现任中海信托股份有限公司纪
委副书记、总稽核兼合规总监、信托事务管理总部总经理。历任北京石油交
易所交易部副经理,中国海洋石油东海公司计财部会计、企管部企业管理岗,
中海石油总公司平湖生产项目计财部经理,中海石油有限公司上海分公司计
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财部岗位经理,中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理。
Denis LEFRANC(陆云飞)先生,监事。法国国籍。学士。现任爱德蒙
得洛希尔资产管理(香港)有限公司执行总监。历任法国期货市场监管委员
会审计师,法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管,
法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问,华宝兴业基金管理有限公司常
务副总裁,法国兴业资产管理集团亚太区执行长,东方汇理资产管理香港有
限公司北亚区副执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司亚洲区副执行总监。
康铁祥先生,职工监事。博士。现任中海基金管理有限公司风控稽核部
总经理。历任山东省招远市绣品厂财务科科员,上海浦发银行外汇业务部科
员,中海基金管理有限公司风险管理部助理风控经理、风控经理、风险管理
部总经理助理、风险管理部总经理兼风控总监。
张奇先生,职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司信息技术部总
经理。历任沈阳联正科技有限公司技术部经理,北京致达赛都科技有限公司
网络部经理,上海致达信息产业股份有限公司技术支持部经理,中海基金管
理有限公司信息技术部工程师、信息技术部总经理助理、信息技术部副总经
理。
3、高级管理人员
陈浩鸣先生,董事长。简历同上。
黄鹏先生,总经理。复旦大学金融学专业硕士。历任上海市新长宁(集
团)有限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书,
中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会
委员。2007年10月进入本公司工作,曾任董事会秘书、总经理助理兼营销中
心总经理,2011年10月至今任本公司总经理,2013年2月至今任本公司董事,
2013年7月至今任中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。
宋宇先生,常务副总经理。复旦大学数理统计专业学士,经济师。历任
无锡市统计局秘书,国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经
理、办公室主任、研究发展部总经理。2004年3月进入本公司工作,历任本
公司督察长、副总经理(期间2011年1月至2011年10月兼任本公司代理总经
4
理,2014年5月至2014年10月兼任本公司代理督察长),2015年4月至今任本
公司常务副总经理。
王莉女士,督察长。华东政法学院国际经济法专业学士。历任中银国际
证券有限责任公司研究部翻译,上海源泰律师事务所律师助理。2006年9月
进入本公司工作,历任监察稽核部监察稽核经理、监察稽核部部门负责人、
督察长兼监察稽核部总经理兼信息披露负责人。2015年5月至今任本公司督
察长兼信息披露负责人。
4、基金经理
冯小波先生,上海交通大学管理科学与工程专业硕士。历任华泰保险
股份有限公司交易员,平安证券股份有限公司投资经理,兴业银行股份有限
公司债券交易员、高级副理。2012年8月进入本公司工作,任职于投研中心。
2012年10月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理, 2014年4月至今任
中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年5月至今任中海惠丰纯债分
级债券型证券投资基金基金经理,2015年5月至今任中海惠利纯债分级债券
型证券投资基金基金经理。
5、历任基金经理
本基金基金合同于2010年7月28日生效,历任基金经理如下表:
基金经理姓名 管理本基金时间
江小震 2010年7月28日-2012年10月25日
冯小波 2012年10月26日-至今
6、投资决策委员会成员
黄鹏先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。
夏春晖先生,委员。现任中海基金管理有限公司投研中心副总经理、研
究总监、首席策略分析师、基金经理。
许定晴女士,委员。现任中海基金管理有限公司代理投资总监、投资副
总监、基金经理。
5
陈明星先生,委员。现任中海基金管理有限公司金融工程总监。
江小震先生,委员。现任中海基金管理有限公司固定收益部总经理、基
金经理。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 349,018,545,827 元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军
三、相关服务机构
(一)销售机构
1、直销机构:
(1)中海基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
法定代表人:黄鹏
电话:021-68419518
传真:021-68419328
联系人:周颖
6
客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或 021-38789788
公司网址:www.zhfund.com
(2)中海基金管理有限公司北京分公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218
负责人:李想
电话:010-66493583
传真:010-66425292
联系人:邹意
客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)
公司网站:www.zhfund.com
2、代销机构:
(1)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
传真:010-66107738
客户服务电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(2)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层
法定代表人:刘士余
传真:(010)85109219
联系人:蒋浩
客户服务电话:95599
公司网址:www.abcchina.com
7
(3)中国银行股份有限公司
住所:北京西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
传真:(010)66594946
客户服务电话:95566
公司网站:www.boc.cn
(4)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(5)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
联系人:何奕
客户服务电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(6)招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:李建红
传真:0755-83195049
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
8
公司网址:www.cmbchina.com
(7)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
电话:010-58560666
传真:010-57092611
联系人:王继伟
客户服务电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(8)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市中山东一路 12 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61616193
传真:021-63604196
联系人:高天、杨文川
客户服务电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(9)温州银行股份有限公司
住所:温州市车站大道 196 号
办公地址:温州市车站大道 196 号
法定代表人:邢增福
联系电话:0577-88990082
