华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2013年4月18日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至2013年3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞稳健收益债券A
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华泰柏瑞稳健收益债券C
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、图示日期为2012年12月4日至2013年3月31日。基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(二)投资范围中规定的各项比例,投资于债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
现在看来,过去的一个季度流动性的充沛主要源自外汇占款的远超预期,市场资金的充沛给股市带来活力,也让债券市场的收益率继续下滑。在一季度,债券整体收益率水平在去年基础上继续下降,中低评级信用债继续是市场最活跃的类别,5年期AA中票从年初的5.9%水平下滑了40点左右,而10年期国债只是从较高的3.60%左右回到3.50%一线。在一季度,信用利差水平继续下降,除了流动性因素外,理财类资金对收益的高要求和投资者普遍对中国信用债的信心是主要原因。在银监会关于整顿理财资金的8号文出台以后,市场认为商业银行将对债券市场有更大需求,从而进一步推动了整体债市的上升。
本基金在一季度增加了高票息的城投债等品种,提高了基金的组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金A类和B类份额净值分别为1.030元和1.028元,分别上涨2.79%和2.70%,同期本基金的业绩比较基准上涨1%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对二季度债券市场的发展仍然抱有较强的信心。三月份的两会继续强调了可持续发展,稳增长控通胀防风险的宏观政策基调,大大降低了为了保增长强推刺激政策的可能性,保持了债券市场良好的政策环境 而经济的结构性调整使得企业加大投资的整体意愿不强、整体经济保持温和增长的基本面也使债券市场作为投融资工具的大发展能够得到较好的延续。
另一方面,我们也期待债券市场自身的结构性发展,一方面,商业银行对非标理财产品的纠偏可能带来更多的信用债需求 另一方面,经济结构调整中暴露的风险也有望在信用债的等级利差品种选择上得到体现。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:截至本报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
7.2 存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。
客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638
公司网址:www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2013年4月18日
基金简称 华泰柏瑞稳健收益债券
交易代码 460008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月4日
报告期末基金份额总额 899,228,017.80份
投资目标 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益
投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上,综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略登主动投资策略,选择合适的时机和品种构建债券组合。
业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)+1%
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 华泰柏瑞稳健收益债券A 华泰柏瑞稳健收益债券C
下属两级基金的交易代码 460008 460108
报告期末下属两级基金的份额总额 774,663,200.40份 124,564,817.40份
主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)
华泰柏瑞稳健收益债券A 华泰柏瑞稳健收益债券C
1.本期已实现收益 8,909,890.47 2,475,688.03
2.本期利润 20,849,207.34 6,480,096.64
3.加权平均基金份额本期利润 0.0283 0.0271
4.期末基金资产净值 798,042,840.56 128,076,667.47
5.期末基金份额净值 1.030 1.028
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去三个月 2.79% 0.08% 1.00% 0.02% 1.79% 0.06%
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去三个月 2.70% 0.08% 1.00% 0.02% 1.70% 0.06%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
沈涛 固定收益部副总监、本基金的基金经理 2012年12月3日 - 20年 经济学博士。20年证券投资从业经历。曾任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金经理。2007年11月加入本公司。历任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券基金基金经理、华泰柏瑞货币基金基金经理。2011年9月起任华泰柏瑞信用增利债券基金基金经理。2012年6月起任华泰柏瑞固定收益部副总监。2012年12月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 1,295,327,020.60 98.04
其中:债券 1,295,327,020.60 98.04
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 4,266,191.43 0.32
6 其他资产 21,567,054.23 1.63
7 合计 1,321,160,266.26 100.00
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 56,716,420.60 6.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,975,000.00 5.40
其中:政策性金融债 49,975,000.00 5.40
4 企业债券 803,497,600.00 86.76
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 385,138,000.00 41.59
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,295,327,020.60 139.87
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280496 12宜城投债 700,000 71,043,000.00 7.67
2 1280289 12锡建发债 500,000 51,310,000.00 5.54
3 1280392 12芜湖新马债 500,000 51,265,000.00 5.54
4 124033 12苏城投 500,000 50,855,000.00 5.49
5 124161 13瑞水泥 500,000 50,850,000.00 5.49
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 14,952.34
2 应收证券清算款 2,951,956.18
3 应收股利 -
4 应收利息 17,738,711.08
5 应收申购款 861,434.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,567,054.23
项目 华泰柏瑞稳健收益债券A 华泰柏瑞稳健收益债券C
本报告期期初基金份额总额 858,369,447.47 448,707,354.14
本报告期基金总申购份额 393,956,883.94 113,233,024.32
减:本报告期基金总赎回份额 477,663,131.01 437,375,561.06
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 774,663,200.40 124,564,817.40
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