传真:0577-88995217
联系人:林波
客户服务电话:96699(浙江省内)、962699(上海地区)、0577-96699
(其他地区)
9
公司网址:www.wzbank.cn
(10)华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:吴建
联系人:王者凡
电话:010-85238890
客户服务电话:95577
公司网站:www.hxb.com.cn
(11)上海农村商业银行股份有限公司
住所:上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
办公地址:上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人:胡平西
联系人:施传荣
电话:(021)38576666
传真:(021)50105124
客户服务电话:(021)962999
公司网站: www.srcb.com
(12)国联证券股份有限公司
住所:无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层
办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层
法定代表人:姚志勇
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:沈刚
客户服务电话:95570
公司网址:www.glsc.com.cn
(13)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
10
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客户服务电话:95579 或 4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(14)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:95553
公司网址:www.htsec.com
(15)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
电话: 010-66568430
传真:010-66568990
联系人:田薇
客户服务电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(16)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号
11
法定代表人:王常青
联系人:权唐、许梦园
电话:400-8888-108
开放式基金咨询电话: 400-8888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
公司网址:www.csc108.com
(17)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:万建华
电话:021-38676161
传真:021-38670161
联系人:芮敏祺
客户服务电话:400-888-8666
公司网址:www.gtja.com
(18)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:黄莹
客户服务电话:95523 或 4008895523
公司网址:www.swhysc.com
(19)广发证券股份有限公司
住所:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316
房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、
12
41、42、43、44 楼
法定代表人:孙树明
电话:020-87555888
传真:020-87555305
联系人:黄岚
客户服务电话:95575 或致电各地营业网点
公司网址:www.gf.com.cn
(20)湘财证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11
楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634510-8193
传真:021-68865680
联系人:张新媛
客户服务电话:400-888-1551
公司网址:www.xcsc.com
(21)兴业证券股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路 268 号
办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼
法定代表人:兰荣
电话:021-38565785
传真:021-38565955
联系人:谢高得
客户服务电话: 95562
公司网址:www.xyzq.com.cn
(22)华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
13
办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话: 025-57038523
传真: 025-84579763
联系人:朱嘉裕
客户服务电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
(23)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
电话:021-63325888
传真:021-63326173
联系人:吴宇
客户服务电话:021-95503 或 4008-888-506
公司网址:www.dfzq.com.cn
(24)东吴证券股份有限公司
住所:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
法定代表人:范力
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
客户服务电话:0512-33396288
公司网址:www.dwzq.com.cn
(25)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
办公地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
14
法定代表人:刘军
电话:0571-87112510
传真:0571-86065161
联系人:丁思聪
客户服务电话: 95548
公司网址:www.bigsun.com.cn
(26)金元证券股份有限公司
住所:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
法定代表人:陆涛
电话:0755-83025666
传真:0755-83025625
联系人:马贤清
客户服务电话:4008-888-228
公司网址:www.jyzq.cn
(27)东海证券股份有限公司
住所:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
电话:021-20333333
传真:021-50498871
联系人:梁旭
客户服务电话:400-888-8588
公司网址:www.longone.com.cn
(28)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
15
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
客户服务电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn
(29)中银国际证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层
法定代表人:许刚
电话:021-68604866
传真:021-50372474
联系人:李丹
客户服务电话:400-620-8888
公司网址:www.bocichina.com
(30)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
法定代表人:杨宇翔
电话:4008866338
传真:0755-82400862
联系人:郑舒丽
客户服务电话:95511-8
公司网址:www.pingan.com
(31)西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 8 楼
法定代表人:王珠林
联系人:陈诚
电话:023-63786464
16
传真:023-63786311
客户服务电话:400-8096-096
公司网址:www.swsc.com.cn
(32)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
法定代表人:牛冠兴
电话:021-68801217
传真:021-68801210
联系人:张勤
客户服务电话:4008-001-001
公司网址:www.essence.com.cn
(33)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨
客户服务电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(34)华龙证券股份有限公司
住所:甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人:李晓安
电话:0931-8784656、4890208
传真:0931-4890628
联系人:李昕田
17
客户服务电话:400-689-8888
公司网址:www.hlzqgs.com
(35)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:周杨
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(36)齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市经七路 86 号 23 层经纪业务总部
法定代表人:李玮
电话:0531-68889115
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
客户服务电话:95538
公司网址:www.qlzq.com.cn
(37)第一创业证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:刘学民
联系人:吴军
电话:0755-23838751
传真:0755-82485081
客户服务电话:400-888-1888
公司网址:www.firstcapital.com.cn
18
(38)万联证券有限责任公司
住所:广州市中山二路 18 号广东电信广场 36、37 层
办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼
法定代表人:张建军
电话:020-37865070
联系人:王鑫
开放式基金咨询电话:400-8888-133
开放式基金接收传真:020-22373718-1013
公司网址:www.wlzq.com.cn
(39)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际
大厦 20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际
大厦 20 楼 2005 室(邮编:830002)
法定代表人:许建平
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(40)中国中投证券有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、
21、22、23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18
层至 21 层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
19
电话 0755-82023442
传真 0755-82026539
客服电话 400 600 8008
公司网址 www.china-invs.cn
(41)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人:凤良志
联系人:李飞
客户服务电话:400-8888-777
公司网址: www.gyzq.com.cn
(42)渤海证券股份有限公司
住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服务电话:400-651-5988
公司网址: www.bhzq.com
(43)国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根上街 95 号 6、16、17 楼
法定代表人:冉云
联系人:金喆
客户服务电话:400-660-0109
公司网址:www.gjzq.com.cn
(44)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
20
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客户服务电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(45)中信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:顾凌
客户服务电话: 400-889-5548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(46)方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
联系人:彭博
联系电话:0731-85832343
传真:0731-85832214
客户服务电话:95571
公司网址:www.foundersc.com
(47)东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号证券大厦 1005 室
法定代表人:矫正中
21
联系人: 安岩岩
电话:0431-85096517
客户服务电话:4006000686
公司网址:www.nesc.cn
(48)华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
联系电话:0591-87383623
业务传真:0591-87383610
统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(49)东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
电话:010-66555316
传真:010-66555246
客户服务电话:400-888-8993
公司网址:www.dxzq.net.cn
(50)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人:林义相
电话:010-66045529
传真:010-66045518
联系人:尹伶
22
客户服务电话:010-66045678
公司网址: www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
(51)华宝证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
法定代表人:陈林
联系人:宋歌
电话:021-68778010
传真:021-68778117
客服电话:400-820-9898、021-38929908
网址:www.cnhbstock.com
(52)长城国瑞证券有限公司
住所:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
法定代表人:王勇
联系人:赵钦
客户服务电话:0592-5163588
公司网站:www.xmzq.cn
(53)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客服电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(54)华鑫证券有限责任公司
23
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)
单元
办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人:俞洋
联系人:陈敏
业务联系电话:021-64339000-807
客服热线:021-32109999;029-68918888;4001099918
公司网址:www.cfsc.com.cn
(55)杭州数米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
联系电话:021-60897840
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(56)深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
联系电话:0755-33227950
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(57)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
24
业务联系人:郑茵华
联系电话:021-20691831
客服电话:400-820-2899
公司网址:www.erichfund.com
(58) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 层
法定代表人:汪静波
联系人:徐诚
联系电话:021-38509639
客服电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(59)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:吴卫东
联系电话:021-20835787
客服电话:400-920-0022/ 021-20835588
公司网址:licaike.hexun.com
(60)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人:其实
联系人:朱玉
联系电话:021-54509998
客服电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
25
(61)万银财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201
法定代表人:王斐
联系人:李亚洁
联系电话:010-53300532
客服电话:400-081-6655
公司网址:www.wy-fund.com
(62)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~
906 室
法定代表人: 杨文斌
联系人: 张茹
联系电话:021-58870011
客服电话:400-700-9665
公司网址: www.ehowbuy.com
(63)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人:沈继伟
联系人:吴鸿飞
联系电话:021-50583533
客服电话:400-005-6355
公司网址:www.leadfund.com.cn
(64)北京增财基金销售有限公司
住所: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 号
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 号
26
法定代表人: 罗细安
联系人: 史丽丽
联系电话:010-67000988
客服电话:400-001-8811
公司网址:www.zcvc.com.cn
(65)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人:梁越
联系人: 周斌
联系电话:010-57756019
客服电话:400-786-8868-5
公司网址:www.chtfund.com
(66)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼
7 层 727 室
法定代表人:杨懿
联系人:刘宝文
联系电话:010-63130889-8369
客服电话:400-166-1188
公司网址:8.jrj.com.cn
(67)浙江同花顺基金销售有限公司
住所: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人:凌顺平
联系人:胡璇
联系电话:0571-88911818
27
客服电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(68)中国国际期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、
11 层、12 层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、
11 层、12 层
法定代表人:王兵
联系人:孟夏
联系电话:010-59539861
客服电话:95162、400-8888-160
公司网址:www.cifco.net
(69) 中期资产管理有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号中期大厦 8 层
法定代表人: 姜新
联系人: 方艳美
联系电话:010-65807865
客服电话:010-65807865
公司网址:www.cifcofund.com
(70) 浙江金观诚财富管理有限公司
住所:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室
办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室
法定代表人: 陈峥
联系人: 周立枫
联系电话:0571-88337788
客服电话:400-068-0058
公司网址:www.jincheng-fund.com
28
(71)上海汇付金融服务有限公司
住所: 上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人: 张皛
联系人: 周丹
联系电话:021-33323999*8318
客服电话:400-820-2819
公司网址:fund.bundtrade.com
(72)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13
层 1301-1305 室、14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13
层 1301-1305 室、14 层
法定代表人:张皓
联系人:洪诚
电话:0755-23953913
传真:0755-83217421
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理
销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:中海基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
法定代表人:黄鹏
总经理:黄鹏
29
成立日期:2004 年 3 月 18 日
电话:021-38429808
传真:021-68419328
联系人:周琳
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
法定代表人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:吕红、黎明
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:赵钰
经办会计师:薛竞、赵钰
30
四、基金的名称
中海货币市场证券投资基金
五、基金的类型
货币市场证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性前提下,追求高于
业绩比较基准的收益率,为基金份额持有人创造稳定的当期收益。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为:
(1)现金;
(2)通知存款;
(3)短期融资券;
(4)一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
(5)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券;
(6)期限在一年以内(含一年)的债券回购;
(7)期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
(8)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券;
(9)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金
管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天。投资过
程按照平衡组合流动性和最大化投资收益的原则对品种的投资比例进行动
态调整。
31
八、基金的投资理念
团队缜密研究、量化系统精确测算,运用现金流管理策略构建短期金融
工具投资组合和套利操作,以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础
上,获得稳定的当期收益。
九、基金的投资策略
1、利率预期策略
根据对宏观经济和利率走势的分析,本基金将制定利率预期策略。如果
预期利率下降,将增加组合的久期;反之,如果预期利率将上升,则缩短组
合的久期。
2、期限结构配置策略
各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲线策略在
资产配置过程中的具体体现。其做法是,根据对收益率曲线形状的变化预期,
采用总收益分析法在下述的三种基础类型中进行选择:
子弹组合。即使组合的现金流尽量集中分布;
杠铃组合。即使组合的现金流尽量呈两极分布;
梯形组合。即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。
3、类属配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具(国债、金
融债、央行票据、回购等)的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的
配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别
资产的具体资产配置比例。
4、流动性管理策略
在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括
32
现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流
动性的前提下,确保基金的稳定收益。
5、套利策略
本基金的套利策略主要分为正回购与银行同业存款之间的套利策略、正回
购与逆回购之间的套利策略、跨市场套利策略以及跨期限套利策略四大类:
正回购与银行同业存款之间的套利
所谓正回购与银行同业存款之间的套利,指的是以低于金融同业存款利率
的价格融入资金后,再以金融同业存款利率存放银行,从而获得收益。
正回购与逆回购之间的套利
同一市场异日正回购与逆回购之间的套利
所谓同一市场异日正回购与逆回购之间的套利,指的是在同一市场第T
天以低于金融同业存款利率的成本融入资金,而在T天后选定的交易日以高于
金融同业存款利率的价格融出资金,从而获取收益。
同日正回购与逆回购之间的套利
所谓同日正回购与逆回购之间的套利,指的是第T 天以低于金融同业存款利
率的成本融入资金,同时在该天以高于金融同业存款利率的价格在同一品种
上融出资金,从而获取收益。
跨市场套利
所谓跨市场套利指的是在利率低的市场融入资金同时在利率高的市场融
出去,从而获取收益;
跨市场异日正回购与逆回购之间的套利
所谓跨市场异日正回购与逆回购之间的套利,指的是第T 天在一个市场
以较低的成本融入资金,而在T天后选定的交易日在另一个市场以高于成本的
价格融出资金,从而获取收益。
回购与债券之间的套利
所谓在回购与债券之间的套利是指在利率低的市场融入资金,投资在收
益率较高的债券(含央行票据)市场上,从而获取收益。
跨期限套利
33
跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下,当较短期
回购利率低于较长期回购利率时,进行较短期滚动正回购操作和较长期逆回
购操作而实现跨期限套利;或当较短期回购利率高于较长期回购利率时,进
行较长期正回购操作和较短期滚动逆回购操作而实现跨期限套利。
十、基金的投资限制
1、本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金不得投资于以下金融工具:
1)股票;
2)可转换债券;
3)剩余期限超过397 天的债券;
4)信用等级在AAA 级以下的企业债券;
5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后
另有规定的,从其规定;
6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述
限制。
(2)本基金的投资组合将遵循以下比例限制:
1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天;
2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不
得超过该证券发行总规模的10%;
3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%;
4)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利
率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动债券;
5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397 天;
6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基
34
金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得
超过基金资产净值的5%;
7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合
计不得超过基金资产净值的10%;
8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资
于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计
规模的10%;
9)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易
日均不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的
资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5 个交易日内进行调
整;
10)在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的百分之四十。在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购
到期后不得展期;
11)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
A、国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;
B、根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的
信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:
A)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;
B)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别
为准。本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金
管理人应在评级报告发布之日起20个交易日内对其予以全部减持;
12)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
除上述第(9)条和(11)外,因基金规模或市场变化导致本基金投资组
35
合不符合以上比例限制的,基金管理人应在10 个交易日内进行调整,以达到
上述标准。法律法规另有规定时,从其规定。
(3)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持
续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当
于AAA级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金
管理人应在评级报告发布之日起3 个月内对其予以全部卖出。
(4)基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基
金合同生效之日起开始。
若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,基金管理人履行
适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。法律法规或中国证监会取消
该等限制的,基金管理人履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托
管人发行的股票或债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管
理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销
的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)本基金不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安
排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数;
(9)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事
36
的其他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当
程序后可不受上述规定的限制。
十一、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:同期 7 天通知存款利率(税后)
通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和
金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活
期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。
根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期 7 天通知
存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业
绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基
金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十二、基金的风险收益特征
本基金属货币市场证券投资基金,为证券投资基金中的低风险品种。
本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券
型基金。
十三、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2015 年
8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据为截至 2015 年 6 月 30 日报告期末的第二季度
37
报告数据,其中所列财务数据未经审计。
1、 基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 固定收益投资 1,452,582,870.93 71.54
其中:债券 1,452,582,870.93 71.54
-
资产支持证券 -
34,200,000.00
2 买入返售金融资产 1.68
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
3 银行存款和结算备付金合计 474,155,124.02 23.35
4 其他资产 69,648,166.62 3.43
5 合计 2,030,586,161.57 100.00
2、 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 5.77
其中:买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 157,899,601.05 8.44
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
融资余额占基金资产净
序号 发生日期 原因 调整期
值比例(%)
2015 年 6 月 19 连续遭遇巨额赎
1 25.45 1天
日 回
3、 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
38
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 103
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 148
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 73
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
序
发生日期 平均剩余期限 原因 调整期
号
1 2015 年 4 月 1 日 137 遭遇巨额赎回 10 天
2 2015 年 4 月 2 日 137 遭遇巨额赎回 9天
3 2015 年 4 月 3 日 135 遭遇巨额赎回 8天
4 2015 年 4 月 7 日 140 遭遇巨额赎回 7天
5 2015 年 4 月 8 日 148 遭遇巨额赎回 6天
6 2015 年 4 月 9 日 148 遭遇巨额赎回 5天
7 2015 年 4 月 10 日 143 遭遇巨额赎回 4天
8 2015 年 4 月 14 日 136 遭遇巨额赎回 3天
9 2015 年 4 月 15 日 130 遭遇巨额赎回 2天
10 2015 年 4 月 16 日 129 遭遇巨额赎回 1天
注:报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。
根据本基金基金合同规定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过
120 天,下同。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产
序号 平均剩余期限
值的比例(%) 净值的比例(%)
1 30 天以内 38.74 8.44
其中:剩余存续期超过
- -
397 天的浮动利率债
2 30 天(含)-60 天 14.19 0.00
其中:剩余存续期超过
- -
397 天的浮动利率债
3 60 天(含)-90 天 5.37 0.00
其中:剩余存续期超过
- -
397 天的浮动利率债
4 90 天(含)-180 天 14.45 0.00
39
其中:剩余存续期超过
- -
397 天的浮动利率债
5 180 天(含)-397 天(含) 32.08 0.00
其中:剩余存续期超过
- -
397 天的浮动利率债
合计 104.83 8.44
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例
序号 债券品种 摊余成本(元)
(%)
1 国家债券 39,745,755.44 2.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 90,287,408.62 4.83
其中:政策性金融债 90,287,408.62 4.83
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,322,549,706.87 70.70
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,452,582,870.93 77.66
剩余存续期超过 397 天的浮
9 - -
动利率债券
5、 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投
资明细
占基金资产
债券数量
序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 净值比例
(张)
(%)
14 云煤化
1 041452038 1,200,000 121,005,841.53 6.47
CP002
14 鲁高速
2 011473008 1,100,000 110,110,882.26 5.89
SCP008
14 山钢
3 041469048 1,000,000 100,534,061.33 5.37
CP004
15 山钢
4 011599153 1,000,000 100,284,617.21 5.36
SCP004
14 淮南矿
5 011481006 800,000 80,119,804.08 4.28
SCP006
6 041564008 15 博源 800,000 80,002,171.23 4.28
40
CP001
15 龙煤控
7 041560021 800,000 79,991,776.59 4.28
CP001
15 兖矿
8 011580003 700,000 70,004,319.44 3.74
SCP003
15 同煤
9 041558004 600,000 60,074,954.16 3.21
CP002
15 同煤
10 041562002 600,000 60,046,533.70 3.21
CP001
6、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 50
报告期内偏离度的最高值 0.4553%
报告期内偏离度的最低值 0.2073%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2952%
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、 投资组合报告附注
8.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面
利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际
利率法每日计提收益。
8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券,未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值
的 20%的情况。
8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
41
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 31,030,291.99
4 应收申购款 38,617,874.63
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 69,648,166.62
8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代
表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(截止日期
2015年6月30日):
1、A级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值收益 业绩比较 业绩比较基
净值收益 率标准差 基准收益 准收益率标
阶段 率① ② 率③ 准差④ ①-③ ②-④
2010.07.28-
0.7081% 0.0026% 0.5888% 0.0000% 0.1193% 0.0026%
2010.12.31
2011.01.01-
3.8521% 0.0075% 1.4713% 0.0001% 2.3808% 0.0074%
2011.12.31
2012.01.01-
2012.12.31 3.8537% 0.0074% 1.4083% 0.0002% 2.4454% 0.0072%
2013.01.01-
2013.12.31 3.8570% 0.0059% 1.3224% 0.0000% 2.5346% 0.0059%
2014.01.01-
2014.12.31 4.8206% 0.0098% 1.3051% 0.0000% 3.5155% 0.0098%
42
2015.01.01-
2015.06.30 2.5424% 0.0162% 0.6389% 0.0000% 1.9036% 0.0162%
自基金合同
生效起至今 21.2516% 0.0090% 6.9224% 0.0002% 14.3292% 0.0088%
2、B级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值收益 业绩比较 业绩比较基
净值收益 率标准差 基准收益 准收益率标
阶段 率① ② 率③ 准差④ ①-③ ②-④
2010.07.28-
0.8134% 0.0026% 0.5888% 0.0000% 0.2246% 0.0026%
2010.12.31
2011.01.01-
4.1012% 0.0075% 1.4713% 0.0001% 2.6299% 0.0074%
2011.12.31
2012.01.01-
2012.12.31 4.1035% 0.0074% 1.4083% 0.0002% 2.6952% 0.0072%
2013.01.01-
2013.12.31 4.1074% 0.0059% 1.3224% 0.0000% 2.7850% 0.0059%
2014.01.01-
2014.12.31 5.0726% 0.0098% 1.3051% 0.0000% 3.7674% 0.0098%
2015.01.01-
2015.06.30 2.6901% 0.0164% 0.6389% 0.0000% 2.0513% 0.0164%
自基金合同
生效起至今 22.7267% 0.0091% 6.9224% 0.0002% 15.8043% 0.0089%
注:本基金合同生效日为2010年7月28日,基金的过往业绩并不预示其未
来表现。
十五、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费。
2、基金托管人的托管费。
3、基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。
43
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。
6、基金份额持有人大会费用。
7、基金的证券交易费用。
8、基金的银行汇划费用。
9、按照法律法规有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列
支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的
计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人
向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,
支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费
的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人
向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
44
延。
3、基金销售服务费
本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,B级基金份额的销售服
务费年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×R÷当年天数
H 为每日该级基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该级基金份额的基金资产净值
R 为该级基金份额的年销售服务费率
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管
理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2
个工作日内从基金财产中一次性划付基金管理人,由基金管理人支付给销售
机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第 4-9 项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支
出或基金财产的损失。
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律
师费、信息披露费用等费用。
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用
的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管
理费率、基金托管费率、基金销售费服务率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等费率,须召开基
45
金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务
费等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上
公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法
规执行。
十 六 、对招募说明书更新部分的说明
(一)在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新。
(二)对“基金托管人”部分进行了更新。
(三)对“相关服务机构”部分进行了更新。
(四)在“基金份额的分级”部分,最“基金份额限制”进行了更新。
(五)在“基金份额的申购和赎回”部分,对“申购与赎回的数额限制”
进行了更新。
(六)在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”按最新资料进
行了更新。
(七)对“基金的业绩”部分按最新资料进行了更新。
(八)在“其他应披露的事项”部分,披露了本期间本基金的公告信息。
中海基金管理有限公司
二○一五年九月十日
46
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